Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Образовательная программа:
Дисциплина: Эконометрика
Лабораторная работа
На тему: “Модель обменного курса Доллар США/тенге”
Исполнитель:
Студентка 2 курса
Левченко А.А.
Руководитель:
PhD Тлеппаев A.M.
Алматы, 2023 г
Структура
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................................3
1. Исходные данные......................................................................................................................................4
2. Регрессионная модель..............................................................................................................................6
2.1 Описательная статистика и корреляционный анализ..................................................................................6
2.2 Построение модели множественной регрессии............................................................................................8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................................................................................13
Список используемых источников............................................................................................................14
2
ВВЕДЕНИЕ
3
1. Исходные данные
Для построения модели обменного курса были выбраны данные с 01.01.2019
года по 01.12.2022 года.
Выбранные внешние факторы - нефть и золото - являются основными
экспортными товарами для Казахстана, и их цены на мировых рынках могут влиять
на курс тенге. В свою очередь, инфляция – внутренний фактор, который также
может повлиять на обменный курс. Высокий уровень инфляции может привести к
обесцениванию местной валюты, что приведет к ее снижению по отношению к
доллару. В то же время, умеренный уровень инфляции может быть показателем
здоровой экономики и способствовать укреплению местной валюты и ее обменного
курса.
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
378,1
2019 3 377,43 377,64 379,42 379,98 382,26 383,66 386,67 386,99 389,19 387,74 383,86
378,7
2020 1 377,73 412,25 433,79 418,09 402,44 411,35 418,55 423,86 429,16 428,84 420,67
420,1
2021 7 418,75 420,26 430,11 427,66 427,17 426,47 425,21 425,51 425,64 429,82 434,12
433,6
2022 6 434,44 497,18 453,32 430,71 442,35 476,08 474,66 475,57 472,48 463,79 467,74
Составлено автором на основе источника [2]
Таблица 2 – Инфляция, % за 2019-2022 г.
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
201
9 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7
202
0 0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6 0,9 0,9
202
1 0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 1,1 0,7 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6
202
2 0,7 0,8 3,7 2 1,4 1,6 1,1 1,4 1,8 1,6 1,4 1,2
Составлено автором на основе источника [3]
Таблица 3 – Нефть в USD/баррель за 2019-2022 г.
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2019 60,84 66,31 67,58 72,06 61,99 64,74 65,05 59,25 59,25 59,62 60,49 65,29
2020 56,62 49,67 26,35 26,48 37,84 41,27 43,52 45,66 42,3 37,94 47,88 51,82
2021 55,04 64,42 62,74 66,76 68,95 74,62 75,41 71,63 78,31 83,72 69,23 77,35
104,7 103,9
89,26 97,97 115,6 109,03 95,64 85,43
2022 1 107,14 7 85,14 94,83 85,91
Составлено автором на основе источника [4]
4
Таблица 4 – Золото в USD/1 тройская унция за 2019-2022 г.
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
1419,
1331,6 1304,5 1291,7 1316,9 1479,6 1521,8 1529,3
2019 1322,7 6 1437,8 1529,4 1478,1
2020 1593,8 1571,8 1596,6 1701 1760,7 1810 1985,9 1978,6 1902,6 1887,2 1784,8 1899,6
1773,
1852,7 1731,6 1717,5 1769,8 1906,9 1758,5 1785,9 1778,3
2021 5 1817,2 1818,1 1831
1816,
1904 1918,6 1781,8 1726,2 1654,9 1775,1
2022 1799,2 1959,5 1856,3 3 1684,9 1842,2
Составлено автором на основе источника [5]
Ниже приведены обозначения каждой переменной:
1.KZT/USD – номинальный обменный курс тенге к 1 доллару США;
2.OIL – стоимость нефти марки Brent за баррель в долларах США;
3.INF – инфляция, это показатель изменения цен на товары и услуги, которое
население приобретает для целей непроизводственного потребления, в %;
4.GOLD – стоимость золота за 1 тройскую унцию в долларах США.
