,

060200 ,
060600 ,
061800

-2003

 -
6 26 2003.

..

. 3 .


. , .
. , .
,
. , .
Excel,
(STATISTIKA, SPSS) (EVeiws, STATA). Excel. ,
, , ,
, Excel, , .

1.

1.1.
1.1.1. :

xy x y
b1 =
,
x2 x 2

b0 = y b1x ,

1 N
1 N
1 N 2
2
=
=
xy
x
y
,
y
x
,
i i
i
xi ,
N i =1
N i =1
N i =1
x - , y - , N -
x=

1 N
xi ,
N i =1

y=

.
1.1.2. :

rxy = b1

x xy x y
=
,
y
x y

x , y - ,

x =

1
x i2 x 2 ,

1
yi2 y 2 .

y =

1.1.3. :

D = r2.
1.1.4. (F-):

F =

( y y ) 2 / m

( y y ) 2 / (n m 1)

rxy2
1 rxy2

( n 2) ,

y ( y = b0 + b1x ), n
, m .
1.1.5. :

sb1 =

2
S
( y y ) 2 / (n 2) =
( x x )2
(x x)2

sb0 =

x 2 ( y y ) 2
(n 2)
n ( x x ) 2

2
S

S
,
x n

x2
n 2 x2

= S

S ,

x2 ,

n x

2
S

(
y y )2

=
.
n m 1

1.1.6. t- :

tb0 =

b0
,
sb0

tb1 =

b1
.
sb1

1.1.7. :

b0 b0 b0 b0 + b0 ,

b1 b1 b1 b1 + b1 ,

b0 , b1 ,

b0 = t sb0 ,

b1 = tsb1 ,

t t-.
1.1.8. :

p xy = 1

( y y ) 2

( y y)

1.1.9. :

x
E = b1 .
y
1.2.
1.2.1. . 1.2.1 , .
1.2.1

..
(.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5000
5200
5350
5880
5430
5430
5430
5350

(. .)
30,2
32
32
37
30
30
30
29

.
(.)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1) ;
2) ;
3) ;

5740
5570
5530
6020
7010
6420
7150
7190

(. .)
33
31
30
34
38
31
39
39,5

4) ;
5) t- ;
6) .
. Excel . ,
, .
Excel.
1. .
2. . 1.2.2
.
1.2.2
..

y
5000
5200
5350
5880
5430
5430
5430
5350
5740
5570
5530
6020
7010
6420
7150
7190

x
30,2
32
32
37
30
30
30
29
33
31
30
34
38
31
39
39,5

x2

xy
151000
166400
171200
217560
162900
162900
162900
155150
189420
172670
165900
204680
266380
199020
278850
284005

1.
912,04
2.
1024
3.
1024
4.
1369
5.
900
6.
900
7.
900
8.
841
9.
1089
10.
961
11.
900
12.
1156
13.
1444
14.
961
15.
1521
16.
1560,3

5856,25 32,86 1091,39 194433,44

y2
25000000
27040000
28622500
34574400
29484900
29484900
29484900
28622500
32947600
31024900
30580900
36240400
49140100
41216400
51122500
51696100
34767688,50

3. :
194433,44 32,86 5856,25
b1 =
= 170,239 ;
1091,39 32,86 2

b0 = 5856,25 170,239 32,86 = 262,847 .

:
y = 262,847 + 170,239 x .

 b1 , 1 . .
170,24 .
4.

x = 1091,39 32,862 = 3,444 ;

r = 170,239

y = 34767688,50 5856,252 = 687,040 ;

3,444
= 0,853 ;
687,040

D = 0,8532 100% = 72,818% .

,
. , 72,82 %.
5.

0,8532
=
14 = 37,504 .
(1 0,8532 )

F- F1; 14 = 4,60
95%- .
6. (1.1.5),

S ,

. 1.2.3.

382,933 17462,29
382,933
= 918,356 ; sb1 =
= 27,798 .
3,444 16
3,444 16
7.
b0 = 2,1448 918,356 = 1969,691;
sb0 =

b1 = 2,1448 27,798 = 59,622 ;

262,847 1969,691 b0 262,847 + 1969,691 ;
1706,691 b0 2232,538 ;

170,239 59,622 b1 170,239 + 59,622 ;

110,616 b1 229,861 .
8. Excel. , ,
Excel (.
1.2.1) , -

 .
1.2.3
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

y
5000
5200
5350
5880
5430
5430
5430
5350
5740
5570
5530
6020
7010
6420
7150
7190

( y y )2

x
30,2
32
32
37
30
30
30
29
33
31
30
34
38
31
39
39,5

5404,054
5710,483
5710,483
6561,676
5370,006
5370,006
5370,006
5199,767
5880,722
5540,245
5370,006
6050,96
6731,915
5540,245
6902,154
6987,273

163259
260593
129948
464683
3599
3599
3599
22570
19803
885
25598
959
77331
773970
61428
41098

( y y )

2052923

382,933

1.2.1

R
0,853
R-
0,728
R-
0,709

382,933

16

df

SS
1
14
15

5499452,368 5499452,368
2052922,632 146637,331
7552375

F
37,504

F
0,00003

P
t

95%
95%

918,356
0,286
0,779 -1706,833 2232,528
262,847
170,239
27,798
6,124
0,000 110,617 229,860

Y-
X 1

MS

 1.2.2. . 1.2.1
,
. :
1) ;
2) ;
3) .
. Excel .
Excel.
1. .
2. . 1.2.4 .
285,151 33 8,669
Lnb1 =
= 0,028 ; Lnb0 = 8,669 0,028 33 = 7,761 ;
1091 332

b1 = e Lnb1 = 2,7180,028 = 1,028 ; b0 = e Lnb0 = 2,7187,761 = 2347,862 .

1.2.4
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

y
5000
5200
5350
5880
5430
5430
5430
5350
5740
5570
5530
6020
7010
6420
7150
7190
5856

ln y
8,517
8,556
8,585
8,679
8,600
8,600
8,600
8,585
8,655
8,625
8,618
8,703
8,855
8,767
8,875
8,880
8,669

x
x
30,2 912,04
32
1024
32
1024
37
1369
30
900
30
900
30
900
29
841
33
1089
31
961
30
900
34
1156
38
1444
31
961
39
1521
39,5 1560,25
33

1091

x ln y
257,2192
273,8052
274,7153
321,1345
257,9908
257,9908
257,9908
248,9607
285,6221
267,3797
258,5383
295,8966
336,4935
271,7824
346,1198
350,7776
285,151

3. . 1.2.5.

p xy = 1

1975343
= 0,859 ;
7552375

D = 0,8592 100% = 73,84% .

 1.2.5
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(y y)

y
5000
5200
5350
5880
5430
5430
5430
5350
5740
5570
5530
6020
7010
6420
7150
7190

733164,1
430664,1
256289,1
564,0625
181689,1
181689,1
181689,1
256289,1
13514,06
81939,06
106439,1
26814,06
1331139
317814,1
1673789
1778889

( y y )2

7552375

x
30,2
32
32
37
30
30
30
29
33
31
30
34
38
31
39
39,5

( y y )2

y
5406,783
5682,389
5682,389
6523,923
5376,997
5376,997
5376,997
5230,512
5841,529
5527,584
5376,997
6005,125
6706,63
5527,584
6894,455
6990,331

( y y )

165472
232699
110482
414636
2809
2809
2809
14277
10308
1799
23410
221
92033
796406
65303
39868

1975343

73,84%.
4.
7552375 1975343
F =
14 = 39,527 .
1975343
F- F1; 14 = 4,60
95%- .
5.
y = 2347,862 1,028 x ,
, 1
.. 1,028 .
1.3.
1.3.1. . 1.3.1 , 2105 2107 .
:

1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) t- ;
6) ;
7) .
.
Excel . , , .
1.3.2. . 1.3.1
,
2109 21099 .
:
1) ;
2) ;
3) .
, . Excel .
1.3.1
, .
,

2105
2107
2109
21099
83000
99000
112000
130000
1
86000
95000
101000
121000
2
84000
88000
91000
107000
3
79000
79000
82000
96000
4
66000
82000
73000
87000
5
69000
70000
66000
79000
6
53000
72000
59000
72000
7
46000
67000
53000
66000
8
47000
59000
48000
59000
9
41000
55000
43000
54000
10
44000
44000
39000
49000
11
24000
40000
35000
45000
12
20000
32000
32000
41000
13
19000
27000
30000
39000
14

2.

