Перед вами график изменения стоимости акции.

Какую сделку в период между отмеченными датами необходимо было совершить для получения прибыли?
Рассчитайте параметры выбранной вами сделки по представленным на графике ценам, учитывая:
1) на единицу акции выплачиваются дивиденды в размере 5$
2) вы совершаете сделку через брокера, который берёт комиссию в размере 5%
3) налог на текущий доход равен 13%
4) налог на ценовой доход равен 15%

Какой общий доход будет получен вами от этой сделки?

Для получения прибыли - Короткая позиция

Цена продажи актива 43.5
Цена покупки актива 40.8
Количество покупаемых активов 1000
Дивиденды на актив 5
Комиссия 5%
Налог на ценовой доход 15%
Налог на текущий доход 13%

Цена продажи актива с учётом комиссии: 41.33

Цена покупки актива с учётом комиссии: 42.84
Общая цена продажи активов (с учётом комиссии): 41325.00
Общая цена покупки активов (с учётом комиссии): 42840.00
Ценовой доход (с учётом комиссии): -1515.00
Ценовой доход (с учётом налога на ценовой доход): -1287.75
Текущий доход: 5000.00
Текущий доход (с учётом налога на текущий доход): 4350.00
Общий доход (с учётом комиссии): 3062.25
#NAME?
Задание - 2
Планируемый срок проекта 8 лет. Вероятность катастрофы в годе q проекта приведены в следующих ниже
таблицах. Катастрофа приводит к закрытию проекта. пусть T – время жизни проекта, определить ( заполнив си
клетки таблиц ): распреление вероятностей Т, среднее время жизни проекта М(Т) , вероятности P(T = 5) и P(
5);

p 0.3
q 0.7

Срок T 0 1 2 3 4 5 6
Сценарии K SK SSK SSSK SSSSK SSSSSK SSSSSSK
Вероятность P 0.300 0.210 0.147 0.103 0.072 0.050 0.035

M(T) 2.20
P(T = 8) 0.058
P(T < 4) 0.760
ведены в следующих ниже
кта, определить ( заполнив синии
(Т) , вероятности P(T = 5) и P(T <

7 8
SSSSSSSK SSSSSSSS
0.025 0.058
t P1 P2 R1 R2 R(x)
0 100.0000 149.9107
1 99.8485 150.2510 -0.15% 0.23% -0.23%
2 104.0522 147.5465 4.21% -1.80% 5.41%
3 109.4018 141.4299 5.14% -4.15% 7.00%
4 111.9323 136.9603 2.31% -3.16% 3.41%
5 122.6665 126.1371 9.59% -7.90% 13.09%
6 123.2048 127.3353 0.44% 0.95% 0.34%
7 123.2407 127.2751 0.03% -0.05% 0.04%
8 123.6218 126.2540 0.31% -0.80% 0.53%
9 126.5296 122.1292 2.35% -3.27% 3.48%
10 127.1737 124.0445 0.51% 1.57% 0.30%
11 128.2232 122.5360 0.83% -1.22% 1.23%
12 134.6267 116.5395 4.99% -4.89% 6.97%
13 136.9485 112.5611 1.72% -3.41% 2.75%
14 141.1862 110.0909 3.09% -2.19% 4.15%
15 143.8943 106.6801 1.92% -3.10% 2.92%
16 142.7042 108.3395 -0.83% 1.56% -1.30%
17 141.0907 109.2251 -1.13% 0.82% -1.52%
18 145.7806 103.2931 3.32% -5.43% 5.08%
19 151.9710 98.7396 4.25% -4.41% 5.98%
20 156.5740 93.9030 3.03% -4.90% 4.61%
21 159.0203 92.2231 1.56% -1.79% 2.23%
22 162.7727 86.9652 2.36% -5.70% 3.97%
23 161.1298 87.2884 -1.01% 0.37% -1.29%
24 165.4116 86.2971 2.66% -1.14% 3.42%
25 169.4341 81.0130 2.43% -6.12% 4.14%
26 169.6453 81.6735 0.12% 0.82% -0.01%
27 168.9559 81.2012 -0.41% -0.58% -0.37%
28 173.6718 77.3452 2.79% -4.75% 4.30%
29 172.2030 76.8242 -0.85% -0.67% -0.88%
30 174.2185 75.3193 1.17% -1.96% 1.80%
31 180.3556 68.6914 3.52% -8.80% 5.99%
32 179.1523 70.7083 -0.67% 2.94% -1.39%
В столбцах P1 и P2 представлена еженедельная динамика цен акций компаний A1 и A2.
Решить следующие задачи. Ответы помещать в ячейки зеленого цвета

1. В столбцах R1 и R2 определить капитальные доходности акций A1 и A2 за неделю

2. Оценить ожидаемую еженедельную доходность, ее дисперсию и стандартное отклонение

R1 R2
Ожидаемая доходность (m) 1.86% -2.28%
Дисперсия (D) 0.000510751603194 0.000804186305
Ст. отклонение (sigma) 2.26% 2.84%

3. Оценить ковариацию и корреляцию доходностей акций компаний A1 и A2

Ковариация (C12) -0.00050881272885

Корреляция (Corr) -0.793916

4. Для портфеля х 1.2 -0.2 оценить: 1

Доходность портфеля 2.69%
Дисперсию портфеля 0.0318100592682769
Ст. отклонение портфеля 0.10%

5. Определить : t* tg
1. Портфель минимального риска при условии, что минимальный доход должен быть равен 0,1%.
2. Оценить ожидаемый доход по найденному портфелю минимального риска при условии, что
весь исходный капитал инвестируется в портфель.
3. Определить состав найденного портфеля ( портфель формируется по ценам в момент t = 32 - столбцы P1, P2 )
4. На сколько процентов уменьшился риск портфеля по сравнению с риском R1
Исходный капитал 600,000.00р.
x k (состав)
А1 344612.15 1,924
А2 255387.85 3,612
Сумма 600000.00 5,535
 A1 A2
0.57 0.43
0.10%
0.00808737681186
0.01%

2 - столбцы P1, P2 )

mg 1.00%
m(x) 0.10%
D(x) 0.00809
sigma(x) 0.01%
О. доход 600.00
С. о. дохода 607.13