Колбин Вероятностное программирование

САНКТПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР
В. В. КОЛБИН
ВЕРОЯТНОСТНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Издание второе, стереотипное
САНКТПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР
2021
УДК 51
ББК 22.18я73
К 60 Колбин В. В. Вероятностное программирование : учебное

пособие для вузов / В. В. Колбин. — 2е изд., стер. — Санкт
Петербург : Лань, 2021. — 392 c. — Текст : непосредствен
ный.
ISBN 9785811478958
Модели и методы математического программирования в условиях
дефицита информации используются в технике, экономике, биологии,
военном деле и других областях человеческой деятельности. Они
адекватнее других современных формальных методов приспособлены к
анализу сложных систем, к подготовке и выбору оптимальных и
компромиссных решений. Представлены одноэтапные, двухэтапные и
многоэтапные модели с вероятностными условиями и функционалами,
многокритериальные и игровые постановки задач. Приведены методы
оптимизации соответствующих эквивалентов исходных моделей.
Исследованы проблемы устойчивости решений и целевых функционалов.
Работа содержит большое число прикладных задач в условиях дефицита
информации.
Предназначено для студентов направлений подготовки «Прикладная
информатика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и
информатика», «Менеджмент» и других направлений.
УДК 51
ББК 22.18я73
Издается в авторской редакции
Обложка
П. И. ПОЛЯКОВА
© Издательство «Лань», 2021

© В. В. Колбин, 2021
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2021
Ñîäåðæàíèå
Ïðåäèñëîâèå 10
Ââåäåíèå 12
1 Ðèñê è íåîïðåäåëåííîñòü â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè 15
1.1 Íåîïðåäåëåííîñòü è âåðîÿòíîñòü â çàäà÷àõ ïëàíèðî-
âàíèÿ è óïðàâëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Ðàçëè÷íûå âåðîÿòíîñòíûå ïîäõîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè
îïèñàíèè ñëîæíûõ ñèñòåì . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3 Îñíîâû êëàññèôèêàöèè ìåòîäîâ è ìîäåëåé ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè . . . 25
2 Çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿò-

íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè 31
2.1 Ïîñòàíîâêà è êà÷åñòâåííûé àíàëèç çàäà÷ ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷å-
íèÿìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû ×àðíñà è Êóïåðà . 38
2.3 Äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè 42
2.4 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè . . . . . 56
2.5 Îäíîýòàïíàÿ ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñò-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè, êëàññè÷åñêèé ýãàëèòàðèçì . . . 61
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè, êëàññè÷åñêèé óòèëèòàðèçì . . 67
5
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè, ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ êëàññè-
÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà . . . . . . . . . . . . . . . . 70
íûì ôóíêöèîíàëîì, êëàññè÷åñêèé óòèëèòàðèçì . . . 72
íûì ôóíêöèîíàëîì, ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ êëàññè÷å-
ñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3 Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-

íèÿ 83
3.1 Ïîñòàíîâêà äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.2 Àíàëèç äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.3 Íåêîòîðûå ÷àñòíûå ìîäåëè äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . 95
3.4 Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.5 Ìåòîäû ðåøåíèÿ äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.6 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4 Èññëåäîâàíèå ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ ðå-

øåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè 131
4.1 Ïîñòàíîâêè äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6
4.2 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ïðèíöèïàìè
âûáîðà ðàâíîìåðíîãî è ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
íàïðàâëåíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.3 Êà÷åñòâåííûé àíàëèç ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ
çàäà÷ ñ àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè . . . 147
4.4 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîë-
íîé èíôîðìàöèè ñ àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðà-
âèëàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.5 Ðåêóððåíòíûå àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà . . 159
4.6 Λ-çàäà÷à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.7 Àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà â ìíîãîýòàïíûõ çàäà-
÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . 173
4.8 Îáùàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â óñëî-
âèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ñ àïðèîðíûìè ðåøàþùè-
ìè ïðàâèëàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
4.9 Ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñò-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè (M -ìîäåëü) . . . . . . . . . . . 191
4.10 Ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿò-
íîñòíûì ôóíêöèîíàëîì (P -ìîäåëü) . . . . . . . . . . 200
4.11 Äâîéñòâåííîñòü â ìíîãîýòàïíîì ñòîõàñòè÷åñêîì ïðî-
ãðàììèðîâàíèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
4.12 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ìíîãîýòàïíîãî ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.13 Ìíîãîýòàïíûå ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëå-
íèÿ ðåñóðñîâ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Ïðåä-
âàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.14 Ñóùåñòâîâàíèå ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ
ìîäåëè MSP-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7
4.15 Ñóùåñòâîâàíèå ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ
ìîäåëè MSP-P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
4.16 Åäèíñòâåííîñòü ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà
äëÿ ìîäåëè MSP-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5 Èãðîâîé ïîäõîä ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-

ìèðîâàíèÿ 246
5.1 Èãðîâàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.2 ×àñòíûå ñëó÷àè èãðû G(En+ , F, g) . . . . . . . . . . . 253
6 Ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ è åãî îïòèìàëü-

íîñòè â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ 264
6.1 Äâîéñòâåííûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
6.2 Îïòèìàëüíîñòü è ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèÿ â çàäà÷àõ
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . 267
6.3 Èññëåäîâàíèÿ îäíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
6.4 Îïðåäåëåíèå ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ ïëàíîâ â çàäà÷å
Õàíñîíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
7 Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

çàäà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 288
7.1 Ñóùåñòâîâàíèå îáëàñòåé óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè.
Îáëàñòü äîïóñòèìîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
7.2 Îáëàñòü îïòèìàëüíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
7.3 ε-óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì . . . . . . . . . . 290
8
7.4 Ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â
óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
ïëàíîâîé óñòîé÷èâîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
7.5 Àáñîëþòíàÿ ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü . . . . . . . . . . 295
7.6 Ôóíêöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà-
÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
7.7 Óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ â ñòîõàñòè÷åñêèõ
çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü
ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
7.8 Ôóíêöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ . 306
7.9 Óñòîé÷èâîñòü ïî âåðîÿòíîñòíîìó ïàðàìåòðó α . . . . . 308
7.10 Óñòîé÷èâîñòü ïî âåðîÿòíîñòíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ω . . 312
7.11 Óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèé çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåé-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Çàêëþ÷åíèå 324
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû 326
Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû 371
9
Ïðåäèñëîâèå
Íàñòîÿùåå ïîñîáèå ïîñâÿùåíî ïðîáëåìàì ìîäåëèðîâàíèÿ ñòîõàñòè-
÷åñêèõ ñèñòåì ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ. Â îñíîâó ðàáîòû ïîëî-
æåíû ëåêöèè ñïåöèàëüíîãî êóðñà ¾Ñòîõàñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâà-
íèå¿, ÷èòàâøèåñÿ àâòîðîì âûïóñêíèêàì îòäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
êèáåðíåòèêè Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà÷èíàÿ ñ 1967 ãîäà; ñ
1971 ãîäà ñïåöèàëüíûé êóðñ ÷èòàåòñÿ âûïóñêíèêàì ôàêóëüòåòà ïðè-
êëàäíîé ìàòåìàòèêè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1977 ãîäó â èçäàòåëüñòâå
Ä.Ðåéäåëü (Ãîëëàíäèÿ ÑØÀ) áûëà îïóáëèêîâàíà êíèãà ¾Ñòîõà-
ñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå¿.
Ïîñîáèå ñîäåðæèò ñåìü ãëàâ. Â ïåðâîé ãëàâå, íîñÿùåé ââîäíûé õà-
ðàêòåð, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû íåîïðåäåëåííîñòè è âåðîÿòíî-
ñòè, èñïîëüçóåìûå äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì. Ïðèâîäÿò-
ñÿ îñíîâíûå ïðèçíàêè êëàññèôèêàöèè çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ. Ãëàâà 2 ïîñâÿùåíà àíàëèçó ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Äàþòñÿ ïðèìåðû òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷
óïðàâëåíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Â òðåòüåé ãëàâå èñ-
ñëåäóþòñÿ äâóõýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìîäåëè è ïðîâîäèòñÿ èõ êà÷åñòâåííûé àíà-
ëèç. Â çàêëþ÷åíèå ãëàâû ðàññìàòðèâàþòñÿ òðàíñïîðòíàÿ çàäà÷à ñî
ñëó÷àéíûìè äàííûìè, çàäà÷à îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
è çàäà÷à ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ ñàìîëåòîâ êàê äâóõýòàïíûå çàäà-
÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èññëåäóþòñÿ â ãëàâå 4. Óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ çàâèñèìîñòè ìåæäó àïðèîðíûìè è àïîñòåðèîðíûìè ðå-
10
øàþùèìè ïðàâèëàìè è ðåøàþùèìè ðàñïðåäåëåíèÿìè. Èññëåäóþò-
ñÿ äâîéñòâåííûå çàäà÷è. Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ìíîãîýòàïíî-
ãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ çàâåðøàþò ýòó ãëàâó. Èãðî-
âîé ïîäõîä ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäìåòîì ãëàâû 5. Ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ è åãî îïòè-
ìàëüíîñòè â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èññëåäó-
þòñÿ â øåñòîé ãëàâå. Â ãëàâå 7 ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû óñòîé-
÷èâîñòè ðåøåíèé â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ñòîõàñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå ñòàíîâèòñÿ âàæíûì íàïðàâ-
ëåíèåì èññëåäîâàíèÿ íåäåòåðìèíèðîâàííûõ ñèñòåì ïëàíèðîâàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ â òåõíèêå, ýêîíîìèêå, áèîëîãèè è âîåííîì äåëå. Ìîäå-
ëè è ìåòîäû ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ áîëüøå, ÷åì äðóãèå
ñîâðåìåííûå ôîðìàëüíûå ìåòîäû ïðèñïîñîáëåíû ê àíàëèçó ñëîæ-
íûõ ñ ñèñòåì, ê ïîäãîòîâêå è âûáîðó ðåøåíèé â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.
Àâòîð âûðàæàåò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü áûâøåé àñïèðàíòêå
È.Þ.Áûêîâîé, ñîâìåñòíî ñ êîòîðîé áûëè ïîëó÷åíû íåêîòîðûå ðå-
çóëüòàòû, íàøåäøèå ìåñòî â äàííîé ðàáîòå. À òàêæå îñîáóþ áëàãî-
äàðíîñòü àâòîð âûðàæàåò àñïèðàíòó êàôåäðû ìàòåìàòè÷åñêîé òåî-
ðèè ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà Ã.Î. Àòðàõèìîâè÷ó, âçÿâøåãî íà ñåáÿ òðóä îôîðì-
ëåíèÿ êíèãè.
11
Ââåäåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëüøåå ïðèçíàíèå ïðè îïòèìèçàöèè, óïðàâ-
ëåíèè è íàó÷íîì èññëåäîâàíèè ñëîæíûõ ñèñòåì íàõîäèò ñèñòåìíûé
ïîäõîä. Ïðè ýòîì ïîíèìàþò ìåòîä ïðåîäîëåíèÿ ñòðóêòóðíîé ñëîæ-
íîñòè ïóòåì óïîðÿäî÷åíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû è
ñâÿçåé â âèäå îïðåäåëåííîé èåðàðõèè ïîäñèñòåì, êàæäàÿ èç êîòî-
ðûõ "ðåàëèçóåìà" ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ îáðàáîò-
êè èíôîðìàöèè. Ñëåäóåò ðàñïðîñòðàíèòü ìåòîäîëîãèþ ñèñòåìíîãî
ïîäõîäà íå òîëüêî â îòíîøåíèè ñòðóêòóðíî-ñëîæíûõ, íî è íåäîñòà-
òî÷íî ôîðìàëèçîâàííûõ ïðîáëåì, è â ýòîé ñâÿçè îòäåëüíîãî âíè-
ìàíèÿ çàñëóæèâàþò ñèñòåìû, î ñòðóêòóðå è óñëîâèÿõ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ êîòîðûõ ìû íå ðàñïîëàãàåì ïîëíîé èíôîðìàöèåé. Âî ìíî-
ãèõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ ÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñëîæíûìè ñèñòåìàìè
äâîéñòâåííîé ïðèðîäû, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.
Â íåêîòîðîì îòíîøåíèè òàêèå ñëîæíûå ñèñòåìû ïðè÷èííî îáóñëîâ-
ëåíû, ðàçâèâàþòñÿ ïîä äåéñòâèåì îáúåêòèâíûõ çàêîíîìåðíîñòåé è
â ýòîì ñìûñëå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê äåòåðìèíèðîâàííûå. Îä-
íîâðåìåííî íà ýòè ñëîæíûå ñèñòåìû îêàçûâàþò äåéñòâèå ìíîãèå
íåîäíîçíà÷íûå ôàêòîðû, íîñÿùèå ñëó÷àéíûé èëè íåîïðåäåëåííûé
õàðàêòåð, è â ðåçóëüòàòå íåâîçìîæíî òî÷íî ïðåäñêàçàòü óñëîâèÿ è
íàïðàâëåíèÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ òàêèõ ñèñòåì. Ïðèìåðû òàêèõ ñè-
ñòåì èìåþò ìåñòî â ýêîíîìèêå, òåõíèêå, âîåííîì äåëå, ãäå èñõîäíàÿ
èíôîðìàöèÿ äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ, êàê
ïðàâèëî, íåäîñòàòî÷íî äîñòîâåðíà èëè îòñóòñòâóåò. Ëþáàÿ çàäà÷à
ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé
èíôîðìàöèè îá óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïëàí.
Íåïðåäâèäåííûå ñëó÷àéíûå ïîìåõè, îòíîñèòåëüíî ñòàòèñòè÷åñêèõ
12
çàêîíîìåðíîñòåé êîòîðûõ íå âñåãäà óäàåòñÿ ïîëó÷èòü äàííûå, ñî-
ïðîâîæäàþò ðàáîòó àâòîìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Â âîåííûõ çàäà÷àõ
ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî íå òîëüêî ñ íåäîñòàòêîì èíôîðìàöèè, íî
ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü è âîçìîæíîñòü äåçèíôîðìàöèè, îðãàíèçóå-
ìîé ñ ïîìîùüþ ñëó÷àéíûõ ìåõàíèçìîâ.
Êîíåö XX ñòîëåòèÿ âîøåë â èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà êàê ïåðèîä
âåëè÷àéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, ñóùåñòâåí-
íûõ èçìåíåíèé âî âñåõ îáëàñòÿõ ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé æèçíè.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò òà-
êèå ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû, êàê óñòàíîâëåíèå ïðî÷íîãî ìèðà è ðàâ-
íîïðàâíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ðàöèîíàëüíîå èñïîëü-
çîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé îáùå-
ñòâà â ýíåðãèè, ëèêâèäàöèÿ ðàñïðîñòðàíåííûõ è îïàñíûõ çàáîëåâà-
íèé, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è äðóãèå. Âñå ýòè ïðîáëåìû îòëè÷à-
þòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ñëîæíîñòè, ïîäëèííî ãëîáàëüíîé ìàñøòàá-
íîñòüþ è çàâèñèìîñòüþ îò áîëüøîãî ÷èñëà ðàçíîðîäíûõ ôàêòîðîâ
ïðèðîäíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëü-
íûõ, êóëüòóðíûõ. Íàçâàííûå ïðîáëåìû äîëæíû àíàëèçèðîâàòüñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìíîãî ïîäõîäà êàê â ÷àñòè ó÷åòà âçàèìíûõ
ñâÿçåé, ïóòåì øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî àïïàðà-
òà, òàê è â ñâÿçè ñ ó÷åòîì àíàëèçà ïðîáëåì â óñëîâèÿõ ðèñêà è
íåîïðåäåëåííîñòè. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðåçóëüòàòû òàêîãî àíà-
ëèçà ìîæíî ôîðìóëèðîâàòü íå òîëüêî â îáëàñòè òåîðèè, íî óæå èìå-
þòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ ïåðåâîäà åãî íà ÿçûê óïðàâëåí÷åñêîé ïðàê-
òèêè. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿò äàòü áîëåå îáîñíîâàííóþ êàðòè-
íó ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà è âûÿñíèòü âîçìîæíûå àëü-
òåðíàòèâû åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Òàêàÿ îáëàñòü èññëåäîâàíèé
ïîòðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ãëîáàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíè-
13
åì ôîðìàëüíûõ ìåòîäîâ, áàçèðóþùèõñÿ íà àïïàðàòå ðåøåíèÿ çàäà÷
ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè;
íà èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ ðåàëèçàöèè ìíîãîêðèòåðèàëüíûõ çàäà÷
è çàäà÷ áîëüøîé ðàçìåðíîñòè.
Â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ïàðàìåòðû
ìîãóò èìåòü âåðîÿòíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, ïîëó÷åííûå â ðåçóëü-
òàòå àíàëèçà îïûòíûõ äàííûõ, îáðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèà-
ëà èëè íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ, ïîäëåæàùèõ ìîäåëèðîâà-
íèþ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èìåþò ìåñòî òå èëè èíûå âåðîÿòíîñòíûå
õàðàêòåðèñòèêè ïàðàìåòðîâ çàäà÷, ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ìîäåëèðî-
âàíèè èëè î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â óñëîâèÿõ ðèñêà. Îäíàêî ìîæåò
îêàçàòüñÿ, ÷òî â ñèòóàöèè, ïîäëåæàùåé ìîäåëèðîâàíèþ, íåò îñíî-
âàíèé äëÿ êàêèõ-ëèáî ñóæäåíèé î ïðèðîäå è õàðàêòåðèñòèêàõ âåðî-
ÿòíîñòåé, êîòîðûìè èñïîëüçóþòñÿ ïàðàìåòðû çàäà÷è. Â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåîïðåäå-
ëåííîñòè. Óñëîâíûå ýêñòðåìàëüíûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ðèñêîì èëè
ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ, è ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ñôîðìèðîâàëñÿ ðàçäåë ìàòåìà-
òè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè,
ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è èññëå-
äóþùèé òåîðèþ è ïðèëîæåíèÿ óñëîâíûõ îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷,
êîãäà èìååò ìåñòî íåïîëíîòà èíôîðìàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ ïàðà-
ìåòðîâ ìîäåëåé.
14
1 Ðèñê è íåîïðåäåëåííîñòü â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåîáëàäàþùèì â ïðîöåññàõ èññëåäîâàíèÿ è îï-

òèìèçàöèè ñëîæíûõ ñèñòåì ïðè ïëàíèðîâàíèè è óïðàâëåíèè â ýêî-
íîìèêå, òåõíèêå, âîåííîì äåëå è äðóãèõ îáëàñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ äåòåðìèíèñòè÷åñêèé ïîäõîä. Ïðåäïîëàãàÿ îä-
íîçíà÷íîñòü âñåõ êàòåãîðèé èñõîäíûõ äàííûõ, äåòåðìèíèñòè÷åñêèé
ïîäõîä èãíîðèðóåò äâîéñòâåííîñòü ïðèðîäû ñëîæíûõ ñèñòåì, êî-
òîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàçâèâàþòñÿ ïîä äåéñòâèåì îáúåêòèâíûõ
çàêîíîìåðíîñòåé è â ýòîì ñìûñëå äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿþòñÿ äåòåð-
ìèíèðîâàííûìè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòè ñèñòåìû îñóùåñòâëÿþò ñâîå
çàêîíîìåðíîå ðàçâèòèå ëèøü â âèäå òåíäåíöèé, ïîñòîÿííî íàðóøàå-
ìûõ âëèÿíèåì ñëó÷àéíûõ ôàêòîðîâ, ò.å. îáëàäàþò âåðîÿòíîñòíûìè
ñâîéñòâàìè â ñìûñëå íåâîçìîæíîñòè îäíîçíà÷íîãî ïðåäñêàçàíèÿ èõ
ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ.
Èãíîðèðîâàíèå âåðîÿòíîñòíûõ ñâîéñòâ ñëîæíûõ ñèñòåì ïðèâî-
äèò ê òàêèì êðàéíîñòÿì äåòåðìåíèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà, êàê ñòðåìëå-
íèå ê ïîëíîé ôîðìàëèçàöèè ïðîöåññà îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
è óïðàâëåíèÿ, ê ïîñòðîåíèþ ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíûõ ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ ìîäåëåé è ïîëó÷åíèþ ñ èõ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî, ïðåäåëüíî
òî÷íîãî îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà. Âñå ýòî ÷ðåâàòî îïàñíîñòüþ ôîð-
ìèðîâàíèÿ íåïðàâèëüíûõ êîíöåïöèé îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè è èñêàæåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î
ðàöèîíàëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ èõ ðàçâèòèÿ.
15
1.1 Íåîïðåäåëåííîñòü è âåðîÿòíîñòü â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâ-
ëåíèÿ
Ïåðñïåêòèâíûì ïîäõîäîì ê ïðîáëåìå ó÷åòà ôàêòîðîâ ðèñêà è íåîïðå-

äåëåííîñòè ïðè ïîñòàíîâêå è ðåàëèçàöèè óñëîâíûõ îïòèìèçàöèîí-
íûõ çàäà÷ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè ÿâ-
ëÿåòñÿ âåðîÿòíîñòíûé ïîäõîä. Ðàçðàáîòêà è èñïîëüçîâàíèå ìåòî-
äîâ îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ áåç ó÷åòà óñëîâèé
íåîïðåäåëåííîñòè è âåðîÿòíîñòè íå ìîãóò áûòü ýôôåêòèâíûìè.
Â ïðîöåññå ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì ìû äîëæíû ïî âîçìîæ-
íîñòè ðåàëüíî îöåíèâàòü íåòî÷íîñòü ñàìèõ ìîäåëåé, íåàäåêâàòíîñòü
ñàìèõ ìîäåëåé äåéñòâèòåëüíûì ÿâëåíèÿì è ïðîöåññàì. Êðîìå òîãî,
èìååò ìåñòî íåîïðåäåëåííîñòü èñõîäíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ìîäåëÿõ. Íàêîíåö, íèêàêèå ìîäåëè íå â ñî-
ñòîÿíèè ó÷åñòü âñå ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû
ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â ñëîæíûõ ñèñòåìàõ, ïîýòîìó çàâåäîìî
íóæíî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òó íåîïðåäåëåííîñòü, êîòîðàÿ îáó-
ñëîâëåíà íåâîçìîæíîñòüþ ó÷åòà âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ äåéñòâèòåëüíî-
ãî ïîëîæåíèÿ âåùåé.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ íå ðàçðàáàòûâàòü è ïðèìåíÿòü òî÷íûå ìåòîäû îïòèìèçà-
öèè ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðè èññëåäîâàíèè ñëîæíûõ ñèñòåì,
à ñîçäàâàòü è èñïîëüçîâàòü ìåòîäû ó÷åòà íåîïðåäåëåííîñòè è âåðî-
ÿòíîñòè â ïðîöåññàõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Óñëîâèÿ íåîïðåäåëåííîñòè
è âåðîÿòíîñòè âñåãäà áóäóò èìåòü ìåñòî ïðè îïèñàíèè ñëîæíûõ ñè-
ñòåì â ñèëó ðÿäà îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí (íåò íóæäû ïåðå÷èñëÿòü èõ)
êàêèìè áû íè áûëè íàøè çàòðàòû, âûçâàííûå ñòðåìëåíèåì ñîâåð-
øåíñòâîâàòü ìîäåëè è ìåòîäû ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ, èëè íà-
øè óñèëèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè.
16
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ
ðàçðàáîòêà ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ïðèíÿòèÿ âî âíèìàíèå íåîïðåäå-
ëåííîñòè è âåðîÿòíîñòè êàê ñàìèõ ìîäåëåé, òàê è èõ ïàðàìåòðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàìåòèëèñü íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ó÷åòà âåðîÿò-
íîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ.
Ïðîñòåéøèì, íî äàëåêî íå ñàìûì ýôôåêòèâíûì, ÿâëÿåòñÿ ïîäõîä,
èñïîëüçóþùèé ïåðâûå ìîìåíòû äëÿ âåðîÿòíîñòíûõ ïàðàìåòðîâ ìî-
äåëè. Íåðåäêî â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëå-
íèÿ ïðèáåãàþò ê çíà÷åíèÿì ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé è äèñïåðñèé
ïðèìåíèòåëüíî ê ñëó÷àéíûì öåëåâûì ôóíêöèÿì è âåðîÿòíîñòíûì
óñëîâèÿì ìîäåëåé. Âîîáùå ãîâîðÿ, òàêîé ïîäõîä ïðèâîäèò ê ðåçóëü-
òàòàì, äàë¼êèì îò ðåàëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ñëîæ-
íîñòüþ çàâèñèìîñòè ôóíêöèîíàëîâ çàäà÷ è èõ îïòèìàëüíûõ ïëà-
íîâ îò ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé. Òàêèå çàâèñèìîñòè òðåáó-
þò ñàìîñòîÿòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ïðè ýòîì îíè ÷àñòî âûðàæàþòñÿ
íå ãëàäêèìè ôóíêöèÿìè. Âìåñòå ñ òåì, èñïîëüçîâàíèå ïðîñòåéøåãî
ïîäõîäà è îðèåíòàöèÿ íà ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ
ìîäåëè èíîãäà ìîæåò áûòü îïðàâäàíà. Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî ïðè
óñëîâèè ÷àñòîé êîððåêòèðîâêè, íàïðèìåð, â çàäà÷å ïåðñïåêòèâíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ îøèáêè îò îðèåíòàöèè íà ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïàðàìåò-
ðîâ â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ïëàíà ñòðåìÿòñÿ ê íóëþ íåçàâèñèìî îò
äëèíû ïëàíîâîãî ïåðèîäà. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ äåëàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå
îòíîñèòåëüíî ãëàäêîñòè ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçèðóåìûõ
çíà÷åíèé âåðîÿòíîñòíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè. Àâòîìàòèçèðîâàííûå
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü êîððåêòèðîâêó ïëà-
íîâûõ ðåøåíèé ñ íåîáõîäèìîé ÷àñòîòîé, è â ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæ-
íî ñ÷èòàòü îïðàâäàííîé ðàçðàáîòêó ïëàíîâ è ðåøåíèé ïî óïðàâëå-
íèþ íà áàçå ñðåäíèõ çíà÷åíèé âåðîÿòíîñòíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé.
17
Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ ïîäõîäà, îðèåíòèðîâàííîãî íà ñðåäíèå çíà-
÷åíèÿ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ,
íå ó÷èòûâàåò áëàãîïðèÿòíûå è íåáëàãîïðèÿòíûå îáñòîÿòåëüñòâà, â
êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ôàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ñëó÷àéíûõ óñëîâèé.
Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî îòëè÷èå ïàðàìåòðîâ ìîäåëè îò ïðè-
íÿòûõ ñðåäíèõ çíà÷åíèé ìîæåò ñóùåñòâåííî íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ
íà ðåøåíèÿõ ïî ïëàíèðîâàíèþ è óïðàâëåíèþ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êî-
ãäà íåò îñíîâàíèé ïðåäïîëàãàòü ñòàöèîíàðíûé õàðàêòåð ñëó÷àéíûõ
ïðîöåññîâ è, êàê ñëåäñòâèå ýòîìó, îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü äîñòà-
òî÷íî ÷àñòîé êîððåêòèðîâêè ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿþò äðóãîé ïîäõîä
ó÷åòà íåîïðåäåëåííîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññè÷åñêèì ïðåäñòàâ-
ëåíèåì ñàìà íåîïðåäåëåííîñòü ðåàëèçóåòñÿ â âèäå êîíå÷íûõ ìíî-
æåñòâ ïðîÿâëåíèÿ âíåøíèõ óñëîâèé (ñîñòîÿíèé ïðèðîäû). Â ïðîöåñ-
ñå ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîïîñòàâèòü âîçìîæíûå
äåéñòâèÿ è îñóùåñòâèòü âûáîð èç íèõ íàèëó÷øåãî â ñìûñëå öåëåé,
ïðåñëåäóåìûõ ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñëîæíîé ñèñòåìû. Ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå, ÷òî â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñè-
ñòåìàìè, âîîáùå ãîâîðÿ, ìíîæåñòâà ñîñòîÿíèé ïðèðîäû áåñêîíå÷íû,
èññëåäîâàòåëè ïðèáåãàþò ê îòáîðó îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ïðî-
ÿâëåíèé ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû
ýòà ñîâîêóïíîñòü íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàëà áû âñå ìíîæåñòâî ïðî-
ÿâëåíèé ñëó÷àéíûõ äàííûõ. Ïðèìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ïðèåìû äëÿ
âûäåëåíèÿ êîíå÷íîãî ÷èñëà ñîñòîÿíèé ïðèðîäû, õàðàêòåðèçóþùåãî
èñõîäíîå áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî.
Ðåàëüíûå óñëîâèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîçâîëÿþò êîððåêòèðîâàòü âû-
ðàáîòàííûå ïëàíû, î ÷åì óæå óïîìèíàëîñü âûøå, è, êðîìå òîãî, â
ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ïðîÿâëåíèå íåîïðåäåëåííîñòè â
âèäå ìíîæåñòâà àëüòåðíàòèâ ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû. Îòìå÷åííûå îñî-
18
áåííîñòè ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñëîæíûõ ñèñòåì ïîçâîëÿþò èñïîëüçî-
âàòü ìåòîäû ìíîãîýòàïíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ïëàíèðîâàíèþ è
óïðàâëåíèþ â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè.
Ìíîãîýòàïíûå ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ ðèñêà è
íåîïðåäåëåííîñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ óäîáíûìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé íà ïåðñïåêòèâó, â ÷àñòíîñòè, ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ ê ïëàíîâûì
ðåøåíèÿì. Â óñëîâèÿõ äèñêðåòíîãî âî âðåìåíè ïëàíèðîâàíèÿ âåñü
ïðîöåññ ðàçáèâàåòñÿ íà íåñêîëüêî ýòàïîâ: íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ
ïðèíèìàþòñÿ íåêîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíûå ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ
íåïîëíîé èíôîðìàöèè î ôàêòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ ñëó÷àéíûõ ïà-
ðàìåòðîâ, à íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ïëàíû êîððåêòèðóþòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò ðåàëèçàöèè ñîñòîÿíèé ïðèðîäû ïðè ýòîì ðåçóëüòàòû
ïëàíèðîâàíèÿ îöåíèâàþòñÿ â òåðìèíàõ öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è.
Íàèáîëåå ïðîñòîé è óïîòðåáèìîé ñõåìîé â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ìîäåëü äâóõýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ
ýòîé ìîäåëè ïðèãîäÿòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ, êî-
ãäà íà ìîìåíò ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îòñóòñòâóåò íåîáõî-
äèìàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ïëàíà, íî, ñïóñòÿ ìî-
ìåíò ïðèíÿòèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî ïëàíó, óæå â õîäå åãî
ðåàëèçàöèè ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñóäèòü î ñîñòîÿíèè ïðèðîäû
è íà ýòîì îñíîâàíèè êîððåêòèðîâàòü ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí. Ïðè
ýòîì â öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è íàõîäÿò îòðàæåíèå âñå òå çàòðà-
òû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ íåñîâåðøåíñòâîì ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíà è
ñ íåîáõîäèìîñòüþ åãî èçìåíåíèÿ ïîä âëèÿíèåì ñëó÷àéíûõ ïðîÿâëå-
íèé ìîäåëèðóåìûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâ-
ëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè íàéäóò ñâîå îòðàæåíèå â äàëüíåéøåì.
Òèïè÷íûì ÿâëåíèåì ïðè èññëåäîâàíèè çàäà÷ ïëàíèðîâàíèÿ è
19
óïðàâëåíèÿ â ñëîæíûõ ñèñòåìàõ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìíîãèõ ñëó÷àé-
íûõ ôàêòîðîâ, âëèÿíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â ñîâîêóï-
íîñòè. Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîáëåìà
àäåêâàòíîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ è, â ÷àñòíîñòè, îöåíêà ïðèíÿòîãî â
çàäà÷å óðîâíÿ äåòàëèçàöèè. Âîîáùå ãîâîðÿ, àãðåãèðîâàíèå ïàðàìåò-
ðîâ çàäà÷è (ïðåæäå âñåãî, ñëó÷àéíûõ óñëîâèé è èõ õàðàêòåðèñòèê)
ïðèäàåò ìîäåëè áîëüøóþ òî÷íîñòü, ïîñêîëüêó åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷è-
òàòü, ÷òî çà ñ÷åò óñðåäíåíèÿ äåéñòâèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñëó÷àéíûõ
ôàêòîðîâ, èõ âëèÿíèå êîìïåíñèðóåòñÿ. Ïðè ýòîì óðîâåíü ìàòåìà-
òè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ è
òî÷íîñòü ìîäåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äîñòîâåðíîñòè èñõîäíîé
èíôîðìàöèè. Ñôîðìóëèðóåì îñíîâíûå ðåçóëüòàòû, îòíîñÿùèåñÿ ê
îòðàæåíèþ âåðîÿòíîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè â çàäà÷àõ ïëàíèðîâà-
íèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðè ìîäåëèðîâàíèè ñëîæíûõ ñèñòåì. Ïðåæäå âñå-
ãî, ïðèîáðåòàåò îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ó÷å-
òà âåðîÿòíîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè. Íàìåòèëèñü íåñêîëüêî ïîäõî-
äîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ âåðîÿòíîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè,
ñðåäè êîòîðûõ îñíîâíûìè ìîæíî ñ÷èòàòü ñëåäóþùèå:
• óñðåäíåíèå ñëó÷àéíûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé, èñïîëü-
çîâàíèå èõ ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé;
• âûáîð êîíå÷íîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñîñòîÿíèé ïðèðîäû è îïðåäåëå-
íèå â íåêîòîðîì ñìûñëå íàèëó÷øåé ñòðàòåãèè ïîâåäåíèÿ, ïðèìåíå-
íèå èãðîâûõ ñõåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
• ïðèìåíåíèå ìíîãîýòàïíûõ ïðîöåäóð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ïëà-
íèðîâàíèþ è óïðàâëåíèþ, èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòà ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
• àíàëèç óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèé ïîä âëèÿíèåì ñëó÷àéíûõ âîçìó-
ùåíèé ñ ïîñëåäóþùèì ïðèìåíåíèåì ýêñïåðòíûõ îöåíîê.
20
Ïîñëåäíåå íàïðàâëåíèå ñ íåîáõîäèìîñòüþ èñïîëüçóåò àïïàðàò ïà-
ðàìåòðè÷åñêîãî è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, òåîðèè îøè-
áîê è òåîðèè âåðîÿòíîñòåé. Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ñëîæíûõ
ñèñòåì íåîáõîäèìî âûáèðàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäõîä äëÿ èñ÷èñëå-
íèÿ âåðîÿòíîñòåé è ó÷åòà íåîïðåäåëåííîñòè ïðè ïðàêòè÷åñêîì ðå-
øåíèè çàäà÷ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èí-
ôîðìàöèè.
1.2 Ðàçëè÷íûå âåðîÿòíîñòíûå ïîäõîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè îïèñàíèè
ñëîæíûõ ñèñòåì
Èíäóêòèâíàÿ ëîãèêà, èçó÷àþùàÿ ëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Îïðåäåëÿåò

ñòåïåíü ïðàâäîïîäîáèÿ (âåðîÿòíîñòè) äàííîãî ñîáûòèÿ èëè ÿâëåíèÿ
íà îñíîâàíèè íåêîòîðîé èíôîðìàöèè, ïðè÷åì ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ íåïîëíîé. Â ðåçóëüòàòå ìîæíî ãîâîðèòü îá îäíîé èç ôîðì
èíäóêòèâíîé ëîãèêè âåðîÿòíîñòíîé ëîãèêå. Âåðîÿòíîñòíàÿ ëîãè-
êà ïîçâîëÿåò ñîïîñòàâëÿòü óòâåðæäåíèÿì íå òîëüêî çíà÷åíèÿ èñ-
òèííîñòè èëè ëæè, íî è ïðîìåæóòî÷íûå çíà÷åíèÿ âåðîÿòíîñòè
èñòèííîñòè âûñêàçûâàíèé èëè ãèïîòåç. Ïðè ýòîì çäåñü íåò ïðîòè-
âîðå÷èé òîìó ôàêòó, ÷òî âûñêàçûâàíèå èëè ãèïîòåçà ñàìè ïî ñå-
áå ìîãóò èìåòü òîëüêî îäíî èç äâóõ çíà÷åíèé: èñòèíû èëè ëæè,
ïîñêîëüêó çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòè õàðàêòåðèçóåò îòíîøåíèå âûñêà-
çûâàíèÿ èëè ãèïîòåçû ê äåéñòâèòåëüíîñòè íå íåïîñðåäñòâåííî, à
÷åðåç äðóãèå âûñêàçûâàíèÿ, îòðàæàþùèå ñîñòîÿíèå íàøèõ çíàíèé
â äàííûé ìîìåíò. Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè îäíèõ
âûñêàçûâàíèé îòíîñèòåëüíî äðóãèõ ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå äâóõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ:
• ïðàâèë ïîëó÷åíèÿ èñõîäíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé ãè-
ïîòåç îòíîñèòåëüíî èìåþùèõñÿ ê äàííîìó ìîìåíòó çíàíèé (ïðàâèë
21
èíäóêöèè);
• ïðàâèë èñ÷èñëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé ñëîæíûõ ãèïîòåç, äëÿ êîòî-
ðûõ èçâåñòíû âåðîÿòíîñòè ñîñòàâëÿþùèõ èõ âûñêàçûâàíèé.
Ïðàâèëà èíäóêöèè ÿâëÿþòñÿ äèñêóññèîííûìè è ïî-ðàçíîìó ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé âåðîÿòíîñò-
íîé ëîãèêè. Îäíîâðåìåííî ïðàâèëà âû÷èñëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé ñëîæ-
íûõ ãèïîòåç âî âñåõ ñèñòåìàõ âåðîÿòíîñòíîé ëîãèêè îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêîãî èñ÷èñëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé. Â îñíîâå
êîíöåïöèè ïîñëåäíåãî ëåæèò ñèñòåìà àêñèîì À.Í.Êîëìîãîðîâà. Íà-
ëè÷èå ìíîæåñòâà ñèñòåì âåðîÿòíîñòíîé ëîãèêè îáóñëîâëåíî ìíîæå-
ñòâîì âàðèàíòîâ ïðàâèëà èíäóêöèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñèñòåìû âåðîÿòíîñòíîé ëîãèêè åù¼ íåäîñòàòî÷íî ðàç-
âèòû äëÿ ó÷åòà íåîïðåäåëåííîñòè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ñëîæíûõ
ñèñòåì.
Ñîâðåìåííîå èñ÷èñëåíèå âåðîÿòíîñòåé, ïîñòðîåííîå íà àêñèîìà-
òèêå À.Í. Êîëìîãîðîâà, ïîëîæåííîå â îñíîâó êîíöåïöèè îáúåêòèâ-
íîé âåðîÿòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèìåíèìûì ìàòåìàòè÷åñêèì àïïà-
ðàòîì äëÿ âñåõ äðóãèõ êîíöåïöèé âåðîÿòíîñòè. Â ðàìêàõ êîíöåïöèè
îáúåêòèâíîé âåðîÿòíîñòè íåîïðåäåëåííîñòü ïîíèìàåìàÿ êàê íåçíà-
íèå äåéñòâèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñëîæíîé ñèñòåìû, íå èçó÷àåòñÿ,
à èññëåäîâàíèþ ïîäëåæèò ñòàòèñòè÷åñêàÿ îïðåäåëåííîñòü.
Â ñëó÷àå íåîïðåäåëåííîñòè èññëåäîâàòåëü ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåïðåä-
ñêàçóåìîñòüþ, òîãäà êàê â óñëîâèÿõ ñòàòèñòè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà
÷èñòî òåîðåòè÷åñêè ìîæíî èìåòü ïîëíóþ ïðåäñêàçóåìîñòü (ïðàêòè-
÷åñêè ïðèáëèæåííóþ). Ïîíÿòèå ìàòåìàòè÷åñêîé âåðîÿòíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìûì ñðåäñòâîì êîëè÷åñòâåííîãî ó÷åòà íåîïðåäåëåííî-
ñòè, à ýêñòðåìàëüíûå âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ áîëåå àäåê-
âàòíûìè, ÷åì äåòåðìèíèðîâàííûå ìîäåëè ñëîæíûõ ñèñòåì â óñëîâè-
22
ÿõ íåîïðåäåëåííîñòè. Âåðîÿòíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëåé ïëà-
íèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè â óñëîâèÿõ íåîïðå-
äåëåííîñòè ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû ñ ïîìîùüþ ãðóïï ýêñïåðòîâ èëè
ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðûõ èíäóêòèâíûõ ïðèíöèïîâ, à òàêæå
ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ òåîðèè è ïðàêòèêè ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæ-
íûõ ñèñòåì èìååò êîíöåïöèÿ ñóáúåêòèâíîé âåðîÿòíîñòè, êîòîðàÿ
ðàçâèâàåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé òåîðèè
ðåøåíèé. Âïåðâûå ïîñëåäîâàòåëüíî è ðàçâåðíóòî ðàçâèë êîíöåï-
öèþ ñóáúåêòèâíîé âåðîÿòíîñòè äå Ôèííåòè. Òåîðèÿ ðåøåíèé âïåð-
âûå âîçíèêëà êàê îñíîâàíèå áàéåñîâñêîé òåîðèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ðå-
øåíèé. Ñòîðîííèêè êëàññè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ Íåéìàíà-Ïèðñîíà
îïðåäåëÿëè ìàòåìàòè÷åñêóþ ñòàòèñòèêó êàê íàóêó î ìåòîäàõ îáðà-
áîòêè íàáëþäåíèé â îïûòíûõ äàííûõ ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ çàêîíî-
ìåðíîñòåé ñëó÷àéíûõ ìàññîâûõ ÿâëåíèé, â òî âðåìÿ êàê ñòîðîííèêè
áàéåñîâñêîé òåîðèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ðåøåíèé îïðåäåëÿëè å¼ êàê íà-
óêó î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè íà îñíîâå
îïûòíûõ äàííûõ. Íà÷èíàÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XX âåêà íà÷èíàþò
øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ â ðåøåíèè çàäà÷ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðî-
âàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû,
ñðåäè íèõ çàìåòíîå ìåñòî çàíèìàþò ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòè-
ñòèêè, ïðèìåíÿåìûå ïðè ðåøåíèè çàäà÷ óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà. Â òåîðèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ðåøåíèé àêòèâíî ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ íå òîëüêî êëàññè÷åñêèå êðèòåðèè ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòè-
ñòèêè, òàêèå êàê ìèíèìóì äèñïåðñèè è ìàêñèìóì ïðàâäîïîäîáèÿ,
íî è ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå. Íàïðèìåð, À.Âàëüä â ñâîèõ ðàáî-
òàõ ðàññìàòðèâàë äâà òèïà ðåøåíèé: ìèíèìàêñíûå (ìèíèìàëüíûõ
çàòðàò íà ìàêñèìàëüíîé ïîëåçíîñòè) è áàéåñîâñêèå.
23
Â ðàáîòàõ Ñýâèäæà ïî òåîðèè ðåøåíèé îáîñíîâûâàëîñü ïðèìåíå-
íèå àïðèîðíûõ âåðîÿòíîñòíûõ ðàñïðåäåëåíèé â çàäà÷àõ ñòàòèñòè-
÷åñêèõ ðåøåíèé, à â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ
èñïîëüçîâàëñÿ ìèíèìàêñíûé ðèñê. Ïîçäíåå ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî
òåîðèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðåøåíèé ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ íå òîëüêî
â êà÷åñòâå îñíîâàíèé ñòàòèñòèêè, íî è êàê íîðìàòèâíàÿ òåîðèÿ ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè, êàê ëîãè÷åñêèå îñíî-
âû òàêèõ ðåøåíèé. Òåîðèÿ ðåøåíèé ðàçâèâàëàñü íà áàçå ýëåìåíòîâ
òåîðèè èãð, òåîðèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ðåøåíèé è â ðåçóëüòàòå ðàçðà-
áîòêè êîíöåïöèè ñóáúåêòèâíîé âåðîÿòíîñòè.
Áàéåñîâñêèé ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ ñëîæíûõ ñèñòåì ïðèâåë ê
íîâîìó ïîíèìàíèþ îðãàíèçàöèè ðàáîò â íàóêå óïðàâëåíèÿ è èññëå-
äîâàíèè îïåðàöèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëî õàðàêòåðíûì ïîëîæåíèå äåë, êîãäà ãðóï-
ïà ñïåöèàëèñòîâ ïî èññëåäîâàíèþ îïåðàöèé ñîäåðæàòåëüíî è ìàòå-
ìàòè÷åñêè ôîðìóëèðóåò, à çàòåì ðåøàåò çàäà÷ó â êîíòàêòå ñ ðàáîò-
íèêàìè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûìè çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ.
Â êîíöåïöèÿõ ëîãè÷åñêîé è ñóáúåêòèâíîé âåðîÿòíîñòè èññëåäóåòñÿ
ïðîáëåìà âåðîÿòíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ñîáûòèÿ, â òî âðåìÿ êàê ýòà
ïðîáëåìà ñîâåðøåííî íå ðàññìàòðèâàåòñÿ â êîíöåïöèè îáúåêòèâíîé
âåðîÿòíîñòè.
Âî âñåõ ñôåðàõ íàøåé æèçíè ëþäè ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â óñëî-
âèÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü òå èëè èíûå ðåøåíèÿ ïðè íåïîë-
íîé èíôîðìàöèè; ÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ ïî-
ñëåäñòâèé ñâîèõ äåéñòâèé, ïðè ýòîì ïðèíèìàþùèé ðåøåíèÿ âñå ÷à-
ùå ôîðìàëèçóåò íà âåðîÿòíîñòíîì ÿçûêå ñâîè èíäóêòèâíûå óìîçà-
êëþ÷åíèÿ. Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî âåðîÿòíîñòíàÿ ëîãèêà åù¼ íåäî-
ñòàòî÷íî ðàçâèòà (âåðîÿòíîñòíàÿ ëîãèêà ñòàëà ôîðìîé èíäóêòèâ-
24
íîé ëîãèêè), êîãäà âîçíèêàåò ïðîáëåìà ó÷åòà íåîïðåäåëåííîñòè â
ïðîöåññå ìîäåëèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì. Äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ íàðÿäó ñ êîíöåïöèåé ëîãè÷åñêîé âåðîÿòíîñòè èñïîëüçóþòñÿ
è äðóãèå êîíöåïöèè, â ÷àñòíîñòè, êîíöåïöèè ñóáúåêòèâíîé è îáú-
åêòèâíîé âåðîÿòíîñòè. Ïðè ýòîì, âîîáùå ãîâîðÿ, êîíöåïöèÿ ñóáúåê-
òèâíîé âåðîÿòíîñòè ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ïðåäåëàõ áàéåñîâñêîé òåîðèè
ðåøåíèé, ÷òî ñóùåñòâåííî îòðàçèëîñü íà ðàçâèòèè ìåòîäîâ èññëå-
äîâàíèÿ îïåðàöèé.
Âñå òðè êîíöåïöèè âåðîÿòíîñòè èñïîëüçóþò ïîíÿòèÿ èñ÷èñëåíèÿ
âåðîÿòíîñòåé, áàçèðóþùèåñÿ íà ñèñòåìå àêñèîì À.Í.Êîëìîãîðîâà.
Ñ ïîìîùüþ àïïàðàòà ìàòåìàòè÷åñêîé âåðîÿòíîñòè ïîÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîëè÷åñòâåííûé ó÷åò íåîïðåäåëåííîñòè.
Ïðè ýòîì íîðìàòèâíûå âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè àäåêâàòíî îïèñû-
âàþò ïðîöåññû ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè
â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Ðàçëè÷íîãî ðîäà õàðàêòåðèñòè-
êè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ âåðîÿòíîñòíûõ ýêñòðåìàëüíûõ ìîäåëåé
îïðåäåëÿþò ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì ãðóïï ýêñïåðòîâ, ëèáî ïðèìåíÿÿ
íåêîòîðûå èíäóêòèâíûå ïðàâèëà. Êðîìå òîãî, øèðîêî èñïîëüçóþò-
ñÿ ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû, â òîì ÷èñëå è áàéåñîâñêîé òåîðèè ñòàòè-
ñòè÷åñêèõ ðåøåíèé.
1.3 Îñíîâû êëàññèôèêàöèè ìåòîäîâ è ìîäåëåé ïðîãðàììèðîâàíèÿ â

óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè
Ïî÷òè ëþáóþ çàäà÷ó ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè ìîæíî îòíåñòè ê îä-

íîìó èç ñëåäóþùèõ äâóõ êëàññîâ. Ïåðâûé èç ýòèõ êëàññîâ ñîñòàâëÿ-
þò ¾äåñêðèïòèâíûå¿ çàäà÷è, â êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ ïåðåðàáàòûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá èññëåäóåìîì îáúåêòå èëè
ÿâëåíèè, îäíè çàêîíîìåðíîñòè ìîãóò áûòü âûâåäåíû èç äðóãèõ ñ èñ-
25
ïîëüçîâàíèåì ïðèíöèïîâ èíäóêòèâíîé ëîãèêè.
Êî âòîðîìó êëàññó îòíîñÿòñÿ ¾îïòèìèçàöèîííûå¿ çàäà÷è, ãäå
èç íåêîòîðîãî ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ ðåøåíèé âûáèðàåòñÿ â òîì
èëè èíîì ñìûñëå îïòèìàëüíîå. Çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèé ÷àùå
âñåãî îòíîñÿòñÿ ê çàäà÷àì âòîðîãî êëàññà. Êðîìå óêàçàííûõ äâóõ
êëàññîâ çàäà÷, ìîæíî ãîâîðèòü î çàäà÷àõ êîíñòðóêòèâíûõ, â êîòî-
ðûõ òîæå èìååò ìåñòî èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòà ïðèêëàäíîé ìàòåìà-
òèêè. Ðàçóìååòñÿ, ðàçäåëåíèå çàäà÷ íà êëàññû äåñêðèïòèâíûõ, êîí-
ñòðóêòèâíûõ è íîðìàòèâíûõ (îïòèìèçàöèîííûõ) íîñèò óñëîâíûé
õàðàêòåð. Êðîìå óêàçàííîãî ðàçäåëåíèÿ çàäà÷ ïðèêëàäíîé ìàòåìà-
òèêè, ìîæíî ïðîâåñòè êëàññèôèêàöèþ èõ è ïî äðóãèì ïðèçíàêàì.
Â ÷àñòíîñòè, åñòåñòâåííî ðàçëè÷àòü äåòåðìèíèðîâàííûå è ñòîõàñòè-
÷åñêèå çàäà÷è. Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåðîì ðàç-
âèòèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé äèñöèïëèíû â ðåçóëüòàòå ïðîöåññà ðåøåíèÿ
ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷.
Âìåñòå ñ òåì âåðîÿòíîñòíûå ìåòîäû äîëãîå âðåìÿ ïðèìåíÿëèñü
èñêëþ÷èòåëüíî ê ðåøåíèþ çàäà÷ äåñêðèïòèâíîãî êëàññà. Îïòèìè-
çàöèîííûå ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è íà÷àëè ðàçðàáàòûâàòüñÿ òîëüêî â
ïîñëåäíèå 50-60 ëåò. Ýòî æå îòíîñèòñÿ è ê ñòîõàñòè÷åñêèì âàðèàí-
òàì çàäà÷ îïòèìàëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Îäíàêî ñòîõàñòè÷åñêîå îïòèìàëüíîå ïðîãðàììèðîâàíèå ÿâëÿåò-
ñÿ âåñüìà âàæíîé è ïåðñïåêòèâíîé âåòâüþ ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè
óæå õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî íà ïðàêòèêå ïðèíÿòèå ðåøåíèé âñåãäà ïðî-
èñõîäèò â óñëîâèÿõ òîé èëè èíîé íåîïðåäåëåííîñòè. Çàäà÷è îïòè-
ìàëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè
îêàçûâàþòñÿ ñóùåñòâåííî ñëîæíåå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåòåðìèíèðî-
âàííûõ çàäà÷, ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå ïðîáëåì äàííîãî íàïðàâëå-
íèÿ èññëåäîâàíèé íåëüçÿ íàäåÿòüñÿ íà áûñòðîå ïîëó÷åíèå äîñòàòî÷-
26
íî îáùèõ è äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Â áîëüøèíñòâå ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ïîäâåðæåíû èçìåíåíèÿì. Ðàçäåë ìà-
òåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, èçó÷àþùèé òåîðèþ è ìåòîäû ðå-
øåíèÿ óñëîâíûõ ýêñòðåìàëüíûõ çàäà÷ ïðè íåïîëíîé èíôîðìàöèè î
ïàðàìåòðàõ óñëîâèé çàäà÷, ïîëó÷èë íàçâàíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, ê ýòîìó æå ðàçäåëó ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ èíîãäà îòíîñÿò òàêæå óñëîâíûå ýêñòðåìàëüíûå çàäà÷è ñ
äåòåðìèíèðîâàííûìè óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ ïî òåì èëè èíûì ïðè-
÷èíàì öåëåñîîáðàçíî èñêàòü ðåøåíèå â âèäå ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àé-
íîãî âåêòîðà. Òàêèå çàäà÷è íåðåäêî âîçíèêàþò â ïîâòîðÿþùèõñÿ
ñèòóàöèÿõ, â êîòîðûõ óñëîâèÿ çàäà÷è äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ¾â
ñðåäíåì¿ (â îïðåäåëåííîì ñìûñëå), è èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò òîëüêî
¾ñðåäíèé¿ ýôôåêò îò ïðèíÿòûõ â ýòîì ñëó÷àå ðåøåíèé.
Ïðåäìåòîì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå ñêàçàííîå âûøå, ÿâëÿþòñÿ óñëîâíûå ýêñòðåìàëüíûå çàäà÷è,
â êîòîðûõ ïàðàìåòðû óñëîâèé, èëè ñîñòàâëÿþùèå ðåøåíèÿ, èëè òå
è äðóãèå ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè. Òðóäíîñòè â ñòîõàñòè-
÷åñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè ïîÿâëÿþòñÿ óæå ïðè ïîñòàíîâêå çàäà÷è,
êîãäà íåîáõîäèìî ó÷åñòü è îòðàçèòü òîíêèå ñèòóàöèè ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ñèñòåìàìè â óñëîâè-
ÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè. Óêàçàííûé ðàçäåë ìàòåìàòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ïðàêòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèÿõ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ðåøåíèÿ çàäà÷ äâóõ òèïîâ. Â çàäà÷àõ ïåðâîãî òèïà ïðîãíîçèðóþòñÿ
ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîâåäåíèÿ ìíîæåñòâà èäåíòè÷íûõ
â òîì èëè èíîì ñìûñëå ýêñòðåìàëüíûõ ñèñòåì. Ðàçäåë ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èññëåäóþùèé ïîäîáíûå çàäà÷è ïîëó÷èë
íàçâàíèå ¾ïàññèâíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ¿. Ìîäåëè
27
âòîðîãî òèïà îáåñïå÷èâàþò ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ è àëãîðèòìîâ ïëà-
íèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè, ïðè
ýòîì ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ïîëó÷èë íàçâàíèå ¾àêòèâíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ¿.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñòðóêòóðà çàäà÷è, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ íàáëþäåíèé è ðåøåíèé, èãðàåò
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ
ñèñòåì â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè.
Ñîäåðæàòåëüíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ îïðåäåëÿåò å¼ ðåøåíèå â ÷èñòûõ èëè ñìåøàííûõ ñòðàòå-
ãèÿõ. Ðåøåíèÿ â ÷èñòûõ ñòðàòåãèÿõ ïðèíÿòî íàçûâàòü ðåøàþùèìè
ïðàâèëàìè, ðåøåíèÿ â ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ íàçûâàþò ðåøàþùè-
ìè ðàñïðåäåëåíèÿìè. Ðåøåíèå çàäà÷è ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâè-
ÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè îáóñëàâëèâàåòñÿ ëèáî àïðèîðíîé èí-
ôîðìàöèåé õàðàêòåðèñòèêàìè ðàñïðåäåëåíèÿ èëè âûáîðêîé âîç-
ìîæíûõ çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé, ëèáî àïîñòåðè-
îðíîé èíôîðìàöèåé ðåçóëüòàòàìè íàáëþäåíèÿ êîíêðåòíîé ðåà-
ëèçàöèè ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è.
Â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ õàðàêòåðèñòèêè ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ìîãóò áûòü çàäàíû (ñëó÷àé ðèñêà)
èëè íåèçâåñòíû (ñëó÷àé íåîïðåäåëåííîñòè). Ìîæíî îñóùåñòâëÿòü
ðàçëè÷èå çàäà÷ äàííîãî ðàçäåëà ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ðåøåíèÿ è ñàìèì îïðåäå-
ëåíèåì ïîíÿòèÿ ïëàíà (ðåøåíèÿ) çàäà÷è. Ñðåäè ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷
âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ìíîãîêðèòåðèàëüíûå çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ
è óïðàâëåíèÿ â ñëîæíûõ ñèñòåìàõ. Íàðÿäó ñ îäíîêðèòåðèàëüíûìè
óñëîâíûìè çàäà÷àìè, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ìíîãîêðèòåðèàëüíûå
çàäà÷è â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè. Â ñèñòåìàõ ïëàíèðî-
28
âàíèÿ è óïðàâëåíèÿ âîçíèêàþò çàäà÷è ñî ñòðîãî óïîðÿäî÷åííûìè
ïî âàæíîñòè êðèòåðèÿìè, òàêèå çàäà÷è ìíîãîêðèòåðèàëüíîé îïòè-
ìèçàöèè ïîëó÷èëè íàçâàíèå ëåêñèêîãðàôè÷åñêèõ çàäà÷ îïòèìèçà-
öèè. Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ ìåòîäû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ðåøàþò
ëåêñèêîãðàôè÷åñêèå çàäà÷è îïòèìèçàöèè è âîîáùå ìíîãîêðèòåðè-
àëüíûå çàäà÷è â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè. Â ïîñëåäóþ-
ùèõ ãëàâàõ íàñòîÿùåé ðàáîòû ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìîäåëè
è ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è
íåîïðåäåëåííîñòè. Èññëåäóþòñÿ ïîñòàíîâêè çàäà÷, ïðîáëåìû ñóùå-
ñòâîâàíèÿ è îïòèìàëüíîñòè ðåøåíèé, âîïðîñû óñòîé÷èâîñòè ýòèõ
ðåøåíèé, ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
29
2 Çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñò-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè
2.1 Ïîñòàíîâêà è êà÷åñòâåííûé àíàëèç çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-

ãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
Â íàñòîÿùåé ãëàâå ðàññìàòðèâàþòñÿ çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-

ãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Ê òàêèì çàäà÷àì
îáðàùàþòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ìîäåëèðóåìàÿ ñèòóàöèÿ (ïðîáëå-
ìû ïëàíèðîâàíèÿ èëè óïðàâëåíèÿ) ñòàíîâèòñÿ îñìûñëåííîé òîëüêî
â òîì ñëó÷àå, åñëè äîïóñòèòü íàðóøåíèå óñëîâèé çàäà÷è íà íåêîòî-
ðîì ìíîæåñòâå ýëåìåíòàðíûõ ñîáûòèé (ñîñòîÿíèé ïðèðîäû).
Ïîñòàíîâêè çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿò-
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñëåäóþ-
ùèõ îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ:
• ïî ñïîñîáó çàäàíèÿ ðåøåíèé;
• ïî âèäó öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà çàäà÷è;
• ïî õàðàêòåðó çàäàíèÿ óñëîâèé çàäà÷è.
Ðåøåíèå â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíè-
ÿìè ìîæíî îïðåäåëÿòü â âèäå äåòåðìèíèðîâàííîãî èëè ñëó÷àéíîãî
âåêòîðà, çàâèñÿùåãî îò äåòåðìèíèðîâàííûõ è âåðîÿòíîñòíûõ õàðàê-
òåðèñòèê ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è, â ÷èñòûõ èëè ñìåøàííûõ
ñòðàòåãèÿõ. Â êà÷åñòâå öåëåâûõ ôóíêöèé â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè îáû÷íî èñ-
ïîëüçóþò ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëû (ëèíåéíûå çàäà÷è):
• ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ëèíåéíîé ôîðìû
CX = E(C(ω), X) − E -ìîäåëè;
• äèñïåðñèþ ëèíåéíîé ôîðìû

E(C(ω)X − CX)2 , ëèáî E(C(ω)X − C 0 X 0 )2 − V -ìîäåëè,
31
ãäå, âîîáùå ãîâîðÿ, CX = C 0 X 0 ;
• âåðîÿòíîñòü ïðåâûøåíèÿ ëèíåéíîé ôîðìîé íåêîòîðîãî ïîðîãà,

çàðàíåå çàäàííîãî
P {C(ω)X ≥ C 0 X 0 }, ëèáî f → min, P {C(ω)X ≤ f } = β
P -ìîäåëè.
Â îáùåì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòíûå îãðàíè÷åíèÿ â ñòîõàñòè÷åñêèõ çà-
äà÷àõ ïðèíèìàþò âèä P {gi (X) ≤ 0} ≥ αi , 0 ≤ αi ≤ 1, i = 1, m, ãäå
gi (X) íåêîòîðûå ñëó÷àéíûå ôóíêöèè, îãðàíè÷èâàþùèå îáëàñòü

îïðåäåëåíèÿ öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è. Ïðè ôîðìàëèçàöèè êîíêðåò-
íîé çàäà÷è âåðîÿòíîñòíûå óñëîâèÿ ìîãóò áûòü íàëîæåíû íà îäíî
èëè íåñêîëüêî îãðàíè÷åíèé. Íàïðèìåð, äëÿ ëèíåéíûõ çàäà÷ ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ öåëåâûõ ôóíêöèé ìîãóò áûòü çàäàíû â âèäå:

n
1) P { j=1 aij xj ≥ bi } ≥ αi , 0 ≤ αi ≤ 1, i = 1, m;
2) P {AX ≥ B} ≥ α, 0 ≤ α ≤ 1;
n
3) P { j=1 aik j xj ≥ bik , ik ⊂ Ik } ≥ α(k) , 0 ≤ α(k) ≤ 1,
S
k = 1, S, k=1 Ik = {1, 2, . . . , m}.
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè âèäà
max Z = max CX, (2.1.1)

n
P aij xj ≤ bi ≥ αi , 0 ≤ αi ≤ 1, i = 1, m, (2.1.2)
j=1
xj ≥ 0, j = 1, n, (2.1.3)
ãäå (aij ) äåòåðìèíèðîâàííàÿ ìàòðèöà, âåêòîðû b = (bi ) è
C = (cj ) ñëó÷àéíû.
32
Çàäà÷ó (2.1.1) - (2.1.3) ìîæíî ñâåñòè ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å
ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
max Z = max CX,
AX ≤ b,
X ≥ 0,
ãäå C ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå âåêòîðà C , à âåêòîð b ìîæíî

îïðåäåëèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïóñòü ϕ(b1, b2, . . . , bm) ñîâìåñòíàÿ ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ
êîìïîíåíò ñëó÷àéíîãî âåêòîðà b(ω), à ϕi (bi) ïëîòíîñòü ðàñïðåäå-
ëåíèÿ i-é êîìïîíåíòû âåêòîðà b(ω), ò.å.
∞ ∞
ϕi (bi ) = . . . (m − 1) . . . ϕ(b1 , b2 , . . . , bm ) dbk .
−∞ −∞ k=i
Çíàÿ ϕi (bi ), ìîæíî íàéòè òàêîå bi , ÷òî âûïîëíÿåòñÿ

∞
ϕi (bi )dbi = αi , i = 1, m. (2.1.4)
bi
Åñëè óðàâíåíèå (2.1.4) èìååò ìíîæåñòâî ðåøåíèé, âûáèðàåì â êà-

n
÷åñòâå bi íàèáîëüøèé êîðåíü. Òîãäà ñîîòíîøåíèå P aij xj ≤bi ≥αi
j=1

n
ýêâèâàëåíòíî íåðàâåíñòâó aij xj ≤ bi , ãäå bi âû÷èñëÿåòñÿ èç óðàâ-
j=1
íåíèÿ (2.1.4). Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ (2.1.1.)-(2.1.3) ýêâèâàëåíòíà äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å ëè-
íåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
CX → max, (2.1.5)
AX ≤ b, (2.1.6)
X ≥ 0, (2.1.7)
ãäå C = E(C(ω)), b = (b1, b2, . . . , bm).

