Учебник Теория принятия решений

Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
С. М. БОРОДАЧЁВ
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Рекомендовано методическим советом УрФУ
в качестве учебного пособия
для студентов экономических, управленческих
и информационных направлений обучения
Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2014
УДК 519.816(075.8)
ББК 22.18я73
Б83
Рецензенты:
кафедра «Высшая и прикладная математика» УрГУПС (протокол № 3 от
23 октября 2013 г.) (завкафедрой д-р физ.-мат. наук, проф. Г. А. Тимофеева);
канд. физ.-мат. наук старший научный сотрудник Института математики
и механики УрО РАН Ермаков Д. Г.
Научный редактор - д-р физ.-мат. наук проф. О. И. Никонов
Бородачёв, С. М.
Б83 Теория принятия решений: учебное пособие / С. М. Бородачёв. - Екатерин
бург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. - 124 с.
ISBN 978-5-7996-1196-5
Представлены математические модели и методы, используемые для поддержки

принятия управленческих решений в различных условиях информированности. Посо
бие содержит теоретический материал, упражнения, лабораторный практикум и зада
ния для самостоятельной работы (типовой расчёт). Предназначено для студентов эко
номических, управленческих и информационных направлений всех форм обучения.
Библиогр.: 13 назв. Табл. 43. Рис. 16.
УДК 519.816(075.8)
ББК 22.18я73
ISBN 978-5-7996-1196-5 © Уральский федеральный

университет, 2014
Введение
Любая сфера человеческой деятельности связана с принятием решений.

В зависимости от предметной области дисциплины, посвящённые этой пробле
матике, назывались исследование операций, экономико-математические мето
ды, математические методы в управлении.
Для постановки задачи принятия управленческого решения необходимо вы
полнить два условия:
1. Должна быть возможность выбора, т. е. по крайней мере, 2 варианта дей
ствий.
2. Вариант выбирается по определённому принципу. Известны два принци
па выбора решения:
a. Волевой - применяют при отсутствии формализованных моделей.
b. Критериальный - заключается в принятии некоторого(-ых) критерия(-ев)
(мерило) и сравнении возможных вариантов по этому критерию. Принятый
критерий называют целевой функцией. Вариант, для которого целевая функ
ция принимает наилучшее значение, называют оптимальным и на нём оста
навливают выбор.
Классификация задач принятия решений может быть проведена по несколь
ким признакам:
1. По степени полноты информации об условиях, в которых принимается
решение.
a. Детерминированные задачи - относительно каждого действия извест
но, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу, внешние
факторы также известны.
b. Вероятностные задачи (или задачи с риском) - включают в свои поста
новки параметры, являющиеся случайными величинами, для которых из
вестны или хотя бы экспертно могут быть оценены распределения вероятно
стей.
с. Задачи в условиях неопределённости - результаты ваших действий
и/или внешние факторы могут быть различными, но их вероятности совер
шенно неизвестны или не имеют смысла.
2. По используемым математическим методам для их решения (хотя, как
правило, степень полноты информации и определяет используемый метод).
1. Элементы линейного программирования
Здесь слово программирование используется в смысле определения про

граммы действий, программы выпуска изделий, т. е. как планирование.
Пример 1.1
Фирма производит скороварки А и кофеварки Б. Основные операции, и про
изводственные мощности (если производить что-то одно, в шт. за неделю):
Операция Вид продукции

А Б
Штамповка 25000 35000
Отделка 33333 16667
Сборка А 22500 -
Сборка Б - 15000
Прибыль от шт. 15 рублей 12.5 рубля
Какова должна быть программа выпуска на следующую неделю х\ -

скороварок, шт., х2 - кофеварок, шт., чтобы прибыль была максимальной?
Запишем функцию прибыли и ограничения по мощностям. Пусть полная
производственная мощность цеха штамповки = 1 и т. д.
/ ( х 1?х2) = /( х ) = 15х1+12.5х2 ^ т а х .
25000 35000
Xl + *2 < 1
< 33333 16667
—^ — < 1, —^ — < 1
22500 15000
Xj > 0, х2 > 0
Изобразим ограничения и целевую функцию на рисунке.

С учётом знаков неравенств, получаем, что каждая точка допустимого плана
выпуска х - 1 должна находиться внутри заштрихованной области или на
ее границе.
Рассмотрим семейство прямых 15^+12,5x2= / (при различных значени
45 Л
ях j). Нормальный вектор п = у них одинаков, значит они параллельны.
12,5
Перемещаем прямую вдоль п для получения максимального значения прибыли

/ (оставаясь в допустимой области!). Находим, что максимум достигается в
4 1* = 20370л
угловой точке х* = . При этом фирма получит максимальную
V 2 : 6481
прибыль / тах =15хх*+12,5х2* = 386562,5 руб.
Кстати, использование мощностей по сборке кофеварок будет значительно
ниже 100%. Поэтому разумно часть работников отсюда перевести на другие
участки.
1.1. Канонический вид задачи линейного программирования
В общем случае число переменных может быть произвольным, х1,х2,...,хп и

подчинены они т ограничениям вида
аПХ1+а12Х2 + - + а1„Хп ^ Ь1
(1)
аш Л +ап,2Х2 + - + атпХп ^ К
Введя вектор переменных (плана)
(2)
V .. а1п'
аи
вектор ограничений b = , матрицу коэффициентов А=
\ ат\ *• атп)
туУ
<bm
V
систему ограничений (1) можно записать в матрично-векторной форме Ах <Ъ.

Целевую функцию можно записать / (х) = сххх +... + спхп = с Тх , тогда задача
линейного программирования примет вид
х* = argm axcr x;
х <еЕ
Е = {5с:Ах< Ь,5с > б},

где Е - допустимая область, любая х g Е - допустимая точка или план.
Пример 1.2
Понятие argmax изображено на рисунке.
max f(x)
argmax f(x)
max f(x) = 4
argmax f(x) = 3
Ограничения в виде неравенств можно свести к ограничениям-равенствам

вводя дополнительные вспомогательные переменные, поиск максимума целе
вой функции можно заменить поиском минимума функции, умноженной на -1.
Тогда приходим к определению.
Канонический вид задачи линейного программирования - найти вектор плана
х*9 для которого целевая функция f ( x ) = c Tx достигает минимума на множе
стве точек Ео, удовлетворяет системе ограничений Ах = Ь, где Ъ > б .
х* = argm incr x;
Е0 = {х:А х = Ь,х> б}.

Вспомним метод Гаусса решение систем линейных уравнений. В нём расши
ренная матрица системы приводится к ступенчатой форме, определяются ба
зисные и свободные переменные. Если все свободные переменные положить
равными нулю, то полученное частное решение системы называется базисным
решением.
Теорема
Каждое допустимое базисное решение системы Ах = Ь есть угловая точка
области Е0. Обратно: каждая угловая точка Е0 - допустимое базисное решение.
1.2. Симплекс-метод
Это разработанный Дж. Данцигом (США, 1950-е годы) метод целенаправ

ленного перебора угловых точек, при котором значение целевой функции убы
вает от точки к точке. Рассмотрим и обоснуем его на примере.
Пример 1.2
Найти х1*,х2*, обращающие g(xl9x2) = -2 xl + 0,5х2в максимум при ограни-
-2 х х + х2 < 2
-Xj + х2 > -3
чениях
Xj + х2 < 6
Xj > 0,х2 > 0
Перепишем задачу в каноническом виде (4), для этого умножим второе не
равенство на - 1, введём уравнивающие вспомогательные переменные х3,х4,х5 в
левые части первых Зх неравенств и перейдём к целевой функции
f ( x ) = стх = - g .
г2 л
hх2i -0.5
х = х3 , С = 0
*4 0
,
2 1 1 0 0 1 2^
СА\Ъ) = 1 -1 0 1 0 1 з (5)
vl 1 0 0 1 1 6У
Переставим столбцы последней матрицы в порядке 3, 4, 5, 1, 2, 6. Это уже

ступенчатая форма. Свободные переменные х1?х2. Полагая их = 0, получим
допустимое базисное решение х° =(0 0 2 3 6)т. /( х ° ) = 0 , будет ли это

наименьшим значением? В /( х ) есть член -0,5х2, который показывает, что х2
невыгодно считать свободной (и полагать = 0). Лучше сделать *2> 0, т. е. пере-

вести в базисные (перейти к другой угловой точке). Какая базисная переменная
должна при этом перейти в свободные? х2 желательно сделать максимально
положительным, не допуская отрицательности остальных переменных. Из свя
зей переменных (5) видно, что первой достигнет 0 х3, она и будет свободной.
Это уравнение связи называется разрешающим. Начиная с разрешающего урав
нения, выражаем базисные переменные и целевую функцию через новые сво
бодные переменные. f { x ) = - \ + xx +0.5х3. Оба коэффициента при свободных
переменных положительны, поэтому минимум достигается при обращении их в
О, что и происходит в текущей угловой точке х 1 = (0 2 0 5 4)г . Значит,
она и есть точка минимума. Каноническая задача решена:
= х 1 =(0 2 0 5 4)г , = /(* * ) = -1. Решение исходной задачи: ясно,
Sm ax = 1 В Т 0 Ч К е ( * 1 * . * 2 * ) = ( 0 , 2 ) .
Алгоритм симплекс-метода решения канонической задачи линейного

программирования (при известной исходной угловой точке)
1. i = 0.
2. х° задаёт выбор базисных и свободных переменных.
3. Выражаем базисные переменные и целевую функцию через свободные
переменные.
4. Все ли коэффициенты при неизвестных в целевой функции >0? Если «да»
- стоп, х 1 = х * . Если «нет» - переход к п. 5.

5. Из свободных переменных, входящих в целевую функцию с отрицатель
ными коэффициентами, выбираем имеющую наименьший номер и переводим
её в базисные. Пусть это будет хг.
6. В выражениях базисных переменных через свободные все ли коэффици
енты при xt> 0 ? Если «да» - стоп, целевая функция не ограничена: = - ос.
Если «нет» - переход к п. 7.
7. i = i + 1
8. Среди базисных переменных находим ту, которая первая обращается в О
при росте хг и переводим её в свободные. Соответствующее уравнение выде
ляют и называют разрешающим. Таким образом, определяется новый набор ба
зисных и свободных переменных новой угловой точке х1. Начиная с разреша

ющего уравнения.. .переход к п. 3.
Если найдено оптимальное решение, а в выражении целевой функции через
свободные переменные отсутствует хоть одна из них, то это означает, что оп
тимальное решение не единственно.
Исходную угловую точку всегда можно найти следующим образом.
Метод искусственного базиса
В примере 1.2 мы легко нашли исходную угловую точку, взяв за базисные
добавочные переменные. А если задача сразу дана в каноническом виде? Ис
пользуем подобную идею. Добавим в каждое уравнение (4) по искусственной
(вспомогательной) переменной uj9 j = 1,...,/и и в пространстве Rn+m поставим
задачу линейного программирования
= arg min (щ +...+ ит );

(6)
W0 = { : Ах + й = Ь,х> 0, и > 0}.
Vм/
У этой задачи очевидна исходная угловая точка —

f 6 l . Применяя опи-
I мJ W
санный алгоритм найдем решение задачи (6).

\ ии *У
Обозначим \1 = щ*+...+ ит*.
Теорема
Если ц = 0 , то х * - угловая точка множества Е0. Если ц > 0 , то Е0 = 0 .
Д оказат ельст во
Если jlx= 0 , то й * = 0 и все (ровно т) ненулевые координаты находятся в х * ,
х* g E q, значит х* - угловая точка множества Е0.
Если р > 0 , то уравнение Ах + й = Ь не удовлетворить при й = 0, значит

Ео = 0 .
Таким образом, задача (4) решается в два этапа: сначала (6), затем собствен
но (4).
1.3. Типичные применения линейного программирования

Оптимальное использование ресурсов
Предприятие выпускает п видов изделий. Для их производства используются
т видов ресурсов (разное сырье, людские ресурсы, финансовые ресурсы и т. п.).
Эти ресурсы ограничены, их запасы составляют в планируемый период
Ь\, Ь2, Ът условных единиц. Известны также технологические коэффициен
ты: йу - сколько единиц /-го ресурса требуется в производстве единицы j -го ви
да продукции, cj - прибыль от реализации единицы j -го вида продукции. Требу
ется составить такой план выпуска продукции (х * - единицы изделий первого
вида, х*2- единицы изделий второго вида и т. д.), при котором прибыль пред
приятия была бы наибольшей.
Пусть будем выпускать план (2), тогда аих2 - единиц l-ro ресурса пойдёт на
всю программу выпуска 2-го вида продукции. Аналогично с другими видами
продукции, поэтому общий расход апх1+al2x2 + ... + alnxn l-ro ресурса не дол
жен превышать его запас. Записав это для всех ресурсов, имеем (1). Суммарная
прибыль - сТх , в результате получаем задачу линейного программирования (3).
Планирование инвестиций
Пример 1.3
Плановый горизонт - 3 года. Моменты времени их начала и окончания:
к = О, к = 1, к = 2, к = 3. Существуют 5 инвестиционных проектов с характери
стиками:
Момент Приход, руб., в момент к на вложенный рубль

А В С D Е
0 -1 0 -1 -1 0
1 0,3 -1 1,1 0 0
2 1 0.3 0 0 -1
3 0 1 0 1,75 1,4
Отрицательный приход означает инвестирование. В любой момент деньги,

вернувшиеся из какого-либо проекта, можно вкладывать в другие, открываю
щиеся в тот же момент. Всегда деньги можно положить в банк под 6% годовых.
Максимальное вложение в проект А - 500000 рублей. В момент к = 0 имеет
ся 1000000 рублей для инвестирования. Цель: составить план инвестиций, мак
симизирующий сумму денег в к = 3.
Обозначим a,k, Ьь с*, <4, е*, Sk - инвестиции в проекты и в банк в момент к.
Ограничения:
а0 < 500000
а0 + с0 + d0 + s0 = 1000000 (к = 0)
b1+sl = 0,3 а0 + 1,1с0 + 1,06я0(к = 1)
е2+ s2 = а0 + 0,3*1 + (к = 2)
Целевая функция (приход в момент к = 3)

/ = *! + 1,75^0 + 1,4е2 + 1,06^2 -> m ax.
Имеем ЗЛП с 8 переменными, 4 ограничениями. Найдём решение f max =
= 1797600 руб. Т. е. прирост 79,76%. Инвестиции а0 = 500000, do = 500000, в2 =
= 659000, si = 150000. Остальные = 0.
Транспортная задача
Имеется т пунктов отправления однородного, бесконечно делимого груза с
запасом в каждом из них щ и п пунктов потребления этого груза с потребностя
ми bj в каждом.
Затраты на перевозку единицы груза из /-го пункта отправления в j пункт по
требления известны и равны су.
Задача: как спланировать перевозки, т.е. какие количества ху груза перевести
от /-го поставщика к у-му потребителю, чтобы все потребности были удовле
творены, а суммарные затраты на перевозки были минимальны.
Поскольку нельзя вывезти больше запаса, постольку
'хп +х11+...+хи <а1
........................................ (7)
Л + ^ 2 + - + хтп<ат
Все потребности должны быть удовлетворены:
хп +х21+... + хт1=Ь,
( 8)
х1п+х2п+... + хтп =Ьп
Суммарные затраты на перевозки

т п
f = cuxn + с12х12 +... + стпхтп = X X cijxv min • (9)

i= l 7=1
Уравнения (7)-(9) - открытая транспортная задача, не весь груз должен быть

вывезен. Замкнутая транспортная задача - сумма запасов равна сумме потреб
ностей.
Задача о назначениях
Пример 1.4
Пусть имеется 5 исполнителей и 5 работ
Исполнители Работы
1 2 3 4 5
1 2 9 2 7 1
2 6 8 7 6 1
3 4 6 5 3 1
4 4 2 7 3 1
5 5 3 9 5 1
В таблице указано, какое время ciJ9 ч. требуется каждому исполнителю для
выполнения каждой работы.

Задача: назначить исполнителей на работы так, чтобы суммарное время на
выполнение всех работ было минимальное.
Обозначим Ху - назначенность I-го исполнителя нау-ю работу.
fl, i-и назначен на у-ю работу

X(f =
0,/-й неназначенна у-ю работу
Каждый работник должен быть назначен один раз:
*11 + *12 + - + *1и - 1

( 10)
ХШ+Х«2 + - + Хт =1
Каждая работа должна быть выполнена один раз:
хп + х 21 + ... + Хп1 - 1
(11)
Х \п + Х 2п + - + Х «« “ I
/ = С П Х П + ^12Х 12 + ■■■ + С ппХ пп = Z Z C (/A) / m in •

1=1 7=1
Видно, что задача о назначениях есть частный случай замкнутой транспорт
ной задачи.
Задача коммивояжёра
Постановка задачи: есть п городов, стоимости переезда из любого I-го города
в любой j -й известны (су). Коммивояжёр должен побывать в каждом городе
один раз и вернуться в исходный город маршрута, затратив минимум средств
на переезды.
Сколько всего возможно маршрутов? Ясно, что каждый из них можно запи
сать в виде последовательности проезжаемых городов, где первый и последний
члены «1». Все они отличаются перестановкой (п - 1) элементов (2, 3, ..., п)
между этими «1». Известно, что число перестановок из (п - 1) элементов равно
(п - 1)! Например, при 10 городах 9! = 362880 - число возможных маршрутов.
Выбрать самый дешёвый путём перебора сложно.
Для решения задачи введём переменные xtj:
fl, маршрут включает переезд из i в j

ij [О, маршрут не включает переезд из i в j
п п
Целевая функция ^У^УсИхИ-+ m in. В силу замкнутости маршрута, коммиво-

/=1 у=1
яжёр из каждого города обязательно в какой-то уедет (10), и в каждый из како
го-то приедет (11). Чтобы исключить отсутствие дыижения (х.. =1), примем все
с.. = +оо. Т. о. задача коммивояжёра имеет тот же вид, что и задача о назначени
ях. Но этих условий здесь недостаточно, так как может получиться решение,
состоящее из нескольких несвязанных замкнутых маршрутов. Как изображено
на рисунке.
Если, например, возникнет петля 2, 6, 3, 2 то для её устранения можно в
ограничения добавить неравенство х26 +х63 + х32 <2 и решить задачу заново.
При этом, однако, теряется автоматическая булевость (= 0 или 1) оптимальных
xtj и приходится решать задачу целочисленного программирования.
К задаче коммивояжёра сводятся разнообразные задачи производственного

менеджмента.
Пример 1.5
Выбор порядка обработки деталей на автоматической линии, при котором
затраты времени на наладку были бы минимальны. Поскольку время наладки
очередной детали зависит от того, какая деталь обрабатывалась до неё, порядок
обработки деталей влияет на суммарные потери времени на наладку станков
линии. Время обработки деталей неизменно и не влияет на решение задачи. Т.
о. матрица (Су) - матрица времён переналадки.
Пример 1.6
Строительство п объектов. Строительство каждого состоит из т последова
тельных стадий (земляные работы, фундамент, кладка стен и т. п.). Продолжи
тельность каждой стадии на каждом объекте известна. Мощность строительной
организации не позволяет вести один и тот же вид работ одновременно на не
скольких объектах. Считая, что работа на каждом объекте должна продолжать
ся непрерывно до окончания его строительства, требуется определить сроки
начала строительства каждого объекта (а значит и последовательность объек
тов) так, чтобы суммарный срок строительства всех объектов был минималь
ным.
1.4. Двойственность в задачах линейного программирования
Вспомним задачу об оптимальном использовании ресурсов. Пусть другая

фирма хочет купить все запасы наших ресурсов. Каковы должны быть цены
У\,У29 —'»Ут за единицу ресурса? Составим
ЯпЛ+Я21У2+ - + ЯтЛ ^ 1
.« iJ i+ « 2J 2 + - + атпУт>сп
Второе слагаемое в первом неравенстве показывает стоимость второго ре
сурса в единице продукции 1-го вида, и т. д. Вся сумма - себестоимость едини
цы продукции 1-го вида. При производстве оно принесёт нам прибыль сь по
этому цены продажи ресурсов должны обеспечить не меньше.
Покупатель ресурсов, учитывая ваши соображения, хочет, однако, купить
подешевле: ср(>0 = Ъху х + Ь2у 2 +... + Ъту т —>m in. Получили задачу
у =argm in6r y;
^ (12)
Q = { y :A Ty > c , y > б},
двойственную к прямой задаче (3).
Определение: в двойственной задаче ищется противоположный оптимум
(min ^ max) целевой функции. Коэффициентами целевой функции являются
свободные члены системы ограничений прямой задачи. А свободными членами
системы ограничений являются бывшие коэффициенты целевой функции. Мат
рица коэффициентов меняется на транспонированную, неравенства в системе
ограничений - на противоположные.
Таким образом, прямая задача есть двойственная задача для своей двой
ственной задачи, т. е. они взаимно двойственные.
Теорема
Прямая и двойственная задачи либо обе имеют оптимальные точки х*, у*,
причём / тах = сТх* =Ь у* =tym]n, либо обе не имеют решения.