5
2. Регрессионная модель
6
01.11.2020 428,84 0,9 47,88 1784,8
01.12.2020 420,67 0,9 51,82 1899,6
01.01.2021 420,17 0,6 55,04 1852,7
01.02.2021 418,75 0,7 64,42 1731,6
01.03.2021 420,26 0,6 62,74 1717,5
01.04.2021 430,11 0,9 66,76 1769,8
01.05.2021 427,66 0,7 68,95 1906,9
01.06.2021 427,17 1,1 74,62 1773,5
01.07.2021 426,47 0,7 75,41 1817,2
01.08.2021 425,21 0,5 71,63 1818,1
01.09.2021 425,51 0,4 78,31 1758,5
01.10.2021 425,64 0,7 83,72 1785,9
01.11.2021 429,82 0,7 69,23 1778,3
01.12.2021 434,12 0,6 77,35 1831
01.01.2022 433,66 0,7 89,26 1799,2
01.02.2022 434,44 0,8 97,97 1904
01.03.2022 497,18 3,7 104,71 1959,5
01.04.2022 453,32 2 107,14 1918,6
01.05.2022 430,71 1,4 115,6 1856,3
01.06.2022 442,35 1,6 109,03 1816,3
01.07.2022 476,08 1,1 103,97 1781,8
01.08.2022 474,66 1,4 95,64 1726,2
01.09.2022 475,57 1,8 85,14 1684,9
01.10.2022 472,48 1,6 94,83 1654,9
01.11.2022 463,79 1,4 85,43 1775,1
01.12.2022 467,74 1,2 85,91 1842,2
20181,3 39,3 3292,63 81695,6
среднее
420,443 0,819 68,596 1701,992
7
Корреляция между обменным курсом тенге к доллару США и анализируемыми
факторами цены на нефть, цены на золото и уровня инфляции является
положительной. Мутиколлинеарность в данной модели отсутствует, так как между
переменными нет сильной взаимосвязи.
Регрессионная статистика
0,778
R-квадрат
Нормированный R- 0,763
квадрат
15,227
Стандартная ошибка
51,516
F
8
На основе коэффициента детерминации R2 = 0,778 можно заключить о хорошем
общем качестве уравнения регрессии. Модель объясняет 77,8% дисперсии
(вариации) результативного признака, а на долю прочих факторов приходится
22,2% ее дисперсии. Для большинства макроэкономических моделей такая доля
объяснения считается довольно высокой.
F табл≈2, 8
F tabl <F fact
Поскольку F tabl <F fact , то нулевая гипотеза отклоняется. Это означает, что
коэффициент детерминации статистически значим. Следовательно, уравнение в
целом статически значимо и надежно.
Автокорреляция остатков определяется по статистике Дарбина-Уотсона DW.
KZT/
Data USD INF, % OIL, $ GOLD, $ ^y е e
2
e t−1 ¿
01.01.201
1331,6
9 378,13 0,5 60,84 381,251 -3,121 9,740 - -
01.02.201
9 377,43 0,3 66,31 1322,7 377,252 0,178 0,032 3,299 10,881
01.03.201
1304,5
9 377,64 0,5 67,58 380,854 -3,214 10,331 -3,392 11,506
01.04.201
1291,7
9 379,42 0,5 72,06 381,008 -1,588 2,520 1,627 2,646
01.05.201
1316,9
9 379,98 0,6 61,99 382,739 -2,759 7,614 -1,172 1,373
01.06.201
9 382,26 0,2 64,74 1419,6 382,228 0,032 0,001 2,791 7,791
01.07.201
9 383,66 0,2 65,05 1437,8 383,765 -0,105 0,011 -0,137 0,019
01.08.201
9 386,67 0,2 59,25 1529,4 389,568 -2,898 8,398 -2,793 7,799
01.09.201
1479,6
9 386,99 0,3 59,25 387,947 -0,957 0,915 1,941 3,768
01.10.201
1521,8
9 389,19 0,6 59,62 398,505 -9,315 86,776 -8,359 69,867
01.11.201
9 387,74 0,7 60,49 1478,1 397,601 -9,861 97,233 -0,545 0,297
01.12.201 -
1529,3
9 383,86 0,7 65,29 402,957 19,097 364,697 -9,236 85,311
01.01.202 -
0 378,71 0,7 56,62 1593,8 405,838 27,128 735,929 -8,031 64,496
01.02.202 -
1571,8
0 377,73 0,6 49,67 399,890 22,160 491,076 4,968 24,679
01.03.202
1596,6
0 412,25 0,9 26,35 402,833 9,417 88,686 31,578 997,144