33

n
Ñèñòåìà aij xj ≤ bi îïðåäåëÿåò âûïóêëîå ìíîæåñòâî è, ñëåäî-
j=1

n
âàòåëüíî, ñèñòåìà P aij xj ≤ bi ≥ αi åé ýêâèâàëåíòíàÿ, òàêæå
j=1
îïðåäåëÿåò âûïóêëîå ìíîæåñòâî.
Îäíîâðåìåííî äîêàçàëè óòâåðæäåíèå, ÷òî

n
Sα = X : P aij xj ≤ bi (ω)) ≥ αi , 0 ≤ αi ≤ 1, xj ≥ 0, j = 1, n
j=1
âûïóêëîå ìíîæåñòâî.
Â ðàáîòàõ [376], [377], [378] ðàññìîòðåíà çàäà÷à ìèíèìèçàöèè öå-
ëåâîé ôóíêöèè Cx íà ìíîæåñòâå Sα, â ïðåäïîëîæåíèè ïîñòîÿíñòâà
ýëåìåíòîâ ìàòðèöû A = (aij ) è ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êîìïî-
íåíò âåêòîðà b(ω). Äîêàçàíà âûïóêëîñòü îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ öåëå-
âîé ôóíêöèè äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ è ðàçðàáîòàí àëãîðèòì ðåøåíèÿ çà-
äà÷è, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäèôèêàöèþ ãðàäèåíòíîãî ìå-
òîäà.
Åñëè ñëó÷àéíûå êîìïîíåíòû âåêòîðà b(ω) õàðàêòåðèçóþòñÿ ôóíê-
öèåé ðàñïðåäåëåíèÿ ψi(bi), òî ïàðàìåòð bi âûáèðàåòñÿ êàê íàèáîëü-
øåå ðåøåíèå íåðàâåíñòâà 1 − ψi(bi) ≥ αi, à åñëè ψi(bi) íåïðåðûâ-
íàÿ ñòðîãî ìîíîòîííàÿ ôóíêöèÿ, ïîñëåäíåå íåðàâåñòâî ýêâèâàëåíò-
íî óðàâíåíèþ 1 − ψi(bi) = αi. Â îáùåì ñëó÷àå
bi = ψ −1 (1 − αi ),
i ãäå ψi−1(f ) = sup{Y |ψi(Y ) ≤ f }. (2.1.8)
Áåí-Èñðàýëü [22] ðàññìîòðåë çàäà÷ó, äâîéñòâåííóþ ê çàäà÷å ñ âå-

ðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
Y b → min, (2.1.9)
P (yA ≥ C) ≥ β, (2.1.10)
Y ≥ 0, (2.1.11)
34
ãäå A äåòåðìèíèðîâàííàÿ ìàòðèöà, à ðåøåíèå Y ∗ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé äåòåðìèíèðîâàííûé âåêòîð. Åñëè çàäàíà Gj (f ) ôóíê-
öèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé êîìïîíåíòû cj è âåêòîðà C(ω) è åñëè
Gj (f ) = P (cj (ω) ≤ f ) = βj , òî çàïèñü f = G−1

j (βj ) áóäåì ñ÷èòàòü ýê-
âèâàëåíòíîé çàïèñè f = min{Y |Gj (Y ) ≥ βj }. Çàäà÷à (2.1.9)-(2.1.11)
ïðèìåò âèä
Y b → min, Y A ≥ G−1 (β), Y ≥ 0. (2.1.12)
Çàäà÷è (2.1.1)-(2.1.3) è (2.1.12) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïàðó äâîé-
ñòâåííûõ çàäà÷ (ïðè óñëîâèè β = G(C)) ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
G−1 (β)X → max, P (AX ≤ B) ≥ α, X ≥ 0, (2.1.13)
Y ψ −1 (1 − α) → min, P (Y A ≥ C) ≥ β, Y ≥ 0, (2.1.14)
ãäå α = {αi }, β = {βj }, ψ −1 = {ψi−1 }, G−1 = {G−1

j }. Ê çàäà÷àì
(2.1.13), (2.1.14) ïðèìåíèìû òåîðåìû äâîéñòâåííîñòè äëÿ àíàëèçà
ðåøåíèé è îöåíêè ïàðàìåòðîâ çàäà÷è.
Â ðàáîòå [203] èññëåäîâàíà çàäà÷à (2.1.1)-(2.1.3), ó êîòîðîé ýëå-
ìåíòû ìàòðèöû A = (aij ) è êîìïîíåíòû âåêòîðà b = (bi ) íåçàâè-
ñèìûå ìåæäó ñîáîé íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷è-
íû. Ïóñòü èìååì
A = (aij ) ∈ N (μij , σij2 ),
b = (bi ) ∈ N (ηi , θi2 ),
αi ≥ 0, 5; i = 1, 2, . . . , m; j = 1, 2, . . . , n.
Òîãäà íåâÿçêà i-ãî óñëîâèÿ çàäà÷è ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà

n
yi (X) = aij xj − bi ,
j=1
35
òàêæå íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåíà ñ õàðàêòåðèñòèêàìè

n
μi (X) = μij xj − ηi ,
j=1

n
σi2 (X) = σij2 xj + θi2 ,
j=1
yi (X) ∈ N (μi (X), σi2 (X)).
Ñîîòíîøåíèÿ (2.1.2) ýêâèâàëåíòíû íåðàâåíñòâàì

P {yi (X) ≤ 0} ≥ αi , i = 1, 2, . . . , m èëè, ÷òî òîæå ñàìîå
0 (ν−μi (X))2
1 −
2σ 2 (X)
√ e i dν ≥ αi , i = 1, 2, . . . , m.
2πσi (X)
−∞
t − ν 2
Îáîçíà÷èâ Φ(t) = √12π e 2 dν, ïîñëåäíåå íåðàâåíñòâî ïåðåïè-

−∞
μ (X)
øåì â âèäå Φ − σii(X) ≥ αi èëè, ÷òî òî æå,
μi (X) + Φ−1 (αi )σi (X) ≤ 0.
Ïîäñòàâèâ âûðàæåíèÿ äëÿ μi (X) è σi (X), ïîëó÷àåì

n 1/2

n
Φ−1 (αi ) σij2 x2j + θi2 ≤ ηi − μij xj .
j=1 j=1
Ëåâàÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, è ïðàâàÿ ÷àñòè íåðàâåíñòâà íåîòðèöà-

òåëüíû, ò.ê. äëÿ αi ≥ 0, 5 èìååì Φ−1 (αi ) ≥ 0 è ìîæåì âîçâåñòè â
êâàäðàò îáå ÷àñòè íåðàâåíñòâà. Ïðè ýòîì ïîëó÷èì çàäà÷ó
max Z = max CX, (2.1.15)

n

n 2
Φ−2 (αi ) σij2 x2j + θi2 − ηi − μij xj ≤ 0, (2.1.16)
j=1 j=1
xj ≥ 0; i = 1, m; j = 1, n. (2.1.17)
Ñëåäîâàòåëüíî, â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à (2.1.1)-(2.1.3) ñâîäèòñÿ ê äå-

òåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ëèíåéíîé
öåëåâîé ôóíêöèåé è êâàäðàòè÷íûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
36
Ïîñòðîèì ôóíêöèþ Ëàãðàíæà äëÿ çàäà÷è (2.1.15)-(2.1.17):

m

n

n 2
L(X, λ) = Cx − λi Φ−2 (αi ) σij2 xj + θi2 − ηi − μij xj .
i=1 j=1 j=1
(2.1.18)
Íàéäåì ñåäëîâóþ òî÷êó ôóíêöèè Ëàãðàíæà L(X, λ)
∂L(X 0 , λ0 ) m

n
= cj − λ0i Φ−2 (αi ) 2σij2 x0j + 2μij ηi − μij x0j ≤ 0,
∂xj i=1 j=1
∂L(X 0 , λ0 )
n
n 2
= −Φ−2 (αi ) σij2 x0j + ηi − μij x0j ≥ 0,
∂λi j=1 j=1
∂L(X 0 , λ0 ) ∂L(X 0 , λ0 )
x0j = 0, λ0i = 0, xj ≥ 0, j = 1, n.
∂xj ∂λi
×àñòíûå ïðîèçâîäíûå ôóíêöèè Ëàãðàíæà L(X, λ) ïî X äàþò n
ëèíåéíûõ íåðàâåíñòâ, êîòîðûå ðàçðåøèìû ïðè èçâåñòíîì λi. ×àñò-
íûå ïðîèçâîäíûå ôóíêöèè Ëàãðàíæà L(X, λ) ïî λ äàþò m êâàä-
ðàòè÷íûõ íåðàâåíñòâ, êîòîðûå âìåñòå ñ óñëîâèÿìè Êóíà-Òàêêåðà
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è.
Èñõîäíàÿ çàäà÷à (2.1.1)-(2.1.3) ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé çà-
äà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ëèíåéíîé öåëåâîé ôóíêöèåé
è êâàäðàòè÷íûìè óñëîâèÿìè-íåðàâåíñòâàìè è â òîì ñëó÷àå, êîãäà
ñëó÷àéíûå îãðàíè÷åíèÿ-ñòðîêè êîððåëèðîâàíû ìåæäó ñîáîé. Èìå-
åì
vij = E{(bi − ηi )(aij − μij )}; vijk = E{(aij − μij )(aik − μik )}.
Ðàññóæäàÿ, êàê è âûøå, ïîëó÷àåì ïðè αi ≥ 0, 5

1/2
Φ−1 (αi ) vijk xj xk +2 vij xj +θi2 ≤ ηi − μij xj ; i = 1, m.
j,k j j
(2.1.19)
Îáëàñòü, îãðàíè÷åííàÿ óñëîâèÿìè (2.1.19), âûïóêëà, ïîñêîëüêó

ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåíà ôîðìà vijk xj xk .
j,k
37
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåì çàäà÷ó âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
âèäà:
max Z = max CX, (2.1.20)

1/2
Φ−1 (αi ) vijk xj xk +2 vij xj +θi2 ≤ ηi − μij xj , (2.1.21)
j,k j j
xj ≥ 0; i = 1, m; j = 1, n. (2.1.22)
2.2 Äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû ×àðíñà è Êóïåðà
×àðíñ è Êóïåð [74], [77], [81] ââåëè â ñèñòåìó óñëîâèé çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
åù¼ äîïîëíèòåëüíîå ïðàâèëî óïðàâëåíèÿ, êîòîðîå â îáùåì ñëó÷àå
èìååò âèä X = Φ(A, B, C), ò.å. èñêîìîå ðåøåíèå X ÿâëÿåòñÿ ôóíê-
öèåé îò ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è. Òàêàÿ ïîñòàíîâêà ñâîäèòñÿ
ê òîìó, ÷òî èç çàäàííîãî êëàññà ôóíêöèé Φ íóæíî âûáðàòü òó, äëÿ
êîòîðîé ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå óäîâëåòâîðÿåò ñèñòåìå âåðîÿòíîñòíûõ
îãðàíè÷åíèé è îïòèìèçèðóåò çàäàííóþ öåëåâóþ ôóíêöèþ.
×àðíñ è Êóïåð ðàññìîòðåëè ëèíåéíîå ïðàâèëî óïðàâëåíèÿ â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ìàòðèöà A íå ñîäåðæèò ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ
X = Db(ω), ãäå D (n × m)-ìåðíàÿ ìàòðèöà.
Â ðàáîòå [81] ïîêàçàíî, ÷òî èñêîìàÿ ìàòðèöà D ïîëó÷àåòñÿ èç ðå-
øåíèÿ çàäà÷è âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ ýêâèâàëåíòíà
ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷å ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è êîòîðàÿ
ïîëó÷èëà íàçâàíèå äåòåðìèíèðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà èñõîäíîé çà-
äà÷è, ïîñêîëüêó îíà íå ñîäåðæèò ñëó÷àéíûõ ýëåìåíòîâ.
E -ìîäåëü. Çàäà÷à èìååò âèä
E(C(ω), X) → max, (2.2.1)
P {A(ω)X ≤ b(ω)} ≥ αi ; 0 ≤ αi ≤ 1; i = 1, m, (2.2.2)
38
X = Db(ω), (2.2.3)
X ≥ 0. (2.2.4)
Â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî êîìïîíåíòû âåêòîðîâ C(ω) è b(ω) íå êîð-

ðåëèðîâàíû ìåæäó ñîáîé, ìîæíî çàäà÷ó (2.2.1)-(2.2.4) çàìåíèòü çà-
äà÷åé
max E(C(ω), Db(ω)) = max CDb (2.2.5)
ïðè îãðàíè÷åíèÿõ
P {ADb(ω) ≤ b(ω)} ≥ αi . (2.2.6)
Åñëè âåêòîð b(ω) ðàñïðåäåëåí íîðìàëüíî, òî è âåëè÷èíà

ai Db(ω) − bi (ω) òàêæå èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå.
Ðàññìîòðèì âåëè÷èíû:
bi (ω) − ai· Db(ω)
Zi (ω) = ; i = 1, m, (2.2.7)
E[bi (ω) − ai· Db(ω)]2
ai· Db − bi
Zi0 (ω) = ; i = 1, m, (2.2.8)
E[bi (ω) − ai· Db(ω)]2
ãäå b(ω) = b(ω) − b ïðè óñëîâèè E[bi(ω) − ai·Db(ω)]2 > 0.
Ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà Zi(ω) ïîä÷èíÿåòñÿ íîðìàëüíîìó çàêîíó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ N (0, 1), òîãäà ñèñòåìó (2.2.6) ìîæíî ïåðåïèñàòü â âèäå:
P {ai· Db(ω) − bi (ω) ≤ 0} = P {bi (ω) − ai· Db(ω) ≥ ai· Db − bi } =

= P {Zi (ω) ≥ Zi0 } = Ψ Zi0 ≥ αi ; Zi0 ≤ Ψ−1 (αi ) = −ki ; i = 1, m ,
ãäå ïðè αi > 0, 5; Ψ−1(αi) < 0, ki > 0.

Åñëè ââåñòè äîïîëíèòåëüíûå ïåðåìåííûå vi òàêèå, ÷òî

bi − ai· Db ≥ vi ≥ ki E[(bi (ω) − ai· Db(ω))]2 > 0
ñèñòåìó îãðàíè÷åíèé (2.2.6) ìîæíî çàìåíèòü ýêâèâàëåíòíîé ñè-

ñòåìîé
39
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

⎧
⎪
⎪ a Db − vi ≥ −bi
⎪
⎨ i·
−ki2 E[bi (ω) − ai· Db(ω)]2 + vi2 ≥ 0 (2.2.9)
⎪
⎪
⎪
⎩ vi ≥ 0
Îêîí÷àòåëüíî ïîëó÷èì, ÷òî äåòåðìèíèðîâàííûì ýêâèâàëåíòîì

E -ìîäåëè áóäåò çàäà÷à
max CDb, (2.2.10)
μi (D) − vi ≥ 0, (2.2.11)
ki2 [μi (D) − σi2 (D)] + vi2 ≥ 0, i = 1, m, (2.2.12)
vi ≥ 0, (2.2.13)
ãäå μi(D) = bi − ai·Db; σi2(D) = E[bi(ω) − ai·Db(ω)]2.

Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî óñëîâèÿ (2.2.6) îïðåäåëÿþò â ïðîñòðàíñòâå
ïåðåìåííûõ âûïóêëîå ìíîæåñòâî. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî äåòåðìèíè-
ðîâàííûé ýêâèâàëåíò E -ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ.
V -ìîäåëü. Ïîä V -ìîäåëüþ áóäåì ïîíèìàòü çàäà÷ó
min E(C(ω)X − C 0 X 0 )2 (2.2.14)
ïðè óñëîâèÿõ
P {ai· (ω)X ≤ bi (ω)} ≥ αi ; 0 ≤ αi ≤ 1, i = 1, m, (2.2.15)
X = Db(ω). (2.2.16)
Ïîñêîëüêó ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé íå îòëè÷àåòñÿ îò ñëó÷àÿ E -ìîäåëè,

â êà÷åñòâå äåòåðìèíèðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà áóäåì èìåòü çàäà÷ó
min E(C(ω)Db(ω) − C 0 X 0 )2 (2.2.17)
ïðè îãðàíè÷åíèÿõ (2.2.9).
40
Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî è â ýòîì ñëó÷àå èìååì çàäà÷ó âûïóêëîãî
P -ìîäåëü. Ýòà ìîäåëü îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ òåì, ÷òî çäåñü
öåëåâàÿ ôóíêöèÿ òàêæå ñâåäåíà ê âåðîÿòíîñòíîìó âèäó
max P {C(ω)X ≥ C 0 X 0 }, (2.2.18)
P {ai· (ω)X ≤ bi (ω)} ≥ αi ; 0 ≤ αi ≤ 1, i = 1, m, (2.2.19)
X = Db(ω). (2.2.20)
Ââåäÿ îáîçíà÷åíèÿ
C(ω)Db(ω) − CDb
u(ω) = ;
E[C(ω)Db(ω) − CDb]2
C 0 X 0 − CDb
u0 =
E[C(ω)Db(ω) − CDb]2
è ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî u(ω) ðàñïðåäåëåíî íîðìàëüíî N (0, 1), öåëå-
âóþ ôóíêöèþ ïðèâîäèì ê âèäó
P {C(ω)X ≥ C 0 X 0 } = P {u(ω) ≥ u0 } = Φ(u0 ),
ãäå
u0
1 2
Φ(u0 ) = √ e−y /2
dy;
2π
−∞
çàäà÷à ñâîäèòñÿ ê ìàêñèìèçàöèè ôóíêöèè Φ(u0 ). Ââåäåì ïåðå-
ìåííûå
2
w0 ≥ E[C(ω)Db(ω) − CDb]2 ; w0 ≥ 0, (2.2.21)
Z 0 ≤ CDb − C 0 X 0 . (2.2.22)
Äåòåðìèíèðîâàííûì ýêâèâàëåíòîì P -ìîäåëè áóäåò çàäà÷à ìàê-
ñèìèçàöèè Z 0 /w 0 ïðè îãðàíè÷åíèÿõ (2.2.9).
41
Èíòåðåc ïðåäñòàâëÿþò òîëüêî òå çàäà÷è, äëÿ êîòîðûõ w0 > 0.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâîáîäèòüñÿ îò äðîáíî-ëèíåéíîé öåëåâîé ôóíê-
öèè, ââåäåì ïåðåìåííóþ t = 1/w0 è îáîçíà÷èì
= tD, Zi = tZi , V (D) = E(C(ω)Db(ω)
D − tC 0 X 0 )2 ,
= E[tbi (ω) − ai· Db]

i (D)
σ 2; μ = E(tbi (ω) − ai· Db).
i (D)
Â íîâûõ ïåðåìåííûõ
dij , Z = tZi , Z0 = tZ 0 ; i = 1, m, j = 1, n
çàäà÷à (2.2.18) - (2.2.20) çàïèñûâàåòñÿ êàê ñëåäóþùàÿ äåòåðìèíè-

ðîâàííàÿ çàäà÷à âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
Z0 → max,
− Z0 ≥ tC 0 X 0 ,
C Db
−V (D)
+ 1 ≥ 0,
− Zi ≥ 0,
i (D)
μ
−ki2 [ −μ
σi2 (D) + Z2 ≥ 0,
2i (D)] i
t ≥ 0, Zi ≥ 0, i = 1, m.
2.3 Äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-

ìèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
Âî âòîðîì ðàçäåëå íàñòîÿùåé ãëàâû ïðèâåäåíû äåòåðìèíèðîâàííûå

ýêâèâàëåíòû äëÿ íåñêîëüêèõ ìîäåëåé. Ðàññìîòðèì åùå ðÿä ÷àñòíûõ
ìîäåëåé, èìåþùèõ âàæíîå ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå, è âûÿñíèì, ÷òî
ñîáîþ ïðåäñòàâëÿþò äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû ýòèõ çàäà÷
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Â ðàáîòå [224] ðàññìîòðåíà çàäà÷à âèäà
max f, (2.3.1)
42
P {C(ω)X ≤ f } = β, (2.3.2)
P {ai· X ≤ bi (ω)} ≥ αi ; i = 1, m, (2.3.3)
X ≥ 0, ω ∈ Ω. (2.3.4)
Ïîä ïëàíîì çàäà÷è (2.3.1)-(2.3.4) ïîíèìàåòñÿ òàêîé íåîòðèöàòåëü-

íûé âåêòîð

n
X ∈ S α , Sα = X : P aij xj ≤ bi (ω) ≥ αi , i = 1, m, X ≥ 0 ,
j=1
äëÿ êîòîðîãî âåðõíÿÿ ãðàíèöà f èíòåðâàëà (−∞, f ), â êîòîðûé

çíà÷åíèå ëèíåéíîãî ôóíêöèîíàëà ïîïàäàåò ñ âåðîÿòíîñòüþ β , áûëà
áû ìàêñèìàëüíîé. Ïðè íåêîòîðûõ äîïóùåíèÿõ çàäà÷à (2.3.1)-(2.3.4)
ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å âûïóêëîãî ïðî-
Äîïóùåíèå 2.3.1. Ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà bi(ω) èìååò íîðìàëüíîå
ðàñïðåäåëåíèå ñî ñðåäíèì çíà÷åíèåì bi è äèñïåðñèåé σb2 , ò.å. i
bi ∈ N (bi , σb2i ).
Â ýòîì ïðåäïîëîæåíèè óñëîâèÿ (2.3.3) ìîãóò áûòü ïðåîáðàçîâàíû:

⎧ ⎛ n ⎞⎫
⎪
⎪ ⎪
⎪
n ⎨ b − b ⎜ aij xj − bi ⎟⎪
⎪ ⎬
i i ⎜ j=1 ⎟
P aij xj ≤ bi (ω) = P ≥⎜ ⎟ ,
⎪
⎪ σ bi ⎝ σ bi ⎠⎪⎪
j=1 ⎪
⎩ ⎪
⎭
ãäå (bi − bi)/σb íîðìàëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ñî ñðåäíèì

i
çíà÷åíèåì 0 è äèñïåðñèåé 1. Φ(X) ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó-

÷àéíîé âåëè÷èíû N (0, 1) :
x
1 2
Φ(X) = √ e−y /2
dy.
2π
−∞
43
Ââåäåì ôóíêöèþ ϕ(x) = 1 − Φ,
∞
1 2
ϕ(x) = √ e−y /2
dy.
2π
x
Óñëîâèå (2.3.3) çàìåíÿåòñÿ

⎛ ⎞

n
⎜ aij xj − bi ⎟
⎜ j=1 ⎟
ϕ⎜ ⎟ ≥ αi ; i = 1, m,
⎝ σ bi ⎠
èëè èíà÷å
n
aij xj − bi
j=1
≤ ϕ−1 (αi ), i = 1, m.
σ bi
Îáû÷íî èìååì αi ≥ 0, 5; òîãäà ϕ−1(αi) ≤ 0, è ïîëîæèì, ÷òî
ϕ−1 (αi ) = −qi . Îäíàêî αi ≥ 0, 5 íå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëî-
âèåì â ýòîì ñëó÷àå. Óñëîâèå (2.3.3) ìîæíî ïåðåïèñàòü â âèäå
ai· X ≤ bi − qi σb , ò.å. ai· X ≤ b∗i = bi − qi σb èëè áîëåå êîìïàêòíî,
i i
AX ≤ b∗ , ãäå b∗ = (b∗1 , . . . , b∗m ).

Òåïåðü îïðåäåëèì çíà÷åíèÿ cj è çíà÷åíèÿ äèñïåðñèè ìàòðèöû v,
òàêèõ, ÷òî
Vij = E(ci − ci )(cj − cj ), (2.3.5)
ãäå V ìàòðèöà êîâàðèàöèé. Òîãäà äèñïåðñèÿ âåëè÷èíû

= Vij

n
cj xj âû÷èñëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì
j=1
! " # $2

n
n
V cj xj =E (cj − cj )xj = E(ci − ci )(cj − cj )xi xj =
j=1 j=1 i,j

= Vij xi xj = X T V X.
i,j
Äîïóùåíèå 2.3.2. Âåêòîð C(ω) èìååò íîðìàëüíîå ðàïðåäå-

ëåíèå ñî ñðåäíèì C è ìàòðèöåé êîâàðèàöèé V . Òîãäà âåëè÷èíà
44
C(ω)X èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñî ñðåäíèì CX è äèñïåð-
ñèåé X T V X .
Ñëåäîâàòåëüíî,

CX − CX f − CX f − CX
P (C(ω)X ≤ f ) = P √ ≤√ =J √ ,
XT V X XT V X XT V X
ãäå
x
1 2
J(X) = √ e−y /2
,
2π
−∞
è èç óñëîâèÿ P (CX ≤ f ) = β èìååì
√
f (x) = CX + J −1 (β) X T V X. (2.3.6)
√
Ïîñêîëüêó X T V X âûïóêëàÿ ôóíêöèÿ è åñëè β = 0, 5 èëè
J −1 (β) ≤ 0, òî ôóíêöèÿ, îïðåäåëåííàÿ â ñîîòíîøåíèè (2.3.6), ÿâëÿ-
åòñÿ âîãíóòîé, ïîýòîìó ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùåå äîïóùåíèå.
Äîïóùåíèå 2.3.3. β ≤ 0, 5 Èòàê, èìååì çàäà÷ó ìàêñèìèçàöèè
√
max f = CX − q X T V X, (2.3.7)
AX ≤ b∗ , (2.3.8)
X ≥ 0, (2.3.9)
ãäå b∗i = bi − qi σbi ; qi = −J −1 (β) ≥ 0; qi = −ϕ−1 (αi ).

Äîïóùåíèå 2.3.4. Çàäà÷à (2.3.7)-(2.3.9) èìååò îãðàíè÷åííîå
îïòèìàëüíîå ðåøåíèå.
Ïîñêîëüêó öåëåâàÿ ôóíêöèÿ â çàäà÷å (2.3.7)-(2.3.9) âîãíóòàÿ è å¼
îãðàíè÷åíèÿ ëèíåéíû, òî çäåñü äîëæåí ñóùåñòâîâàòü òîëüêî îäèí
ìàêñèìóì êîòîðûé óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùèì óñëîâèÿì Êóíà-Òàêêåðà.
Ïóñòü F (X, U ) ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà X = (x1, . . . , xn) è U = (u1, . . . , um)
íåîòðèöàòåëüíûå âåêòîðû, èìååì
% ! "

n
m
n
F (X, U ) = cj xj − q Vij xi xj + ui b∗i − aij xj .
j=1 i,j i=1 j=1
45
Åñëè X = (x1, . . . , xn) è U = (u1, . . . , un) óäîâëåòâîðÿþò ñëåäóþ-
ùèì óñëîâèÿì
& ⎧
i
∂F && ⎨ = 0, x
q Vij x j > 0,
& = cj − 'i − i
aij u (2.3.10)
∂xj & i x
Vij x j i
⎩ ≤ 0, x
j = 0;
X,U
i,j
& ⎧
∂F && ⎨ = 0, u
n
i > 0,
& = b∗i − j
aij x (2.3.11)
∂uj & j=1
⎩ ≥ 0, u
i = 0,
X
òî ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî X îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è (2.3.7)-

(2.3.9).
Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äåòåðìèíèðîâàííûõ ýêâèâàëåíòîâ
äëÿ àíàëèçà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñò-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, áóäóò ëè
îíè ýêâèâàëåíòíû çàäà÷àìè ëèíåéíîãî èëè âûïóêëîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ. Â ðàáîòå [290] èññëåäóþòñÿ íåêîòîðûå êëàññû ëèíåéíûõ
ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, äëÿ êîòî-
ðûõ äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàäà÷è
âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ê íèì ïðèìåíèìû ýôôåêòèâíûå
ìåòîäû ðåøåíèÿ.
Ïóñòü íåîáõîäèìî íàéòè äåòåðìèíèðîâàííûå âåêòîðû X è Y (X)
(èëè X è b), êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò
max CX,
ΦX (Y (X)) = ΦX (AX − b) = α,
Y (X) = AX − b ≤ 0, X ≥ 0,
ãäå ΦX (AX − b) = P {AX − b < AX − b} = P {b > b}. Åñëè ñîñòàâ-
ëÿþùèå bi âåêòîðà b íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, èìååì

m
m
m
P {b ≥ b} = P {bi ≥ bi } = [1 − P (bi < bi )] = [1 − Φbi (bi )],
i=1 i=1 i=1
46
ãäå Φbi (
bi ) ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ êîìïîíåíòû bi âåêòîðà b.
Äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è èìååò âèä
max CX (2.3.12)
AX ≤ b, (2.3.13)

m
[1 − Φbi (bi )] ≥ α, (2.3.14)
i=1
X ≥ 0. (2.3.15)
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ bi
âåêòîðà îãðàíè÷åíèé ñîîòâåòñòâóåò íîðìàëüíîìó çàêîíó, îïðåäåëÿ-
åòñÿ ðàñïðåäåëåíèåì Âåéáóëëà, ðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì èëè
ãàììà-ðàñïðåäåëåíèåì, çàäà÷à (2.3.12)-(2.3.15) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
çàäà÷ó âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ýòî èìååò ìå-
ñòî, êîãäà ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ bi âåêòîðà îãðà-
íè÷åíèé îïðåäåëÿþòñÿ îäíîé èç ñëåäóþùèõ ôóíêöèé (â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîðÿäêîì, ïðèâåäåííûì âûøå)

2 2
à) Ψi (xi ) = √ 1 e(xi −μi ) /(2σi ) ;
⎧2πσi
⎨λ ζ (x −β )ζi −1 e−λi (xi −βi )ζi , x ≥ β , ζ ≥ 1, λ ≥ 0;
i i i i i i i i
á) Ψi (xi ) =
⎩0, xi < βi ;
⎧
n −1
⎨ ni xi −ai i , x ∈ [a, a];
ai −ai ai −ai i
â) Ψi (xi ) =
⎩0, x ∈
i / [a, a];
⎧
⎨ λi (λ x )ζi −1 e−λi xi , x ≥ 0, ζ ≥ 1, λ ≥ 0;
Γ(ζi ) i i i i i
ã) Ψi (xi ) =
⎩0, xi < 0.
Îäíàêî ëåâûå ÷àñòè â íåðàâåíñòâå (2.3.14) íå ÿâëÿþòñÿ âûïóêëû-
ìè ââåðõ ôóíêöèÿìè. Ñëåäóÿ [290], ìîæíî çàìåíèòü óñëîâèÿ (2.3.14)

m
ýêâèâàëåíòíûìè íåðàâåíñòâàìè ln[1−Φbi (bi )] ≥ ln α, ÷òî äëÿ âñåõ
i=1
47
ïåðå÷èñëåííûõ ðàñïðåäåëåíèé ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê ýêâèâàëåíòíûì
äåòåðìèíèðîâàííûì çàäà÷àì, ó êîòîðûõ ëåâûå ÷àñòè îãðàíè÷å-
íèé ëèíåéíûå èëè âûïóêëûå ââåðõ ôóíêöèè.
Â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè ïðåäïîëàãàåòñÿ èçâåñòíûì çàðàíåå óðîâåíü âåðîÿò-
íîñòè âûïîëíåíèÿ óñëîâèé çàäà÷è. Îäíàêî â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ
íå âñåãäà èìååòñÿ äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè, ÷òîáû îïðåäåëèòü àïðè-
îðè óðîâåíü âåðîÿòíîñòè âûïîëíåíèÿ îãðàíè÷åíèé çàäà÷è. Â ýòîé
ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ìîäåëü, èññëåäîâàííàÿ â ðàáîòàõ [203],
[450], [451].
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿò-
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè âèäà
inf h(X), (2.3.16)

( )

n
P aij xj ≤ bi ≥ βi , i = 1, m, (2.3.17)
j=1
X ∈ H, (2.3.18)
ãäå X = (x1 , . . . , xn ) ñëó÷àéíûé âåêòîð-ïëàí, êîìïîíåíòû êî-

òîðîãî ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû xj íåçàâèñèìû è íîðìàëüíî ðàñïðåäå-
ëåíû;
bi ïðîèçâîëüíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ
Fi (t);
A = {aij } ôèêñèðîâàííàÿ ìàòðèöà ðàçìåðíîñòè m × n;
1
βi ôèêñèðîâàííîå ÷èñëî, 2 < βi < 1, i = 1, m;
h(X) íåêîòîðûé ôóíêöèîíàë, îïðåäåëåííûé íà ïðîñòðàíñòâå X
óêàçàííûõ ñëó÷àéíûõ âåêòîðîâ;
H ïîäìíîæåñòâî X, êîòîðîìó â ïðîñòðàíñòâå (mj , σj ) ñîîòâåò-
ñòâóåò ìíîæåñòâî H.
48
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé öåíòðàëüíîé ïðåäåëüíîé òåîðåìû ôóíê-
öèÿ!ðàñïðåäåëåíèÿ
" íîðìèðîâàííîé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñóì-

n
ξk −an
ìû k=1
b n
ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ξk ñõîäèòñÿ ïðè íåêîòîðûõ óñëî-
âèÿõ ê íîðìàëüíîé ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ
t
1 2
Φ(t) = √ e−z /2
dz.
2π
0
Òî÷íåå, åñëè, íàïðèìåð, |ξk | ≤ C < ∞, Dξk ≥ α > 0, òî

⎧ ⎫
⎪
⎪ ⎪
⎪
⎪ (ξk − Eξk )
⎨ ⎪
⎬
k
P ' < t → Φ(t) (2.3.19)
⎪
⎪ ⎪
⎪
⎪
⎩ Dξk ⎪
⎭
k
ðàâíîìåðíî ïî t ïðè n → ∞.
Åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êîìïîíåíòû âåêòîð-ïëàíà X ÿâ-
ëÿþòñÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé, ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿåìîé äâóìÿ ïà-
ðàìåòðàìè è íåçàâèñèìîé îò äðóãèõ êîìïîíåíò. Ïóñòü ýòèìè ïàðà-
ìåòðàìè áóäóò(ìàòåìàòè÷åñêèå
)
îæèäàíèÿ mj è äèñïåðñèè σj2, òîãäà

n
âåðîÿòíîñòü P aij xj < bi ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ëèøü mj , σj ïðè-
j=1
÷åì, â ñèëó ñêàçàííîãî âûøå, ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíîé

t − μi
Φ dFi (t),
Si

ãäå μi = aij mj ; Si2 = a2ij σj2.
j j
Òàêèì îáðàçîì, ïðè äîñòàòî÷íî ïðîèçâîëüíûõ êîìïîíåíòàõ
âåêòîð-ïëàíà ïîäñ÷åò âåðîÿòíîñòè â çàäà÷å (2.3.16)-(2.3.18) ïðèâî-
äèò ïðè áîëüøèõ n ïðèìåðíî ê òîìó æå ðåçóëüòàòó, ÷òî è â ñëó÷àå
íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûõ êîìïîíåíò.
Ïîëó÷èì â íîâûõ îáîçíà÷åíèÿõ äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò
çàäà÷è (2.3.16)-(2.3.18), èìååì
inf h(mj , σj ), (2.3.20)
49

t − μi
Φ dFi (t) ≥ βi ; i = 1, m, (2.3.21)
Si
(m, σ) ∈ H, (2.3.22)
ãäå h(mj , σj ) íåêîòîðàÿ ôóíêöèÿ 2n-ïåðåìåííûõ
(m, σ) = (m1 , . . . , mn ; σ1 , . . . , σn ).
Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â ðàáîòàõ [450], [451],
[452] ïîêàçûâàþò, ÷òî â ðàññìîòðåííîé ìîäåëè ïîãðåøíîñòè â îïðå-
äåëåíèè óðîâíÿ âåðîÿòíîñòè âûïîëíåíèÿ îãðàíè÷åíèé ñêàçûâàþò-
ñÿ íåçíà÷èòåëüíî, åñëè ¾óïðàâëÿòü¿ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì è
äèñïåðñèåé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû. ×àñòíûì ñëó÷àåì çàäà÷ ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ÿâëÿ-
åòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà â óñëîâèÿõ çàäà÷è âñå óðîâíè âåðîÿòíîñòåé
αi = 1 (i = 1, 2, . . . , m). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äîïóñòèìûé âåêòîð

X äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü âñåì îãðàíè÷åíèÿì ïðè ëþáîé ðåàëèçà-
öèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ. Òàêîé âåêòîð íàçûâàåòñÿ ïåðìàíåíò-
íûì ïëàíîì çàäà÷è, à ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïîñòàíîâêà ñòîõàñòè÷åñêîé
çàäà÷è íàçûâàåòñÿ æåñòêîé. Ðàññìîòðèì æåñòêóþ ïîñòàíîâêó çàäà-
÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè.
Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ
*
S = S(ω); S(ω) = {X : A(ω)X ≤ b(ω), X ≥ 0}.
ω∈Ω
Òîãäà çàäà÷à ìèíèìèçàöèè ôóíêöèîíàëà CX ïðè îãðàíè÷åíèÿõ
P {A(ω)X ≤ b(ω)} = 1, X ≥ 0 ýêâèâàëåíòíà çàäà÷å
min CX.
X∈S
ìîæíî îïèñàòü
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âûïóêëûé ìíîãîãðàííèê S
ñèñòåìîé ëèíåéíûõ íåðàâåíñòâ. Åñëè ÷èñëî ðåàëèçàöèé ω êîíå÷íî,
50
òî S îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìîé íåðàâåíñòâ X ≥ 0; A(ωr )X ≤ b(ωr ),
r = 1, 2, . . . , R, ãäå R ÷èñëî âîçìîæíûõ ðåàëèçàöèé. Ðåøåíèå òà-
êîé çàäà÷è èç-çà óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îãðàíè÷åíèé ñâÿçàíî ñ áîëüøèìè
âû÷èñëèòåëüíûìè òðóäíîñòÿìè.
Åñëè òîëüêî âåêòîð b(ω) ñëó÷àåí, äåòåðìèíèðîâàííóþ ýêâèâà-
ëåíòíóþ çàäà÷ó ïîëó÷èì ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïóñòü
b âåêòîð,
i-ÿ êîîðäèíàòà (bi ) êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ
bi = inf{bi (ω)}, òîãäà ìíîæåñòâî S = {X : AX ≤ b, X ≥ 0}
ÿâëÿåòñÿ ïîäìíîæåñòâîì ìíîæåñòâà Sα .

Îáû÷íî äëÿ çàäà÷ â æåñòêîé ïîñòàíîâêå â êà÷åñòâå ðåàëèçàöèè
áåðóò ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ. Äëÿ òîãî,
∗
÷òîáû óñòàíîâèòü ïåðìàíåíòíîñòü ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì X , èñïîëü-
çóåòñÿ ýêâèâàëåíòíîñòü çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ìàò-
ðè÷íîé èãðû äâóõ ëèö ñ íóëåâîé ñóììîé. Åñëè èìååòñÿ èãðà ñ ìàò-
ðèöåé âûèãðûøåé
& &
& &
& 0 A −b &&
&
& &
M = & −AT 0 C &
& &
& T &
& b −C T 0 &
(m+n+1)×(m+n+1)
è íàéäåíà òàêàÿ îïòèìàëüíàÿ ñìåøàííàÿ ñòðàòåãèÿ (Y0 , X0 , t), ÷òî

t > 0, òî X ∗ = X0
t è Y∗ = Y0
t ðåøåíèå ïàðû äâîéñòâåííûõ çàäà÷
ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïóñòü EM ìàòðèöà òîé èãðû, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò çàäà÷å ïî
ñðåäíèì è ïóñòü Z = (Y, X, t) òàêîå ðåøåíèå ýòîé èãðû, ÷òî t > 0.
∗
Òîãäà ðåøåíèå ïî ñðåäíèì X ïîëó÷àåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ
X ∗
. X =

t
∗
Äëÿ ïåðìàíåíòíîñòè X íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî âûïîëíåíèå íåðà-
∗
âåíñòâà A(ω)X ≤ b(ω) äëÿ ëþáîãî ω ∈ Ω, ÷òî ðàâíîñèëüíî íåðà-
51
−b(ω)
âåíñòâó A(ω)X t ≤ 0. Â ðàáîòå [275] ïîêàçàíà âû÷èñëèòåëüíàÿ
ïðîöåäóðà äëÿ ïðîâåðêè ïîñëåäíåãî óñëîâèÿ ïðè ëþáîì ω ∈ Ω.
Ïóñòü g(M ) = M Z. Ïåðâûå m êîìïîíåíò âåêòîðà g(M ) èìåþò
− bi (ω)
âèä gi (M ) = ai· (ω)X t, i = 1, m. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ìíîæå-
ñòâî Ωi ðåàëèçàöèé ω(ai· (ω), bi (ω)) äëÿ êàæäîãî i îáðàçóåò âûïóê-
ëûé ìíîãîãðàííèê. Åñëè ðåøèòü m çàäà÷ âèäà maxω∈Ωi gi (M ) = gi ,
∗
òî äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì ïåðìàíåíòíîñòè X áóäåò max gi ≤ 0.
Âî âñåõ ðàññìîòðåííûõ âûøå ÷àñòíûõ ìîäåëÿõ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè èìåëè ìå-
ñòî óñëîâèÿ, ïîçâîëèâøèå ïîñòðîèòü äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâà-
ëåíò çàäà÷è. Íèæå ïðèâîäèòñÿ îáùèé ïðèåì ïîñòðîåíèÿ äåòåðìèíè-
ðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ øèðîêîãî êëàññà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Ïóñòü èìååì
ñëåäóþùèå ôîðìû çàïèñè âåðîÿòíîñòíûõ óñëîâèé çàäà÷è â îáùåì
ñëó÷àå:
1) P {fi (X) ≤ 0} ≥ αi , i = 1, m,
2) P {f (X) ≤ 0} ≥ α,
3) P {fik (X) ≤ 0, ik ⊂ Ik } ≥ αik , k = 1, . . . , S;

Ik = {1, . . . , m}.
k
Â ôîðìå çàïèñè 1) äîïóñêàåòñÿ çàâèñèìîñòü òîëüêî ìåæäó ñëó-
÷àéíûìè ïàðàìåòðàìè, ïðèíàäëåæàùèìè îäíîé è òîé æå ñòðîêå; â
ôîðìå 2) âñå ñëó÷àéíûå ïàðàìåòðû ìîãóò áûòü çàâèñèìû; â ôîð-
ìå çàïèñè 3) ñëó÷àéíûå ïàðàìåòðû, îòâå÷àþùèå ôóíêöèÿì fik äëÿ
ðàçíûõ k , íåçàâèñèìû ìåæäó ñîáîé.
Ïóñòü Fik (t) áåçóñëîâíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé
âåëè÷èíû fi (X) äëÿ çàäàííîãî X, à FX (t1 , . . . , tm ) ñîâìåñòíàÿ
ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñèñòåìû ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí fi (X) êîì-
52
ïîíåíò âåêòîðà f (X) ïðè çàäàííîì X :
∞ t ∞
FiX (t) = ... ... dFX (f1 , . . . , fi , . . . , fm ).
−∞ −∞ −∞
Ïóñòü g(X) = {g1 (X), . . . , gm (X)} äåòåðìèíèðîâàííûé âåêòîð,

îáëàñòü èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ êîòîðîãî äëÿ êàæäîãî X îãðàíè-
÷èâàåòñÿ äèàïàçîíîì èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñëó÷àéíîé âåëè-
÷èíû fi (X) :
gi (X) ∈ {inf fi (X), sup fi (X)}.
ω ω
Èìååì äëÿ êàæäîãî 0 ≤ FiX (g(X)) = P {fi (X) ≤ gi (X)} ≤ 1,
FX (g(X))=P {f1 (X) ≤ g1 (X), . . . , fm (X) ≤ gm (X)}=P {f (X) ≤ g(X)}.
Ñôîðìóëèðóåì âî ââåäåííûõ ïîíÿòèÿõ äåòåðìèíèðîâàííûå çàäà-

÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ðåøåíèÿ êîòîðûõ ñîâïàäà-
þò ñ ðåøåíèÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ âåðîÿò-
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Òàêèå çàäà÷è ïðèíÿòî íàçûâàòü äåòåðìè-
íèðîâàííûìè ýêâèâàëåíòàìè ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ.
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè â ôîðìå 1)
max f0 (X), (2.3.23)
P {fi (X) ≤ 0} ≥ αi , i = 1, m. (2.3.24)
Äåòåðìèíèðîâàííûì ýêâèâàëåíòîì çàäà÷è (2.3.23)-(2.3.24) áóäåò çà-

äà÷à
max f0 (X), (2.3.25)
FiX (gi (X)) = αi , i = 1, m, (2.3.26)
gi (X) ≤ 0, i = 1, m, (2.3.27)
53
â êîòîðîé òðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü âåêòîðû (äåòåðìèíèðîâàííûå)
X è g(X) = {g1 (X), . . . , gm (X)}. Â òîì ñëó÷àå, êîãäà èìååì íåïðå-
ðûâíóþ ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ, äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò
çàäà÷è (2.3.23)-(2.3.24) èìååò âèä
max f0 (X), (2.3.28)
Fi−1
X
(αi ) ≤ 0, i = 1, m. (2.3.29)

íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè â ôîðìå 2)
max f0 (X), (2.3.30)
P {f (X) ≤ 0} ≥ α. (2.3.31)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèæåïðèâåäåííûì óòâåðæäåíèåì äåòåðìèíèðî-

âàííûì ýêâèâàëåíòîì çàäà÷è (2.3.30)-(2.3.31) ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ
çàäà÷à
max f0 (X), (2.3.32)
FX (g(X)) = α, (2.3.33)
g(X) ≤ 0, (2.3.34)
â êîòîðîé òðåáóåòñÿ âû÷èñëèòü äåòåðìèíèðîâàííûå âåêòîðû X è

g(X).
Òåîðåìà 2.3.1. [385] Åñëè ñîâìåñòíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
F (X) êîìïîíåíò ñëó÷àéíîãî âåêòîðà f (X) = {f1(X), . . . , fm(X)}
íåïðåðûâíà ïðè êàæäîì X, òî çàäà÷à (2.3.32)-(2.3.34) ÿâëÿåòñÿ
äåòåðìèíèðîâàííûì ýêâèâàëåíòîì ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è
(2.3.30)-(2.3.31).
Äîêàçàòåëüñòâî. Åñëè äîêàçàòü, ÷òî îáå çàäà÷è èìåþò îäíó è òó
æå îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ, òåîðåìà áóäåò äîêàçàíà, ïîñêîëüêó öåëå-
âûå ôóíêöèè îáåèõ çàäà÷ ñîâïàäàþò.
54
Ïóñòü g(X)
óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì çàäà÷è (2.3.32)-(2.3.34), òî-
ãäà
≤ g(X)}
P {f (X) = α, P {f (X)
≤ 0} ≥ α,
ò.å. X óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è (2.3.30)-

(2.3.31).
Ïóñòü òåïåðü X ïëàí çàäà÷è (2.3.30)-(2.3.31), èìååì
≤ 0} ≥ α.
P {f (X)
Ðàçäåëèì äëÿ êàæäîãî X íîìåðà ñîñòàâëÿþùèõ âåêòîðà f (X) íà

òðè ìíîæåñòâà: IX(1), IX(2), IX(3), ãäå i ∈ IX(1), åñëè fi(X) äåòåðìèíèðî-
âàííàÿ âåëè÷èíà; i ∈ IX(2), åñëè fi(X) ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ñ îòðè-
öàòåëüíîé âåðõíåé ãðàíèöåé, fi(X) ≤ f i(X) < 0; íàêîíåö, i ∈ IX(3),
åñëè fi(X) ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, äëÿ êîòîðîé P {fi(X) ≥ 0} ≥ 0.
Ïëàí çàäà÷è (2.3.30)-(2.3.31) îïðåäåëÿåò äåòåðìèíèðîâàííûé âåê-
òîð ⎧
⎪
⎪ i ∈ I (1)
⎪ f (X),
⎨ i
X

g(X) = (2)
f i (X), i ∈ IX
⎪
⎪
⎪
⎩ 0, i ∈ I (3)

X
Èìååì
≤ 0} = P {f (X)
P {f (X) ≤ g(X)}
≥ α.
Òîãäà âåêòîðû X è g(X)

óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì çàäà÷è (2.3.32)-
(2.3.34).
Òåîðåìà äîêàçàíà.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ýôôåêòèâíî ìîæíî ïðèìåíÿòü
âû÷èñëèòåëüíûå àëãîðèòìû è ìàøèííûå ïðîãðàììû â òåõ ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàäà÷è ëèíåéíîãî è âûïóêëîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàáîòà [432], â êîòîðîé âû-
55
äåëåíû ñëó÷àè, ãàðàíòèðóþùèå âûïóêëîñòü öåëåâîé ôóíêöèè è îá-
ëàñòè îïðåäåëåíèÿ äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è, ýêâèâàëåíòíîé òîé
èëè èíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè.
Äëÿ ðåøåíèÿ âûïóêëûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ (âû÷èñëåíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë) ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàí ëþáîé ÷èñëåííûé ìåòîä âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â
ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå. Ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ðåøåíèÿ çàäà÷
ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîñòðàí-
ñòâàõ ÿâëÿåòñÿ ìåòîä âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé, îáîáùåííûé è îáîñ-
íîâàííûé â ðàáîòå [460] äëÿ áåñêîíå÷íîìåðíûõ âûïóêëûõ çàäà÷.
Êðîìå òîãî, äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ìîãóò áûòü, â ÷àñòíîñòè, èñïîëüçîâàíû ìåòîäû, èññëåäîâàííûå â
ðàáîòàõ [322], [326].
2.4 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
Â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è ïðîåêòèðîâà-

íèÿ ïðèõîäèòcÿ, êàê ïðàâèëî, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ íåäî-
ñòàòêà èíôîðìàöèè îá èñõîäíûõ äàííûõ. Ñòîõàñòè÷åñêèå ìîäåëè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, êàê ïðàâèëî, îêàçûâàþò-
ñÿ áîëåå àäåêâàòíû ðåàëüíûì ÿâëåíèÿì è ïðîöåññàì, ÷åì äåòåðìè-
íèðîâàííûå ïîñòàíîâêè çàäà÷. Ïðè ïîñòàíîâêå ñòîõàñòè÷åñêîé çà-
äà÷è â êà÷åñòâå öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà è îáëàñòè åãî îïðåäåëåíèÿ
÷àùå äðóãèõ èñïîëüçóþòñÿ òàêèå ñòàñòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ìîäåëèðóåìîãî ÿâëåíèÿ, êàê ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå, äèñïåðñèÿ,
âåðîÿòíîñòü ïîïàäàíèÿ â íåêîòîðóþ ñëó÷àéíóþ îáëàñòü. Ïðè ýòîì
âåðîÿòíîñòü ïîïàäàíèÿ ìîæåò áûòü áåçóñëîâíîé èëè óñëîâíîé.
Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî
56
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Ðàññìîòðèì
çàäà÷ó ïëàíèðîâàíèÿ äîáû÷è óãëÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà èñõîäíûå äàí-
íûå ÷àñòè÷íî íå ìîãóò áûòü ïðåäñêàçàíû çàðàíåå, ñëåäóÿ ðàáîòå
[155].
Ïóñòü èìååòñÿ íåñêîëüêî øàõò, äîáûâàþùèõ óãîëü. Òðåáóåòñÿ
äëÿ i-é øàõòû (i = 1, 2, . . . , m) ðàçðàáîòàòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ
ðàçâèòèÿ (j = 1, 2, . . . , ni ) è óñòàíîâèòü íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå, ñ
òî÷êè çðåíèÿ âñåãî îáúåäèíåíèÿ, âàðèàíòû ðàçâèòèÿ êàæäîé øàõ-
òû.
Ïóñòü xij ðàâåí åäèíèöå, åñëè äëÿ i-é øàõòû ïðèíèìàåòñÿ ê ðåà-
ëèçàöèè j -é âàðèàíò ðàçâèòèÿ, è íóëþ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.
Ðåàëèçîâàí ìîæåò áûòü äëÿ êàæäîé øàõòû òîëüêî îäèí âàðèàíò
ðàçâèòèÿ, îòñþäà

ni
xij = 1, i = 1, 2, . . . , m.
j=1
Ââåäåì ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ:
cij (ω) ãîäîâûå çàòðàòû íà äîáû÷ó óãëÿ â i-é øàõòå ïî j -ìó

âàðèàíòó ïðè ðåàëèçàöèè ω ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé, îïðå-
äåëÿåìûõ ïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè;
dij (ω) ãîäîâîé îáúåì äîáû÷è óãëÿ â i-é øàõòå ïî j -ìó âàðèàíòó
ïðè ðåàëèçàöèè ω ñëó÷àéíûõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ;
sij (ω) çîëüíîñòü óãëÿ i-é øàõòû, ðàáîòàþùåé ïî j -ìó âàðèàíòó

ïðè ðåàëèçàöèè ω ñëó÷àéíûõ óñëîâèé çàäà÷è;
kij (ω) ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû i-é øàõòû, ôóíêöèîíè-
ðóþùåé ñîãëàñíî j -ìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ω ñëó÷àé-

íûõ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ;
d òðåáóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ
(èëè îïðåäåëÿåìàÿ ñïðîñîì) ãîäîâàÿ äîáû÷à óãëÿ ïî îáúåäèíåíèþ
57
â öåëîì;
s äîïóñòèìàÿ ïî îáúåäèíåíèþ çîëüíîñòü óãëÿ;
k îáùèé ãîäîâîé ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îáúåäèíåíèþ;
αd , αs , αk çàäàííûå âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèåé âåðîÿòíîñòè
ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñïðîñà, ïî çîëüíîñòè óãëÿ
è ïî ôîíäó çàðàáîòíîé ïëàòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ââåäåííûìè îáîçíà÷åíèÿìè è òåðìèíàìè ìîäåëü
ïëàíèðîâàíèÿ äîáû÷è óãëÿ íà óðîâíå ãîðíîäîáûâàþùåãî îáúåäèíå-
íèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå
( m n )
i
E cij (ω)xij → min, (2.4.1)

i=1 j=1
( m n )
i
P dij (ω)xij ≥ d ≥ αd , (2.4.2)

i=1 j=1
( m n )
i
P sij (ω)xij ≤ s ≥ αs , (2.4.3)

i=1 j=1
( )

m
ni
P kij (ω)xij ≤ k ≥ αk , (2.4.4)
i=1 j=1

ni
xij = 1, i = 1, 2, . . . , m, (2.4.5)
j=1
xij = {0, 1}, j = 1, . . . , n; i = 1, . . . , m. (2.4.6)
Ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëó÷àéíûé âåêòîð-

ïëàí äîáû÷è óãëÿ â ïîñëåäóþùèé ïåðèîä, ïðè÷åì ôàêòè÷åñêèå ðåà-
ëèçàöèè ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàç-
âèòèÿ ãîðíî-äîáûâàþùåãî îáúåäèíåíèÿ â áóäóþùåì.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïàðàìåòðû dij , sij , kij íåçàâèñèìûå ìåæäó ñî-
áîé íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû è ïóñòü cij , dij ,
sij , k ij , σ 2 (cij ), σ 2 (dij ), σ 2 (sij ), σ 2 (kij ) ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ è
58
äèñïåðñèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è ñîîòâåòñòâåííî. Äåòåðìè-
íèðîâàííûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è (2.4.1) - (2.4.6) èìååò âèä:

m
ni
min cij xij , (2.4.7)
i=1 j=1
+

m ,
ni
, m
ni
dij xij + Φ (1 − αd )-
−1
σ 2 (dij )x2ij ≥ d, (2.4.8)
i=1 j=1 i=1 j=1
+

m ,
ni
, m
ni
−1
sij xij + Φ (1 − αs ) - σ 2 (sij )x2ij ≥ s, (2.4.9)
i=1 j=1 i=1 j=1
+

m ,
ni
, m
ni
k ij xij + Φ−1 (1 − αk )- σ 2 (kij )x2ij ≥ k, (2.4.10)
i=1 j=1 i=1 j=1

ni
xij = 1, i = 1, m, (2.4.11)
j=1
xij = {0, 1}, j = 1, ni ; i = 1, m. (2.4.12)
Ïðèâåäåííàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ óãëåäîáû÷è ñî ñëó-

÷àéíûìè äàííûìè ïðîñòåéøàÿ; ìîäåëü ìîæíî óñëîæíèòü, åñëè, íà-
ïðèìåð, äîïóñòèòü, ÷òî ñëó÷àéíûå ïàðàìåòðû óñëîâèé çàäà÷è êîð-
ðåëèðîâàíû ìåæäó ñîáîé. Åñòåñòâåííî äàííóþ çàäà÷ó ðàññìàòðè-
âàòü êàê äèíàìè÷åñêóþ, êîãäà ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ è ôàêòè÷å-
ñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ïåðèîäàì
(ýòàïàì).
Â êà÷åñòâå åù¼ îäíîãî ïðèìåðà ïðèâåäåì ìîäåëü ïëàíèðîâàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé çàäà-
÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè [111].
m ÷èñëî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð (1 ≤ i ≤ m);
59
÷èñëî ñîðòîâ êóëüòóð;
ni
p ÷èñëî òèïîâ ïî÷âû, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî (1 ≤ k ≤ p);
sk íàëè÷íàÿ ïëîùàäü çåìëè òèïà k ;
Ri çàïëàíèðîâàííûé îáúåì ïðîäóêöèè êóëüòóðû i-ãî âèäà;
1 − αi äîïóñòèìûé ðèñê äëÿ íåâûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ïðîèçâîä-
ñòâó êóëüòóðû i;
ηijk óðîæàéíîñòü ñîðòà j êóëüòóðû âèäà i íà ïî÷âå òèïà k;
cijk èçäåðæêè íà îáðàáîòêó åäèíèöû ïëîùàäè òèïà k äëÿ ïî-
ñåâà ñîðòà j êóëüòóðû âèäà i;
1 − β äîïóñòèìûé ðèñê, ïðè êîòîðîì ôàêòè÷åñêèå èçäåðæêè
ìîãóò ïðåâçîéòè çàïëàíèðîâàííûå;
xijk ïëîùàäü, çàíÿòàÿ ñîðòîì j êóëüòóðû âèäà i íà çåìëå òèïà
k.
Âî ââåäåííûõ îáîçíà÷åíèÿõ çàäà÷à ïëàíèðîâàíèÿ, ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà èìååò âèä
y → min, (2.4.13)
( m n p )
i
P cijk xijk ≤ y = β, (2.4.14)

i=1 j=1 k=1
( )

ni
n
P ηijk xijk ≥ Ri ≥ αi ; (1 ≤ i ≤ m), (2.4.15)
j=1 k=1

m
ni
xijk = sk , (1 ≤ k ≤ p), (2.4.16)
i=1 j=1
xijk ≥ 0; i = 1, m; j = 1, ni ; k = 1, p. (2.4.17)
Ñðåäè ïðèëîæåíèé ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïëàíèðîâàíèÿ è

óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè èñïîëüçóþòñÿ óñëîâ-
íûå ýêñòðåìàëüíûå çàäà÷è, ñîäåðæàùèå êàê âåðîÿòíîñòíûå, òàê è
60
ñòàòèñòè÷åñêèå è æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ. Äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâè-
âàëåíòû çàäà÷ ñî ñëó÷àéíûìè ïàðàìåòðàìè, íàïðèìåð, ìîäåëåé ñ
âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé, âîîáùå ãîâî-
ðÿ, çàäà÷è íåëèíåéíîãî, à èíîãäà è íåâûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Îòñþäà â ñòîõàñòè÷åñêîì ïðîãðàììèðîâàíèè îáû÷íî íåñóùåñòâåí-
íî, ïîðîæäåíà ëè ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à ëèíåéíîé èëè íåëèíåéíîé
ýêñòðåìàëüíîé çàäà÷åé.
2.5 Îäíîýòàïíàÿ ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðà-

íè÷åíèÿìè, êëàññè÷åñêèé ýãàëèòàðèçì
Ðàññìîòðèì êîíêðåòíóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ
ðåñóðñîâ ñ êëàññè÷åñêèì ýãàëèòàðíûì ïðèíöèïîì âûáîðà ñ âåðîÿò-
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè:

y i − yi (t)
max → min;
i=1,n yi
( )

n
P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1;
j=1
P2 {yi (t + 1) = yi (t) + Si (t, ω)ui + di (t, ω)} ≥ α2 , 0, 5 < α2 < 1;
yi (1) > 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), Si (t, ω) ≥ 0, ci (t, ω) > 0, ui (t) ≥ 0;
i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].
Çäåñü aij ýëåìåíòû ìàòðèöû A ìàòðèöû óñëîâèé çàäà÷è.
Â òàêîé ïîñòàíîâêå âåëè÷èíû Si , di , ci (i = 1, 2, . . . , n) ÿâëÿþòñÿ ñëó-
÷àéíûìè íà ìíîæåñòâå Ω ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíîãî ïàðàìåòðà ω.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî íàéòè åå äåòåðìè-
íèðîâàííûé ýêâèâàëåíò.
yi (t + 1) − yi (t) = bi (t), Si (t, ω)ui (t) + di (t, ω) = hi (t, ω).
61
Òîãäà èñõîäíàÿ çàäà÷à ïðèìåò âèä:

y − yi (t)
max i → min; (2.5.1)
i=1,n yi
( )

n
P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1; (2.5.2)
j=1
P2 {bi (t) = hi (t, ω)} ≥ α2 , 0, 5 < α2 < 1; (2.5.3)
yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ui (t) ≥ 0, ci (t, ω) > 0, i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].