2.1.
2.1.1 :

b = (XX )1 XY .
2.1.2. Sbk k- ,

Sb2 = 2 (XX )1 ,
2
=

ee
e = Y Xb
n m 1

2.1.3. :

R yx1 x2 ,K , x m =

( yi yi )2 .

1
( yi y )2

2.1.4. -:

i = bi

xi
y

2.1.5. :

rxy = b1

x xy x y (xi x )( yi y )
=
=
.
y
x y
x y (n 1)

2.1.6. :

R yx1 x2 ,K , xm =

i ryxi

2.1.7. :

( yi y i )2 / m
R2 n m 1

F=
.
=
2
m
1 R2

y
n

/
1
(
)
(
)
i i
2.1.8. :

(n 1)
D = R 2 100 = 1 (1 R 2 )
100 .
n
m

(
1
)

2.1.9. F-:

Fxi =

2
2
R yx
R yx
1 x2 ,K , xm
1 ,K , xi 1 xi +1,K , x
2
1 R yx
1 x2 ,K , xm

n m 1
.
1

2.2.
2.2.1. . 2.2.1, , :
1) ;
2) ;
3) ;
4) - ;
5) ;
6) ;
5) .
,
Excel,
.
2.2.1
/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

y
131
70
31
106
109
75
111

x1
110
35
16
46
50
99
114

x2
106
66
61
53
23
48
52

/
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

y
54
79
242
170
80
96
138

x1
132
111
168
105
110
108
109

x2
41
48
102
91
45
48
62

Excel
1. x0 , , 1.
2. Excel.
2.1. (X X )
() ().
14
1313
846
1313
145633 83537
846
83537 58502
2.2. ( XY ) , . 2.1.
1492
156374
100818

2.3.
().
0,741966 -0,002955955 -0,006509
-0,002956 4,97304E-05 -2,83E-05
-0,006509 -2,82655E-05 0,000152
2.4.
-11,4148
0,516582
1,15075
3. Excel.
3.1. y
.
3.2. .
3.3. .
3.4.
. 2.2.2.
2.2.2

y y

131
167,3888
-36,3888
70
82,61513
-12,6151
31
67,04633
-36,0463
106
73,33778
32,66222
109
40,88159
68,11841
75
94,96285
-19,9628
111
107,3146
3,685425
54
103,9548
-49,9548
79
101,1618
-22,1618
242
192,7475
49,2525
170
147,5446
22,45539
80
97,193
-17,193
96
99,61208
-3,61208
138
116,2392
21,76083

( y y )2
1324,143
159,1416
1299,338
1066,821
4640,118
398,5153
13,58236
2495,481
491,1466
2425,808
504,2447
295,5991
13,04715
473,5337
15600,52
1418,229

3.5.
32,43883
0,265573
0,46365

4. .
4.1.
. 2.2.3.
2.2.3
X1
X2
110
106
35
66
16
61
46
53
50
23
99
48
114
52
132
41
111
48
168
102
105
91
110
45
108
48
109
62
93,78571 60,42857

Y
131
70
31
106
109
75
111
54
79
242
170
80
96
138
106,5714

(Y Y )

596,7551
1337,469
5711,041
0,326531
5,897959
996,7551
19,61224
2763,755
760,1837
18340,9
4023,184
706,0408
111,7551
987,7551
36361,43
2797,033

X1 )
262,9031
3455,76
6050,617
2283,474
1917,189
27,18878
408,6173
1460,332
296,3316
5507,76
125,7602
262,9031
202,0459
231,4745
22492,36
1730,181

52,88698

41,59545

(X

(X

X2)
2076,76
31,0408
0,32653
55,1837
1400,9
154,469
71,0408
377,469
154,469
1728,18
934,612
238,041
154,469
2,46939
7379,43
567,648

23,8254

4.2.

R = 1

15600,52
= 0,755619 .
36361,43

4.3.

R = 1 (1 0,7556192 )

13
= 0,702106 .
11

5. -
1 = 0,516582 41,59545 / 52,88698 = 0,40629 ;
2 = 1,15075 23,8254 / 52,88698 = 0,518408 .
6.
. 2.2.4.
7.

R = 0,575062 0,40629 + 0,65068 0,518408 = 0,755619 .

8.

0,7556192 11
=
= 7,319308 .
1 0,7556192 2

 2.2.4
Y

X1

X2

131
110
106
70
35
66
31
16
61
106
46
53
109
50
23
75
99
48
111
114
52
54
132
41
79
111
48
242
168
102
170
105
91
80
110
45
96
108
48
138
109
62
106,5714
93,7857
60,42857

(Y Y )(X

X 1 ) (Y Y )( X 2 X 2 )
396,0918
1113,245
2149,878
-203,755
5878,378
-43,1837
27,30612
4,244898
-106,337
-90,898
-164,622
392,3878
89,52041
-37,3265
-2008,98
1021,388
-474,622
342,6735
10050,73
5629,959
711,3061
1939,102
-430,837
409,9592
-150,265
131,3878
478,1633
49,38776
16445,71
10658,57
0,575062
0,65068
1

9. Excel. ,
Excel (.
2.2.1), .
2.2.1

R
0,755619
R-
0,57096
R
0,492952

37,65938

14

df

Y-
X 1
X 2

SS
2 20760,90924
11 15600,51933
13 36361,42857

-11,41475
0,516582
1,15075

MS
10380,45
1418,229

F
F
7,319308 0,0095222

t-
95%
95%
32,43883158
-0,35189 0,731573 -82,812174 59,982671
0,265573124
1,945158 0,077756 -0,0679411 1,1011044
0,463649975
2,481938 0,030469 0,130263 2,1712376

2.3.
2.3.1. . 2.3.1
,
.
2.3.1
..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

- , .
, .
, %
7343
3991
5760
3000
5241
4500
4300
3212
6743
5234
2500
3930
14333
6980
6740

1,08
1,05
0,99
1,02
0,98
1,04
1,03
1,10
1,03
0,89
0,78
0,99
1,43
1,03
1,05

20,1
12,9
18,0
11,7
17,9
16,8
15,6
14,3
18,1
17,8
13,0
14,2
24,2
20,0
19,3

,
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) - ;
6) ;
7)
;
8) ;
9) F- .
,
Excel,
.

 2.3.2. . 2.3.2.
2.3.2
, , -
/ . . . . , . .
,

. .
1.
6,6
6,9
83,6
222
2.
3
18
6,5
32
3.
6,5
107,9
50,4
82
4.
3,3
16,7
15,4
45,2
5.
0,1
79,6
29,6
299,3
6.
3,6
16,2
13,3
41,5
7.
1,5
5,9
5,9
17,8
8.
5,5
53,1
27,1
151
9.
2,4
18,8
11,2
82,3
10.
3
35,3
16,4
103
11.
4,2
71,9
32,5
225,4
12.
2,7
93,6
25,4
675
13.
1,6
10
6,4
43,8
14.
2,4
31,5
12,5
102,3
15.
3,3
36,7
14,3
105
16.
1,8
13,8
6,5
49,1
17.
2,4
64,8
22,7
50,4
18.
1,6
30,4
15,8
480
19.
1,4
12,1
9,3
71
20.
0,9
31,3
18,9
43

,
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) - ;
7) ;
8)
;
9) ;
10) F- .
,
Excel,
.