01.04.202
0 433,79 0,9 26,48 1701 411,217 22,573 509,533 13,155 173,067
9
01.05.202 -
0 418,09 0,5 37,84 1760,7 409,529 8,561 73,292 14,012 196,329
01.06.202 -
0 402,44 0,4 41,27 1810 412,011 -9,571 91,611 18,132 328,785
01.07.202 -
0 411,35 0,3 43,52 1985,9 424,310 12,960 167,955 -3,388 11,481
01.08.202
0 418,55 0,1 45,66 1978,6 419,564 -1,014 1,028 11,946 142,699
01.09.202
1902,6
0 423,86 0,3 42,3 417,326 6,534 42,687 7,548 56,966
01.10.202
0 429,16 0,6 37,94 1887,2 422,035 7,125 50,762 0,591 0,350
01.11.202
0 428,84 0,9 47,88 1784,8 423,543 5,297 28,062 -1,827 3,339
01.12.202 - -
0 420,67 0,9 51,82 1899,6 433,760 13,090 171,350 18,387 338,097
01.01.202
1852,7
1 420,17 0,6 55,04 423,769 -3,599 12,951 9,491 90,085
01.02.202
1731,6
1 418,75 0,7 64,42 418,909 -0,159 0,025 3,439 11,830
01.03.202
1717,5
1 420,26 0,6 62,74 414,978 5,282 27,899 5,441 29,607
01.04.202
1769,8
1 430,11 0,9 66,76 427,304 2,806 7,876 -2,476 6,128
01.05.202
1906,9
1 427,66 0,7 68,95 434,121 -6,461 41,741 -9,267 85,881
01.06.202
1 427,17 1,1 74,62 1773,5 434,389 -7,219 52,110 -0,758 0,575
01.07.202
1 426,47 0,7 75,41 1817,2 428,644 -2,174 4,724 5,045 25,454
01.08.202
1 425,21 0,5 71,63 1818,1 422,998 2,212 4,892 4,385 19,230
01.09.202
1758,5
1 425,51 0,4 78,31 417,624 7,886 62,184 5,674 32,194
01.10.202 -
1785,9
1 425,64 0,7 83,72 428,323 -2,683 7,201 10,569 111,706
01.11.202
1778,3
1 429,82 0,7 69,23 423,908 5,912 34,948 8,595 73,876
01.12.202
1 434,12 0,6 77,35 1831 427,895 6,225 38,751 0,313 0,098
01.01.202
2 433,66 0,7 89,26 1799,2 430,843 2,817 7,936 -3,408 11,613
01.02.202 -
1904
2 434,44 0,8 97,97 443,876 -9,436 89,034 12,253 150,134
01.03.202 - -
2 497,18 3,7 104,71 1959,5 518,585 21,405 458,156 11,969 143,253
01.04.202 -
1918,6
2 453,32 2 107,14 475,797 22,477 505,227 -1,073 1,151
01.05.202 -
2 430,71 1,4 115,6 1856,3 458,865 28,155 792,699 -5,678 32,236
01.06.202 442,35 1,6 109,03 1816,3 458,663 - 266,125 11,842 140,223
10
2 16,313
01.07.202
1781,8
2 476,08 1,1 103,97 442,764 33,316 1109,939 49,629 2463,047
01.08.202
1726,2
2 474,66 1,4 95,64 443,215 31,445 988,818 -1,870 3,498
01.09.202
2 475,57 1,8 85,14 1684,9 446,600 28,970 839,236 -2,476 6,130
01.10.202
1654,9
2 472,48 1,6 94,83 442,023 30,457 927,637 1,488 2,213
01.11.202 -
1775,1
2 463,79 1,4 85,43 444,443 19,347 374,303 11,110 123,437
01.12.202
2 467,74 1,2 85,91 1842,2 445,212 22,528 507,506 3,181 10,119
3292,6 10202,15
20181,28 39,3 3 81695,6 - 0,000 6 - 6112,406
6112,406
DW = =0,599
10202,156
(INF)*(OIL
2 2 2 2
e INF OIL GOLD (INF) (OIL) (GOLD) ) (OIL)*(GOLD) (INF)*(GOLD)
9,740 0,5 60,84 1331,6 0,25 3701,51 1773159 30,42 81014,544 665,8
0,032 0,3 66,31 1322,7 0,09 4397,02 1749535 19,893 87708,237 396,81
10,331 0,5 67,58 1304,5 0,25 4567,06 1701720 33,79 88158,11 652,25
2,520 0,5 72,06 1291,7 0,25 5192,64 1668489 36,03 93079,902 645,85
7,614 0,6 61,99 1316,9 0,36 3842,76 1734226 37,194 81634,631 790,14
11
0,001 0,2 64,74 1419,6 0,04 4191,27 2015264 12,948 91904,904 283,92
0,011 0,2 65,05 1437,8 0,04 4231,5 2067269 13,01 93528,89 287,56
8,398 0,2 59,25 1529,4 0,04 3510,56 2339064 11,85 90616,95 305,88