(2.5.4)
Òåîðåìà 2.5.1. Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñ ýãàëèòàðíûì îï-
òèìèçàöèîííûì êðèòåðèåì è âåðîÿòíîñòíûìè óñëîâèÿìè (2.5.1)-
(2.5.4), ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ íó-
ëåâîãî ïîðÿäêà, ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å ëèíåéíîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðè äåòåðìèíèðîâàííîé ìàòðèöå A = aij è
ñëó÷àéíûõ âåêòîðàõ îãðàíè÷åíèé C = {ci}, H = {hi}.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü ϕ = (c1 , . . . , cn ), ψ = (h1 , . . . , hn )
ñîâ-
ìåñòíàÿ ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ ñëó÷àéíûõ âåêòî-
ðîâ îãðàíè÷åíèé C è H ñîîòâåòñòâåííî.
Ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ êîìïîíåíòû ci âåêòîðà C è êîìïîíåíòû
hi âåêòîðà H ðàâíû ñîîòâåòñòâåííî
∞ ∞
ϕi (ci ) = . . . (n − 1) . . . ϕ(c1 , . . . , cn ) dcj ,
−∞ −∞ i=j
∞ ∞
ψi (hi ) = . . . (n − 1) . . . ψ(h1 , . . . , hn ) dhj .
−∞ −∞ i=j
Èç óðàâíåíèé
∞
ϕi (ci )dci = α1 , (2.5.5)

ci
62
∞
ψi (hi )dhi = α2 (2.5.6)

hi
ci è
âû÷èñëèì hi .
Åñëè ðåøåíèÿ óðàâíåíèé (2.5.5), (2.5.6) íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåí-
ci è
íûìè, âûáåðåì â êà÷åñòâå hi íàèáîëüøèå êîðíè ýòèõ óðàâíåíèé.
Ñîîòíîøåíèÿ (2.5.2)-(2.5.3) ýêâèâàëåíòíû íåðàâåíñòâàì

n
aij ui ≤
ci ,
j=1
bi ≤
hi ,
ci è
ãäå hi óäîâëåòâîðÿþò ñîîòâåòñòâåííî ñîîòíîøåíèÿì (2.5.5) è
(2.5.6).
Îòñþäà ñëåäóåò ýêâèâàëåíòíîñòü ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé (2.5.1)-(2.5.4) è äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è ëèíåéíîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ

y i − yi (t)
max → min; (2.5.7)
i=1,n yi

AU ≤ C; (2.5.8)

B ≤ H; (2.5.9)
yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ui (t) ≥ 0,

ci (t), i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (2.5.10)
Åñëè ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ci , hi õàðàêòåðèçóþòñÿ ôóíêöèÿìè ðàñ-
ci è
ïðåäåëåíèÿ Fi (ci ), Fi (hi ), òî ïàðàìåòðû hi ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
íàèáîëüøèå ÷èñëà, óäîâëåòâîðÿþùèå íåðàâåíñòâàì
1 − Fi (
ci ) ≥ α 1 ,
1 − Fi (
hi ) ≥ α2 .
63
Åñëè Fi(ci), Fi(hi) íåïðåðûâíûå ñòðîãî ìîíîòîííûå ôóíêöèè,
òî ïîñëåäíèå íåðàâåíñòâà ýêâèâàëåíòíû óðàâíåíèÿì
1 − Fi (
ci ) = α 1 ,
1 − Fi (
hi ) = α 2 .
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ áóäåì çàïèñûâàòü

ci = Fi−1 (1 − α1 ),

hi = Fi−1 (1 − α2 ),
ãäå
Fi−1 (τ ) = sup{x|Fi (x) ≤ τ }.
Òåîðåìà 2.5.2. Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ýãàëèòàðíûì

ïðèíöèïîì âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè (2.5.1)-(2.5.4)
ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòíàÿ äåòåðìèíèðîâàííàÿ çàäà÷à ëèíåéíî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (2.5.7)-(2.5.10), ïðè óñëîâèè ÷òî ýëåìåíòû
ìàòðèöû îãðàíè÷åíèé äåòåðìèíèðîâàíû, à ýëåìåíòû âåêòîðîâ
îãðàíè÷åíèé ðàñïðåäåëåíû ïî íîðìàëüíîìó çàêîíó, è ýòà çàäà÷à
åäèíñòâåííà.
Äåéñòâèòåëüíî, ñóùåñòâîâàíèå ñëåäóåò èç ïîñòðîåíèÿ äåòåðìèíè-
ðîâàííûõ ýêâèâàëåíòîâ (2.5.8), (2.5.9) äëÿ âåðîÿòíîñòíûõ îãðàíè÷å-
íèé (2.5.2), (2.5.3) ñîîòâåòñòâåííî.
Åäèíñòâåííîñòü ñëåäóåò èç âûïóêëîñòè ôóíêöèé (2.5.2), (2.5.3)
ïî t, íåïðåðûâíîñòè èõ ïî âñåì àðãóìåíòàì è îãðàíè÷åííîñòè ýòèõ
ôóíêöèé íà èõ îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ, à òàêæå óñëîâèÿ ìèíèìèçàöèè
çíà÷åíèÿ âîãíóòîãî öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà (2.5.7).
Äàííàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðåøàåòñÿ èçâåñòíûìè ìåòîäà-
ìè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
64
Îòêàæåìñÿ òåïåðü îò òðåáîâàíèÿ äåòåðìèíèðîâàííîñòè ìàòðè-
öû A. Ïóñòü ýëåìåíòû ìàòðèöû A è ñîñòàâëÿþùèå bi, ci, hi âåêòî-
ðîâ B, C, H íåçàâèñèìûå ìåæäó ñîáîé íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûå
ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, òî åñòü
aij ∈ N (aij , σij2 ), bi ∈ N (bi , vi2 ), ci ∈ N (ci , ηi2 ), hi ∈ N (hi , θi2 ),
ãäå aij , bi, ci, hi ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ âåëè÷èí aij , bi, ci, hi,
à σij2 , vi2, ηi2, θi2 ñîîòâåòñòâåííî èõ äèñïåðñèè.
Ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ íåâÿçêè i-ãî óñëîâèÿ ñëó÷àéíûå
âåëè÷èíû n
δi (u) = aij uj − ci ,
i=1
μi (u) = bi − hi
ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííûìè âåëè÷èíàìè ñ ìàòåìàòè-

÷åñêèìè îæèäàíèÿìè

n
δ i (u) = aij uj − ci , (2.5.11)
i=1
μi (u) = bi − hi (2.5.12)
è äèñïåðñèÿìè

n
ρ2i (u) = σij2 u2j + ηi2 , (2.5.13)
j=1
γi2 (u) = vi2 + θi2 . (2.5.14)
Òî åñòü δi(u) ∈ N (δi, ρ2i ), μi(u) ∈ N (μi, γi2).

Â äàííîì ñëó÷àå ñîîòíîøåíèÿ (2.5.2), (2.5.3) ýêâèâàëåíòíû íåðà-
âåíñòâàì
P1 {δi ≤ 0} ≥ α1 , i = 1, n,
P2 {μi ≤ 0} ≥ α2 , i = 1, n,
65
èëè, ÷òî â íàøåì ñëó÷àå òî æå ñàìîå,
0 ( )
1 (ξ − δ i (u))2
√ exp − dξ ≥ α1 ,
2πρi (u) 2ρ2i (u)
−∞
0 ( )
1 (ξ − μi (u))2
√ exp − dξ ≥ α2 .
2πγi (u) 2γi2 (u)
−∞
Ââåäåì îáîçíà÷åíèå
θ ( )
1 ξ2
Φ(θ) = √ exp − dξ,
2π 2
−∞
ïîñëåäíèå íåðàâåíñòâà ïåðåïèøåì â âèäå
! "
δ i (u)
Φ − ≥ α1 ,
ρi (u)
! "
μ (u)
Φ − i ≥ α2
γi (u)
èëè
δ i (u) + Φ−1 (α1 )ρi (u) ≤ 0,
μi (u) + Φ−1 (α2 )γi (u) ≤ 0.
Ó÷èòûâàÿ âûðàæåíèÿ (2.5.11), (2.5.12) è (2.5.13), (2.5.14) äëÿ δ i (u),

μi (u) è ρ2i (u), γi2 (u), ïîëó÷èì
! n "1/2

n
−1 2 2 2
Φ (α1 ) σij uj + ηi ≤ ci − aij uj , i = 1, n, (2.5.15)
j=1 j=1
Φ−1 (α2 )(vi2 + θi2 )1/2 ≤ hi − bi , i = 1, n. (2.5.16)
Ïî óñëîâèþ çàäà÷è α1 ≥ 0, 5; α2 ≥ 0, 5, ïîýòîìó Φ−1 (α1 ) ≥ 0,

Φ−1 (α2 ) ≥ 0, è îáëàñòü, âûñåêàåìàÿ óñëîâèÿìè (2.5.15), (2.5.16),
âûïóêëà.
Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ:
qij = M {(ci − ci )(aij − aij )},
66
qijk = M {(aij − aij )(aik − aik )},
qi = M {(hi − hi )(bi − bi )}.
Ðàññóæäàÿ ïî àíàëîãèè ñ âûøåèçëîæåííûì, ïîëó÷àåì, ÷òî ïðè

α1 ≥ 0, 5 è α2 ≥ 0, 5
⎛ ⎞1/2

n
n
n
[Φ−1 (α1 )] ⎝ qijk uj uk + 2 qij uj + ηi2 ⎠ ≤ ci − aij uj ,
j,k=1 j=1 j=1
[Φ−1 (α2 )](2qi + θi2 )1/2 ≤ hi − bi .

n
Ïîëîæèòåëüíàÿ îïðåäåëåííîñòü ôîðìû ãàðàíòèðóåò
qijk uj uk
j,k=1
âûïóêëîñòü îáëàñòè, âûñåêàåìîé óñëîâèÿìè (2.5.15)-(2.5.16).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ çàäà÷à (2.5.1)-(2.5.4)
ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé
çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ëèíåéíîé öåëåâîé ôóíêöèåé
è êâàäðàòè÷íûìè óñëîâèÿìè-íåðàâåíñòâàìè:

y i − yi (t)
max → min; (2.5.17)
i=1,n yi
⎛ ⎞1/2

n
n
n
j,k=1 j=1 j=1
(2.5.18)
−1
[Φ (α2 )](2qi + θi2 )1/2 ≤ h i − bi , (2.5.19)
ui ≥ 0, i = 1, n. (2.5.20)

íè÷åíèÿìè, êëàññè÷åñêèé óòèëèòàðèçì
Òåïåðü ðàññìîòðèì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ êëàññè÷åñêèì óòè-

ëèòàðíûì ïðèíöèïîì âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ñëå-
67
äóþùåãî âèäà:
y i − yi (t)
max → min;
i=1,n yi
( )

n
P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1;
j=1
i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].
Ñîãëàñíî âûøå ââåäåííûì îáîçíà÷åíèÿì èñõîäíóþ ñòîõàñòè÷å-

ñêóþ çàäà÷ó ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ óòèëèòàðíûì ïðèíöèïîì âû-
áîðà ïåðåïèøåì ñëåäóþùèì îáðàçîì.

y i − yi (t)
max → min; (2.6.1)
i=1,n yi
( )

n
P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1; (2.6.2)
j=1
P2 {bi (t) = hi (t, ω)} ≥ α2 , 0, 5 < α2 < 1; (2.6.3)
ui (t) ≥ 0, yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ci (t, ω) > 0, i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].

(2.6.4)
Ñïðàâåäëèâà ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.
Òåîðåìà 2.6.1. Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñ óòèëèòàðíûì ïðà-
âèëîì âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûìè óñëîâèÿìè (2.6.1)-(2.6.4), ðåøå-
íèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ íóëåâîãî ïîðÿäêà,
ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ ïðè äåòåðìèíèðîâàííîé ìàòðèöå A = aij è ñëó÷àéíûõ âåê-
òîðàõ îãðàíè÷åíèé C = {ci}, H = {hi}.
Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé òåîðåìû ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëü-
ñòâó òåîðåìû 2.5.1.
68
Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (2.6.1) - (2.6.4) ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðà-
íè÷åíèÿìè ýêâèâàëåíòíà äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ
y i − yi (t)
max → min; (2.6.5)
i=1,n yi

AU ≤ C; (2.6.6)

B ≤ H; (2.6.7)
yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ui (t) ≥ 0,

ci (t), i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (2.6.8)
Èìååò ìåñòî ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.

Òåîðåìà 2.6.2. Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ óòèëèòàð-
íûì ïðèíöèïîì âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè (2.6.1)-
(2.6.4) ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòíàÿ äåòåðìèíèðîâàííàÿ çàäà÷à ëè-
íåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (2.6.5)-(2.6.8), ïðè óñëîâèè ÷òî ýëåìåí-
òû ìàòðèöû îãðàíè÷åíèé äåòåðìèíèðîâàíû, à ýëåìåíòû âåêòî-
ðîâ îãðàíè÷åíèé ðàñïðåäåëåíû ïî íîðìàëüíîìó çàêîíó, è ýòà çàäà÷à
åäèíñòâåííà.
Ýòà òåîðåìà äîêàçûâàåòñÿ àíàëîãè÷íî òåîðåìå 2.5.2.
Åñëè ìû îòêàæåìñÿ îò äåòåðìèíèðîâàííîñòè ìàòðèöû óñëîâèé A,
òî ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ óòèëèòàðíûì ïðèí-
öèïîì âûáîðà (2.6.1)-(2.6.4), ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøà-
þùèõ ïðàâèëàõ íóëåâîãî ïîðÿäêà, ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé
çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ëèíåéíîé öåëåâîé ôóíêöè-
åé è êâàäðàòè÷íûìè îãðàíè÷åíèÿìè

y i − yi (t)
max → min; (2.6.9)
i=1,n yi
⎛ ⎞1/2

n
n
n
j,k=1 j=1 j=1
(2.6.10)
69
[Φ−1 (α2 )](2qi + θi2 )1/2 ≤ hi − bi , (2.6.11)
ui ≥ 0, i = 1, n (2.6.12)
ïðè óñëîâèè, ÷òî ýëåìåíòû ìàòðèöû A è ñîñòàâëÿþùèå bi , ci , hi

âåêòîðîâ B, C, H íåçàâèñèìûå ìåæäó ñîáîé íîðìàëüíî ðàñïðåäå-
ëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû.

íè÷åíèÿìè, ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ êëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âû-
áîðà
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ëèíåéíîé êîìáèíàöèåé

êëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà ýãàëèòàðèçì è óòèëèòàðèçì, c
âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ñëåäóþùåãî âèäà:
Ψ = qfýã + (1 − q)fóò → min, q ∈ (0, 1);

( n )

P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1;
j=1
i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].
Ñîãëàñíî âûøå ââåäåííûì îáîçíà÷åíèÿì èñõîäíóþ ñòîõàñòè÷å-

ñêóþ çàäà÷ó ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ óòèëèòàðíûì ïðèíöèïîì âû-
áîðà ïåðåïèøåì ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ψ = qfýã + (1 − q)fóò → min, q ∈ (0, 1); (2.7.1)

( )

n
P1 aij uj (t) ≤ ci (t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1; (2.7.2)
j=1
P2 {bi (t) = hi (t, ω)} ≥ α2 , 0, 5 < α2 < 1; (2.7.3)
ui (t) ≥ 0, yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ci (t, ω) > 0, i = 1, n, ω ∈ Ω, t ∈ [1, T ].

(2.7.4)
70
Òåîðåìà 2.7.1. Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè
óñëîâèÿìè (2.7.1)-(2.7.4), ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøà-
çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðè äåòåðìèíèðîâàííîé ìàò-
ðèöå A = aij è ñëó÷àéíûõ âåêòîðàõ îãðàíè÷åíèé C = {ci},
H = {hi }.
Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé òåîðåìû ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëü-
ñòâó òåîðåìû 2.5.1.
Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (2.7.1)-(2.7.4) ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðà-
íè÷åíèÿìè ýêâèâàëåíòíà äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðî-
Ψ = qfýã + (1 − q)fóò → min, q ∈ (0, 1); (2.7.5)

AU ≤ C; (2.7.6)

B ≤ H; (2.7.7)
yi (1) > 0, bi (t) ≥ 0, ui (t) ≥ 0,

ci (t), i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (2.7.8)

Òåîðåìà 2.7.2. Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíû-
ìè îãðàíè÷åíèÿìè (2.7.1)-(2.7.4) ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòíàÿ äå-
òåðìèíèðîâàííàÿ çàäà÷à ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
(2.7.5)-(2.7.8), ïðè óñëîâèè ÷òî ýëåìåíòû ìàòðèöû îãðàíè÷åíèé
äåòåðìèíèðîâàíû, à ýëåìåíòû âåêòîðîâ îãðàíè÷åíèé ðàñïðåäåëå-
íû ïî íîðìàëüíîìó çàêîíó, è ýòà çàäà÷à åäèíñòâåííà.
Ýòà òåîðåìà äîêàçûâàåòñÿ àíàëîãè÷íî òåîðåìå 2.5.2.
Îòêàæåìñÿ îò äåòåðìèíèðîâàííîñòè ìàòðèöû óñëîâèé A, òîãäà
ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ óòèëèòàðíûì ïðèíöè-
ïîì âûáîðà (2.7.1)-(2.7.4), ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøà-
71
çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ëèíåéíîé öåëåâîé ôóíêöè-
åé è êâàäðàòè÷íûìè îãðàíè÷åíèÿìè
Ψ = qfýã + (1 − q)fóò → min, q ∈ (0, 1); (2.7.9)
⎛ ⎞1/2

n
n
n
j,k=1 j=1 j=1
(2.7.10)
[Φ−1 (α2 )](2qi + θi2 )1/2 ≤ hi − bi . (2.7.11)
ui ≥ 0, i = 1, n (2.7.12)
ïðè óñëîâèè, ÷òî ýëåìåíòû ìàòðèöû A è ñîñòàâëÿþùèå bi, ci, hi

âåêòîðîâ B, C, H íåçàâèñèìûå ìåæäó ñîáîé íîðìàëüíî ðàñïðåäå-
ëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû.
2.8 Îäíîýòàïíàÿ ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíûì ôóíê-
öèîíàëîì, êëàññè÷åñêèé óòèëèòàðèçì
Ðàññìîòðèì ïîñòàíîâêó îäíîýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âå-

ðîÿòíîñòíûì ôóíêöèîíàëîì íà ïðèìåðå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóðñîâ ñ êëàññè÷åñêèì óòèëèòàðíûì ïðèíöè-
ïîì âûáîðà.
Òðåáóåòñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ïîðîãîâóþ âåëè÷èíó k, êîòîðîé íå
äîëæíî áûòü ïðåâûøåíî çíà÷åíèå ôóíêöèîíàëà, ïîïàäàþùåãî â èí-
òåðâàë (−∞, k) ñ çàäàííîé âåðîÿòíîñòüþ α0.
k → max;
( ! " )
n
y i (ω) − yi (t + 1)
P ≤ k = α0 , 0 < α0 < 0, 5;
i=1
y i (ω)
( n )

P ui (t) ≤ c(t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1;
i=1
72
Pi {yi (t + 1) = yi (t) + Si (t, ω)ui (t) + di (t, ω)}α2i , 0, 5 < α2i < 1;
y i (ω) ≥ yi (t), yi (0) > 0;
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω) ≥ 0, c(t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [0, T − 1], ω ∈ Ω.
Â òàêîé ïîñòàíîâêå âåëè÷èíû Si, di, c, (i = 1, 2, . . . , n) ÿâëÿþòñÿ

ñëó÷àéíûìè íà ìíîæåñòâå Ω ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíîãî ïàðàìåòðà ω.
Âûáîð çíà÷åíèé âåðîÿòíîñòåé α0, α1, α2i ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé çàäà÷è. Â ÷àñòíîñòè ýòè âåëè÷èíû ìîãóò áûòü âû-
áðàíû êàê ðåçóëüòàò ïðåäâàðèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è ñîïîñòàâëå-
íèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì ïàðàìåòðîâ α0, α1, α2i è äî-
ñòèãàåìîãî çà ñ÷åò ýòîãî ýôôåêòà ïðè îïòèìèçàöèè ïîêàçàòåëÿ êà-
÷åñòâà ðåøåíèÿ èñõîäíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè íàëè÷èè
íåïîëíîòû èíôîðìàöèè.
Ïðè òàêîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ âûáîð âå-
ðîÿòíîñòíîãî ôóíêöèîíàëà. Â íàøåì ñëó÷àå ìû ó÷èòûâàåì ñëå-
äóþùåå. Èçâåñòíà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ñóììàðíîå îòêëîíåíèå îò
ïåðñïåêòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ íå ïðåâîñõîäèò
íåêîòîðîé ïîðîãîâîé âåëè÷èíû k â êàæäûé ïåðèîä âðåìåíè (t + 1).
Íåîáõîäèìûì êðèòåðèåì îïòèìàëüíîñòè ïðè äàííîé ïîñòàíîâêå ÿâ-
ëÿåòñÿ ìèíèìèçàöèÿ ïîðîãîâîé âåëè÷èíû k. Òàêèì îáðàçîì, öåëü
îïòèìèçàöèè òàêîãî ðîäà çàäà÷è åñòü ïîëó÷åíèå íàèáîëüøåãî âûèã-
ðûøà (ïðèáûëè, ïðèðîñòà íà åäèíèöó âëîæåííûõ ñðåäñòâ) îò âëî-
æåíèÿ îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ.
Çàìåòèì, ÷òî ïðè èäåàëüíûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé, êî-
ãäà ðàñïðåäåëÿåìûõ ñðåäñòâ äîñòàòî÷íî, êîëè÷åñòâî âêëàäûâàåìûõ
ðåñóðñîâ i-å íàïðàâëåíèå ìîæíî îïðåäåëèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
y i − yi (t + 1)
yi (t) = , yi (0) > 0, i = 1, n,
Si (t, ω)
ïðè ýòîì di(t, ω) = 0.
73
Ïîñëåäíåå ðàâåíñòâî îçíà÷àåò, ÷òî â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè t
îòñóòñòâóåò âëèÿíèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ íà ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû. Â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ di(t, ω) ýôôåêò ñëó÷àéíûõ
âíåøíèõ ôàêòîðîâ ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíîé âåëè÷èíîé è
îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ, êîòîðûå äîïîëíèòåëü-
íî çàòðà÷èâàþòñÿ íà ðàçâèòèå i-ãî íàïðàâëåíèÿ, ÷òîáû ïîääåðæè-
âàòü åãî â òåêóùåì ñîñòîÿíèè.
Ðàññìàòðèâàåìóþ çàäà÷ó ìîæíî ïåðåïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå.
k → max;
( ! " )

n
Si (t, ω)
P ui (t) ≤k = α0 , 0 < α0 < 0, 5;
i=1
y i (ω)
( )

n
P ui (t) ≤ c(t, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1;
i=1
Pi {yi (t + 1) = yi (t) + Si (t, ω)ui (t) + di (t, ω)}α2i , 0, 5 < α2i < 1;
y i (ω) ≥ yi (t), yi (0) > 0;
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω) ≥ 0, c(t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [0, T − 1], ω ∈ Ω.
Âåäåì îáîçíà÷åíèå τ = t + 1, òîãäà íàøà çàäà÷à ïåðåïèøåòñÿ â

ñëåäóþùåì âèäå:
( ! " )

n
Si (τ − 1, ω)
P ui (τ −1) ≤k = α0 , 0 < α0 < 0, 5; k → max;
i=1
y i (ω)
( ) (2.8.1)

n
P ui (τ − 1) ≤ c(τ − 1, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1; (2.8.2)
i=1
Pi {yi (τ−1) = yi (t) + Si (τ−1, ω)ui (τ−1) + di (τ−1, ω)}α2i , 0, 5 < α2i < 1;
(2.8.3)
ui (τ − 1) ≥ 0, Si (τ − 1, ω) ≥ 0, yi (1) > 0, c(τ − 1, ω) > 0,
i = 1, n, t ∈ [0, T − 1], ω ∈ Ω. (2.8.4)
74
Òåîðåìà 2.8.1. Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñ óòèëèòàðíûì
ïðèíöèïîì âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûì ôóíêöèîíàëîì (2.8.1)-(2.8.4),
ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ íóëåâîãî ïî-
ðÿäêà, ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïîñòðîèì äåòåðìèíèðîâàííîå ýêâèâàëåíòíîå
íåðàâåíñòâî äëÿ óñëîâèÿ (2.8.2), èñõîäÿ èç ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ
âåðîÿòíîñòè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû c(τ − 1, ω). Åñëè èçâåñòíà ϕ(c)
ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ c(τ − 1, ω), òî íàéäåì íèæíþþ ãðàíèöó c
ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû c(ω) ñ âåðîÿòíîñòüþ α1 èç óðàâíåíèÿ
∞
ϕ(c)dc = α1 .

c
Åñëè ýòî óðàâíåíèå èìååò áîëåå îäíîãî êîðíÿ, òî âûáåðåì èç ýòèõ

êîðíåé íàèáîëüøèé. Ñîîòíîøåíèå

n
ui (τ − 1) ≤
c(τ − 1)
i=1
ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòíûì íåðàâåíñòâó (2.8.2).

Åñëè ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà c(τ − 1, ω) õàðàêòåðèçóåòñÿ ôóíêöèåé
ðàñïðåäåëåíèÿ F (c), òî ïàðàìåòð c ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëüøåå
÷èñëî, óäîâëåòâîðÿþùåå íåðàâåíñòâó
1 − F (τ ) ≥ α1 . (2.8.5)
Åñëè ôóíêöèÿ F (c) íåïðåðûâíà è ñòðîãî ìîíîòîííà, òî íåðàâåí-

ñòâî (2.8.5) ïðåâðàùàåòñÿ â ðàâåíñòâî
1 − F (τ ) = α1 .
Òîãäà
c = F −1 (1 − α1 ),

75
ãäå
F −1 (1 − α1 ) = sup{ c) ≤ α1 − 1}.
c : F (
Ðàññìîòðèì ïîñòðîåíèå äåòåðìèíèðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ
óñëîâèé (2.8.3). Ïåðåïèøåì (2.8.3) â ñëåäóþùåì âèäå.
Pi {yi (τ ) − yi (τ − 1) − di (τ − 1, ω) = Si (τ − 1, ω)ui (τ − 1)} ≥ α2i ,
0, 5 < α2i < 1, i = 1, n.
Ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû Si (τ −1, ω) è di (τ −1, ω) íåçàâèñèìû ìåæäó
ñîáîé. Áóäåì ïîëàãàòü, ÷òî îíè ðàñïðåäåëåíû ïî íîðìàëüíîìó çàêî-
íó. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå èìååò ìåñòî, òàê êàê ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà
di (τ − 1, ω) (i = 1, 2, . . . , n) ìîæåò ïðèíèìàòü îòðèöàòåëüíîå çíà÷å-

íèå, à ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà Si (τ − 1, ω) (i = 1, 2, . . . , n) íå òðåáóåò
óñëîâèÿ íåîòðèöàòåëüíîñòè.
Âåäåì îáîçíà÷åíèå Δi = yi (τ ) − yi (τ − 1). Òîãäà óñëîâèå íîðìàëü-
íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí Si (τ − 1, ω), di (τ − 1, ω),
Δi (ω) ìîæíî çàïèñàòü â âèäå:
Si (ω) ∈ N (S i , δi2 ), di (ω) ∈ N (di , νi2 ), Δi (ω) ∈ N (Δi , σi2 ),
ãäå S i , di , Δi ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ íîðìàëüíî ðàñïðåäå-
ëåííûõ, íåçàâèñèìûõ ìåæäó ñîáîé ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí Si (τ − 1, ω),
di (τ − 1, ω), Δi (ω) ñîîòâåòñòâåííî, à δi2 , νi2 , σi2 ñîîòâåòñòâåííî èõ

äèñïåðñèè.
Ââåäåì øòðàôíóþ ôóíêöèþ
gi (u, ω) = Δi (ω) − di (ω) − Si (ω)ui ,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé, ðàñïðåäåëåííîé ïî íîð-
ìàëüíîìó çàêîíó, äëÿ ëþáûõ i = 1, 2, . . . , n, ò.å.
gi (u) ∈ N (g i , Dgi ),
76
ãäå g i = g i (u) ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû
gi (u, ω), Dgi = Dgi (u) äèñïåðñèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû gi (u, ω).
g i = Δi − di − S i ui , Dgi = σi2 + νi2 + δi2 ui .
Ñîîòíîøåíèÿ (2.8.4) ýêâèâàëåíòíû íåðàâåíñòâàì
Pi {gi (u, ω) = 0} ≥ α2i , i = 1, n.
Òàê êàê gi (u, ω) ðàñïðåäåëåíà ïî íîðìàëüíîìó çàêîíó, ñïðàâåä-
ëèâà ñëåäóþùàÿ çàïèñü:
0 ( )
1 −(ξ − g i )2
√ exp dξ ≥ α2i , i = 1, n.
2πDgi 2Dgi
−∞
Ââåäåì îáîçíà÷åíèå
( )
1 x
−ξ 2
Φ(x) = √ exp dξ,
2π −∞ 2
òîãäà ïîñëåäíåå íåðàâåíñòâî ìîæíî çàïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå
! "
−g
Φ √ i ≥ α2i
Dgi
√
èëè g i + Φ−1 (α2i ) Dgi ≤ 0. Ó÷èòûâàÿ âûðàæåíèÿ äëÿ g i , Dgi ,
ïîëó÷àåì
Φ−1 (α2i )(σi2 + νi2 + δi2 ui )1/2 + Δi − di − S i ui ≤ 0, i = 1, n. (2.8.6)
Òàêèì îáðàçîì, ìû ïîëó÷èëè äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòíûå
íåðàâåíñòâà äëÿ óñëîâèé (2.8.3). Òàê êàê α2i ≥ 0, 5, òîãäà Φ−1 (α2i ) ≥ 0
è, ñëåäîâàòåëüíî, îáëàñòü âûñåêàåìàÿ óñëîâèÿìè (2.8.6) âûïóêëà.
Ðàññìîòðèì ïîñòðîåíèå äåòåðìèíèðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ âå-
ðîÿòíîñòíîãî ôóíêöèîíàëà (2.8.1). Ââåäåì îáîçíà÷åíèå
Si (τ − 1, ω)
zi (τ − 1, ω) = .
yi
77
Òîãäà öåëåâîé ôóíêöèîíàë áóäåò âûãëÿäåòü òàê:
( )

n
P |zi (τ − 1, ω)ui (τ − 1)| ≤ k = α0 , k → max . (2.8.7)
i=1
Ïðè ýòîì, ñëó÷àéíûå êîýôôèöèåíòû zi ðàñïðåäåëåíû íîðìàëü-

íî ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì z i, ÷òî ñëåäóåò èç ïðåäïîëîæåíèÿ
íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû Si. Áóäåì ñ÷èòàòü,
÷òî èçâåñòíà êîððåëÿöèîííàÿ ìàòðèöà Z = zji, ãäå
zji = M {(cj − cj )(ci − ci )}, i = 1, n, j = 1, n.
Ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ î ðàñïðåäåëåíèè êîýôôèöèåíòîâ zi

ëèíåéíàÿ ôîðìà zu ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííóþ
n
ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì z iui è äèñ-
i=1

n
ïåðñèåé zji ui uj :
j,i=1
! "

n
n
zu ∈ N z i ui , zji ui uj .
i=1 j,i=1
Ïîýòîìó ñîîòíîøåíèå (2.8.7) ìîæåò áûòü ïåðåïèñàíî â âèäå:

.

k − ξ−

n
2

n
1 z i ui zji ui uj
% e i=1 j,i=1
dξ = α0

n
2π zji ui uj −∞
j,i=1
èëè ⎛ ⎞
⎜ k−
n
⎜ z i ui ⎟⎟
⎜ i=1 ⎟
Φ ⎜% ⎟ = α0 .
⎜ n ⎟
⎝ zji ui uj ⎠
j,i=1
Îòñþäà âèäíî, ÷òî ìàêñèìèçàöèÿ k ïðè óñëîâèè (2.8.7) ýêâèâà-

ëåíòíà ìèíèìèçàöèè
+
,
n
, n
k= z i ui + Φ−1 (α0 )- zji ui uj .
i=1 j,i=1
78

n
Òàê êàê zjiuiuj ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííàÿ êâàäðàòè÷íàÿ
j,i=1
ôîðìà è 0 < α0 < 0, 5, òî k ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûïóêëóþ âíèç
ôóíêöèþ u.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñäåëàííûõ äîïóùåíèÿõ âåðîÿòíîñòíûé ôóíê-
öèîíàë (2.8.1) ýêâèâàëåíòåí ñëåäóþùåìó äåòåðìèíèðîâàííîìó ôóíê-
öèîíàëó:
+
,
n
, n
k= z i ui + Φ (α0 )-
−1
zji ui uj → max . (2.8.8)
i=1 j,i=1
Òåîðåìà 2.8.2. Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñò-
íûì ôóíêöèîíàëîì (2.8.1)-(2.8.4) ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòíàÿ äå-
òåðìèíèðîâàííàÿ çàäà÷à
+
,
n
, n
k= z i ui + Φ (α0 )-
−1
zji ui uj → max, (2.8.9)
i=1 j,i=1

n
ui ≤
c, (2.8.10)
i=1
Φ−1 (α2i )(σi2 + νi2 + δi2 ui )1/2 + Δi − di − S i ui ≤ 0, (2.8.11)
ui ≥ 0,
c > 0, i = 1, n (2.8.12)
è ýòà çàäà÷à åäèíñòâåííà.

Äåéñòâèòåëüíî, ñóùåñòâîâàíèå äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è (2.8.9)-
(2.8.12), ýêâèâàëåíòíîé äëÿ çàäà÷è (2.8.1)-(2.8.4), ñëåäóåò èç ïîñòðî-
åííûõ âûøå äåòåðìèíèðîâàííûõ ýêâèâàëåíòîâ (2.8.8), (2.8.7), (2.8.5)
äëÿ âûðàæåíèé (2.8.1), (2.8.2), (2.8.3) ñîîòâåòñòâåííî.
Åäèíñòâåííîñòü äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è (2.8.9)-(2.8.12), ýêâè-
âàëåíòíîé äëÿ çàäà÷è (2.8.1)-(2.8.4), ñëåäóåò èç óñëîâèÿ ìèíèìèçà-
öèè çíà÷åíèÿ öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà k.
79
Ïîñòðîåííàÿ äåòåðìèíèðîâàííàÿ çàäà÷à (2.8.9)-(2.8.12), ýêâèâà-
ëåíòíàÿ çàäà÷å (2.8.1)-(2.8.4), ðåøàåòñÿ óæå èçâåñòíûìè ìåòîäàìè
âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
2.9 Îäíîýòàïíàÿ ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíûì ôóíê-
öèîíàëîì, ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ êëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáî-
ðà
Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóð-

ñîâ ñ âåðîÿòíîñòíûì ôóíêöèîíàëîì è ëèíåéíîé êîìáèíàöèåé êëàñ-
ñè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà ýãàëèòàðèçì è óòèëèòàðèçì ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:
(! ! " ! "" )
n
Si (τ−1, ω) Si (τ−1, ω)
P q ui (τ−1) +(1−q)max ui (τ−1) ≤ k = α0 ,
i=1
yi i=1,n yi
0 < α0 < 0, 5, q ∈ (0, 1), k → max; (2.9.1)

( )

n
P ui (τ − 1) ≤ c(τ − 1, ω) ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1; (2.9.2)
i=1
Pi {yi (τ −1) = yi (t)+Si (τ −1, ω)ui (τ −1)+di (τ −1, ω)}α2i , 0, 5 < α2i < 1;
(2.9.3)
ui (τ − 1) ≥ 0, Si (τ − 1, ω) ≥ 0, yi (1) > 0, c(τ − 1, ω) > 0,
i = 1, n, t ∈ [0, T − 1], ω ∈ Ω. (2.9.4)
Òåîðåìà 2.9.1. Çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñ ëèíåéíîé êîìáèíà-

öèåé êëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûì ôóíêöèî-
íàëîì (2.9.1)-(2.9.4), ðåøåíèå êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ â ðåøàþùèõ
ïðàâèëàõ íóëåâîãî ïîðÿäêà, ñâîäèòñÿ ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å
ñëåäóþùåãî âèäà:
+
,
n
, n
k= z i ui + Φ (α0 )-
−1
zji ui uj → max, (2.9.5)
i=1 j,i=1
80

n
ui ≤
c, (2.9.6)
i=1
Φ−1 (α2i )(σi2 + νi2 + δi2 u2i )1/2 + Δi − di − S i ui ≤ 0, (2.9.7)
ui ≥ 0,
c > 0, i = 1, n. (2.9.8)
Äîêàçàòåëüñòâî ïðîâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëüñòâó òåîðåìû

2.8.1.
Òåîðåìà 2.9.2. Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ëèíåéíîé êîì-
áèíàöèåé êëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà è âåðîÿòíîñòíûì ôóíê-
öèîíàëîì (2.9.1)-(2.9.4) ñóùåñòâóåò ýêâèâàëåíòíàÿ äåòåðìèíèðî-
âàííàÿ çàäà÷à (2.9.5)-(2.9.8) è ýòà çàäà÷à åäèíñòâåííà.
Äîêàçàòåëüñòâî àíàëîãè÷íî äîêàçàòåëüñòâó òåîðåìû 2.8.2.
Êðàòêàÿ áèáëèîãðàôèÿ
Ïåðâûå ðàáîòû ïî èññëåäîâàíèþ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ïîÿâèëèñü â 1953 ãîäó,
êîãäà áûëè îïóáëèêîâàíû ðàáîòû À. ×àðíñà, Â. Êóïåðà è
Äæ. Ñàéìîíäà [70], [71]. Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó ðàçëè÷-
íûõ ïðîáëåì êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà çàäà÷ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðà-
íè÷åíèÿìè âíåñëè Á. Ìèëëåð è X. Âàãíåð [290], Ñ. Êàòàîêà [221],
[222], [223], [224], È. Ñåíãóïòà [355], [356] è äðóãèå àâòîðû.
Äæ. Ñàéìîíä [385] ñôîðìóëèðîâàë è îáîñíîâàë óñëîâèÿ ïîñòðî-
åíèÿ äåòåðìèíèðîâàííûõ ýêâèâàëåíâîâ äëÿ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ
âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, à È. Âåñåëüñ [432] èññëåäîâàë óñëî-
âèÿ âûïóêëîñòè äåòåðìèíèðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà.
Êîíêðåòíûå ìîäåëè ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿò-
íîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðàññìàòðèâàëè À. ×àðíñ è Â. Êóïåð [74],
[77], [81], À. Ä. Èîôôå è Ä. Á. Þäèí [192], Ä. Á. Þäèí [196], [203],
Ñ. Â. Æóëåíåâ [450], [451], Á. Ìèëëåð è Ã. Âàãíåð [290] è äðóãèå.
81
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû èòåðàòèâíûå ìåòîäû, â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæåííûå
Á. Ò. Ïîëÿêîì [322] è Ì. Å. Ïðèìàê [326].
Ïðèêëàäíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðî-
ÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðàññìàòðèâàëè À. ß. Ôðèäëÿíä [155],
À. Ä. Þäèí [205], Å. Ï. Ëàâðèíåíêî [261], Ì. Á. Ùåïàêèí [368],
Ì. Äðàãîìèðåñêó [112] è äðóãèå. Îáçîðíûå ðàáîòû, âêëþ÷àþùèå
ðàññìîòðåíèå ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíè-
ÿìè, âûïîëíåíû Å. Ã. Ãîëüøòåéíîì è Ä. Á. Þäèíûì [184],
Ä. Á. Þäèíûì [203], Ã. Öåëüìåðîì [455], Â. Â. Êîëáèíûì [238] è
äðóãèìè.
82
3 Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
3.1 Ïîñòàíîâêà äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-

âàíèÿ
Ìíîãèå çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé

èíôîðìàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ è ðåøàþòñÿ êàê äâóõýòàïíûå çàäà÷è
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è ñ êîì-
ïåíñàöèåé íåâÿçîê â ñèñòåìàõ îãðàíè÷åíèé íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå-
÷àþòñÿ â ïðèëîæåíèÿõ, ýòèì çàäà÷àì ïîñâÿùåíî áîëüøå ïóáëèêà-
öèé, ÷åì ëþáûì äðóãèì ìîäåëÿì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ. Ðåøåíèå äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñîñòàâëåíî èç äåòåðìèíèðîâàííî-
ãî è ñëó÷àéíîãî âåêòîðîâ. Íà ïåðâîì ýòàïå ðåøåíèÿ çàäà÷è âûáèðà-
åòñÿ äåòåðìèíèðîâàííûé ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí, ïðèíèìàåìûé äî
ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ óñëîâèé çàäà÷è. Ñëó÷àéíûé âåêòîð â ðåøå-
íèè äâóõýòàïíîé çàäà÷è îòâå÷àåò ïëàíó êîìïåíñàöèè íåâÿçîê, âî-
îáùå ãîâîðÿ, ïîÿâëÿþùèõñÿ ïîñëå íàáëþäåíèÿ ðåàëèçîâàííûõ ïà-
ðàìåòðîâ çàäà÷è íà âòîðîì ýòàïå. Öåëüþ óïðàâëÿþùåãî ÿâëÿåòñÿ
ìèíèìèçàöèÿ ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ñóììàðíûõ çàòðàò, âîçíèêàþùèõ
íà ýòàïå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, è íà âòîðîì ýòàïå, êîãäà
òðåáóåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü íåâÿçêè â ñèñòåìå îãðàíè÷åíèé çàäà÷è.
Åñëè çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â äâóõýòàïíîé ïî-
ñòàíîâêå ðàçðåøèìà, âûáîð äåòåðìèíèðîâàííîãî ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ïëàíà äîëæåí ãàðàíòèðîâàòü ñóùåñòâîâàíèå ñëó÷àéíîãî âåêòîðà
ïëàíà êîìïåíñàöèè íåâÿçîê.
Ïóñòü èìååì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó:
(C, X) → min, (3.1.1)
A0 X = B 0 , (3.1.2)
AX = B, (3.1.3)
83
X ≥ 0, (3.1.4)
ãäå
C = {cj }, j = 1, n; B = (bi ), i = 1, m;
B 0 = {b0k }, k = 1, m1 ;
A0 = a0kj , k = 1, m1 ; j = 1, n;
A = aij , i = 1, m; j = 1, n.
Ïóñòü ýëåìåíòû ìàòðèöû A = A(ω) è âåêòîðîâ B = B(ω) è
C = C(ω) ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, òîãäà ïðîöåññ ðåøåíèÿ çàäà÷è

(3.1.1)-(3.1.4) öåëåñîîáðàçíî ðàçäåëèòü íà äâà ýòàïà: äî íàáëþäåíèÿ
ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è è ïîñëå ôèêñèðî-
âàííîé ðåàëèçàöèè. Íà ïåðâîì ýòàïå âûáåðåì äåòåðìèíèðîâàííûé
íåîòðèöàòåëüíûé ïëàí X 0 , óäîâëåòâîðÿþùèé óñëîâèÿì (3.1.2).
Íà âòîðîì ýòàïå çàôèêñèðóåì ðåàëèçàöèþ ω 0 ñëó÷àéíîãî ñîáûòèÿ
è ñîîòâåòñòâóþùèå åìó çíà÷åíèÿ A(ω 0 ) è B(ω 0 ). Âû÷èñëèì íåâÿçêó
B(ω 0 ) − A(ω 0 )X 0 , âîçíèêøóþ, âîîáùå ãîâîðÿ, â óñëîâèÿõ (3.1.3) ïî-

ñëå ðåàëèçàöèè ω 0 ∈ Ω. Îïðåäåëèì âåêòîð Y ≥ 0, êîìïåíñèðóþùèé
íåâÿçêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîòíîøåíèåì
D(ω 0 )Y (ω 0 ) = B(ω 0 ) − A(ω 0 )X 0 , (3.1.5)
ãäå D = dil , i = 1, m, l = 1, n1 ìàòðèöà êîìïåíñàöèè, âîîá-
ùå ãîâîðÿ, ñîñòàâëåííàÿ èç ñëó÷àéíûõ ýëåìåíòîâ. Ïðè ýòîì áóäåì
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñëó÷àéíàÿ ðåàëèçàöèÿ ω, êîòîðàÿ íàáëþäàåòñÿ
íà âòîðîì ýòàïå, íå çàâèñèò îò âûáîðà ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíà X 0 .
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ: íàéòè n-ìåðíûé âåêòîð X è n1 -ìåðíûé âåêòîð Y (ω),
ω ∈ Ω, îáåñïå÷èâàþùèå
min Eω {(C(ω), X) + min(H, Y (ω))} (3.1.6)

X Y
84
ïðè óñëîâèÿõ:
A0 X = B 0 , (3.1.7)
A(ω)X + D(ω)Y (ω) = B(ω), ω ∈ Ω, (3.1.8)
X ≥ 0, Y ≥ 0. (3.1.9)
Çäåñü H çàäàííûé âåêòîð øòðàôîâ, çàâèñÿùèé îò âåëè÷èí ñî-

ñòàâëÿþùèõ âåêòîðà Y (ω), êîìïåíñèðóþùåãî íåâÿçêó. E ñèìâîë
ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ. Îïðåäåëèâ ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí X 0 ,
áóäåì âûáèðàòü ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà Y (ω) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü ìèíèìàëüíûé øòðàô, çà êîìïåíñàöèþ íåâÿçîê óñëîâèé
çàäà÷è. Èíûìè ñëîâàìè, çàôèêñèðîâàâ âåêòîð X 0 , íóæíî ðåøèòü
çàäà÷ó
{min(H, Y (ω))|D(ω)Y (ω) = B(ω) − A(ω)X 0 , Y (ω) ≥ 0}. (3.1.10)

Y
Çàäà÷à (3.1.10) äîëæíà îáëàäàòü ïëàíàìè, èíà÷å íå äëÿ âñÿêîãî

ω ∈ Ω íàéäåòñÿ âåêòîð Y (ω), îáåñïå÷èâàþùèé âûïîëíåíèå óñëî-
âèé (3.1.8). 3àäà÷ó (3.1.6)-(3.1.9) áóäåì íàçûâàòü äâóõýòàïíîé çàäà-
÷åé ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à çàäà÷ó (3.1.10) çàäà÷åé
âòîðîãî ýòàïà.
Ìîäåëè è ìåòîäû ðåøåíèÿ äâóõýòàïíûõ (ìíîãîýòàïíûõ) çàäà÷
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ïîñêîëü-
êó âñåãäà èìåþò ìåñòî ñëó÷àéíûå âîçäåéñòâèÿ íà ïëàíèðóåìóþ è
óïðàâëÿþùóþ ñèñòåìû è, êðîìå òîãî, äâóõýòàïíûå ìîäåëè ìàëî÷óâ-
ñòâèòåëüíû ê èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è, ò.å. â îïðåäå-
ëåííîì ñìûñëå óñòîé÷èâû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âåêòîð X áûë ïëàíîì
äîïóñòèìûì íà ïåðâîì ýòàïå, íåîáõîäèìî, ÷òîáû äëÿ âñåõ ω ∈ Ω
ñóùåñòâîâàë âåêòîð Y ≥ 0 òàêîé, ÷òî
D(ω)Y (ω) = B(ω) − A(ω)X. (3.1.11)
85
Íàçîâåì äîïîëíèòåëüíûå íåÿâíî çàäàííûå îãðàíè÷åíèÿ âèäà
(3.1.11), âîçíèêàþùèå â çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà, èíäóöèðîâàííûìè, à
óñëîâèÿ, íàëîæåííûå íà íåîòðèöàòåëüíûé âåêòîð X âèäà (3.1.7),
ôèêñèðîâàííûìè.
Ïóñòü ìíîæåñòâî
K1 = {X : A0 X = B 0 , X ≥ 0}
îáðàçîâàíî ôèêñèðîâàííûìè îãðàíè÷åíèÿìè, à ìíîæåñòâî

K2 = {X : ∀ω ∈ Ω, ∃Y ≥ 0, A(ω)X = B(ω) − D(ω)Y (ω)}
îïðåäåëåíî èíäóöèðîâàííûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Òîãäà ìíîæåñòâî

K = K1 ∩ K2 ÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâîì äîïóñòèìûõ âåêòîðîâ X çàäà÷è
(3.1.6) - (3.1.9); åñëè X ∈ K, âåêòîð X óäîâëåòâîðÿåò ôèêñèðîâàí-
íûì îãðàíè÷åíèÿì A0X = B 0, X ≥ 0 è êðîìå òîãî, çàäà÷à âòîðîãî
ýòàïà (3.1.3) îáëàäàåò ïëàíàìè.
Òåîðåìà 3.1.1. Ìíîæåñòâî K âåêòðîâ X äâóõýòàïíîé çàäà÷è
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûïóêëî.
Äîêàçàòåëüñòâî. Èìååì K = K1 ∩ K2 , íî ìíîæåñòâî
K1 = {X : A X = B , X ≥ 0} âûïóêëî. Äëÿ ôèêñèðîâàííîãî
0 0
ω ∈ Ω îïðåäåëèì ìíîæåñòâî K2ω = {X|∃Y (ω) ≥ 0} òàêîå, ÷òî

A(ω)X = B(ω) − D(ω)Y (ω), êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûïóêëûì. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî K2 ∩ ω ∈ ΩK2ω , âìåñòå ñ íèì è K = K1 ∩ K2 âûïóêëûå
ìíîæåñòâà, ïåðåñå÷åíèÿ âûïóêëûõ ìíîæåñòâ. Â ðàáîòå [435] óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïðè ñëó÷àéíîì âåêòîðå B(ω) è äåòåðìèíèðîâàííîé
ìàòðèöå óñëîâèé çàäà÷è A ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ ìíîæåñòâî K2, à âìåñòå ñ íèì è ìíîæåñòâî K ÿâëÿþòñÿ
âûïóêëûìè ìíîãîãðàííûìè ìíîæåñòâàìè.
86
3.2 Àíàëèç äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Ìíîæåñòâî K ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíà äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõà-

ñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ çàäàíî íåÿâíî. Â îáùåì ñëó÷àå
íåÿñíî, êàê êîíñòðóêòèâíî ñòðîèòü ìíîæåñòâî K . Äëÿ íåêîòîðûõ
2
÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, âåñüìà âàæíûõ äëÿ ïðèëîæåíèé, ìíîæåñòâî ñîâ-

ïàäàåò K ñ R , ò.å. èíäóöèðîâàííûå îãðàíè÷åíèÿ îòñóòñòâóþò. Ìîæ-
2
n
íî ñ÷èòàòü, ÷òî ðàíã ìàòðèöû D ðàâåí m, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå (3.1.8)