3.
3.1.
3.1.1. :

~z = x 0

n.

3.1.2. t -:

2

bi bi 0 bi bi 0 / bi
t=
=
= t (n m ) .
2
Sb
/
S

b
b
i
i

3.1.3. F-:
2
2
S
n m 1 ( y t y ) / m
F=
= 2 ,

=
m
1 R2
et2 / (n m 1) S

R2

et2

- ( et2 = ( yt y t ) )

3.1.4. F- :
1

(
Hb r ) [H (X X )1 H ] (Hb r )/ q
.
F=

ee / (n m 1)

Hb = r , H - , r - , q - r.
3.1.5. F-, :

F=

2
(S
S32 )/ (k + 1)
,

S32 / (n + m 2k 2)

k - ; n - ; m - ;
2
S
- ,

;
2
S1
- , -

;
2
S 2
- , -

S32 = S12 + S 22 .

3.2.
3.2.1. -, ,
, 0 . :

0 =25,0; 0 = 6,0; n =36; x =23,2.

H 0 : = 0

H A : A .
Excel
1. .
2.
23,2 25,0
~
z =
36 = 1,8 .
6
3. ~
z = 1,8 < 1,96 = z0,95 .
,
- (>0,05). - , . , -,
, ,
.
4. :

0 =25,0; 0 = 6,0; n =49; x =23,1.

5.

~z = 23,1 25,0 49 = 2,22

.
6
6. :

~
z =2,22>1,96 = z0,95 ,
, 5%- (<0,05).
3.2.2. ,
. 3.2.1 :
H 0 : bi = 0 ( i = 1, m ) H 0 : b1 = b2 = L = bm = 0 . , , , .

 3.2.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

X1

X2

X3

32,0
22,2
37,4
47,8
47,0
52,3

14,1
46,9
44,2
59,4
51,7
35,6

235,0
278,3
214,2
256,6
190,9
205,6

605,8
677,3
572,3
627,4
567,7
566,2

X2
X1
7. 13,2 60,6
8. 32,7 40,4
9. 46,0
65,0
10. 24,1 42,0
11. 28,1 74,6
12. 18,1 45,6

X3

261,6
291,1
218,6
269,0
250,4
286,4

628,4
682,8
581,9
643,0
612,6
666,5

Excel
1.
(2.1.1) , 2.2.1.
303,11
0,19
-0,18
1,29
2. Excel (2.1.2) , 2.2.1.
45,45
0,36
0,21
0,14
3. t-
6,67
0,52
-0,85
9,18
t- t S (8) = 2,306
.
4.
4.1.
. 3.2.2.
4.2. F-

6242,27
F =
= 54,11
115,36
Fc (8) = 4,07 . F > Fc ,
.

 3.2.2

(Y Y ) (Y Y )

605,8
610,2
-9,1
677,3
658,6
39,3
572,3
579,1
-40,2
627,4
633,2
13,9
567,7
549,5
-69,8
566,2
572,3
-47,0
628,4
632,8
13,5
682,8
678,2
58,9
581,9
582,7
-36,6
643,0
647,8
28,4
612,6
618,8
-0,5
666,5
668,5
49,2

82,5
1544,4
1614,4
193,1
4868,8
2209,4
182,9
3464,5
1342,2
808,7
0,2
2415,7
18726,81
6242,27

5. y = b0 + b3 x3 Excel.
, y x3 ,
y = 314,33 + 1,24 x3 .
F- 179,12,
.
3.2.3. . 3.2.3 , , .. H 0 : Hb = r ,

1 0 0 0

H = 0 2 1 0 ,
0 0 0 1

r = 0 .
1,2

3.2.3

X1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24,5
25,8
36,0
24,6
37,0
15,4

X2
32,6
27,5
27,1
35,8
14,3
21,6

X3
53,1
50,9
68,6
53,9
34,4
54,7

Y
74,5
65,7
58,1
86,3
61,5
25,5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

X1
34,0
31,6
45,6
40,6
46,7
37,3

X2
15,4
23,2
25,6
23,7
21,4
21,0

X3
53,1
69,0
37,0
56,8
58,7
68,5

Y
39,9
39,2
104,4
68,3
70,7
40,4

Excel
1.
(2.1.1) , 2.2.1.

2,2
1,5
3,0
-1,2
2. F - .
2.1.
2
S
= 2,06 .

2.2. F-.
2.2.1. Hb r
-2,77
0,04
0,02
1
2.2.2. H(XX ) H
5,8540 -0,0384 -0,0380
-0,0384 0,0050 0,0003
-0,0380 0,0003 0,0008

1,30 12,59
0,26
1,30 208,97 -10,88
12,59 -10,88 1952,01
2.2.3. F-
1,44
3. .2.2.3 (
F-)
F = 0,70 .
4.
Fc (3,8) = 4,07 . - , F < Fc .
3.3.
3.3.1. . 3.3.1,
, , .
:
1) H 0 : bi = 0 ( i = 1, m ) ;
2) H 0 : b1 = b2 = L = bm = 0 .

 , , , . .
3.3.1

-

, ,
.. ,
.
.
.
1.
525
15,92
579
2.
567
16,50
461
3.
396
16,54
649
4.
726
16,11
378
5.
265
16,62
674
6.
615
15,15
234
7.
370
15,02
681

,
,
.. ,
.
.
.
8.
789
15,02
439
9.
513
16,77
474
10.
661
15,57
459
11.
407
16,67
619
12.
608
16,92
427
13.
399
16,97
469
14.
631
16,59
479

3.3.2. . 3.3.2 , , .
3.3.2

- -

- - ,

, , ,

1. Charles Schwab

177400

7,39

6,91

8,54

8,84

2. E*Trade

123250

8,10

6,15

8,90

7,67

3. Waterhouse Securities

107146

7,46

8,35

8,35

5,62

4. Fidelity

92354

5,63

5,71

8,94

8,23

5. Datek Online

81040

7,18

6,40

7,72

5,82

6. Ameritrade

71269

5,44

8,10

6,49

4,90

7. DLJdirect

30500

6,14

6,55

6,41

4,91

8. Scottrade

22050

5,04

6,15

6,06

6,62

9. CyBerCorp

14213

4,92

6,84

6,59

4,44

10. Suretrade

13200

7,56

5,63

6,46

5,35

11. Morgan Stanley Online

12500

1,60

7,16

7,26

5,43

12. National Discount Brokers

17703

6,49

7,32

4,32

4,18

13. Dreyfus

10125

3,35

7,69

5,65

4,30

14. Web Street Securities

4535

5,10

7,42

6,40

3,40

15. Quik & Reilly

3300

4,47

6,80

5,76

4,33

:
1) H 0 : bi = 0 ( i = 1, m ) ;
2) H 0 : b1 = b2 = L = bm = 0 .

 , , , . : H : Hb = r ,
0

1 0 0 0
405000

H = 0 3 1 0 , r =
0
.
0 0 11

3.3.3. , ,
. , . 3.3.3, . 3.3.4.
3.3.3
,
.
2596
2524
2610
2756
2811
2750
2484
2623
2789
2768
2641
1951

16
7
17
32
27
23
29
14
26
19
33
2

(1-;
0-)

42
30
48
55
50
46
51
44
47
50
55
24

1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0

3.3.4

, , ,
(1-;
.

0-)
3480
20
46
1
2667
19
42
0
2890
1
23
1
2340
12
46
0
3288
31
57
1
3213
14
35
1
3354
29
51
1
2434
19
41
0
3147
4
31
1
3512
24
47
1
2698
22
46
0
2697
32
57
0
3280
18
42
1
2553
6
30
0

4.