Для оптимальных точек выполняются следующие равенства, называющиеся
условиями дополняющей не жёсткости:
\ х ; ( А Ту * - с 1 = 0 , ] = и
* * - — • (13)
[у. (Ах - 6 ). = 0,/ = 1,/и
Из соотношений (13), зная оптимальное решение одной задачи, можно легко
найти оптимальное решение другой.
Пример 1.7
Производство выпускает продукцию 2 видов М и 7V, которая изготавливается
из 4 видов сырья А \ , ..., Л4 . Расход сырья на единицу продукции:
Вид сырья Запас сырья М N

Ах 19 2 3
а2 13 2 1
Аз 15 0 3
а4 18 3 0
Прибыль от реализации единицы М - 1 руб., от N —5 руб. Найти план, даю

щий максимальную прибыль.
Прямая задача
х* = arg max(7 5)х;
хеЕ
г2 3Л
21 13
1*1
х< , х > 0}.

II
03 15
СП
О
,18,
Двойственная задача
у* =argmin(19131518)y;
y^Q
'2 2 0 3
Q = {y- У* ,у* о }.
3 1 3 0
Какую задачу решить проще? Прямую можно графически.

^5Л
J ^ = 50.
v3y/
Найдём решение двойственной задачи по соотношениям (13):
г2 3" '19Л " 0 "
2 1 13 0
Ax*-b = 51
0 3 15 -6
ОО
v3 0, V-3,
Н
у ,* - 0 = 0
y2* 0 = 0 5 •(2y1* +2у 2 * +0y 3 * +ЪуА* -7 ) = 0
. Решая эти уравнения
J 3* - ( - 6) = 0 ’ 3 •(3j, *+1 у 2 * +3j 3* +0 j 4 * -5) = 0
Л * - (-3 ) = 0
^ 3 /4 л
11/4
совместно, находим у* = Ф
т™„ = 50.
mm
0
0
Координаты у { оптимального решения задачи двойственной по отношению к

задаче оптимального использования ресурсов называются теневыми ценами
(ресурсов) (объективно-обусловленными оценками).
Теневая цена у* показывает, насколько увеличилась бы оптимальная при
быль f если бы запас й*этого ресурса был на единицу больше.
Доказательство
6<=>6,=6,4-1, / = Ь У + Ь2у*2 +... + (bt + \)у* +... + Ъту т = /* + \у*, у* = / * - / * .

В нашем примере теневая цена второго ресурса = 11/4 руб. Ясно, что поку
пать его на рынке дороже этой цены нам невыгодно. Теневые цены ресурсов,
имеющихся в избытке, равны 0.
Переход к двойственной задаче позволяет иногда более просто найти реше
ние исходной задачи.
Упражнения
Упражнение 1.1
Найти решение прямой задачи в примере 1.5.
Решить задачу ЛП:
fi x i5x2) = Ъх\ +3х2 -> min;
х \+5х2 >= 10;
3xi+2x2 >= 12;
2 xi +4 x2 >= 16;
2 xi +2 x2 >= 6;
Xi>= 1 Xi 5x2 > = 0 .

В продаже имеются напитки:
Напиток Содержание спирта, % Цена, руб./кг.
Джин-тоник 10 10
Salute 20 30
Аперитив 25 40
Smirnoff 40 60
В каких пропорциях следует смешать эти напитки, чтобы получить коктейль
с содержанием спирта 30 %, и самый дешёвый?
Решить задачу ЛП:
/ х3, х4, х5) = 4xi - 5х2- х3 - Зх4 - 5х5 -> min;
-xi+ Зх2 + 2х4 + х5 = 5;
-xi+ Зх2 + х3 + Зх4 + 2х5 = 9;
-3xi+ 2х2 + х3 + 2х4 + х5 = 6;
xi,x2? х3,х 4, х5 >= 0 ,
начав с угловой точки: (0, 0, 1, 2, 1)т.
Пусть известна матрица dy - производительности исполнителей по каждой
работе. Как найти назначения, максимизирующее g - суммарную производи
тельность? Считается, что мы умеем решать задачу о назначениях (с матрицей
Су >= 0, поиск минимума f).
7 5 0 3
2 7 1 4
1 3 6 8
5 4 3 2
В цехе 3 токарных станка и один автомат. Необходимо организовать произ
водство трёх деталей в комплекте: на каждую деталь № 1 три детали № 2 и две
детали № 3. Как загрузить станки, чтобы произвести максимальное число ком
плектов, если дневная производительность по каждой из деталей у станков:
Станок Деталь
№1 №2 №3
Токарный 50 40 80
Автомат 120 90 60
Упражнение 1. 7
/ (У \,У 2) = 1 2 0 0 y i + З 6 О 3 /2 - > m in ;
1 8 y i+ 12у 2 >= 1;
lOyi - 4у2 >= 0;

10yi+ 15у2>= 1;
-5yi + 6у2 >= 0;
Уг,У2 >= о.
Найти решения прямой и двойственной задач,
x i + %2 - > m in ;
8xi +5 x2 >= 1;
3xi+6x2 >= 1;
*1+7*2 >= l;
*1,*2 >=0.
2. Нелинейное и квадратичное программирование
Задача нелинейного программирования:

х =argm in F(x):
хе М
М = { х : /Д * ) < ОJ = 19...,т;х > б},
где F ( x ) ,fj(x ) - произвольные нелинейные функции.

Пример 2.1
При каких размерах канал с сечением большим или равным S в форме рав
нобочной трапеции будет иметь наименьшую поверхность смачивания
(наименьшие потери)?
Поверхность смачивания будет минимальна

Гb - h + d - h > S
= b + 21 = Ъ+ 24 k 1 + d 2 -» min при сохранении сечения
[b,h,d> О
Эта задача нелинейного программирования имеет решение
j* = —Г , a*
п* л* = —j = 9b*
и* = —;
2yJ~S
= , а* = 60°.
V3 # #
Задача квадратичного программирования (частный случай задачи нелиней
ного программирования, когда целевая функция квадратична, а ограничения
линейны):
х* = argmin(cr x + х тKx)
^ _ . К - симметричная матрица размера [я* п\.
М = {х :А х < Ь ,х > 6}
Для решения задач нелинейного и квадратичного программирования широко
применяются численные методы нахождения решения (приближенного реше
ния). Например, в MathCAD есть функция Minimize( f х, у, ...),
(Maximize(f х, у, ...)) дающая набор значений неизвестных х, у, ..., минимизи
рующих функцию/ , при ограничениях (уравнениях и неравенствах), указанных
в блоке Given. Т. е. это фактически arg min/(х).
Пример 2.2
Решить задачу
F(x) = - 2 х х - 4х2 + х\ + 2х22 min?
хх + 2 х 2 < 8
2хх - х 2 < 12.
хх,х2 > О
Решение в MathCAD
ORIGIN- 1
F{x) := -2хх - 4х2 + (хх)2 + 2(х2)2,
хх := 0, х2 := 0.
Given
хх + 2 х 2 < 8;
2хх —х2 < 12;
> 0 х2 > 0;
xopt \= Minimize(F,x);
xopt = F(xopt) = -3.

vh
2.1. Выбор инвестиционного портфеля (задача Марковица)
Рентабельность некоторого /-го актива (акция, облигация и т.п.) за опреде

лённый период
. D ,+ It-P ?
*
где Д - дивиденды или текущий доход от актива (случайная величина), р? -
цена актива в начале периода (известна), Д 1 - цена актива в конце периода
(случайная величина). Т. о. Rf случайная величина и её смысл - прибыль на
рубль затрат. Часто рентабельность выражают в процентах, умножая это выра
жение на 100%.
Пусть имеются w - средства для инвестирования, на рынке имеются п видов
активов. Wi - средства, инвестированные в /-й актив. Тогда прибыль от портфе-
T , R iW i п
ля: Rxwx + R ^ 2 +... + Rnwn, рентабельность портфеля R„ = —------- = ^ R ^ ,
w i=i
х.= — - доля средств, инвестированных в i-й актив, вектор портфеля х = <

W
л
Г. Марковиц в 1952 г. поставил и решил задачу: найти портфельх*, обеспе
чивающий ожидаемую рентабельность портфеля MRn > г0 при наименьшем
возможном риске (дисперсии рентабельности портфеля DRn —>min).
п п
= М & Ъ щ ) = ^ х, щ , а = MR/ - ожидаемая рентабельность /-го ак-

i= 1 i= 1
тива (можно оценить по пропшым годам, считаем известными).

DRa = D (xTR) = M ( x TR - MxTR f = M ( x T(R - M R ) ) - (x T(R - M R ) f =
= M ( x T(R - M R) ■(R - M R f x) = x TM[(R - M R) ■(R - M R )T]x = x TKkx,
где К~ - ковариационная матрица случайного вектора рентабельностей активов
R (можно оценить по прошлым годам, считаем известной).

Т. о. получилась задача квадратичного программирования:
г0 - ^ а Л < О
F{x) = х тК~х -> min, 1 •

1= 1
х. > 0,/ = 1,п
Пример 2.3
Пусть на рынке есть 3 актива с ожидаемыми рентабельностями а\ = 11%, а2
= 15%, а3 = 8%.
f 1,5 0,5 -0,7Л
Оценка ковариационной матрицы К = 0,5 2,5 -0,3 [%] . Как правило,
ч-0,7 -0,3 1
чем доходнее актив, тем больше дисперсия его доходности.
Найти оптимальный портфель, имеющий ожидаемую рентабельность не ме
нее 11%, если доля вложения в третий актив должна быть не более 0,25.
F(x) = 1,5x1 + х \ х 2 ~ 1?4x^3 + 2,5x2 ~~0,6х2х3 + х] —» min;
11 - 1 Ц - 15х2 - 8X3 < 0
Xj + х2 + х3 ^1
х3 -0 ,2 5 < 0
х1?х2,х3 >0
^0,436Л
F(xopt) = 0.472[%]2
Решение этой задачи в MathCAD даст xopt = 0,28
а = 0,687%
0,25
Риск портфеля меньше, чем риск самого мало рискового актива в нём. Это эф
фект диверсификации - комбинирование ценных бумаг в нужных пропорциях.
Показать х тК5с = И м , ' •
3. Принятие решений в условиях неопределённости и риска
Пример 3.1
Вы собираетесь пойти на работу и думаете: надеть плащ или нет. Погода -
неконтролируемый, внешний фактор может быть: 0 = 1 - сухо, 0 = 2 - дождь,
0 = 3 - ливень. Фактор, которым вы распоряжаетесь (контролируемый), может
быть: а = 1 - выйти без плаща, а = 2 - надеть плащ. М0 = { 1, 2} - множество
(чистых) стратегий.
Всевозможные сочетания этих факторов ведут к следующим вашим потерям
или неудобствам: L(a,Q) - функция или матрица потерь (в условных денежных
'О 5 7Л
единицах). L(a,Q) = , т. е. наибольшие потери 7 будут, если вы без
V3 2 1
плаща попали в ливень.

Иногда удобнее говорить не о потерях, а о выигрышах
АО -5 -7 Л
W(a,e) = -L (a,e)- и тогда оперирующая сторона стремится
V
-3 -2 -1
максимизировать выигрыш.
3.1. Условия неопределённости
Никакой дополнительной информации о неконтролируемом факторе нет.

Назовём оценкой эффективности стратегии а величину
W(a)= min W{а, в) - то есть наименьший выигрыш, который может быть при
в
данной стратегии а (гарантированный результат).

W( 1) = = m in(0,-5,-7) = -7;
в в
W{2) = m in (-3 ,-2 ,-l) = -3.

в
Стратегия я* называется оптимальной, если она приносит наилучший га
рантированный результат: a* = argmaxJF(a). W(M0)= W(a*) - наилучший га-
аеМ 0
рантированный результат во множестве стратегий М0.

Г- Т
a* = argmax<j = argmax = 2, т. е. нужно надеть плащ.
Щ2)}
W(M0) = W_{2 ) = -3 наилучшее, что можно гарантировать правильным выбором
стратегии.
Это стандартный (весьма пессимистичный) взгляд (образ действий) называ
ют максиминным подходом [поскольку tf* = argmaxminfF(tf,#)] или критерием
а в
Вальда.
Некоторые нестандартные критерии
А. Критерий оптимизма (макси-макса). В этом случае каждая стратегия ха
рактеризуется наибольшим возможным выигрышем W(а) = т а xfV(a,0) и оп-
о
тимальной считается а* = argmaxW (a ) .

а
Если применить этот критерий в примере 3.1:

W( 1) = max W( 1,0) = max(0, -5, -7 ) = 0; 0^
: 1 - без плаща.
JF(2)=m ax(-3,-2,-l) = -1;
Б. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица:
tf* = argmax<amin^(<z,9) + (l-a )m a x fF (a ,0)>, где a - доля пессимизма,

а ( 0 0 )
0<а<1.
Продолжение примера: пусть a = 0.5
^ - 3 ,5 Л
я* = argmaxjo,5^ + =argmax =2 - надеть плащ.
v"2y
3.2. Условия риска (критерий Байеса - Лапласа)
В этом случае внешний фактор 0 считается случайной величиной 0 , имею

щей известное распределение р @(0)~ плотность распределения или закон, и
оценкой эффективности стратегии а называют математическое ожидание выиг
рыша при данной стратегии
'2 У ( а , в ) р в
в
EMV(a) = MfV(a,&) =
jw ( a , в)Р@{&)d в ’
в дискретном и непрерывном случае соответственно. EMV - expected monetary

value. И тогда, естественно, а* = argmax E M V (a ).
а
Пример 3.1 (продолжение)

Считаем известным распределение погоды
е 1 2 3
Ai-100% 60 30 10
EMV( 1) = W( 1,1)р г + W(l,2)p2 + W(l,3)p3 = 0 •0.6 + (-5) •0,3 + (-7) •0,1 = -2,2;
EMV (2) = -3 •0,6 + (-2) •0,3 + (-1) •0,1 = -2,5;
^ -2,2Л
a* = argmax = 1 - без плаща. Сравним это с максиминным решением
-2,5
а* = 2 - надеть плащ. При том решении средний выигрыш меньше (-2,5), но

хуже, чем наилучший гарантированный результат (-3) не будет. При а* = 1
средний выигрыш лучше, но можно и сильно промокнуть (-7).
Ожидаемая ценность точной информации (EVPI)
Пусть предлагается услуга - утром перед выходом из дома вам сообщать,
какая на улице погода (точная информация). СКакова максимальная цена услу
ги накануне вечером?
Если проинформируют, что сухо, то ясно - пойдёте без плаща и w = 0, если
дождь, то в плаще и w = -2, если ливень, то в плаще и w = -1. А с какими веро
ятностями так сообщат - с теми, как оно бывает. То есть ожидаемый оптималь
ный выигрыш при покупке информации 0 -0,6 + ( - 2) •0,3 + ( - 1) •0,1 = - 0,7 .
Разность: ожидаемый оптимальный выигрыш (при покупке информации) -
оптимальный ожидаемый выигрыш (в условиях риска) и составляет ожидаемую
ценность информации (EVPI - expected value o f perfect information)
EVPI = -0,7 - (-2,2) = 1,5. Вплоть до такой цены можно заплатить за информа
цию.
Очевидно EVPI = М max W(a,@)~ max М W(a,&).
а а
О статистических решающих функциях, когда ЛПР перед принятием реше

ния разрешается проведение эксперимента, см., например, [3].
Пример 3.2
Фирма продаёт скоропортящийся продукт. Нереализованный в данном пери
оде продукт не может быть продан в следующем периоде. к\ - себестоимость и
затраты на хранение пропавшего товара - издержки излишка (на 1 кг). к2 - по
теря прибыли из-за неудовлетворённого спроса - издержки недостатка (на 1 кг).
О предстоящем случайном спросе 0 косвенно говорит х - инфляция в преды
дущем периоде (в %). Найти оптимальный запас а (в тоннах) по байесовскому
решающему правилу.
Функция потерь
г, m приа > 0,
L(a, 0) = <
\k2(Q - a ), п р и а < 0.
По теореме (байесовский принцип) байесовская решающая функция имеет вид:

ав = dB(х) = arg min EMV (а | х ) ,
а
где ЕМУ (a \ х ) - ожидаемая денежная ценность действия а при известном х.
J
EMV{a | х ) = M[L(a,&) \х] = L(a,Q)p(Q \x)dQ, (14)
Здесь р(в | х) - апостериорное распределение состояния природы, которое бу

дем считать известным, т. к. величина спроса изучалось при различных х.
Подставим функцию потерь в (14):
а оо
ЕМУ {а | х) = J {а - 0)/?(01 x)dQ + к2J (0 - a)p(Q | x)d6 =

О а
а а
= k1[aF(a | х) - 10/>(01 x)J0] + к2{М(01 х) - J 0 ^(01x)dQ -

о о
-a [l-.F (a |x )]} =
а
= {кх +k2)aF(a \х) + к2 М(01 х ) - к 2а - { к х +к2) | 0/?(01 x)dQ.