ìîæåò áûòü çàìåíåíî ýêâèâàëåíòíûì ñîîòíîøåíèåì, ó êîòîðîãî p
ñòðîê èìåþò âèä OY = B − AX, ãäå O âåêòîð, ñîñòîÿùèé èç
íóëåé, ðàçìåðíîñòè m, à p ÷èñëî çàâèñèìûõ ñòðîê â D. Â ýòîì
ñëó÷àå èõ ìîæíî âêëþ÷èòü â ÷èñëî ôèêñèðîâàííûõ îãðàíè÷åíèé
(3.1.7).
Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ðàíã ìàòðèöû D ðàçìåðíîñòüþ m × n
ðàâåí m è ïåðâûå m ñòîëáöîâ (áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè) ëèíåéíî-
íåçàâèñèìû.
Ïðåäïîëîæåíèå 3.2.1. Äëÿ êàæäîãî ν ∈ R ñóùåñòâóåò
m
Y ≥0 òàêîå, ÷òî
DY = ν. (3.2.1)
Ëåììà 3.2.1. [208] Åñëè ïðåäïîëîæåíèå 3.2.1 âûïîëíÿåòñÿ, òî

D èìååò ïî êðàéíåé ìåðå m + 1 ñòîëáöîâ, ò.å. n ≥ m + 1.
Òåîðåìà 3.2.1. [208] Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà óðàâíåíèé
DY = ν èìåëà íåîòðèöàòåëüíîå ðåøåíèå äëÿ ∀ν ∈ Rm , äîñòàòî÷-
íî, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëî íåîòðèöàòåëüíîå ðåøåíèå îäíîðîäíîé ñè-
ñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé:
Dπ = 0 (3.2.2)
ïðè÷åì, ÷òîáû πj > 0 äëÿ j = 1, m.
87
Äîêàçàòåëüñòâî. Ñèñòåìà óðàâíåíèé DY = ν âñåãäà èìååò ðåøå-
íèå. Ïóñòü îíî òàêîâî, ÷òî ïåðâûå yj = 0 äëÿ j = 1, m, à îñòàëüíûå
ðàâíû íóëþ, òîãäà, òàê êàê ñîîòíîøåíèå α(Dπ)+DY âåðíî äëÿ ëþ-
áîãî α, òî, âçÿâ α äîñòàòî÷íî áîëüøèì, ïîëó÷èì íåîòðèöàòåëüíîå
ðåøåíèå ñèñòåìû (3.2.1).
Óñëîâèå (3.2.2), âîîáùå ãîâîðÿ, òðóäíî ïðîâåðèòü çà èñêëþ÷åíèåì
íåêîòîðûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.
Ïóñòü n = m + 1, òîãäà äîñòàòî÷íîå óñëîâèå ïðèìåò âèä

m+1
j Dj = 0, òàê êàê åñëè πm+1 = 0, òî èìååì ëèíåéíóþ çàâèñè-
π
j=1
ìîñòü ïåðâûõ m ñòîëáöîâ Dj , ÷òî ïðîòèâîðå÷èò òîìó, ÷òî ìàòðèöà
D èìååò ðàíã m. Ñëåäîâàòåëüíî, πm+1 > 0 îòñþäà èìååì

m
j
π
−Dm+1 = πj Dj , πj = . (3.2.3)
j=1
m+1
π
Âûøåïðèâåäåííàÿ ñèñòåìà ëèíåéíûõ óðàâíåíèé èìååò åäèíñòâåí-

íîå ðåøåíèå, åñëè îíî ïîëîæèòåëüíî, òî K2 ≡ Rn.
Óñëîâèÿ òåîðåìû 3.2.1 íå òîëüêî äîñòàòî÷íû, íî è íåîáõîäèìû
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñèñòåìà DY = ν èìåëà íåîòðèöàòåëüíîå ðåøåíèå
ïðè ëþáîì ν ∈ Rm. Îäíàêî äëÿ òîãî ÷òîáû K2 ≡ Rn äîñòàòî÷íî
òðåáîâàòü íåîòðèöàòåëüíîé ðàçðåøèìîñòè DY = ν íå äëÿ âñåõ
ν ∈ Rm , à òîëüêî äëÿ ν = B − AX ïðè âñåõ X ∈ K, è âcex ω ∈ Ω.
Òàêèå ν äàëåêî íå âñåãäà ïðîáåãàþò âñå Rm.
Çàäà÷ó (3.1.1)-(3.1.4 ) ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü â òåðìèíàõ ïëà-
íèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, ãäå A ìàòðèöà îñíîâíûõ òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ñïîñîáîâ, a D èñòîëêîâûâàåòñÿ êàê ìàòðèöà àâàðèéíûõ òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ, îïðåäåëÿþùèõ âîçìîæíûå âàðèàíòû êîì-
ïåíñàöèè íåâÿçîê â ñèñòåìå óñëîâèé. Â ýòîì ñëó÷àå óñëîâèÿ òåîðå-
ìû 3.2.1 ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Äëÿ òîãî,
88
÷òîáû äëÿ ëþáîé íåâÿçêè ν ∈ Rm íàøëàñü äîïóñòèìàÿ êîìïåíñàöèÿ
Y, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû àâàðèéíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ñïîñîáû ïðåäñòàâ-
ëÿëè ñîáîé ¾çàìêíóòóþ¿ ñèñòåìó, ò.å. ñóùåñòâîâàëè áû íåíóëåâûå
èíòåíñèâíîñòè π, ïðè êîòîðûõ âñå, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ýêñïëó-
àòàöèè îäíèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñïîñîáîâ, ïîòðåáëÿåòñÿ äðóãèìè,
íàïðèìåð, êóïëÿ-ïðîäàæà îòäåëüíûõ òîâàðîâ.
Òåîðåìà 3.2.2. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à (3.1.10) èìåëà êîíå÷íîå
ðåøåíèå, íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñèñòåìà íåðàâåíñòâ
ZD ≤ H (3.2.4)
áûëà ðàçðåøèìà.
Äîêàçàòåëüñòâî, î÷åâèäíî, ñëåäóåò èç òåîðåìû äâîéñòâåííîñòè
ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ [105]. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè çàäà÷à
(3.1.10) ðàçðåøèìà è èìååò êîíå÷íîå îïòèìàëüíîå ðåøåíèå, òî è
äâîéñòâåííàÿ ê íåé ðàçðåøèìà, è íàîáîðîò, à îãðàíè÷åíèÿìè äâîé-
ñòâåííîé ê çàäà÷å (3.1.10) è ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿ (3.2.4).
Óñëîâèÿ òåîðåìû 3.2.2 èìåþò ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë. Äëÿ òîãî,
÷òîáû èçäåðæêè îò ýêñïëóàòàöèè àâàðèéíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïî-
ñîáîâ ïðè ëèêâèäàöèè íåâÿçêè áûëè áû êîíå÷íû, íåîáõîäèìî è äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëà ñèñòåìà îöåíîê Z ïðîäóêöèè, êîòî-
ðàÿ âûïóñêàåòñÿ ïðè ïîìîùè àâàðèéíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ,
ïðè÷åì ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè â ýòèõ îöåíêàõ, âûïóùåííîé i-ì òåõíî-
ëîãè÷åñêèì ñïîñîáîì, ïðè åãî ýêñïëóàòàöèè ñ åäèíè÷íîé èíòåíñèâ-
íîñòüþ áûëà áû íå âûøå èçäåðæåê íà åãî ýêñïëóàòàöèþ ñ åäèíè÷íîé
èíòåíñèâíîñòüþ.
Òåîðåìà 3.2.3. [203] Ïóñòü ìàòðèöà D èìååò m + 1 ñòîëáöîâ
89
è óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ òåîðåìû 3.2.1, ò.å.

m
−Dm+1 = πj Dj , πj > 0; j = 1, m.
j=1
Òîãäà äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü óñëîâèå òåîðåìû 3.2.2, íåîá-

õîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû èìåëè ìåñòî ñîîòíîøåíèÿ:

m
πj hj + hm+1 ≥ 0, πj > 0, j = 1, m. (3.2.5)
j=1
Äîêàçàòåëüñòâî. Íåîáõîäèìîñòü. Ïóñòü çàäà÷à âòîðîãî ýòàïà

(3.1.10) ðàçðåøèìà, òîãäà ìíîæåñòâî ïëàíîâ äâîéñòâåííîé ê íåé çà-
äà÷è íåïóñòî. Ïóñòü âåêòîð Z0 óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì (3.2.4) äâîé-
ñòâåííîé çàäà÷è, ò.å.
Z0 Di ≤ hj , j = 1, m + 1. (3.2.6)
Îòñþäà ïðè πj > 0,

m
m
m
πj Z0 Dj ≤ πj hj ; Z0 Dm+1 = − Z 0 π j Dj . (3.2.7)
j=1 j=1 j=1
Êðîìå òîãî, èìååì

m
Z0 Dm+1 = − Z0 πj Dj ≤ hm+1 . (3.2.8)
j=1
Èç óñëîâèé (3.2.7) è (3.2.8) ïîëó÷àåì òðåáóåìûé ðåçóëüòàò (3.2.5).

Äîñòàòî÷íîñòü. Ïóñòü (3.2.5) èìååò ìåñòî, à öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çà-
äà÷è âòîðîãî ýòàïà (3.1.10) íå îãðàíè÷åíà íà ìíîæåñòâå ïëàíîâ, òî-
ãäà ìíîæåñòâî ïëàíîâ çàäà÷è, äâîéñòâåííîé ê çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà,
ïóñòî
{Z|ZD ≤ H} = ∅. (3.2.9)
Èç ëèíåéíîé íåçàâèñèìîñòè âåêòîðîâ D1, . . . , Dm ñëåäóåò, ÷òî ñè-

ñòåìà
ZDj = hj , j = 1, m (3.2.10)
90
èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå Z0 . Â ñèëó ñîîòíîøåíèÿ (3.2.9) èìå-
åì
Z0 Dm+1 > hm+1 . (3.2.11)
Èç óñëîâèé òåîðåìû è ñîîòíîøåíèé (3.2.10), (3.2.11) ïîëó÷àåì

m
m
Z0 Dm+1 = − Z 0 π j Dj = − πj hj > hm+1 ,
j=1 j=1
÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèþ (3.2.5).

Óñëîâèå (3.2.5) èìååò ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë â òåðìèíàõ çàäà÷è
ïëàíèðîâàíèÿ. Ïóñòü òåõíîëîãè÷åñêèå ñïîñîáû ñîñòàâëÿþò çàìêíó-
òóþ ñèñòåìó, òîãäà èçäåðæêè îò ýêñïëóàòàöèè àâàðèéíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ñïîñîáîâ ñ öåëüþ êîìïåíñàöèè íåâÿçîê, áóäóò êîíå÷-
íû, åñëè íåëüçÿ ïîëó÷èòü ïðèáûëü ïðè õîëîñòîì ðåæèìå ðàáîòû,
ò.å. êîãäà âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå (3.2.3). Â ðàáîòå [208] ïîêàçà-
íî, ÷òî àíàëîãè÷íîå óñëîâèå îòñóòñòâèÿ ïðèáûëè èìååò ìåñòî è äëÿ
ñëó÷àåâ, êîãäà n > m + 1. Íî òîãäà ýòî óñëîâèå áóäåò òîëüêî íåîá-
õîäèìûì.
Ðàññìîòðèì äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò ê äâóõýòàïíîé çàäà-
÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (3.1.6)-(3.1.9) è ïîêàæåì, ÷òî
îí ÿâëÿåòñÿ çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Äâîéñòâåííîé ê
çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà (3.1.10) ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ:
(Z, B − AX) → max, (3.2.12)
ZD ≤ H. (3.2.13)
Ïóñòü ðåøåíèå çàäà÷è (3.1.10) ñóùåñòâóåò è êîíå÷íî, òîãäà ñó-

ùåñòâóåò è êîíå÷íî ðåøåíèå çàäà÷è (3.2.12)-(3.2.13) è îïòèìàëüíûå
çíà÷åíèÿ îáîèõ ôóíêöèîíàëîâ ñîâïàäàþò [105], îáîçíà÷èì çíà÷åíèå
91
ôóíêöèîíàëà ÷åðåç Φ. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî Φ(X, A, B) âû-
ïóêëûé ïî X. Äåéñòâèòåëüíî, ïóñòü Z(X, A, B) òî÷êà, â êîòîðîé
äîñòèãàåòñÿ ìàêñèìóì (3.2.12) ïðè óñëîâèÿõ (3.2.13) äëÿ ôèêñèðî-
âàííûõ X, A, B. Òîãäà äëÿ ëþáûõ X1 è X2, äëÿ êîòîðûõ ýêñòðå-
ìàëüíîå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè (3.2.12) êîíå÷íî, èìååì:
Z(αX1 + (1 − α)X2 , A, B)(B − A(αX1 + (1 − α)X2 )) =
= Z(αX1 + (1 − α)X2 , A, B)[α(B − AX1 ) + (1 − α)(B − AX2 )] ≤
≤ αZ(X1 , A, B)(B − AX1 ) + (1 − α)Z(X2 , A, B)(B − AX2 ).
Ïóñòü Φ öåëåâîé ôóíêöèîíàë äåòåðìèíèðîâàííîé ýêâèâàëåíò-

íîé çàäà÷è, òîãäà Φ âûïóêëàÿ ôóíêöèÿ, ïîñêîëüêó íåîòðèöàòåëü-
íàÿ êîìáèíàöèÿ âûïóêëûõ ôóíêöèé åñòü ôóíêöèÿ âûïóêëàÿ. Èç
âûïóêëîñòè öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà Φ âûòåêàåò åãî íåïðåðûâíîñòü
âî âñåõ âíóòðåííèõ òî÷êàõ âûïóêëîãî ìíîæåñòâà K. Òåì ñàìûì äî-
êàçàíî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.
Òåîðåìà 3.2.4. Äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò äâóõýòàïíîé
çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (3.1.6)-(3.1.9) ÿâëÿåò-
ñÿ çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå ñëóæèò òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ äâóõýòàïíûõ çàäà÷. Äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ äâóõýòàïíîé çàäà÷è ïîòðåáóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü âûðàæåíèå îïîðíîãî ôóíêöèîíàëà ê Φ(X) è óñòàíî-
âèòü óñëîâèå äèôôåðåíöèðóåìîñòè. Ïðè ýòîì áóäåì ïîíèìàòü ïîä
îïîðíûì ôóíêöèîíàëîì ê âûïóêëîìó ôóíêöèîíàëó F (μ) â òî÷êå
μ0 ∈ M ëèíåéíûé ôóíêöèîíàë L, åñëè F (μ) − F (μ0 ) ≥ (L, μ − μ0 )
ïðè âñåõ μ ∈ M. Ïðèâåäåì óòâåðæäåíèÿ, ñëåäóÿ [203] è [208].
92
Òåîðåìà 3.2.5. Ôóíêöèîíàë

∗
E{C − Z (A, B, X0 )A} = {C(ω) − Z ∗ [A(ω), B(ω), X0 ]A(ω)}dp
Ω
ÿâëÿåòñÿ îïîðíûì ê öåëåâîìó ôóíêöèîíàëó ýêâèâàëåíòíîé äå-

òåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è â òî÷êå X0 ∈ K.
Â ðàáîòå [208] ïîêàçàíî, ÷òî åñëè âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà â ïðîñòðàí-
ñòâå A, B àáñîëþòíî íåïðåðûâíà îòíîñèòåëüíî ìåðû Ëåáåãà â ïðî-
ñòðàíñòâå A, B è âûïîëíÿþòñÿ íåêîòîðûå óñëîâèÿ, òî öåëåâàÿ ôóíê-
öèÿ Φ(X) ýêâèâàëåíòíîé äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è âñþäó íà ìíî-
æåñòâå K íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìà.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ óñëîâèé îïòèìàëüíîñòè ïëàíà X ïåðâîãî ýòà-
ïà íàì ïîòðåáóåòñÿ âåêòîð CX = E[C − Z ∗(A, B, X)A] è ëèíåéíàÿ
ôîðìà LX = (CX , X) = E[C − Z ∗(A, B, X)A]X. Â ñîîòâåòñòâèè
1 1
ñ ðàáîòîé [203] ñôîðìóëèðóåì íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè

äåòåðìèíèðîâàííîãî ïëàíà X äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî
Òåîðåìà 3.2.6. Åñëè X ∗ äåòåðìèíèðîâàííûé ïëàí äâóõýòàï-
íîé çàäà÷è, òî äëÿ ëþáîãî X ∈ K èìååò ìåñòî
LX (X ∗ ) ≤ LX (X). (3.2.14)
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü X ∗ îïòèìàëüíûé ïëàí, à X äîïó-

ñòèìûé ïëàí äâóõýòàïíîé çàäà÷è, òîãäà èìååì Φ(X ∗) ≤ Φ(X)
E(CX ∗ +Z ∗ (A, B, X ∗ )(B −AX ∗ )) ≤ E(CX +Z ∗ (A, B, X)(B −AX));
(3.2.15)
∗ ∗ ∗ ∗ ∗
E(Z (A, B, X )(B − AX )) ≤ E(Z (A, B, X)(B − AX )). (3.2.16)
Âû÷èòàÿ (3.2.16) èç (3.2.13) è ó÷èòûâàÿ, ÷òî Z ∗(A, B, X ∗) îïòè-

ìàëüíûé ïëàí äâîéñòâåííîé çàäà÷è, ïîëó÷àåì òðåáóåìûé ðåçóëüòàò
(3.2.14).
93
Ñëåäóÿ ðàáîòàì [119] è [203], ïðèâåäåì ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë óñëî-
âèÿ (3.2.14). Âåêòîð Z ∗(A, B, X) ðåøåíèå äâîéñòâåííîé çàäà÷è ê
çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà ÿâëÿåòñÿ âåêòîðîì îöåíîê ïðîäóêòîâ, îêàçàâ-
øèõñÿ äåôèöèòíûìè èëè èçëèøíèìè ïðè èíòåíñèâíîñòÿõ X òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïîñëå òîãî, êàê ðåàëèçîâàëèñü òåõíîëîãè÷å-
ñêàÿ ìàòðèöà A è âåêòîð ñïðîñà B. Ýòè îöåíêè îïðåäåëÿþò âëèÿíèå
âåëè÷èíû íåâÿçêè íà èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ íàèáîëåå ýêîíîìíîé

m
ëèêâèäàöèåé íåâÿçîê. Âåëè÷èíà aij Zi∗(A, B, X) − cj óêàçûâàåò
i=1
ïðèáûëüíîñòü ýêñïëóàòàöèè j -ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ñïîñîáà ñ åäè-
íè÷íîé èíòåíñèâíîñòüþ â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïàðàìåòðû çàäà÷è
ðåàëèçîâàëèñü êàê ýëåìåíòû ìàòðèöû A è ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðîâ
B è C, à îöåíêè ïðîäóêòîâ ïîäñ÷èòàíû äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà ýêñïëó-
àòàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ èíòåíñèâíîñòüþ
X. Åñëè âåêòîð X ∗ îïðåäåëÿåò îïòèìàëüíûé ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí
äâóõýòàïíîé çàäà÷è, òî ñóììàðíàÿ ñðåäíÿÿ ïðèáûëü ïðè èíòåíñèâ-
íîñòÿõ X ∗ èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà,
ïîäñ÷èòàííàÿ â îïòèìàëüíûõ (îòâå÷àþùèõ X ∗) îöåíêàõ, íå ìåíüøå
ñóììàðíîé ñðåäíåé ïðèáûëè, ïîäñ÷èòàííîé â îïòèìàëüíûõ îöåíêàõ
äëÿ ëþáîãî äðóãîãî äîïóñòèìîãî ïëàíà X.
Ñôîðìóëèðóåì áåç äîêàçàòåëüñòâà òåîðåìó î íåîáõîäèìûõ è äî-
ñòàòî÷íûõ óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîñòè ïëàíà äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Òåîðåìà 3.2.7. Ïóñòü X ∗ âíóòðåííÿÿ òî÷êà ìíîæåñòâà K,
à öåëåâàÿ ôóíêöèÿ Φ(X) äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è, ýêâèâàëåíò-
íîé äâóõýòàïíîé çàäà÷å, äèôôåðåíöèðóåìà â îêðåñòíîñòè òî÷êè
X ∗ . Òîãäà çàäà÷à, äâîéñòâåííàÿ ê çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà èìååò ðå-
94
øåíèå Z ∗(A, B, X ∗), òàêîå, ÷òî
CX ∗ = E[C − Z ∗ (A, B, X ∗ )A] = 0, (3.2.17)
òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà X ∗ ðåøåíèå äâóõýòàïíîé çàäà÷è

[203].
3.3 Íåêîòîðûå ÷àñòíûå ìîäåëè äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî
Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå ðàññìîòðèì ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðèëîæå-

íèÿõ ÷àñòíûå ïîñòàíîâêè äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëè-
íåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â êîòîðûõ ñëó÷àéíûìè ÿâëÿþòñÿ òîëü-
êî ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà îãðàíè÷åíèé B(ω). Âñå îñòàëüíûå ïàðà-
ìåòðû óñëîâèé çàäà÷è äåòåðìèíèðîâàíû.
Ïóñòü ìàòðèöà àâàðèéíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ èìååò âèä
D = (I, −I). Çàäà÷ó (3.1.6)-(3.1.9) ñ òàêîé ìàòðèöåé íàçûâàþò ïðî-
ñòåéøåé ïîñòàíîâêîé äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íàëè÷èå íåâÿçêè â óñëîâèÿõ çàäà÷è â äàííîì
ñëó÷àå ó÷èòûâàåòñÿ ïðîñòåéøèì ñïîñîáîì: êàê çà íåäîïðîèçâîä-
ñòâî, òàê è çà ïåðåïðîèçâîäñòâî ïëàòèòñÿ øòðàô, êîòîðûé â ÷àñò-
íîñòè ìîæåò ðàâíÿòüñÿ íóëþ. Âåêòîð øòðàôîâ îò ïåðåïðîèçâîäñòâà
H + (m-ìåðíûé âåêòîð) ìîæåò îòðàæàòü äîïîëíèòåëüíûå èçäåðæ-
êè îò õðàíåíèÿ ãîòîâîé ïðîäóêöèè, íå ðåàëèçîâàíîé è ëåæàùåé íà
ñêëàäàõ; âåêòîð øòðàôîâ îò íåäîïðîèçâîäñòâà H − (m-ìåðíûé âåê-
òîð) ìîæåò îòðàæàòü íåäîïîëó÷åííóþ ïðèáûëü èç-çà íåóäîâëåòâî-
ðåííîãî ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ. Äàííàÿ ïîñòàíîâêà äâóõýòàïíîé çà-
äà÷è áûëà èññëåäîâàíà ìíîãî÷èñëåííûìè àâòîðàìè è, ïðåæäå âñåãî,
â ðàáîòàõ [117], [201], [433], [434], [435]. Äëÿ ïðîñòåéøåé ïîñòàíîâêè
ïîëó÷åíû íåêîòîðûå êîíñòðóêòèâíûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïîçâîëÿ-
þò íàõîäèòü ðåøåíèå çàäà÷è òî÷íî èëè ïðèáëèæåííî.
95
Ïóñòü ìàòðèöà D èìååò âèä (I, −I), ãäå I m × m-ìåðíàÿ åäè-
íè÷íàÿ ìàòðèöà. Âåêòîðû Y è H ðàçîáüåì íà äâå ÷àñòè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîäìàòðèöàì I, −I. Çàäà÷à â ýòîì ñëó÷àå (3.1.6)-(3.1.9)
ïðèìåò âèä
(C, X) + E[(H + , Y + ) + (H − , Y − )] → min (3.3.1)
A0 X = B 0 , (3.3.2)
AX + IY + − IY − = B, (3.3.3)
X ≥ 0, Y + ≥ 0, Y − ≥ 0, (3.3.4)
ãäå H +, H −, Y +, Y − m-ìåðíûå âåêòîðû.

Çàäà÷à âòîðîãî ýòàïà èìååò âèä
[(H + , Y + ) + (H − , Y − )] → min, (3.3.5)
IY + − IY − = B − AX, Y + ≥ 0, Y − ≥ 0 (3.3.6)
è îáëàäàåò ïëàíàìè ïðè ëþáîé ïðàâîé ÷àñòè B − AX. Äëÿ ðàç-

ðåøèìîñòè çàäà÷è (3.3.5)-(3.3.6) íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
H + + H − ≥ 0. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî H + + H − ≥ 0, èñêëþ÷èâ èç ðàñ-
ñìîòðåíèÿ òàêèå çàäà÷è (3.3.1)-(3.3.4), äëÿ êîòîðûõ Φ(X) ≡ −∞
ïðè X ∈ K. Î÷åâèäíî, ÷òî ó ýêâèâàëåíòíîé äåòåðìèíèðîâàííîé
çàäà÷è ê çàäà÷å (3.3.1)-(3.3.4) èíäóöèðîâàííûå îãðàíè÷åíèÿ áóäóò
îòñóòñòâîâàòü.
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó, äâîéñòâåííóþ ê çàäà÷å (3.3.5)-(3.3.6):
# $

m
max (bi − (Ai , X))Zi | − H − ≤ Z ≤ H + . (3.3.7)
i=1
Îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è (3.3.7) ïðèìåò âèä:

Zi ((Ai , X), bi ) = −h−
i , åñëè bi − (Ai, X) < 0,
96
Zi ((Ai , X), bi ) = h+
i , åñëè bi − (Ai , X) > 0,
Zi ((Ai , X), bi ) ïðîèçâîëüíîå ÷èñëî íà èíòåðâàëå [−h− +

i , hi ], åñëè
bi − (Ai , X) = 0.
Åñëè ââåñòè âûïóêëûå ïî (Ai , X) ôóíêöèè
ϕi ((Ai , X), bi ) =
&
− − & +
= min(h+ y
i i
+
+ h y
i i ) & y i − y −
i = b i − (Ai , X); y +
i ≥ 0, yi
−
≥ 0 =
= Zi ((Ai , X), bi )(bi − (Ai , X)), i = 1, m,
òî çàäà÷à (3.3.1)-(3.3.4) ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåé çàäà÷å âûïóêëîãî
ñåïàðàáåëüíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:

n
m
cj xj + ϕi (Ai , X) → min (3.3.8)
j=1 i=1
A0 X = B 0 , AX − (Ai , X) = 0, X ≥ 0. (3.3.9)
Â ñëó÷àå êîíå÷íîãî ÷èñëà ðåàëèçàöèé âåêòîðà B ïðîñòåéøóþ
äâóõýòàïíóþ çàäà÷ó ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå:

( )

N
min (C, X) + Pr HY (ωr ) , (3.3.10)
X,Y
r=1
ãäå X è Y (ωr ) óäîâëåòâîðÿþò íèæåñëåäóþùèì îãðàíè÷åíèÿì,
ïðèòîì èìååò ìåñòî P {B(ω) = B(ωr )} = Pr , r = 1, N

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪ AX + DY (ω1 ) = B(ω1 )
⎪
⎪
⎨ AX + DY (ω2 ) = B(ω2 )
(3.3.11)
⎪ ...............................................
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ AX + DY (ωN ) = B(ωN )
X ≥ 0; Y (ωr ) ≥ 0, r = 1, N . (3.3.12)
97
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ äâîéñòâåííàÿ çàäà÷à èìååò âèä:

max B(ω1 )T Z1 + B(ω2 )T Z2 + · · · + B(ωN )T ZN (3.3.13)
⎧
⎪
⎪ AT Z1 + AT Z2 + . . . + AT ZN ≤ C
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ DT Z1
⎪ ≤ P1 H
⎪
⎨
T 2
A Z ≤ P2 H (3.3.14)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ .............................................
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ DT ZN ≤ PN H
Åñëè â êà÷åñòâå ïåðåìåííûõ äâîéñòâåííîé çàäà÷è ðàññìàòðèâàòü
âåëè÷èíû Z r = ZP (r = 1, N ), òî ïîëó÷èì çàäà÷ó
r
r

max P1 B(ω1 )T Z1 + P2 B(ω2 )T Z2 + · · · + PN B(ωN )T ZN (3.3.15)
⎧
⎪
⎪ P1 AT Z1 + P2 AT Z2 + . . . + PN AT ZN ≤ C
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ DT Z1 ≤H
⎪
⎨
AT Z2 ≤H (3.3.16)
⎪
⎪
⎪
⎪ ................................................
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ DT ZN ≤ H
Ñòðóêòóðà ìàòðèöû çàäà÷è (3.3.15)-(3.3.16) ïîçâîëÿåò ðåøàòü ýòó
çàäà÷ó ìåòîäîì ðàçëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ïåðâûå îãðàíè÷åíèÿ â
(3.3.16) â êà÷åñòâå ¾çàöåïëÿþùèõ¿ îãðàíè÷åíèé, à âñå îñòàëüíûå
ðàññìàòðèâàòü êàê åäèíûé áëîê.
Ïóñòü âåêòîð B(ω) ðàñïðåäåëåí äèñêðåòíî ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì
ðåàëèçàöèé ïðè ýòîì ñîñòàâëÿþùèå bi âåêòîðà B(ω) ìîãóò ïðèíè-
ìàòü çíà÷åíèÿ b1i < b2i < · · · < bki ñ âåðîÿòíîñòÿìè p1i , p2i , . . . , pki
i i
ñîîòâåòñòâåííî. Â ýòîì ñëó÷àå ââîä äîïîëíèòåëüíûõ ïåðåìåííûõ è

îãðàíè÷åíèé ìîæåò ñâåñòè âûïóêëóþ êóñî÷íî-ëèíåéíóþ çàäà÷ó ê
çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
98
Åñëè ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà B(ω) ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû íà
îòðåçêå [ui, vi], ò.å.
⎧
⎪
⎪ ïðè bi < ui
⎪
⎨
0
Ψi (bi ) =
⎪
ïðè bi ∈ [ui, vi]
bi −ui
vi −ui
(3.3.17)
⎪
⎪
⎩ 1 ïðè bi > v i
äåòåðìèíèðîâàííûé ýêâèâàëåíò äâóõýòàïíîé çàäà÷è (3.3.1)-(3.3.4)
îêàçûâàåòñÿ çàäà÷åé êâàäðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ê çàäà÷å êâàäðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìîæíî ñâåñòè çàäà÷ó
(3.3.1)-(3.3.4) è â ýòîì ñëó÷àå, êîãäà âñå êîìïîíåíòû bi âåêòîðà B(ω)
ðàñïðåäåëåíû ýêñïîíåíöèàëüíî, ò.å.
⎧
⎨ 0ïðè bi < ui
Ψi (bi ) = (3.3.18)
⎩ 1 − e−λ (b −u ) ïðè bi ∈ [ui , ∞)
i i i
Äâóõýòàïíóþ çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â êîòî-

ðîé âñå ñëó÷àéíûå êîìïîíåíòû âåêòîðà B(ω) èìåþò íåïðåðûâíóþ
ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ, ìîæíî ïðèáëèæåííî ñâåñòè ê çàäà÷å êâàä-
ðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî çàìåíèòü ñëó-
÷àéíûå âåëè÷èíû âçâåøåííûìè ñóììàìè ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåí-
íûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí

ki
ki
bi = pri bri ; pri = 1 (3.3.19)
r=1 r=1
⎧
⎪
⎪ ïðè bri < uri
⎪
⎨
0
Ψri (bri ) =
⎪
bri −uri
vir −uri ïðè bri ∈ [uri , vir ] (3.3.20)
⎪
⎪
⎩ 1 ïðè bri > vir
3.4 Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðî-

âàíèÿ
Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâà-

íèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáîáùåíèå ëèíåéíîãî ñëó÷àÿ â ðàáîòå [280]
99
è â ñïåöèàëüíîì âèäå â ðàáîòå [396], ãäå äàåòñÿ îñîáûé àëãîðèòì åå
ðåøåíèÿ.
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó:
min E min[ϕ(X) + ψ(Y )] (3.4.1)

X Y
ïðè óñëîâèè
g(X) + h(Y ) ≥ b, (3.4.2)
ãäå ϕ(X) ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ n1 -ìåðíîãî âåêòîðà X, ψ(Y )

ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ n2 -ìåðíîãî âåêòîðà Y, g(X) è h(Y ) âåêòîðû
ðàçìåðíîñòè m, êîìïîíåíòû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñêàëÿðíûìè ôóíê-
öèÿìè ñâîèõ àðãóìåíòîâ, è b åñòü ñëó÷àéíûé m-ìåðíûé âåêòîð ñ
èçâåñòíûì ðàñïðåäåëåíèåì. E îáîçíà÷àåò ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäà-
íèå îòíîñèòåëüíî ðàñïðåäåëåíèÿ âåêòîðà b. Â ëèòåðàòóðå òàêóþ ïî-
ñòàíîâêó çàäà÷è (3.4.1)-(3.4.2) íàçûâàþò ñèòóàöèåé ¾here and now¿
ïî Äàíöèãó. Ñíà÷àëà ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îòíîñèòåëüíî X, çàòåì
æäóò è íàáëþäàþò êàêóþ-ëèáî ðåàëèçàöèþ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è
òîëüêî ïîñëå ýòîãî ðåøàþò íåñòîõàñòè÷åñêóþ çàäà÷ó, âûáèðàÿ âåê-
òîð Y îïòèìàëüíûì îáðàçîì. Äàëüíåéøåå èçëîæåíèå áóäåò îòíî-
ñèòüñÿ ê äâóõýòàïíîé çàäà÷å íà ìèíèìóì (3.4.1)-(3.4.2), õîòÿ àíàëî-
ãè÷íûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëî-
âèÿõ è äëÿ ïîñòàíîâêè äâóõýòàïíîé çàäà÷è íà ìàêñèìóì.
Äëÿ óäîáñòâà îáîçíà÷èì:
γ(b, X) = min{ϕ(X) + ψ(X)|g(X) + h(Y ) ≥ b}. (3.4.3)

Y
Òîãäà çàäà÷à (3.4.1) - (3.4.2) ïðèìåò âèä:
min Eγ(b, X). (3.4.4)

X
Òàê êàê çàäà÷à (3.4.4) èìååò îãðàíè÷åííûé ìèíèìóì â ïðîñòðàí-

ñòâå X, áóäåì ïîëàãàòü, ÷òî ñóùåñòâóåò âûïóêëîå ìíîæåñòâî K òà-
100
êîå, ÷òî äëÿ êàæäîãî X ∈ K ñóùåñòâóåò Y òàêîé, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ
g(X) + h(Y ) ≥ b ïðè ëþáîì âåêòîðå b. Òàêèå X áóäåì íàçûâàòü
äîïóñòèìûìè.
Îïðåäåëèì X(Eb) êàê ðåøåíèå çàäà÷è
min γ(Eb, X) = min{ϕ(X) + ψ(X)|g(X) + h(Y ) ≥ Eb}. (3.4.5)

X X,Y
Êðîìå òîãî, ââåäåì çàäà÷ó äëÿ âñåõ b ≤ bmax ñ êîíå÷íûì ðàñïðå-

äåëåíèåì
min γ(bmax , X) = min min{ϕ(X) + ψ(Y )|g(X) + h(X) ≥ bmax }.

X X Y
(3.4.6)
Çàäà÷è (3.4.5), (3.4.6) ÿâëÿþòñÿ íåñòîõàñòè÷åñêèìè è, åñëè ôóíê-
öèè g(X) è h(X) ÿâëÿþòñÿ âîãíóòûìè, îíè ìîãóò áûòü ðåøåíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì óñëîâèé Êóíà-Òàêêåðà [256].
Çàäà÷à (3.4.1)-(3.4.2) ìîæåò áûòü ðåøåíà íåïîñðåäñòâåííî â
÷àñòè÷íî-ëèíåéíîì ñëó÷àå, êîãäà ψ(Y ) è h(Y ) ÿâëÿþòñÿ ëèíåéíû-
ìè ôóíêöèÿìè, à âåêòîð b èìååò êîíå÷íîå äèñêðåòíîå ðàñïðåäåëå-
íèå πi , i = 1, l. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ââåñòè âåêòîðû Y i , i = 1, l,
êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò òó æå ðàçìåðíîñòü, ÷òî è Y. Òîãäà çàäà-
÷à (3.4.1)-(3.4.2) ïåðåõîäèò â äåòåðìèíèðîâàííóþ çàäà÷ó ñ n1 + ln2
íåèçâåñòíûìè è m × l îãðàíè÷åíèÿìè
( )

l &
&
mini ϕ(X) + πi ψ(Y )&g(X) + h(Y ) ≥ bi , i = 1, l .
i i
X,Y
i=1
Äëÿ äàëüíåéøåãî íàì ïîòðåáóåòñÿ ðàññìîòðåòü íåêîòîðûå ðåçóëü-
òàòû ðàáîòû [280]. Ïóñòü èìååì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó ïàðàìåòðè÷åñêî-
ãî íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
min θ(Z, a) (3.4.7)

Z
ïðè óñëîâèè
f (Z, a) ≥ 0, (3.4.8)
101
ãäå θ ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ îò âåêòîðîâ Z è a, f âåêòîðíàÿ
ôóíêöèÿ îò Z è a.
Ëåììà 3.4.1. Ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ

α(a) ≡ min{θ(Z, a)|f (Z, a) ≥ 0}
Z
ÿâëÿåòñÿ âûïóêëîé è íåïðåðûâíîé ïî a ïðè óñëîâèè, ÷òî θ åñòü

âûïóêëàÿ è íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ îò [Z, a], è êàæäàÿ êîìïîíåíòà
ôóíêöèè f ÿâëÿåòñÿ âîãíóòîé è íåïðåðûâíîé ôóíêöèåé îò [Z, a].
Áîëåå îáùàÿ ôîðìóëèðîâêà ëåììû 3.4.1 ïðèâîäèòñÿ â ðàáîòå [265]
îòíîñèòåëüíî äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðî-
Ëåììà 3.4.2. Ïóñòü ϕ : è ψ : Rm → R âûïóêëûå

Rn → R
ôóíêöèè. Ïóñòü g è h âåêòîð-ôóíêöèè, g : Rn → Rk è
h : Rm → Rk , êîìïîíåíòû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âåùåñòâåííûìè âî-
ãíóòûìè ôóíêöèÿìè. Åñëè ôóíêöèè ϕ, ψ, g è h ïðèíèìàþò òîëüêî
êîíå÷íûå çíà÷åíèÿ íà ìíîæåñòâå
Bb = {(X, Y )|g(X) + h(Y ) ≥ b},
òîãäà α(b) = (X,Yinf)∈B [ϕ(X) + ψ(Y )] åñòü âåùåñòâåííàÿ âûïóê-

b
ëàÿ è íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ íà W, ãäå
W = {b|b ∈ Rk , b < bSI },
bSI = sup inf gj (X) + sup inf hj (Y ).

X∈Rn j=1,k Y ∈Rm j=1,k
Íà îñíîâå âûøåïðèâåäåííûõ óòâåðæäåíèé ìîæíî äîêàçàòü ñëå-
äóþùóþ òåîðåìó.
Òåîðåìà 3.4.1. Ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ

α(b) ≡ min γ(b, X) = min min{ϕ(X) + ψ(Y )|g(X) + h(Y ) ≥ b}
X X Y
(3.4.9)
102
ÿâëÿåòñÿ âûïóêëîé è íåóâåëè÷èâàþùåéñÿ ôóíêöèåé ïî b ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ϕ(X) è ψ(Y ) ÿâëÿþòñÿ âîãíóòûìè ôóíêöèÿìè ñâîèõ àð-
ãóìåíòîâ.
Ñëåäñòâèå 3.4.1. Ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ α(b) ≡ minX γ(b, X), îïðå-
äåëåííàÿ (3.4.9), ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíîé ôóíêöèåé ïî b ïðè óñëîâèè,
÷òî ψ(Y ) è h(Y ) ÿâëÿþòñÿ âûïóêëûìè è íåïðåðûâíûìè ôóíêöè-
ÿìè ñâîèõ àðãóìåíòîâ.
Ýòî ñëåäñòâèå äîêàçûâàåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì òåîðåìû 3.4.1.
Âûøå ïðèâîäèëèñü óòâåðæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå âûïóêëîñòü
ôóíêöèè ïî ñëó÷àéíîìó âåêòîðó, ðàññìîòðèì òåîðåìó, êîòîðàÿ îáåñ-
ïå÷èâàåò âûïóêëîñòü ôóíêöèè γ(b, X) ïî äîïóñòèìûì X.
Òåîðåìà 3.4.2. Ôóíêöèÿ
γ(b, X) = min{ϕ(X) + ψ(Y )|g(X) + h(Y ) ≥ b}
åñòü âûïóêëàÿ ôóíêöèÿ ïî äîïóñòèìûì X äëÿ ëþáîãî ôèêñèðî-

âàííîãî b ïðè óñëîâèè, ÷òî ϕ è ψ ÿâëÿþòñÿ âûïóêëûìè ôóíêöè-
ÿìè è êîìïîíåíòû g è h ÿâëÿþòñÿ âîãíóòûìè ôóíêöèÿìè ñâîèõ
àðãóìåíòîâ.
Äîêàçàòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ, ââîäÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáîçíà-
÷åíèÿ è ïðèìåíÿÿ ëåììó 3.4.1 è òåîðåìó 3.4.1.
Ñëåäñòâèå 3.4.2. Ôóíêöèÿ Eγ(b, X) ÿâëÿåòñÿ âûïóêëîé ôóíê-
öèåé ïî äîïóñòèìûì X ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé òåîðåìû 3.4.2.
Ïðèâåäåííûå îáùèå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò óêàçàòü íåêîòîðûå òåî-
ðåìû, äàþùèå âåðõíèå è íèæíèå ãðàíèöû äëÿ çàäà÷è (3.4.1)-(3.4.2).
Ââåäåì çàäà÷ó ¾wait and see¿ ïî Ìàäàíñêîìó, êîòîðàÿ îòëè÷àåòñÿ
îò ïîñòàíîâêè çàäà÷è ïî Äàíöèãó òåì, ÷òî â íà÷àëå íàáëþäàåòñÿ
ðåàëèçàöèÿ ñëó÷àéíîãî âåêòîðà b, à çàòåì ðåøàåòñÿ çàäà÷à íåñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îñíîâàííàÿ íà ýòîé ðåàëèçàöèè b,
103
ò.å. çàäà÷à
E min γ(b, X) = E min min{ϕ(X)+ψ(Y )|g(X)+h(Y ) ≥ b}. (3.4.10)

X X Y
Òåîðåìà 3.4.3. Ïóñòü X(Eb) ðåøåíèå çàäà÷è minX γ(Eb, X).

Èìåþò ìåñòî íåðàâåíñòâà:
Eγ(b, X(Eb)) ≥ min Eγ(b, X) ≥ E min γ(b, X) ≥ min γ(Eb, X).
X X X
Ïðè ýòîì òîëüêî äëÿ ïîñëåäíåãî íåðàâåíñòâà ïðåäïîëàãàåòñÿ,

÷òî ϕ(X) è ψ(Y ) ÿâëÿþòñÿ âûïóêëûìè è íåïðåðûâíûìè ôóíêöè-
ÿìè, à êîìïîíåíòû g(X) è h(Y ) ÿâëÿþòñÿ âîãíóòûìè è íåïðå-
ðûâíûìè ôóíêöèÿìè ñâîèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ àðãóìåíòîâ.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïåðâîå èç íåðàâåíñòâ î÷åâèäíî, ò.ê.
minX Eγ(b, X) íå ïðåâîñõîäèò çíà÷åíèÿ ôóíêöèè Eγ(b, X), âû÷èñ-
ëåííîãî â íåêîòîðîé òî÷êå X = X(Eb). Äëÿ âòîðîãî íåðàâåíñòâà
èìååì, åñëè X ðåøåíèå, êîòîðîå ìèíèìèçèðóåò Eγ(b, X), è åñëè
X(b) ðåøåíèå, ìèíèìèçèðóþùåå γ(b, X):
min Eγ(b, X) = Eγ(b, X).

X
E min γ(b, X) = Eγ(b, X(b)).

X
Òàê êàê äëÿ êàæäîãî b âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî
γ(b, X) ≥ γ(b, X(b)),
òî ïî ñâîéñòâàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ
Eγ(b, X) ≥ Eγ(b, X(b)) èëè min Eγ(b, X) ≥ E min γ(b, X).

X X
Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà òðåòüåãî íåðàâåíñòâà ñëåäóåò ïðèìåíèòü íåðà-

âåíñòâî Èåíñåíà, êîòîðîå óñòàíàâëèâàåò, ÷òî äëÿ âûïóêëîé íåïðå-
ðûâíîé ôóíêöèè G, çàâèñÿùåé îò ñëó÷àéíîãî âåêòîðà X âûïîëíÿ-
åòñÿ EG(X) ≥ G(EX). Ïîñêîëüêó â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðåìîé 3.4.1
104
è ñëåäñòâèåì 3.4.1 minX γ(b, X) ÿâëÿåòñÿ âûïóêëîé è íåïðåðûâíîé
ôóíêöèåé ïî b, òî, ñëåäîâàòåëüíî, âûïîëíÿåòñÿ
E minX γ(b, X) ≥ minX γ(Eb, X), ÷òî è äîêàçûâàåò òåîðåìó 3.4.3.
Âàæíûì ñëåäñòâèåì ýòîé òåîðåìû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìîæíî äàòü
çíà÷åíèÿì öåëåâûõ ôóíêöèé â çàäà÷àõ (3.4.1)-(3.4.2) è (3.4.10) ïðè-
áëèæåííóþ îöåíêó ñíèçó, ðåøàÿ åäèíñòâåííóþ íåñòîõàñòè÷åñêóþ
çàäà÷ó, èìåííî çàäà÷ó (3.4.5). Åñëè âåêòîð b èìååò êîíå÷íîå ðàñïðå-
äåëåíèå, ìîæíî ïîëó÷èòü íåêîòîðóþ ïðèáëèæåííóþ âåðõíþþ ãðà-
íèöó çàäà÷è (3.4.1)-(3.4.2) è òåì ñàìûì äëÿ çàäà÷è (3.4.10), ðåøàÿ
åäèíñòâåííóþ äåòåðìèíèðîâàííóþ çàäà÷ó (3.4.6).
Òåîðåìà 3.4.4. Åñëè ñëó÷àéíûé âåêòîð b èìååò êîíå÷íîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå, ò.å. −∞ < bmin ≤ b ≤ bmax < ∞, òî âûïîëíÿåòñÿ
ñîîòíîøåíèå
min γ(bmax , X) ≥ min Eγ(b, X).
X X
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïî îïðåäåëåíèþ èìååì:
min γ(bmax , X) = min min{ϕ(X) + ψ(Y )|g(X) + h(Y ) ≥ bmax },

X X Y
min γ(b, X) = min min{ϕ(X) + ψ(Y )|g(X) + h(Y ) ≥ b}.

X X Y
Äëÿ ôèêñèðîâàííûõ X è b, êàæäîå çíà÷åíèå Y, êîòîðîå óäîâëå-

òâîðÿåò g(X) + h(Y ) ≥ bmax , òàêæå óäîâëåòâîðÿåò g(X) + h(Y ) ≥ b.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî è γ(bmax , X) ≥ γ(b, X), à òàêæå
γ(bmax , X) ≥ Eγ(b, X). Ñëåäîâàòåëüíî, âûïîëíÿåòñÿ
min γ(bmax , X) ≥ min Eγ(b, X).

X X
Ñëåäóþùàÿ òåîðåìà îáåñïå÷èâàåò íèæíþþ ãðàíèöó äëÿ çíà÷åíèé
öåëåâîé ôóíêöèè â çàäà÷å (3.4.1)-(3.4.2).
105
Òåîðåìà 3.4.5. Åñëè ϕ è ψ ÿâëÿþòñÿ âûïóêëûìè, à êîìïîíåí-
òû g è h âîãíóòûìè ôóíêöèÿìè è Eγ(b, X) äèôôåðåíöèðóåìà
â òî÷êå X = X(Eb), èìååò ìåñòî ñîîòíîøåíèå
min Eγ(b, X) ≥ Eγ(b, X(Eb)) + [X − X(Eb)]T ∇Eγ(b, X(Eb)),
X
ãäå X(E)b è X ðåøåíèÿ, êîòîðûå ìèíèìèçèðóþò γ(Eb, X) è

Eγ(b, X) ñîîòâåòñòâåííî, à ∇ åñòü âåêòîð-ñòîëáåö ÷àñòíûõ

äèôôåðåíöèàëüíûõ îïåðàòîðîâ ∂x∂ , ∂x∂ , . . . , ∂x∂ .
1 2 n
Äîêàçàòåëüñòâî ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäñòâèÿ 3.4.2. Òàê

êàê ñàìî ðåøåíèå X çàäà÷è (3.4.4) âõîäèò â îöåíêó ïðàâîé ÷à-
ñòè íåðàâåíñòâà, òî ýòà òåîðåìà ïðåäñòàâëÿåò ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ
òîëüêî òîãäà, êîãäà X = X(Eb) èëè ∇Eγ(b, X(Eb)) = 0, îòêóäà ñëå-
äóåò (èç òåîðåì 3.4.3 è 3.4.5), ÷òî Eγ(b, X(Eb)) = minX Eγ(b, X).
Â ðàáîòå [280] ïðåäñòàâëåí íåòðèâèàëüíûé ïðèìåð äâóõýòàïíîé
çàäà÷è (3.4.1)-(3.4.2), íà êîòîðîì îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ïðèâåäåííûå
âûøå, ÷èñëåííî ïîäòâåðæäàþòñÿ. Â ðàáîòå [265] ïåðåôîðìóëèðîâà-
íû íåêîòîðûå óòâåðæäåíèÿ èç ðàáîòû [280], â ÷àñòíîñòè òåîðåìà
3.4.3. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå ïðîñòðàíñòâà è îòêàçûâà-
þòñÿ îò çíà÷åíèé âåðõíèõ ãðàíèö ôóíêöèé. Îáîáùàþòñÿ óñëîâèÿ,
èç êîòîðûõ êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû äëÿ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî
è íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëó÷àþòñÿ êàê ÷àñòíûå ñëó÷àè.
Â ðàáîòå [396] èññëåäóåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à.
Íàéòè âåêòîð Y ∈ Rn,!êîòîðûé äîñòàâëÿåò"

m
min S(Y ) + αi pi (Y ) (3.4.11)
Y
i=1
ïðè óñëîâèè fi(Y ) ≤ gi, i = 1, m, ãäå S(Y ) íåêîòîðàÿ ôóíê-
öèÿ çàòðàò, pi(Y ) âåðîÿòíîñòü íåâûïîëíåíèÿ i-ãî óñëîâèÿ ñèñòåìû
îãðàíè÷åíèé, a αi ñâÿçàííûå ñ ýòèì çàòðàòû. Íåâûïîëíåíèå óñëî-
âèÿ fi(Y ) ≤ gi ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñëó÷àéíîå ñîáûòèå Gi, ïðè÷åì
106
âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ êàæäîãî ñîáûòèÿ Gi çàâèñèò òîëüêî îò Y.
Çàäà÷ó (3.4.11) ìîæíî çàïèñàòü â äðóãîé ôîðìå.
Íàéòè âåêòîð Y ∈ Rn , êîòîðûé äîñòàâëÿåò
! "
m
min S(Y ) + αi pi (Y ) (3.4.12)
Y
i=1
ïðè óñëîâèè fi (Y ) + Δi ≤ gi , i = 1, m, ãäå pi (Y ) âåðîÿòíîñòü

íåâûïîëíåíèÿ i-ãî îãðàíè÷åíèÿ, αi ñîîòâåòñòâóþùèå çàòðàòû, à
Δi ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ñ çàêîíàìè ðàñïðåäåëåíèÿ Fi (ξ),
i = 1, m. Â ëèíåéíîì ñëó÷àå çàäà÷ó (3.4.12) ìîæíî ðåøèòü êàê îáû÷-
íóþ äâóõýòàïíóþ çàäà÷ó. Äëÿ íåëèíåéíîãî ñëó÷àÿ â ðàáîòå [396]
ïîêàçàíî êàê ïðèâåñòè (3.4.12) ê çàäà÷å äåòåðìèíèðîâàííîãî âû-
ïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ñôîðìóëèðóåì ñëåäóþùóþ òåîðåìó.
Òåîðåìà 3.4.6. Ïóñòü S(Y ), f1(Y ), . . . , fm(Y ) âûïóêëûå ôóíê-
öèè è êàæäàÿ ôóíêöèÿ Fj (ξ) âîãíóòà íà íåêîòîðîì îòðåçêå [aj , bj ],
ñîäåðæàùåì ÷èñëî ξj∗, ïðè÷åì ξj∗ = gj − fj (Y ∗), à Y ∗ îïòèìàëü-
íîå ðåøåíèå â çàäà÷å (3.4.12). Òîãäà äëÿ òîãî ÷òîáû çàäà÷ó (3.4.12)
çàìåíèòü ýêâèâàëåíòíîé åé çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
äîñòàòî÷íî ââåñòè äîïîëíèòåëüíûå ïåðåìåííûå u1, u2, . . . , um, íà
êîòîðûå íàëîæåíû óñëîâèÿ
⎧
⎪
⎪
⎨ uj ≤
⎪ 1 − Fj (aj )
uj ≥ 1 − Fj (bj ) (3.4.13)
⎪
⎪
⎪
⎩ uj ≥ pj (Y ), j = 1, m
ãäå pi(Y ) = 1 − Fj (rj (Y )), rj (Y ) = gj − fj (Y ). Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ

çàäà÷è èìååò âèä:

m
S(Y ) + α i ui , (3.4.14)
i=1
à îïòèìàëüíûé âåêòîð u∗ = (p1(Y ∗), . . . , pm(Y ∗)).
Ýòó çàäà÷ó ñ m + l íåèçâåñòíûìè ìîæíî ðåøèòü ìåòîäàìè âû-
107
ïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó ïî óñëîâèþ òåîðåìû öåëåâàÿ
ôóíêöèÿ (3.4.14) âûïóêëàÿ âáëèçè îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ Y ∗ . Îä-
íàêî âîçíèêàþò òðóäíîñòè èç-çà ¾îâðàæíîcòè¿ çàäà÷è, ò.ê. ïðè ïå-

m
ðåõîäå ÷åðåç íåêîòîðóþ ãðàíèöó â ïðîñòðàíñòâå Rn çàòðàòû α i pi
i=1
íà÷èíàþò áûñòðî âîçðàñòàòü èç-çà óâåëè÷åíèÿ âåðîÿòíîñòè íåâû-
ïîëíåíèÿ i-ãî óñëîâèÿ.
Â ðàáîòå [396] ïðèâîäèòñÿ ïðèìåð ïðàêòè÷åñêîãî ïîèñêà ðåøåíèÿ,
ïðè÷åì ÷èñëî ïåðåìåííûõ óâåëè÷èâàåòñÿ.
Â ðàáîòàõ [25]-[28] îáîáùàþòñÿ ìîäåëè äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõà-
ñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî â íèõ óêëàäûâà-
þòñÿ çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì
äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñèñòåìû, óïðàâëÿåìîå ïî-
âåäåíèå êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ îáûêíîâåííûìè äèôôåðåíöèàëüíû-
ìè óðàâíåíèÿìè. Íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû, çàêîí åå äâèæåíèÿ,
öåëåâîé ôóíêöèîíàë è îãðàíè÷åíèÿ íà ôàçîâûå êîîðäèíàòû çàâèñÿò
îò ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ. Ïðåäâàðèòåëüíîå ðåøåíèå îá óïðàâëåíèè
ñèñòåìîé ïðèíèìàåòñÿ äî íàáëþäåíèÿ ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíûõ ïàðà-
ìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è. Íåâÿçêè â îãðàíè÷åíèÿõ çàäà÷è, âûÿâëÿ-
þùèåñÿ ïîñëå âûáîðà ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ, êîìïåíñèðóþòñÿ
êîððåêöèÿìè. Äëÿ îïòèìàëüíîãî âûáîðà êîððåêöèè ïðè êàæäîé ðå-
àëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé òðåáóåòñÿ ðåøèòü íîâóþ
çàäà÷ó îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ çàäà÷ó âòîðîãî ýòàïà. Ìàòåìà-
òè÷åñêîå îæèäàíèå çíà÷åíèé íèæíåé ãðàíè öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà
çàäà÷è âòîðîãî ýòàïà, êàê è â êëàññè÷åñêîé äâóõýòàïíîé çàäà÷å ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò øòðàô çà êîððåêöèþ
è âõîäèò ñîñòàâíîé ÷àñòüþ â öåëåâîé ôóíêöèîíàë áåñêîíå÷íîìåðíîé
äâóõýòàïíîé çàäà÷è.
108
3.5 Ìåòîäû ðåøåíèÿ äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ
Ìíîãèå äâóõýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íà

ýòàïå îïðåäåëåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíà çàìåíÿþòñÿ äåòåðìè-
íèðîâàííûìè ýêâèâàëåíòàìè-çàäà÷àìè âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ. Îäíàêî òðàäèöèîííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ çàäà÷ âûïóêëîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, íåïðèìåíèìû äëÿ ðåøåíèÿ äâóõýòàï-
íûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó öåëåâàÿ
ôóíêöèÿ è ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé çàäà÷è â îáùåì ñëó÷àå
çàäàíû íåÿâíî. Ìåòîäû ðåøåíèÿ, êîòîðûå ðàññìîòðåíû â íàñòîÿ-
ùåì ðàçäåëå, èñïîëüçóþò ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ýêâèâàëåíò-
íîé äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è è ïîçâîëÿþò âû÷èñëèòü ïðåäâàðè-
òåëüíûé ïëàí è ïîëó÷èòü ïðèáëèæåííûå îöåíêè ðåøåíèÿ èñõîäíîé
çàäà÷è. Â ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ óäàåòñÿ ñâåñòè äâóõýòàïíóþ çàäà÷ó ê ëè-
íåéíîé èëè êóñî÷íî-ëèíåéíîé çàäà÷å, åñòåñòâåííî, â ýòèõ ñëó÷àÿõ
íåò íåîáõîäèìîñòè ïðèáåãàòü ê íèæåñëåäóþùèì òðóäîåìêèì ìåòî-
äàì ðåøåíèÿ.
Â ðàáîòàõ [133]-[136] èññëåäóåòñÿ ìåòîä îáîáùåííûõ ñòîõàñòè÷å-
ñêèõ ãðàäèåíòîâ, ïîçâîëÿþùèé ïî ðåàëèçàöèÿì ñëó÷àéíûõ ïàðàìåò-
ðîâ óñëîâèé çàäà÷è ïîñëåäîâàòåëüíî óòî÷íÿòü îïòèìàëüíûé ïëàí
ïåðâîãî ýòàïà. Ñëåäóÿ [133], ðàññìîòðèì ñóùíîñòü ìåòîäà îáîáùåí-
íûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ãðàäèåíòîâ.
Ïóñòü çàäàíû:
1) ñèñòåìà ëèíåéíûõ íåðàâåíñòâ âèäà
AX + DY ≥ B(ω), (3.5.1)
X ≥ 0, Y ≥ 0, (3.5.2)
ãäå A ìàòðèöà m × n , D ìàòðèöà m × n , X, Y ñîîò-

1 2
109
âåòñòâåííî n1 - è n2 -ìåðíûå âåêòîðà, B(ω) m-ìåðíûé, ñëó÷àéíûé
âåêòîð ñ ðàñïðåäåëåíèåì dP (ω) ñ îãðàíè÷åííîé äèñïåðñèåé;
2) äâå ëèíåéíûå ôîðìû:
L1 (X) = (C 1 , X); L2 (X) = (C 2 , Y ),
ãäå C 1 n1 -ìåðíûé, à C 2 n2 -ìåðíûé âåêòîð.