4.1.
4.1.1. :

1
b = X 1 X X 1y .

4.1.2. :
n

1 1

V b = n(XX ) es2 x s xs (XX)1 .

n s =1

()

4.1.3. F-, -:
F = e1 e1 / e2e 2 ,
e1 - , n / 2 d / 2 ; e 2 - ,

n / 2 d / 2 .
4.2.
4.2.1. . 4.2.1
, y x1 x2 .
.
,
-. ,
.
4.2.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

x1

x2
13
28
33
42
12
44
36
33
34
21

43
56
24
98
176
124
130
291
141
95

79
110
97
171
204
174
184
311
206
128

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

x1

x2
58
23
69
8
60
11
26
61
18
30

161
108
86
143
42
199
145
115
111
192

Excel
1. .
2. -.

207
152
199
144
140
183
178
185
152
204

2.1. x2 , ,
, . . 4.2.2.
4.2.2

x1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

x2
33
11
30
12
58
26
8

291
199
192
176
161
145
143

311
183
204
204
207
178
144

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

x1

x2
42
21
69
28
13
60
33

98
95
86
56
43
42
24

171
128
199
110
79
140
97

2.2. ( , .
1) (
, . 2).
1

R
0,965091
R-
0,931401
R
0,897101

16,65463

7

df

Y-
X 1
X 2

SS
2 15064,2081
4 1109,50616
6 16173,7143

13,86422
0,889493
0,89948

MS
7532,104
277,3765

F
F
27,1548 0,0047059

P
t-

26,6435024
0,52036 0,630286
0,39236032
2,267031 0,086009
0,13496104
6,66474 0,002633

95%
95%
-60,11015 87,838598
-0,199876 1,978862
0,5247676 1,274193

2.3. e1 e 2 ,
F = e1e1 / e2e 2 . . 4.2.3.

 2

R
0,99412
R-
0,988274
R
0,982411

5,576546

7

df

2
4
6

SS
10483,6085
124,391476
10608

MS
5241,804
31,09787

F
F
168,5583 0,000138

P
- 95%
95%

t-
23,49446
6,3630766
3,692312 0,020976 5,827693 41,161232
1,476582 0,11317714
13,04665 0,000199 1,162351 1,7908128
0,826054 0,07856709
10,51399 0,000463 0,607916 1,0441916

Y-
X 1
X 2

4.2.3

x1

x2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

33
11
30
12
58
26
8

291
199
192
176
161
145
143

311
183
204
204
207
178
144

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

42
21
69
28
13
60
33

98
95
86
56
43
42
24

171
128
199
110
79
140
97

( y y )

304,97
202,65
213,25
182,85
210,27
167,42
149,61

36,41
385,93
85,55
447,46
10,70
112,03
31,43

e 1e1 =1109,51
166,46
20,57
132,98
24,78
196,42
6,66
111,10
1,21
78,21
0,62
146,78
46,02
92,05
24,53
e2 e 2 =124,39

F = e1e1 / e2 e 2 = 1109,51/ 124,39 = 8,92 ;

Fc (4, 4) = 6,39 .

F > Fc , H 0 , , .
. 4.2.1
.
3. .

3.1. . 4.2.1 (.
3).
3

R
0,968969836
R-
0,938902544
R- 0,931714608

13,07464604

20

df

SS
2 44658,7117
17 2906,08827
19
47564,8

MS
22329,36
170,9464

F
F
130,622 4,8E-11

- tP
95%

Y-
X 1
X 2

36,78068243 9,43676522
1,191842832 0,16975113
0,760391162 0,04869436

95%

3,897594 0,001158 16,87082 56,690545

7,021119 2,06E-06 0,833699 1,5499869
15,61559 1,63E-11 0,657655 0,8631274

3.2. y i . . 4.2.4.
4.2.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

x1
13
28
33
42
12
44
36
33
34
21
58
23
69
8
60
11
26
61
18
30

x2
43
56
24
98
176
124
130
291
141
95
161
108
86
143
42
199
145
115
111
192

79
110
97
171
204
174
184
311
206
128
207
152
199
144
140
183
178
185
152
204

84,971
112,734
94,361
161,356
184,912
183,510
178,538
297,385
184,518
134,047
228,331
146,315
184,411
155,051
140,228
201,209
178,025
196,928
142,637
218,531

y y y y
-5,971
-2,734
2,639
9,644
19,088
-9,510
5,462
13,615
21,482
-6,047
-21,331
5,685
14,589
-11,051
-0,228
-18,209
-0,025
-11,928
9,363
-14,531

5,971
2,734
2,639
9,644
19,088
9,510
5,462
13,615
21,482
6,047
21,331
5,685
14,589
11,051
0,228
18,209
0,025
11,928
9,363
14,531

3.3. I 1
I 2 ,
. ( . 4.2.4
7.)
3.4. , , , .
1/ 2

1/ 2

S1 = ei2 = 4,31 ;
S 2 = ei2 = 15,16 .
n1 iI
n2 iI
3.5. S1 ,
1

- S 2 . 4.2.5.
3.6.
. 4.2.5.
(. 4).
, , ,
y = 0,148 + 1,818 x1 + 0,916 x 2 .
4.2.5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

x1

x2
13
28
33
42
12
44
36
33
34
21
58
23
69
8
60
11
26
61
18
30

43
56
24
98
176
124
130
291
141
95
161
108
86
143
42
199
145
115
111
192

x1 / S
79
110
97
171
204
174
184
311
206
128
207
152
199
144
140
183
178
185
152
204

3,014
6,491
7,650
2,771
0,792
2,903
8,346
2,177
2,243
4,868
3,826
5,332
4,552
0,528
13,909
0,726
6,027
4,024
1,187
1,979

x2 / S
9,968
12,982
5,564
6,465
11,611
8,180
30,137
19,198
9,302
22,023
10,621
25,037
5,674
9,434
9,736
13,128
33,614
7,587
7,323
12,666

y / S
18,314
25,500
22,487
11,281
13,458
11,479
42,655
20,517
13,590
29,673
13,656
35,237
13,128
9,500
32,455
12,073
41,264
12,205
10,028
13,458

 4

R
0,985102
R-
0,970425
R
0,966946

1,948194

20

df

2
17
19

SS
2117,1754
64,5228463
2181,69825

F
MS
F
1058,588 278,9088 1,01E-13
3,795462

t P

95%
95%

0,148364
0,95183574
0,155871 0,877971 -1,85984 2,1565644
1,818385
0,14250896
12,75979 3,91E-10 1,517717 2,1190528
0,915585
0,05632975
16,25403 8,6E-12 0,79674 1,034431

Y-
X 1
X 2

4.3.
4.3.1. . 4.3.1 , y x1 ,
x2 x3 . .
x1 x2 , . ,
.
4.3.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

x1
123
122
143
159
133
183
139
162

x2
53
83
48
29
42
69
141
51

x3
538
734
605
864
703
457
565
390

y
1882
2006
2083
2388
2334
1310
1983
1117

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

x1

x2
153
164
193
151
148
103
140
129

25
23
93
119
33
88
114
31

x3
782
627
945
590
770
574
344
449

y
2565
1757
3055
1636
2529
1563
1389
1254

5.
5.1.
5.1.1. :

y t = y t y t 1 ,
y t - t (t=1, 2, . . .).
5.1.2. :

y =

y n y0
.
n

5.1.3. :

Tt p =

yt
100% .
yt 1

5.1.4. :

Tt =

y t y t 1
100% = Tt p 100% .
yt 1

5.1.5. :