о
Л /г 8EMV{a\x)
Минимизируем по а : ---------------- = (кх + к2)г (а \х) - к2 = 0 , откуда
да
к
F(aB | х) ----- -— . Т. о. оптимальный запас ав есть квантиль порядка
(£, +к2)
к2
------------ апостериорного распределения спроса.
(К +к2)
Возьмём данные варианта 28 из задачи 8.7. к\ = \ , к 2 = 1.5, х = 1.4. По груп
пированным данным строим эмпирическую функцию апостериорного распре
деления спроса.
------------ = 0.6. Квантиль порядка р распределения есть то минимальное значе-
(&1 + к2)
ние аргумента функции распределения, при котором она > р. Т. о. квантиль по
рядка 0.6 равна 22 тоннам. Это и есть оптимальный запас.
3.3. Антагонистические игры
Антагонистические игры - игра двух лиц с нулевой суммой, т.е. выигрыш

одного равен проигрышу другого.
Матричная игра задаётся матрицей А = (а ..) ,

V J / т хп
где М0 ={1,2,...,/и}, N 0 ={1,2,...,п) - соответственно множества чистых страте
гий первого и второго игроков, ау имеют смысл выигрыша первого игрока

(проигрыша второго) при выборе игроками чистых стратегий i и j. Процесс иг
ры: игрок 1 фиксирует номер строки /, игрок 2 одновременно фиксирует номер
столбца у, после чего 1-й игрок получает от 2-го сумму ау.
Применяя принцип наилучшего гарантированного результата (как против
природы) 1-й игрок выберет стратегию и = arg max min аи.
i j/ J
max mm аи- (15)
i i
- наилучший гарантированный результат 1-го игрока (меньше этого он не по

лучит). Критерий Вальда применительно ко 2-му игроку: при любом моём у я
проиграю в худшем случае т а ха.., тогда я выберу у, чтобы этот максимум был
i 7
наименьшим: у* = arg min max а...

j7 i ■*
mm max a.. - (16)

j i
- наилучший гарантированный результат 2-го игрока (больше этого он не про

играет). Поэтому при разумных действиях игроков выигрыш 1-го лежит между
значениями (15) и (16).
Пример 3.3
Саша и Лиза условились встретиться зимой у кинотеатра. Если оба приходят
вовремя (рано), то выигрыш Саши +2, если Саша рано, а Лиза поздно, ему при
ходится мёрзнуть и свой выигрыш при этом он оценивает в 0. Если Лиза рано
он поздно, то хуже всего -2. Если оба опаздывают, то +1.
A=
но, наилучший гарантированный результат 0). У Лизы у* = arg min (2 l) = 2 (хо
дить поздно, наилучший гарантированный результат 1 - больше она не проиг

рает). Итак, Саша ходит рано, Лиза поздно и проигрывает всегда 0, хотя была
готова к 1.
Если величины (15) и (16) равны, max min я.. = min max я.. = v, игра называет-
i j 7 j i
ся вполне определённой и выигрыш 1-го игрока v называется ценой игры и v =

aUjm• Нахождение тройки (/*,7*, v) называется решением игры.
Элемент матрицыя.у называется седловой точкой, если он обладает следую
щими свойствами: является минимальным элементом строки и в то же время -

максимальным элементом столбца.
Пример 3.4
г\ 1 3^
А= 3 2 4 , а22=2 -седлоеаяточка.
v5 0 9;
Если игра имеет седловую точку, то её решение U,j*,aujr Действительно,
если 1-й игрок выберет /*, то его выигрыш составит не менее а. (все остальные
элементы строки ещё больше). Если 1-й игрок выберет строку отличную от /*,
то он не может гарантировать себе а , т.к. 2-й игрок может выбрать у*. Поэто
му 1-й выбирает **, аналогично 2-й - у*.

Седловой точки нет. Саша, видя, что Лиза приходит всё время поздно, решил
сам приходить поздно и выигрывать по 1 (вместо 0). Теперь Лизе стало хуже, и
она неожиданно пришла рано и Саша выиграл -2. Тогда он решил прибегнуть к
вероятностной (смешанной) стратегии.
Смешанные стратегии игроков в матричной игре с матрицей А задаются
векторами р = р 2 и q - Я2 , где pi и qj - вероятности выбора чистых страте-

—
кРт; А ,
ГИЙ i и j. p t, qj > 0 ,Х p t = l , ^ q . = l.
i J
< m
Обозначим A (p ,j) = ^ iaijp i - усреднённый выигрыш первого игрока при

i
применении им смешанной стратегии р , в то время как второй игрок придер

живается постоянно чистой стратегии у.
A(i,q) = ^ , aijqj - усреднённый выигрыш первого игрока при применении
j
им чистой стратегии /, когда второй придерживается смешанной стратегии q .
| т п
q) = Y j H aijPicLj ~ усреднённый выигрыш первого игрока, при примене-

i j
нии обоими смешанных стратегий.
И теперь опять максиминный подход, но уже к выбору смешанных стратегий
р* = arg max min А(р, q)
Р * т» отличие от чистых стратегии имеет место сле-
В
<7* = arg min max А(р, q)
Ч Р
дующая теорема.
Теорема Неймана (теорема о минимаксе)
Любая матричная игра имеет седловую точку в смешанных стратегиях: су-
ществует пара р , q , для которой
А(Р >q ) = max min Л(/?, ^) = min max j9, ^) = v .

p q q p
Тройка (/?*,# *,v) - решение игры в смешанных стратегиях.

Д оказат ельст во
Очевидно, если матричная игра с матрицей А имела решение (/?*,</*, v) в
смешанных стратегиях, то матричная игра с платёжной матрицей А' = (atj + с)
будет иметь решение (j?*,#*, v + с ) . Поэтому, всегда можно считать ац > 0 .
Покажем эквивалентность игры задаче линейного программирования.

Первый игрок ищет свою оптимальную стратегию: р* = arg max min А(р, q) .
р q
Обозначим min A(p,q) = v ( p ) , тогда
A (p ,j) > v ( p )
v(p) max при ограничениях
p
Первое следует из того, что отдельное всегда не больше минимального.

т п
ъ ^ > \
Vv ( p )
--------->mm . Обозначим х. = , получим зада-
Yip) г Pi _ 1 J L 20 ~(р)
( v(p) v(p) v(p)
m
чу линейного программирования ^ х . -^ m in , . Решая ее, находим
X,. > 0
Ь * = - = Г - 3»™“ Р * = х , * v " “ .
i —
Аналогичные преобразования для второго игрока приведут к
2> л * ‘ -
Н у,—>m ax. двойственной задаче линейного программирования.
уУ] — 0
Из теории двойственности тах = ^ х. * у .* = 3 — , т.е. у шах = :

У- i j V
доказывает теорему Неймана.

Как всякая седловая точка, (/?*,#*) обладает свойством устойчивости
A(p,q ) < v < А(р ,q )< А(р ,q), для любых p , q , то есть никому из игроков не
выгодно в своём выборе стратегий отклоняться от неё. Более того, если один из
участников игры придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то
ожидаемый выигрыш остаётся неизменным и равным v , независимо от харак
тера действий другого участника, в пределах его стратегий, входящих в его оп
тимальную смешанную стратегию.
Отсюда следует, что в игре против природы нужно придерживаться р *.
5х, + 1х2 > 1
г5 3 3/17
А' = А + 3 = ., . Зх, + 4 х2 > 1 х* = — = *.*+*,♦= 5/17, v '= 17/5
1 4J 2 , 2 / 17, V 1
х ,+ х 2 •min
'3/5'
р*= ,v = v'—3 = 0.4. Оптимальная смешанная стратегия Саши: с вероятно
v2 /5 y
стью 3/5 приходить рано и с вероятностью 2/5 приходить поздно. При этом
средний за поход выигрыш будет 0.4.
Оптимальную смешанную стратегию Лизы можно найти через условия до-
\5у1*+Зу2* = 1 4/17^| V 5'

полняющей не жёсткости: < у — *-
[ly1*+4y2* = l 1/17 Г = 4 /5
3.4. Приближённое решение матричной игры

итеративным методом Брауна - Робинсона
Пример 3.5
8 4 2'
Платёжная матрица А = 2 8 4
1 2 8
На первом шаге (фиктивном разыгрывании) к =1, игроки выбирают страте
гии произвольно. Пусть z’1= 1 , у1 = 1. Вектора чисел использованных стратегий
после к = 1 шагов q = (1,0,0)г , г\1 = (1,0,0)г . На втором и последующих шагах к

= 2,3,... игрок 1 выбирает стратегию, максимизирующую его выигрыш против
смешанной стратегии 2-го игрока, оценённой по всем предшествующим шагам
к- 1
ik = a r g m a x ^ a (>.^~1= a rg m a x ^ a !>.rij"1= arg max Ar\k^ .

' j ' j '
При этом v k 1 = ^ а к.q*: 1- больше этого 2-й игрок не проиграет в среднем.
j
Аналогично, 2-й игрок выбирает j k = arg min = arg min q TA. При
J i 7
этом Vм - меньше этого 1-й игрок не выиграет в среднем. Пересчёт чисел ис
пользованных стратегий перед следующим шагом q q 1+ (0,...,1,...,0)г , для

ik
цк - аналогично.
"8 4 2Л( I ]
к = 2. i2 = arg max Av\ = arg max 2 8 4 0 = arg max 2
2 8, A Л
l 2 = I 1+ (l,0,0)r = (2,0,0)r .
^8 4 2 s
f = argminq = argmin(l 0 o) 2 8 4 = 3, v1=:2 ,
J/ Ji
vl 2 8,
Ц2 = rj1+ (0,0,1)г = (1,0,1)г ит. д.

После 8 шагов (итераций) оценки смешанных стратегий игроков
-*•8 /3 9 3 \Г “‘■В (\ 4 3
Р = \^ g fj, Я = \s 8" 8"] • Цена игры заключена в отрезке
[maxv*,minv*] = [3.875,5].
к к
Кстати, точное решение ^ Щ Т ($ $ Щ)Т

3.5. Физическая смесь стратегий. Распределение капиталовложений на
основании игровых критериев
f *л
Р\
Полученное оптимальное решение р* = Pi очевидно легко применить в
задачах тактических, характеризующихся многократным выбором способа дей

ствий. А если решение принимается только 1 раз?
Пример 3.6
Вы собираетесь организовать транспортную фирму и решаете, какие авто
мобили закупить?
Тип авто Вид груза

1 (лёгкий) 2 3 4 5 (тяжелый)
КамАз 200 400 600 400 700
зил 300 400 600 500 800
Газель 400 500 600 500 800
ИЖ-2715 700 300 500 200 100
В таблице указана прибыль от перевозки разного вида грузов на разных ав

томобилях. Если подвернётся тяжёлый груз, то хорошо бы иметь КамАз или
ЗИЛ, лёгкий - Газель или ИЖ.
Рассмотрим это как игру. Очевидно, матрицу можно упростить, откинув за
ведомо неиспользуемые строки и столбцы.
Тип авто Вид груза
1 (лёгкий) 4 5 (тяжелый)
Газель 400 500 800
ИЖ-2715 700 200 100
5/6^
Решая эту игру, получим р = ,v = 450. Но вы не можете начинать
1/6 J
каждое новое утро то с ИЖ, то с Газелями (в 5 раз чаще). Вместо этого вы за
купаете и ИЖ, и Газели в соотношении 5:1, то есть смешали стратегии не во
времени, а физически.
Физическая смесъ стратегий - реализация сразу нескольких технологиче
ских или конструкторских решений в пропорциях, которые вытекают из иссле
дования игровой модели.
В операции с критерием эффективности W(a,0):
1 2 3 0
1 3 2 4
3 1 3 0
1 0 5 1
0 2 2 3
указать множество стратегий М0, найти оценки эффективности всех стратегий,

оптимальные стратегии по критерию Вальда, наилучший гарантированный ре
зультат в М0. Найти оптимальные стратегии по критериям макси-макса, Гурви-
ца (с а = 0.5).
Автомобильный завод получает реле поворота от двух поставщиков: А я В.
Качество этих изделий характеризуется данными в таблице.
Процент брака Вероятность для поставщика
А В
1 0.7 0.4
2 0.1 0.3
3 0.09 0.15
4 0.07 0.1
5 0.04 0.05
Полные затраты, связанные с ремонтом одного бракованного реле, составляют

5 руб. Реле поступают партиями по 20 ООО шт. Поскольку качество изделий у
поставщика В хуже, он уступает всю партию на 500 руб. дешевле. Какого по
ставщика следует выбрать? Каков ожидаемый выигрыш против противополож
ного решения?
Скорость движения в автомобильном туннеле v не превышает 50 км/ч и свя
зана с плотностью потока (количеством машин на километр дороги) р следую
щим эмпирическим соотношением: р = (60 - v* 0)/ 0 , где 0 - неконтролируе
мый внешний фактор, который в любой момент определяется соотношением
легковых и грузовых машин, проходящих через туннель. Известно, что 0 е [0,5; 1].
Регулировка движения в туннеле производится выбором скорости движения v.
Цель операции состоит в увеличении потока машин W, т.е. количества машин,
выходящих из туннеля за 1 ч.
а. Указать множество стратегий М0, найти оценки эффективности всех стра
тегий, оптимальные стратегии по критерию Вальда, наилучший гарантирован
ный результат в М0. Найти оптимальные стратегии по критериям макси-макса,
Гурвица (с а = 0,5).
b. Считая 0 случайной величиной ~ (7(0,5; 1) найти оптимальную стратегию
по критерию ЕМУ и соответствующий ожидаемый результат. Найти E V P I. Как
использовать точную информацию?
Фирма ведёт строительство объекта. Зависимость дополнительной прибыли
фирмы от времени строительства приведена в таблице. Там же приведены ве
роятности уложиться в соответствующие сроки.
Время строительства, мес. 3 4 5 6 7

Вероятность 2/27 8/27 14/27 3/27
Дополнительная прибыль, 120 110 100 50 0
тыс. руб
В распоряжении фирмы имеется резерв, ввод которого ускоряет всё строитель

ство на 1 мес., но потребует дополнительных расходов в 20 тыс. руб.
Следует ли использовать резерв, если цель фирмы - увеличение по мере
возможности чистой дополнительной прибыли (т. е. дополнительной прибыли
за вычетом расходов в случае использования резерва)? Найти EVPI. Сравнить с
максиминным подходом.
Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, ре
шает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, 50 мест или не прово
дить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в кото
ром организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла
бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных
помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города
увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс.
42
руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изме
няться население города, отсутствует. Определите лучшую альтернативу, ис
пользуя критерий Вальда.
Пусть при тех же исходных данных государственная статистическая служба
предоставила информацию об изменении численности населения: вероятность
роста численности населения составляет 0,7; вероятность того, что численность
населения останется неизменной или будет уменьшаться, равна 0,3. Определите
наилучшее решение, используя критерий ЕМУ. Какова ожидаемая ценность до
полнительной информации государственной статистической службы?
Для критерия эффективности W(x, у)
4 12
16 2
12 8
найти диапазоны вероятности р 2, для которых каждая стратегия оптимальна.

Упражнение 3. 7
Поставщик должен поставить потребителю партию изделий объёмом 20 шт.
По договору поставщик обязуется заменять дефектные изделия, выявленные в
процессе эксплуатации партии за свой счёт. Издержки замены одного дефект
ного изделия 2000 у.е. Поэтому партию с большой долей дефектных изделий
поставщик пропускать не должен (надо браковать). Решающее правило (при
нять - браковать) - выборочный контроль 2 шт. из партии с приёмным чис
лом 0. Издержки проверки одного изделия 180 у.е. Считать распределение чис
ла дефектных изделий в выборке биномиальным. В отвергнутой партии все из
делия проверяются. Выявленные дефектные изделия (в принятой партии - в
выборке, в отвергнутой - во всей партии) заменяются на годные, это не даёт
дополнительных издержек. Найти риск от применения этого решающего пра
вила при доле дефектных изделий в партии 0,5.
Каков максимальный риск этого правила (что нужно задать, чтобы ответить
на этот вопрос)? Пусть возможны только 0 = 0; 0,5; 1.
rm(d0) - maxi?(do,0) = max{360,7290,3600} = 7290.
о о
Найти минимаксное решающее правило (что нужно задать, чтобы ответить

на этот вопрос). Пусть N остаётся 2.
Объяснить, почему 2 - й игрок должен выбирать столбец, где находится сед-
ловая точка в чистых стратегиях.
Найти оптимальные смешанные стратегии р* и q* в примере 3.6. Какова
цена игры и её смысл (т.е. это средний выигрыш или наименьший средний вы
игрыш).
Проверить свойство устойчивости в примере 3.3. Найти средний выигрыш
Саши, если Лиза: а) всегда опаздывает; б) всегда приходит рано.
Задача поиска - массовый количественный случай. Требуется определить
среднее значение величины, имеющей в партии изделий нормальное распреде
ление с а = 0.1 мм. Функция цены ошибки определения - линейна по ошибке и
симметрична, объём ресурсов фиксирован = 1000 у. е. Есть 2 прибора: со стои
мостью одного измерения 100 у. е., погрешностью 0.1 мм и второй, с характе
ристиками 200 у. е. и 0.05 мм. Каким прибором воспользоваться, и каков дол
жен быть объём выборки? [1, гл. 14].
4. Динамическое программирование
Пример 4.1
Пусть туристам нужно добраться из пункта А в пункт D (к железной дороге)
за К (= 2) дня (перехода, этапа) кратчайшим путём.
Обозначим хк - состояние в момент времени к (к = 0, 1,2 = К), т. е. где они.
ик - управление (принятое решение по какой дороге пойти), применённое на

этапе к, wk(xk~l,uk) - путь пройдённый на к-м этапе при этом. Например,
2
w2(B,s) = 2. Тогда суммарный путь У ^ ( / _1, м ^ min , т.е. надо решить, ка-
к=1 ^
кие лучше применить управления?
Следует ли сразу взять и1 = Р (с кратчайшим путём)? Нет, это было бы не
дальновидно! Попробуем анализировать с конца. Так как в итоговую точку
можно прийти на последнем этапе из разных точек, то последний участок нуж
но выбрать покороче, но не столько сам по себе, сколько вместе с тем путём,
который по минимуму придётся пройти, чтобы попасть в стартовую точку по
следнего этапа.
Обозначим zk(xk) - минимальное значение целевой функции (пути) для до
стижения состояниях*. Тогда zA:(x*) = min{wA:(x*“1,w*) + zA:_1(x*“1)}, при к = К
это даст минимум итогового пути. Но в каждую точку х к 1 можно попасть тоже
путём нескольких управлений из нескольких точек, поэтому
zk-\ (х*4 ) = ™П {w ^ (хк~2, uk l) + zk_2(хк-2)} и т. д. до z, (х1) = min {w, (х°, и1)}, т.к.
и и
z0(x°) = 0. Т. о.
[*о(х°) = 0,
I zk(xk) = min {wk(xk- \ u h) + zk_x(xk-l)},k = 1,2,..„К (17)
x1 = С, min {3,2} = 2
а,Р
zx(xl) = min wl(x°,ul) =
«Ма,р,у} х1 = 2?,min{5} = 5
у
Или эти же вычисления в виде таблицы
X1 С В
г/ а fi 1
х° А А А
Wj (х° ,и^') 3 2 5
z^ x 1) 2 5
Обозначим ик(хк) - выявленное условно-оптимальное управление на к-м
этапе (при условии, что хотим попасть в состояние х*). В нашем примере это
подчёркнутые управления во второй строке.
Итоги этой таблицы заносим в основную таблицу:
хк 1-й этап 2-й этап
Z.0C1) и \ х ‘) z2(x2) и2(х2)
С 2 Р - -
В 5 Y - -
D - - 7 8
Е - - 6 V
Теперь второй (последний) этап: z2(x2) = min{w2( x \ u 2) + zx(x1)}
х2 В Е
и2 5 8 Ц V
X1 С В В С
W j l x ' j M 2) 6 2 3 4
гДх1) 2 5 5 2
2 8 7 8 6
z2(x2) 7 6
Итог в основной таблице. Видим, что минимально пункта х 2 = D можно до

стичь через 7 км. Осталось обратным ходом проследить, как это удалось:
и2 = u2(xl = D) = £ => значит xl = В => и\ = и1(х\ = В) = у =^> х*0 = А.
Ответ
к 0 1 2
х .к 5
ut Y 8
Z k{xt) 0 5 7
Иногда конечное состояние не задано, а указано только множество его воз
можных значений С1К. Например, пусть ещё возможен пункт Е на железной до
роге. Чтобы и его взять в рассмотрение, переделаем конец расчёта (см. затем
нённый столбец и строку). Ясно, х* = arg min z2(х2) = arg min {7,6} = E , и
х 2еП к x 2 = D ,E
z2(xl = E) = 6 .
ul - u2(x2 = E) - v => значит xl = С => u\ - u \ x \ - C ) ~ P ^ > x ^ - A .
Ответ к 0 1 2
X* А С Е
ul р V
0 2 6
Уравнение P. Беллмана
Есть некоторая система (например, предприятие) и дискретные моменты
времени (начала очередных финансовых годов к = 0, 1, ..., К).
-+ h
К-1 К
Состояние системы в каждый из этих моментов характеризуется некоторой
величиной х к (или набором величин - вектором состояниях^). На этапах к = 1,
2, ..., К вы должны применять управления ик (или векторные йк), при этом

несёте затраты (потери) w k ( x k~l , u k ) , зависящие от наличного состояния и вы
бранного управления, а система переходит в новое состояние х к = срк{хк~х,ик).