Îáîçíà÷èì ÷åðåç Φ(X, B(ω)) çíà÷åíèå
min(C 2 , Y ) (3.5.3)
DY ≥ B(ω) − AX, (3.5.4)
Y ≥ 0. (3.5.5)
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî äëÿ ëþáîãî X ≥ 0 è B(ω) ñóùåñòâóåò ðåøåíèå

çàäà÷è (3.5.3)-(3.5.5). Ïóñòü E(X) = Φ(X, B(ω))dP (ω). Òðåáóåòñÿ
íàéòè
min F (X) = min[(C 1 , X) + E(X)]. (3.5.6)
X≥0 X≥0
Ôóíêöèÿ F (X) âûïóêëàÿ, íî íå îáÿçàòåëüíî íåïðåðûâíî-

äèôôåðåíöèðóåìàÿ. Íàéäåì âûðàæåíèå äëÿ âíóòðåííåé íîðìàëè
îïîðíîé ãèïåðïëîñêîñòè ê òåëó {X : F (X) ≤ F (X 0 )} â íåêîòîðîé
òî÷êå X 0 . Ðàññìîòðèì äâîéñòâåííóþ çàäà÷ó ê çàäà÷å âòîðîãî ýòàïà
(3.5.3)-(3.5.5).
Íàéòè
G(X, B(ω)) = max[(λ, B(ω)) − (X, A∗ λ)] (3.5.7)
D∗ λ ≤ C 2 , (3.5.8)
λ ≥ 0. (3.5.9)
110
Èç òåîðåìû äâîéñòâåííîñòè ñëåäóåò
G(X, B(ω)) = Φ(X, B(ω)). (3.5.10)
Ôóíêöèÿ G(X, B(ω)) âûïóêëàÿ ïî X. Ïóñòü λ(X, B(ω)) òî÷-

êà, â êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ ìàêñèìóì â (3.5.7). Áóäåì ñ÷èòàòü îá-
ëàñòü R, âûñåêàåìóþ îãðàíè÷åíèÿìè (3.5.8)-(3.5.9), îãðàíè÷åííîé,
òîãäà λ(X, B(ω)) ìîæíî âûáèðàòü ñîâïàäàþùåé ñ îäíîé èç âåð-
øèí R. Â ñëó÷àå íåîäíîçíà÷íîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è (3.5.7)-(3.5.9)
λ(X, B(ω)) ìîæíî âûáèðàòü, íàïðèìåð, ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïåðå-
íóìåðóåì óñëîâíî âåðøèíû R è áóäåì âûáèðàòü λ(X, B(ω)) ðàâíîé
âåðøèíå ñ íàèìåíüøèì íîìåðîì èç âåðøèí, ÿâëÿþùèõñÿ ðåøåíèåì
ýòîé çàäà÷è. Ïðè òàêîì îïðåäåëåíèè λ(X, B(ω)) áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
êóñî÷íî-ïîñòîÿííóþ âåêòîð-ôóíêöèþ îò X è B(ω), G(X, B(ω))
êóñî÷íî-ëèíåéíóþ ôóíêöèþ îò X, èçìåðèìóþ ïî ìåðå
Ëåáåãà-Ñòèëüòüåñà dP (ω). Çàôèêñèðóåì íåêîòîðóþ òî÷êó X = X 0.
Òîãäà ñïðàâåäëèâû ñîîòíîøåíèÿ:
G(X, B(ω)) ≥ [(λ(X 0 , B(ω)), B(ω)) − (X, A∗ λ(X 0 , B(ω)))],
G(X 0 , B(ω)) = [(λ(X 0 , B(ω)), B(ω)) − (X 0 , A∗ λ(X 0 , B(ω)))].
Îòñþäà ñëåäóåò

E(X) ≥ (λ(X 0 , B(ω)), B(ω))dP (ω) − (X, A∗ λ(X 0 , B(ω)))dP (ω),

E(X) = (λ(X , B(ω)), B(ω))dP (ω)− (X 0 , A∗ λ(X 0 , B(ω)))dP (ω),
0

E(X) − E(X ) ≥ − (X − X 0 , A∗ λ(X 0 , B(ω)))dP (ω). (3.5.11)
0
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåðàâåíñòâîì (3.5.11) ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå

ñëó÷àéíîãî âåêòîðà C 1 − A∗λ(X 0, B(ω)) è ÿâëÿåòñÿ èñêîìûì âåêòî-
ðîì âíóòðåííåé íîðìàëè îïîðíîé ãèïåðïëîñêîñòè ê òåëó
{X : F (X) ≤ F (X 0 )}.
111
Òàêèì îáàçîì, âû÷èñëåíèå îáîáùåííîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ãðàäèåí-
òà ôóíêöèè F (X) ñâîäèòñÿ ê âû÷èñëåíèþ èíòåãðàëîâ (3.5.11), ÷òî
ïðè èçâåñòíîì dP (ω) ïðèâîäèò ê ðåøåíèþ ïàðàìåòðè÷åñêîé çàäà÷è
ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Â ÷àñòíîì ñëó÷àå, êîãäà B(ω) ïðè-
íèìàåò êîíå÷íîå ÷èñëî çíà÷åíèé, ïîëó÷àåì àëãîðèòì, îïèñàííûé
â [133]. Îäíàêî ðåøåíèå ïàðàìåòðè÷åñêîé çàäà÷è âûçûâàåò áîëü-
øèå òðóäíîñòè. Êðîìå òîãî, âåêòîð B(ω) ÷àñòî ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì
ñëó÷àéíûõ èñïûòàíèé è ðàñïðåäåëåíèå dP (ω) àïðèîðè íå èçâåñòíî.
Ïîýòîìó â îáùåì ñëó÷àå ïðåäëàãàåòñÿ àëãîðèòì ñëó÷àéíîãî ïîèñêà
ñëåäóþùåãî âèäà.
Ïóñòü íà s-ì øàãå ïîëó÷åíî çíà÷åíèå X s. Òîãäà (s + 1)-é øàã
îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
à) âûáèðàåì ñëó÷àéíóþ ðåàëèçàöèþ B(ω)(s) â ñîîòâåòñòâèè ñ dP (ω);
á) íàõîäèì λ(X (s), B(ω)(s)), ðåøàÿ çàäà÷ó (3.5.7) - (3.5.9) ïðè
X = X (s) , B(ω) = B(ω)(s) ;
â) íàõîäèì
X (s+1) = max{0, X (s) + ρs [C 1 − A∗ λ(X (s) , B(ω)(s) )]}, (3.5.12)
ãäå ρs âåëè÷èíà øàãà. Äâèæåíèå òî÷êè X (s) ïðè ýòîì ïðîèñõî-

äèò â ñëó÷àéíîì íàïðàâëåíèè, ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå êîòîðîãî
ñîâïàäàåò ñ íàïðàâëåíèåì îáîáùåííîãî ãðàäèåíòíîãî ñïóñêà.
Ñóùíîñòü ìåòîäà îáîáùåííûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ãðàäèåíòîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.
Ïóñòü òðåáóåòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü âûïóêëóþ âíèç ôóíêöèþ
F (X) = F (X1 , . . . , Xn ). Ðàññìàòðèâàåòñÿ èòåðàòèâíûé ïðîöåññ
X (s+1) = X (s) + ρs ξ (s) , s = 0, 1, . . . , (3.5.13)
ãäå X (0) ïðîèçâîëüíàÿ òî÷êà, ρs âåëè÷èíà øàãà, ξ (s) ñëó-
112
÷àéíîå íàïðàâëåíèå òàêîå, ÷òî
E{ξ (s) /X (1) , X (2) , . . . , X (s) } = F X (X (s) ), (3.5.14)
ãäå F X óäîâëåòâîðÿåò íåðàâåíñòâó
F (Y ) − F (X) ≥ (F X (X), Y − X). (3.5.15)
Ïóñòü min F (X) = F (X ∗ ) > −∞. Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè

ñ÷èòàåì, ÷òî òî÷êà X ∗ åäèíñòâåííàÿ.
Òåîðåìà 3.5.1. Ïóñòü
∞
∞

ρs > 0, ρs = ∞, ρ2s < ∞; (I)
s=1 s=1
E(ξ (s) 2 /X (1) , . . . , X(s) ) ≤ C < ∞. (II)
Òîãäà lim X ∗ − X (s) = 0, s → ∞, ñ âåðîÿòíîñòüþ 1.

Äîêàçàòåëüñòâî ýòîãî óòâåðæäåíèÿ ïðèâåäåíî â ðàáîòå [137]. Ïî-
êàæåì, ÷òî äëÿ ïðîöåññà (3.5.12) óñëîâèÿ òåîðåìû 3.5.1 âûïîëíÿ-
þòñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, èç ïðåäïîëîæåíèÿ îá îãðàíè÷åííîñòè îáëàñòè
R, âûñåêàåìîé íåðàâåíñòâàìè (3.5.8)-(3.5.9) ñëåäóåò îãðàíè÷åííîñòü
íîðìû ñëó÷àéíîãî âåêòîðà C 1 − A∗ λ(X, B(ω)). Òàêèì îáðàçîì, äëÿ
ñõîäèìîñòè ïðîöåññà (3.5.12) äîñòàòî÷íî òîëüêî óñëîâèÿ
∞
∞

ρs > 0, ρs = ∞, ρ2s < ∞.
s=1 s=1
Èíûìè ñëîâàìè, èòåðàòèâíûé ïðîöåññ îáîáùåííûõ ñòîõàñòè÷å-

ñêèõ ãðàäèåíòîâ, ìèíèìèçèðóþùèé âûïóêëóþ âíèç ôóíêöèþ F (X)
âûïóêëîì ìíîæåñòâå K ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí ñëåäóþùèì ñîîò-
íîøåíèåì
X (s+1) = W (X (s) − ρs νs ξ (s) ), s = 0, 1, . . . , (3.5.16)
ãäå X (0) ïðîèçâîëüíûé n-ìåðíûé âåêòîð, ïðèíàäëåæàùèé ìíî-

æåñòâó K íà÷àëüíàÿ òî÷êà ïðîöåññà; ρs âåëè÷èíà øàãà íà
113
s-é èòåðàöèè; νs íîðìèðóþùèé ìíîæèòåëü; ξ (s) ñëó÷àéíûé
âåêòîð, óñëîâíîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå êîòîðîãî îòíîñèòåëüíî
X (0) , . . . , X (s) çàâèñèò ëèíåéíî îò îáîáùåííîãî ãðàäèåíòà FX ôóíê-
öèè F (X) â òî÷êå X (s) ;
E(ξ (s) /X (0) , . . . , X (s) ) = as FX (X (s) ) + m(s) , (3.5.17)
çäåñü as íåêîòîðîå ÷èñëî; m(s) n-ìåðíûé âåêòîð; W îïå-
ðàòîð ïðîåêòèðîâàíèÿ íà ìíîæåñòâî K, òàêîé, ÷òî W (X) ∈ K è
X − W (X)2 ≤ Y − X2 äëÿ ëþáîãî Y ∈ K. Îïåðàòîð ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ, òàêèì îáðàçîì, Y = W (X) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåøåíèå
ñëåäóþùåé çàäà÷è âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ êâàäðàòè÷íîé
öåëåâîé ôóíêöèåé
inf X − Y 2 . (3.5.18)
Y ∈K
Â íåêîòîðûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ÿâíîì çàäàíèè ìíîæåñòâà K

âû÷èñëåíèå îïåðàòîðà ïðîåêòèðîâàíèÿ W (X) è, ñëåäîâàòåëüíî,
îïðåäåëåíèå X (s+1) ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî óïðîùåíî. Íàçîâåì
íåñêîëüêî òàêèõ ñëó÷àåâ:
à) åñëè K = {X|X ≥ 0}, ðåøåíèå çàäà÷è (3.5.18) èìååò âèä
Y ∗ = W (X) = max{0, X}, à ïðîöåññ (3.5.16) çàïèñûâàåòñÿ
X (s+1) = max{0, X (s) − ρs νs ξ (s) }; (3.5.19)
á) åñëè K = {X|aj ≤ Xj ≤ bj }, èòåðàòèâíûé ïðîöåññ (3.5.16)
ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå

⎧
⎪
⎪ (s)
Xj − ρs νs ξj ≤ aj
(s)
⎪
⎨ aj ,
(s+1) (s) (s) (s) (s)
Xj = Xj − ρs νs ξj , aj < Xj − ρs νs ξj < bj (3.5.20)
⎪
⎪
⎪
⎩ (s) (s)
bj , Xj − ρs νs ξj ≥ bj
â) åñëè K = {X|DX = g} = {X|(d(i) , X) = gi , i = 1, m}, ãäå
âåêòîðû d(1) , . . . , d(m) ëèíåéíî íåçàâèñèìûå ñòðîêè ìàòðèöû D,
114
òîãäà ïðîöåññ (3.5.16) ïðèíèìàåò âèä

m
(s+1) (s) (s) (s) (s)
X = W (X − ρs νs ξ ) = X − ρs ν s ξ − λi d i , (3.5.21)
i=1
ãäå λi ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà;

ã) åñëè K = {X|g(X) ≤ 0}, ãäå g(X) âûïóêëàÿ äèôôåðåíöèðó-
åìàÿ ôóíêöèÿ, òîãäà çàäà÷à âû÷èñëåíèÿ îïåðàòîðà ïðîåêòèðîâàíèÿ
èìååò ðåøåíèå
⎧
⎨ X, g(X) ≤ 0,
Y = W (X) = (3.5.22)
⎩ X,
g(X) > 0
èX = X − λ dgX ; λ ≥ 0, g(X)
âû÷èñëÿåòñÿ èç óñëîâèé X = 0, à
dX
èòåðàòèâíûé ïðîöåññ (3.5.16) ïðèíèìàåò âèä

⎧
⎨ X (s) − ρ ν ξ (s) , åñëè g(X (s) − ρ ν ξ (s) ) ≤ 0,
s s s s
X (s+1) = (3.5.23)
⎩
X, åñëè g(X − ρs νs ξ (s) ) > 0
(s)

âû÷èñëÿåòñÿ èç óñëîâèé X (s) − ρs νs ξ (s) = X
èX + λ dg(X)
dX ;
= 0;
λ ≥ 0; g(X)
ä) åñëè K âûïóêëûé ìíîãîãðàííèê K = {X|DX ≤ d} âû÷èñ-
ëåíèå îïåðàòîðà ïðîåêòèðîâàíèÿ ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ çàäà÷è êâàä-
ðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
X − Y 2 → min, DY ≤ d (3.5.24)
èòåðàòèâíûé ïðîöåññ (3.5.16) ïðåäïîëàãàåò íà êàæäîì øàãå ðå-

øåíèÿ çàäà÷è êâàäðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
X (s+1) = min X (s) − ρs νs ξ (s) − Y 2 . (3.5.25)

DY ≤d
Ðàññìîòðèì ñïåöèàëüíûé ìåòîä ðåøåíèÿ çàäà÷ âûïóêëîãî ïðî-

ãðàììèðîâàíèÿ, ó÷èòûâàþùèé îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû äåòåðìèíè-
ðîâàííîãî ýêâèâàëåíòà, äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåé-
115
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïóñòü èìååì çàäà÷ó
ψ → min (3.5.26)
E(CX + Z ∗ (A, B, X 0 )(B − AX)) ≤ ψ, (3.5.27)
X ∈ K, (3.5.28)
ãäå K âûïóêëîå ìíîãîãðàííîå ìíîæåñòâî, ïîñëåäíåå èìååò ìå-

ñòî, êîãäà K2 = Rn èëè êîãäà ìàòðèöà A äåòåðìèíèðîâàííàÿ. Â òåõ
ñëó÷àÿõ, åñëè ìíîæåñòâî K çàäàíî â ÿâíîì âèäå, çàäà÷à (3.5.26)-
(3.5.28) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàäà÷ó ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ðåøåíà òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè. Â îáùåì
ñëó÷àå ìíîæåñòâî K âûïóêëîå è íàñòîÿùèé ìåòîä ìîæåò áûòü
ïðèìåíèì ëèøü äëÿ êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà çàäà÷è. Ïóñòü K îãðà-
íè÷åííîå ìíîæåñòâî è X (1) ðåøåíèå çàäà÷è (3.5.26)-(3.5.28), òîãäà
íà âòîðîé èòåðàöèè ðåøàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à
ψ → min,
E[CX + Z ∗ (A, B, X 0 )(B − AX)] ≤ ψ,
E[CX + Z ∗ (A, B, X (1) )(B − AX)] ≤ ψ.
Íà k -é èòåðàöèè ðåøàåòñÿ çàäà÷à
ψ → min,
E[CX + Z ∗ (A, B, X (i) )(B − AX)] ≤ ψ, i = 0, k − 1, X ∈ K,
ãäå X (i) îïòèìàëüíûé ïëàí íà i-é èòåðàöèè. Â ðàáîòå [136] ïîêà-

çàíî, ÷òî lim F (X k ) = min F (X), ïðè ýòîì lim X k íå îáÿçàòåëüíî
k→∞ X∈K k→∞
ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ïëàíîì èñõîäíîé çàäà÷è.
Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ìåòîäàì ðåøåíèÿ îòäåëüíûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
çàäà÷è â äâóõýòàïíîé ïîñòàíîâêå. Ðàññìîòðèì ïîëíóþ äâóõýòàïíóþ
116
çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñî ñëó÷àéíûì âåêòîðîì
îãðàíè÷åíèé B âèäà (3.3.1) - (3.3.4). Ïóñòü çàäà÷à âòîðîãî ýòàïà
(3.3.5) - (3.3.6) ðàçðåøèìà, ò.å. âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå H + + H − ≥ 0.
Ââåäåì äâà êëàññà ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ âåêòîðà
B = (b1 , . . . , bm )T .
Îïðåäåëåíèå 3.5.1. Ôóíêöèÿ F 1 = {F (β) = F (β1, . . . , β2)};
Fi (βi ) = F (−∞, . . . , βi , . . . , ∞) äëÿ ëþáîãî i = 1, m óäîâëåòâîðÿåò
ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
! "
à) Fi (βi ) = 0
1
βi
ïðè βi → −∞ èëè βilim
→−∞
βi Fi (βi ) = 0,
! "
1 − Fi (βi ) = 0
1
βi
ïðè βi → ∞ èëè βlim
i →∞
βi (1 − Fi (βi )) = 0,
á) â ëþáîì êîíå÷íîì èíòåðâàëå Fi(βi) èìååò íå áîëåå ÷åì êîíå÷-

íîå ÷èñëî òî÷åê ðàçðûâà. Óñëîâèå à) ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ïåðâûõ
ìîìåíòîâ Fi(βi) äëÿ ëþáîãî i = 1, m. Âòîðîå óñëîâèå á) îáåñïå÷è-
âàåò âîçìîæíîñòü èíòåãðèðîâàòü ïî ÷àñòÿì èíòåãðàë Ðèìàíà-
Ñòèëüòüåñà ïî ìåðå dFi(βi), åñëè ïîäûíòåãðàëüíîå âûðàæåíèå
íåïðåðûâíî.
Îïðåäåëåíèå 3.5.2. Êëàññ F 0 = {F (β)}, óäîâëåòâîðÿþùèé ñëå-
äóþùèì óñëîâèÿì:
à) F (β) ∈ F 1 á) äëÿ ëþáîãî i ñóùåñòâóþò ÷èñëà yi0 , yi1 , òàêèå,
÷òî Fi(yi0) = 0; Fi(yi1) = 1. Åñëè F (β) ∈ F 1 è ââåñòè îáîçíà÷å-

íèå χ = (χ1, . . . , χm)T = ((A1X), . . . , (AmX))T , ìîæíî îïóñòèòü
ïîñòîÿííîå ñëàãàåìîå (H +, EB), â ýòèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ çàäà÷ó
(3.3.1)-(3.3.4) ïðåäñòàâèì â âèäå
ϕ(X, χ) → min, (3.5.29)
AX − χ = 0, X ≥ 0. (3.5.30)
117

Çàäà÷à (3.5.29)-(3.5.30) ÿâëÿåòñÿ çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó ôóíêöèÿ ϕ(X, χ) ëèíåéíà ïî X è âîãíóòà ïî
χ.
Â ðàáîòå [440] äîêàçàíû ñëåäóþùèå êðèòåðèè ðàçðåøèìîñòè çà-
äà÷è (3.5.29)-(3.5.30).
Òåîðåìà 3.5.2. Ïóñòü F (β) ∈ F 1 è H + + H − ≥ 0, òîãäà çàäà÷à
(3.5.29)-(3.5.30) èìååò ïðè ðåøåíèè ñëåäóþùèå èñõîäû:
1) íå èìååò ðåøåíèÿ â ñèëó íåîãðàíè÷åííîñòè ñâåðõó çíà÷åíèé
ôóíêöèè ϕ(X, χ) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà íå ñóùåñòâóåò âåê-
òîðà π, óäîâëåòâîðÿþùåãî óñëîâèÿì πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H −;
2) ðàçðåøèìà òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ñóùåñòâóåò ïàðà âåê-
òîðîâ (π0, χ0) òàêàÿ, ÷òî
äëÿ âñåõ i, äëÿ êîòîðûõ −h−i > h+i ;
0 +
π −h
à) Fi (χ0i ) = −h
i
−
i
−h +
i i
á) π 0 îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è

[min(π, χ0 )|πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H − ];
ôóêêöèÿ ϕ(X, χ) îãðàíè÷åíà ñâåðõó, íî ìàêñèìóì íå äîñòè-
â)
ãàåòñÿ, ïðè÷åì ýòîò ñëó÷àé èìååò ìåñòî òîãäà è òîëüêî òî-
ãäà, êîãäà íå ñóùåñòâóåò ïàðû âåêòîðîâ (π0, χ0), óäîâëåòâîðÿþ-
ùèõ óñëîâèÿì à) è á) ïóíêòà 2).
Òåîðåìà 3.5.3. Ïóñòü F (β) ∈ F 0, H + + H − ≥ 0, òîãäà çàäà÷à
(3.5.29)-(3.5.30) èìååò
1) íå ðàçðåøèìà â ñèëó íåîãðàíè÷åííîñòè ñâåðõó çíà÷åíèé ôóíê-
öèé ϕ(X, χ) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà íå ñóùåñòâóåò ðåøåíèÿ
ñèñòåìû πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H −;
2) ðàçðåøèìà òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ñèñòåìà πA ≥ C,
H + ≤ π ≤ −H − îáëàäàåò ðåøåíèåì.
Òåîðåìû 3.5.2 è 3.5.3 ïîçâîëÿþò ñôîðìóëèðîâàòü ðÿä ñëåäñòâèé.
Ñëåäñòâèå 3.5.1. Åñëè çàäà÷à (3.5.29)-(3.5.30) ðàçðåøèìà äëÿ
118
íåêîòîðîé ôóíêöèè F (β) ∈ F 0 è âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå
H + + H − ≥ 0, òî çàäà÷à ðàçðåøèìà ïðè âñåõ F (β) ∈ F 0 .
Ñëåäñòâèå 3.5.2. Åñëè çàäà÷à (3.5.29)-(3.5.30) êîíå÷íà äëÿ íåêî-
òîðîé ôóíêöèè F (β) ∈ F 1 ïðè çàäàííûõ A, C, H − , H + , òî îíà êî-
íå÷íà ïðè âñåõ F (β) ∈ F 1 .
Ñëåäñòâèå 3.5.3. Çàäà÷à (3.5.29)-(3.5.30) ðàçðåøèìà òîãäà è
òîëüêî òîãäà ïðè F (β) ∈ F 1 , H + + h− ≥ 0, êîãäà âûïîëíåíû ñëå-
äóþùèå óñëîâèÿ:
à) ñóùåñòâóåò ðåøåíèå ñèñòåìû πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H − ;
á) äëÿ êàæäîãî i òàêîãî, ÷òî −h− +
i > hi , ëèáî Fi (χ) = 1 äëÿ
äîñòàòî÷íî áîëüøîãî χ, ëèáî ñóùåñòâóåò âåêòîð π, óäîâëåòâî-

ðÿþùèé óñëîâèÿì πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H − , πi < −h−i ;
â) äëÿ êàæäîãî i òàêîãî, ÷òî −h− +
i > hi , ëèáî Fi (χ) = 0 äëÿ
äîñòàòî÷íî ìàëîãî χ, ëèáî ñóùåñòâóåò âåêòîð π, óäîâëåòâîðÿþ-

ùèé óñëîâèÿì πA ≥ C, H + ≤ π ≤ −H − , h+i < πi .
Èç òåîðåì äâîéñòâåííîñòè è òåîðåìû 3.5.3, åñëè çàäà÷à (3.5.29)-
(3.5.30) ðàçðåøèìà, ñëåäóåò óòâåðæäåíèå.
Òåîðåìà 3.5.4. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âåêòîð (X 0, χ0) áûë ðåøåíèåì
çàäà÷è (3.5.29)-(3.5.30), íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
1) X 0 ≥ 0, AX 0 − χ0 = 0;
2) äëÿ íåêîòîðîãî âåêòîðà π 0 , óäîâëåòâîðÿþùåãî ñîîòíîøåíèþ
π 0 A ≥ C, âûïîëíÿëèñü óñëîâèÿ
à) x0i > 0, åñëè (π 0 A)i = Ci ;
πi0 −h+
á) Fi (χ0i ) = −h−
i
+, åñëè −h−i > h+i .
i −hi
Ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå óòâåðæäåíèÿ ïîçâîëÿþò ðåøàòü äâóõ-

ýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ âèäà (3.3.1)-
(3.3.4) ïðè ñëó÷àéíîì âåêòîðå îãðàíè÷åíèé B.
Ðàáîòû [86], [91], [109], [209] ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ äâóõýòàï-
119
íûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ îáîáùåí-
íîé îáðàòíîé ìàòðèöû. Íàïîìíèì, ÷òî îáîáùåííîé îáðàòíîé ìàò-
ðèöåé D+ äëÿ ìàòðèöû D íàçûâàåòñÿ ðåøåíèå ñèñòåìû óðàâíåíèé
DD+ D = D, (3.5.31)
D+ DD+ = D+ , (3.5.32)
(DD+ )T = DD+ , (3.5.33)
(D+ D)T = D+ D. (3.5.34)
Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî òàêàÿ ñèñòåìà èìååò åäèíñòâåííîå ðåøåíèå

äëÿ ëþáîé ìàòðèöû D, ïðè ýòîì åñëè ìàòðèöà D èìååò ðàçìåðíîñòü
m × n, òî îáîáùåííàÿ îáðàòíàÿ ìàòðèöà D+ (n × m), â òåõ ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà D êâàäðàòíàÿ íåâûðîæäåííàÿ ìàòðèöà, D+ ñîâïàäàåò
ñ D−1 . Â îáùåì ñëó÷àå, D+ = R1 DR2 , ãäå R1 , R2 ðåøåíèÿ óðàâíå-
íèé RDDT = DT è DT DR = DT ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî äëÿ ïîëíîé äâóõýòàïíîé çàäà÷è (3.1.6)-(3.1.9), ó êîòîðîé ïðè
ëþáûõ B(ω), ω ∈ Ω, X ∈ K, ñèñòåìà óñëîâèé DY = B − AX, Y ≥ 0
íåïðîòèâîðå÷èâà, íàéä¼òñÿ âåêòîð η, îáåñïå÷èâàþùèé ñóùåñòâîâà-
íèå íåîòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñèñòåìû DY = B − AX :
Y = D+ (B − AX) + P η ≥ 0. (3.5.35)
Ïðè óñëîâèÿõ (3.5.35) çàäà÷à (3.1.6) - (3.1.9) ìîæåò áûòü ïðåä-

ñòàâëåíà â âèäå
Z(X) = (C, X) + E min(H, D+ (B − AX) + P η) → min (3.5.36)

η
P η ≥ D+ (AX − B), (3.5.37)
A0 X = B 0 , X ≥ 0. (3.5.38)
120
Çàäà÷à âòîðîãî ýòàïà (3.1.10) â ýòîì ñëó÷àå ïðåîáðàçóåòñÿ â çà-
äà÷ó âûáîðà η, óäîâëåòâîðÿþùåãî íåðàâåíñòâó P η ≥ D+ (AX − B)
è ìèíèìèçèðóþùåãî (H, D+ (B − AX) + P η), ò.å. â çàäà÷ó
[min(HP, η)|P η ≥ D+ (AX − B)]. (3.5.39)

η
Òîãäà ìîæíî çàïèñàòü
{min(HP, η)|P η ≥ D+ (AX − B)} =

η
= {max(ω, D+ (AX − B))|ωP = HP, ω ≥ 0}. (3.5.40)

ω
Çàäà÷à (3.5.39), ñîäåðæàùàÿ ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó â îãðàíè÷åíè-

ÿõ, çàìåíåíà çàäà÷åé (3.5.40), ó êîòîðîé ìíîæåñòâî ïëàíîâ äåòåð-
ìèíèðîâàíî.
Ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèé çàäà÷à (3.5.36) - (3.5.38) ïðèâîäèòñÿ ê âèäó

Z(X)=(C−HD +
A, X) + E{max(ω, D+(AX−B))|ωP=HP, ω≥0}→min
ω
(3.5.41)
A0 X = B 0 , X ≥ 0. (3.5.42)
Öåëåâûå ôóíêöèè îòëè÷àþòñÿ Z(X) è Z(X) íà ïîñòîÿííîå ñëà-

ãàåìîå E(H, D B).
+
Çàäà÷à (3.3.6)-(3.1.9) â ôîðìå (3.5.41)-(3.5.42), êàê ïðàâèëî, íå

áîëåå êîíñòðóêòèâíà ñ âû÷èñëèòåëüíîé òî÷êè çðåíèÿ, ÷åì ëþáàÿ
äðóãàÿ ôîðìà çàïèñè èñõîäíîé çàäà÷è. Â ðàáîòå [86] ïîêàçàíî, ÷òî
èíîãäà èñïîëüçîâàíèå îáîáùåííîé îáðàòíîé ìàòðèöû ïîçâîëÿåò ïî-
ëó÷èòü óäîáíûå äåòåðìèíèðîâàííûå ýêâèâàëåíòû äâóõýòàïíîé çà-
äà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
121
3.6 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
Òðàíñïîðòíàÿ çàäà÷à ñî ñëó÷àéíûìè äàííûìè èññëåäîâàíà â ðàáî-

òàõ [30], [89], [93], [125], [287], [367], [391], [438], ïðè ýòîì ÷àùå âñåãî
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñïðîñ bj â j -ì ïóíêòå ïîòðåáëåíèÿ ñëó÷àé-
íàÿ âåëè÷èíà. Ïóñòü ñïðîñ íåïðåðûâíî ðàñïðåäåëåí ñ ïëîòíîñòüþ
ϕj (bj ). Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè, ïåðåâåçåííîé â j -é ïóíêò ïî-
m
òðåáëåíèÿ ïðè äàííîì ïëàíå ïåðåâîçîê îáîçíà÷èì yj = xij . Åñëè
i=1
â õîäå ðåàëèçàöèè ýòîãî ïëàíà îêàçûâàåòñÿ, ÷òî yj < bj (ω), òî èìå-
þò ìåñòî ïîòåðè â ðàçìåðå mj (bj (ω) − yj ). Åñëè æå yj > bj (ω), òî
âîçíèêàþò äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû â ðàçìåðå kj (yj − bj (ω)) (êî-
ýôôèöèåíòû mj è kj îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî
ñîäåðæàíèÿ çàäà÷è), êîòîðûå ñâÿçàíû ñ õðàíåíèåì íåðåàëèçîâàí-
íîé ÷àñòè ïðîäóêöèè, ñ åå òðàíñïîðòèðîâêîé èëè ïîòåðÿìè, âîçíè-
êàþùèìè ïðè åå ðåàëèçàöèè ïî áîëåå íèçêîé öåíå. Åñëè â öåëåâóþ
ôóíêöèþ êëàññè÷åñêîé òðàíñïîðòíîé çàäà÷è âêëþ÷èòü ìàòåìàòè÷å-
ñêîå îæèäàíèå ýòèõ èçäåðæåê, ñòîõàñòè÷åñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ çàäà÷à
ïðèíèìàåò âèä:
( yj

n
min F (X) = min cij xij + kj (yj − bj (ω))ϕj (bj )dbj +
X
i,j j=1 −∞
∞ )

n
+ mj (bj (ω) − yj )ϕj (bj )dbj (3.6.1)
j=1 yj

n
xij = ai , i = 1, m, (3.6.2)
j=1

m
xij − yj = 0, j = 1, n. (3.6.3)
i=1
122
∞
Åñëè ÷åðåç μj = bj (ω)ϕj (bj )dbj îáîçíà÷èòü îæèäàåìûé ñïðîñ
−∞
â j -ì ïóíêòå ïîòðåáëåíèÿ, òî öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà â âèäå

n
n ∞
F (X) = cij xij + kj (yj −μj )+ (mj +μj ) (bj (ω)−yj )ϕj (bj )dbj .
i,j j=1 j=1 yj
(3.6.4)
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è Âèëüÿìñ [438] ðàçðàáîòàë àëãîðèòì, êî-
òîðûé îñíîâûâàåòñÿ íà ìåòîäå ðàçëîæåíèÿ Äàíöèãà â íåëèíåéíîì
ïðîãðàììèðîâàíèè. Â ðàáîòå [129] Ýëü-Ìàãðàáè ðàññìîòðåë îáîá-
ùåííóþ òðàíñïîðòíóþ çàäà÷ó â óñëîâèÿõ ñëó÷àéíîãî ñïðîñà ñ íåïðå-
ðûâíûì ðàñïðåäåëåíèåì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü êðèòåðèé îï-
òèìàëüíîñòè ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è, Ýëü-Ìàãðàáè ìîäèôèöèðîâàë
óñëîâèÿ Êóíà-Òàêêåðà.
Àíàëîãè÷íî ðàññìîòðåííîé ìîäåëè ìîãóò áûòü èññëåäîâàíû ñòî-
õàñòè÷åñêèå òðàíñïîðòíûå çàäà÷è, â êîòîðûõ ñëó÷àéíûìè ÿâëÿþòñÿ
îáúåìû ïðîèçâîäñòâà èëè òàêèå ìîäåëè, â êîòîðûõ íå ìîãóò áûòü
çàðàíåå ïðåäñêàçàíû êàê îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, òàê è ñïðîñ â ïóíê-
òàõ ïîòðåáëåíèÿ. Àíàëèç ýòèõ ìîäåëåé ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ çàäà÷
âûïóêëîãî èëè ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
íåïðåðûâíî èëè äèñêðåòíî ðàñïðåäåëåíû ïàðàìåòðû óñëîâèé çàäà-
÷è.
Ïðèâåäåì çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, êàê îíà ñôîð-
ìóëèðîâàíà â ðàáîòå [170]. Ïóñòü èìåþòñÿ ðåñóðñû i (i = 1, m) âè-
äîâ, êîòîðûå ðàñõîäóþòñÿ â êîëè÷åñòâå λij íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû
j -ãî ïðîäóêòà (j = 1, n).
Íàëè÷íîå êîëè÷åñòâî i-ãî ðåñóðñà ñîñòàâëÿåò ai åäèíèö, à ñïðîñ
bj íà êàæäûé èç ïðîäóêòîâ ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé ñ ïëîò-
123
íîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ϕj (bj ). Ïóñòü xj ïðîèçâîäèìîå êîëè÷åñòâî
j -ãî ïðîäóêòà; â ñëó÷àå, åñëè xj < bj (ω), âîçíèêàþò çàòðàòû â êî-
ëè÷åñòâå mj (bj (ω) − xj ), åñëè æe xj > bj , òî ïîòåðè ñîñòàâëÿþò
kj (xj − bj (ω)).
Îáîçíà÷èì ÷åðåç pj öåíó è ÷åðåç cj çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî åäè-
íèöû j -ãî ïðîäóêòà, à ÷åðåç yj çàïàñû ýòîãî ïðäóêòà â íà÷àëå
ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Òîãäà çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èìååò âèä:
( n j +yj
x

n
n
max F (X)=max pj xj − c j xj − kj (xj +yj −bj (ω))ϕj (bj )dbj −
X
j=1 j=1 j=1 −∞
∞ )

n
− mj (bj (ω) − xj − yj )ϕj (bj )dbj =
j=1 xj +yj
(n ∞

n
n
=max pj xj − (kj +cj )xj − (kj +μj ) (bj (ω)−xj −yj )ϕj bj dbj +
j=1 j=1 j=1 xj +yj
)

n
+ mj (μj − yj ) (3.6.5)
j=1

n
λij xj ≤ ai , i = 1, m, (3.6.6)
j=1
xj ≥ 0, j = 1, n. (3.6.7)
Åñëè çàäà÷à âîîáùå ðàçðåøèìà, òî ïðè ôèêñèðîâàííîì ñïðîñå bj

îíà èìååò òðèâèàëüíîå ðåøåíèå xj = bj (j = 1, n).
Ýëü-Ìàãðàáè â ðàáîòå [127] ðàññìîòðåë çàäà÷ó, áëèçêóþ ê çàäà÷å
(3.6.5)-(3.6.7), è ñäåëàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî âåêòîð bj (ω) ðàñïðåäå-
ëåí äèñêðåòíî, ò.å. ïðèíèìàåò çíà÷åíèÿ bj (ωt ); t = 1, Tj ñ âåðîÿòíî-
ñòüþ pjt .
124
Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷à ïðèíèìàåò âèä
(n# ∗ $)

t=t
Tj
minf (X)=min cj xj +kj (xj −bj (ωt ))pjt +mj (bj (ωt )−xj )pjt
j=1 t=1 t=t∗
(3.6.8)

n
λij xj ≤ ai , i = 1, m, (3.6.9)
j=1
xj ≥ 0, j = 1, n, (3.6.10)
ãäå t∗ îïðåäåëÿåòñÿ èç ñîîòíîøåíèÿ bj (ωt ) ≤ xj < bj (ωt +1).

∗ ∗
Â ðàáîòå [197] ïîêàçàíî, ÷òî ðåøåíèå çàäà÷è (3.6.8)-(3.6.10) ýêâèâà-

ëåíòíî ðåøåíèþ çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Â ðàáîòå [289] ðàññìîòðåíà çàäà÷à ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ ñàìî-
ëåòîâ êàê äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïóñòü òðåáóåòñÿ ñîñòàâèòü ïëàí ïîëåòîâ ñàìîëåòîâ íà ðåãóëÿðíûå
è äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû. Ðåãóëÿðíûå ðåéñû îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåæ-
äó ôèêñèðîâàííûìè ïóíêòàìè è ïëàíèðóþòñÿ çàðàíåå íà êàæäûé
ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä. Äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû âîçíèêàþò ñëó-
÷àéíûì îáðàçîì, ïðè ýòîì íå ôèêñèðóþòñÿ âðåìÿ è ïóíêòû ïåðå-
ëåòîâ, à ñàìîëåòû äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðåéñîâ ìîãóò áûòü ñíÿòû ñ
ðåãóëÿðíûõ ëèíèé. Ðàçëè÷íûå òèïû ñàìîëåòîâ îòëè÷àþòñÿ ïîëåç-
íîé íàãðóçêîé, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïîëåòà è çàòðàòàìè íà ðàçëè÷-
íûõ ìàðøðóòàõ. Ñïðîñ íà äîïîëíèòåëüíûå ïåðåâîçêè çàðàíåå íåèç-
âåñòåí; êîëè÷åñòâî ãðóçà, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïåðåâåçòè â òå÷åíèå
äíÿ, íå ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ ïðåäñêàçàíî. Ñ òîãî ìîìåíòà, êî-
ãäà ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î íåîïðåäåëåííûõ ïàðàìåòðàõ çàäà÷è,
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ïåðåíàçíà÷åíèè ñàìîëåòîâ ñ ìàðøðóòîâ,
íà êîòîðûå ïîñòóïèëî ìåíüøå çàÿâîê, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü, íà ëèíèè,
îáñëóæèâàþùèå ïåðåâîçêè, ñïðîñ íà êîòîðûå îêàçàëñÿ âûøå îæèäà-
125
åìîãî, ïðè ýòîì ïåðåíàçíà÷åíèå, â ÷àñòíîñòè, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
íà ïðîìåæóòî÷íûõ îñòàíîâêàõ. Çàäà÷à ñòàâèòñÿ íà ìèíèìóì ñðåä-
íèõ îæèäàåìûõ çàòðàò çà âåñü ïëàíîâûé ïåðèîä.
xij êîëè÷åñòâî ïîëåòîâ â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà ñàìîëåòîâ

òèïà i, ïåðâîíà÷àëüíî íàçíà÷åííûõ íà ìàðøðóò j;
xijk êîëè÷åñòâî ïîëåòîâ ñàìîëåòîâ òèïà i, ñíÿòûõ ñ ìàðøðóòà

j è ïåðåíàçíà÷åííûõ íà ìàðøðóò k;
yj+ íåóäîâëåòâîðåííûå çàÿâêè (â òîííàõ ãðóçà) íà ïåðåâîçêè ïî
ìàðøðóòó j;
yj− íåçàãðóæåííàÿ åìêîñòü ñàìîëåòîâ (â òîííàõ ãðóçà) íà j -ì

ìàðøðóòå;
aij ÷èñëî ÷àñîâ, òðåáóåìîå ñàìîëåòó òèïà i äëÿ ïðåîäîëåíèÿ

ìàðøðóòà j, åñëè ñàìîëåò ñ ñàìîãî íà÷àëà áûë íàçíà÷åí íà ýòîò
ìàðøðóò;
aijk ÷èñëî ÷àñîâ, òðåáóåìîå ñàìîëåòó òèïà i, ïåðâîíà÷àëüíî

íàçíà÷åííîìó íà ìàðøðóò j äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ìàðøðóò
k. Ïðè ýòîì aijk ≥ aik ;

bij ÷èñëî òîíí ãðóçà, ïåðåâîçèìîå çà îäèí ïîëåò ñàìîëåòîì òèïà
i ïî ìàðøðóòó j;
ai äîïóñòèìîå â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà ÷èñëî ÷àñîâ ïîëåòà
ñàìîëåòà òèïà i;
dj çàÿâêè íà ïåðåâîçêè ãðóçà (â òîííàõ) ïî ìàðøðóòó j;

cij ñòîèìîñòü ïîëåòà ñàìîëåòà òèïà i ïî ìàðøðóòó j, ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ñàìîëåò ñ ñàìîãî íà÷àëà áûë íàçíà÷åí íà ýòîò ìàðøðóò;
cijk ñòîèìîñòü ïîëåòà ñàìîëåòà òèïà i ïî ìàðøðóòó k, åñëè îí

áûë ñíÿò ñ ìàðøðóòà j. Î÷åâèäíî, cijk ≥ cik ;
qj+ øòðàô çà íåóäîâëåòâîðåíèå çàÿâêè íà ïåðåâîçêó òîííû ãðó-
126
çà ïî ìàðøðóòó j;
qj− øòðàô çà íåäîãðóçêó íà îäíó òîííó ñàìîëåòà íà ìàðøðóòå

j.
Çàäà÷à ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ ñòàâèòñÿ êàê äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íà ïåðâîì ýòàïå, äî òîãî êàê
ñòàíóò èçâåñòíû çàÿâêè íà äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû, ñàìîëåòû êàæ-
äîãî òèïà ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ìàðøðóòàìè è îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñ-
ëî ïîëåòîâ ñàìîëåòîâ êàæäîãî òèïà ïî êàæäîé ëèíèè. Íà âòîðîì
ýòàïå, ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëî-
âèé çàäà÷è, ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåíàçíà÷åíèå ñàìîëåòîâ ñ ìàðøðóòà íà
ìàðøðóò.
Óñëîâèÿ ïåðâîãî ýòàïà îãðàíè÷èâàþò ñâåðõó äëÿ ñàìîëåòîâ êàæ-
äîãî òèïà îáùåå ÷èñëî ëåòíûõ ÷àñîâ ïî âñåì ìàðøðóòàì

n
aij xij ≤ ai , i = 1, m. (3.6.11)
j=1
Óñëîâèÿ âòîðîãî ýòàïà ôèêñèðóþò òîò ôàêò, ÷òî äëÿ êàæäîãî
òèïà ñàìîëåòîâ îáùåå ÷èñëî ñàìîëåòî-÷àñîâ, ïåðåâåäåííûõ ñ äàí-
íîãî ìàðøðóòà íà äðóãèå ëèíèè, íå ïðåâûøàåò ÷èñëà ñàìîëåòî-
÷àñîâ, ïåðâîíà÷àëüíî çàïëàíèðîâàííûõ íà ýòîò ìàðøðóò. Êðîìå
òîãî, íåîáõîäèìû áàëàíñîâûå ñîîòíîøåíèÿ äëÿ êàæäîãî ìàðøðóòà,
îáû÷íûå äëÿ äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ. Åñëè ñàìîëåò òèïà i, äëèòåëüíîñòü ïîëåòà êîòîðîãî ïî ìàðø-
ðóòó j ðàâíà aij ÷àñîâ, ïåðåíàçíà÷èòü íà ìàðøðóò k, òî ïðåîäîëåíèå
ïîñëåäíåãî ìàðøðóòà çàéìåò aijk ÷àñîâ; òîãäà ïîëåò ïî ìàðøðóòó k
âûçîâåò îòìåíó aijk /aij ïîëåòîâ ïî ìàðøðóòó j.
Îãðàíè÷åíèÿ âòîðîãî ýòàïà â ýòèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ èìåþò âèä

K
aijk
xijk ≤ xij ; i = 1, m; j = 1, n, (3.6.12)
aij
k=1
k=j
127

m
m
K
m
K
aijk
bij xij + bik xikj − bij xijk + yj+ − yj−= dj ; j = 1, n.
i=1 i=1 k=1 i=1 k=1
aij
k=j k=j
(3.6.13)
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ â óñëîâèÿõ ïîë-
íîé èíôîðìàöèè âûðàæàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì
( ( # ! "
aijk
cij xij + E min cijk − cij xijk +
i,j
xijk ,yj+ ,yj−
i,j k=j
aij
$))

+ (qj+ yj+ + qj− yj− ) → min . (3.6.14)
j
Òàêèì îáðàçîì òðåáóåòñÿ âû÷èñëèòü íåîòðèöàòåëüíûå ïàðàìåò-
ðû xij , xijk , yj+, yj−, ìèíèìèçèðóþùèå öåëåâóþ ôóíêöèþ (3.6.14) ïðè
óñëîâèÿõ (3.6.11) - (3.6.13), íà ïåðåìåííûå xij è xijk íàêëàäûâàåòñÿ
äîïîëíèòåëüíîå òðåáîâàíèå öåëî÷èñëåííîñòè.
Äëÿ áîëåå àäåêâàòíîãî îïèñàíèÿ ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ ïîëåòîâ
ñàìîëåòîâ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè åñòåñòâåííî îáðàòèòü-
ñÿ ê ìíîãîýòàïíûì çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â
êîòîðûõ ïîñëåäîâàòåëüíî ó÷èòûâàëèñü áû åæåäíåâíûå èçìåíåíèÿ
çàÿâîê íà ïåðåâîçêè.
Ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ áóäóò
ðàññìîòðåíû â ñëåäóþùåé ãëàâå.
Ïåðâûå èññëåäîâàíèÿ äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåé-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê 1955 ãîäó, êîãäà ïîÿâèëèñü ðà-
áîòû Äæ. Äàíöèãà [104] è Å. Áèëà [16]. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìîäåëè
äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ïîëó÷èëè â ðåçóëüòàòå ðàáîò Ð. Âåòñà [433], [434],
[435], [437], À. Ìàäàíñêîãî [275], [276], [277], Ê.Ñåíãóïòû [360], [365],
Ï. Êàëëÿ [208], [209] è äðóãèõ àâòîðîâ. Èññëåäîâàíèþ äâóõýòàïíûõ
128
çàäà÷, èõ ïëàíîâ, óñëîâèé ðàçðåøèìîñòè è îïòèìàëüíîñòè ïîñâÿ-
ùåíà äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííàÿ ëèòåðàòóðà [86], [103], [109], [201],
[227], [299], [411], [420], [428]. Äæ. Äàíöèã è À. Ìàäàíñêèé [108] äî-
êàçàëè íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè ïëàíà
äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ñ êîíå÷íûì ÷èñëîì ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíîãî âåêòîðà îãðàíè÷åíèé.
Â ðàáîòàõ Î. Ìàíãàçàðÿíà è Ã. Ðîçåíà [279], [280] èññëåäîâàíû
ñâîéñòâà íåëèíåéíîé äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ. Äâóõýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî îïòèìàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì â óñëîâèÿõ íåïîëíîé
èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëåíû â ðàáîòàõ Å. Áåðêîâè÷à [25], [26], [27].
Èòåðàòèâíûé ìåòîä ðåøåíèÿ äâóõýòàïíûõ çàäà÷, íå òðåáóþùèé
ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè î õàðàêòåðå èçìåíåíèÿ ñëó÷àéíûõ
ïàðàìåòðîâ óñëîâèé, ðàçðàáîòàí Þ. Åðìîëüåâûì è Í. Øîðîì [137],
êðîìå òîãî, Åðìîëüåâó ïðèíàäëåæèò ðÿä ðåçóëüòàòîâ ïîçâîëÿþùèõ
ïðîâîäèòü àíàëèç çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ [131],
[132], [133], [134], [135].
Äæ. Âåññåëüñ [432], Ì. Äåìïñòåð [109] è äðóãèå ïðåäëîæèëè ðàç-
ëè÷íûå îáîáùåíèÿ äâóõýòàïíûõ çàäà÷ è èññëåäîâàëè îöåíêè íåâÿ-
çîê â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ.
Ýôôåêòèâíûå ìåòîäû àíàëèçà äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ñ ïîìîùüþ
îáîáùåííîé îáðàòíîé ìàòðèöû ðàçðàáîòàíû â [86], [91], [109], [209].
Ïðèáëèæåííûå ìåòîäû îöåíêè çíà÷åíèé öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà
ðàçðàáîòàíû â [209], [273], [411].
Ñòîõàñòè÷åñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ çàäà÷à îáñóæäàëàñü â [30], [89], [93],
[125], [287], [367], [391], [438]. Çàäà÷à ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ðàññìàòðèâàëàñü â ðàáîòàõ [127],
[170], [203] è äðóãèõ. Ã. Õåäëè [170] èññëåäîâàë äâóõýòàïíóþ çàäà÷ó
129
ñî ñëó÷àéíîé ìàòðèöåé êîýôôèöèåíòîâ.
Îáçîðû ðåçóëüòàòîâ ïî äâóõýòàïíûì çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ âûïîëíåíû â ðàáîòàõ [6], [184], [238], [365], [454] è
äðóãèõ.
130
4 Èññëåäîâàíèå ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè
4.1 Ïîñòàíîâêè äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-

âàíèÿ
Îáîáùåíèåì äâóõýòàïíûõ çàäà÷ ÿâëÿþòñÿ ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ñòî-

õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ìíîãî÷èñëåííûå ïðàêòè÷åñêèå
ïðîáëåìû ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâ-
ëåíèÿ íå ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðèòåëüíî îïèñàíû ïðè ïîìîùè ñòà-
òè÷åñêèõ ìîäåëåé. Ïëàíèðîâàíèå íà äëèòåëüíûå ïåðèîäû âðåìåíè
ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì, îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå áîåâûìè
îïåðàöèÿìè, ðåãóëèðîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è äðóãèå
ïðîáëåìû ñîäåðæàò ñëó÷àéíûå ïàðàìåòðû è òðåáóþò äëÿ ñâîåãî
îïèñàíèÿ ïðèìåíåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ âåðîÿòíîñòíûõ ìîäåëåé.
Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóþòñÿ ìîäåëè è ìåòîäû ìíîãî-
ýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Âïåðâûå çàìåíà ñòà-
òè÷åñêèõ ìîäåëåé ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äèíàìè÷åñêè-
ìè áûëà ïðîèçâåäåíà ñ ðàçðàáîòêîé äâóõýòàïíîé ìîäåëè ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ìîäåëè ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
è ìåòîäû èõ ðåàëèçàöèè ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò èíôîðìàöèè î çíà-
÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è, êîòîðûìè ðàñïîëàãàþò ê ìî-
ìåíòó ïðèíÿòèÿ î÷åðåäíîãî ðåøåíèÿ. Ìîæíî ðàçëè÷àòü ìíîãîýòàï-
íûå çàäà÷è, â êîòîðûõ íà êàæäîì ïîñëåäóþùåì ýòàïå òðåáóåòñÿ
ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàòü íåâÿçêè, îáóñëîâëåííûå ðåàëèçîâàííû-
ìè óñëîâèÿìè çàäà÷è è ïðèíÿòûìè ðàíåå (íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ)
ðåøåíèÿìè. Â äðóãèõ çàäà÷àõ òðåáóåòñÿ, ÷òîáû íà êàæäîì ýòàïå âå-
ðîÿòíîñòü óäîâëåòâîðåíèÿ îãðàíè÷åíèé ïðåâûøàëà íåêîòîðóþ çàðà-
131
íåå çàäàííóþ âåëè÷èíó èëè ÷òîáû ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäàíèÿ ôóíê-
öèé îò íåâÿçîê óñëîâèé áûëè áû îãðàíè÷åíû çàäàííûìè ÷èñëàìè
èëè ôóíêöèÿìè îò ðåàëèçîâàííûõ íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ çíà÷åíèé
ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ.
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêèìè ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûå ïðîöåññû, ïîä-
ëåæàùèå ìîäåëèðîâàíèþ, ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ìîãóò èìåòü áåç-
óñëîâíûå èëè óñëîâíûå âåðîÿòíîñòíûå èëè ñòàòèñòè÷åñêèå îãðàíè-
÷åíèÿ. Äëÿ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñ áåçóñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè õà-
ðàêòåðíî, ÷òî ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâå èíôîðìàöèè î ñîâ-
ìåñòíîì ðàñïðåäåëåíèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé âñåõ ýòàïîâ.
Â ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷àõ ñ óñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðàçëè÷àþò
äâà ñëó÷àÿ, êîãäà ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ
èçâåñòíûìè òîëüêî ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ïðåäûäóùèõ
ýòàïîâ è êîãäà ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ èìååòñÿ âñÿ èíôîðìà-
öèÿ î ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ âïëîòü äî óñëîâèé òåêó-
ùåãî ýòàïà, íî íåèçâåñòíû çíà÷åíèÿ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ïîñëå-
äóþùèõ ýòàïîâ. Ìåæäó ìíîãîýòàïíûìè çàäà÷àìè ñ áåçóñëîâíûìè è
óñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè èìååò ìåñòî îïðåäåëåííîå ñîîòíîøåíèå.
Îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû â ÷èñòûõ ëèáî ñìåøàííûõ
ñòðàòåãèÿõ. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå êîìïîíåíòû ðåøåíèÿ èëè ñòàòè-
ñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâëÿþùåãî ðåøåíèå
çàâèñÿò îò ðåàëèçîâàííûõ ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çíà÷åíèé
ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è.
Ïîñòðîåíèå äèíàìè÷åñêèõ âåðîÿòíîñòíûõ ìîäåëåé è ðàçðàáîò-
êà ìåòîäîâ èõ ðåàëèçàöèè ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè, â
÷àñòíîñòè, ýòî îòíîñèòñÿ ê ìíîãîýòàïíûì çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåé ãëàâå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå âî-
132
ïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè ïîñòàíîâêàìè ìíîãîýòàïíûõ
çàäà÷ è ïðîöåäóðàìè ïîñòðîåíèÿ èõ ðåøåíèé.
Äëÿ äàëüíåéøåãî èçëîæåíèÿ ïîñòàíîâîê è àíàëèçà ìíîãîýòàï-
íûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ îïðåäåëèì íèæåïðè-
âåäåííûå ïîíÿòèÿ. Ïóñòü èìååì íà i-ì ýòàïå Ωi , i = 0, 1, . . . , n
íåêîòîðûå ïðîñòðàíñòâà ýëåìåíòàðíûõ ñîáûòèé ωi , ãäå Ω0 ñîñòîèò
èç åäèíñòâåííîãî ýëåìåíòà ω0 . Ïóñòü Ωk äåêàðòîâî ïðîèçâåäåíèå
Ωi , i = 1, k , ω k = (ω1 , . . . , ωk ); Ωn = Ω è ïóñòü íà Ω çàäàíà âåðî-
ÿòíîñòíàÿ ìåðà P , îïðåäåëåííàÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: åñëè A ⊂ Ωk ,
òî P k (A) = P (A × Ωk+1 × . . . × Ωn ). Ââåäåì âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàí-
ñòâî (Ω, Σ, P ) ñ ñîîòâåòñòâóþùåé σ -àëãåáðîé Σ, îïðåäåëèì P k
óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó íà Ωk :
P k (A × B)
Pk (A | ω k−1 ∈ B) =
P k (Ωk × B)
äëÿ ëþáûõ A ⊂ Ωk , B ⊂ Ωk−1 .
Îáîçíà÷èì ÷åðåç X k äåêàðòîâî ïðîèçâåäåíèå Xi , i = 1, . . . , k ;
xk = (x1 , . . . , xk ) ∈ X k , X n = X , ãäå X0 , X1 , . . . , Xn ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü ìíîæåñòâ ïðîèçâîëüíîé ñòðóêòóðû xk ∈ Xk ,
k = 0, 1, . . . , n è ãäå ìíîæåñòâî X0 âêëþ÷àåò îäíó òî÷êó x0 .
Ïóñòü çàäàíà âåêòîð-ôóíêöèÿ ϕk (ω k , xk ) ðàçìåðíîñòè mk äëÿ êàæ-
äîãî ω k ∈ Ωk è xk ∈ X k , k = 1, n; êðîìå òîãî, äëÿ êàæäîãî ω ∈ Ω íà
ìíîæåñòâå X çàäàí ôóíêöèîíàë ϕ0 (ω n , xn ). Ââåäåì G0k = G0k (ω k )
íåêîòîðûå ñëó÷àéíûå ìíîæåñòâà è bk (ω k−1 ) m-ìåðíûå ñëó÷àéíûå
âåêòîð-ôóíêöèè îò ω k−1 (îãðàíè÷åííûå è èçìåðèìûå). Îáîçíà÷èì
÷åðåç Bk íåêîòîðîå áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò

k
bk (ω k−1 ) âåêòîð-ôóíêöèÿ ðàçìåðíîñòè mi . Íàêîíåö, îáîçíà÷èì
i=1
÷åðåç Eωk (u(ω k ) | ω k−1 ) óñëîâíîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå u(ω k ) â
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî èçâåñòíà ðåàëèçàöèÿ ω k−1 .
133
Ðàññìîòðèì ðàçëè÷íûå ïîñòàíîâêè ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, èñïîëüçóÿ ââåäåííûå ïîíÿòèÿ è îáîçíà-
÷åíèÿ.
Ïóñòü èìååì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó ìíîãîýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî
Eϕ0 (ω n , xn ) → inf, (4.1.1)
Eϕk (ω k , xk ) ≥ bk , (4.1.2)
xk ∈ Gk , k = 1, n. (4.1.3)
Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à áûëà ñôîðìóëèðîâàíà ïîëíîñòüþ, íåîáõî-

äèìî óêàçàòü, ÿâëÿþòñÿ ëè îãðàíè÷åíèÿ áåçóñëîâíûìè èëè óñëîâ-
íûìè, îïðåäåëÿþòñÿ ëè ðåøåíèÿ çàäà÷è â ÷èñòûõ èëè ñìåøàííûõ
ñòðàòåãèÿõ è ñðåäè êàêîãî êëàññà èçìåðèìûõ ôóíêöèé èëè ðàñïðå-
äåëåíèé ñëåäóåò èñêàòü ðåøåíèå. Â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ â çàâèñè-
ìîñòè îò ñîäåðæàòåëüíîãî ñìûñëà ðåøåíèå íà êàæäîì ýòàïå ìîæíî
âû÷èñëÿòü êàê äåòåðìèíèðîâàííûé âåêòîð, êàê ðåøàþùåå ïðàâèëî-
ôóíêöèþ îò ðåàëèçîâàííûõ è íàáëþäåííûõ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ
óñëîâèé èëè êàê ðåøàþùåå ðàñïðåäåëåíèå óñëîâíîå ðàñïðåäåëå-
íèå xk â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïîëó÷åíà òà èëè èíàÿ èíôîðìàöèÿ î
ðåàëèçîâàííûõ çíà÷åíèÿõ ñëó÷àéíûõ èñõîäíûõ äàííûõ. Êîíêðåòè-
çàöèÿ ïîñòàíîâêè çàäà÷è è å¼ èíôîðìàöèîííàÿ ñòðóêòóðà îïðåäå-
ëÿþòñÿ òîé èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ
î÷åðåäíîãî ðåøåíèÿ. Â òåðìèíîëîãèè, ïðèíÿòîé â [134], ìíîãîýòàï-
íûå ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è ïîðîæäàþòñÿ öåïî÷êàìè âèäà
íàáëþäåíèå ðåøåíèå íàáëþäåíèå ... ðåøåíèå
ðåøåíèå íàáëþäåíèå ðåøåíèå ... ðåøåíèå
Ðàññìîòðèì ðàçëè÷íûå ìîäåëè ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, èñïîëüçóÿ êëàññèôèêàöèþ, ïðèâåäåííóþ â
134
ðàáîòå [197].
Ìíîãîýòàïíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à ñ áåçóñëîâíûìè îãðàíè÷å-
íèÿìè èìååò âèä

ϕ0 (ω n , xn )dFωn ,xn → inf, (4.1.4)
Ωn ×X n

ϕk (ω k , xk )dFωk ,xk ≥ bk , (4.1.5)
Ωk ×X k
xk ∈ Gk , k = 1, n. (4.1.6)
Âûäåëèì íåñêîëüêî êëàññîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàèáîëüøèé èí-

òåðåc äëÿ ïðèëîæåíèé, èç ìíîæåñòâà èíôîðìàöèîííûõ ñòðóêòóð,
îòâå÷àþùèõ ìíîãîýòàïíûì çàäà÷àì ñ óñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Êîíêðåòèçàöèÿ ìîäåëè (4.1.1) - (4.1.3) â ñëó÷àå çàäà÷è ñ óñëîâíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè, ðàçðåøèìîé â ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ, èìååò âèä

ϕ0 (ω n , xn )dFωn ,xn → inf, (4.1.7)
Ωn ×X n

ϕk (ω k , xk )dFxk |ωk dFωk |ωk−1 ≥ bk (ω k−1 ), (4.1.8)
Ωk ×Xk
xk ∈ Gk (ω k ); k = 1, n. (4.1.9)
Ðåøåíèåì çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ íàáîð ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ Fxk |ωk .