T = n T1p Tnp Tnp 100% = n

p

yn
100% ,
y0

T1 , T2 , . . . , Tn - .
5.1.6. :

yt =

1 t+ p
yi ,
m i =t p

yt - t ( t = p + 1, ..., n p );

y i - i.
5.1.7. p=2:

yt =

1
( 3 yt 2 + 12 yt 1 + 17 yt + 12 yt +1 3 yt + 2 ) .
35

5.1.8. p=3:

yt =

1
(2 y t 3 + 3 yt 2 + 6 yt 1 + 7 yt + 6 yt +1 + 3 yt + 2 2 yt 3 ) .
21

5.1.9. :
- : yt = b0 + b1t - ;
- :

yt = b0 + b1t + b2t 2 - ,

yt = b0b1t - ;
- :

yt = b0 + b1 ln t - ;

yt = b0t b1 b1 < 1 - ;
b
yt = b0 1 - ;
t
yt = b0 b1 t ;
- :

yt = b0 + b1 ln t + b2 (ln t ) 2 b2 < 0 - ;
yt = b0 + b1t + b2t 2 + b3t 3 b3 < 0 - .
5.1.10. -:
n

(t t 1 ) 2

d = t =2

t =1

t2

5.1.11. :

t = yt y t .
5.1.12. :

t =

y t yt
100 .
yt

5.1.13. :
n

yt y t

= t =1

5.1.14. :

1 n yt y t
100 .
=
n t =1 yt
5.1.15. :
1

n
2 2

y
(
)

t
t

t =1

.
S=
n

5.2.
5.2.1. . 5.2.1 , 1980-1995. (=1)
(=2).
. , . .
.
.
.
5.2.1

,
.

,
.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

752
824
843
884
994
1096
1033
1047

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1174
1330
1457
1533
1564
1560
1677
1798

Excel.
1. .
2. .
. . 5.2.2.
3. . 5.2.2 , .

, .

1800
1600

,
.

1400
1200

, 1

1000
800
600

, 2

400
200
0
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

 5.2.2

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

,

,

. 1- (=1) 2- (=2)
752
824
806,333
843
850,333
845,400
884
907,000
894,628
994
991,333
1000,857
1096
1041,000
1061,800
1033
1058,667
1050,657
1047
1084,667
1057,285
1174
1183,667
1171,771
1330
1320,333
1326,914
1457
1440,000
1454,600
1533
1518,000
1532,657
1564
1552,333
1551,485
1560
1600,333
1583,400
1677
1678,333
1798

: , ,
, , ,
. ,
, . ,
, .
4. .
4.1.
5.1.1. . 5.2.3.
5.2.3

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

- ,
1-
, .
41
56,667
110
84,333
102
49,667
-63
17,667
14
26,000
127
99,000
156
136,667
127
119,667
76
78,000
31
34,333
-4
48,000

,
2-
106,229
60,943
-11,143
6,629
114,486
155,143
127,686
78,057
18,829
31,914

4.2. , .

,
2-

15

13
11

,
1-

9
7
5
3
1
-100

-50

50

100

150

200

, .

, .

4.3. 5.1.3. . 5.2.4.

5.2.4
- , ,
, 1- 2-
%
, %
, %

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

104,863
112,443
110,261
94,251
101,355
112,129
113,287
109,548
105,216
102,022
99,744

106,664
109,298
105,010
101,697
102,456
109,127
111,546
109,063
105,417
102,262
103,092

105,823
111,874
106,089
98,951
100,631
110,828
113,240
109,623
105,366
101,228
102,057

4.4. ,
.

,
2- ,
%
,
1- ,
%

,
%

15
14

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

20

40

60

80

100

120

, %

 ,
.
5.

(5.1.2) (5.1.5).

y =
y 2 =
T1 = 11

1560 843
= 65,181;
11

y1 =

1583,400 845,400
= 67,091 ;
11

1600,333
100% = 105,92% ;
850,333

1600,333 850,333
= 68,182 ;
11
T = 11

T2 = 11

1560
100% = 105,75% ;
843

1583,400
100% = 105,87% .
845,400

, , , .
, .
5.2.2.
2002 .
. ( ) ,
. 5.2.5, .
5.2.5

1997

1998

1999

,
. .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

386,700
431,222
447,911
456,526
460,998
464,566
462,816
466,391
468,984
467,813

1999

2000

2001

,
. .

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

469,037
468,726
469,153
470,522
471,160
470,195
472,079
472,540
473,345
473,085

Excel
1. .
2. .
3. .


. 5.2.6.
5.2.6

,
. .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

..

386,700
431,222
447,911
456,526
460,998
464,566
462,816
466,391
468,984
467,813
469,037
468,726
469,153
470,522
471,160
470,195
472,079
472,540
473,345
473,085

(),
. .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

421,944
445,220
455,145
460,697
462,794
464,591
466,064
467,729
468,611
468,526
468,972
469,467
470,278
470,626
471,145
471,605
472,655
472,990

23,276
9,925
5,552
2,097
1,797
1,472
1,666
0,882
-0,086
0,447
0,495
0,811
0,347
0,519
0,460
1,050
0,335

4. ,
.

17

15
13
11
9
7
5
3
1
-5,000

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

, . .

, ,
, .
:
b
yt = b0 1 .
y t = b0 + b1 ln t ;
yt = b0 t b ;
yt = b0 + b1t b2 t 2 ;
t
1

5.
. 5.2.7.
5.2.7

y
386,700
431,222
447,911
456,526
460,998
464,566
462,816
466,391
468,984
467,813
469,037
468,726
469,153
470,522
471,160
470,195
472,079
472,540
473,345
473,085

ln y
5,958
6,067
6,105
6,124
6,133
6,141
6,137
6,145
6,151
6,148
6,151
6,150
6,151
6,154
6,155
6,153
6,157
6,158
6,160
6,159

t2

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ln t
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400

0,000
0,693
1,099
1,386
1,609
1,792
1,946
2,079
2,197
2,303
2,398
2,485
2,565
2,639
2,708
2,773
2,833
2,890
2,944
2,996

1/t
1,000
0,500
0,333
0,250
0,200
0,167
0,143
0,125
0,111
0,100
0,091
0,083
0,077
0,071
0,067
0,063
0,059
0,056
0,053
0,050

6. Excel,
.
y1 = 413,964+22,309Lnt,

y 2 = 413,573 t 0, 051 ,
y3 = 409,990 + 9,538t 0,341t 2 ,
90,384
.
t
7. . 5.2.8.
8. . . . 5.2.9.
, .
9. -.
y 4 = 477,447