Задача динамического программирования: найти оптимальный набор управ
лений {u\,ul,...,wf}, обеспечивающий нужное конечное состояниех к с мини-
is:
мумом суммарных потерь zK(xK) = min V Р е ш е н и е уже найде-

{ и \ и 2 ,...,и к } k = l
но, это рекуррентное уравнение Р. Беллмана (17) (в прямой форме). По нему

находится последовательность функций {ик(хк)}, дающих условно
оптимальное управление для каждого состояния х к (см. основная таблица). За

тем, обратный ход:
• к = К , xt = х к (известное);
• находим оптимальное управление ик, ведущее в известное оптимальное со
стояние x t : ик = ик(х*);
• находим оптимальное состояние предыдущего момента: х*-1 = срf (х* ,и*);
• к - 1 = 0? если да - Stop, известны все оптимальные управления u f ,uf~l,...,и\
, оптимальная траектории x f ,x f_1,...,x*, и динамика критерия качества (це
левой функции) zK(x f ), zK_x(x f _1),..., z0(x*);
• если нет, к = к - 1 и возврат к п. 2.
4.1. Распределение ресурсов
Пока мы рассматривали чисто динамические задачи: были этапы во времени,

система изменяла состояние и т. д. Но можно решать и статические задачи.
Пусть есть К предприятий и количество R ресурса, который нужно распреде
лить между ними. zh{xk) - максимальная прибыль, получаемая от распределе
ния между первыми к предприятиями суммы х к. ик - к-ъ управление (сумма

выделяемая к-му предприятию, при этом оно даёт прибыль wk(uk). Цель
К
zK(xK) = max
{и ,U
Это приводит к уравнению Беллмана
z0(x°) = 0,
■zk{xk)= max{wk(uk) + zk_1(xk~l)},k = l,2,...,K. (18)
0<u<x
х К <R
Пример 4.2
Распределить бюджет R между тремя предприятиями с выходом прибыли:
wx(ul) = 1п(1 + и1) w2(u2) = и2 w3(u3) = (и3)3.
z(x1) = max (ln(l + и1)) = ln(l + х1) и1(xl) = xl .
z2(x2) = max (u2 + zx(xl = x 2 - u2)) = max (u2 + ln(l + x 2 - и2)) = x 2(видно че-
0<u2< x 2 0<u2< x 2
рез производную, что точка максимума при и2 = х 2) и2(х2) = х 2.
z J x 3)= max((t/3)3 +z2(x2 = х 3 - и 3))= max((i/3)3 + х 3 - и 3) =

О < и ъ< х ъ 0<m3< jc3
Гх3 < 1,х3;и3(х3) = 0

| х 3 > 1,(х3)3;м3(х3) = х3
Пусть R = 0,5. Ясно, что х* = R = 0,5 .
ul = и3(0,5) = 0 => х 2 = 0.5 —0 = 0,5 =>

=>и* = w2(0,5) = 0,5 х] = 0.5 - 0.5 = 0^>ul =xl =0
к 0 1 2 3
хк 0 0 0.5 0.5
ик 0 0.5 0
zk(xk) 0 0.5 0.5

То есть всё второму.
Пусть R = 2. Ясно, что х* = R = 2 .
ul = и3(2) = 2 => х* = 2 —2 = 0 =>

=>14 = xl = 0 => xl = 0 - 0 = 0 =>и] =xl = 0
к 0 1 2 3
хк 0 0 0 2
ик. 0 0 2
**(*.*) 0 0 8
То есть всё третьему.
4.2. Задача о замене оборудования
Пример 4.3
В начальный момент времени к = 0 на предприятии установлено новое обо
рудование. Зависимость его производительности и затрат на содержание и ре
монт от времени эксплуатации приведена в таблице.
Возраст оборудования t 0 1 2 3 4 5
Годовой выпуск продукции r{f), 80 75 65 60 60 55
тыс. руб.
Ежегодные затраты е(/), тыс. руб. 20 25 30 35 45 55
Зная, что затраты связанные с приобретением и установкой такого же нового

оборудования составляют р = 40 тыс. руб., а заменяемое оборудование списы
вается, составить такой план замены оборудования в течение 5 лет, при кото
ром общая прибыль за данный период максимальна.
Состояние системы (предприятия) на момент начала очередного года к = О,
1, 2, 3, 4, когда должно приниматься решение о замене или не замене оборудо
вания (управление), характеризуется одной величиной хк - возраст оборудо

вания. Конечное состояние может быть различным и чтобы рассмотреть сразу
все возможности, удобно вести анализ с конца (обратная схема). Обозначим
Л ( х*) - оптимальное значение целевой функции, сложившееся из шагов после
состояния х к, т.е. за последние (К - к) шагов. Аналогично предыдущему
Л -i (х*-1) = opt iwk(x*_1iuh) + f к(хк )}9к = К 9К —19...91

(19)
/ к ( * К) = 0
- уравнение Беллмана в обратной форме.
В нашем примере прибыль в к-м периоде
/ к-1 \г(хк~ ')-с (х к~'),ик = Доставить)

wk(x ,и ) = <
[г(0) - с(0) - р, и = 0(купить новое)
После расчётов по (19) получим ответ
к 0 1 2 3 4 5
xt 0 1 2 3 1 2
и* - ост. ост. ост. замен. ост.
/*(*.*) 215 155 105 70 50 0
т.е. максимальная прибыль 215 тыс. руб. будет получена при замене оборудо
вания после 3-х лет работы.
4.3. Управление конечным состоянием (задача Майера)
В ряде задач траектория изменения состояния системы интереса не пред-
ставляет, а существенным является х - конечное состояние системы, т.к. весь

проигрыш (выигрыш) определяется только им.
Если известно начальное состояние х°, то можно применить прямую форму

уравнения Веллмана (17), только теперь wk(xk~\uk) = 0,к = 1,2,...,К - 1, а
wK(xK~\uK) = wK(q>~1(xK,uK),uK) = w(xK) - известная функция от конечного

состояния.
Пример 4.4
Самолёт заходит на посадку и находится на высоте х° = 7 м. Нужно за три
шага посадить его на землю. На отдельных шагах выдаются импульсы «вниз -
вверх» так что состояние изменяется по закону х к = х к~1+ ик. Допустимые зна
чения управлений*/ е {-1,0,1},*/ е {-4,0,4},*/ е {-9,0,9}. Потери оцениваются
квадратом отклонения от 0 в конце процесса, т.е. w(x3) = (х3 - О)2.

Ответ:
к 0 1 2 3
X* 7 8 8 -1
ик - +1 0 -9
zk{xk.) 0 0 0 1
4.4. Решение задачи коммивояжёра методом

динамического программирования
Здесь в качестве этапов рассматриваются под маршруты, начинающиеся в

исходном городе и включающие всё большее число городов. При этом отбра
сываются «бесперспективные» более длинные варианты, относящиеся к одному
и тому же множеству городов и оканчивающиеся в одном и том же городе.
4.5. Стохастические модели динамического программирования
Стохастический - от греческого слова «благоразумный», т. е. модели при

меняются к случайным, вероятностным явлениям. Здесь после вашего управле
ния «природа» добавляет своё случайное управление и новое состояние стано
вится случайным. И выигрыш на этапе может быть случайным Wk(xk~\uk) , и
оптимизировать можно только математическое ожидание выигрыша от этого
момента (и состояния) до конца.
и т. д.
Дерево решений - графическое изображение последовательности решений

природы и состояний системы с указанием соответствующих вероятностей и
выигрышей.
Пример 4.5
Фирме предстоит принять решение: внедрять или нет в массовое производ
ство новый продукт. В начальном состоянии у фирмы есть 3 возможности: от-
54
казаться от проекта вообще (D), приступить к массовому производству (Z),
произвести пробный сбыт небольшой партии на экспериментальном рынке (7).
При отказе - дальнейший выигрыш = 0, при L с вероятностью 0,3 может
быть «успех» (прибыль 3 млн. долл.) и с вероятностью 0,7 «неудача» (убыток
0,25 млн. долл. (прибыль -0,25)). Пробный сбыт требует затрат 22500 долл. и с
вероятностями 0,5; 0,25; 0,25 приводит к состояниям:
a) продукт продегустировали < 10% потребителей;
b) продукт продегустировали > 10%, купили повторно < 50% из них;
c) продукт продегустировали > 10%, купили повторно > 50% из них.
После каждого из них можно отказаться от проекта или запустить массовое
производство, вероятности «успеха» при этом 0.06, 0.28, 0.8 соответственно.
(Эти вероятности берутся из накопленной статистики по аналогичным приме
рам или из субъективных оценок экспертов).
Как поступить? Что делать в начальном состоянии?
Ясно, что в таких задачах мы не станем заранее связывать себя обязатель
ствами по нашим управлениям на все шаги вперёд, а наоборот, подождём, в ка
ком состоянии окажемся накануне принятия решения и, исходя из этого, при
мем решение, т.е. желательно узнать ик(хк~х). Такие условно оптимальные
управления даёт уравнение Беллмана в обратной форме. Обозначим f k_x(xk~x) -
максимальное математическое ожидание прибыли от момента {к - 1) до К, в
зависимости от имеющегося состояния х к~1.
Л-, (xk~l) = max {M[Wk(хк~1,ик) + f k( X k)]},k = К , К - 1 , - Л
(М * ? ) = о
к =2. f i{xl) = m ^ {M W 2( x \ u 2)}

и‘
х1 Оп Sn Fn а Ъ с
и 2
- - - D L D L D L
х2 - - - 0 2\ £ 2 1 F2\ O22 S 22 F22 0 22 з F22
Mw2 0 0 0 0 - 0,055 0 0,66 0 2,35
/ к * 1 )
0 0 0 0 0,66 2,35
к ~ !• f 0(x°) = max{M[w1(x0,ul) + f l( X 1)]}.

и
х° х°
ti Z) L Т
х1 Он Su F n а Ъ с
Mwx 0 0.725 - 0.0225
M M X 1) 0 0 0,5Да)+0,25Д6)+0,25Дс) = 0,7525
£ 0 0.725 0,73
/о(*°) 0,73
Т. о. ul(x°) = T (пробный сбыт), а мы и есть в х°, значит это безусловно опти
мальное управление. Ожидаемая прибыль за все этапы f * = / 0(х°) = 0,73 млн.

долл. Из приведённых таблиц следует, если
xl = а —>и2 = и2(а) = D;
x l - b ^ u l - u2(b) = L\
xl = с —» и2 = и2(с) = L.
к 0 1
х .к х° а Ъ с
ик+' Т D L L
/*(*.*) 0,73 0 0,66 2,35

Ожидаемое значение прибыли с момента 1 может быть больше, чем с мо
мента 0 (2,35 > 0,73).
4.6. Управляемые марковские процессы
Пример 4.6 [10]

Киоск продаёт или Кока-Колу, или Пепси-Колу. Поставки делаются на неде
лю. В конце недели владелец киоска может быть в состоянии успеха от продаж
(Si, х = I) или неудачи (S2, х = 2). Если был успех, марка напитка не менялась,
если неудача - марка менялась на противоположную. Назовём это управлени
ем 1. При этом было замечено, что вероятности перехода между состояниями
за неделю и соответствующие значения прибыли за неделю были:
-0 ,5 ,w n -500;
Sj ^ 5^, Pyi ~ ^12 —1
5*2 —^ S^, P21 —0,7,4/22 = 200;
S2 ^ $2’Р22 = w22 ——400.
Продавец решил попробовать улучшить торговлю: после успеха стал разво
рачивать рекламные плакаты с тем же напитком, а после неудачи - переходить
на другой напиток и снижать цену на 10% (управление = 2). При этом он заме-
стало лучше, например, с большей вероятностью воз-
вращаемся к успеху. Но появились дополнительные расходы, прибыль за неде-

^400 200л
лю w <2>= т. е. выросла только при переходе от успеха к неудаче.
v100 - 800J ’
Пусть у нас впереди К недель. Как следует управлять на каждой неделе, что-
бы получить максимальную суммарную прибыль? Так как переход из х к 1 мо

жет быть в случайное состояние Х к, то в (20)
m a x { M [^ (x * -V ) + Л(Х*)]} = m a x { M [ ^ t + f k( X k)]} =
uK uK x л
= m a x & W ^ P ^ + f J f k(xk) P ^ } = ^ x { w ( x k- \ u k) + j ^ f k(xk) P ^ xl},

U xk=l xk=\ U xk=l
где w(xk~l,uk) - вектор из диагональных элементов произведения матриц
p(uk)(W{uh))T . Первая координата при хк~1=1 - «успех», вторая при «неудаче».

Пусть К =4.
_ 325 320 ' ' т
* = 4. f 3(x3) = max{w(x3,M4) + 0} = max{ }= . и4( х >

« « zU —oU 2° J
/
497,5^j f 523^ f 523 Л
к = 3. / 2(х2) = max{w(x2,M3) + ^ P ^ / j C x 3)} = mf x *
253,5 J \ l 84 J 1^253,5
а2 л
Значит, м3(х2) =
^735,2 ^1 2Л
k = 2 . f l(x') = . и (x )=
462,15 vly
945,98 Л 1 /0 '( ^
2Л
* = l ./ „ ( x ° ) =
673,285 1
Таким образом оптимальное управление для периодов (недель) 1, 2, 3:

- если предшествующая неделя была успешной - управление 2 (разворачивать
рекламу, оставить напиток);
- если предшествующая неделя была неудачной - управление 1 (просто сме
нить напиток, никаких дополнительных мер).
Для последней недели к = К = 4:
- если предшествующая неделя была успешной - управление 1 (ничего не де
лать, оставить напиток);
- если предшествующая неделя была неудачной - управление 1 (просто сме
нить напиток, никаких дополнительных мер).
При этом если вы начинали после успеха, вас ждёт в среднем оптимальная
прибыль 945,98 руб. за 4 недели, если начинали после неудачи, то 673,285 руб.
Или средняя еженедельная прибыль в этих случаях 236,495 и 168,321 руб.
Ясно, что при К оо и таком же оптимальном управлении, начало забыва
ется и средняя еженедельная прибыль в этих случаях сближается (можно пока
зать, к 210,91 руб.).
Задача о наилучшем выборе
Пример 4.7
Невеста выбирает себе жениха из N претендентов, которые появляются по
одному. Ясно, что один из них наилучший, но отвергнутого уже вернуть нельзя.
Процесс выбора заканчивается, как только невеста останавливается на каком-
либо очередном претенденте. Как ей поступить?
Ограничимся процедурами отбора следующего типа: первый жених либо
принимается, либо отвергается. Если он отвергается, то автоматически отвер
гаются и все последующие женихи, которые хуже, чем первый, и следующее
решение принимается лишь при появлении жениха лучшего, чем первый. И так
далее.
Обозначим к = 0, 1, 2, ...- моменты появления очередных лидеров. Состоя
ние системы в каждый из этих моментов описывается хк - номер жениха (чис
ло уже появившихся), ставшего лидером в момент к. Т. о. х° = 1 и т.д. В каж

дый момент к - 1 (т. е. на этапе от к -1 до к) мы можем применить управление
ик (= 1 - принять соответствующего лидера за жениха, = 2 - продолжить

осмотр следующих).
Цель - максимизировать мат. ожидание вероятности того, что выбранный на
к* этапе (в момент к*- 1 ) жених является наилучшим из всех.
Если выбор останавливается на х к~1-м по счёту женихе, то вероятность, что
,к - \
он и есть наилучший: w(xk х,ик = 1) Х

N
Это вероятность, что один конкретный (наилучший вообще) из N попадёт в
первые xkl человек (то, что он будет являться последним из этих - не важно,
просто мы при этом как раз остановимся).
Каковы вероятности переходов /?(£_Г2*?
J2 = Р(хк \хк 1) = ^(следующий лидер будет х к- м|предыдущий был хк 1- м)

= Р[(в диапазоне х к - \ +. 1,х
-j к —1 .
+ 2,...,х к -1 лидера не было)-
х*'1 1
•(х* - м будет лучший из х к)] = к ^ к .
Пусть fk-i (х^-1) - максимальное математическое ожидание вероятности выбо
ра наилучшего на шагах с к - 1 до последнего в зависимости от состояния х к~1 .

Уравнение Веллмана
Л _ 1(х*-1) = ш а х М х * - 1, и * = 1), £
х к = х к~1+ 1
второе выражение соответствует управлению «продолжить».
Если х к = N 9 то ясно f k(xk =N) = l, абсолютный лидер - последний, его
N х к~1 х к~1
взять! Так как V \ - P k_lk = -------------- < w(xk~l, ик = 1) = ----- , значит
h f х х (N -iyN N
х к~1
ик{хк = N ) = 1- «брать», и f k_x{хк 1) = -
N
Так будет, пока второе выражение не превысит первое, тогда впервые (с
конца) условно оптимальным управлением будет «продолжить», т. е.
у .к * N „ к *+1 к* N „к* 1 к*+1
Л _ Л Л i Л А Л
< > Р к* к*+1------ ИЛИ < >--------- -------Т*7л ,
N А / ’1 N N ^ +tx k+l- l x t+l N
N 1
> 1. Отсюда находим m^ = хк* - номер человека-лидера, после ко-
l= m + l I ~ 1
торого и*+х = «продолжить», при меньших хк uk+l также будет «продолжить».

