Ñåìèíàð 6.

December 15, 2011

Âåðîÿòíîñòíûå ïðîñòðàíñòâà ñ áåñêîíå÷íûì ÷èñëîì èñõîäîâ.

• Ïðè êàæäîì ïîäáðàñûâàíèè ìîíåòêà ïàäàåò ââåðõ îðëîì ñ âåðîÿòíîñòüþ p. Ïóñòü πn 

âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ÷èñëî îðëîâ ïîñëå n ïîäáðàñûâàíèé ÷åòíî. Ïîêàçàâ, ÷òî πn+1 =
(1 − p)πn + p(1 − pin ), n ≥ 1, íàéäèòå πn .
• Ñèìììåòðè÷íóþ ìîíåòó ïîäáðàñûâàþò äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ ïîëñëåäîâàòåëüíîñòü
OOO, ÷òî îçíà÷àåò ìîé âûèãðûø, èëè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü POO, ÷òî îçíà÷àåò âàø âûèãðûø.
Êàêîâà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âû âûèãðàéòå?
• Êàêîâà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñåðèÿ èç a ïîñëåäîâàòåëüíûõ óñïåõîâ ïîÿâèòñÿ ðàíüøå ÷åì ñåðèÿ
èç b ïîñëåäîâàòåëüíûõ íåóäà÷.
• Äâîå èãðîêîâ áðîñàþò äðîòèêè â ìèøåíü, è âûèãðûâàåò òîò, êòî ïîïàäåò â ìèøåíü ïåðâûì.
Ïðè êàæäîì áðîñêå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî èãðîê A ïîïàäåò, ðàâíà pA , è âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî
èãðîê B ïîïàäåò, ðàâíà pB ; ðåçóëüòàòû ðàçíûõ áðîñêîâ íåçàâèñèìû. Íàéäèòå âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî èãðîê A âûèãðàåò, ïðè óñëîâèè, ÷òî îí íà÷àë ïåðâûì.
• ×åìó ðàâíà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â áåñêîíå÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè áðîñàíèé ìîíåòû âñòðåòèòñÿ
ÎÐÎ?
Ýòàè çàäà÷è ïîäâîäèò íàñ ê àêñèîìàòèêå Êîëìîãîðîâà. Îïèøèòå ïðîñòðàíñòâî ýëåìåíòàðíûõ
ñîáûòèé, èñïîëüçóåìîå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è? Êàê ââåñòè âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó íà äàííîì
ïðîñòðàíñòâå?
• àëãåáðà;
• êîíå÷íî-àääèòèâíàÿ âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà;
• σ -àëãåáðà;
• ñ÷åòíî-àääèòèâíàÿ âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà;
Ïðèìåðû σ -àëãåáð: F∗ = {∅, Ω}, F ∗ = {A : A ⊂ Ω}. Ëåììà î íàèìàåíüøåé àëãåáðå è σ -àëãåáðå,
ñîäåðæàùèõ äàííóþ ñèñòåìó ìíîæåñòâ. Áîðåëåâñêàÿ σ -àëãåáðà.
Òåîðåìà Êàðàòåîäîðè (áåç äîêàçàòåëüñòâà). Ïóñòü Omega  íåêîòîðîå ïðîñòðàíñòâî,
A  àëãåáðà åãî ïîäìíîæåñòâ è B(A)  íàèìåíüøàÿ σ -àëãåáðà, ñîäåðæàùàÿ A. Ïóñòü µ0  σ -
êîíå÷íàÿ ìåðà íà (Ω, A). Òîãäà ñóùåñòâóåò è ïðèòîì åäèíñòâåííàÿ ìåðà µ íà (Ω, (A)), ÿâëÿþùàÿñÿ
ïðîäîëæåíèåì µ0 , òî åñòü òàêàÿ, ÷òî µ0 (a) = µ(a), a ∈ A.
Âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà Ëåáåãà-Ñòèëüòüåñà. Îïðåäåëåíèå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ (íåóáûâàíèå,
çíà÷åíÿ íà ïëþñ è ìèíóñ áåñêîíå÷íîñòè, íåïðåðûâíîñòü ñïðàâà è ïðåäåëû ñëåâà â êàæäîé òî÷êå).
Ïóñòü F (x)  ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íà ÷èñëîâîé ïðÿìîé, òîãäà íà (R, B(R)) ñóùåñòâóåò è
ïðèòîì åäèíñòâåííàÿ ìåðà P òàêàÿ, ÷òî äëÿ ëþáûõ a è b P ((a, b]) = F (b) − F (a).
Âîïðîñ: çà÷åì â ñâîéñòâàõ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ òðåáóåòñÿ íåïðåðûâàíîñòü ñïðàâà è ñóùåñòâîâàíèå
ïðåäåëîâ ñëåâà?
• ×åìó ðàâíà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â áåñêîíå÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè áðîñàíèé ìîíåòû âñòðåòèòñÿ
ÎÐÎ?
Ëåììû Áîðåëÿ-Êàíòåëè.