d=

36,920
= 1,525 .
24,214

n=20
d 1 = 1,20 , - d 2 = 1,41 . , .
5.2.8

ln y

t2

ln t

1/t

y1

y2

y3

y4

386,700 5,958

1 0,000 1,000 413,964 413,573 419,187 387,063

431,222 6,067

4 0,693 0,500 429,427 428,454 427,702 432,255

447,911 6,105

9 1,099 0,333 438,473 437,407 435,535 447,319

456,526 6,124

16 1,386 0,250 444,891 443,871 442,686 454,851

460,998 6,133

25 1,609 0,200 449,869 448,952 449,155 459,370

464,566 6,141

36 1,792 0,167 453,936 453,146 454,942 462,383

462,816 6,137

49 1,946 0,143 457,375 456,722 460,047 464,535

466,391 6,145

64 2,079 0,125 460,354 459,843 464,470 466,149

468,984 6,151

81 2,197 0,111 462,982 462,614 468,211 467,404

467,813 6,148

10

100 2,303 0,100 465,332 465,106 471,270 468,409

469,037 6,151

11

121 2,398 0,091 467,459 467,373 473,647 469,230

468,726 6,150

12

144 2,485 0,083 469,400 469,451 475,342 469,915

469,153 6,151

13

169 2,565 0,077 471,185 471,371 476,355 470,494

470,522 6,154

14

196 2,639 0,071 472,839 473,156 476,686 470,991

471,160 6,155

15

225 2,708 0,067 474,378 474,824 476,335 471,421

470,195 6,153

16

256 2,773 0,063 475,818 476,390 475,302 471,798

472,079 6,157

17

289 2,833 0,059 477,170 477,865 473,587 472,130

472,540 6,158

18

324 2,890 0,056 478,445 479,260 471,190 472,426

473,345 6,160

19

361 2,944 0,053 479,651 480,583 468,111 472,690

473,085 6,159

20

400 2,996 0,050 480,796 481,842 464,350 472,928

10. .
. 5.2.10.
5.3.
5.3.1. . 5.3.1
. , , , (l=5). -

 .
, .
5.3.2. , . 5.3.2, .
.
, .
5.2.9
y

y y1 y y 2 y y3 y y 4 ( y y1 ) 2

386,700 1 -27,264 -26,873 -32,487 -0,363

2,768

( y y2 )2

( y y3 ) 2

( y y4 )2

743,338

722,171

1055,420

0,132

431,222 2

1,795

3,520 -1,033

3,222

7,661

12,393

1,066

447,911 3

9,438 10,504 12,376 0,592

89,076

110,340

153,163

0,350

456,526 4 11,636 12,655 13,840 1,675

135,388

160,149

191,559

2,807

460,998 5 11,129 12,047 11,843 1,628

123,864

145,121

140,265

2,651

464,566 6 10,630 11,421

9,624 2,183

112,999

130,433

92,630

4,768

462,816 7

5,441

6,094

2,769 -1,719

29,606

37,139

7,670

2,954

466,391 8

6,037

6,548

1,921 0,242

36,440

42,871

3,690

0,058

468,984 9

6,002

6,370

0,773 1,580

36,024

40,579

0,597

2,495

467,813 10

2,481

2,707

-3,457 -0,595

6,155

7,328

11,949

0,354

469,037 11

1,578

1,665

-4,610 -0,193

2,491

2,771

21,251

0,037

468,726 12

-0,674

-0,725

-6,616 -1,189

0,454

0,526

43,768

1,413

469,153 13

-2,032

-2,218

-7,202 -1,341

4,131

4,921

51,868

1,799

470,522 14

-2,316

-2,634

-6,164 -0,469

5,366

6,938

37,990

0,220

471,160 15

-3,218

-3,664

-5,175 -0,262

10,356

13,428

26,782

0,068

470,195 16

-5,623

-6,195

-5,107 -1,603

31,619

38,379

26,086

2,571

472,079 17

-5,091

-5,786

-1,508 -0,051

25,919

33,474

2,274

0,003

472,540 18

-5,905

-6,719

1,350 0,115

34,868

45,151

1,824

0,013

473,345 19

-6,306

-7,238

5,234 0,655

39,767

52,386

27,399

0,430

473,085 20

-7,711

-8,758

8,735 0,157

59,464

76,695

76,292

0,025

1530,545

1678,461

1984,869

24,214

76,527

83,923

99,243

1,211

8,748

9,161

9,962

1,100

 5.2.10

2002

- , .

21
473,143
470,652
475,634
22
473,339
470,847
475,830
23
473,517
471,026
476,009
24
473,681
471,190
476,172

5.3.1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

14,652 149,380 115,375 390,380 349,230

44,135 114,436

20,290 156,632 116,931 394,032 369,857

47,111 141,824

23,144 163,320 118,675 396,378 376,918

51,095 160,770

26,521 169,996 120,370 398,037 380,475

55,850 175,837

32,480 175,747 121,997 399,237 382,540

61,357 188,398

40,664 181,602 123,696 400,277 383,975

67,756 199,460

47,349 186,649 125,571 400,719 384,570

75,151 209,218

58,324 191,433 127,060 401,636 385,505

82,980 218,084

65,820 195,882 129,000 402,406 386,214

92,080 226,070

78,206 199,736 130,604 402,758 386,456 101,664 233,673

94,934 203,304 132,391 403,314 386,873 112,251 240,637
111,293 206,241 134,204 403,684 387,087 123,684 247,254
137,607 208,931 135,803 404,102 387,337 135,723 253,473
162,762 211,148 137,369 404,590 387,652 148,549 259,350

5.3.2
/
1993

11451
9650


1485

4200
( )
2700

1879

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

11934

12021

12790

13408

14341

13800

12700

10154

9424

9390

9333

9358

8930

8335

1737
4210

1898
4444

1938
4669

1703
4093

1703
4093

1120
4200

1460
4450

2972

3267

3533

2468

2468

2743

3098

1560

1533

1729

1820

1820

1534

1580

6.
6.1.
6.1.1. AR(1):
Yt = a0 + a1Yt 1 + t .
6.1.2. MA(1) ( ):

Yt = b0 + b1 t 1 + t ,
t = Yt Yt .
6.1.3. ARMA(1,1):

Yt = a0 + a1Yt 1 + b1 t 1 + u t ,
u t - .
6.1.4. :
nk

rk =

(Yt Y )(Yt + k Y )

t =1

(Yt Y )

t =1

6.1.5. k- :

1,96

1
1
rk 1,96
.
n
n

6.1.6. 2 - m :
m

Q = n ri2 ,
i =1

n ; m .
6.1.7. -:
DF = 1 / S 1 ,
1 = 1 1 , S 1 - 1 .
6.1.8. -. DF ,
:

EDF = 0 +

1 2
+
.
T T2

EDF :
0 = 2,57 (1%) 1,94 (5%) ;

1 = 1,96 (1%) 0,398 (5%) ;

2 = 10,04 (1%) 0 (5%) .

Yt = 0 + 1Yt 1 + t ,

Yt = 0 + Yt 1 + t
DF = 1 / S 1 EDF, :

0 = 3,43 (1%) 2,86 (5%) ;

1 = 6,00 (1%) 2,74 (5%) ;
2 = 29,25(1%) 8,36 (5%) .
, ,
Yt = 0 + 1Yt 1 + t + t ,
1

Yt = 0 + Yt 1 + t + t ,
:
0 = 3,96 (1%) 3,41 (5%) ;

1 = 8,35 (1%) 4,04 (5%) ;

2 = 47,44 (1%) 17,83 (5%) .
6.2.
6.2.1. . 6.2.1,
, ARIMA(p,
q, 0), 95%- . .

 6.2.1

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

.-

680
740
695
580
88
255
839
891
860
621
103
262
1115
987
1008
665
104
271
1290
1102
1130
697
118
283
1434
1139
1234
707
117
294
1546
1276
1340
738
126
310
1654
1324
1419
742
140
367
1755
1490
1490
769
151
380
1825
1793
1555
778
147
259
2510
2130
1612
783
159
235
2890
2463
1660
789
162
240
3180
2749
1700
792
171
235
3400
2800
1738
796
168
215
3635
2770
1765
802
174
220

Excel.
1. . 6.2.2.
6.2.2

Yt

Yt 1
103
104
118
117
126
140
151
147
159
162
171
168
174

88
103
104
118
117
126
140
151
147
159
162
171
168

2.
-, ..
H 0 : 1 = 0 ,
H A : 1 .
2.1. (
Excel) Yt = 0 + 1Yt 1 + t
Yt = 20,034 + 0,900Yt 1 .
(9,349) (0,068)

2.2.

DF =

0,900 1
= 1,462
=
S
0,068

95%- ,
2,74 8,36
EDF = 2,86 +
+
= 3,120 .
13
132
, DF > EDF .
2.3.
Yt = Yt Yt 1
. 6.2.3.
6.2.3

Yt

Yt 1
1
14
-1
9
14
11
-4
12
3
9
-3
6

15
1
14
-1
9
14
11
-4
12
3
9
-3

2.4. ( Excel) Yt = 0 + 1 Yt 1 + t
Yt = 9,104 0,478Yt 1 .
(2,387) (0,252)

2.5.