Т. о. нужно последним пропустить лидера с номером m^ (если он, очередной
лидер, появится с этим номером). Следующего лидера уже надо брать. Это эк
вивалентно такой стратегии: пропустить первые женихов, затем взять пер
вого, который лучше всех предшествующих.
N = 2 / = = 0.5
N = 3 1 1 ,
1/1
II
II
— 1— > 1 т =1
о
+
1 2
/ = = 1 1 /2 4 = 0 , 4 5 8
II
1 1 и ,
7 + 2 + 3 т гш х~ 1
II
ил
- + - + — > 1 m max= 2
2 3 4
N = 10
(N
О
II
N = оо N/e 1/е
Упраж нение 4.1
Предприятие выпускает консервы (овощной суп с цыплятами) в течение

овощного сезона (5 недель). Договор на поставку цыплят заключается перед
началом сезона. В неделю перерабатывается 1 т цыплят. Цена цыплёнка зави
сит от размера покупаемой партии, которая должна быть кратна 1 т и не пре
вышать 3 т. Если цыплят не используют в ту же неделю, когда они доставлены,
их следует хранить в холодильнике, который арендуется предприятием. Требу
ется определить, сколько следует покупать цыплят каждую неделю, чтобы ми
нимизировать суммарные затраты на покупку и хранение, если цены и затраты:
Количество Цена, руб. Запас, т Цена хранения, руб.

цыплят, т
1 410 1 30
2 780 2 100
3 1100 3 200
Упраж нение 4 .2
Студент оканчивает институт и хочет получить на 4-х экзаменах максималь

ное число баллов. У его есть 10 дней на подготовку.
Предметы Затраченные дни на под Баллы

готовку
2 лёгких 0 0
1 или 2 2
3 3
4 4
2 трудных 0 0
1 или 2 1
3 2
4 3
5 4
Найти оптимальное распределение дней на предметы. Какова оценка в бал

лах одного дополнительного дня? Какова потеря в баллах, если дней будет 9?
Распределить капиталовложения в размере 50 тыс. руб. между тремя пред

приятиями с целью получения наибольшей суммарной прибыли, если величина
прибыли, даваемой каждым предприятием, в зависимости от капиталовложений
в него, в тыс. руб. даётся функциями:
f x(u) = 0,2и, f 2(u) = 0,0012w2, f 3 (u) = -0,0024w2 + 0,36w .
Распределить капиталовложения в размере 150 тыс. руб. между теми же

предприятиями что и в упр. 4.3.
X (ик)2—>max, 0 < uk , X =^
X Wk (ик)2 —>шах, 0 < ик , X ик = wk ~ фиксированные неотрицательные

веса. Показать, что решение по методу динамического программирования сов
падает с решением этой задачи как задачи нелинейного программирования. Ре
шить частную задачу: К = 3; Wk = 2, 3, 6; R = 100.
Распределить 16 единиц ресурса между 5 предприятиями с целью максими

зации суммарной отдачи. ик - ресурс, выделяемый к-му предприятию, Щ и к) -
функция отдачи /с-го предприятия, а к , Ък - границы возможных значений и к.
Управления ик изменяются дискретно с шагом 1.
Г с к 1 + с \ и к , е с л и и к< с к
Wk(u ) = -j
I c V ( c k2 - c \ ) c + c V , е с л и u k> c k
к ак Ьк к ск к
с\ С2 С3
1 3 7 4 1 4 1,5
2 0 4 2 2 2 1,5
3 3 5 3 1,5 3 2,0
4 1 3 0 2,5 2 1,0
5 5 7 5 0.5 6 1,0

Пусть А - матрица т*п. Найти траекторию перехода от ап до атт миними
зирующую сумму элементов, через которые она проходит. Перемещения раз
решены только вниз или направо.

Рассмотреть задачу линейного программирования Yfik ик —> max, Au<b, и>О,
как задачу динамического программирования, позволяя управлениям по одному
добавочно выходить из 0.

Получить решение примера 4.3.

Вы собираетесь купить автомобиль и эксплуатировать его 5 лет. Затем его
продать. В начале каждого года можно принять решение сохранить автомобиль
или заменить его новым (таким же). Стоимость нового автомобиля 4000 у. е.
После х лет эксплуатации его можно продать за 4000/2* у. е. (ликвидная стои
мость). Затраты на содержание в течение года 600*(х+1). Определить опти
мальную стратегию эксплуатации автомобиля, чтобы суммарные затраты с учё
том начальной покупки и заключительной продажи были минимальны.
Планируемый период - 3 этапа. Расход в каждом этапе - независимые слу
чайные величины D с распределением:
dt 2 4
Pi Уг Vi
Начальный уровень запаса х° = 2. Затраты на хранение ф(л^) = а*хк, а = 1. За

траты на пополнение следующие:
ик 0 1 2 3 4 5
V|/(г/) 0 15 17 19 21 23
и < 5; х < 4 - емкость склада. Расход должен быть безусловно обеспечен.

Найти управления uk, минимизирующие суммарные затраты на пополнение и
хранение.
Компания «ВМС» рассматривает три варианта:
A. Построить завод стоимостью 600 ООО у. е. При большом спросе (ожидает
ся с вероятностью 0.7) будет ежегодный доход в 250 ООО у. е. в течение 5 лет.
Если спрос будет низким (ожидается с вероятностью 0,3), то ежегодные убытки
составят 50 000 у. е.
Б. Построить маленький завод стоимостью 350 000 у. е. При большом спросе
ежегодный доход составит 150 000 у. е., при низком спросе - 25 000 у. е.
B. Сразу завод не строить, а отложить решение на 1 год для сбора дополни
тельной информации, которая может быть позитивной или негативной, с веро
ятностями 0,8 и 0,2 соответственно. При позитивной - можно строить большой
или маленькие заводы по тем же ценам. Вероятности большого и низкого спро
са теперь будут 0,9 и ОД. Доходы на последующие 4 года будут, как и прежде.
При негативной информации - вообще никакого завода не строить.
a) построить дерево решений;
b) пусть строительная компания предлагает фирме скидку, если она сразу
приступит к строительству большого завода. Какова должна быть величина
скидки, (%), чтобы фирма отказалась от ранее выбранного варианта?
Упраж нение 4 .1 4
Банк может вложить 15000 у. е. под 9 % годовых (со 100 % надёжностью)

или ссудить их под 15 % годовых, зная, что вероятность возврата 0,96, а потери
- 0,04. Можно провести аудиторскую проверку клиента, это стоит 80 у. е. Из
вестно, что аудиторская фирма рекомендует подобных клиентов с вероятно
стью 0,75, не рекомендует с 0,25. Если рекомендует, то возврат ссуды будет с
вероятностью 0,98, если нет, то с 0,9. Какое решение принять банку?
Фирма осуществляет массовое производство прохладительных напитков.

Годовой сбыт продукции фирмы составляет 1 млн баррелей, прибыль на бар
рель равна 5 долл. Владельцы многих крупных магазинов самообслуживания
предложили фирме выпустить новый напиток, которым будут торговать только
эти магазины. Цена напитка этого сорта должна обеспечивать магазинам при
быль в размере 0.25 долл. с барреля. Руководство фирмы, выпускающей напит
ки, считает, что объем сбыта этого сорта составит одну четверть общего объема
сбыта. Если оно откажется от этого предложения, то его может принять один из
ее конкурентов. В этом случае у фирмы имеются следующие альтернативы: ни
чего не предпринимать для сохранения существующего объема сбыта; увели
чить расходы на рекламу текущей продукции на 350 тыс. долл.; снизить цены
на свою продукцию до уровня, при котором прибыль составит 4.5 долл. на бар
рель. При выборе последней альтернативы конкуренты также могут пойти на
снижение цен. Руководители фирмы определили приведенные ниже субъектив
ные оценки вероятностей различных событий, фигурирующих в описанной си
туации. Следует ли принять предложение о выпуске нового напитка специально
для магазинов самообслуживания?
A. В случае согласия вероятность сокращения сбыта на 10% равна 0,8, на
20% - 0,1 и на 30% - 0,1.
Б. При отказе от предложения вероятность того, что какой-либо из конку
рентов примет его, составляет 0,5.
B. При согласии конкурента и непринятии каких-либо мер со стороны фир
мы объем сбыта может сократиться на 10, 20 или 30% с соответствующими ве
роятностями 0,8; 0.1 и 0.1.
Г. При согласии конкурента и затратах фирмой дополнительно 350 тыс.
долл. на рекламу текущей продукции объем сбыта может не измениться либо
сократиться на 5 или 10% с соответствующими вероятностями 0,3; 0.4 и 0.3.
Д. Если при согласии конкурента выпускать новый напиток, фирма вместо
увеличения средств на рекламу снизит цены на свои напитки, то вероятность
того, что конкурент также пойдет на это, равна 0,3. Если обе стороны снизят
цены, то объем сбыта фирмы может сократиться на 5, 10 или 15 % с вероятно
стями 0.5; 0,2 и 0,3 соответственно. Если же только данная фирма снизит цены,
то сбыт может не измениться или снизиться на 5 либо 10 % с вероятностями
0,3; 0,5 и 0,2 соответственно.
При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по

предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Кон
сультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о
том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину
в 13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что с вероятностью 0.5 эта ин
формация будет положительной (т.е. что рынок благоприятен). Если рынок бу
дет благоприятным, то большая мастерская принесёт прибыль в 60 тыс. руб., а
маленькая - 30 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс.
руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб. - если откроется
маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценивает вероят
ность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат обследования
гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном ре
зультате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте
дерево решений и определите:
• Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информа
цию, уточняющую конъюнктуру рынка?
• Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или малень
кую?
• Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?
• Какова ожидаемая ценность дополнительной информации?
Фирма, производящая вычислительную технику, провела анализ рынка но

вого высокопроизводительного персонального компьютера. Если будет выпу
щена крупная партия компьютеров, то при благоприятном рынке прибыль со
ставит 250 тыс. руб., а при неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в
185 тыс. руб. Небольшая партия техники в случае ее успешной реализации
принесет фирме 50 тыс. руб. прибыли и 10 тыс. руб. убытков - при неблагопри
ятных внешних условиях. Возможность благоприятного и неблагоприятного
исходов фирма оценивает одинаково. Исследование рынка, которое может
провести эксперт, обошлось бы фирме в 15 тыс. руб. Вероятность того, что экс
перт даст положительное заключение - 0,6. В то же время при положительном
заключении благоприятные условия ожидаются лишь с вероятностью 0,8. При
отрицательном заключении с вероятностью 0,15 рынок также может оказаться
благоприятным, но при этом, наряду с выпуском крупной или небольшой пар
тии следует рассмотреть возможность отказа от выпуска вообще. Используйте
дерево решений для того, чтобы помочь фирме выбрать правильную технико
экономическую стратегию. Ответьте на следующие вопросы:
• Следует ли заказывать эксперту исследование рынка?
• Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?
• Какую максимальную сумму фирма может выплатить эксперту за проде
ланную работу?
Найти в примере 4.6 среднюю прибыль за 4 недели при управлении = 1 все
гда, 2 всегда.
Подтвердить асимптотические (при увеличении N) результаты примера 4.7.
5. Сетевые методы планирования и управления
Впервые подобные методы были разработаны в США в 1950-х годах. СРМ

(<Critical Path Method) - Метод критического пути - при планировании ежегод
ных работ на нефтеочистительном заводе и PERT {Program Evaluation and Re
view Technique) - Техника оценки и пересмотра программы - при разработке
атомных подводных лодок «Поларис».
П ример 5.1
Информация о проекте задана перечнем работ, их продолжительностью и
последовательностью выполнения.
Работа Какие ра Продол Работа(опе Какие рабо Про-

(опера боты де житель рация) ты делают её должи-
ция) лают её ность возможной тель-
возмож ность
ной
А - 30 G С,В 21
В - 7 Н F,G 7
С А 10 I F,G 12
D С,В 14 J Щ 15
Е D 10 К В 30
F Е 7 L K,G,F 15
Правила построения сетевого графика:

1) работы отображаются дугами со стрелками;
2) начало и окончание работы отображаются кружками-событиями;
3) событию начала проекта присваивают номер 0, остальным 1, 2, ..., п так,
что если есть стрелка из / в у, то i <j\
4) если 2 или более работ начинаются и заканчиваются одними и теми же
событиями, то с целью однозначного определения работ номерами событий,
между которыми она заключена, вводят фиктивное событие и фиктивную рабо
ту (см. событие 8).
В нашем примере получаем следующий график.
5.1. Анализ сетевого графика
Поставим задачу определения минимальной продолжительности выполне

ния всего проекта (комплекса работ). Переобозначим работы номерами их
начала и конца.
Работа
0,1 0,2 1,3 1,7 2,3 3,4 3,6 4,5 5,6 6,7 6,8 6,9 7,10 8,9 9,10
(*»/)
*и
7 30 0 30 10 14 21 10 7 0 7 12 15 0 15
ri ,j
33 0 33 46 0 0 10 0 0 12 5 0 12 5 0
Ранним сроком Uсобытия i назовём минимальное время (от начала проекта

t0) наступления события i (когда завершатся все работы, входящие в /). Очевид
но tx = t0 + 10 д = 0 + 7 = 7, f2 = tQ+toa=30 .В событие 3 можно попасть 2 путями
0,1,3 или 0,2,3. Ясно, что ранний срок ^определяется длиной максимального из
этих путей: t3 = max{^ + tX3 9 t2 + 12>3} = max{7 + 0,30 + 10} = 40.
t4 = t3 + 13 4 = 40 +14 = 54,...,^ = t10 = 98, то есть весь проект можно завершить за
98 дней. Правила были

t0 = 0, tt = max{^ + tki}9i = \ 92 9 ...9n9k берётся по всем событиям,
к ’
для которых 3 работы (k,i).

Поздним сроком Т события i назовём максимальное время наступления
события i, при котором ещё возможно выполнение проекта к моменту tn. Ясно,
что Тп = Г10 =tn = 98. Если событие 9 наступает в любой момент времени до
срока Г10 - *9Д0 = 98 -1 5 = 83, то срок наступления события 10 не удлиняется.
Т. о. Т9 = 83. Общее правило
Тп = t 9Т. = min{r. —tt },/ = п -1 ,п - 2 ,. ..,0,у берётся по всем событиям,

j 3 ,J
для которых 3 работы (i9 j).
Резерв времени события i T.—t..
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 7 30 40 54 64 71 71 78 83 98
Т, 0 40 30 40 54 64 71 83 83 83 98
Резерв 0 33 0 0 0 0 0 8 5 0 0
События, имеющие нулевой резерв времени, называются критическими.

Удобнее, однако, выявить критические работы. Резервом (полным) времени rt .
работы (/, j) называется максимально возможное увеличение продолжительно

сти работы без увеличения времени выполнения всего проекта. Очевидно
ri j =Tj - t i - t i j . Так гол =T{- t 0 - t 0l = 4 0 - 0 - 7 = 33, то есть работу В можно
удлинить на 33 дня без ущерба для всего проекта. г02 = 30 - 0 - 30 = 0 и т. д.

Иногда вводят для работ раннее время начала ESt . = t{, позднее время начала
LSij =Ti - t i j , раннее время окончания EFi у = t. + tt f , позднее время окончания
LF„ = Tr
Работы, имеющие нулевой резерв времени, называются критическими. Кри
тический путь - это любой путь из i = 0 в i = п длины tn- критическое время
проекта (длина). Ясно, что критический путь состоит из критических работ, на
которые при выполнении проекта и следует обращать наибольшее внимание.
Находим резервы всех работ и выявляем критические (см. таблицу на
предыдущей странице). Изобразим критический путь на графике.
Если задан директивный срок выполнения проекта вп, а из анализа получа
ется tn > 0 n, то нужно уменьшить продолжительность критических работ путём
привлечения дополнительных средств (наём дополнительных работников, тех
ники и т. п.). Где их взять? Из работ, имеющих резерв времени. Меньше оста
нется средств - работа удлинится, но в пределах резерва это неважно. Это по
лучит развитие в методе СРМ.
5.2. Метод критического пути (СРМ)
Примем, что продолжительность работы зависит от вложенных в неё

средств, т.е. её стоимости с. .:
предельная
стоимость
нормальная
стоимость
с. . = kt j - tt fa ., ht j- затраты на ускорение работы на единицу времени.
где а. . - предельная длительность, bt . - нормальная длительность.
Общая стоимость всего проекта равна сумме стоимостей всех работ:
(22)
Выбрав все . = 6. ., получим минимальную стоимость проекта, но при мак
симальной продолжительности tn =XM. Поэтому интерес представляет задача
метода СРМ: отыскать набор длительностей работ ttJ, минимизирующий сто
имость С проекта при ограничении, что продолжительность проекта должна

быть Х ( к < Х м ).
Эту задачу можно сформулировать как задачу линейного программирова
ния. В выражении (22) первая сумма постоянна, поэтому можно искать
z = VV А . —» шах - целевая функция. Ограничения: было tf = т а x{tk + tki}

A- а ,j ,j к 5 , это
i,j
можно заменить
(23)
но в то же время сроки tt должны быть минимально возможными. Этого можно
достичь, взяв целевую функцию вида
z ' = Y j u i h i - Ъ М г -> m ax. (24)

i,j i
где М. - больше положительные константы. Ещё ограничение:
(25)
Видно, что формулы (21), (23), (24), (25) - задача линейного программирова
ния с числом переменных равным сумме числа работ ti j и п - числа событий
(кроме начального). Задача всегда громоздкая. Существуют и упрощённые (ме

нее оптимальные) методы, например в пакете ПЭР. В любом случае их цель -
определение функции С(Х) - зависимости минимально возможного удорожа
ния стоимости проекта от времени X его выполнения и соответствующего
набора t * .. Функция эта обычно имеет следующий вид.
С(к)
5.3. Метод PERT
Этот метод обобщает анализ сетевого графика в более реалистическую ситу

ацию, когда продолжительности выполнения работ являются случайными ве
личинами. Они имеют наименьшую длительность а (оптимистическая оценка),
наибольшую длительность b (пессимистическая оценка) и моду то (наивероят
нейшая оценка). Подходящее распределение, обладающее естественными
нижним и верхним пределами - обобщённое бета-распределение:
p t ( x ) = к ( х - а ) а~1(Ь - х ) р~1.
aji + ba a(f5-l) + b ( a - l ) aP ( b - a f
Mt = — ------- , mo = — — ----- -------Dt = ---------------- -----.
a +p a + p -2 ( a + P) ( a + P + 1)
Поэтому, если ещё задать математическое ожидание т = Mt продолжитель

ности работы, например, равное прежней предполагаемой фиксированной дли
тельности, то определятся параметры а и р, а значит и дисперсия Dt.
П ример 5.1 (продолжение)
Пусть о работе (О, 1) предполагаем а = О, b = 18, то = 6, т = 7. Тогда a = 2,33
и р = 3,66 и Dt= 11.
Теперь можно говорить лишь о математических ожиданиях (м. о.) ранних и
поздних сроков наступления событий, но так как м. о. суммы равно сумме м.
о., то значения будут те же. Аналогично прежнему находится критический путь
и его ожидаемое время Mtn.
Считая времена выполнения работ независимыми случайными величинами,
i= i
можно рассчитать дисперсии ранних сроков по формуле а] = ^ < j2kt - сумма по

к =о
работам на критическом пути. При i = п даст дисперсию Dtn критического

времени проекта.
Так как обычно f. является суммой большого числа независимых случайных
величин, то по центральной предельной теореме можно считать tt ~ N{M ti,(3 i)
и если заданы директивные сроки 0. достижения событий, то можно рассчитать