Ïðèíÿòî ãîâîðèòü, ÷òî çàäà÷à ðåøàåòñÿ â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþ-
ùèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ, åñëè Fxk |ωk îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå ðåàëèçàöèè è
íàáëþäåíèÿ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ω k , àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå
ðàñïðåäåëåíèÿ çàâèñÿò îò xk−1 è ω k . Ãîâîðÿò, ÷òî çàäà÷à ðåøàåòñÿ
â àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ, åñëè Fxk |ωk îïðåäåëÿåòñÿ
ïîñëå ðåàëèçàöèè è íàáëþäåíèÿ ω k−1 , íî äî íàáëþäåíèÿ ω k , àïðè-
îðíûå ðåøàþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ çàâèñÿò îò xk−1 è ω k−1 .
135
Åñëè ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ñ óñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðåøàåòñÿ
â ÷èñòûõ ñòðàòåãèÿõ, êîíêðåòèçàöèÿ ìîäåëè (4.1.1) - (4.1.3) ïðèíè-
ìàåò âèä
ϕ0 (ω n , xn )dFωn → inf, (4.1.10)
Ωn ×X n

ϕk (ω k , xk )dFωk |ωk−1 ≥ bk (ω k−1 ), (4.1.11)
Ωk ×Xk
xk ∈ Gk (ω k ), k = 1, n. (4.1.12)
Íàáîð ôóíêöèé xk îò ðåàëèçîâàííûõ è íàáëþäåííûõ ñëó÷àéíûõ

ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ å¼ ðåøåíèåì. Çàäà÷à ðåøàåòñÿ
â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ, åñëè ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ
ïîñëå ðåàëèçàöèè è íàáëþäåíèÿ ωk , òîãäà àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå
ïðàâèëà èìåþò âèä xk = xk (ωk ). Ãîâîðÿò, ÷òî çàäà÷à ðåøàåòñÿ â
àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ, åñëè ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïîñëå
ðåàëèçàöèè è íàáëþäåíèÿ ωk−1, íî äî íàáëþäåíèÿ ωk ; â ýòîì ñëó÷àå
àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà èìåþò âèä xk = xk (ωk−1).
Ïðèíÿòî íàçûâàòü çàäà÷è (4.1.7)-(4.1.9) (èëè (4.1.10)-(4.1.12)) ìíî-
ãîýòàïíûìè ñòîõàñòè÷åñêèìè çàäà÷àìè â æåñòêîé ïîñòàíîâêå, åñëè
óñëîâèÿ âèäà (4.1.8) (èëè ñîîòâåòñòâåííî (4.1.11)) â íèõ îòñóòñòâóþò
è ðåøåíèå íà êàæäîì ýòàïå ïðèíèìàåòñÿ ïîñëå íàáëþäåíèÿ ïàðà-
ìåòðîâ óñëîâèé è ðåøåíèé ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïîâ.
Ìåæäó îáëàñòÿìè îïðåäåëåíèÿ çàäà÷ ñ áåçóñëîâíûìè è óñëîâíû-
ìè îãðàíè÷åíèÿìè èìåþò ìåñòî îïðåäåëåííûå ñîîòíîøåíèÿ. Íèæå-
ïðèâåäåííûå óòâåðæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáîáùåíèåì ðåçóëüòàòà, ïîëó-
÷åííîãî â ðàáîòå [122] äëÿ ÷àñòíîé ëèíåéíîé ìíîãîýòàïíîé ñòîõà-
ñòè÷åñêîé çàäà÷è, ðàññìîòðèì åãî, ñëåäóÿ [203].
Ïóñòü U ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé ìíîãîýòàïíîé ñòîõà-
136
ñòè÷åñêîé çàäà÷è ñ áåçóñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
U = {xk ∈ G1 × . . . × Gn | Eϕk (ω k , xk ) ≥ bk , k = 1, n},
à V [bn (ω n−1 )] ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ðåøåíèé (ðåøàþùèõ ïðà-
âèë èëè ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèé, àïðèîðíûõ èëè àïîñòåðèîðíûõ)
çàäà÷è ñ óñëîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Òåîðåìà 4.1.1. Ìíîæåñòâà U è V ñâÿçàíû ñîîòíîøåíèåì

U = {xn ∈ V [bn (ω n−1 )] | Ebk (ω k−1 ) = bk , k = 1, n}.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ââåäåì îáîçíà÷åíèå:
V = {xn ∈ V [bn (ω n−1 )] | Ebk (ω k−1 ) = bk , k = 1, n}.
. Ýòî çíà÷èò, ÷òî

Ïóñòü xn ∈ V
Eωk ϕk (ω k , xk ) = Eωk−1 {Eωk ϕk (ω k , xk ) | ω k−1 } ≥
≥ Eωk−1bk (ω k−1 ) = bk , k = 1, n,
ò.å. xn ∈ U . Ïóñòü òåïåðü xn ∈ U . Îïðåäåëèì:
bk (ω k−1 ) = Eωk {ϕk (ω k , xk ) | ω k−1 } + {bk − Eωk ϕk (ω k , xk )} ≤
≤ Eωk {ϕk (ω k , xk ) |ω k−1 }, k = 1, n.
bk (ω k−1 ) èìååì Eωk−1bk (ω k−1 ) = bk .

Ïî îïðåäåëåíèþ
.
Ïîýòîìó xn ∈ V
Ñëåäñòâèå 4.1.1. Ïðè îäíèõ è òåõ æå ôóíêöèÿõ ϕk (ωk , xk ) è
ìíîæåñòâàõ Gk , k = 1, n îáëàñòè äîïóñòèìûõ ðåøåíèé çàäà÷
(4.1.4)-(4.1.6) è (4.1.7)-(4.1.9) èëè (4.1.10)-(4.1.12) (â çàâèñèìîñòè
îò òîãî ðåøàåòñÿ ëè çàäà÷à â ñìåøàííûõ èëè â ÷èñòûõ ñòðàòåãè-
ÿõ) ñîâïàäàþò â òîì è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Ebk (ωk−1) = bk .
137
Ïðèâåäåííûå óòâåðæäåíèÿ ïîçâîëÿþò ïåðåôîðìóëèðîâàòü êà÷å-
ñòâåííûå ðåçóëüòàòû, à èíîãäà è âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû, ðàçðàáî-
òàííûå ïðèìåíèòåëüíî ê çàäà÷àì îäíîãî êëàññà, äëÿ êîíñòðóêòèâ-
íîãî èññëåäîâàíèÿ çàäà÷ äðóãîãî êëàññà.
Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ñîîòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ðåøàþùèìè ðàñïðåäåëåíèÿìè è ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè. Åñëè
ôóíêöèÿ ϕ0 âûïóêëà è êîìïîíåíòû âåêòîð-ôóíêöèè ϕk âîãíóòû ïî
x ïðè êàæäîì ω , òî îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà,
äîñòèãàåìûå íà ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ, ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû
è íà ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ. Âûïóêëîñòü ϕ0 è −ϕk íå èñ÷åðïûâàþò
óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ îïòèìàëüíûå ÷èñòûå è ñìåøàííûå ñòðàòå-
ãèè îïðåäåëÿþò îäíî è òî æå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè (öåëåâîãî
ôóíêöèîíàëà).
Çíà÷åíèå öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà íà îïòèìàëüíûõ àïðèîðíûõ ðå-
øàþùèõ ïðàâèëàõ ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è â æåñòêîé
ïîñòàíîâêå ñîâïàäàåò ñî çíà÷åíèåì öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà íà îïòè-
ìàëüíûõ àïðèîðíûõ ðåøàþøèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ.
Áîëåå ñèëüíîå óòâåðæäåíèå èìååò ìåñòî äëÿ àïîñòåðèîðíûõ ðå-
øàþùèõ ïðàâèë è ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèé.
a) âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà Fω íà Ω ≡ Ωn íåïðåðûâíà,
á) ñóùåñòâóþò ïîëîæèòåëüíûå ôóíêöèè g0(ω) è gk (ωk ), îãðàíè-
÷èâàþùèå ïî ìîäóëþ ñîîòâåòñòâåííî ϕ0(ωn, xn) è âñå ñîñòàâ-
ëÿþùèå ϕk (ωk , xk ).
Òîãäà îïòèìàëüíûå àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà ìíîãîýòàï-
íîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è îïðåäåëÿþò òàêîå æå çíà÷åíèå öåëå-
âîãî ôóíêöèîíàëà, ÷òî è îïòèìàëüíûå àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå
138
ðàñïðåäåëåíèÿ.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðèìåíèòåëüíî ê îäíîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé
çàäà÷å ïðèâåäåíî â ðàáîòå [197], ïåðåõîä ê ìíîãîýòàïíîé çàäà÷å òðå-
áóåò áîëåå ãðîìîçäêèõ îáîçíà÷åíèé è âûêëàäîê.
Óòâåðæäåíèå òåîðåìû îñòàåòñÿ â ñèëå è äëÿ áîðåëåâñêèõ ôóíêöèé
ϕi è ïðè îòñóòñòâèè äîïóùåíèÿ î ðåãóëÿðíîñòè ìåðû Fω,x .
Çàäà÷è ìíîãîýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ óñëîâ-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè ìîãóò áûòü çàìåíåíû ñèñòåìîé çàäà÷, îòâå÷à-
þùèõ îòäåëüíûì ýòàïàì. Ïóñòü èìååì çàäà÷ó âèäà (4.1.10) - (4.1.12),
êîòîðàÿ ðåøàåòñÿ â ÷èñòûõ ñòðàòåãèÿõ (â àïðèîðíûõ èëè àïîñòåðè-
îðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ).
Îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è i-ãî ýòàïà ñîîòâåòñòâóåò ìíîæåñòâî
Ki = {xi ∈ G0i | ∃[yi+1 ∈ G0i+1 , . . . , yn ∈ G0n ];
Eωi [ϕi (ω i , xi ) | ω i−1 ] ≥ bi (ω i−1 ),
Eωi+s [ϕi (ω i+s , xi , yi+1 , . . . , yi+s ) | ω i+s−1 ] ≥ bi+s (ω i+s−1 ),
∀ωi+s−1 , . . . , ωn−1 , s = 1, n − i}, (4.1.13)
ãäå G0i ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîåêöèþ Gi íà êîîðäèíàòíóþ ãèïåð-

ïëîñêîñòü, îïðåäåëÿåìóþ ñîñòàâëÿþùèìè âåêòîðà xi. Òðåáîâàíèå
ñóùåñòâîâàíèÿ âåêòîðîâ yi+s, s = 1, n − i, óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëî-
âèÿì (4.1.13), ýêâèâàëåíòíî íàëè÷èþ èíäóöèðîâàííûõ îãðàíè÷åíèé
â êëàññè÷åñêîé äâóõýòàïíîé çàäà÷å. Íåîáõîäèìûì è äîñòàòî÷íûì
óñëîâèåì ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è (4.1.10) - (4.1.12) ÿâëÿåòñÿ óñëîâèå
K1 = Φ (öåëåâàÿ ôóíêöèÿ (4.1.10) ïî ïðåäïîëîæåíèþ îãðàíè÷åíà
ñíèçó), åñëè, êðîìå òîãî, K1 = Φ, òî è Ki = Φ, i = 2, n.
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ Qi(xi) çàäà÷è i-ãî ýòàïà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
óñëîâíîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ϕ0(ωn, xn) â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî
íà ýòàïàõ ïðåäøåñòâóþùèõ i-ìó, ðåàëèçîâàí íàáîð ωi−1 ñëó÷àéíûõ
139
ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è è ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå íà-
áîð xi−1 , à íà ýòàïàõ, ñëåäóþùèõ çà i-ì, ïðèíÿòû îïòèìàëüíûå ðå-
øåíèÿ x∗i+1 , . . . , x∗n :
Qi (xi ) = Eωn |ωi−1 (ω n , xi−1 , xi , x∗i+1 , . . . , x∗n ). (4.1.14)
Òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî ðåøàþùåãî ïðàâèëà íà

i-ì ýòàïå ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ñâîäèòñÿ ê ðåøåíèþ
ñëåäóþùåé çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
inf Qi (xi ). (4.1.15)

xi ∈Ki
Ïðè ýòîì àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà èìåþò âèä

xi = xi (ω i ), yi+s = yi+s (ω i+s ), s = 1, n − i, à àïðèîðíûå ðåøàþùèå
ïðàâèëà xi = xi (ω i−1 ), yi+s = yi+s (ω i+s−1 ), s = 1, n − i. Åñ-

n
ëè öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ñåïàðàáåëüíà, ò. å. ϕ0 (ω n , xn ) = ϕ0j (ω j , xj ),
j=1
èìååì
Qi (xi ) = Eωi |ωi−1 {ϕ0i (ω i , xi ) + Q∗i+1 (ω i , xi )},
ãäå
Q∗i (ω i−1 , xi−1 ) = inf Eωi |ωi−1 {ϕ0i (ω i , xi ) + Q∗i+1 (ω i , xi )}, i = 1, n − 1,

xi ∈Ki
ïðè i = n
Q∗n (ω n−1 , xn−1 ) = inf Eωn |ωn−1 ϕ0n (ω n , xn ).

xn ∈Kn
Àíàëîãè÷íî ñòðîÿòñÿ çàäà÷è îòäåëüíûõ ýòàïîâ äëÿ ìíîãîýòàïíûõ
ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷, ðåøàåìûõ â ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ (â ðåøà-
þùèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ).
140
4.2 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ ïðèíöèïàìè âûáîðà ðàâ-
íîìåðíîãî è ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé
Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, êëàññè÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè ïðèíÿòèÿ

ðåøåíèé ÿâëÿþòñÿ ýãàëèòàðèçì (ñòðåìëåíèå óðàâíÿòü èíäèâèäóàëü-
íûå âûèãðûøè ó÷àñòíèêîâ) è óòèëèòàðèçì (ìàêñèìèçàöèÿ ñóììû
èíäèâèäóàëüíûõ âûèãðûøåé). Îäíàêî, ìåæäó äâóìÿ ýòèìè êðàé-
íèìè ñóæäåíèÿìè ëåæèò îáøèðíûé êëàññ äðóãèõ ïðèíöèïîâ âûáî-
ðà ðåøåíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ îáðàùàåò âíèìàíèå è íà ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ìåæäó îáúåêòàìè è íà ïîâûøåíèå ñóììàðíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ. Îäíèìè èç òàêèõ ïðèíöèïîâ âûáîðà, êîòîðûå ñî-
÷åòàþò â ñåáå êëàññè÷åñêèå ïðèíöèïû âûáîðà, ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï
ñãëàæèâàíèÿ (óìåíüøåíèÿ) äèñïðîïîðöèé â ðàçâèòèè íàïðàâëåíèé
è ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ.
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà êîíêðåòíîì ïðèìåðå
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ.
Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òàêîì ðàñïðåäåëåíèè çàòðàò íà ðàçâèòèå
îáúåêòîâ (íàïðàâëåíèé), ÷òîáû ïðè îãðàíè÷åííûõ ñðåäñòâàõ ïîëó-
÷èòü ìàêñèìàëüíûé âûèãðûø (ïðèáûëü, ïðèðîñò íà åäèíèöó âëî-
æåíèé) îò èõ âëîæåíèÿ.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè ìû ìîæåì èñïîëüçîâàòü êàê
êëàññè÷åñêèå ïðèíöèïû âûáîðà ðåøåíèÿ - ýãàëèòàðèçì è óòèëèòà-
ðèçì, òàê è ïðèíöèïû âûáîðà, ñîñòàâëÿþùèìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
ýãàëèòàðèçì è óòèëèòàðèçì.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè F (y1(t), 2(t), . . . , yn(t)) âîçü-
ìåì ïðèíöèï âûáîðà îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ ïî êðèòåðèþ ïðîïîð-
öèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé:
σi
ui (t) = ci (t), (4.2.1)
δ
141
n
y i − yi (t) y i − yi (t)
ãäå σi = , δ= .
Si (t) i=1
Si (t)
Äàííàÿ ìîäåëü èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîñòåïåííîå
ñãëàæèâàíèå äèñïðîïîðöèé â ðàçâèòèè íàïðàâëåíèé, è ïðåäïîëàãà-
åò âëîæåíèå íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà ñðåäñòâ âî âñå îáúåêòû. Ðàñïðå-
äåëåíèå çàòðàò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî òðåáóåìûì ñðåä-
ñòâàì äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ.
Ïðîèñõîäèò ¾ïîäòÿãèâàíèå¿ îáúåêòîâ ïðîïîðöèîíàëüíî èõ îòñòàâà-
íèþ. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå åñòü ïðîïîðöèîíàëüíîå. Ïëàí ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ïåðåâåñòè âñå îáúåêòû èç íà÷àëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ â òðåáóåìîå.
Îïðåäåëèì ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë ôîðìóëû (4.2.1):

y i −yi (t)
σi = Si (t) ñóììà ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïåðåâîäà îòðàñëè
i èç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ â íåêîòîðîå ýòàëîííîå (æåëàåìîå);

n

y i −yi (t)
δ= Si (t) ñóììà ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ íà ðàçâèòèå âñåõ
i=1
îòðàñëåé èç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ â ýòàëîííîå.
σi
δ äîëÿ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ i-ãî íàïðàâëåíèÿ.
Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå - îäèí èç äîñòàòî÷íî ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ ïðèíöèïîâ ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ïðè ðàñïðåäåëåíèè çàòðàò è äåëåæå ïðèáûëè. Ðåñóðñû ìîæíî ðàñ-
ïðåäåëÿòü òàêæå ïðîïîðöèîíàëüíî óðîâíþ ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ, ìî-
æåò áûòü ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ c(t) è ïðîïîð-

n

y i −yi (t)
öèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå äåôèöèòà ñðåäñòâ: Si (t) −c(t), ãäå
n
i=1
y i −yi (t)
Si (t) òðåáóåìûå ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå âñåõ îáúåêòîâ, à
i=1
c(t) èìåþùèåñÿ ñðåäñòâà.
142
Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò ïðåäïîëàãàåò âûäåëå-
íèå ñðåäñòâ ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ïðîïîðöèîíàëüíî åãî îòñòàâà-
íèþ îò ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ. Òàêîé ïîäõîä äàåò âîçìîæíîñòü ¾ïîä-
òÿãèâàòü¿ äî ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ îäíîâðåìåííî âñå íàïðàâëåíèÿ.
×åì áîëüøå îòñòàåò òåêóùåå ñîñòîÿíèå z -ão íàïðàâëåíèÿ îò ýòàëîí-
íîãî, òåì áîëüøå ñðåäñòâ âûäåëÿåòñÿ íà óìåíüøåíèå ýòîé äèñïðî-
ïîðöèè â ðàçâèòèè îáúåêòîâ.
Òîãäà çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ áóäåò
èìåòü âèä:
y i −yi (t)
Si (t)
ui (t) −
n
→ min, y i = yi (t);
y i −yi (t)
Si (t)
i=1

n
ui (t) ≤ c(t) = ϕ(t) + ψ(t);
i=1
yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t);
yi (t) ≥ yi (t + 1), yi (1) > 0;
Si (t) ≥ 0, c(t) > 0, ui (t) ≥ 0;
i = 1, 2, . . . , n, t ∈ [1, T ].
Ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ ïðèíöèïîì

âûáîðà ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì ïðèíöè-
ïà ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ýòà ìîäåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
òîãäà, êîãäà öåëüþ ïîëèòèêè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòåïåííîå ñãëàæèâàíèå äèñïðîïîðöèé â ðàçâèòèè íàïðàâëåíèé (îáú-
åêòîâ).
Ñôîðìóëèðóåì ýòó çàäà÷ó ñëåäóþùèì îáðàçîì.
/ 0
y i − yi (t) y j − yj (t)
− → min;
yi yj
143

n
ui (t) ≤ c(t) = ϕ(t) + ψ(t);
i=1
yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t);
yi (t) ≥ yi (t + 1), yi (1) > 0;
Si (t) ≥ 0, c(t) > 0, ui (t) ≥ 0;
i, j = 1, 2, . . . , n, i = j, t ∈ [1, T ].
Ñòàâÿ çàäà÷ó ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ãîâîðèì î ñòðåìëå-

íèè ïîëó÷èòü òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ, êîòîðîå ñòèìóëèðîâà-
ëî áû óíè÷òîæåíèå äèñïðîïîðöèé è äîñòèæåíèå îáùåãî ýôôåêòà.
Ýòà ìîäåëü îïèñûâàåò, êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ïðè-
áëèçèòüñÿ ê íåêîòîðûì ýòàëîííûì ñîñòîÿíèÿì ðàçâèòèÿ âñåõ íà-
ïðàâëåíèé, ýòî äîñòèæåíèå áóäåò îäíîâðåìåííûì.
Â ðåàëüíûõ çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ
ñ ïðèíöèïîì âûáîðà ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàñ-
ïðåäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ìàëîðàçâèòûå, íî æèçíåííî âàæíûå íà-
ïðàâëåíèÿ (îáúåêòû) äëÿ äîñòèæåíèÿ èìè íåêîòîðîãî, çàðàíåå çà-
äàííîãî, ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ. Îñòàâøèåñÿ ïîñëå ýòîãî ðåñóðñû ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ íà ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî çàäàòü îáÿçàòåëüíûé óðîâåíü òàê, ÷òîáû íà åãî
äîñòèæåíèå íå óøëè âñå èìåþùèåñÿ ðåñóðñû.
Íåñìîòðÿ íà ïðîñòîòó èñïîëüçîâàíèÿ è øèðîêîå ïðèìåíåíèå, äå-
òåðìèíèðîâàííûå ìîäåëè íåðåäêî îêàçûâàþòñÿ ñóùåñòâåííî íåïðè-
ãîäíûìè äëÿ îïèñàíèé è ðåøåíèé çàäà÷ â ñëîæíûõ ðåàëüíûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, òàê êàê ïàðàìåòðû äåòåðìèíèðîâàííûõ ìî-
äåëåé, ê êîòîðûì ñâîäÿòñÿ çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ, ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-
ñóðñîâ è óïðàâëåíèÿ, ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ íî-
ñèò â òîé èëè èíîé ìåðå âåðîÿòíîñòíûé õàðàêòåð. Âñå ýòî ïðèâîäèò
144
ê òîìó, ÷òî ÷àñòü èëè âñå ïàðàìåòðû ìîäåëåé ìîãóò âûñòóïàòü ëèáî
êàê ñëó÷àéíûå, ëèáî êàê íåîïðåäåëåííûå âåëè÷èíû.
Èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ äàëåêî íå ëó÷øèõ è äàæå àá-
ñóðäíûõ ðåçóëüòàòîâ ðåøåíèÿ ìîäåëåé îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ, à òàêæå èç íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ìàêñè-
ìàëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ ê ðåàëüíûì ñèòóàöèÿì, ìîæíî ñäåëàòü âû-
âîä î íåîáõîäèìîñòè ó÷åòà âåðîÿòíîñòíîãî õàðàêòåðà èñõîäíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè â óêàçàííûõ ìîäåëÿõ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñèñòåìà ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé òàêîâà,
÷òî îíà ñ íåîáõîäèìîñòüþ îñóùåñòâëÿåò íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü äåòåðìèíèðîâàíî ïëàíîâûì ñïîñîáîì ðó-
êîâîäñòâà ôèðìîé, îðãàíèçàöèåé, ïðåäïðèÿòèåì è â öåëîì ìóíèöè-
ïàëüíûì è íàðîäíûì õîçÿéñòâîì. Íî â ñèëó áåñêîíå÷íîãî ìíîãî-
îáðàçèÿ ôîðì ýòîé äåÿòåëüíîñòè â ñàìîì ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå çàêîíîâ ñëó÷àéíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ
â èíòåðåñàõ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîñòè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè îáùåñòâà è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Ñîçäàíèå ïðîöåäóð ïðèíÿòèÿ è êîððåêòèðîâêè ðåøåíèÿ, ñî÷åòà-
þùèõ ïðîòèâîðå÷èâûå òðåáîâàíèÿ îïåðàòèâíîñòè è îáîñíîâàííîñòè
êîððåêòèðîâêè, ïðèâîäèò ê ðàññìîòðåíèþ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Êîððåêòèðîâêà ïëàíà, ïðèìåíÿå-
ìàÿ â ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ñîñòîèò íå â èçìåíåíèè
ïîêàçàòåëåé ðàíåå ïðèíÿòîãî ïëàíà, à â ïëàíèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé,
êîòîðûå ïîçâîëÿò äîñòèãíóòü ýòèõ ïîêàçàòåëåé.
Íàçîâåì íåêîòîðûå ïðè÷èíû íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâêè ïëà-
íà, ïðèâîäÿùèå ê ðàññìîòðåíèþ ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
1. â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ÷àñòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì
145
îäíîâðåìåííîå íàáëþäåíèå ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé âñåõ ïàðàìåòðîâ
ìîäåëè, êîòîðûå ïîëàãàëèñü ñëó÷àéíûìè;
2. ñ èíôîðìàöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ îêîí÷àòåëüíóþ êîððåêòèðîâ-
êó ïëàíà ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü êàê ìîæíî ïîçæå, êîãäà èçâåñòíû
óæå âñå çíà÷åíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè;
3. ïîçäíÿÿ êîððåêòèðîâêà ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü
åå ðåàëèçàöèè;
4. óìåíüøåíèå âðåìåíè, âûäåëÿåìîãî íà ïðîâåäåíèå êîððåêòèðîâ-
êè, îáû÷íî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ñòåïåíè ðèñêà èëè íåîáõîäèìî-
ñòè äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò;
5. èíîãäà äëÿ ïðèåìëåìîãî õîäà ìîäåëèðóåìîãî ïðîöåññà ïðèõî-
äèòñÿ îñóùåñòâëÿòü íåêîòîðûå óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ, ñòðîãî
ïðèâÿçàííûå ê îïðåäåëåííûì èíòåðâàëàì âðåìåíè.
Îäíàêî íåîáõîäèìîñòü êîððåêòèðîâêè ïëàíà íå ÿâëÿåòñÿ ñëåä-
ñòâèåì íåäîñòàòêîâ â ñèñòåìå ïëàíèðîâàíèÿ. Êîððåêòèðîâêà ïðè-
íÿòîãî ðàíåå ïëàíà îðãàíè÷åñêè ïðèñóùà ïëàíèðîâàíèþ â óñëîâèÿõ
íåîïðåäåëåííîñòè.
×òîáû ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ ñòîõàñòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé ââåäåì âñïîìîãàòåëüíûå ïîíÿòèÿ.
Êàê ìû óæå ãîâîðèëè â ïåðâîé ãëàâå (ñì. ï. 1.2.1) â îáùåì ñëó÷àå
ðåøåíèå ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ðåøàþùåå ïðàâèëî èëè ðåøàþùåå ðàñïðåäåëåíèå, çàâèñÿùåå îò
äâóõ ãðóïï ôàêòîðîâ. Ôàêòîðû ïåðâîé ãðóïïû íå ñâÿçàíû ñ íàáëþ-
äåíèåì òåêóùèõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è. Îíè îïðåäå-
ëÿþòñÿ àïðèîðíîé èíôîðìàöèåé íåêîòîðûìè õàðàêòåðèñòèêàìè
ðàñïðåäåëåíèÿ èëè âûáîðêîé âîçìîæíûõ çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ ïà-
ðàìåòðîâ óñëîâèé. Ôàêòîðû ïåðâîé ãðóïïû ìîãóò çàáëàãîâðåìåííî
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ èëè äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî óñîâåð-
146
øåíñòâîâàíèÿ ðåøàþùåãî ïðàâèëà èëè ðåøàþùåãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Ôàêòîðû âòîðîé ãðóïïû îïðåäåëÿþòñÿ àïîñòåðèîðíîé èíôîðìàöè-
åé, ïîÿâëÿþùåéñÿ â ðåçóëüòàòå íàáëþäåíèÿ çà êîíêðåòíîé ðåàëèçà-
öèåé ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Â ñëó÷àå, êîãäà ðåøåíèå ïðåäøåñòâóåò íàáëþäåíèþ, ðåøàþùèå
ïðàâèëà è ðåøàþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ çàâèñÿò òîëüêî îò äåòåðìèíè-
ðîâàííûõ ïàðàìåòðîâ è ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñëó÷àéíûõ
ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è. Â çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, â êîòî-
ðûõ ðåøåíèå ñëåäóåò çà íàáëþäåíèåì, ðåøàþùèå ïðàâèëà è ñòàòè-
ñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèé ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ôóíêöèè, òàáëèöû èëè èíñòðóêöèè, óñòàíàâëèâàþùèå çàâè-
ñèìîñòü ðåøåíèÿ êàê îò àïðèîðíîé èíôîðìàöèè, òàê è îò ðåàëèçî-
âàííûõ çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è.
Îïðåäåëåíèå 4.2.1. Ðåøàþùèå ïðàâèëà è ðåøàþùèå ðàñïðåäå-
ëåíèÿ â ïðîöåäóðå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â êîòîðîé ðåøåíèå ïðèíè-
ìàåòñÿ äî íàáëþäåíèÿ, áóäåì íàçûâàòü àïðèîðíûìè.
Îïðåäåëåíèå 4.2.2. Ðåøàþùèå ïðàâèëà è ðåøàþùèå ðàñïðåäå-
ëåíèÿ â ïðîöåäóðå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â êîòîðîé ðåøåíèå ïðèíè-
ìàåòñÿ ïîñëå íàáëþäåíèÿ, áóäåì íàçûâàòü àïîñòåðèîðíûìè.
Ïåðåéäåì ê ðàññìîòðåíèþ è èññëåäîâàíèþ ìíîãîýòàïíûõ ñòîõà-
ñòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ
ïðèíöèïàìè âûáîðà êëàññè÷åñêîãî óòèëèòàðèçìà, ïðîïîðöèîíàëü-
íîãî è ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ.
4.3 Êà÷åñòâåííûé àíàëèç ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ àïî-
ñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè
Ïóñòü çàäà÷à (4.1.10)-(4.1.12) ðåøàåòñÿ â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþ-

ùèõ ïðàâèëàõ. Ñîâîêóïíîñòü âåêòîð-ôóíêöèé bk (ωk−1) ïðàâûõ ÷à-
147
ñòåé îãðàíè÷åíèé (4.1.11) ïðè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îïðåäåëåí-
íîé íîðìå îáðàçóåò áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî Bk , ïðè ýòîì êàæäîé
âåêòîð-ôóíêöèè bn (ω n−1 ) ∈ Bn ñîîòâåòñòâóåò ñâîÿ çàäà÷à (4.1.10)-
(4.1.12). Îáîçíà÷èì ÷åðåç S(bn (ω n−1 )) íèæíþþ ãðàíü çíà÷åíèé öå-
ëåâîãî ôóíêöèîíàëà (4.1.10) â çàâèñèìîñòè îò ïðàâîé ÷àñòè îãðàíè-
÷åíèé (4.1.11), òîãäà S(bn (ω n−1 )) ôóíêöèÿ íà Bn . Ïðåäïîëîæèì,
÷òî ìåðà Fωn íåïðåðûâíà. Èìååì ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.
Òåîðåìà 4.3.1. Ïðè âûïóêëûõ ïî x ôóíêöèÿõ ϕ0(ωn, xn) è

−ϕk (ω k , xk ), k = 1, n ôóíêöèîíàë S(bn (ω n−1 )) âûïóêëûé.
Ïðè n = 1 âûïóêëîñòü S(b1 ) ñëåäóåò èç òåîðåìû Ëÿïóíîâà î âåê-
òîðíûõ ìåðàõ [270] òàêèì æå îáðàçîì, íàïðèìåð, êàê â [191]. Äëÿ
ñïðàâåäëèâîñòè óòâåðæäåíèÿ ïðè n = 1 íåò íåîáõîäèìîñòè â äî-
ïóùåíèè î âûïóêëîñòè ϕ0 è −ϕ1 . Ïðè n > 1 îáåñïå÷åíèå âûïóê-
ëîñòè S(bn (ω n−1 )) òðåáóåò íåêîòîðûõ ïðåäïîëîæåíèé î ñòðóêòóðå
öåëåâîé ôóíêöèè è îãðàíè÷åíèé çàäà÷è, íàïðèìåð, âûïóêëîñòè ϕ0
è −ϕk , k = 1, n. Óñëîâèå âûïóêëîñòè ϕ0 è −ϕk ïî x äîñòàòî÷íîå,
íî íå íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ âûïóêëîñòè S(bn (ω n−1 )).
Òåîðåìà 4.3.1 ïîçâîëÿåò ïîñòðîèòü çàäà÷ó, äâîéñòâåííóþ ê (4.1.10)-
(4.1.12). Ïóñòü èìååì
hk (λk , ω k , xk−1 ) =
1 2
= sup (λk , ϕk (ω k , xk−1 , xk )) − S k+1 (ω k , xk ) , (4.3.1)
xk ∈G0k

k−1 k−1
Hk (λk , ω ,x )= hk (λk , ω k−1 , ωk , xk−1 )dFωk |ωk−1 , (4.3.2)
Ωk
S k (ω k−1 , xk−1 ) =
1 2
= sup (λk , bk (ω k−1 )) − Hk (λk , ω k−1 , xk−1 ) , k = 1, n, (4.3.3)
λk ≥0
ãäå S n+1 (ω n , xn ) = ϕ0 (ω n , xn ), λk = {λkj }, k = 1, n, j = 1, mk .
Ñèìâîëîì (. , .) îáîçíà÷àåòñÿ ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå â ýâêëèäîâîì
148
ïðîñòðàíñòâå, à ñèìâîë ≥ ïîíèìàåòñÿ â ñìûñëå îáû÷íîãî óïîðÿäî-
÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî íåîòðèöàòåëüíîãî îðòàíòà. Ïóñòü
S(bn (ω n−1 )) çàìûêàíèå ôóíêöèè S(bn (ω n−1 )) ïî íîðìå ïðîñòðàí-
ñòâà Bn , ò.å. S(bn (ω n−1 )) åñòü íàèáîëüøàÿ ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñíèçó
íà Bn ôóíêöèÿ, íå ïðåâîñõîäÿùàÿ S(bn (ω n−1 )). Èìååò ìåñòî ñëåäó-
þùàÿ òåîðåìà äâîéñòâåííîñòè.
Òåîðåìà 4.3.2. Èìååò ìåñòî ñîîòíîøåíèå S 1 = S(bn(ωn−1))
[203]. Çäåñü bn(ωn−1) íå ïåðåìåííûé ïàðàìåòð, à òîò íàáîð ôóíê-
öèé, êîòîðûé ñòîèò â ïðàâûõ ÷àñòÿõ (4.1.11).
Âûøåïðèâåäåííîå óòâåðæäåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ñôîðìóëèðî-
âàòü àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà äëÿ çàäà÷è (4.1.10)-(4.1.12),
èìååì äîñòàòî÷íîå óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè.
Òåîðåìà 4.3.3. Ïóñòü ñóùåñòâóþò âåêòîð-ôóíêöèè
xn (ω n ) = {x1 (ω 1 ), . . . , xn (ω n )} ∈ Gn (ω n ),
λn (ω n−1 ) = {λ1 , λ2 (ω 1 ), . . . , λn (ω n−1 )} ≥ 0,
óäîâëåòâîðÿþùèå ñîîòíîøåíèÿì (4.1.12)(êàê ðàâåíñòâàì ïðè

λij (ω i−1 ) = 0 ), è
hk (λk , ω k , xk−1 (ω k−1 )) =
= (λk , ϕk (ω k , xk (ω k ))) − S k+1 (ω k , xk ), k = 1, n, (4.3.4)
ãäå S n+1(ωn, xn) = ϕ0(ωn, xn), à îñòàëüíûå âû÷èñëÿþòñÿ ñ ïîìî-

ùüþ ðåêóððåíòíûõ ñîîòíîøåíèé (4.3.1) - (4.3.3), òîãäà xn(ωn)
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð îïòèìàëüíûõ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþ-
ùèõ ïðàâèë çàäà÷è (4.1.10)-(4.1.12).
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðèâåäåì äîêàçàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ [203].
Èìååì èç ñîîòíîøåíèé (4.3.1)-(4.3.3):

ϕ0 (ω n , xn (ω n )) dFωn ≤
Ωk ×...×Ωn
149

3 4
≤ S k+1 ω k−1 , xk−1 (ω k−1 ) dFωk |ωk−1 =
Ωk

3 4
=− hk λk (ω k−1 ), ω k , xk−1 (ω k−1 ) dFωk |ωk−1 +
Ωk

3 4
+ λk (ω k−1 ), ϕk (ω k , xk (ω k )) dFωk |ωk−1 =
Ωk
3 4 3 4
= −Hk λk (ω k−1 ), ω k−1 , xk−1 (ω k−1 ) + λk (ω k−1 ), bk (ω k−1 ) ≤
3 4
≤ S k ω k−1 , xk−1 (ω k−1 ) , k = n, n − 1, . . . , 1.
Êîãäà k = n, ïåðâîå íåðàâåíñòâî çàìåíÿåòñÿ ïî îïðåäåëåíèþ ðàâåí-

ñòâîì. Ïðè k = 1 èìååì, êðîìå òîãî, S 1 ≤ S(bn(ωn−1)), íî, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïðè k = 1

ϕ0 (ω n , xn (ω n )) dFωn =
Ω1 ×...×Ωn

= ϕ0 (ω n , xn (ω n )) dFωn ≥ S(bn (ω n−1 )).
Ωn
Ïîýòîìó
ϕ0 (ω n , xn (ω n )) dFωn = S(bn (ω n−1 )),
Ωn
ò.å. x n n
(ω ) ðåøåíèå çàäà÷è (4.1.10)-(4.1.12).
Äîêàçàííîå óòâåðæäåíèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïîñòðî-
åíèÿ îïòèìàëüíûõ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàï-
íîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ óñëîâíûìè âåðî-
ÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Ïóñòü èìååì çàäà÷ó âèäà
Eϕ0 (ω n , xn ) → inf, (4.3.5)
P {xk ∈ Dk (ω k , xk−1 ) | ω k−1 } ≥ αk (ω k−1 ), (4.3.6)
150
xk (ω k ) ∈ G0k (ω k ), k = 1, n, (4.3.7)
ãäå íà êàæäîì ýòàïå ϕk (ω k , xk ) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé õàðàêòåðèñòè÷å-
ñêóþ ôóíêöèþ ñëó÷àéíîãî ìíîæåñòâà Dk (ω k , xk−1 ), a âñå bk (ω k−1 )
â íåðàâåíñòâàõ (4.1.11) ñêàëÿðû αk (ω k−1 ), ïðèíàäëåæàùèå îòðåç-
êó [0, 1] (çàäà÷à (4.3.5) - (4.3.7) ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì çàäà÷è
(4.1.10) - (4.1.12)).
Îáîçíà÷èì
αk (ω k , xk−1 ) = sup ψk (ω k , xk );
k
xk ∈D
ck (ω k , xk−1 ) = sup ψk (ω k , xk ); (4.3.8)

xk
Uk (λk , ω k−1 , xk−1 ) = {ωk ∈ Ωk | ck (ω k−1 , ωk , xk−1 ) ≤
≤ αk (ω k−1 , ωk , xk−1 ) + λk }; (4.3.9)
Vk (λk , ω k−1 , xk−1 ) = {ωk ∈ Ωk | ck (ω k−1 , ωk , xk−1 ) <
< αk (ω k−1 , ωk , xk−1 ) + λk }; (4.3.10)
uk (λk , ω k−1 , xk−1 ) è vk (λk , ω k−1 , xk−1 ) ìåðû ìíîæåñòâ Uk è Vk

ñîîòâåòñòâåííî,
λ∗k (ω k−1 , xk−1 ) = inf{λ ≥ 0 | αk (ω k−1 ) ≤
≤ uk (λk , ω k−1 , xk−1 )}; (4.3.11)
Ψk−1 (ω k−1 , xk−1 ) = Hk (λ∗k (ω k−1 , xk−1 ), ω k−1 , xk−1 )−
−αk (ω k−1 )λ∗k (ω k−1 , xk−1 ); (4.3.12)

Hk (λk , ω k−1 , xk−1 ) = hk (λk , ω k−1 , ωk , xk−1 )dFωk |ωk−1 ; (4.3.13)
Ωk
k k−1
hk (λk , ω , x ) = max{αk (ω k , xk−1 ) + λk , ck (ω k , xk−1 )}. (4.3.14)
Èñïîëüçóÿ òåîðåìó 4.3.3, ìîæíî ïðîâåðèòü ñïðàâåäëèâîñòü ñëå-
äóþùåãî óòâåðæäåíèÿ.
151
Òåîðåìà 4.3.4. [203] Ïóñòü ϕ0 (ω n , xn ) îãðàíè÷åííàÿ ñíèçó
ôóíêöèÿ è óñëîâèÿ (4.3.6)-(4.3.7) ñîâìåñòíû, òîãäà íèæíÿÿ ãðàíü
ôóíêöèîíàëà (4.3.5): ϕ∗0 (ω n , xn ) = −ψn (ω n , xn ). Ýòî ÷èñëî îïðå-
äåëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ ðåêóððåíòíîé ñèñòåìû (4.3.8)-
(4.3.14), ïðè k = n, n − 1, . . . , 1.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïèñàòü îïòèìàëüíûå àïîñòåðèîðíûå ðåøàþ-
ùèå ïðàâèëà ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ñ óñëîâíûìè âå-
ðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, ââåäåì åùå íà êàæäîì (k-ì) ýòàïå
ìíîæåñòâà Lk (ωk−1, xk−1) è Nk (ωk−1, xk−1). Ìíîæåñòâî Lk (ωk−1, xk−1)
ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíûì ïîäìíîæåñòâîì ìåðû
αk (ω k−1 ) − v(λ∗k , ω k−1 , xk−1 ) ìíîæåñòâà Rk (ω k−1 , xk−1 ) =
=Uk (λ∗k (ωk−1, xk−1), ωk−1, xk−1) \ Vk (λ∗k (ωk−1, xk−1), ωk−1, xk−1).
Ìíîæåñòâî Nk (ωk−1, xk−1) ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåíèåì Lk (ωk−1, xk−1)
äî Rk (ωk−1, xk−1). Â ýòèõ îáîçíà÷åíèÿõ xn(ωn) îïðåäåëÿåò îïòè-
ìàëüíûé íàáîð àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë çàäà÷è (4.3.5) -
(4.3.7) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà íà êàæäîì ýòàïå (k-ì) èìåþò
ìåñòî ñîîòíîøåíèÿ
⎧
⎪
⎪ ∈D k (ω k , xk−1 ), ψk (ω k , xk (ω k )) = λk (ω k , xk−1 (ω k−1 )),
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ 3 4
⎪
⎪
⎪
⎪ åñëè ωk ∈ Uk λ∗k (ωk−1, xk−1), ωk−1, xk−1 \
⎪
⎪
⎪
⎪ 3 k−1 k−1 4
⎪
⎪ \N ω ,x .
⎪
⎨
k
xn (ω n ) =
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ ψk (ω k , xk (ω k )) = ck (ω k , xk−1 (ω k−1 )),
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ 3 4
⎪
⎪
⎪
⎪ åñëè ωk ∈ Vk λ∗k (ωk−1, xk−1), ωk−1, xk−1 ∪
⎪
⎪
⎪
⎩ 3 4
∪N ω k−1 , xk−1 .
k
(4.3.15)
Â ïðîöåññàõ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìíîãèå
152
ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ôîðìàëèçîâàíû â âèäå çàäà÷ íà ýêñòðåìóì.
Ðåøåíèå äåòåðìèíèðîâàííûõ ýêñòðåìàëüíûõ çàäà÷ íå âñåäà óäàåòñÿ
äîâåñòè äî âèäà, óäîáíîãî äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, ïðåæäå
âñåãî ýòî îòíîñèòñÿ ê ñèòóàöèÿì, òðåáóþùèì îïåðàòèâíîãî âûáîðà
ðåøåíèé, ïîñêîëüêó àëãîðèòìû ðåøåíèÿ äåòåðìèíèðîâàííûõ çàäà÷,
êàê ïðàâèëî, î÷åíü òðóäîåìêè.
Â ñòîõàñòè÷åñêèõ ýêñòðåìàëüíûõ ìîäåëÿõ ïðîöåññ ðåøåíèÿ ìî-
æåò áûòü ðàñòÿíóò âî âðåìåíè è ðàçäåëåí íà ïðåäâàðèòåëüíûé è
îïåðàòèâíûé ýòàïû. Íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ïîäãîòàâëèâàþòñÿ
ðåøàþùèå ïðàâèëà èëè ðåøàþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ ðåøåíèÿ ñòî-
õàñòè÷åñêèõ çàäà÷; íà ýòîì ýòàïå íå òðåáóåòñÿ îïåðàòèâíîé èíôîð-
ìàöèè îá èñõîäíûõ äàííûõ. Íåîáõîäèìî çíàòü ñòðóêòóðó çàäà÷è è
íåêîòîðûå ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ
óñëîâèé çàäà÷è.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñôîðìèðîâàëñÿ è äðóãîé ïóòü ðåøåíèÿ ñòî-
õàñòè÷åñêèõ çàäà÷ çàñëóæèâàþùèé âíèìàíèÿ. Ìåòîä èòåðàòèâíî-
ãî ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùèõ ïðàâèë èëè ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèé ïî
ïîñëåäîâàòåëüíûì íàáëþäåíèÿì ðåàëèçîâàííûõ çíà÷åíèé ñëó÷àé-
íûõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è, èìåÿ â âèäó ðàçðàáîòêó è àäàïòèâíîå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ðåøàþùèõ ïðàâèë èëè ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèé
ïðè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì îòñóòñòâèè ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðè-
ñòèê èñõîäíîé èíôîðìàöèè. Íèæå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå ýòîãî
âîïðîñà è ïðèâîäÿòñÿ îáîáùåííûå ñõåìû ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñè-
ìàöèè.
153
4.4 Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èí-
ôîðìàöèè ñ àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè
Ðàññìîòðèì ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñò-

íûìè îãðàíè÷åíèÿìè è àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè:
Mωn ψ0 (ω n , yin (t)) → inf; (4.4.1)
Mωk {ψk (ω k , uki (t)) | ω k−1 } =

( n k )

= Mω k {uij (t, ω ) | ω } ≤ ck (t, ω k−1 );
k k−1
(4.4.2)
i=1 j=1
yi (t + 1, ω k−1 ) − yi (t, ω k−1 ) =
= Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 ); (4.4.3)
yi (t + 1, ω k−1 ) ≥ yi (t, ω k−1 ), yi (1, ω k−1 ) > 0; (4.4.4)
Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ui (t, ω k−1 ) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0,
i = 1, n, ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , t ∈ [1, T ], (4.4.5)
ãäå ck (t, ω k−1 ) âåêòîð ñòàòèñòè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé.
Åñëè â êà÷åñòâå öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà ìû âûáåðåì êëàññè÷åñêèé
ïðèíöèï âûáîðà óòèëèòàðèçìà, òî äàííàÿ çàäà÷à áóäåò èìåòü âèä

( n )
y i − yi (t, ω n )
Mωn ψ0 (ω n
, yin (t)) = Mωn → inf; (4.4.1 )
i=1
yi
Mωk {ψk (ω k , uki (t)) | ω k−1 } =

( )

n
k
= Mωk {uij (t, ω ) | ω } ≤ ck (t, ω k−1 );
k k−1
(4.4.2 )
i=1 j=1
yi (t + 1, ω k−1 ) − yi (t, ω k−1 ) =
= Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 ); (4.4.3 )
yi (t + 1, ω k−1 ) ≥ yi (t, ω k−1 ), yi (1, ω k−1 ) > 0; (4.4.4 )
Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ui (t, ω k−1 ) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0;
154
i = 1, n, ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , t ∈ [1, T ]. (4.4.5 )
Îáîçíà÷èì yi(t + 1, ωk−1) − yi(t, ωk−1) ÷åðåç Δi(t, ωk−1), à

Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 ) îáîçíà÷èì êàê fi (t, ω k−1 ).
Áóäåì âû÷èñëÿòü àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà, ò.å. îïðåäå-
ëÿòü ðåøåíèå ñðåäè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
uni (t, ω n ) = (ui1 (t, ω 1 ), ui2 (t, ω 2 ), . . . , uin (t, ω n )).
Îáîçíà÷èì ÷åðåç pi âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó íà Ωi ìíîæåñòâå ýëå-

ìåíòàðíûõ ñîáûòèé A, îïðåäåëåííóþ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
åñëè A ⊂ Ωi, òî pi(A) = p(A × Ωi+1 × . . . × Ωn), à ÷åðåç pi
óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó íà Ωi: äëÿ âñåõ A ⊂ Ωi, B ⊂ Ωi−1
×B) äëÿ ëþáîãî A ⊂ Ω , B ⊂ Ω .
i
(A×B)
pi (A | ω i−1 ∈ B) = pp (Ω i
i
i i−1
Ìåðó pn áóäåì ïðåäïîëàãàòü íåïðåðûâíîé.

Ïóñòü Σ σ-àëãåáðà ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé íà Ω. Òàêèì îáðàçîì,
ìû îïðåäåëèëè âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî (Ω, Σ, P ).
Ïåðåôîðìóëèðóåì çàäà÷ó (4.4.1)-(4.4.5) ñëåäóþùèì îáðàçîì. Òðå-
áóåòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü

ψ0 (ω n , y1 (t, ω 1 ), y2 (t, ω 2 ), . . . , yn (t, ω n )) (4.4.6)
Ωn
íà ñîâîêóïíîñòè èçìåðèìûõ îòîáðàæåíèé

uni (ω n ) = (ui1 (ω 1 , t), . . . , uin (ω n , t)), uij (ω j , t) : Ωj → Uij ,
ãäå Ui ìíîæåñòâà ïðîèçâîëüíîé ñòðóêòóðû òàêèõ, ÷òî

uij ∈ Uij , i, j = 1, 2, . . . , n, óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëîâèÿì:

ψj (ω j , ui1 (t, ω 1 ), ui2 (t, ω 2 ), . . . , uij (t, ω j )) =
Ωj

n
= uij (t, ω j ) ≤ cj (t, ω j−1 ); (4.4.7)
Ωj j=1
155

{yij (t + 1, ω j−1 ) − yij (t, ω j−1 )} =
Ωj

= {Sij (t, ω j−1 )uij (t, ω j−1 ) + dij (t, ω j−1 )}; (4.4.8)
Ωj
yij (t + 1, ω j−1 ) ≥ yij (t, ω j−1 ), yij (1, ω j−1 ) > 0; (4.4.9)
Sij (t, ω j−1 ) ≥ 0, uij (t, ω j−1 ) ≥ 0, cj (t, ω j−1 ) > 0;
i = 1, n, j = 1, 2, . . . , n, ω j ∈ Ωj = ×ji=1 Ωi , t ∈ [1, T ]. (4.4.10)
Äëÿ çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ àïîñòå-

ðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè è óòèëèòàðíûì ïðèíöèïîì âû-
áîðà, äàííàÿ çàäà÷à ìîæåò áûòü ïåðåôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Òðåáóåòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü

ψ0 (ω n , y1 (t, ω 1 ), y2 (t, ω 2 ), . . . , yn (t, ω n )) =
Ωn
n
y i − yi (t, ω n )
=
yi
Ωn
i=1
ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé

ψj (ω j , ui1 (t, ω 1 ), ui2 (t, ω 2 ), . . . , uij (t, ω j )) =
Ωj

n
= uij (t, ω j ) ≤ cj (t, ω j−1 ); j = 1, 2, . . . , n;
Ωj j=1

{yij (t + 1, ω j−1 ) − yij (t, ω j−1 )} =
Ωj

= {Sij (t, ω j−1 )uij (t, ω j−1 ) + dij (t, ω j−1 )};
Ωj
yij (t + 1, ω j−1 ) ≥ yij (t, ω j−1 ), yij (1, ω j−1 ) > 0;
156

Sij (t, ω j−1 ) ≥ 0, uij (t, ω j−1 ) ≥ 0, cj (t, ω j−1 ) > 0;
i = 1, n, j = 1, 2, . . . , n, ω j ∈ Ωj = ×ji=1 Ωi , t ∈ [1, T ].
Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî cj (t, ωj−1) îãðàíè÷åííûå èçìåðèìûå

j
âåêòîð-ôóíêöèè. Ââåäåì mk -ìåðíûå âåêòîð-ôóíêöèè
k=1
cj (t, ω j−1 ) = (c1 (t), c2 (t, ω 1 ), . . . , cj (t, ω j−1 )) è îïðåäåëèì íîðìó âåê-
òîðà cj (t, ωj−1) ñëåäóþùèì îáðàçîì
cj (t, ω j−1 ) = max(|c1 (t)|, sup |c2 (t, ω 1 )|, . . . , sup |cj (t, ω j−1 )|),
ω1 ω j−1
ãäå |cj | åâêëèäîâà íîðìà âåêòîðà cj â mj -ìåðíîì åâêëèäîâîì ïðî-
ñòðàíñòâå. Ñîãëàñíî [91], ñîâîêóïíîñòü âñåõ òàêèõ ôóíêöèé îáðàçóåò
áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå îáîçíà÷èì ÷åðåç Cj . Òîãäà êàæäîé
âåêòîð-ôóíêöèè cn(t, ωn−1) ∈ Cn áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ñâîÿ çàäà÷à
(4.4.6)-(4.4.10). Îáîçíà÷èì ÷åðåç S̆(cn(t, ωn−1)) íèæíþþ ãðàíü öå-
ëåâîãî ôóíêöèîíàëà (4.4.6) çàäà÷è (4.4.6)-(4.4.10), ñîãëàñíî [96] ýòî
ôóíêöèÿ íà Cn.
Çàôèêñèðóåì ωk−1, uk−1i , ck ∈ Rm . k
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó. Ìèíèìèçèðîâàòü

ψ0 (ω k−1 , ωk , uk−1
i (t), uik (t, ω k ), t) (4.4.11)
Ωk
íà ñîâîêóïíîñòè èçìåðÿåìûõ îòîáðàæåíèé:

uik (ω k , t) = uik (ω k−1 , ω k , t) : Ωk → Uik ,
óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëîâèÿì

ψk (ω k−1 , ωk , uk−1
i , uik (t, ω k ), t) ≤ ck (t, ω k−1 ), (4.4.12)
Ωk

Δk (ω k−1 , ωk , uk−1
i , uik (t, ω k ), t) =
Ωk
157

= Δk (ω k−1 , ωk , uk−1
i , uik (t, ω k ), t), (4.4.13)
fk
ui (t, ω k−1
) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.4.14)
Îáîçíà÷èì ÷åðåç S̆k (ωk−1, uk−1

i , ck ) íèæíþþ ãðàíü ìèíèìèçèðóå-
ìîãî öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà äàííîé çàäà÷è.
Òåîðåìà 4.4.1. [97].S̆(ck (t, ωk−1)) ñîâïàäàåò ñ íèæíåé ãðàíüþ
ìèíèìèçèðóåìîãî ôóíêöèîíàëà â ñëåäóþùåé çàäà÷å:

S̆k (ω k−1 , uk−1
i (t, ω k−1 ), ck (t, ω k−1 )) → min (4.4.15)
Ωk
äëÿ âñåõ uk−1

i (t, ω k−1 ) = (ui1 (t, ω 1 ), ui2 (t, ω 2 ), . . . , ui,k−1 (t, ω k−1 )), òà-
êèõ, ÷òî

ψl (ω l , uli (t, ω l ), t) ≤ ci (t, ω l−1 ), (4.4.16)
Ωl

Δl (ω l , ωk , uli (t, ω l ), t) = fl (ω l , uli (t, ω l ), t), (4.4.17)
Ωl Ωl
ui (t, ω l ) ≥ 0, cl (t, ω l−1 ) > 0, t ∈ [1, T ], l = 1, k − 1, i = 1, n.