DF =

0,478 1
= 5,875
=
0,252
S

95%-
2,74 8,36
EDF = 2,86 +
+
= 3,146
12
12 2
, DF < EDF ,
, I(1).
3. .
3.1. .


, .. 1 = r1 = 0,478 .
, ..

Excel . 6.2.4
6.2.4

Yt

Yt 1
14
-1
9
14
11
-4
12
3
9
-3
6

1
14
-1
9
14
11
-4
12
3
9
-3

Yt 2
15
1
14
-1
9
14
11
-4
12
3
9

Yt = 9,478 0,480Yt 1 0,036Y t 2 .

, , , ARMA(1,1,0).
3.2. , . 2.4:
Yt = 9,104 0,478Yt 1 ,
Yt Yt 1 = 9,104 0,478(Yt 1 Yt 2 ) ,
Yt = 9,104 + (1 0,478)Yt 1 + 0,478Yt 2 ,

Yt +1 = 9,104 + 0,522Yt + 0,478Yt 1 = 180 ,

Yt + 2 = 9,104 + 0,522Yt +1 + 0,478Yt = 186 .
6.3.
6.3.1. 6.2.1,
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;

5)
ARIMA(p, q, 0), . .

7.

7.1. :
7.1.1. :

a1t = 1 xt + (1 1 )(a1t 1 + a 2t 1 )

a 2t = 2 (a1t a1t 1 ) + (1 2 )a 2t 1 ,
1 , 2 (0 < 1 , 2 < 1) .
7.1.2. :

a1t = a1t 1 + a 2t 1 + (1 2 ) t
a 2t = a 2t 1 + (1 ) 2 t .
7.1.3. :

a 0,0 , a 1,0 - ;
:

(1 )
a 1,0 ;

2(1 )
S [02]= a 0,0
a 1,0 .

S [01]= a 0,0

S t[1] = xt + (1 ) S t[1]1 ;
S t[2] = S t[1] + (1 ) S t[21] .
:

a 0,t = 2S t[1] S t[2] ;

a1,t =

( S t[1] S t[ 2] ) .
1

xt + = a 0,t + a1,t =
= (2 +

) S t[1] (1
) St[ 2] .
1
1

7.1.4. :

a 0,0 , a1,0 , a 2,0 - ;

:

1
(1 )(2 )
a1,0 +
a 2,0 ;

2 2
2(1 )
(1 )(3 2 )
= a 0,0
a 1,0 +
a 2,0 ;
2

S 0[1] = a 0,0
S 0[ 2]

S 0[3] = a 0,0

3(1 )
3(1 )(4 3 )
a 1,0 +
a 2,0 .

2 2

S t[1] = xt + (1 ) St[1]1 ;
S t[ 2] = S t[1] + (1 ) S t[21] ;
S t[3] = S t[2] + (1 ) S t[31] .
:

a 0,t = 3S t[1] 3S t[ 2] + S t[3] ;

a1,t =

[(6 5 ) St[1] 2(5 4 )St[ 2 ] + (4 3 )St[3] ];

2
2(1 )

a 2,t =

2
(1 )

[S

[1]
t

2S t[2] + St[3] .

1
xt + = a 0,t + a1,t + a 2,t =
2

2 2

= 6(1 ) + 2(6 5 ) +

St[1]

2(1 )

2 2

6(1 ) + 2(5 4 ) + 2
2 2

+ 2(1 ) + (4 3 ) +

]2(1 )
S t[2]

]2(1 )
St[3]

7.2.
7.2.1. . 7.2.1,
Toyota , .
1 , 2 , . = 3 .
7.2.1

1988
1989
1990
1991
1992
1993

, .
936000
945400
1058000
1010500
1023600
1033200

,
.
1994
1088100
1995
1083400
1996
1159700
1997
1230100
1998
1361000
1999
1523000

Excel.
1. ,
.
2. .
2.1.
a11 = x1 ,
a 21 = x 2 a11

1 = 0,1 ,

2 = 0,1 .

2.2.
a1t = 1 xt + (1 1 )(a1t 1 + a 2t 1 ) ;

t = 2, 9 .

a 2 t = 2 (a1t a1t 1 ) + (1 2 ) a 2t 1 ,

2.3.
1

2
2
1
S (1 , 2 ) = ( yt y t ) ,

yt - , (t=10;
11; 12); y t - t=10; 11; 12,
a19 a 29 .
S (1 , 2 )
1 2 (0; 1) 0,1.
. 7.2.2.
7.2.2

1
936000
2
945400
3
1058000
4
1010500
5
1023600
6
1033200
7
1088100
8
1083400
9
1159700

10
1230100
11
1361000
12
1523000

a1
936000
945400
1037360
1032613
1026222
1030736
1077333
1090645
1149131

a2

( y y )2

9400,00
9400,00
83704,00
4097,92
-5341,80
3528,35
42289,97
16209,51
54258,57

1203389
1257648
1311907

713456674
10681643462
44560450279
55955550415
136578

a1 a2 , . 2.1. , . 2.2.
1 = 0,8 ; 2 = 0,9 .
3. .
3.1.
( t = 2, 12 ) .
3.2. y t , (t=13; 14; 15) t=12.

3.3. . 7.2.3.
7.2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

y
936000
945400
1058000
1010500
1023600
1033200
1088100
1083400
1159700
1230100
1361000
1523000

a1

a2

936000
945400
1037360
1032613
1026222
1030736
1077333
1090645
1149131
1224758
1348450
1511824

9400,00
9400,00
83704,00
4097,92
-5341,80
3528,35
42289,97
16209,51
54258,57
73490,21
118671,6
158904,3
1670729
1829633
1988537

7.2.2. . 7.2.4,
Volkswagen , . = 0,25 ,
= 3 .
7.2.4

1988
1989
1990
1991
1992
1993

,
.
197200
154900
157500
109000
90500
62100

1994
1995
1996
1997
1998
1999

,
.
109600
106600
163200
172000
267200
260286

Excel.
1. ,
.
2. .
2.1.
y = a0 + a1t
a 0 = 104788,76 ; a1 = 7597,70 .
2.2. S 0[1] ,
S 0[2 ]
S 0[1] = 104788,76 + 7597,70(1 0,25) / 0,25 = 127581,86 ;

S 0[2 ] = 104788,76 + 7597,70 2(1 0,25) / 0,25 = 150374,95 .

2.3. S t[1] , S t[2 ]

S1[1] = 0,25 197200 + (1 0,25) 127581,86 = 144986,39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]

S12 = 0,25 260286 + (1 0,25) 168275,15 = 191277,77 ;

S1[2 ] = 0,25 144986,39 + (1 0,25) 127581,86 = 149027,81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[2 ]

S12 = 0,25 191277,77 + (1 0,25) 136907,85 = 150500,33 .

2.4.
a 0, 12 = 2 191277,77 150500,33 = 232055,21;
a1, 12 =

0,25
(191277,77 150500,33) = 13592,48 .
1 0,25

3.
y t + = 232055,21 + 13592,48 , = 1, 2, 3 ;
y 13 = 259240 ;

y 14 = 272833 ;

y 15 = 286425 .

4. . 7.2.5, 7.2.6
7.2.5

a0
a1

S 0[1]
[2]

S0

0,25
104788,76
7597,70
127581,86
150374,95

7. 3.
7.3.1. . 7.2.4 . = 0,25 ,
= 3 .
.
7.3.2. . 7.3.1 Ford : .
.
. ( = 3 ),
.