вероятности уложиться в эти сроки. Например, вероятность выполнения всего
проекта в срок 0W:
р & < е„ }=
Если в нашем примере 0W= 01О= 105, Mtn = 98,
а и = ^ 0 ,2 ^ 2,3 ^ 3,4 ^ 4,5 ^ 5,6 ^ 6 ,9 ^9,10 = 1 3 1 , ТО ^ ©ю) — 0 -7 3 .
Можно решить и обратную задачу: выяснить, к какому сроку проект будет

завершён с необходимой большой вероятностью, скажем 0,95. Ответ: 0 ?w=117
дней.
6. Многокритериальная оптимизация
Задача многокритериальной оптимизации - это задача с несколькими кри

териями (целевыми функциями), которые с разных сторон характеризует раз
личные возможные варианты, стратегии, планы, решения х. Обычно заранее
ясно, что по каждому критерию лучше (например, «больше»). Эти несколько
критериев Fx(x),F 2 (x),...,Fs(x ) объединяют в векторный критерий
Т7
/
F,(x)
AW
F(x) = , x g M , где M - допустимое множество решений. И жела
AW.
тельно, например, 7 ^(x )^m ax , i = - задача многокритериальной опти-
хеМ
мизации.
П ример 6.1
Располагая суммой денег Ь, вы собираетесь сделать запас продуктов
х= 1 , где*! - мука, кг,по цене с19 х2— сахар, кг, по цене с2 . Цель - произ
кх 2
вести больше булок, пусть их выход: EJ(x) = 2 хх + х 2 —» m ax, и сахарной ваты,
пусть её выход: F2 {x) = х 2 —>ш ах. Очевидно,М = {х : сххх + с2 х 2 <Ь, хх,х2 > 0}.
Если решить задачи с отдельными критериями ^ ( х ) и F2 (x), то их опти

(ЪЛ '( Р
мальные точки различны: х = , х*2 = ъ_ . Т. е. единого решения, обра
W кс2;
щающего оба критерия в максимум, не существует. Это обычная ситуация, по
этому используется обобщение оптимального решения.
Стратегия х* е М называется эффективной (оптимальной по Парето), если
не существует такой стратегии х е М , такой, что EJ(x) > EJ(x*), i = 1 при
чём F(x) ФF (x * ).
Другими словами, она эффективна, если не существует не уступающей ни в
чём, а в чём-то даже лучшей стратегии. Или, кратко, если нет заведомо лучших
точек (стратегий).
Множество всех эффективных стратегий (паретовское множество) обозна
чается Р(М) а М .
Образ допустимого множества при отображении F(.) называется критери
альным множеством F( M) . Образ эффективного множества стратегий обо
значается F(P(M)) и называется эффективная граница (множество эффектив

ных векторов критерия).
Пр им ер 6.1 (продолжение)
Найдём множество эффективных стратегий. Для этого сначала построим
критериальное множество, затем в нём найдём эффективную границу и, как её
прообраз, паретовское множество (см. рисунок). Видно, что прообраз точки
неулучшаем, так как в критериальном пространстве нет образов с лучшими
значениями критериев (в указанном секторе). Поэтому F* принадлежит эф
фективной границе. С двумя другими точками на графике ситуация другая. Так
находятся F(P(M)) - правая дуга и Р( М) - гипотенуза треугольника.
Т. о. делать закупки вне Р ( М ) = {х : с1х 1 + с2 х 2 =Ь, х 19 х 2 > 0} не эффективно.
Стратегии из Р( М) не уступают друг другу, и дальнейший, окончательный вы

бор делается из дополнительных соображений.
П ример 6.2
Задача выбора инвестиционного портфеля: найти портфель х , обеспечива
ющий ^ ( х ) = а п = —» min (наименьший риск) и F2 {x) = MRn —» max
(наибольшую доходность).
Можно показать, что критериальное множество имеет вид (заштрихованная
область на рисунке). Тогда очевидна эффективная граница (волнистая линия).
Решая задачу Марковица (см. п. 2.1) для различных г0, можно построить
эффективную границу и найти множество эффективных портфелей.
6.1. Упорядоченные критерии
Если критерии отличаются по важности (пусть уже произведено переобозна

чение: F\ - самый важный и т.д.), то открываются следующие возможности вы
работки единственного оптимального решения.
80
Лексикографический максимум векторного критерия
Будем говорить, что стратегия х *>1ехх7 - лексикографически лучше стра
тегии х 7, если первая ненулевая компонента вектора F ( x 1) - F ( x J) положи
тельна. Т.е. стратегия х 1 предпочтительнее по наиболее важному критерию.

Если просто просчитать F(x) для всех х , то далее их следует лексикографи
чески упорядочить и х* = 1ехтахЕ7(х ).
X
Название лексикографический дано потому, что стратегии упорядочиваются
как слова в словаре, прежде всего по первой букве, а если первые одинаковы, то
по второй и так далее.
П ример 6.3
Стратегии Критерии
Рг Р*
х1 20 10 15 30
X2 20 10 11 35
х3 20 14 15 40
х4 15 16 16 25
х5 10 18 20 30
ОЛ
О
Ясно, что х 1 >1ехЗс2 т. к. F (x 1) - F ( x 2) = Окончательно
4
ч -5 /
х 3 > lexx1 > lex х 2 > lex х 4 > lex х 5 и х* = х3.

Метод последовательных уступок
• Решаем оптимизационную задачу с единственным (важнейшим) критери
ем F\, считая, что других нет. Находим экстремальное значение F °pt.
• Для F\ задаём порог, близкий F "pt, который не должен нарушаться. Это
условие нерушимости порога, например, ^ ( х ) > 0 .9^шах, добавляем к имею

щимся ограничениям и решаем оптимизационную задачу только для второго по
важности критерия. Находим экстремальное значение F °pt.
• Для F 2 задаём порог, включаем в ограничения и решаем оптимизацион

ную задачу для третьего по важности критерия. И т. д.
П ример 6.4
Применим метод последовательных уступок в задаче выбора инвестицион
ного портфеля (см. пример 6.2). Если важнейшим критерием считать ожидае
мую доходность, то получим задачу Марковица.
6.2. Свёртка векторного критерия
Свёртка векторного критерия - математическое объединение компонент

векторного критерия в один скалярный критерий. Свёртка может быть прове
дена различными способами.
Взвешенная сумма
f ( x ) = wlFl(x) + w2 F2 (*) + ...+ wsFs(х);
s
wt > О, X w; =1>
где w. - относительные важности (веса) различных критериев. Ясно, что Р((х)

- исходные критерии - должны быть предварительно приведены к одному
масштабу и единицам измерения (стандартизованы).
(26)
где р'тах’т{п>°&- значения в задаче с i-м критерием только. Далее решается одно
критериальная задача
Метод равномерной уступки Чебышёва (минимаксный критерий)
П. JL Чебышев предложил достичь равного (по возможности) отклонения от
оптимальных значений по всем критериям:
f ( x ) = max{F1(x),i:’2(x),...,F (x)}—> min,
i = l ,s хеМ
где Ft{x) обязательно стандартизованы по формуле (26).

П ример 6.5
Предприятие выпускает компьютеры видов А и Б. Его возможности и харак
теристики продукции приведены в таблице
Фонд рабочего времени А (1 шт) Б (1 шт)

Цех монтажа, ч. 50 5 1
Цех испытаний, ч. 26 2 1
Прибыль, тыс. руб. - 9 3
Цена, тыс. руб. - 20 30
Прямые материальные 4 3
затраты, тыс. руб.
Стоимость основных производственных фондов 100 тыс. руб.
Компьютеры Б снабжены комплектующими не более, чем на 20 штук.

Найти методом равномерной уступки Чебышёва оптимальный план выпуска
х 19х 29 ш т ., п о критериям максимальной прибыли и фондоотдачи.
Fx(х) = 9хх + Зх2 -> max;

_ 20хх+ 30х2
доход ->шах;
основные фонды + ПМЗ 100 + Ахх + Зх2
5xj + х2 < 50
2xj + х2 < 26
М:
х2 < 20
х1?х2 > 0
Если решить задачу только с первым критерием (задача линейного програм
мирования), то F™** =102, F;min =0, F°pt =102, если только со вторым (задача
дробно-линейного программирования), то F2max = 3.837, F2min = 0, F^pt = 3.837.

Поэтому
3S37 2Q*i +30*2

102 - 9xj - Зх2 100 + 4xj + 3x2
/ (x) = max m in. Решение, полу-
1 0 2 -0 3.837-0
( 4,85
ченное в MathCAD: х* = | g ^ I; f opt = 0.093 (= Fl(x*) = F2 (x*)).

Построить критериальное множество F{M) в примере 6.1.
Н айти^(М ), F(P(M)),P(M), если
М = [0, (3 + л/Гз) / 4j, F = (х, х 3 - Зх 2 + 2х)т-> m ax.

Придумать (изобразить на графике) ситуацию г = 2, s = 2, когда возможно
одновременное обращение критериев в max.
Пусть в задаче векторной оптимизации есть две целевые функции. И пусть
х * - решение задачи скалярной оптимизации, когда единая целевая функция
есть взвешенная сумма исходных двух. Доказать, что х* эффективен. Дать
геометрическую интерпретацию в критериальном пространстве. Показать, что
множество всех решений указанной скалярной задачи оптимизации с фиксиро
ванными весами не включает все эффективные точки.
Найти множество эффективных портфелей двух активов (а\ = 5%, а2 = 15%,
Gi = 20%, о2 = 40%) в случаях: а) р = -1; б) р = 1; в) р = 0.
Имеется 2 актива: со средней доходностью 20 % и дисперсией 5 (%)2? другой

50 % и 15 (%)2. Ковариация = 5 (%)2. На плоскости средний доход - дисперсия
найти геометрическое место эффективных портфелей. Проделать это же для
ковариаций = -8; -2; 0; 3 (%)2.
Найти лексикографический максимум векторного критерия при ограниче
ниях:
Применить метод последовательных уступок в примере 6.16 а) важнейший

критерий - второй, уступить не более 50%; б) важнейший критерий - первый,
уступить не более 50%.
Продолжение упр. 1.3. Добавить ещё два критерия: количество «Smirnoff» и
аперитива -> min: а) применить взвешенную сумму с весами (0,4; 0,5; ?); б)
применить метод равномерной уступки Чебышева; в) потребовать равенства
критериев в методе равномерной уступки Чебышева.
7. Лабораторный практикум
(выполняется с использованием программ MathCAD, ПЭР)

Найти решение в примере 1.3. Дать развёрнутый ответ: в моменты к = О, 1, 2, 3,
где и сколько денег взять и куда и сколько вложить (в MathCAD, общее для всех).
Для рытья котлована объёмом а м3 строители получили 3 экскаватора. Мощ
ный, производительностью 22,5 м3/час с расходом топлива 10 л/час; средний с
характеристиками 10 м3/час и b л/час; малый - 5 м3/час и 2 л/час. Экскаваторы
могут работать вместе, не мешая друг другу. Запас топлива с, л. Каким образом
следует использовать технику, чтобы выполнить работу как можно скорее?
(в MathCAD побригадно).
Вариант а Ь с
1 1350 10/3 548
2 1080 4 460
3 1080 11/3 444
4 1440 10/3 580
5 1140 4 480
6 1350 11/3 552
7 1620 10/3 656
8 2160 11/3 888
9 1200 4 500
10 1320 4 550
11 1890 11/3 777
12 1200 4 510
13 1800 10/3 728
14 1380 4 580
15 1620 11/3 666
Строителям требуются комплекты досок, каждый из которых состоит из а
досок длиной 1.5 м, и b досок длиной 0.6 м. Как следует распилить с четырёх
метровых досок, чтобы получить наибольшее количество указанных комплек
тов? (в MathCAD побригадно)
Вариант а Ъ с
1 1 3 660
2 1 3 720
3 1 3 780
4 1 3 840
5 2 5 660
6 2 5 770
7 2 5 880
8 2 5 990
9 3 7 640
10 3 7 800
11 3 7 960
12 3 8 510
13 3 8 680
14 3 8 850
15 4 9 600

В городе строятся 3 объекта. Суточное потребление бетона ими В \, В2, В3.
Есть два поставщика бетона с производством А \,А 2. На перекрестиях таблицы
указана стоимость доставки 1 тонны бетона от каждого поставщика каждому
потребителю. Составить оптимальный план перевозок.
1. Решить задачу с заданными условиями.
87
2. Увеличив производство одного из поставщиков на 10 %, сделать задачу
открытой. Подобрать вариант, у какого поставщика это лучше сделать. Соста
вить оптимальный план перевозок. Дать объяснение результата (в ПЭР, побри-
гадно).
Вариант 4
Вариант 1
Вх в 2 В3
Вх В2 Вз
210 300 180
100 140 110
Ах 110 3 5 4
Ах 160 1 2 3
^2 580 6 4 2
Аг 190 2 2 1 Вариант 5
Вариант 2 Вх в2 Вз
100 140 110
Вх в 2 Вз
150 230 170 А х 200 2 4 6
Ах 250 1 4 2 А2 150 4 5 3
а2 300 2 3 3 Вариант 6
Вариант 3 Вх в2 Вз
400 560 440
Вх в2 Вз
100 180 120 Ах 760 8 12 4
Ах 180 1 3 5 А2 640 10 6 8
Аг 220 3 4 2
Вариант 7 Вариант 10
в, в2 В3 в, я 2 Вз
180 260 200 100 160 130
Ai 340 2 3 8 160 1 2 3
Л2 300 4 6 1 у42 230 2 2.5 1.5
Вариант 8 Вх я2 Вз
Вх Я2 Вз Вариант 1
500 700 550 100 120 180
А ., 1050 10 15 5 Ai 160 1 3 5
а2 700 12,5 7,5 10 а2 240 3 4 2
Вариант 9 Вариант 12
Вх я2 Вз Вх я 2 Вз
180 270 210 180 260 200
А1 450 1 2 3 А 1 340 2 3 8
а2 210 2 3 2 ^2 300 4 6 1
Вариант 13
В 1 я 2 Яз
500 700 550
Л1 950 10 15 5
^2 800 12,5 7,5 10
Вариант U
В1 я 2 Вз
250 280 210
Ах 350 3 5 6
а2 390 4 6 2
Вариант 15
В 1 в 2 Вз
280 2 2 0 370
Ах 370 2 3 8
а2 500 4 6 5

Найти решение в примере 1.4 (в ПЭР, общее для всех).
Решить задачу о назначениях на поиск максимума суммарной производи
тельности непосредственно и через переход к поиску минимума (в ПЭР, общее
для всех).
7 5 0 3
2 7 1 4
1 3 6 8
5 4 3 2

Повторить пример 2.1 (S = 100). Проверить найденное решение точными
формулами, найти угол альфа, найти минимальную длину смачивания
(в MathCAD общее для всех).

Повторить пример 2.2 (в MathCAD общее для всех).

Повторить пример 2.3: найти процент инвестированных средств, ожидаемое
значение и стандартное отклонение рентабельности портфеля.
Продолжить задачу на случай полного инвестирования средств, где найти
ещё ожидаемую рентабельность портфеля (в MathCAD общее для всех).

Решить задачу квадратичного программирования (в MathCAD по бригадам):
5
/ = X]+4x 2+ x iх 2-2 х 12-2x22 —>max / = 4xi+10x2-Xi2-X22 —>max
fxi+2x2<12 |xi+x2<4
•j 3xi+X2<15 ix 2 < 2
U,,x2>0 1х|Л >0
2 6
/= -X i-X 2 -X iX2+X i 2+X22 —МПЯХ / = —x \ —x 2 -»max
fxi+x2<3 fxi+0,5x2>l
■jx2>2 \ xi+0,5x2<4
Ui,X2>0 IXi +X2< 6
1х1Л >0
3
/ = 2xi+4x2-x i2- 2x22 —» max 7
|xi+2x2<8 / = -Xi-X2-XiX2+Xi2+X22 —>min
■j2xi-X2<12 fxi+x2<3
U bx2>0 \
U i^ 2>0
4
/ = 6x2+6x3-x i2-x 22-x 32 —» max 8
f x i + 2 x 2+ x 3< 6 / = 6xi+x2-Xi2-9 —> max

J2xi+x2+x3<6 f2xi+3x2<24
]x 3<3 |xi+2x2<15
l Х1,х2,хз>0 \ 3xi+2x2<24
Ix2<4
U i^ 2>0
9
/ = Xi+8 x 2-Xi2-X22 —> max / = 2хг+3хз-х12-х22-2хз2 —> max
( x \ + x 2< 7 Гх1+х2+х3<18
ix 2<5 Jxi+2x3<14
U,,x2>0 ] x 2<12
1х1гс2Л ^ 0
10
/ = - 2 x i + 8 x 2 - X i 2-X22 - ^ m a x 12
fxi+2x2<12 / = xi+2x2-0,5xi2-0,5x22 —>max
■j -X i + X 2> -8 |"2xi+3x2<6
U i ,X2>0 ■jXi+4x2<5
1х1Л >0
8. Индивидуальная самостоятельная работа (типовой расчёт)
Задача 8.1
Прядильная фабрика для производства двух видов пряжи использует три ти
па сырья - чистую шерсть, капрон и акрил. В таблице указаны нормы расхода
сырья, его общее количество, которое может быть использовано фабрикой в те
чение года, и прибыль от реализации тонны пряжи каждого вида.
Тип сырья Нормы расхода сырья Количество
на 1 т пряжи, т сырья, т
Вид 1 Вид 2
Шерсть 0,5 0,2 600
Капрон а 0,6 Ъ
Акрил 0,5 - а 0,2 с
Прибыль от реализации 1 т 1100 900
пряжи, руб.
Требуется составить годовой план производства пряжи с целью максимизации

суммарной прибыли.
Варианты заданий:
а b с а b с а Ъс а Ъс
1 0,1 620 500 6 0,1 870 510 11 0,2 710 400 16 0,3 690 300
2 0,1 730 500 7 0,1 790 520 12 0,2 880 410 17 0,3 720 300
3 0,1 840 500 8 0,2 920 400 13 0,2 810 410 18 0,3 750 300
4 0,1 650 510 9 0,2 850 400 14 0,2 740 410 19 0,3 780 300
5 0,1 760 510 10 0,2 780 400 15 0,3 660 300 20 0,3 800 300
Задача 8.2
Решить симплекс-методом следующую задачу ЛП, начав с указанной вер
шины допустимого множества:
axi + х 2 + х3 + х4 + х5 —>шах;
2xi + Зх2 + 5х3 + 7х4 + 9х5 = Ъ\
Х\ —х 2 + х4 + 2х5 = с;
Xj > 0, 7 = 1, 5;
х° = (О, О, {Ь-1с)15, с, 0)г.
Ва Ва Ва Ва
ри а Ь с ри а 6 с ри а Ъ с ри а 6 с
ант ант ант ант
1 2 8 6 3 32 4 11 4 15 2 16 5 22 3
2 1 9 7 2 33 4 12 2 16 2 17 1 23 3
3 5 10 8 1 34 4 13 3 17 2 18 4 24 3
4 4 11 9 5 35 4 14 5 18 2 19 3 25 3
5 3 12 10 4 36 4 15 1 19 2 20 2 26 3
Задача 8.3
Решить в MathCAD задачу ЛП:
/ = 5jCj + 6х2 + 13х3 —» m in;
5xj + (5 - а)х2 + (12 - а)х 3 > 2