(4.4.18)
Äîêàçàòåëüñòâî. Åñëè uki (t, ωk ) = (ui1(t, ω1), . . . , ui,k (t, ωk )) óäî-

âëåòâîðÿåò óñëîâèÿì (4.4.16), òî

ψk (ω k−1 , ωk , uk−1
i , uik (t, ω k ), t) ≤ ck (t, ω k−1 ).
Ωk
Ïîýòîìó ïî îïðåäåëåíèþ:

S̆k (ω k−1 , uk−1
i (t, ω k−1 ), ck (t, ω k−1 )) ≤ ψ0 (ω k , uki (t, ω k )).
Ωk
Ñëåäîâàòåëüíî, íèæíÿÿ ãðàíü öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà çàäà÷è (4.4.15)-

(4.4.18) íå áîëüøå S̆(cki (t, ωk−1)). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæíî íàéòè
uk−1
i (t, ω k−1 ) òàê, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü ñîîòíîøåíèå (4.4.16) è ÷òîáû
158
(4.4.15) îòëè÷àëñÿ îò íèæíåé ãðàíè öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà çàäà÷è
(4.4.15)-(4.4.18) íå áîëåå, ÷åì íà çàäàííîå ε > 0.

Ðàññìàòðèâàÿ äëÿ êàæäîãî ω k−1 çàäà÷ó (4.4.11)-(4.4.14) ñ
uk−1
i = uk−1
i (t, ω k−1 ), íàéäåì òàêîå, ÷òîáû îíî óäîâëåòâîðÿëî óñëî-
âèþ (4.4.12) è ÷òîáû (4.4.11) îòëè÷àëñÿ îò (4.4.15) íå áîëåå ÷åì íà ε.
Òîãäà âåêòîð-ôóíêöèÿ uki (t, ω k ) = (uk−1

i (t, ω k−1 ), uik (t, ω k )) óäîâëå-
òâîðÿåò óñëîâèÿì (4.4.7).
Îáîçíà÷àÿ ÷åðåç S íèæíþþ ãðàíü öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà çàäà÷è
(4.4.15)-(4.4.18) ïîëó÷àåì:

S (ck (t, ω k−1 )) ≤ ψ0 (ω k , uki (t, ω k )) =
Ωk
# $

= ψ0 (ω k−1
, ωk , uk−1
i (t, ω k−1 ), uik (t, ω k−1 , ωk )) ≤
Ωk−1 Ωk

≤ S̆k (ω k−1 , uk−1
i (t, ω k−1
), ck (t, ω k−1
)) + ε ≤ S + ε.
Ωk−1
Òàê êàê ε ìû âûáðàëè ïðîèçâîëüíî, òî S (ck (t, ω k−1 )) áóäåò íèæíÿÿ

ãðàíü ìèíèìèçèðóåìîãî ôóíêöèîíàëà â çàäà÷å (4.4.15)-(4.4.18).
Òåîðåìà 4.4.2. [96]. Ïðè âûïóêëûõ ïî ui ôóíêöèÿõ ψ0(ωn, uni) è
−ψk (ω k , uki ), k = 1, n, ôóíêöèîíàë S̆(cni (t, ω n−1 )) âûïóêëûé.
4.5 Ðåêóððåíòíûå àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà
Ïîñòðîèì çàäà÷ó, äâîéñòâåííóþ ê (4.4.6) - (4.4.10), è ðåêóððåíòíóþ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðåøàþùèõ ïðàâèë.
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôóíêöèé:
hn (λn , ω n , un−1
i (t)) =
13 4 3 42
= sup λn , ψn (ω n , un−1
i (t), uin (t)) − ψ0 ω 0 , un−1
i (t), uin (t) ;
uin ∈Uin
159

3 4 3 4
Hn λn , ω n−1 , un−1
i (t) = hn λn , ω n−1 , ωn , un−1
i (t) dpn ;
Ωn
3 4 13 4 3 42
S n ω n−1 , un−1
i (t) = sup λn , cn (t, ω n−1 ) − Hn λn , ω n , un−1
i (t) ;
λn ≥0
hn−1 (λn−1 , ω n−1 , un−2

i (t)) =
13 3 44
= sup λn−1 , ψn−1 ω n−1 , un−2
i (t), ui,n−1 (t) −
ui,n−1 ∈Ui,n−1
3 42
−S n ω n−1 , un−2
i (t), ui,n−1 (t) ;
3 4
Hn−1 λn−1 , ω n−2 , un−2
i (t) =

3 4
= hn−1 λn−1 , ω n−2 , ωn−1 , un−2
i (t) dpn−1 ;
Ωn−1
3 4
S n−1 ω n−2 , un−2
i (t) =
13 4 3 42
= sup λn−1 , cn−1 (t, ω n−2 ) − Hn−1 λn−1 , ω n−2 , un−2
i (t) ;
λn−1 ≥0
............................................................
hk (λk , ω k , uk−1
i (t)) =
13 3 k k−1 44 3 42
= sup λk , ψk ω , ui (t), uik (t) − S k+1 ω k , uki (t) ;
xk ∈Xk

3 k−1
4 3 4
Hk λk , ω , uk−1
i (t) = hk λk , ω k−1 , ωk , uk−1
i (t) dpk ;
Ωk
3 4 13 4 3 42
S k ω k−1 , uk−1
i (t) = sup λk , ck (t, ω k−1 ) − Hk λk , ω k−1 , uk−1
i (t) ;
λk ≥0
............................................................
h1 (λ1 , ω 1 ) =
13 3 44 3 42
= sup λ1 , ψ1 ω1 , ui1 (t) − S 2 ω1 , ui1 (t) ;
ui1 ∈Ui1

3 4 3 4
H1 λ1 = h1 λ1 , ω1 dp1 ;
Ω1
13 4 3 42
S 1 = sup λ1 , c1 (t) − H1 λ1 ;
λ1 ≥0
160
3 4
Îáîçíà÷èì ÷åðåç S n cn(t, ωn−1) çàìûêàíèå ôóíêöèè
3 4
S̆(cn (t, ω n−1 )) ïî íîðìå ïðîñòðàíñòâà Cn , ò.å. S n cn (t, ω n−1 ) åñòü
íàèáîëüøàÿ ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñíèçó íà Cn ôóíêöèÿ, íå ïðåâîñõî-
äÿùàÿ S̆(cn(t, ωn−1)).
3 4
Òåîðåìà 4.5.1. [97]. S 1 = S n cn(t, ωn−1) .
Äîêàçàòåëüñòâî. Â ñëó÷àå n = 1 óòâåðæäåíèå ñëåäóåò èç [57].

Äîïóñòèì, ÷òî òåîðåìà âåðíà äëÿ n = k − 1 è ðàññìîòðèì ñëó÷àé
n = k.
Çàôèêñèðóåì ωk−1, uk−1 i (t) è ðàññìîòðèì çàäà÷ó (4.4.8)-(4.4.9).
3 4
Òàê êàê çàäà÷à (4.4.6)-(4.4.7) îäíîýòàïíàÿ, òî S k ωk−1, uk−1 i (t) ñîâ-
3 4
ïàäàåò ñ S k ωk−1, uk−1i (t), ck (t, ω k−1 ) . Ïîýòîìó
hk−1 (λk−1 , ω k−1 , uk−2

i (t)) =
13 3 44
= sup λk−1 , ψk−1 ω k−1 , uk−2
i (t), ui,k−1 (t) −
ui,k−1 ∈Ui,k−1
3 42
−S k ω k−1 , uk−1
i (t) =
13 3 44
= sup λk−1 , ψk−1 ω k−1 , uk−2
i (t), ui,k−1 (t) −
ui,k−1 ∈Ui,k−1
3 42
−S k ω k−1 , uk−1
i (t), ck (t, ω k−1 ) ,
3 4
ò.å.çíà÷åíèÿ S k−1 ωk−2, uk−2
i (t) , âû÷èñëåííûå äëÿ çàäà÷ (4.4.4)-
(4.4.5) è (4.4.8)-(4.4.9), ñîâïàäàþò.
Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ íèõ ñîâïàäàþò è âñå S i, i ≤ k − 1. Ïî
èíäóêòèâíîìó ïðåäïîëîæåíèþ, ñïðàâåäëèâîìó äëÿ çàäà÷è (4.4.15)-
(4.4.18), S 1 ðàâíî çíà÷åíèþ çàìûêàíèÿ ôóíêöèè, ðàâíîé íèæíåé
ãðàíè ôóíêöèîíàëà (4.4.15) çàäà÷è (4.4.15)-(4.4.18) â çàâèñèìîñòè îò
ïðàâîé ÷àñòè îãðàíè÷åíèÿ (4.4.16), â çàäàííîé òî÷êå ck−1(t, ωk−2).
Íî, êàê âèäíî èç òåîðåìû 4.4.1, ýòà ôóíêöèÿ ñîâïàäàåò ñ
3 4
S cn (t, ω n−1 ) .
161
Òåïåðü ìîæåì ñôîðìóëèðîâàòü ðåêóððåíòíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî,
êîòîðîå çäåñü âûñòóïàåò êàê äîñòàòî÷íîå óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè.
Òåîðåìà 4.5.2. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
(4.4.11)-(4.4.14) èìåëà ðåøåíèå uni(t, ωn) äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñóùå-
ñòâîâàëè òàêèå âåêòîð-ôóíêöèè
uni (t, ω n ) = (ui1 (t, ω1 ), . . . , uin (t, ω n )),
λn (ω n−1 ) = (λ1 , λ2 (ω1 ), . . . , λn (ω n−1 )) ≥ 0,
÷òî óäîâëåòâîðÿþòñÿ óñëîâèÿ (4.4.12) (êàê ðàâåíñòâà ïðè

λij (ω i−1 ) = 0) è
hk (λk , ω k , uk−1
i (t, ω k−1 )) =
3 3 44 3 4
= λk , ψk ω k , uki (t, ω k ) − S k+1 ω k , uki (t) , (4.5.1)
3 n n 4 3 0 0 4
ãäåS n+1 ω , ui (t) = ψ0 ω , ui (t) , à îñòàëüíûå S k îïðåäåëÿþòñÿ
ïî âûøå îïèñàííîìó ðåêóððåíòíîìó ïðàâèëó.
Äîêàçàòåëüñòâî. Èìååì

3 4 3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn = S n+1 ω n , uni (t, ω n ) dpn =
Ωn Ωn

3 4
=− hn λn (ω n−1 ), ω n , un−1
i (t, ω n−1 ) dpn +
Ωn

3 4
+ λn (ω n−1 ), ψn (ω n , uni (t, ω n )) dpn =
Ωn
3 4 3 4
= −Hn λn (ω n−1
), ω n−1 , un−1
i (t, ω n−1 ) + λn (ω n−1 ), cn (t, ω n−1 ) ≤
3 4
≤ S n ω n−1 , un−1i (t, ω n−1 ) .
Ïîýòîìó
3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn ≤
Ωn−1 ×Ωn
162

3 4
≤ S n−1 ω n−1 , un−1
i (t, ω n−1 ) dpn−1 =
Ωn−1

3 4
=− hn−1 λn−1 (ω n−2 ), ω n−1 , un−2
i (t, ω n−2 ) dpn−1 +
Ωn−1

3 4
+ λn−1 (ω n−2 ), ψn−1 (ω n−1 , un−1
i (t, ω n−1 )) dpn−1 =
Ωn−1
3 4
= −Hn−1 λn−1 (ω n−2 ), ω n−2 , un−2i (t, ω n−2 ) +
3 4 3 4
+ λn−1 (ω n−2 ), cn−1 (t, ω n−2 ) ≤ S n−1 ω n−2 , un−2
i (t, ω n−2 ) ;
............................................................

3 4 3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn ≤ S k+1 ω k−1 , uk−1
i (t, ω k−1 ) dpk =
Ωk ×Ωn Ωk

3 4
=− hk λk (ω k−1 ), ω k , uk−1
i (t, ω k−1 ) dpk +
Ωk

3 4
+ λk (ω k−1 ), ψk (ω k , uki (t, ω k )) dpk =
Ωk
3 4 3 4
= −Hk λk (ω k−1
), ω k−1 , uk−1
i (t, ω k−1 ) + λk (ω k−1 ), ck (t, ω k−1 ) ≤
3 4
≤ S k ω k−1 , uk−1i (t, ω k−1 ) ;
............................................................

3 4 3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn ≤ S 2 ω1 , ui1 (t, ω1 ) dp1 =
Ω1
Ωn

3 4 3 4
=− h1 λ1 , ω1 dp1 + λ1 , c1 (t) ≤ S 1 ≤ S̆(cn (t, ω n−1 )).
Ω1
Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû,

3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn ≥ S̆(cn (t, ω n−1 )).
Ωn
Èòàê,
3 4
ψ0 ω n , uni (t, ω n ) dpn = S̆(cn (t, ω n−1 )),
Ωn
163
ò.å. uni (t, ω n ) ðåøåíèå çàäà÷è (4.4.11)-(4.4.14).
4.6 Λ-çàäà÷à
Äëÿ ðÿäà ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ

íåïîëíîé èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ñîîòíîøåíèÿ, êîòî-
ðûå ñâÿçûâàþò êîìïîíåíòû ðåøåíèÿ ñ ðåàëèçàöèåé ñëó÷àéíîé âå-
ëè÷èíû ω è íåêîòîðûé âåêòîðíûé ïàðàìåòð λ, ìîãóò áûòü ïîëó÷å-
íû ðåøàþùèå ïðàâèëà. Â íåêîòîðûõ îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîñòàíîâîê
òàêèõ çàäà÷ âåêòîð λ ïëàí äâîéñòâåííîé çàäà÷è îêàçûâàåòñÿ
ðåøåíèåì íåêîòîðîé îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé çàäà÷è âûïóêëîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ. Áóäåì íàçûâàòü ýòè çàäà÷è Λ-çàäà÷àìè.
Ïðè äîñòàòî÷íî îáùèõ ïðåäïîëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî ñòðóêòóðû
ìîäåëè ìîæíî óêàçàòü êîíñòðóêòèâíûå ïóòè ïîñòðîåíèÿ è àíàëèçà
Λ-çàäà÷è äëÿ âû÷èñëåíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãî-
ýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ïóñòü Ui îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ àðãóìåíòà ui , a F - îáëàñòü çíà-
÷åíèé ôóíêöèè f (ui (t), ω). Ââåäåì ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ:
Îïðåäåëåíèå 4.6.1. [95]. Ôóíêöèÿ f (ui(t), ω) íà Ui × Ω êâàçèâî-
ãíóòà â Ui , åñëè ïðè ëþáîì ui ∈ Ui (i = 1, n), è ëþáîì âåùåñòâåí-
íîì c ìíîæåñòâî {ui | f (ui (t), ω) ≥ c} âûïóêëî.
Îïðåäåëåíèå 4.6.2. [95]. Ôóíêöèÿ f (ui(t), ω) íà Ui ×Ω êâàçèâû-

ïóêëà â Ω, åñëè ïðè ëþáîì ui ∈ Ui (i = 1, n), è ëþáîì âåùåñòâåí-
íîì c ìíîæåñòâî {ui | f (ui (t), ω) ≤ c} âûïóêëî.
Îïðåäåëåíèå 4.6.3. [95].Ôóíêöèÿ íà f (ui(t), ω) íà Ui × Ω

(i = 1, n) êâàçèâîãíóòî-âûïóêëà, åñëè îíà êâàçèâîãíóòà â Ui , è
êâàçèâûïóêëà â Ω.
Ñîãëàñíî ýòèì îïðåäåëåíèÿì, ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî êàæäàÿ âî-
164
ãíóòàÿ ôóíêöèÿ êâàçèâîãíóòà, âûïóêëàÿ êâàçèâûïóêëà, à âîãíóòî-
âûïóêëàÿ êâàçèâîãíóòî-âûïóêëàÿ.
Îïðåäåëåíèå 4.6.4. Áóäåì íàçûâàòü ïîäìíîæåñòâî

1 2
ui , f (ui (t), ω) ìíîæåñòâà Ui × F ãðàôèêîì ôóíêöèè (îòîáðàæå-
íèÿ) f (ui(t)).
Ïóñòü L ìíîæåñòâî ïðåäåëüíûõ òî÷åê âñåõ ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòåé îáðàçîâ â ãðàôèêå îòîáðàæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïóòè

3 4
ui → u0i , a F u0i (t) ìíîæåñòâî îáðàçîâ òî÷êè u0i .
Îïðåäåëåíèå 4.6.5. [96].Ôóíêöèÿ f (ui(t)) ïîëóíåïðåðûâíà ñâåð-
3 4
õó â u0i , åñëè L ⊂ F u0i (t) , è ïîëóíåïðåðûâíà ñíèçó â u0i , åñëè
3 4
F u0i (t) ⊂ L. Åñëè f (ui (t)) ïîëóíåïðåðûâíà ñâåðõó è ñíèçó,
3 4
F u0i (t) = L, è ôóíêöèÿ íåïðåðûâíà â u0i . Ôóíêöèÿ ïîëóíåïðå-
ðûâíà ñâåðõó (ñíèçó) íà ìíîæåñòâå Ui, åñëè ýòî ñâîéñòâî èìååò
ìåñòî äëÿ âñåõ ui ∈ Ui.
Îïðåäåëåíèå 4.6.6. [96].Ôóíêöèÿ f (ui(t), ω) íà Ui ×Ω ÿâëÿåòñÿ
ïîëóíåïðåðûâíîé ñâåðõó ïîëóíåïðåðûâíîé ñíèçó, åñëè f (ui(t), ω)
ïîëóíåïðåðûâíîé ñâåðõó ïî ui äëÿ êàæäîãî ω ∈ Ω, è ïîëóíåïðåðûâ-
íîé ñíèçó ïî ω äëÿ êàæäîãî ui ∈ U i.
Òåîðåìà 4.6.1. ¾Î ìèíèìàêñå¿ [97]. Ïóñòü Ui i = 1, 2, . . . , n
è Ω âûïóêëûå ìíîæåñòâà, îäíî èç êîòîðûõ êîìïàêòíî, à
f (ui (t), ω) ôóíêöèÿ íà Ui × Ω êâàçèâîãíóòî-âûïóêëàÿ è ïîëóíå-
ïðåðûâíàÿ ñâåðõó ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñíèçó. Òîãäà
sup inf f (ui (t), ω) = inf sup f (ui (t), ω). (4.6.1)
ui ∈U i ω∈Ω ω∈Ω ui ∈U i
Òåîðåìà 4.6.2. [97]. Ïóñòü X(Y ) âûïóêëî è êîìïàêòíî,

Y (X) ïðîèçâîëüíî âûïóêëîå ìíîæåñòâî, a f (x, y) âîãíóòî-
âûïóêëàÿ ôóíêöèÿ íà X × Y . Åñëè f (x, y) ïîëóíåïðåðûâíà ñâåðõó
ïî x äëÿ êàæäîãî y ∈ Y (ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñíèçó ïî y äëÿ êàæäîãî
165
x ∈ X ), òî èìååò ìåñòî (4.6.1).
Ëåììà 4.6.1. [95]. Ïóñòü ñóùåñòâóåò ôóíêöèÿ
u∗i (t, ω) ∈ Ui (ω), ÿâëÿþùàÿñÿ ∀ω ðåøåíèåì çàäà÷è
sup f (ui (t, ω), ω) = f (u∗i (t, ω), ω). (4.6.2)

ui (t,ω)∈Ui (ω)
Òîãäà
M sup f (ui (t, ω), ω) = sup M f (ui (t, ω), ω) (4.6.3)

ui (t,ω)∈Ui (ω) ui (t,ω)∈Ui
èëè

sup f (ui (t, ω), ω)dp = sup f (ui (t, ω), ω)dp. (4.6.4)
Ω Ω
Äîêàçàòåëüñòâî. Ñ îäíîé ñòîðîíû, èìååì

∗
f (ui (t, ω), ω)dp = sup f (ui (t, ω), ω)dp ≥
ui (t,ω)∈Ui (ω)
Ω Ω

≥ sup f (ui (t, ω), ω)dp; (4.6.5)
ui (t,ω)∈Ui
Ω
ñ äðóãîé ñòîðîíû,

sup f (ui (t, ω), ω)dp ≥ f (ui (t, ω), ω)dp, ∀ui (t, ω) ∈ Ui (ω),
ui (t,ω)∈Ui
Ω Ω
òîãäà ñïðàâåäëèâî è íåðàâåíñòâî

sup f (ui (t, ω), ω)dp ≥ f (u∗i (t, ω), ω)dp. (4.6.6)
ui (t,ω)∈Ui
Ω Ω
Ñðàâíèâàÿ (4.6.5) è (4.6.6), ïîëó÷àåì

sup f (ui (t, ω), ω)dp = sup f (ui (t, ω), ω)dp. (4.6.6 )
Ω Ω
Ðàññìîòðèì ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ
íåïîëíîé èíôîðìàöèè (4.4.1)-(4.4.5):
M ψ0 (ω n , yin (t)) → inf; (4.4.1 )
166
M {ψk (ω k , uki (t)) | ω k−1 } =
( )

n k
=M {uij (t, ω k ) | ω k−1 } ≤ ck (t, ω k−1 ),
i=1 j=1
uij (t, ω) ∈ Uij (ω), j = 1, n; (4.4.2 )
yi (t + 1, ω k−1 ) − yi (t, ω k−1 ) =
= Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 ); (4.4.3 )
yi (t + 1, ω k−1 ) ≥ yi (t, ω k−1 ), yi (1, ω k−1 ) > 0; (4.4.4 )
Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0, ui (t, ω k−1 ) ≥ 0,
i = 1, n, ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , t ∈ [1, T ]. (4.4.5 )
Ââåäåì ðåêóððåíòíûì îáðàçîì ôóíêöèþ φ(k) n n−k

0 (ω , ui , λn−k=1,n ):
(k+1) 3 4
φ0 (ω n , un−k−1
i (t), λn−k,n ) = λn−k (ω n−k−1 ), cn−k (ω n−k−1 ) −
13 4
− sup λn−k (ω n−k−1 ), φn−k (ω n−k , un−k
i (t)) −
ui,k−n (t)∈Ui,kn−k
(k) 2
−φ0 (ω n , un−k
i (t), λn−k+1,n ) , k = 0, n − 1,
ãäå
3 4
λk,n = λk (ω k−1 ), λk+1 (ω k ), . . . , λn (ω n−1 ) ,
(0)
φ0 (ω n , uni (t)) = φ0 (ω n , uni (t)).
Ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.

Ëåììà 4.6.2. [97] Ïóñòü ôóíêöèÿ ψ(ui(t, ω), ω) âûïóêëà ïî
ω ∈ Ω, ∀ui (t, ω) ∈ Ui (ω) è âîãíóòà ïî ui(t, ω) ∈ Ui(ω), ∀ω ∈ Ω, è
ñóùåñòâóþò ôóíêöèè
ϕ(ui (t)) = inf ψ(ui (t, ω), ω),
ω∈Ω
f (ω) = sup ψ(ui (t, ω), ω).

ui (t,ω)∈Ui (ω)
Òîãäà ϕ(ui(t, ω)) âîãíóòà ïî ui íà Ui, a f (ω) âûïóêëà

ïî ω íà Ω.
167
Òåîðåìà 4.6.3. Ïóñòü öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ìíîãîýòàïíîé ñòîõà-
ñòè÷åñêîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ψ0(ωn, uni(t)), i = 1, n,
t ∈ [1, T ], êâàçèâûïóêëà (âûïóêëà) ïî uni (t) ∈ Uin , ∀ω n , à êîìïî-
íåíòû îãðàíè÷åíèé ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
âåêòîð-ôóíêöèè ψk (ωk , uki (t)), k = 1, n, t ∈ [1, T ], êâàçèâîãíó-
òû (âîãíóòû) ïî uki (t) ∈ Uik , ∀ωk . Òîãäà φ(k) n n−k
0 (ω , ui (t), λn−k+1,n ),
k = 1, n, t ∈ [1, T ] êâàçèâûïóêëû (âûïóêëû) ïî un−ki (t) ∈ Uin−k ,
∀ω n , ∀λn−k+1,n ≥ 0 è êâàçèâîãíóòû (âîãíóòû) ïî λn−k+1,n ≥ 0,
∀ω n , ∀uin−k (t) ∈ Uin−k .
Äîêàçàòåëüñòâî âûïóêëîñòè è âîãíóòîñòè ôóíêöèé
(k)
φ0 (ω n , un−k
i (t), λn−k+1,n ),
óäîâëåòâîðÿþùèõ óñëîâèÿì ýòîé òåîðåìû, ñëåäóåò èç ëåììû. Êâà-

çèâûïóêëîñòü è êâàçèâîãíóòîñòü ýòèõ ôóíêöèé ñëåäóåò èç îïðåäå-
ëåíèé 4.6.1, 4.6.2.
Ëåììà 4.6.3. Åñëè öåëåâàÿ ôóíêöèÿ ψ0(ωn, uni(t)), i = 1, n,
t ∈ [1, T ], çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîð-
ìàöèè âûïóêëà ïî uni(t), ∀ωn, à ôóíêöèè óñëîâíûõ îãðàíè÷åíèé
ψk (ω k , uki (t)), k = 1, n, t ∈ [1, T ] âîãíóòû ïî uki (t), ∀ω k , òî ôóíê-
öèè
(1) (2)
φ0 (ω n , un−1
i (t), λn ), φ0 (ω n , un−2
i (t), λn−1,n ), . . .
(k)
. . . , φ0 (ω n , un−k
i (t), λn−k+1,n ), k = 0, n
íåïðåðûâíû ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðåìåííûì.

Äîêàçàòåëüñòâî ýòîé ëåììû âûòåêàåò èç äîêàçàòåëüñòâà òåîðåìû
Äåáðå [7].
Ïåðåéäåì ê ïîñòðîåíèþ Λ-çàäà÷è äëÿ ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé (4.4.1)−(4.4.5). Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ôóíêöèè
ψ0 (ω n , uni (t)) è ψk (ω k , uki (t)), k = 1, n, t ∈ [1, T ] óäîâëåòâîðÿþò òðå-
168
áîâàíèÿì òåîðåìû 4.6.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ëåììîé 4.6.1 è òåîðåìàìè
4.6.1 è 4.6.2 ìû ìîæåì çàïèñàòü ðåêóððåíòíûå àïîñòåðèîðíûå ðå-
øàþùèå ïðàâèëà â ñëåäóþùåì âèäå:
S n (ω n−1 , un−1
i (t)) =
1 2
= sup Mωn |ωn−1 (λn , cn (t)) − sup (λn , φn ) − φ0 =
λn ≥0 uin (t)∈Uin
(1)
= Mωn |ωn−1 φ0 (ω n , un−1
i (t), λn ),

S n−1 (ω n−2 , un−2
i (t)) = sup Mωn−1 |ωn−2 (λn−1 , cn−1 (t))−
λn−1 ≥0
1
(1) 2
− sup λn−1 , φn−1 − Mω sup φ0 =
ui,n−1 (t)∈Ui,n−1 λn ≥0

= sup Mωn−1,n (λn−1 , cn−1 (t))−
λn−1 ≥0
1
(1) 2
− sup inf (λn−1 , φn−1 ) − φ0 =
ui,n−1 (t)∈Ui,n−1 λn ≥0

= sup Mωn−1,n (λn−1 , cn−1 (t))−
λn−1,n ≥0
1
(1) 2
− sup (λn−1 , φn−1 ) − φ0 =
ui,n−1 (t)∈Ui,n−1
(2)
= sup Mωn−1,n φ0 (ω n , un−2
i (t), λn−1,n ).
λn−1,n ≥0
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïîëó÷àåì

S k = sup Mωk,n (λk , ck (t))−
λk,n ≥0
1 (n−k) 2
− sup (λk , φk ) − φ0 (ω n , uki (t), λk+1,n ) =
uik (t)∈Uik
(n−k+1)
= sup Mωk,n φ0 (ω n , uk−1
i (t), λk,n ).
λk,n ≥0
Ïîëàãàåì k = 1, ïîëó÷àåì
(n)
S 1 = sup Mωn φ0 (ω n , λn ).
λn ≥0
Ñôîðìóëèðóåì Λ-çàäà÷ó äëÿ ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (4.4.1 )-(4.4.5 ).
169
Òåîðåìà 4.6.4. Ïðè âûïîëíåíèè ïðèíÿòûõ ïðåäïîëîæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ôóíêöèé ψ0(ωn, uni(t)) è ψk (ωk , uki (t)), êîòîðûå îïðå-
äåëÿþò óñëîâèÿ ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé (4.4.1)-(4.4.5), äâîéñòâåííàÿ ê íåé (Λ-çàäà÷à) ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå
(n)
max
n
Mωn φ0 (ω n , λn (ω n−1 )). (4.6.7)
λ ≥0
Óñëîâèÿ òåîðåìû 4.6.4 ãàðàíòèðóþò âîãíóòîñòü ôóíêöèé

(n)
ïî λn ≥ 0 ∀ωn.
φ0 (ω n , λn )
Ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà öåëåâîé ôóíêöèîíàë
(n)
Q(λn ) = Mωn ψ0 (ω n , λn (ω n−1 ))
çàäà÷è (4.6.7) ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â âèäå

n ) = Mωn ψ(n) (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 )),
Q(λ (4.6.8)
0
ïðè÷åì ψ0(n) âîãíóòàÿ äèôôåðåíöèðóåìàÿ ôóíêöèÿ îòíîñèòåëüíî

λn (ω n−1 ) è êîìïîíåíò èçâåñòíîé âåêòîð-ôóíêöèè λn+1 (ω n ).
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ êîíå÷íîìåðíóþ çàäà÷ó âûïóêëîãî ïðî-
ψ0 (λn+1 , μn ),
(n)
max
n
(4.6.9)
μ ≥0
ãäå λn+1 = M λn+1(ωn); μn = (μ1, . . . , μn).

Ïóñòü âåêòîð μ∗n ðåøåíèå çàäà÷è (4.6.9). Ïóñòü ôóíêöèîíàë
ψ0 óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùåìó óñëîâèþ:
(n)
3 4
M ∇λn+1 ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ), λn+1 (ω n ) =
(n)
= M ∇λn+1 ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n )M λn+1 (ω n ),

(n)
èëè, ÷òî òî æå ñàìîå,

3 4
Mωn ∇λn+1 ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ), λn+1 (ω n ) − λn+1 (ω n ) = 0. (4.6.10)
(n)
170
Òåîðåìà 4.6.5. Ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ îòíîñèòåëüíî
ñòðóêòóðû öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà ψ0(n) ðåøåíèå êîíå÷íîìåðíîé âû-
ïóêëîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (4.6.9), êîòîðîå ïðåäñòàâëåíî
äåòåðìèíèðîâàííûì âåêòîðîì μ∗n = {μ∗n i }, i = 1, n, ÿâëÿåòñÿ
ðåøåíèåì Λ-çàäà÷è.
Äîêàçàòåëüñòâî. Íåðàâåíñòâî Èåíñåíà äëÿ âîãíóòîé ôóíêöèè
ψ0
(n)
ìîæíî çàïèñàòü â âèäå:
n ) = M ψ(n) (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 )) ≤
Q(λ 0
≤ ψ0 (M λn+1 (ω n ), M λn (ω n−1 )) ≤ ψ0 (λn+1 , λn ).

(n) (n)
(4.6.11)
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî μi∗n ðåøåíèå êîíå÷íîìåðíîé çàäà÷è (4.6.9), ïîëó-

÷àåì äëÿ λn ≥ 0
n ) ≤ ψ(n) (λn+1 , λn ) ≤ ψ0 (λn+1 , μ∗n ).
Q(λ (4.6.12)
0
Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèå êîíå÷íîìåðíîé çàäà÷è (4.6.9) îïðåäåëÿåò

âåðõíþþ ãðàíü öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà Λ-çàäà÷è.
Ïîêàæåì, ÷òî ïðè äîïóùåíèè (4.6.10) âåêòîð μ∗n äàåò òî÷íóþ
âåðõíþþ ãðàíü ôóíêöèîíàëà Q(λ n ) ïðè λn ≥ 0 è, ñëåäîâàòåëüíî,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ Λ-çàäà÷è.

Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ äèôôåðåíöèðóåìîé âîãíóòîé ôóíêöèè
ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ) ïðè âñåõ ω n ñïðàâåäëèâî íåðàâåíñòâî
(n)
ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ) − ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ) ≤

(n) (n)
3 4
≤ ∇λn+1 ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ), λn+1 − λn+1 (ω n ) .
(n)
Âû÷èñëèì ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå îáåèõ ÷àñòåé íåðàâåíñòâà.

Ó÷èòûâàÿ (4.6.10), ïîëó÷àåì
ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ) ≤ M ψ0 (λn+1 (ω n ), μ∗n ) = Q(μ
∗n ).
(n) (n)
(4.6.13)
171
Ñîïîñòàâëÿÿ (4.6.13) è (4.6.12), ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî
n ) = sup M ψ(n) (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 )) =
sup Q(λ 0
λ≥0 λn ≥0
= ψ0 (λn+1 , μ∗n ).

(n)
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ ñóùåñòâóåò äåòåðìè-

íèðîâàííûé âåêòîð μ∗n = {μ∗n
i }, ÿâëÿþùèéñÿ ðåøåíèåì Λ-çàäà÷è è
îïðåäåëÿþùèé àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà èñõîäíîé ìíîãî-

ýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Äåòåðìèíèðîâàííûé îïòèìàëüíûé ïëàí íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì ðåøåíèåì Λ-çàäà÷è. Ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ âñå îïòè-
ìàëüíûå ïëàíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàáîðû ôóíêöèé λn(ωn−1) ≥ 0,
óäîâëåòâîðÿþùèõ óðàâíåíèþ
M ψ0 (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 )) = ψ0 (λn+1 , μ∗n ).
(n) (n)
(4.6.14)
Ïîñòðîèì Λ-çàäà÷ó äëÿ ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-

ñóðñîâ ñ ïðèíöèïîì âûáîðà êëàññè÷åñêîãî óòèëèòàðèçìà.
(1)
ψ0 (ω n , y n−1 (t), λn ) =

n n
y i − yi (t)
= −λn cn (t) + inf λn Ani (t)ui (t) + ,
ui,n (t)
i=1 i=1
yi
ãäå Aij ìàòðèöà îãðàíè÷åíèé, îïèñûâàþùàÿ, íàïðèìåð ýôôåê-
òèâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà, òîãäà
n

y i −yi (t)
λn cn (t) − yi
i=1
ui,n (t, ω n ) =
n .
λn Ani
i=1
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêóððåíòíûìè ôîðìóëàìè ïîëó÷àåì

# n $

n y i − yi (t)
j−1 j
ui,1 (t, ω1 ) = Mω2,n λj (ω )Aj1 (ω ) + .
i=1 i=1
yi
172
Ïîäñòàâëÿÿ çíà÷åíèå ui,1(t, ω1) â âûðàæåíèå äëÿ ψ0(n)(ωn, λn), ïîëó-
÷àåì íåîáõîäèìîå âûðàæåíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ Λ-çàäà÷è:
n

(n)
ψ0 (ω n , λn ) =− λj cj (t)+
j=1
n

n
n y k,i − yk,i (t)
+ λi Ai,n−j+1 + .
i=n−j+1 i=1
y k,i
k=n−j+1
Çàìåòèì, ÷òî óñëîâèÿ çàäà÷è (4.4.1)-(4.4.5) äàþò íàì âûïóêëîñòü

ôóíêöèè Q(λn) = −Mω ψ0(n)(ωn, λn). Ìàòðè÷íûå è âåêòîðíûå ôóíê-
n
öèè ýòîé çàäà÷è äèôôåðåíöèðóåìû ðàâíîìåðíî. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì

ðåøèòü Λ-çàäà÷ó, íàïðèìåð, ìåòîäîì ïîêîîðäèíàòíîãî ñïóñêà. Òàê-
æå äàííàÿ Λ-çàäà÷à ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê ðåøåíèþ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè çàäà÷ âûïóêëîãî ïàðàìåòðè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
4.7 Àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà â ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷àõ ñòîõà-
ñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ êà÷åñòâåííîãî

àíàëèçà ïîñòðîåíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàï-
íûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû îáùèå ïðèíöè-
ïû òåîðèè äâîéñòâåííîñòè â ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîñòðàíñòâàõ. Äåëî
ñ ðàçðàáîòêîé àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë îáñòîèò çíà÷èòåëüíî
ñëîæíåå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò ñêîëüêî-íèáóäü çàêîí÷åííûõ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü ïîëîæåíû â îñ-
íîâó êîíñòðóèðîâàíèÿ àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë. Â íàñòîÿùåì
ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå âîïðîñà è íàìå÷àþòñÿ ïîäõîäû
ê ïîñòðîåíèþ àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàïíûõ ñòîõà-
ñòè÷åñêèõ çàäà÷.
Âíà÷àëå ðàññìîòðèì îòäåëüíûå ìîäåëè ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ óäàåòñÿ ïîñòðîèòü
173
îïòèìàëüíûå àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà.
Ïóñòü èìååì ëèíåéíóþ ìíîãîýòàïíóþ ñòîõàñòè÷åñêóþ çàäà÷ó ñ
óñëîâíûìè âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè
( n )

E cj (ω j−1 )xj → max, (4.7.1)
j=1
⎧
⎪ 5 6
⎪
⎪ P A11 x1 ≤ b1 (ω 1 ) ≥ α1
⎪
⎪ 5 6
⎪
⎪
⎪
⎪ P A21 (ω 1 )x1 + A22 (ω 1 )x2 ≤ b2 (ω 2 ) | ω 1 ≥ α2 (ω 1 ), (4.7.2)
⎨
.............................................
⎪
⎪ 5
⎪
⎪
⎪
⎪ P An1 (ω n−1 )x1 + An2 (ω n−1 )x2 + . . . + Ann (ω n−1 )xn ≤
⎪
⎪ 6
⎪
⎩ ≤ bn (ω n ) |ω n−1 ≥ αn (ω n−1 ), xj = xj (ω j−1 ) ≥ 0, j = 1, n (4.7.3)
ãäå cj è xj âåêòîðû ðàçìåðíîñòè nj ; bi è αi âåêòîðû ðàçìåðíîñòè

mi ; ñîñòàâëÿþùèå αi ïðèíàäëåæàò îòðåçêó [0, 1]; Aij ìàòðèöû
ðàçìåðà mi × nj ; îïåðàòîð P ïðèìåíÿåòñÿ ïîñòðî÷íî.
Çàäà÷à (4.7.1)-(4.7.3) ýêâèâàëåíòíà çàäà÷å
( n )

E cj (ω )xj → max,
j−1
(4.7.4)
j=1

n
Aij (ω i−1 )xj ≤ Fi−1 (1 − αi (ω i−1 )), i = 1, n, (4.7.5)
j=1
xj (ω j−1 ) ≥ 0, j = 1, n, (4.7.6)
ãäå Fi (z) = P {bi (ω i ) < z | ω i−1 } óñëîâíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ

êîìïîíåíò âåêòîðà bi ïðè ôèêñèðîâàííîì ω i−1 ;
à Fi−1 (t) = sup{y | Fi (y) < t} îáà ïîñëåäíèõ ðàâåíñòâà ïîêîìïî-
íåíòíûå.
Ïðè íåêîòîðûõ äîïóùåíèÿõ î õàðàêòåðèñòèêàõ ïàðàìåòðîâ óñëî-
âèé çàäà÷è (4.7.1)-(4.7.3) óäàåòñÿ ïîëó÷èòü ÿâíûå âûðàæåíèÿ äëÿ åå
àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë.
Ìîäåëü 1 õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè äîïóùåíèÿìè:
174
1. cj = cj (ω j−1 ) âåêòîðû ñ íåïîëîæèòåëüíûìè êîìïîíåíòàìè.
2. Aij = Aij (ω i−1 ), i = j ìàòðèöû ñ íåïîëîæèòåëüíûìè ýëåìåí-

òàìè.
3. Aii = Aii (ω i−1 ) äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû ñ îòðèöàòåëüíûìè ýëå-

ìåíòàìè íà äèàãîíàëè.
4. Ñîñòàâëÿþùèå F̃i−1 (•) îãðàíè÷åíû ñíèçó ∀ω i−1 , ò.å.
inf Fi−1 (1 − αi (ω i−1 )) > −∞, i = 1, n.

ω i−1
Èìååò ìåñòî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.

Òåîðåìà 4.7.1. Ïðè äîïóùåíèÿõ 1 4 îïòèìàëüíûå àïðè-
[200]
îðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà çàäà÷è (4.7.1) - (4.7.3) èìåþò âèä

x∗1 = −A−1 −1
11 F1 (1 − α1 ) , (4.7.7)
(−)

x∗i (ω i−1 ) = −A−1
ii (ω
i−1
) F1−1 (1 − α1 (ω i−1 ))−

i−1
− Aij (ω i−1 )x∗j , i = 1, n, (4.7.8)
(−)
j=1
ãäå [a](−) = max(0, −a) (ìàêñèìóì ïîêîìïîíåíòíûé).

Äîïóùåíèå 3 ìîæåò áûòü îñëàáëåíî è çàìåíåíî ñëåäóþùèì.

3 . Ìàòðèöû Aii (ω i−1 ) ïðÿìîóãîëüíûå, ðàíã Aii ðàâåí ÷èñëó åå
ñòðîê; ýëåìåíòû ìàòðèöû Aii è ïñåâäîîáðàòíîé A+

ii íåïîëîæè-
òåëüíû è, êðîìå òîãî, âûïîëíÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿ
3 4
c̃i (ω i−1 ) I − A+
ii (ω
i−1
)Aii (ω i−1 ) = 0 (4.7.9)
äëÿ âñåõ ω i−1 (I åäèíè÷íàÿ ìàòðèöà).

Åñëè çàìåíèòü äîïóùåíèÿ 3 íà äîïóùåíèÿ 3 , òî â îïòèìàëüíûõ ðå-
øàþùèõ ïðàâèëàõ çàäà÷è (4.7.1)-(4.7.3) ñëåäóåò çàìåíèòü îáðàòíûå
ìàòðèöû A−1 +
ii íà ïñåâäîîáðàòíûå Aii . Èç óñëîâèé (4.7.9) ñëåäóåò, ÷òî
175
öåëåâîé ôóíêöèîíàë çàäà÷è n-ão ýòàïà íå èçìåíèòñÿ, åñëè ïîëîæèòü
ω = 0.
Ìîäåëü 2 õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè äîïóùåíèÿìè:
1. Aij = Aij (ω i−1 ), i = j ìàòðèöû ñ íåïîëîæèòåëüíûìè ýëåìåí-

òàìè.
2. Aii = Aii (ω i−1 ), i = 1, n äèàãîíàëüíûå ìàòðèöû ñ ïîëîæè-

òåëüíûìè ýëåìåíòàìè íà äèàãîíàëè.
3. inf ωi−1 F̃i−1 (1 − αi (ω i−1 )) ≥ 0, i = 1, n.
Â ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è k -ãî ýòàïà

íå ïóñòà ïðè ïðîèçâîëüíîì íàáîðå xk−1 , îòñþäà, çàäà÷à k -ãî ýòàïà
íå èíäóöèðóåò äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé äëÿ çàäà÷ ïðåäøåñòâó-
þùèõ ýòàïîâ. Ìîäåëü 2 ìîæíî îïèñàòü ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè-
÷åñêîé çàäà÷åé. Ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ
c(+)
n (ω
k−1
) = max{0, ck (ω k−1 )},

cn−k (ω n−k−1 ) = cn−k (ω n−k−1 )−

k−1
(+)
− Eωn−i+1,n−k |ωn−k−1 cn−i (ω n−i−1 )A−1
n−i,n−i An−i,n−k ;
i=0
k = 0, 1, . . . , n − 1.
cn (ω n−1 ) = cn (ω n−1 ); In−k (ω n−k−1 ) äèàãîíàëüíàÿ ìàò-

(+)
Ïðè k = 0,
ðèöà, äèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû êîòîðîé ðàâíû åäèíèöå, åñëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñîñòàâëÿþùèå
cn−k (ω n−k−1 ) ïîëîæèòåëüíû, è íóëþ â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå.
Òåîðåìà 4.7.2. Ïðè äîïóùåíèÿõ 1 - 3 îïòèìàëüíûå àïðèîðíûå
ðåøàþùèå ïðàâèëà çàäà÷è (4.7.1)-(4.7.3) èìåþò âèä
x∗n−k = x∗n−k (ω n−k−1 ) = In−k (ω n−k−1 )A−1
(+) n−k−1
n−k,n−k (ω )×
176
# $

n−k−1
× Fn−k
−1
(1̄ − αn−k (ω n−k−1
)) − An−k+1,j (ω n−k−1
)x∗j (ω j−1 ) ,
j=1
k = 0, 1, . . . , n − 1. (4.7.10)
Äîêàçàòåëüñòâî óòâåðæäåíèÿ ïðèâîäèòñÿ â ðàáîòå [200].

Ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò äîïóùåíèÿ 2 î íåâûðîæäåííîñòè Aii è çà-
ìåíèòü åãî ñëåäóþùèì ìåíåå æåñòêèì òðåáîâàíèåì.
2. Ìàòðèöû Aii(ωi−1) ïðÿìîóãîëüíûå; ðàíã Aii ðàâåí ÷èñëó åå
ñòðîê; ýëåìåíòû ìàòðèöû Aii è ïñåâäîîáðàòíîé ìàòðèöû A+ii
íåîòðèöàòåëüíû è, êðîìå òîãî, äëÿ âñåõ ωi−1:
3 4
ii Aii = 0.
ci (ω i−1 ) I − A+

Ïðè ýòîì äîïóùåíèè âûðàæåíèÿ äëÿ îïòèìàëüíûõ ðåøàþùèõ

ïðàâèë (4.7.10) ñîõðàíÿþòñÿ, åñëè çàìåíèòü â íèõ îáðàòíûå ìàòðè-
öû A−1
ii íà ïñåâäîîáðàòíûå Aii .
+
Ñõåìû ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùèõ ïðàâèë äëÿ ìíîãîýòàïíûõ ñòîõà-

ñòè÷åñêèõ ìîäåëåé 1 è 2 íå ñâÿçàíû ñ ëèíåéíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ çàäà÷ è ìîãóò áûòü ðàñïðîñòðàíåíû íà íåêîòîðûå ÷àñòíûå
ìíîãîýòàïíûå íåëèíåéíûå ñòîõàñòè÷åñêèå ìîäåëè ñ óñëîâíûìè âå-
ðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Ïóñòü èìååì çàäà÷ó

n
E ψ0j (ω j−1 , xj ) → max, (4.7.11)
j=1
( )

k
P ψkj (ω k−1 , xj ) ≤ bk (ω k ) | ω k−1 ≥ αk (ω k−1 ), (4.7.12)
j=1
xk = xk (ω k−1 ) ≥ 0, k = 1, n (4.7.13)
è ïóñòü âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ.

177
1. ψ0j (ω j−1 , xj ), j = 1, n ìîíîòîííî íåâîçðàñòàþùèé ôóíêöèî-
íàë ïî xj ; ψ0j (ω j−1 , 0) = 0, ∀ω j−1 .
2. ψij (ω i−1 , xj ), i = j ìîíîòîííî âîçðàñòàþùèå ïî xj âåêòîð-

ôóíêöèè; ψij (ω i−1 , 0) = 0, ∀ω i−1 , i, j = 1, n, j = i.
3. ψii (ω i−1 , xi ), i = 1, n ìîíîòîííî óáûâàþùèå ïî xi âåêòîð-

ôóíêöèè, äîïóñêàþùèå ñóùåñòâîâàíèå îáðàòíûõ âåêòîð-ôóíêöèé
ψii−1 (ω i−1 , y)
ψii−1 (ω i−1 , y) = inf {x | ψii (ω i−1 , x) = y},

x
ψii (ω i−1 , 0), ∀ω i−1 , i = 1, n.
4. Ñîñòàâëÿþùèå âåêòîð-ôóíêöèé Fi−1 (•) îãðàíè÷åíû ñíèçó. Èìå-

åò ìåñòî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.
Òåîðåìà 4.7.3. [203] Ïðè äîïóùåíèÿõ 1- 4 îïòèìàëüíûå àïðè-

îðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà çàäà÷è (4.7.11)-(4.7.13) èìåþò âèä
/ 0
x∗12 = −1
ψ11 − F1−1 (1̄ − α1 ) , (4.7.14)
(−)
/
x∗i = x∗i (ω i−1 ) = ψii−1 ω i−1 , − Fi−1 (1 − αi (ω i−1 ))−

i−1 0
− ψij (ω i−1
, x∗j ) , i = 2, . . . , n. (4.7.15)
(−)
j=1
Òåïåðü ðàññìîòðèì ÷àñòíûé êëàññ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè-

÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â êîòîðûõ íà êàæäîì ýòàïå èíäóöèðó-
þòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ
( n )

E cj (ω )xj → max,
j−1
(4.7.16)
j=1
178
⎧
⎪ 5 6
⎪
⎪ P A1 x1 ≤ b1 (ω 1 ) ≥ α1 ,
⎪
⎪ 5 6
⎪
⎪
⎪
⎪ P −A1 x1 + A2 x2 ≤ b2 (ω 2 ) | ω 1 ≥ α2 (ω 1 ),
⎨
............................................. (4.7.17)
⎪
⎪ 5 6
⎪
⎪
⎪
⎪ P −An−1 xn−1 + An xn ≤ bn (ω n ) | ω n−1 ≥ αn (ω n−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎩ An xn ≥ 0.
Çäåñü îïåðàòîð P ïðèìåíÿåòñÿ ïîêîìïîíåíòíî. Ñäåëàåì ñëåäóþùèå
ïðåäïîëîæåíèÿ.
1. Ðàíã ìàòðèöû Ai , i = 1, n ðàâåí ÷èñëó åå ñòðîê.
2. cn(ω n−1)A+n < 0, cn(ω n−1)(I − A+n An) = 0, ∀ω n−1.
3. κn−1(ω n−2) = inf ωn−1 F−1(1̄ − αn(ω n−1)) > −∞, ∀ω n−2.
4. Ôèêñèðîâàííûå îãðàíè÷åíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ íåïðîòèâîðå÷è-
âû.

cn−1 (ω n−2 ) = cn−1 (ω n−2 );
1 2

ci (ω i−1 ) = ci (ω i−1 ) + Eωi,n−1 | ω i−1 ci+1 (ω i ) (+) Ai ,
i = 1, n − 2,
[a](+) = max(0, a);

1 i−1 2
I1i (ω i−1 ) äèàãîíàëüíàÿ ìàòðèöà ñ ýëåìåíòàìè
c(ω ) (+) íà äèà-
ãîíàëè; I2i = I − I1i , i = 1, n − 1;
μn−1 (ω n−2 ) = −κn−1 (ω n−2 ) = − inf F−1 (1̄ − αn (ω n−1 ));
ωn−1
1 2
μi (ω i−1 ) = − inf Fi+1
−1
(1̄ − αi+1 (ω i )) − μi+1 (ω i ) ,
ωi
i = 1, n − 2.
Èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ.

Òåîðåìà 4.7.4. [203]
179
à) Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à (4.7.16)-(4.7.17) ïðè äîïóùåíèÿõ 1 - 4
áûëà ðàçðåøèìà, íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ci (ω i−1 ) × (I − A+
i Ai ) = 0, ∀ω
i−1
, i = 1, n,
F1−1 − μ1 ≥ 0.
á) Îïòèìàëüíûå àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà ðàçðåøèìîé çàäà-

÷è âèäà (4.7.16)-(4.7.17) ïðè äîïóùåíèÿõ 1 - 4 èìåþò âèä
x∗n (ω i−1 ) = 0,
x∗i (ω i−1 ) = I2i (ω i−1 )μi (ω i−1 )+

+I1i (ω i−1 ) Fi−1 (1̄ − αi (ω i−1 )) + Ai−1 x∗i−1 (ω i−2 ) , (4.7.18)
i = 1, n − 1.
Îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî âèäà (4.7.18) íå åäèíñòâåííîå.

Îáùèé âèä îïòèìàëüíûõ ðåøàþùèõ àïðèîðíûõ ïðàâèë çàäà÷è
(4.7.16)-(4.7.17) ìîæíî ïîëó÷èòü, äîáàâèâ ê ïðàâûì ÷àñòÿì ðàâåíñòâ
(4.7.18) äëÿ i-ãî ýòàïà âûðàæåíèå âèäà (I − A+i Ai)y(ωi−1), ãäå
y(ω i−1 ) ïðîèçâîëüíûé ñëó÷àéíûé âåêòîð. Ìîæíî ïîñòðîèòü àïðè-
îðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà çàäà÷è (4.7.16)-(4.7.17) è îòêàçàâøèñü îò
äîïóùåíèÿ 2. Ïðè ýòîì x∗n(ωn−1) îêàæåòñÿ, âîîáùå ãîâîðÿ, îòëè÷-
íûì îò íóëÿ; âûðàæåíèå (4.7.18) äëÿ x∗i (ωi−1), i = 1, n − 1 ñîõðà-
íèòñÿ, èçìåíÿòñÿ òîëüêî âûðàæåíèÿ äëÿ ci(ωi−1).
Ñõåìû ïîñòðîåíèÿ àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë, èçëîæåííûå
âûøå, ñóùåñòâåííî èñïîëüçîâàëè îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû ñïåöèàëü-
íûõ êëàññîâ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ. Íèæå ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà îáùèõ ïîäõîäà ê ïîñòðîåíèþ àïðè-
îðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë. Ðåøåíèå ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé
çàäà÷è îáùåãî, âèäà â àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ ñâîäèòñÿ ê
àíàëèçó áîëåå ïðîñòîé ñòðóêòóðû (íàïðèìåð, îäíîýòàïíîé çàäà÷è ñ
180
àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè èëè äâóõýòàïíîé çàäà÷è),
ïî îïòèìàëüíîìó ïëàíó êîòîðîé âîññòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèå èñõîä-
íîé çàäà÷è.
Ðàññìîòðèì ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ
Eωn ϕ0 (ω n , xn ) → sup, (4.7.19)
5 6
Eωk ϕk (ω k , xk ) | ω k−1 ≥ bk (ω k−1 ), (4.7.20)
xk ∈ Gk , k = 1, . . . , n. (4.7.21)
Ïóñòü Li è Wi êëàññû èçìåðèìûõ ôóíêöèé, îòîáðàæàþùèõ ñî-

îòâåòñòâåííî Ω = Ωn è Ωi−1 â Rni (ni ðàçìåðíîñòü ïëàíà xi , i-
ãî ýòàïà), à Φi = {ψ : Li → Wi }. Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíûé íàáîð
ψi ∈ Φi è ïðèâåäåì â ñîîòâåòñòâèå ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çà-
äà÷å (4.7.19) - (4.7.21) ñ àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè äâóõ-
ýòàïíóþ çàäà÷ó ñ òåì æå öåëåâûì ôóíêöèîíàëîì (4.7.19) è ñ òåìè
æå îãðàíè÷åíèÿìè ïåðâîãî ýòàïà, ÷òî è â (4.7.19) - (4.7.21) è ñ îãðà-
íè÷åíèÿìè âòîðîãî ýòàïà âèäà
⎧
⎪
⎪ Eωk | ωk−1 ϕk (ω k , ψ k (xk )) ≥ bk (ω k−1 ),
⎪
⎪
⎨
xk ∈ G0k , k = 2, . . . , n, (4.7.22)
⎪
⎪
⎪
⎪ E n {ϕ (ω n , ψ n (xn )) − ϕ (ω n , xn )} ≥ 0,
⎩ ω 0 0
ãäå ïî îïðåäåëåíèþ ψ k (xk ) = {x1 , ψ2 (x2 ), . . . , ψk (xk )}, k = 1, n,

G0k ïðîåêöèÿ Gk íà êîîðäèíàòíóþ ãèïåðïëîñêîñòü, îïðåäåëÿåìóþ
ñîñòàâëÿþùèìè âåêòîðà xk . Èìååò ìåñòî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå.
Òåîðåìà 4.7.5.[203] Ïóñòü x1∗ = const, xi∗ = xi∗(ωn), i = 2, n
îïòèìàëüíûé ïëàí äâóõýòàïíîé çàäà÷è, òîãäà
x∗1 = x1∗ , x∗i = ψi (xi∗ ), i = 2, n (4.7.23)
181
îïòèìàëüíûå àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà èñõîäíîé çàäà÷è
(4.7.19)-(4.7.21).
Ðîëü äâóõýòàïíîé çàäà÷è èç òåîðåìû 4.7.5, ¾ýêâèâàëåíòíîé¿ èñ-
õîäíîé ìíîãîýòàïíîé, ìîãóò èãðàòü è äðóãèå, ïîðîæäàåìûå çàäà÷åé
(4.7.19)-(4.7.21) ñòîõàñòè÷åñêèå ìîäåëè îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé ñòðóê-
òóðû, äëÿ êîòîðûõ ðàçðàáîòàíû ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùèõ ïðà-
âèë; äëÿ íèõ ìîãóò áûòü ñôîðìóëèðîâàíû àíàëîãè òåîðåìû 4.7.5.
Äðóãîé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàïíûõ
ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ âûòåêàåò èç íàìå÷åííîé â ðàáîòå [264] ñâÿçè
ìåæäó çàäà÷àìè ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ëåêñèêîãðà-
ôè÷åñêîé îïòèìèçàöèè.
Ëåêñèêîãðàôè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àñòíóþ
ñõåìó âåêòîðíîé îïòèìèçàöèè, ïðè êîòîðîé ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ
êîìïîíåíòàì âåêòîðà ñ ìåíüøèìè íîìåðàìè. Ïðèíÿòî ãîâîðèòü,÷òî
â k-ìåðíîì åâêëèäîâîì ïðîñòðàíñòâå Rk ââåäåíî ëåêñèêîãðàôè÷å-
λ λ
ñêîå óïîðÿäî÷åíèå (Rk , ≥) è ôèêñèðóþò ýòî çàïèñüþ y ≥ y, åñëè
äëÿ ëþáîé ïàðû ýëåìåíòîâ y è y èç Rk äëÿ âñåõ i ≤ k, òàêèõ, ÷òî
yi ≤ yi , ñóùåñòâóåò j < i, äëÿ êîòîðîãî yj > yj . Çàäà÷à ëåêñèêîãðà-
ôè÷åñêîé îïòèìèçàöèèè çàïèñûâàåòñÿ â âèäå
L∗ = ë. max{u(x) | x ∈ Q}, (4.7.24)
Rk
ãäå u(x) = {ui(x)} k-ìåðíàÿ âåêòîð-ôóíêöèÿ.