 7.2.6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

y
197200
154900
157500
109000
90500
62100
109600
106600
163200
172000
267200
260286
259240
272833
286425

S t[1]

S t[2 ]

144986,4
147464,8
149973,6
139730,2
127422,6
111092
110719
109689,2
123066,9
135300,2
168275,1
191277,8

149027,8
148637,1
148971,2
146660,9
141851,4
134161,5
128300,9
123648
123502,7
126452,1
136907,9
150500,3

7.3.3. . 7.3.1 Nissan

. . = 5 .
7.3.4. Chrysler Honda, . 7.3.1, ( ,

) = 2 . .
7.3.5. , . 7.3.1, (
)
= 5 .

 7.3.1

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Chrysler
Ford
Honda
Nissan
2208100
3751900
769000
642500
2004000
3579900
783100
664200
1698100
3317100
854900
621600
1507700
2867400
803400
583400
1713000
3192500
768800
585500
2014800
3562400
717400
687700
2204000
3818100
788200
774300
2164300
3801000
794600
770300
2450800
3843400
843900
749800
2303800
3807100
940400
728400
2510000
3860200
1009600
624600

8.
8.1.
8.1.1. ( ) :
d + 1 = p , ;
d + 1 < p , ;
d + 1 > p , ,
d - ,
;
p - .
8.1.2. ( ): , ,
, .
8.1.3. :

(
)
= (X( I )X ) X(

1
b = X 1X X 1y =
1

Im y ,

- , .
, .

8.1.4. .
8.1.5.
:
1. .
2.
.
3.
.
8.1.6. :
1. .
2.
.
3. , , , .
,
, ,
.
8.2.
8.2.1.
. 8.2.1 :

y = a1 + b1 (C + D ) + 1 ,

C = a2 + b2 y + b3 y1 + 2 ,

y - ;
y1 - ;
C - ;
D - ( );
1 2 - .

 8.2.1

1
2
3
4
5

D
-6,8
22,4
-17,3
12,0
5,9

y 1
46,7
3,1
22,8
7,8
21,4

3,1
22,8
7,8
21,4
17,8

7,4
30,4
1,3
8,7
25,8

6
7
8
9

y 1

44,7
23,1
51,2
32,3
167,5

17,8
37,2
35,7
46,6
239,1

37,2
35,7
46,6
56,0
248,4

8,6
30,0
31,4
39,1
182,7

Excel.
1.
. 8.2.2.
8.2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

y 1

-6,8
22,4
-17,3
12,0
5,9
44,7
23,1
51,2
32,3
167,5

46,7
3,1
22,8
7,8
21,4
17,8
37,2
35,7
46,6
239,1

3,1
22,8
7,8
21,4
17,8
37,2
35,7
46,6
56,0
248,4

7,4
30,4
1,3
8,7
25,8
8,6
30,0
31,4
39,1
182,7

2. . y C , y 1 D .
, d + 1 = p ( d = 1 , p = 2 ).
, ,
C D (
) , , C , d + 1 > p ( d = 1 , p = 1 ).
( )
.
, ,
.
3. :
y = d10 + d11 D + d12 y1 ,
C = d 20 + d 21 D + d 22 y 1 .
Excel
. 8.2.3.

 8.2.3
1- - 2-

8,218
8,636

d1
d2
s1

s2

R


F -

0,669

0,338

0,261

0,202

0,137

0,195

0,195
0,902
9
6
13,120

0,277
0,615
9
6
1,827

4. C
C + D .
. 8.2.4.
8.2.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
-6,8
22,4
-17,3
12,0
5,9
44,7
23,1
51,2
32,3
167,5

C
15,767
16,842
7,386
14,272
14,955
27,358
23,967
33,173
28,979
182,7

D + C
8,967
39,242
-9,914
26,272
20,855
72,058
47,067
84,373
61,279
350,2

y
3,1
22,8
7,8
21,4
17,8
37,2
35,7
46,6
56,0
248,4

5. .
8.2.4
. 8.2.5.
8.2.5

R


F -

7,688
0,512
0,099
0,891
9
6
26,879

, :
y = 7,688 + 0,512(C + D ).

6.
.
D :
y 8,218 0,261y 1
D=
0,669
. :

C = 8,636

0,338 8,218 0,338

0,338 0,261

y + 0,202
+
y1 =
0,669
0,669
0,669

= 4,484 + 0,505 y + 0,070 y 1 .

,

y = 7,688 + 0,512(C + D ),

C = 4,484 + 0,505 y + 0,070 y1 .

8.3.
8.3.1. ,
. ,
. .
8.3.1.1. :
: ct = 0 + 1 y t + 2 ct 1 + t1 ,
:

it = 0 + 1rt + 2 ( y t yt 1 ) + et 2 ,

y t = ct + it + g t ,

ct - t;
it - t;
y t - t;

rt - t;
g t - t.
8.3.1.2. :
Ct = 0 + 1 Pt + 2 Pt 1 + 3 (Wt p + Wt g ) + 1t

( );

I t = 0 + 1 Pt + 2 Pt 1 + 3 K t 1 + 2 t

( );

Wt p = 0 + 1 X t + 2 X t 1 + 3 At + 3t

X t = Ct + I t + Gt

);
( );

Pt = X t Tt Wt p

K t = K t 1 + I t

);
( ),

C t - t;

I t - t;
Wt p - t;
Wt g -
t;
At - , 1931 , t;
X t - t;
Pt - t;
K t - t;
Tt - t;
Gt - ,
t.
8.3.1.3. :
( );
Ct = a1 + b11Yt + b12Yt 1 + 1t
I t = a 2 + b21Yt + 2 t

( );

Yt = Ct + I t + Gt

( ),

C t - t;

I t - t;
Yt - t;
Gt - t.
8.3.2. ,
. 8.3.1 ,
C t = + Yt + u t ;

Yt = Ct + Z t ,

C t - t;

Yt - t;
Z t - (, ..) t.

 8.3.1

1
2
3
4
5

Yt

Ct

906
973
1085
1174
1266

Zt

798
846
910
966
1039

108
131
160
196
231

6
7
8
9
10

Yt

Ct

1362
1422
1525
1618
1698

Zt

1090
1167
1206
1258
1316

248
286
314
337
376

8.3.3. . 8.3.2 :
Qt = a1 + b1 Pt + c1Yt + u
( );
Qt = a 2 + b2 Pt + c 2 Z t + u

( ),

Qt - ( );
Pt - ( );

Yt - ( );
Z t - ;
t - .
: Pt Qt .
8.3.2
1922-1941.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Pt
26,8
25,3
25,3
31,1
33,3
31,2
29,5
30,3
29,1
23,7

Qt
65,7
74,2
74,0
66,8
64,1
67,7
70,9
69,6
67,0
68,4

Yt
541,0
616,0
610,0
636,0
651,0
645,0
653,0
682,0
604,0
515,0

Zt
74,0
84,7
80,2
69,9
66,8
71,6
73,6
71,2
69,6
68,0

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Pt
15,6
13,9
18,8
27,4
26,9
27,7
24,5
22,2
19,3
24,7

Qt
70,7
69,6
63,1
48,4
55,1
55,8
58,3
64,7
73,5
68,4

Yt
390,0
364,0
411,0
459,0
517,0
551,0
506,0
538,0
576,0
697,0

Zt
74,8
73,6
70,2
46,5
57,6
58,7
58,0
67,2
73,7
66,5


1. .. : . / .. . .: , 2001. 408 .
2. . : . . / . . .:
-, 1997. 402 .
3. .. . / .. , .. , .. . .: , 2000. 400 .
4. . : : 2
. 2- ., . - .2: .. / .. .
.: -, 2001. 432 .
5. : / . .. . .:
, 2002. 344 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
12
19
26
32
43
48
55
62

: - , , ..

00437 10.11.99.
241 11.09.2003. 100 .

.
394068 . , . , 40.