-х, + х2 < 2
<х 2 + х3 > 3
2xj + Зх2 + 6х3 > 1
Ъхх ~(Ь + с)х 2 - схъ < -15
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
Ъ 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
с 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а 9 7 5 3 1 1 1 1 1 1
Ъ 1 2 3 4 1 5 4 3 2 1
с 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Задача 8.4
Используя теорию двойственности и геометрические построения, найти реше
ние следующей задачи ЛП:
Ъах\ + 11х2 + 5Ъх3 + х4 —>min;
-Зх\ + х 2 + (2+Z?)x3 - jc4 > с;
(2+a)xi + Зх2 - 5х3 - 3 x 4 > 7;
Xj >0; j = 1, 4.
Вари а Ъ с Вари а 6 с Вари а Ъ с Вари а b с
ант ант ант ант
1 1 1 4 6 2 1 1 11 3 1 3 16 4 1 2
2 1 2 1 7 2 2 3 12 3 2 2 17 4 2 4
3 1 3 3 8 2 3 2 13 3 3 4 18 4 3 1
4 1 4 2 9 2 4 4 14 3 4 1 19 4 4 3
5 1 5 4 10 2 5 1 15 3 5 3 20 4 5 2
Задача 8.5
Найти решение игры в смешанных стратегиях. Платёжная матрица:
[ А\\ А \2 Аи ]
I А2\ А22 А 23 J
№ вари 1 2 3 4 5 6 7 8
анта
Аи 0,2 0 0,2 0,2 2 5 0,2 0,3
А \2 0,5 3 0,7 0,5 3 4 0,8 0
Ап 0,8 9 0,5 0,9 11 8 0 0,9
А21 0,8 6 0,6 0,7 7 1 0,1 0,8
^22 0,9 1 0,1 0 5 9 0,9 0,4
^23 0,6 8 0,8 0,1 2 5 0,6 0,1
№ вари 9 10 11 12 13 14 15 16
анта
Ап 2 1 7 0,1 0 3 0,8 0,1
Ап 3 10 1 0,5 4 7 0 0,7
Ап 6 9 2 0,8 7 0 0,8 0
А2\ 8 6 5 0,7 5 5 0,2 0,8
а 22 6 2 9 0,3 3 4 0,7 0,3
А2ъ 5 5 1 0,2 1 6 0,4 0,5
№ вари 17 18 19 20 21 22 23 24
анта
Ап 0,4 0,4 7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8
Ап 0,8 0,2 4 0,8 0,5 од 0,2 0,1
А 13 0,2 0,5 5 0,2 0,1 0,5 0,5 0,6
а 21 0,1 0,3 3 0,4 0,2 0,6 од 0,5
а 22 0,5 0,9 8 0,6 0,3 0,9 0,9 0,9
А 2з 0,7 0,2 2 0,9 0,9 0 0,4 0
Задача 8 .6 (выполнить по бригадам)

Вариант 1
Два игрока поднимают одновременно один или два пальца, если число под
нятых пальцев чётно, то первый платит второму, и если нечётно, то второй пла
тит первому сумму, равную общему числу поднятых пальцев. Каковы опти
мальные стратегии игроков? Какова цена игры? Является ли игра справедли
вой?
Вариант 2
Швейная фабрика выпускает детские платья и костюмы, сбыт которых зави
сит от состояния погоды. Затраты фабрики в течение апреля - мая на единицу
продукции составили: платья - 8 руб., костюмы - 27 руб., а цена реализации
равняется соответственно 16 и 48 руб. По данным наблюдений за прошлые пе
риоды, фабрика может реализовать в течение этих месяцев в условиях теплой
погоды 600 костюмов и 1975 платьев, а при прохладной погоде - 625 платьев и
1000 костюмов. Сколько следует выпускать костюмов и платьев с целью мак-
96
симизации средней величины прибыли от реализованной продукции, и какова
эта прибыль?
Вариант 3
Разрабатываются устройства для предотвращения запуска двигателя авто
машины посторонними лицами. Принцип действия их такой: имитируется не
исправность в одном из звеньев системы запуска. Созданы три образца
устройств А\, А2, А 3 блокирующих соответственно звенья /, // и III. Цель уста
новки устройства считается достигнутой, если постороннее лицо в течение оп
ределенного времени не сможет запустить двигатель. Произведены испытания:
«посторонним» лицам предлагалось за кратчайший срок запустить двигатель
автомашины, оборудованной одним из устройств.
Выяснилось, что процент неудачных попыток запуска двигателя, зависит
только от того, какое из звеньев системы запуска /, // или III пытаются восста
новить первым (i>i, Б2, Б3):
Бх б2 Бъ
Ах 90 95 99
Аг 90 99 90
Аз 99 85 85
Спрашивается, какие из созданных устройств пускать в серийное производ

ство? Каков будет (минимальный?) средний процент неудачных попыток за
пуска двигателя?
Вариант 4
Требуется внедрить в массовое производство изделие, которое должно удо
влетворительно функционировать в трех различных условиях: Л \ 9 А 2 и А3. При
этом изготовитель изделия (так же, как и заказчик) заинтересован в том, чтобы
кроме удовлетворения определенным техническим требованиям готовые образ-
97
цы изделия были наиболее экономичны в процессе их эксплуатации. Предлага
ется для внедрения два варианта изделия: Б\ и Б2. Данные о предполагаемых
эксплуатационных расходах для обоих вариантов в различных условиях сведе
ны в таблице.
Ei б2
А, 150 100
Аг 90 120
Аз 75 80
Никаких сведений о том, какую долю времени изделия будут эксплуатиро

ваться в тех или иных условиях, нет. И в то же время требуется определить, в
какой пропорции выпускать предлагаемые варианты изделия в первой серий
ной партии продукции. Каковы (максимальные?) средние эксплуатационные
расходы?
Вариант 5
Обувная фабрика планирует выпуск трёх моделей обуви А, В я С. Спрос на
эти модели не определен, однако можно предположить, что он может прини
мать одно из двух состояний (/ и II). В зависимости от этих состояний прибыль
предприятия различна и определяется матрицей
3 7
4 6
5 4
Найдите оптимальное соотношение между объемами выпуска каждой из мо

делей, при котором предприятию гарантируется средняя величина прибыли при
любом состоянии спроса, и эту среднюю прибыль.
Вариант 6
Пусть двое игроков, одновременно и не зная выбора противника, кладут на
стол по монете. При совпадении сторон обе монеты забирает первый игрок, при
несовпадении обе монеты забирает второй игрок. У каждого из игроков по две
стратегии {Г, Р} и {Г, Р}. Пусть выигрыш первого игрока (+1), его проигрыш
(-1). Какова оптимальная стратегия первого игрока? Что можно сказать о его
среднем выигрыше при этом?
Вариант 7
В город можно войти только по двум мостам. Город обороняют 3 роты, на
город нападают 2 роты, город будет взят, если на одном из мостов наступаю
щие окажутся в численном превосходстве. Надо построить матрицу игры для
обороняющихся, считая, что успешная оборона дает выигрыш (+1), потеря го
рода дает (-1). Стратегии первого игрока таковы: выделить на защиту первого
моста 0, 1,2, 3-ю роты (остальные отправить защищать второй мост); стратегии
второго игрока: атаковать первый мост силами 0, 1, 2-й рот (остальные отпра
вить атаковать второй мост). Как оборонять город? Каков будет (наименьший?)
средний выигрыш?
Вариант 8
На один и тот же рынок первая фирма может поставлять какие-то три своих
продукта а\, «2, аз? вторая - четыре продукта б\, 62 , 63, 64 . Платёжная матрица
для первой фирмы имеет вид:
-5 -1 1 20
18 -2 4 6
1 -2 1 -5
Элементы матрицы - размер выигрыша 1-й фирмы для всех сочетаний про
дуктов обеих фирм. Какие продукты поставлять на рынок 1-й фирме? Что мож
но сказать о её среднем выигрыше при этом?
Вариант 9
Предположим, есть две фирмы А и В, торгующие одним и тем же товаром,
который пользуется спросом в течение 4 единиц времени. Пусть с - доход от
продажи товара в единицу времени, причем продажа товара по заниженной
цене законодательно запрещена. Далее пусть качество товара зависит от вре
мени поступления на рынок: чем позже товар появляется на рынке, тем каче
ство выше, причем реализуется только товар более высокого качества. Наконец,
пусть фирма В хочет разорить фирму А, не заботясь о своих доходах. Фирма В
может использовать в качестве законного средства только момент поступления
своего товара на рынок. Пусть i - момент поступления товара на рынок от фир
мы A, j - момент поступления товара от фирмы В, выбор моментов - един
ственно возможные управленческие решения. В чем заключается оптимальная
стратегия фирмы А и каков будет её доход?
Вариант 10
Магазин может завезти товар 5 типов (i= 1, ...., 5, i - номер типа товара). Ес
ли товар будет пользоваться спросом, то прибыль от его реализации будет р ь
если товар не будет пользоваться спросом, то убыток составит /г. Прогноз
спроса отсутствует. Первый игрок - магазин, второй - покупательский спрос,
который играет роль «природного фактора», а не разумного противника. Това
ры считаются такими, что спрос на один из них означает отсутствие спроса на
другие.
i Pi h
1 32 16
2 32 8
3 32 4
4 32 4
5 32 2
Какие товары завозить? Какова будет (минимальная?) средняя прибыль?
Вариант 11
Предприятие выпускает обогреватели и кондиционеры, сбыт которых зави
сит от состояния погоды. По данным прошлых наблюдений предприятие в теп
лую погоду реализует 1000 обогревателей и 6000 кондиционеров; в холодную
погоду - 4000 обогревателей и 1200 кондиционеров за месяц. Себестоимость
обогревателя 8 руб./шт.; кондиционера 5 руб./шт. Цена обогревателя в месяц
изготовления 12 руб./шт.; позже - 3 руб./шт. Цена кондиционера в месяц изго
товления 8 руб./шт.; позже - 2 руб./шт. На реализацию всей продукции расхо
дуется 2000 руб. в месяц.
Считая чистыми стратегиями предприятия ориентацию на тёплую или хо
лодную погоду, определить оптимальный выпуск продукции в предстоящем
месяце, обеспечивающий при любой погоде наибольшую прибыль и величину
этой прибыли.
Задача 8 .7
Условие и задание примера 3.2. Распределение спроса (в тоннах) изучалось
при различных х. Были получены следующие данные.
Спрос, т Частота
0-4 0.1*((5/3) - х)
4-8 0.3*((5/3)-х)
8-16 0.08
16-20 0.1 *(3 - (5/3) + х)
20-24 0.3*х
24-28 0.07
28-32 0.03
32-36 0.02
Вариант ki к2 X
1 2 3 4
1 0,8 0,7 0
2 0,8 0,1 0
3 0,8 0,4 0
4 1 1,5 0
5 0,8 0,7 0,4
6 0,8 од 0,4
7 0,8 0,4 0,4
8 1 1,5 0,4
9 0,8 0,7 0,6
10 0,8 0,1 0,6
11 0,8 0,4 0,6
12 1 1,5 0,6
13 0,8 0,7 0,8
14 0,8 0,1 0,8
15 0,8 0,4 0,8
16 1 1,5 0,8
17 0,8 0,7 1
18 0,8 0,1 1
19 0,8 0,4 1
1 2 3 4
20 1 1,5 1
21 0.8 0.7 1.2
22 0.8 0.1 1.2
23 0.8 0.4 1.2
24 1 1.5 1.2
25 0.8 0.7 1.4
26 0.8 0.1 1.4
27 0.8 0.4 1.4
28 1 1.5 1.4
Задача 8 .8
Предприятие производит, хранит и отпускает потребителям некоторые изде

лия. Для каждого периода известны: потребность (отпуск) единиц изделий,
максимальная производственная мощность единиц изделий, максимальная
мощность (ёмкость) хранения единиц изделий, установочная цена - затраты на
подготовку производства (не зависит от объёма производства, но равна 0 при
нулевом производстве) условных денежных единиц (у. е.), цена производства
единицы изделия в у. е., цена хранения единицы изделия в у. е. Храниться
должны все изделия, перешедшие из предшествующего периода или произве
дённые в текущем периоде, за вычетом расходуемых в текущем периоде. Найти
оптимальный вариант распределения производства по периодам, обеспечиваю
щий все потребности и характеризуемый наименьшими суммарными затратами
на производство и хранение.
Ва Нач Пе Потреб Произ- Мощ Уста Цена Цена
ри аль риод треб- вод- ность новоч произ хране
ан ный ность ствен- хране ная це водства ния
т за ная ния на едини едини
пас мощ цы цы
ность
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 3 5 1 10 1 0.5
2 2 3 2 10 2 0.4
3 1 2 5 10 3 0.3
4 3 3 2 12 4 1
2 0 1 3 5 1 10 1 0.5
2 2 3 2 10 2 0.4
3 1 2 5 10 3 0.3
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
3 0 1 3 5 3 11 2 0.5
2 2 3 2 10 2 0.4
3 1 2 5 10 3 0.3
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
4 0 1 3 5 3 11 2 0.5
2 2 3 2 10 2 0.4
3 2 2 4 10 5 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
5 0 1 3 5 3 11 2 0.5
2 3 3 2 10 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 2 4 10 5 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
6 0 1 3 5 3 11 2 0,5
2 3 3 2 10 3 2
3 2 3 2 10 4 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
7 0 1 3 5 3 11 2 0,5
2 2 4 3 10 3 2
3 2 3 2 10 4 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
8 2 1 3 5 3 11 2 0,5
2 2 4 3 10 3 2
3 2 3 2 10 4 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
9 2 1 3 5 3 11 2 0,5
2 2 4 3 10 3 2
3 3 4 4 13 4 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
10 0 1 3 5 3 11 2 0,5
2 2 4 3 10 3 2
3 3 4 4 13 4 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
11 1 1 3 5 3 11 2 0,5
2 2 4 3 10 3 2
3 3 4 4 13 4 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
12 1 1 3 5 3 11 2 2
2 3 4 3 10 3 1
3 3 4 4 14 5 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
13 0 1 3 5 3 11 2 2
2 3 4 3 10 3 1
3 3 4 4 14 5 1
4 3 3 2 12 4 1
5 2 1 1 12 3 1
14 2 1 3 5 3 11 2 2
2 3 4 3 10 3 1
3 3 4 4 14 5 1
4 4 2 3 12 5 2
5 2 1 1 12 3 1
15 0 1 3 5 3 11 2 2
2 3 4 3 10 3 1
3 3 4 4 14 5 3
4 4 3 3 12 4 2
5 2 1 1 12 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 0 1 3 5 3 11 2 2
2 3 6 3 11 4 1
3 3 4 4 14 5 3
4 4 3 3 12 4 2
5 2 1 1 12 3 1
17 0 1 3 5 3 12 4 2
2 3 7 4 10 3 1
3 3 4 4 14 5 3
4 4 3 3 12 4 2
5 2 1 1 12 3 1
18 2 1 3 5 3 12 4 2
2 3 7 4 10 3 1
3 3 4 4 14 5 3
4 4 3 3 12 4 2
5 2 1 1 12 3 1
19 0 1 3 5 3 12 4 2
2 3 7 6 10 4 1
3 3 4 4 14 6 1
4 4 3 3 14 5 2
5 2 1 1 12 3 1
20 2 1 3 5 3 12 4 2
2 3 7 6 10 4 1
3 3 4 4 14 6 1
4 4 3 3 14 5 2
5 2 1 1 12 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 2 1 3 5 3 12 4 2
2 4 6 5 11 5 1
3 3 4 4 14 6 1
4 4 3 3 14 5 2
5 2 1 1 12 3 1
22 0 1 3 5 3 12 4 2
2 4 6 5 11 5 1
3 3 4 4 14 6 1
4 4 3 3 14 5 2
5 2 1 1 12 3 1
23 0 1 3 5 3 12 4 2
2 4 6 5 11 5 1
3 4 3 3 14 5 2
4 2 1 1 12 3 1
24 1 1 3 5 3 12 4 2
2 4 6 5 11 5 1
3 4 3 3 14 5 2
4 2 1 1 12 3 1
25 1 1 3 5 3 12 4 2
2 4 6 5 11 5 1
3 4 3 3 14 5 2
4 2 2 1 12 3 1
Задача 8.9
Планируемый период разделён на 4 промежутка времени, в которых задан
расход <f9 производимый в конце каждого из промежутков. Известны: началь
ный уровень запасов х° , конечный уровень запасов х4, затраты на пополнение
запасов в зависимости от размера партии и (0<=и <= итах, целое):
V, 0 <ик < 2
V|/(м*) = - l,5uk -1, 2 < и к <5

2г/ -3 ,5 ; 5 <ик < и ^
затраты на хранение в зависимости от среднего уровня хранимых запасов

ик
ф(х*) = 0 ,8 х \ х к = х к- ' +^ ~ .
Требуется определить размеры пополнения запасов в каждом промежутке, из

условия минимума суммарных затрат за весь планируемый период и этот ми
нимум.
0 4
Вариант (f X ,X Мтах
1 2 3 4
1 3 2 7 10 1 0 8
2 3 2 7 10 1 2 8
3 3 2 7 10 0 0 8
4 3 2 7 10 0 2 8
5 3 8 2 10 1 0 8
6 3 8 2 10 1 2 8
7 3 8 2 10 0 0 8
8 3 8 2 10 0 2 8
9 6 3 10 4 1 0 8
10 6 3 10 4 1 2 8
11 6 3 10 4 0 0 8
12 6 3 10 4 0 2 8
1 2 3 4
13 8 3 5 10 1 0 8
14 8 3 5 10 1 2 8
15 8 3 5 10 3 0 8
16 8 3 5 10 1 3 8
17 6 0 5 8 1 0 7
18 6 0 5 8 2 3 7
19 6 0 5 8 2 1 7
20 6 0 5 8 4 2 7
о
О
21 2 5 6 8 7
22 2 5 6 8 1 0 7
23 2 5 6 8 0 2 7
24 2 5 6 3 6 0 7
25 2 5 6 3 1 3 7
Задача 8.10
Требуется распределить имеющийся объём капиталовложений R (сотни тыс.
руб.) между тремя предприятиями с целью получения максимальной дополни
тельной прибыли, если прирост прибыли предприятий в зависимости от капи
таловложений приведён в таблице.
Объём кап. вложний Прирост прибыли (тыс. руб.)