0,915 0,3 59,25 1479,6 0,09 3510,56 2189216 17,775 87666,3 443,88
86,776 0,6 59,62 1521,8 0,36 3554,54 2315875 35,772 90729,716 913,08
97,233 0,7 60,49 1478,1 0,49 3659,04 2184780 42,343 89410,269 1034,67
364,697 0,7 65,29 1529,3 0,49 4262,78 2338758 45,703 99847,997 1070,51
735,929 0,7 56,62 1593,8 0,49 3205,82 2540198 39,634 90240,956 1115,66
491,076 0,6 49,67 1571,8 0,36 2467,11 2470555 29,802 78071,306 943,08
88,686 0,9 26,35 1596,6 0,81 694,323 2549132 23,715 42070,41 1436,94
509,533 0,9 26,48 1701 0,81 701,19 2893401 23,832 45042,48 1530,9
73,292 0,5 37,84 1760,7 0,25 1431,87 3100064 18,92 66624,888 880,35
91,611 0,4 41,27 1810 0,16 1703,21 3276100 16,508 74698,7 724
167,955 0,3 43,52 1985,9 0,09 1893,99 3943799 13,056 86426,368 595,77
1,028 0,1 45,66 1978,6 0,01 2084,84 3914858 4,566 90342,876 197,86
42,687 0,3 42,3 1902,6 0,09 1789,29 3619887 12,69 80479,98 570,78
50,762 0,6 37,94 1887,2 0,36 1439,44 3561524 22,764 71600,368 1132,32
28,062 0,9 47,88 1784,8 0,81 2292,49 3185511 43,092 85456,224 1606,32
171,350 0,9 51,82 1899,6 0,81 2685,31 3608480 46,638 98437,272 1709,64
12,951 0,6 55,04 1852,7 0,36 3029,4 3432497 33,024 101972,608 1111,62
0,025 0,7 64,42 1731,6 0,49 4149,94 2998439 45,094 111549,672 1212,12
27,899 0,6 62,74 1717,5 0,36 3936,31 2949806 37,644 107755,95 1030,5
7,876 0,9 66,76 1769,8 0,81 4456,9 3132192 60,084 118151,848 1592,82
41,741 0,7 68,95 1906,9 0,49 4754,1 3636268 48,265 131480,755 1334,83
52,110 1,1 74,62 1773,5 1,21 5568,14 3145302 82,082 132338,57 1950,85
4,724 0,7 75,41 1817,2 0,49 5686,67 3302216 52,787 137035,052 1272,04
4,892 0,5 71,63 1818,1 0,25 5130,86 3305488 35,815 130230,503 909,05
62,184 0,4 78,31 1758,5 0,16 6132,46 3092322 31,324 137708,135 703,4
7,201 0,7 83,72 1785,9 0,49 7009,04 3189439 58,604 149515,548 1250,13
34,948 0,7 69,23 1778,3 0,49 4792,79 3162351 48,461 123111,709 1244,81
38,751 0,6 77,35 1831 0,36 5983,02 3352561 46,41 141627,85 1098,6
7,936 0,7 89,26 1799,2 0,49 7967,35 3237121 62,482 160596,592 1259,44
89,034 0,8 97,97 1904 0,64 9598,12 3625216 78,376 186534,88 1523,2
104,7
458,156 3,7 1 1959,5 13,69 10964,2 3839640 387,427 205179,245 7250,15
107,1
1918,6
505,227 2 4 4 11479 3681026 214,28 205558,804 3837,2
792,699 1,4 115,6 1856,3 1,96 13363,4 3445850 161,84 214588,28 2598,82
109,0
266,125 1,6 3 1816,3 2,56 11887,5 3298946 174,448 198031,189 2906,08
1109,93 103,9
1781,8
9 1,1 7 1,21 10809,8 3174811 114,367 185253,746 1959,98
988,818 1,4 95,64 1726,2 1,96 9147,01 2979766 133,896 165093,768 2416,68
839,236 1,8 85,14 1684,9 3,24 7248,82 2838888 153,252 143452,386 3032,82
927,637 1,6 94,83 1654,9 2,56 8992,73 2738694 151,728 156934,167 2647,84
374,303 1,4 85,43 1775,1 1,96 7298,28 3150980 119,602 151646,793 2485,14
507,506 1,2 85,91 1842,2 1,44 7380,53 3393701 103,092 158263,402 2210,64
12
Построим вспомогательное уравнение:
2 2 2 2
e =−8823,914 +1551,721 INF +27,649 OIL+9,456 GOLD−35,877 INF +0,191 OIL −0,002GOLD +5,525 ( INF∗
2
R =0,572
U =48∗0,572=27,456
X α ; k =34 , 76
2
U < X α ;k
2
13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
14
Список используемых источников
15