(сотни, тыс. руб.) Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3
0 0 0 0
1 30 50 40
2 50 80 50
3 90 90 110
4 110 150 120
5 170 190 180
6 180 210 220
7 210 220 240
Капиталовложения должны быть кратны единице и для i-го предприятия
находится в пределах [at, &,•], i = 1, 2, 3.
Вариант R h a2 b2 a3 *3
1 7 0 7 0 1 0 7
2 8 0 7 0 1 0 7
3 6 0 7 0 1 0 7
4 9 0 7 0 1 0 7
5 7 1 6 0 1 0 7
6 8 1 6 0 7 0 7
7 6 1 6 0 7 0 7
8 9 1 6 0 7 0 7
9 7 0 7 3 6 0 7
10 8 0 7 3 6 0 7
11 6 0 7 3 6 0 7
12 9 0 7 3 6 0 7
13 7 2 7 3 7 0 4
14 8 2 7 3 7 0 4
15 6 2 7 3 7 0 4
16 9 2 7 3 7 0 4
17 7 1 7 0 7 0 4
18 8 1 7 0 7 0 4
19 6 1 7 0 7 0 4
20 9 1 7 0 7 0 4
21 7 3 7 3 7 0 7
22 8 3 7 3 7 0 7
23 6 3 7 3 7 0 7
24 9 3 7 3 7 0 7
25 9 4 7 0 7 0 7
Задача 8.11 (выполнить по бригадам)
Вариант 1
Комплекс состоит из операций, обозначенных буквами А, В,..., Г, для кото
рых заданы следующие отношения порядка (X, Y > W означает, что X и Y нельзя
начать, пока не закончена операция W; W > X, Y означает, что W нельзя начать,
пока не закончены обе операции X и Y): А, В, С не имеют предшествующих; Д
Е > A; F > В; G, Н > D; I> F, G; J ,K > С; М, L > J; N > К, L; О > М, N; Р > Н}
I О; Rf Q > Р; S >Q; Т >R, S. Постройте сетевой график этого комплекса и
пронумеруйте события так, чтобы для любой операции (/, j) выполнялось усло
вие i <j.
Найдите ранние и поздние сроки наступления всех событий при следующих
продолжительностях операций:
Операция А В С D Е F G Я I J К L М N О Р Q R S Т
Продол 5 9 14 4 3 10 6 12 10 3 4 5 5 8 18 3 6 13 5 7
житель
ность
Определите также ранние и поздние сроки окончания всех операций.
Вариант 2
При указанных ниже исходных данных вычислите следующие параметры
сети:
а) ожидаемые продолжительности операций и их дисперсии;
б) ранние и поздние сроки наступления событий;
в) дисперсии ранних сроков событий;
г) ранние и поздние сроки окончания операций и дисперсии ранних сроков;
д) вероятности завершения каждой операции в директивный срок.
Операция А В С D Е F G Н I J К
Минимальная 4 5 8 2 4 6 8 5 3 5 6
оценка
Максимальная 8 10 12 1 10 15 16 9 7 11 13
оценка
Наиболее вероят 5 7 11 3 7 9 12 6 5 8 9
ная оценка
Директивный срок 7 18 16 6 26 20 25 30 30 48 50
Отношения следования: А, С, D не имеют предшествующих; Е > В, С; F, G,

> D; H , I > Е, F; J > I, G; К > Н; В > А.
Вариант 3
Пусть t - срок окончания комплекса при указанных ниже данных, a f (t) —
приращение стоимости при условии, когда t меньше своего максимального зна
чения. Определите функцию/ ( t).
Операция А В С D Е F G н
Предельная длительность 3 8 2 4 3 4 6 5
Нормальная длительность 8 15 9 8 6 9 11 12
Затраты на ускорение рабо 3 2 6 5 4 7 3 8
ты на единицу времени
Отношения следования: A, D, Е не имеют предшествующих; В, С > A; G, F

> Д С; Н > E , F
Вариант 4
Строительство гидроэнергетического комплекса состоит из следующих ра
бот: а - строительство дорог; b - подготовка карьеров к эксплуатации, закладка
фундамента; с - строительство поселка; d - заказ оборудования; е - строи
тельство завода; / - строительство плотины, дамбы и водосброса; g - строи
тельство галереи и подводящих трубопроводов; h - соединение завода и тру
бопроводов; / - предварительные испытания:
Каждая работа может быть выполнена в нормальном ритме (нормальный план), и её

выполнение может быть ускорено до некоторой минимальной продолжительности
(срочный план), при этом ее стоимость возрастает. Зависимость стоимости работ от
их продолжительности линейная. Продолжительность, мес. и стоимость всех ра
бот, млн. руб., приведена в таблице.
Опера Нормальный план Срочный план Стои

ции мость
продолжитель стои продолжитель стои ускорения
ность мость ность мость за месяц
1 2 3 4 5 6
а 4 5 2 15 5
Ъ 6 11 5 30 19
с 4 3 2 11 4
1 2 3 4 5 6
d 12 150 9 180 10
е 10 10 8 20 5
f 24 147 19 212 13
g 7 18 6 30 12
h 10 4 7 25 7
i 3 2 2 5 3
Найти критическое время выполнения проекта и указать способ сокращения

критического времени проекта на 9 мес. при минимальном увеличении стоимости.
Вариант 5
Информация о проекте задана перечнем работ, их продолжительностью и
последовательностью выполнения:
Работа Каким рабо Продолжи Работа Каким рабо Продол

там предше тельность, там предше житель
ствует данная мес. ствует данная ность, мес.
работа работа
1 4, 5,6 20 5 8 10
2 4, 5,6 10 6 7 5
3 5,6 8 7 8 5
4 8 20 8 - 10
А. Построить сетевой график проекта, найти критическое время проекта и

критический путь.
Б. Пусть известно, что в i-ю работу можно вложить средства хь где xt <= ci}
при этом время tt выполнения работы уменьшится до ti(\-bjXi.). Полагая bj =
=0.2, су = 2 , Ь4 = 0.3, с4 = 2, Ь8 = 0.1, с8 = 5, определить размер вложенных
средств X!, х4, х8, в 1-ю, 4-ю и 8-ю работы так, чтобы время завершения всего
комплекса работ не превышало 40 мес., а сумма вложений была минимальной.
Вариант 6
Сделать деревянный ящик (работу выполняет один человек). Разместить
доски в соответствии с размерами ящика (15 мин.); разрезать доски (12 мин.);
склеить части ящика (40 мин.); прибить к крышке ящика петли (8 мин.); подо
ждать, пока ящик высохнет, вытереть его (15 мин.); петли (с крышкой) прибить
к ящику (10 мин.). Построить сетевой график. Найти продолжительность вы
полнения комплекса работ, временные характеристики событий и работ. В
скобках указана продолжительность работ.
Вариант 7
Заменить колесо машины (работу выполняют два человека). Достать из ба
гажника домкрат и инструменты (40 с); снять колпак с колеса (30 с); освобо
дить колесо (50 с); поставить домкрат под машину (26 с); поднять машину
(20 с); из багажника взять запасное колесо (25 с); снять гайки и колесо (20 с);
установить запасное колесо на ось (10 с); завинтить (не сильно) гайки на оси
(15 с); опустить машину и собрать домкрат (25 с); поставить домкрат обратно в
багажник (10 с); завинтить гайки на оси до конца (12 с); положить плохое коле
со и инструменты в багажник (40 с); поставить на место колпак колеса (10 с).
Построить сетевой график. Найти продолжительность выполнения комплекса
работ, временные характеристики событий и работ. В скобках указана продол
жительность работ.
Вариант 8
Для сетевого графика найти критический путь, рассчитать ранние и поздние
сроки свершения событий, начала и окончания работ; определить резервы вре
мени событий и работ:
В таблице указаны оценки времени выполнения работ сетевого графика,

данные ответственными исполнителями и экспертами.
№ Работа Оценки времени выполнения работы, сутки

п/п Q J)
оптимистиче пессимистиче наиболее
ская ская вероятная
1 (1 , 2 ) 5 9 6
2 (1 2 ) 2 7 5
3 (1,4) 4 10 8
4 (2,4) 9 14 11
5 (2,5) 7 13 10
6 (4,5) 1 4 3
Необходимо: а) построить сетевой график; б) определить средние (ожидае
мые) значения продолжительности работ; в) определить критический путь и его
длину. Полагая, что продолжительность критического пути распределена по
нормальному закону, найти: а) вероятность того, что срок выполнения ком
плекса работ не превысит 17 суток; б) минимальное значение продолжительно
сти выполнения проекта, которое можно гарантировать с надежностью 0,95.
Вариант 9
По данным таблицы необходимо: 1) построить сетевой график; 2) опреде
лить критический путь и стоимость проекта при минимально возможных зна
чениях продолжительности всех работ; 3) найти минимальную стоимость про
екта при том же сроке его завершения; 4) рассчитать и построить оптимальную
зависимость стоимости проекта от продолжительности его выполнения, ис
пользуя в качестве первоначального варианта сетевого графика: а) план с мак
симальными значениями продолжительности всех работ и соответственно ми
нимальной стоимостью проекта; б) план, полученный в результате выполнения п. 3.
Работа Нормальный Срочный план Коэффици
план выполне выполнения ент затрат
нии max min max на ускоре
ние работы
(12) 4 5 2 15 5
( 1 ,3 ) 4 3 2 11 4
( 1 ,4 ) 12 150 9 180 10
(2,3) 6 11 5 30 19
(2,4) 7 18 6 30 12
(3,4) 10 10 8 20 5
(3,5) 24 147 19 212 13
(4,5) 10 4 7 25 7
(5,6) 3 2 2 5 3
Библиографический список
1. Акоф Р. Основы исследования операций / Р. Акоф, М. Сасиени. М.: Мир,

1971.
2. Бородачёв С. М. Имитационное моделирование в экономике : учебное по
собие / С. М. Бородачёв. Екатеринбург : УрФУ, 2010.
3. Бородачёв С. М. Методы математической статистики : учебное пособие /
С. М. Бородачёв. Екатеринбург : УрФУ, 2012.
4. Вагнер Г. Основы исследования операций. Т. 1-3. / Г. Вагнер. М.: Мир,
1973.
5. Глухов В. В. Математические методы и модели для менеджмента / В. В.
Глухов, М. Д. Медников, С. Б. Коробко. СПб.: Лань, 2000.
6. Дегтярев Ю. И. Исследование операций / Ю. И. Дегтярев. М.: Высшая
школа, 1986.
7. Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе /
А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев. М.: Финансы и статистика, 2000.
8. Исследование операций в экономике / Под ред. Н. Ш. Кремера / М.: ЮНИ-
ТИ, 1997.
9. Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики / Ю. М. Коршунов.
М.: Энергоатомиздат, 1987.
10. Кофман А., Фор Р. Займёмся исследованием операций / А. Кофман, Р.
Фор. М.: Мир, 1966.
11. Кузнецов В. В. и др. Системный анализ и принятие решений в деятельно
сти учреждений реального сектора экономики, связи и транспорта / В. В. Куз
нецов и др. Экономика, 2010.
12. Морозов В. В. Исследование операций в задачах и упражнениях / В. В.
Морозов, А. Г. Сухарев, В. В. Фёдоров. М.: Высшая школа, 1986.
13. Орлов А. И. Теория принятия решений : учебное пособие / А. И. Орлов
М.: Март, 2004.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................3
1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ...................................... 5
1Л. Канонический вид задачи линейного программирования.............................7
1.2. Симплекс-метод................................................................................................... 9
Алгоритм симплекс-метода решения канонической задачи линейного
программирования (при известной исходной угловой точке)........................... 10
Метод искусственного базиса.................................................................................11
1.3. Типичные применения линейного программирования................................ 12
Оптимальное использование ресурсов................................................................. 12
Планирование инвестиций......................................................................................12
Транспортная задача................................................................................................ 14
Задача о назначениях............................................................................................... 14
Задача коммивояжёра.............................................................................................. 16
1.4. Двойственность в задачах линейного программирования.......................... 17
Упражнения............................................................................................................... 20
2. НЕЛИНЕЙНОЕ И КВАДРАТИЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ................... 23
2.1. Выбор инвестиционного портфеля (задача Марковица).............................25
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
......................................................................................................................................... 27
3.1. Условия неопределенности.............................................................................. 27
Некоторые нестандартные критерии..................................................................... 28
3.2. Условия риска (критерий Байеса - Лапласа)................................................ 29
Ожидаемая ценность точной информации (EVP1).............................................. 29
3.3. Антагонистические игры ................................................................................. 32
3.4. Приближённое решение матричной игры итеративным методом Брауна -
Робинсона.................................................................................................................. 37
3.5. Физическая смесь стратегий. Распределение капиталовложений на
основании игровых критериев................................................................................ 39
Упражнения............................................................................................................... 40
4. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ................................................... 45
Уравнение Р. Веллмана............................................................................................48
4.1. Распределение ресурсов................................................................................... 49
4.2. Задача о замене оборудования......................................................................... 51
4.3. Управление конечным состоянием (задача Майера)................................... 53
4.4. Решение задачи коммивояжёра методом.......................................................53
динамического программирования........................................................................ 53
4.5. Стохастические модели динамического программирования......................54
4.6. Управляемые марковские процессы...............................................................57
Задача о наилучшем выборе....................................................................................59
Упражнения............................................................................................................... 61
5. СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ..........................70
5.1. Анализ сетевого графика................................................................................. 71
5.2. Метод критического пути (СРМ) .................................................................... 73
5.3. Метод PERT........................................................................................................ 75
6. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ................................................. 78
6.1. Упорядоченные критерии.................................................................................80
Лексикографический максимум векторного критерия...................................... 81
Метод последовательных уступок......................................................................... 81
6.2. Свёртка векторного критерия.......................................................................... 82
Взвешенная сумма.................................................................................................... 82
Метод равномерной уступки Чебышёва (минимаксный критерий).................83
Упражнения............................................................................................................... 84
7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ........................................................................ 86
8. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (ТИПОВОЙ
РАСЧЁТ).........................................................................................................................93
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК...................................................................... 119
Бородачёв Сергей Михайлович
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Редактор О. В. Протасова
Компьютерная вёрстка авторская
Подписано в печать 03.06.2014. Формат 70x100 1/16.
Бумага писчая. Плоская печать. Гарнитура Times New Roman.
Уел. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 80 экз. Заказ № 1168.
Издательство Уральского университета

Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru
Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ

620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: 8 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
Для заметок

Учебник Теория принятия решений

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Учебник Теория принятия решений

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Уральский федеральный университет

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Научный редактор - д-р физ.-мат. наук проф. О. И. Никонов

Представлены математические модели и методы, используемые для поддержки

ISBN 978-5-7996-1196-5 © Уральский федеральный

Любая сфера человеческой деятельности связана с принятием решений.

Здесь слово программирование используется в смысле определения про­

Операция Вид продукции

Какова должна быть программа выпуска на следующую неделю х\ -

Изобразим ограничения и целевую функцию на рисунке.

выпуска х - 1 должна находиться внутри заштрихованной области или на

Перемещаем прямую вдоль п для получения максимального значения прибыли

В общем случае число переменных может быть произвольным, х1,х2,...,хп и

Введя вектор переменных (плана)

систему ограничений (1) можно записать в матрично-векторной форме Ах <Ъ.

Е = {5с:Ах< Ь,5с > б},

Ограничения в виде неравенств можно свести к ограничениям-равенствам

х*9 для которого целевая функция f ( x ) = c Tx достигает минимума на множе­

стве точек Ео, удовлетворяет системе ограничений Ах = Ь, где Ъ > б .

Е0 = {х:А х = Ь,х> б}.

Это разработанный Дж. Данцигом (США, 1950-е годы) метод целенаправ­

Переставим столбцы последней матрицы в порядке 3, 4, 5, 1, 2, 6. Это уже

допустимое базисное решение х° =(0 0 2 3 6)т. /( х ° ) = 0 , будет ли это

невыгодно считать свободной (и полагать = 0). Лучше сделать *2> 0, т. е. пере-

Алгоритм симплекс-метода решения канонической задачи линейного

- стоп, х 1 = х * . Если «нет» - переход к п. 5.

зисных и свободных переменных новой угловой точке х1. Начиная с разреша­

задачу линейного программирования

= arg min (щ +...+ ит );

У этой задачи очевидна исходная угловая точка —

санный алгоритм найдем решение задачи (6).

Если р > 0 , то уравнение Ах + й = Ь не удовлетворить при й = 0, значит

1.3. Типичные применения линейного программирования

Момент Приход, руб., в момент к на вложенный рубль

Отрицательный приход означает инвестирование. В любой момент деньги,

Целевая функция (приход в момент к = 3)

Суммарные затраты на перевозки

f = cuxn + с12х12 +... + стпхтп = X X cijxv min • (9)

Уравнения (7)-(9) - открытая транспортная задача, не весь груз должен быть

В таблице указано, какое время ciJ9 ч. требуется каждому исполнителю для

выполнения каждой работы.

fl, i-и назначен на у-ю работу

Каждый работник должен быть назначен один раз:

*11 + *12 + - + *1и - 1

/ = С П Х П + ^12Х 12 + ■■■ + С ппХ пп = Z Z C (/A) / m in •

fl, маршрут включает переезд из i в j

Целевая функция ^У^УсИхИ-+ m in. В силу замкнутости маршрута, коммиво-

К задаче коммивояжёра сводятся разнообразные задачи производственного

1.4. Двойственность в задачах линейного программирования

Вспомним задачу об оптимальном использовании ресурсов. Пусть другая

причём / тах = сТх* =Ь у* =tym]n, либо обе не имеют решения.

Вид сырья Запас сырья М N

Прибыль от реализации единицы М - 1 руб., от N —5 руб. Найти план, даю­

х< , х > 0}.

Какую задачу решить проще? Прямую можно графически.

Координаты у { оптимального решения задачи двойственной по отношению к

6<=>6,=6,4-1, / = Ь У + Ь2у*2 +... + (bt + \)у* +... + Ъту т = /* + \у*, у* = / * - / * .

Xi>= 1 Xi 5x2 > = 0 .

lOyi - 4у2 >= 0;

Задача нелинейного программирования:

М = { х : /Д * ) < ОJ = 19...,т;х > б},

где F ( x ) ,fj(x ) - произвольные нелинейные функции.

Поверхность смачивания будет минимальна

Здесь слово программирование используется в смысле определения про

х*9 для которого целевая функция f ( x ) = c Tx достигает минимума на множе

Это разработанный Дж. Данцигом (США, 1950-е годы) метод целенаправ

зисных и свободных переменных новой угловой точке х1. Начиная с разреша

11 + 12 + - + *1и - 1

Прибыль от реализации единицы М - 1 руб., от N —5 руб. Найти план, даю

6<=>6,=6,4-1, / = Ь У + Ь2у2 +... + (bt + \)у +... + Ъту т = /* + \у, у = / * - / * .

Рентабельность некоторого /-го актива (акция, облигация и т.п.) за опреде

В этом случае внешний фактор 0 считается случайной величиной 0 , имею

О статистических решающих функциях, когда ЛПР перед принятием реше

Здесь р(в | х) - апостериорное распределение состояния природы, которое бу

где М0 ={1,2,...,/и}, N 0 ={1,2,...,п) - соответственно множества чистых страте

- наилучший гарантированный результат 1-го игрока (меньше этого он не по

- наилучший гарантированный результат 2-го игрока (больше этого он не про

но, наилучший гарантированный результат 0). У Лизы у* = arg min (2 l) = 2 (хо

дить поздно, наилучший гарантированный результат 1 - больше она не проиг

применении им смешанной стратегии р , в то время как второй игрок придер

Тройка (/?,# ,v) - решение игры в смешанных стратегиях.

будет иметь решение (j?,#, v + с ) . Поэтому, всегда можно считать ац > 0 .

\5у1+Зу2 = 1 4/17^| V 5'

На первом шаге (фиктивном разыгрывании) к =1, игроки выбирают страте

задачах тактических, характеризующихся многократным выбором способа дей