Â ðàáîòå [264] ïîêàçàíî, ÷òî ìíîæåñòâî Q∗ ðåøåíèé çàäà÷è (4.7.24),
åñëè îíî íå ïóñòî, îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùåé ðåêóððåíòíîé ïðîöåäó-
ðîé ⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
Q0 = Q,
Qi = sup−1 {ui (x) | x ∈ Qi−1 }, i = 1, k, (4.7.25)
⎪
⎪
⎪
⎩ Q∗ = Q k .
182
Â ðàáîòå [264] ïðîöåäóðà (4.7.25) ïðèíÿòà â êà÷åñòâå îïðåäåëåíèÿ
ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé îïòèìèçàöèè.
Ñâÿæåì ñ i-ì îãðàíè÷åíèåì k-ãî ýòàïà çàäà÷è (4.7.19)-(4.7.21)
ìíîæåñòâî
5
Gki (ω k−1 , xk ) = xk | Eωk |ωk−1 ψki (ω k , xk ) ≥ bki (ω k−1 ),
6
xs ∈ Gs , s = 1, . . . , k . (4.7.26)
Ïóñòü κk (ωk−1, xk ) âåêòîð, i-ÿ êîìïîíåíòà êîòîðîãî ïðåäñòàâ-

ëÿåò ñîáîé õàðàêòåðèñòè÷åñêóþ ôóíêöèþ ìíîæåñòâà Gki, è ïóñòü
uk (xk ) = Eω κk (ω k−1 , xk ). Óïîðÿäî÷èì âåêòîð-ôóíêöèè uk ïî ýòà-
k−1
ïàì, à âíóòðè ýòàïîâ ïî àïðèîðíîé âàæíîñòè îãðàíè÷åíèé. Ââå-

äåì âåêòîð-ôóíêöèþ u(xn) = (u1(x1), . . . , un(xn), un+1(xn))Ò è ðàñ-
ñìîòðèì çàäà÷ó ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé îïòèìèçàöèè
ë. xmax
∈U
u(xn ), (4.7.27)
k n
ãäå Un ïðîñòðàíñòâî èçìåðèìûõ ôóíêöèé íà Ωk−1.

Åñëè çàäà÷à (4.7.19)-(4.7.21) èìååò ðåøåíèå, òî è çàäà÷à (4.7.27)
èìååò ðåøåíèå, îïòèìàëüíîå â ñìûñëå (4.7.19)-(4.7.21). Îäíàêî èç
ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è (4.7.27) íå ñëåäóåò, âîîáùå ãîâîðÿ, ÷òî èñ-
õîäíàÿ çàäà÷à èìååò ðåøåíèå. Ðàçðåøèìîñòü çàäà÷è (4.7.19)-(4.7.21)
âûòåêàåò èç ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è (4.7.27) òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êî-
ãäà íà ëåêñèêîãðàôè÷åñêîì ìàêñèìóìå âñå êîìïîíåíòû, êðîìå ïî-
ñëåäíåé, ðàâíû åäèíèöå. Äðóãàÿ ëåêñèêîãðàôè÷åñêàÿ èíòåðïðåòà-
öèÿ çàäà÷è (4.7.19)-(4.7.21) ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà, åñëè òðåáîâàòü
âûïîëíåíèÿ óñëîâèé (4.7.20) íå äëÿ âñåõ, à ïî÷òè äëÿ âñåõ ðåàëèçà-
öèé ωk−1. Ââåäåì n + 1-ìåðíóþ âåêòîð-ôóíêöèþ u(xn, yn) = {uk },
ñîñòàâëÿþùèå êîòîðîé îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿìè
uk (xk , y k ) = −Eωk |ωk−1 ϕk (ω k , xk ) − bk (ω k−1 ) − yk (ω k−1 ), (4.7.28)
183
k = 1, n,
un+1 (xn ) = Eωn ϕ0 (ω n , xn ). (4.7.29)
Çäåñü ak (ω k−1) îáîçíà÷àåì ãèëüáåðòîâó íîðìó ïðîñòðàíñòâà ôóíê-

öèé ak (ω k−1). Ïðè äðóãèõ îïðåäåëåíèÿõ íîðìû ||a(ω) ñîîòâåòñòâó-
þùèì îáðàçîì ìåíÿåòñÿ ëåêñèêîãðàôè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìíî-
ãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è.
Ïîñòàâèì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷åé (4.7.19) - (4.7.21) çàäà÷ó ëåê-
ñèêîãðàôè÷åñêîé îïòèìèçàöèè
ë. max u(xn, y n),
xk ∈ Gk , yk ≥ 0. (4.7.30)
Åñëè çàäà÷à (4.7.19) - (4.7.21), â êîòîðîé óñëîâèå (4.7.20) âûïîëíÿ-

þòñÿ ïî÷òè äëÿ âñåõ ω, ðàçðåøèìà, òî ðàçðåøèìà è çàäà÷à (4.7.30),
è åe ðåøåíèå îïðåäåëÿåò îïòèìàëüíûå àïðèîðíûå ðåøàþùèå ïðà-
âèëà èñõîäíîé çàäà÷è.
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé îïòèìèçàöèè
⎧
⎨ u(x) → ë. max,
(4.7.31)
⎩ x ∈ Q,
ãäå u(x) = {u1(x), . . . , un(x)}T , Q ïðîèçâîëüíîå ìíîæåñòâî. Îïðå-
äåëèì íà äåêàðòîâîì ïðîèçâåäåíèè Q × Q ôóíêöèþ

n
u(x, y) = αk sign(uk (x) − uk (y)), (4.7.32)
k=1
ãäå {αk } ïðîèçâîëüíûé íàáîð ïàðàìåòðîâ, äëÿ êîòîðîãî

n
αn > 0, αk > αi , k = 1, . . . , n − 1. (4.7.33)
i=k+1
Â êà÷åñòâå {αk } ìîæåò áûòü âûáðàíà, íàïðèìåð, ïîñëåäîâàòåëü-

íîñòü αk = 2k−1
1
, k = 1, n. Ïðè÷åì
u(x, y) = −u(y, x). (4.7.34)
184
Òåîðåìà 4.7.6.[203] Äëÿ òîãî, ÷òîáû òî÷êà x∗ ∈ Q áûëà ðåøå-
íèåì çàäà÷è (4.7.31) íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
u(x, x∗ ) ≤ 0, ∀x ∈ Q. (4.7.35)
Ñëåäñòâèå 4.7.1. Ïóñòü x∗ ðåøåíèå çàäà÷è (4.7.31), òîãäà

u(x, x∗ ) = 0 â òîì è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè x ∈ Q òàêæå
ÿâëÿåòñÿ ëåêñèêîãðàôè÷åñêèì îïòèìóìîì çàäà÷è (4.7.31).
Ñëåäñòâèå 4.7.2. Åñëè u(x, y) ≤ 0, òî x ≤ y.
λ

Òåîðåìà 4.7.7.[203] Çàäà÷à (4.7.31) ðàçðåøèìà â òîì è òîëüêî
â òîì ñëó÷àå, åñëè
max min u(x, y) = 0. (4.7.36)
x∈Q y∈Q
Òåîðåìà 4.7.8. Çàäà÷à (4.7.31) ðàçðåøèìà â òîì è òîëüêî â

òîì ñëó÷àå, åñëè
min max u(x, y) = 0. (4.7.37)
y∈Q x∈Q
Òåîðåìà 4.7.9. Ðàâåíñòâî miny∈Q maxx∈Q u(x, y) = 0 ñïðàâåäëè-

âî òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ôóíêöèÿ u(x, y) èìååò â Q × Q
ñåäëîâóþ òî÷êó.
Ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èçâåñòíûå ìåòî-
äû âû÷èñëåíèÿ ìèíèìàêñà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùèõ ïðàâèë çàäà÷
185
4.8 Îáùàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîë-
íîé èíôîðìàöèè ñ àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè
Â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ îáû÷íî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñëå-

äîâàòåëüíî íàáëþäàòü ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé
çàäà÷è êàæäûé ðàç, åñëè ýòî îêàæåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âíîâü íàêîïëåííîé èíôîðìàöèåé, êîððåêòèðîâàòü ðåøåíèå.
Ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí è ïîñëåäîâàòåëüíûå êîððåêòèðîâêè äîëæ-
íû, êîíå÷íî, ïîìèìî ñîäåðæàòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé, ó÷èòûâàòü àïðè-
îðíûå õàðàêòåðèñòèêè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé íà êàæäîì
ýòàïå. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè è ïîðÿäîê âû-
áîðà è êîððåêòèðîâàíèÿ ðåøåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííîé
ñòðóêòóðîé çàäà÷è íàáîðîì èñõîäíûõ äàííûõ, íàêîïëåííûõ íà
ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïàõ, îò êîòîðîãî ìîæåò çàâèñåòü ðåøåíèå íà
òåêóùåì ýòàïå.
Åñëè ðåøåíèå ïðåäøåñòâóåò íàáëþäåíèþ, òî îïòèìàëüíûé ïëàí
ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è îïðåäåëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè èëè èçâåñòíîé âûáîðêîé âîçìîæíûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ óñëî-
âèé çàäà÷è. Ðåøåíèÿ áóäåì âû÷èñëÿòü â ÷èñòûõ ñòðàòåãèÿõ ñ ó÷åòîì
àïðèîðíîé èíôîðìàöèè íåêîòîðûõ õàðàêòåðèñòèê ðàñïðåäåëåíèÿ
èëè âûáîðîê âîçìîæíûõ çíà÷åíèé ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé.
Òàêèì îáðàçîì, áóäåì ðàññìàòðèâàòü ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ñ àïðèîðíûìè ðå-
øàþùèìè ïðàâèëàìè.
Îáùàÿ ïîñòàíîâêà:
Mωn ψ0 (ω n , yin (t)) → inf; (4.8.1)
5 6
Mωk ψk (ω k , uki (t)) | ω k−1 ≤ ck (t, ω k−1 ); (4.8.2)
186
yi (t, ω k−1 ) = yi (t − 1, ω k−1 ) + Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 );
(4.8.3)
yi (t, ω k−1
) ≥ yi (t − 1, ω k−1
), yi (1, ω k−1
) > 0; (4.8.4)
ui (t, ω k−1 ) ≥ 0, Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0,
ui,k ∈ G0k , ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , k = 1, n, i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.8.5)
Åñëè èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îïòèìàëüíîñòè ïðèíöèï

âûáîðà ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, òî çàäà÷ó (4.8.1) - (4.8.5) ìîæ-
íî çàïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå
⎧
⎫
⎪ ⎪
⎪
⎨ ⎪
y i −yi (t,ω n )
⎬
Si (t,ω n )
Mωn ui (t, ω n ) −
n
→ inf; (4.8.1 )
⎪
⎪ y i −yi (t,ω n ) ⎪
⎪
⎩ Si (t,ω n ) ⎭
i=1
5 6
Mωk ψk (ω , uki (t)) | ω k−1 ≤ ck (t, ω k−1 );
k
(4.8.2 )
yi (t, ω k−1 ) = yi (t − 1, ω k−1 ) + Si (t, ω k−1 )ui (t, ω k−1 ) + di (t, ω k−1 );
(4.8.3 )
yi (t, ω k−1 ) ≥ yi (t − 1, ω k−1 ), yi (1, ω k−1 ) > 0; (4.8.4 )
ui (t, ω k−1 ) ≥ 0, Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ck (t, ω k−1 ) > 0,
ui,k ∈ G0k , ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , k = 1, n, i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.8.5 )
Îáîçíà÷èì íèæíþþ ãðàíü ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà ðåøåíèÿ äàííîé

çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÷åðåç S̆(cn(ωn−1)), ò.å.
S̆(cn (ω n−1 )) = sup c(t, ω k−1 ).
k
Ïóñòü ðåøåíèå íà i-ì ýòàïå ïðèíèìàåòñÿ ïîñëå ðåàëèçàöèè ñëó-

÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé íà ïðåäûäóùåì (i − 1)-ì ýòàïå, òîãäà
ðåøàþùèå ïðàâèëà èìåþò âèä:
ui (t) = ui (t, ω i−1 ), i = 1, n.
187
Çàäà÷à (4.8.1)-(4.8.4) ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ ñ óñëîâíûìè âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è ñ
àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè.
Äëÿ ïîÿñíåíèÿ ïîñòàíîâêè çàäà÷è îïèøåì âñïîìîãàòåëüíûå ôîð-
ìàëüíûå ïîíÿòèÿ.
Ïóñòü
ωi ∈ Ωi , i = 1, 2, . . . , n, ãäå Ωi íåêîòîðûå ìíîæåñòâà ïðî-
ñòðàíñòâà ýëåìåíòàðíûõ ñîáûòèé ωi íà i-ì ýòàïå; Ω0 = {ω0};
ω i ∈ Ωi = Ω1 × Ω2 × . . . × Ωi ;
ω i = (ω1 , ω2 , . . . , ωi ) âåêòîð â ïðîñòðàíñòâå ðàçìåðíîñòè i;
ω n ∈ Ωn = Ω1 × Ω2 × . . . × Ωn ; ω n = (ω1 , ω2 , . . . , ωn ) ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé.
Ïðîñòðàíñòâî ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé Ωn îáîçíà÷èì ÷åðåç
Ω(Ωn = Ω).
Ïóñòü íà Ω çàäàíà âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà P .

Îïðåäåëèì ìåðó P k íà Ωk ñëåäóþùèì îáðàçîì: åñëè ýëåìåíòàð-
íîå ñîáûòèå A ⊂ Ωk , òîãäà P k (A) = P (A × Ωk+1 × Ωk+2 × . . . Ωn).
Ââåäåì óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó P k íà Ωk :
3 4 P k (A × B)
Pk A | ω k−1 ∈ B = k äëÿ ëþáîãî A ⊂ Ωk , B ⊂ Ωk−1;
P (Ωk × B)
Σ σ -àëãåáðà ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé íà Ω.
Òàêèì îáðàçîì, ìû îïðåäåëèëè âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî
(Ω, Σ, P ).
Ðàññìîòðèì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìíîæåñòâ Y0, Y1, . . . , Yn
ïðîèçâîëüíîé ñòðóêòóðû, yk ∈ Yk , k = 0, 1, . . . , n;
Y0 = {y0 (t)};
Y k = Y1 × Y2 × . . . × Yk , y k = (y1 (t), y2 (t), . . . , yk (t));
188
Y n ≡ Y.
Ïóñòü äëÿ êàæäîãî ωk ∈ Ωk è yik (t) ∈ Y k , k = 1, 2, . . . , n çàäàíà

âåêòîð-ôóíêöèÿ ψk (ωk , yik (t)) ðàçìåðíîñòè mk ;
íà ìíîæåñòâå Y äëÿ êàæäîãî ω ∈ Ω ôóíêöèîíàë ψ0(ωn, yin(t));
G0k = G0k (ω k ) íåêîòîðûå ñëó÷àéíûå ìíîæåñòâà;
ck (t, ω k−1 ) mk -ìåðíûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû îãðàíè÷åííûå
èçìåðèìûå âåêòîð-ôóíêöèè îò ωk−1;

ck (t, ω k−1 ) ni=1 mi -ìåðíàÿ âåêòîð-ôóíêöèÿ;
ck (t, ω k−1 ) ∈ Bk , Bk íåêîòîðîå áàíàõîâî ïðîñòðàíñòâî;
5 6
Mω ui (t, ω k ) | ω k−1 óñëîâíîå ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå
k
ui (t, ω k ) â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî èçâåñòíà ðåàëèçàöèÿ ω k−1 .

Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó i-ãî ýòàïà.
Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî, îòâå÷àþùåå îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è
i-ãî ýòàïà äëÿ çàäà÷è (4.8.1) - (4.8.5) ïðè ôèêñèðîâàííûõ ω i−1 è ui−1 :
1 2
Ki = yi ∈ G0i | ∃ ui,i+1 ∈ G0i+1 , . . . , ui,n ∈ G0n ,
1 2
Mωi ψi (ω i , uii (t)) | ω i−1 ≤ ci (t, ω i−1 ),
1 2
Mωi+1 ψi (ω i+s , y i , ui,i+1 (t), . . . , ui,i+s (t)) |ω i+s−1 ≤ ci+s (t, ω i+s−1 ),

∀ωi+s−1 , . . . , ωn−1 , s = 1, 2, . . . , n − i , (4.8.6)
yii (t, ω i−1 ) = yii (t − 1, ω i−1 ) + Sii (t, ω i−1 )uii (t) + dii (t, ω i−1 ); (4.8.7)
yi (t, ω k−1 ) ≥ yi (t − 1, ω k−1 ), yi (1, ω k−1 ) > 0;
ui (t, ω k−1 ) ≥ 0, Si (t, ω k−1 ) ≥ 0, ci+s (t, ω i+s−1 ) > 0,
ui,k ∈ G0k , ω k ∈ Ωk = ×ki=1 Ωi , k = 1, n, i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.8.8)
Ñôîðìóëèðóåì íåîáõîäèìîå è äîñòàòî÷íîå óñëîâèå ðàçðåøèìîñòè

çàäà÷è (4.8.1)-(4.8.5).
189
Òåîðåìà 4.8.1. Åñëè öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è (4.8.1)-(4.8.5) îãðà-
íè÷åíà ñíèçó, òî äëÿ ðàçðåøèìîñòè çàäà÷è (4.8.1)-(4.8.5) íåîáõî-
äèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü óñëîâèå K1 = ∅.
Äåéñòâèòåëüíî, åñëè K1 = ∅, òî âûïîëíÿåòñÿ
Ki = ∅, i = 1, 2, . . . , n.
Çàïèøåì öåëåâóþ ôóíêöèþ Qi(yi,i(t)) çàäà÷è i-ãî ýòàïà.

3
Qi (yi,i (t)) = Mωn |ωi−1 ψ0 ω n , yii−1 (t), yi,i (t, ω i−1 ),
∗ ∗
4
yi,i+1 (t, ω i ), . . . , yi,k (t, ω n−1 ) ,
ãäå ωi−1 íàáîð ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ, ðåàëèçîâàííûé íà ýòàïàõ,

ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïó i;
y i−1 (t) íàáîð ïðèíÿòûõ ðåøåíèé;
yi (t, ω i−1 ) ðåøåíèå íà ýòàïå i;
∗
yi,i+1 ∗
(t), . . . , yi,k (t) îïòèìàëüíîå ðåøåíèå íà ýòàïàõ, ñëåäóþùèõ
çà i-ì;
∗
yi,k (t) = yi,k∗
(t, ω k−1 ), k = i + 1, n.
Îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî ðåøàþùåãî ïðàâèëà íà i-ì ýòàïå ìíî-
ãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è ñâîäèòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ê ðåøå-
íèþ çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
min Qi (yi,i (t)). (4.8.9)
yi,i (t)∈K
Ïðè ñåïàðàáåëüíîé öåëåâîé ôóíêöèè

n
ψ0 (ω n , yin (t)) = ψ0j (ω j , yij (t)) (4.8.10)
j=1
âû÷èñëåíèå Qi(yi,i(t)) óïðîùàåòñÿ.

Ïóñòü
Q∗i (ω i−1 , yi,i (t)) =
190
∗ ∗
= Mωn |ωi−1 ψ0 (ω n , yii−1 (t), yi,i (t, ω i−1 ), yi,i+1 (t, ω i ), . . . , yi,k (t, ω n−1 )).
Ïðè ñåïàðàáåëüíîé öåëåâîé ôóíêöèè îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå ïðà-

âèëî çàäà÷è (4.8.1)-(4.8.5) óäîâëåòâîðÿåò íà êàæäîì ýòàïå
i = 1, 2, . . . , n − 1 ñëåäóþùåìó ôóíêöèîíàëüíîìó óðàâíåíèþ
Áåëëìàíà:
Q∗i (ω i−1 , yii−1 (t)) =
5 6
= min Mωi |ωi−1 ψ0i (ω i , yii (t)) + Q∗i+1 (ω i , yii (t)) , i = 1, n − 1,
yi,i (t)∈Ki
(4.8.11)
ïðè i = n
5 6
Q∗i (ω n−1 , yin−1 (t)) = min Mωi |ωi−1 ψ0i (ω n , yin (t)) , (4.8.12)
yi,n (t)∈Kn
èç (4.8.10) - (4.8.12) ñëåäóåò, ÷òî

( )

n
Q∗1 (ω0 , yi,0 (t)) = min M ψ0 (ω n
, yin (t)) = min M ψ0j (ω j
, yij (t))
j=1
(4.8.13)
ïðè óñëîâèÿõ (4.8.2)-(4.8.5).
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à (4.8.1)-(4.8.5) â ïðåäïîëîæåíèè (4.8.10) ýê-
âèâàëåíòíà çàäà÷å (4.8.11)-(4.8.13).
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ i-ãî ýòàïà èìååò â ýòîì ñëó÷àå âèä:
5 6
Q∗i (yii−1 (t)) = min Mωi |ωi−1 ψ0i (ω i , yii (t)) + Q∗i+1 (ω i , yii (t)) .
yi,i (t)∈Ki
(4.8.14)
4.9 Ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðà-

íè÷åíèÿìè (M -ìîäåëü)
Ïóñòü êîìïîíåíòû âåêòîð-ôóíêöèè ψk (ωk , yik (t)) ïðåäñòàâëÿþò ñî-

áîé óñëîâíûå õàðàêòåðèñòè÷åñêèå ôóíêöèè ïîëóïðîñòðàíñòâ, îïðå-
191
äåëÿåìûõ íåðàâåíñòâàìè

n
i
Akij (ω i−1 )ukj (t) ≤ ci (t, ω i ), ci (t, ω i ) > 0
k=1 j=1
ïðè óñëîâèè, ÷òî ðåàëèçîâàíî ω i−1 .
ψ0 (ω n , yin (t)) = F (y1j (t, ω j−1 ), y2j (t, ω j−1 ), . . . , ynj (t, ω j−1 )).
Ïóñòü
Fi−1 (z) = P (c(t) < z | ω i−1 ) (4.9.1)
óñëîâíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ êîìïîíåíò âåêòîðà c(t) ïðè

ôèêñèðîâàííîì ω i−1 , à

Fi−1 (ζ) = sup x | Fi (x) ≤ ζ . (4.9.2)
Òîãäà ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ óñëîâíûìè âåðî-

ÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè
ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå
M {F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))} → min; (4.9.3)

( )

n
i
Pi1 Akij (ω i−1 )ukj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi1 (ω i−1 ),
k=1 j=1
0, 5 < αi1 (ω i−1 ) < 1; (4.9.4)
Pi2 {yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≥ αi2 (ω i−1 ),
0, 5 < αi2 (ω i−1 ) < 1; (4.9.5)
uj (t) = uj (t, ω j−1 ) ≥ 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0; (4.9.6)
Si (t) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0, i, j = 1, n, ω i ∈ Ωi = ×ik=1 Ωk , t ∈ [1, T ].

(4.9.7)
Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ñëó÷àéíûì ÿâëÿåòñÿ âåêòîð îãðàíè÷åíèé c(t).
Çàäà÷à (4.9.3)-(4.9.7) ýêâèâàëåíòíà çàäà÷å
M {F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))} → min; (4.9.8)
192

n
i
Akij ukj (t) ≤ Fi−1 (1 − αi1 (ω i−1 )), i = 1, n; (4.9.9)
k=1 j=1
{yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≤ Fi−1 (1 − αi2 (ω i−1 )); (4.9.10)
Si (t) ≥ 0, i, j = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.9.12)
Â ýòîì ñëó÷àå ôóíêöèÿ Qi(ωi−1, yii−1(t)) áóäåò èìåòü ñëåäóþùèé

âèä

Qi (ω i−1 , yii−1 (t)) = min Mωi |ωi−1 F (y1,i (t), y2,i (t), . . . , yn,i (t))+
yi,i (t)∈Ki

+ Qi+1 (ω i , yii (t)) , i = 1, n − 1; (4.9.13)
i t
ïðè i = n

Qn (ω n−1 , yin−1 (t))= min Mωn |ωn−1 F (y1,n (t), y2,n (t), . . . , yn,n (t)) .
yi,k (t)∈Kn
(4.9.14)
Òàêèì îáðàçîì, öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è i-ãî ýòàïà â íàøåì ñëó-
÷àå èìååò âèä
Qi (yi,i (t)) =

= Mωi |ωi−1 F (y1,i (t), y2,i (t), . . . , yn,i (t)) + Qi+1 (ω i , yii (t)) .
i t
Â ðåçóëüòàòå èìååì çàäà÷ó ìèíèìèçèðîâàòü
Qi (yi,i (t)) =

= Mωi |ωi−1 F (y1,i (t), y2,i (t), . . . , yn,i (t)) + Qi+1 (ω i , yii (t))
i t
(4.9.15)

n
i
Akij ukj (t) ≤ Fi−1 (1 − αi1 (ω i−1 )), i = 1, n; (4.9.16)
k=1 j=1
{yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≤ Fi−1 (1 − αi2 (ω i−1 )); (4.9.17)
193
Si (t) ≥ 0, i, j = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.9.19)
Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóð-

ñîâ ñ àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè è óñëîâíûìè âåðîÿòíîñò-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè äëÿ ìîäåëè ñ ïðàâèëîì âûáîðà ïðîïîðöèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
⎧
⎫
⎪
⎪ ⎪
⎪
y i −yi (t,ω n )
⎨ ⎬
Si (t,ω n )
M ui (t, ω ) −
n

→ min;
⎪
⎪
n
y i −yi (t,ω n ) ⎪⎪
⎩ Si (t,ω n ) ⎭
i=1
( )

n
i
Pi1 Akij (ω i−1
)ukj (t) ≤ ci (t, ω ) | ω i i−1
≥ αi1 (ω i−1 ),
k=1 j=1
0, 5 < αi1 (ω i−1 ) < 1;
Pi2 {yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≥ αi2 (ω i−1 ),
0, 5 < αi2 (ω i−1 ) < 1;
uj (t) = uj (t, ω j−1 ) ≥ 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0;
Ýòà çàäà÷à ýêâèâàëåíòíà ñëåäóþùåé çàäà÷å

⎧ ⎫
⎪
⎪
⎪
⎨ ⎪
y i −yi (t,ω n )
⎬
Si (t,ω n )
M ui (t, ω ) −
n

→ min;
⎪
⎪
n
y i −yi (t,ω n ) ⎪⎪
⎩ n
Si (t,ω ) ⎭
i=1

n
i
Akij ukj (t) ≤ Fi−1 (1 − αi1 (ω i−1 )), i = 1, n;
k=1 j=1
{yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≤ Fi−1 (1 − αi2 (ω i−1 ));
Si (t) ≥ 0, i, j = 1, n, t ∈ [1, T ].
194
Çàïèøåì öåëåâóþ ôóíêöèþ çàäà÷è i-ãî ýòàïà.
Qi (yi,i (t)) =
⎧ ⎫
⎪
⎪
⎪
⎨ y i −yi (t,ω n ) ⎪
⎬
Si (t,ω n )
= Mωi |ωi−1 ui,i (t, ω n )−
n
+ Qi+1 (ω i , yii (t)) .
⎪
⎪ y i −yi (t,ω n ) ⎪
⎪
⎩ Si (t,ω n )
i t ⎭
i=1
Â ðåçóëüòàòå ýòà çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðîïîðöèîíàëüíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ áóäåò èìåòü âèä

/ y i −yi (t,ω n )
Si (t,ω n )
Qi (yi,i (t)) = Mωi |ωi−1 ui,i (t, ω n ) −
n
+
y i −yi (t,ω n )
Si (t,ω n )
i=1
0
+ Qi+1 (ω i , yii (t)) → min;
i t

i
Aij uj (t) ≤ Fi−1 (1 − αi1 (ω i−1 )), i = 1, n;
j=1
{yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≤ Fi−1 (1 − αi2 (ω i−1 ));
Si (t) ≥ 0, i, j = 1, n, t ∈ [1, T ].
Äëÿ îáùåãî âèäà çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóð-

ñîâ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè (4.9.8)-(4.9.12) ñïðàâåäëèâà
ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.
Òåîðåìà 4.9.1. Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ Qi(yi,i(t)) i-ãî ýòàïà ìíîãî-
ýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ (4.9.8)-
(4.9.12) ñ óñëîâíûìè âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ÿâëÿåòñÿ
âûïóêëîé ââåðõ ôóíêöèåé íà ìíîæåñòâå Ki äîïóñòèìûõ ðåøàþ-
ùèõ ïðàâèë.
Äîêàçàòåëüñòâî. Áóäåì äîêàçûâàòü ïî èíäóêöèè.
195

Ïðè i = n Qn(yi,n(t)) = Mω |ω F (y1,n(t), y2,n(t), ..., yn,n(t))
n
n−1
ëèíåéíàÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, âûïóêëàÿ ââåðõ ôóíêöèÿ.

Ïóñòü Qi(yi,i(t)) âûïóêëàÿ ââåðõ ôóíêöèÿ íà ìíîæåñòâå Ki.
Äîêàæåì, ÷òî Qi−1(yi,i−1(t)) âûïóêëà ââåðõ íà ìíîæåñòâå Ki.
Èç (4.9.14) èìååì

Qi (ω i−1 , yii−1 ) = min Mωi |ωi−1 F (y1i−1 (t), y2i−1 (t), . . . , yni−1 (t))+
yi,i (t)∈Ki

+ Qi+1 (ω i , yii (t)) , i = 1, n − 1, t ∈ [1, T ].
i t
Ðàññìîòðèì
yi (t) ∈ Ki−1 , yi (t) ∈ Ki−1 .
Ïóñòü
(yii−1 (t)) = (yii−2 (t), yi,i−1 (t)); (yii−1 (t)) = (yii−2 (t), yi,i−1 (t)).
Îáîçíà÷èì ÷åðåç çíà÷åíèÿ yi,i (t), yi,i (t), íà êîòîðûõ äîñòèãàþòñÿ

Qi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ) è Qi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ) ñîîòâåòñòâåííî.
Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Qi(yi,i(t)) âûïóêëî ââåðõ íà Ki.
Ïîêàæåì, ÷òî îòñþäà ñëåäóåò âûïóêëîñòü ââåðõ Qi(ωi−1, yii−1(t))
íà Ki−1.
Äåéñòâèòåëüíî, yi,i (t) ∈ Ki è yi,i (t) ∈ Ki. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò xi,i+1(t), xi,i+2(t), . . . , xi,n(t) è xi,i+1(t), xi,i+2(t), . . . , xi,n(t)
òàêèå, ÷òî ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé, îïðåäåëÿþùàÿ Ki, óäîâëåòâîðÿåò-
ñÿ ïðè yi,i(t) = yi,i (t), yi,i−1(t) = yi,i−1
(t) è xi,j (t) = xi,j (t),
i = 1, n, j = i + 1, n, è òàêæå ïðè yi,i (t) = yi,i
(t), yi,i−1 (t) = yi,i−1

(t),
è xi,j (t) = xi,j (t), i = 1, n, j = i + 1, n.
Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ∀λ ∈ [0, 1] ñèñòåìà îãðàíè÷åíèé, îïðåäåëÿþ-
ùàÿ Ki, óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïðè

yi,i (t) = λ
yi,i−1 + (1 − λ)
yi,i (t),

yi,i−1 (t) = λ
yi,i−1 + (1 − λ)
yi,i−1 (t),
196
xi,j (t) = λxi,j (t) + (1 − λ)xi,j (t),
j = i + 1, n.
Â ñèëó âûïóêëîñòè ââåðõ Qi(yi,i(t)) íà Ki èìååì

Qi (λ
yi,i−1 (t) + (1 − λ)
yi,i (t)) ≥ λQi (
yi,i−1 (t)) + (1 − λ)Qi (
yi,i (t)).
(4.9.20)
Ïî îïðåäåëåíèþ yi,i (t) è yi,i (t)

Qi (
yi,i (t)) = Qi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ), Qi (
yi,i (t)) = Qi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ).
(4.9.21)
Êðîìå òîãî,
Qi (ω i−1 , λ(yii−1 (t)) + (1 − λ)(yii−1 (t)) ) = Qi (λ
yi,i (t) + (1 − λ)
yi,i (t)).
(4.9.22)
Èç ôîðìóë (4.9.20), (4.9.21), (4.9.22) ñëåäóåò, ÷òî
Qi (ω i−1 , λ(yii−1 (t)) + (1 − λ)(yii−1 (t)) ) ≥
≥ λQi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ) + (1 − λ)Qi (ω i−1 , (yii−1 (t)) ).
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Qi(ωi−1, yii−1(t)) âûïóêëà ââåðõ íà Ki.

Íî òîãäà è
Qi−1 (yi,i−1 (t)) =

= Mωi−1 |ωi−2 F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) + Qi (ω i−1 , yii−1 (t))
i t
òàêæå âûïóêëà ââåðõ íà Ki.
Òåîðåìà 4.9.2. Åñëè âåêòîðû ci(t) è ui,i(t) ñòàòèñòè÷åñêè íåçà-
âèñèìû îò ci−1(t) è ui,i−1(t) ñîîòâåòñòâåííî è αi ôèêñèðîâàí-
íûå âåêòîðû, òî ñðåäè îïòèìàëüíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãî-
ýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ óñëîâíûìè âåðîÿòíîñòíû-
ìè îãðàíè÷åíèÿìè èìåþòñÿ ïðàâèëà íóëåâîãî ïîðÿäêà, ò.å. çàäà÷à
(4.9.15)-(4.9.19) èìååò ðåøåíèå â äåòåðìèíèðîâàííûõ âåêòîðàõ.
197
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü z n (t − 1, ω n−1 ) îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå
ïðàâèëî, a z i ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå zi(t − 1, ωi−1),
i = 1, n. Ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà z i = M zi (t − 1, ω i−1 ) äåòåðìèíè-
ðîâàííûå âåëè÷èíû.
Ïîêàæåì, ÷òî â óñëîâèÿõ òåîðåìû z i ∈ K .
Äåéñòâèòåëüíî, zi(t−1, ωi−1) ðåøàþùåå ïðàâèëî i-ro ýòàïà. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ñóùåñòâóþò xi,j (ωj−1), j = i + 1, n, òàêèå, ÷òî âåðíî
îãðàíè÷åíèå

n
Aji ui (t) ≤ Fc−1
k−1 (1̄ − αk ), k = 1, n. (4.9.23)
i=1
Ïî óñëîâèþ òåîðåìû Fc−1 (1̄ − αk ) = Fc−1(1̄ − αk ) äåòåðìèíèðî-

k−1 k
âàííûé âåêòîð (çäåñü Fc âåêòîð-ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòàâ-

k
ëÿþùèõ ck ).
Âçÿâ ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå îò îáåèõ ÷àñòåé íåðàâåíñòâà
(4.9.23) ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî z i ∈ K , ò.å. z i ÿâëÿåòñÿ äîïóñòèìûì
ðåøàþùèì ïðàâèëîì.
Èñïîëüçóÿ âûøå èçëîæåííóþ òåîðèþ íàéäåì äåòåðìèíèðîâàí-
íûé ýêâèâàëåíò è îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî äëÿ çàäà÷è ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóðñîâ ñ ïðèíöèïîì âûáîðà
ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
⎧ ⎫
⎪
⎪
⎪
⎨ ⎪
y i −yi (t)
⎬ Si (t)
M ui (t, ω ) −
n
n
→ min;
⎪
⎪ y i −yi (t) ⎪
⎪
⎩ Si (t) ⎭
i=1
( )

n
i
k=1 j=1
0, 5 < αi1 (ω i−1 ) < 1;
198
5 6
Pi2 yi (t, ω i−1 ) = yi (t − 1, ω i−1 ) + Si (t, ω i−1 )ui (t) + di (t, ω i−1 ) ≥
≥ αi2 (ω i−1 ), 0, 5 < αi2 (ω i−1 ) < 1;
Si (t) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0, i, j = 1, n, ω i ∈ Ωi = ×ik=1 Ωk .
Ýòà çàäà÷à ýêâèâàëåíòíà ñëåäóþùåé:

⎧ ⎫
⎪
⎪
⎪
⎨ ⎪
y i −yi (t)
⎬Si (t)
M ui (t, ω ) −
n
n
→ min;
⎪
⎪ y i −yi (t) ⎪
⎪
⎩ Si (t) ⎭
i=1
( n i )

M Akij (ω i−1
)ukj (t) ≤
ci (t);
k=1 j=1
yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)) = Δ

( i (t);
ui (t) ≥ 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0;
Si (t) ≥ 0, i, j = 1, n, t ∈ [1, T ],
ãäå

ci (t) = inf
i−1
Fi−1 (1̄ − αi1 (ω i−1 )),
ω
i (t) = inf F−1 (1̄ − αi2 (ω i−1 )), i = 1, n.
Δ i−1 i
ω
Çäåñü îïåðàöèÿ inf ïîêîìïîíåíòíàÿ.

Îáîçíà÷èì ÷åðåç D áëî÷íî-äèàãîíàëüíóþ ìàòðèöó, ñîñòàâëåííóþ
èç âåêòîðîâ u(t), âåêòîðîâ-ñòðîê gi (t), êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îãðà-
íè÷åíèÿì â íîâûõ ïåðåìåííûõ.
Ïóñòü âåêòîð Λ∗ = (λ∗0, λ∗1, . . . , λ∗N ) (λ∗0 = 1, N ÷èñëî îãðàíè÷å-
íèé) ðåøåíèå âûïóêëîé äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è
( )

N
N
−1
min λr
cr + M D g q λq ,
Λ≥0
r=1 q=0
λ∗0 = 1.
199
Îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî ýêâèâàëåíòíîé ê èñõîäíîé çàäà-
÷å ìîæíî çàïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì

N
u∗i = D−1 λ∗r gr , λ∗0 = 1.
r=0
Ýòî îïòèìàëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî îïðåäåëÿåò îïòèìàëüíûå ðå-

øàþùèå ïðàâèëà èñõîäíîé ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè.
4.10 Ìíîãîýòàïíàÿ çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñ âåðîÿòíîñòíûì ôóíê-
öèîíàëîì (P -ìîäåëü)
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, â ðÿäå ïðèêëàäíûõ çàäà÷ áîëåå åñòåñòâåííîé

öåëåâîé ôóíêöèåé ÿâëÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî çíà÷åíèå öåëåâîé
ôóíêöèè íå áóäåò ïðåâûøàòü íåêîòîðîé çàäàííîé âåëè÷èíû ñ çàäàí-
íîé âåðîÿòíîñòüþ α0. Ñîäåðæàòåëüíûé ñìûñë ïîäîáíîãî êà÷åñòâà
ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ñòðåìëå-
íèåì îïòèìèçèðîâàòü âåðîÿòíîñòü äîñòèæåíèÿ èëè ïðåâûøåíèÿ öå-
ëåâîé ôóíêöèåé ïàðàìåòðîâ óïðàâëåíèÿ (îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà èëè
ñóììàðíîãî âûèãðûøà îò âêëàäûâàåìûõ ðåñóðñîâ) çàäàííîãî ôèê-
ñèðîâàííîãî óðîâíÿ, õàðàêòåðèçóþùåãî òðåáóåìóþ ýôôåêòèâíîñòü
ìíîãîýòàïíîé îïåðàöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ.
k → max; (4.10.1)
P ({F (y1 (t, ω n ), y2 (t, ω n ), . . . , yn (t, ω n ))} ≤ k) = α0 , 0, 5 < α0 < 1;
( ) (4.10.2)

n
i
k=1 j=1
(4.10.3)
200
0, 5 < αi1 (ω i−1 ) < 1;
Pi2 {yi (t) = yi (t − 1) + Si (t)ui (t) + di (t)} ≥ αi2 (ω i−1 ), (4.10.4)
0, 5 < αi2 (ω i−1 ) < 1;

(4.10.6)
Â òàêîé ïîñòàíîâêå çàäà÷è â îáùåì ñëó÷àå ïîðîã k òàêæå ìîæåò
çàâèñåòü îò íàáîðà ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ ω.
Ïóñòü âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîé ôîðìû öåëåâîé ôóíêöèè
n-ãî ýòàïà íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåí ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì
μ(ω n−1 ) è äåòåðìèíèðîâàííîé êîððåëÿöèîííîé ìàòðèöåé V . Ïóñòü
îí èìååò ñîâìåñòíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå, òî ïðè ôèêñèðîâàí-
íîì íàáîðå ðåàëèçàöèé ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ, óñëîâíîå ìàòåìàòè÷å-
ñêîå îæèäàíèå âåêòîðà êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîé ôîðìû öåëåâîãî
ôóíêöèîíàëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèíåéíóþ êîìáèíàöèþ ñîñòàâëÿ-
þùèõ âåêòîðû êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîé ôîðìû.
Íà ïîñëåäíåì n-ì ýòàïå èìååì
5 6
P F (y1 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) ≤ k | ω n−1 =
5
= P F (y1 (t, ω n ), . . . , yn (t, ω n )) ≤
1 2 6
≤ k − F (y1 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) | ω n−1 .
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè äîïóùåíèÿìè èìååì

5 6
P F (y1 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) ≤ k | ω n−1 =
# 5 6 $
k−P F (y1 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) ≤ k | ω n−2 −μ(ω n−1 )ui,n (t)
=Φ ,
(uTi,n (t)V ui,n (t))1/2
(4.10.7)
ãäå Φ(ξ) ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íîðìàëüíîãî çàêîíà N (0, 1).
201
Ó÷èòûâàÿ (4.10.7), ïîëó÷àåì

Qn (ω n−1 , yin−1 (t)) = min Φ−1 (α0 )(uTi,n (t)V ui,n (t))1/2 +
yi,n (t)∈Kn
5 6
+P (F (y1 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) | ω n−1 ) + μui,n (t) .
Ïðè α0 ≥ 0, 5 öåëåâàÿ ôóíêöèÿ n-ãî ýòàïà âûïóêëà îòíîñèòåëüíî

yi,n−1 (t).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ àïðèîðíûå ðåøàþùèå
ïðàâèëà çàäà÷è (4.10.1)-(4.10.6) ìîãóò áûòü âû÷èñëåíû ñ ïîìîùüþ
ìåòîäîâ âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Àíàëèç ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè, îòâå÷àþùåé ìàññîâîé ïðîáëåìå,
ïîçâîëÿåò ðàçäåëèòü ïðîöåññ âûáîðà ðåøåíèÿ íà äâà ýòàïà. Íà ïåð-
âîì òðóäîåìêîì ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ñòðóêòóðà çàäà÷è è àïðè-
îðíàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ
ðåøàþùåãî ïðàâèëà: ôîðìóëû, òàáëèöû èëè èíñòðóêöèè, óñòàíàâ-
ëèâàþùèå çàâèñèìîñòü ðåøåíèÿ îò ðåàëèçîâàííûõ çíà÷åíèé ïàðà-
ìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è. Íà âòîðîì íåòðóäîåìêîì îïåðàòèâíîì ýòà-
ïå ðåøàþùåå ïðàâèëî è òåêóùàÿ ðåàëèçàöèÿ óñëîâèé, îòâå÷àþùèõ
èññëåäóåìîé èíäèâèäóàëüíîé çàäà÷å, ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ
îïòèìàëüíîãî ïëàíà.
Äëÿ ðåøåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè íåñòà-
öèîíàðíîé îïòèìèçàöèè èñïîëüçóþòñÿ èçâåñòíûå àëãîðèòìû âûïóê-
ëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ìåòîä ñòîõàñòè÷åñêèõ êâàçè-
ãðàäèåíòîâ ñ ïðîåêòèðîâàíèåì, ìåòîä ïðîåêöèè ñòîõàñòè÷åñêîãî ãðà-
äèåíòà èëè ìåòîä ñòîõàñòè÷åñêîé ëèíåàðèçàöèè.
Ìíîãîøàãîâûå ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ðàçðàáîòàííûå íà
îñíîâå àëãîðèòìîâ íåñòàöèîíàðíîé îïòèìèçàöèè, ïðèìåíèìû â ñëó-
÷àå, êîãäà âîçìîæíî ìíîãî (òåîðåòè÷åñêè áåñêîíå÷íî ìíîãî) óòî÷-
íÿþùèõ íàáëþäåíèé. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ èõ ìîæíî ðàññìàòðè-
202
âàòü êàê ìåòîäû ðåøåíèÿ ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ñ áîëüøèì ÷èñëîì ñëàáî âëèÿ-
þùèõ îäèí íà äðóãîé ýòàïîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Íàèáîëåå ïîäõî-
äÿùåé äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ ïðîöåäóð áóäåò ñëåäóþùàÿ ñèòóà-
öèÿ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåí-
íîñòè, âûçâàííîé îòñóòñòâèåì èíôîðìàöèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîé
èíôîðìàöèè ñòàâÿòñÿ ýêñïåðèìåíòû. Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ýòèõ
ýêñïåðèìåíòîâ íåîáõîäèìî íàéòè íàèëó÷øåå óïðàâëåíèå ìîäåëèðó-
åìîé ñèñòåìîé è, åñëè òàêàÿ ñèñòåìà èçìåíÿåò ñâîå ñîñòîÿíèå âî
âðåìåíè, ïðîâîäèòü ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèðîâêè ýòîãî óïðàâ-
ëåíèÿ.
Ïðèìåíåíèå ïðèêëàäíûõ ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ìîæåò äàòü õî-
ðîøèé ðåçóëüòàò òàì, ãäå ïðè ïðèíÿòèè èñõîäíîãî ðåøåíèÿ ïðè-
õîäèòñÿ ó÷èòûâàòü âëèÿíèå ìíîãî÷èñëåííûõ ñëó÷àéíûõ ôàêòîðîâ
è èìååòñÿ âîçìîæíîñòü êîìïåíñèðîâàòü âëèÿíèå ýòèõ ôàêòîðîâ çà
ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íå âêëþ÷àåìûõ â èñõîäíûé ïëàí:
îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïåðåâîçîê ïðîäóêöèè, ìàíåâðà ðåñóð-
ñàìè, ââåäåíèå â äåéñòâèå äîïîëíèòåëüíûõ ìîùíîñòåé è ò.ä. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ìîãóò íàéòè ïðèìåíåíèå ïðè
ïëàíèðîâàíèè çàïàñîâ, ïðè îïðåäåëåíèè âûïóñêà ïðîäóêöèè ìàññî-
âîãî ñïðîñà, íà îáúåì ïîòðåáëåíèÿ êîòîðîé âëèÿþò òðóäíî ïðîãíî-
çèðóåìûå ôàêòîðû (íàïðèìåð, ìîäà), â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, à òàêæå
ïðè äîëãîñðî÷íîì ïëàíèðîâàíèè ðàçâèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà.
203
4.11 Äâîéñòâåííîñòü â ìíîãîýòàïíîì ñòîõàñòè÷åñêîì ïðîãðàììèðî-
âàíèè
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàïíûõ

çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äâîé-
ñòâåííûå çàäà÷è (Λ-çàäà÷è) ïðè äîñòàòî÷íî îáùèõ ïðåäïîëîæåíè-
ÿõ îòíîñèòåëüíî ñòðóêòóðû èñõîäíîé ìîäåëè. Â ïðîöåññå ïîñòðîå-
íèÿ äâîéñòâåííîé çàäà÷è äëÿ ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íåîäíîêðàòíî ïîëüçîâàòüñÿ îáîá-
ùåíèÿìè òåîðåìû î ìèíèìàêñå. Äæîí ôîí Íåéìàí äîêàçàë òåîðåìó
î ìèíèìàêñå
max min f (x, y) = min max f (x, y)
x∈X y∈Y y∈Y x∈X
äëÿ ïðîñòåéøåãî ñëó÷àÿ, êîãäà f (x, y) áèëèíåéíàÿ ôóíêöèÿ íà

X×Y , a X è Y êîíå÷íîìåðíûå ñèìïëåêñû. Âàëüä è äðóãèå àâòîðû
îáîáùèëè òåîðåìó ôîí Íåéìàíà äëÿ ìíîæåñòâ X è Y , ïðèíàäëåæà-
ùèì íåêîòîðûì áåñêîíå÷íîìåðíûì ïðîñòðàíñòâàì. Êíåçåð, Ôàíü
Öçè, Áåðæ è Íèêàéäî ðàñïðîñòðàíèëè òåîðåìó î ìèíèìàêñå äëÿ
âîãíóòî-âûïóêëûõ ôóíêöèé, ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ïîëóíåïðå-
ðûâíûõ ïî x è y. Íàèáîëåå îáùèå ðåçóëüòàòû â ýòîì íàïðàâëåíèè
ïîëó÷åíû Ñàéîíîì.
Ââåäåì ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ:
Îïðåäåëåíèå 4.11.1.Ôóíêöèÿ f (x, y) íà X × Y êâàçèâîãíóòà
â X , åñëè ïðè ëþáîì y ∈ Y è ëþáîì âåùåñòâåííîì c ìíîæåñòâî
{x | f (x, y) ≥ c} âûïóêëî.
Îïðåäåëåíèå 4.11.2.Ôóíêöèÿ f (x, y) íà X × Y êâàçèâûïóêëà
â Y , åñëè ïðè ëþáîì x ∈ X è ëþáîì âåùåñòâåííîì c ìíîæåñòâî
{y | f (x, y) ≤ c} âûïóêëî.
Îïðåäåëåíèå 4.11.3.Ôóíêöèÿ f (x, y) íà X × Y êâàçèâîãíóòî-
204
âûïóêëà, åñëè îíà êâàçèâîãíóòà â X è êâàçèâûïóêëà â Y .
Ïóñòü X îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ àðãóìåíòà x, à F îáëàñòü çíà-
÷åíèé ôóíêöèè f (x). Ïîäìíîæåñòâî [x, f (x)] ìíîæåñòâà X×F íàçû-
âàåòñÿ ãðàôèêîì ôóíêöèè (îòîáðàæåíèÿ) f (x). Ïóñòü L ìíîæå-
ñòâî ïðåäåëüíûõ òî÷åê âñåõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé îáðàçîâ â ãðàôèêå
îòîáðàæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïóòè x → x0, à F (x0) ìíîæåñòâî
îáðàçîâ òî÷êè x0.
Îïðåäåëåíèå 4.11.4.Ôóíêöèÿ f (x) ïîëóíåïðåðûâíà ñâåðõó â x0,
åñëè L ⊂ F (x0 ), è ïîëóíåïðåðûâíà ñíèçó â x0 , åñëè F (x0 ) ⊂ L. Åñëè
f (x) ïîëóíåïðåðûâíà ñâåðõó è ñíèçó, F (x0 ) = L, è ôóíêöèÿ íåïðå-
ðûâíà â x0 . Ôóíêöèÿ ïîëóíåïðåðûâíà ñâåðõó (ñíèçó) íà ìíîæåñòâå
X , åñëè ýòî ñâîéñòâî èìååò ìåñòî äëÿ âñåõ x ∈ X .
Îïðåäåëåíèå 4.11.5.Ôóíêöèÿ f (x, y) íà X × Y ÿâëÿåòñÿ ïîëó-
íåïðåðûâíîé ñâåðõó ïîëóíåïðåðûâíîé ñíèçó, åñëè f (x, y) ïîëóíå-
ïðåðûâíà ñâåðõó ïî x äëÿ êàæäîãî y ∈ Y è ïîëóíåïðåðûâíà ñíèçó
ïî y äëÿ êàæäîãî x ∈ X .
Ïðèâåäåì áåç äîêàçàòåëüñòâà ñëåäóþùèå îáîáùåíèÿ òåîðåìû î
ìèíèìàêñå, ïðèíàäëåæàùèå Ñàéîíó [375] è Ôàíü Öçè [145].
Òåîðåìà 4.11.1.[375] Ïóñòü X è Y âûïóêëûå ìíîæåñòâà,
îäíî èç êîòîðûõ êîìïàêòíî, a f (x, y) ôóíêöèÿ íà X × Y
êâàçèâîãíóòî-âûïóêëàÿ è ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñâåðõó, ïîëóíåïðåðûâ-
íàÿ ñíèçó. Òîãäà âûïîëíÿåòñÿ
sup inf f (x, y) = inf sup f (x, y). (4.11.1)

x∈X y∈Y y∈Y x∈X
Òåîðåìà 4.11.2.[375] Ïóñòü X è Y ïðîèçâîëüíûå ìíîæå-

ñòâà, à ôóíêöèÿ f (x, y) âîãíóòî-âûïóêëàÿ íà X × Y . Åñëè äëÿ ëþ-
205
áîãî
c < inf sup f (x, y) (c > sup inf f (x, y))
y∈Y x∈X x∈X y∈Y
ñóùåñòâóåò òàêîå êîíå÷íîå ïîäìíîæåñòâî A ⊂ X (B ⊃ Y ), ÷òî
äëÿ ëþáîãî y ∈ Y ( x ∈ X ) íàéäåòñÿ x∗ ∈ A (y ∗ ∈ B ), óäîâëåòâî-
ðÿþùèé íåðàâåíñòâó f (x∗ , y) > c (f (x, y ∗ ) < c), òî èìååò ìåñòî
ñîîòíîøåíèå (4.11.1).
Òåîðåìà 4.11.3. [145] Ïóñòü X (Y ) êîìïàêòíî, Y (X ) ïðî-
èçâîëüíîå ìíîæåñòâî, à f (x, y) âîãíóòî-âûïóêëàÿ ôóíêöèÿ íà
X × Y . Åñëè f (x, y) ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñâåðõó ïî x äëÿ êàæäîãî
y ∈ Y (ïîëóíåïðåðûâíàÿ ñíèçó ïî y äëÿ êàæäîãî x ∈ X ), òî èìååò
ìåñòî ñîîòíîøåíèå (4.11.1).
Òåîðåìà 4.11.4. [145] Ïóñòü X è Y ïðîèçâîëüíûå ìíîæåñòâà,
à f (x, y) âåùåñòâåííàÿ ïî÷òè ïåðèîäè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ íà
X × Y . Òîãäà ðàâåíñòâî (4.11.1) èìååò ìåñòî òîãäà è òîëüêî òî-
ãäà, êîãäà äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ε > 0 è ëþáûõ êîíå÷íûõ ìíîæåñòâ
A ⊂ X è B ⊂ Y ñóùåñòâóþò òàêèå x0 ∈ X è y0 ∈ Y , ÷òî
f (a, y0 ) − f (x0 , b) ≤ ε ( a ∈ A, b ∈ B ). Â ÷àñòíîñòè, åñëè f (x, y)
âîãíóòî-âûïóêëà, òî (4.11.1) ñïðàâåäëèâî.
Â äàëüíåéøåì, ïðè ôîðìèðîâàíèè Λ-çàäà÷è, áóäóò èñïîëüçîâàíû
ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ.
Ëåììà 4.11.1. [145] Ïóñòü ñóùåñòâóåò ôóíêöèÿ x∗ (ω) ∈ X(ω),

ÿâëÿþùàÿñÿ äëÿ êàæäîãî ω ðåøåíèåì çàäà÷è
sup f (ω, x(ω)) = f (ω, x∗ (ω)).

x(ω)∈X(ω)
Òîãäà èìååò ìåñòî ñîîòíîøåíèå

sup f (ω, x(ω))dp = sup f (ω, x(ω))dp.
x(ω)∈X(ω) x(ω)∈X(ω)
Ω Ω
206
Ëåììà 4.11.2. Ïóñòü f (x, y) êâàçèâûïóêëà íà Y è äëÿ êàæ-
[145]
äîãî y ∈ Y ñóùåñòâóåò ôóíêöèÿ ψ(y) = supx∈X f (x, y). Òîãäà ψ(y)

êâàçèâûïóêëà ïî y íà Y .
Ïåðåéäåì ê ïîñòðîåíèþ Λ-çàäà÷è, äâîéñòâåííîé ê ñëåäóþùåé çà-
äà÷å ìíîãîýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

inf ψ0 (ω 0 , xn )dp, (4.11.2)
Ω

ψk (ω k , xn )dpkk−1 ≥ bk (ω k−1 ), k = 1, . . . , n, (4.11.3)
Ω
xk ∈ Gk (ω k ), k = 1, . . . , n. (4.11.4)
Îáîçíà÷èì λk,n = {λk (ω k−1 ), . . . , λn (ω n−1 )} è ââåäåì ðåêóððåíòíûì
(k)
îáðàçîì ôóíêöèè ψ0 (ω n , xn−k , λn−k+1,n ):
(k+1)
ψ0 (ω, xn−k−1 , λn−k,n ) =

(k)
= (λn−k , bn−k ) − sup (λn−k , ψn−k ) − ψ0 , (4.11.5)
xn−k ∈Gn−k
(0)
ãäå ψ0 (ω n , xn ) = ψ0 (ω n , xn ).
Òåîðåìà 4.11.5. Ïóñòü ôóíêöèÿ ψ0(ωn, xn), îïðåäåëÿþùàÿ
[197]
öåëåâîé ôóíêöèîíàë ìíîãîýòàïíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è (4.11.2)-

(4.11.4), êâàçèâûïóêëà ïî xn ∈ Gn ïðè êàæäîì ωn ∈ Ω, à êîì-
ïîíåíòû âåêòîð-ôóíêöèè ψk (ωk , xk ), k = 1, . . . , n, îïðåäåëÿþùèõ
îãðàíè÷åíèÿ ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ, êâàçèâîãíóòû ïî xk ∈ Gk ïðè âñåõ ωk ∈ Ωk . Òîãäà ôóíêöèè
ψ0 (ω n , xn−k , λn−k+1,n ) k = 1, . . . , n êâàçèâûïóêëû ïî xn−k ∈ Gn−k
(k)
äëÿ âñåõ ωn ∈ Ω è λn−k+1,n ≥ 0 è âîãíóòû ïî λn−k+1,n ≥ 0 ïðè

ëþáûõ ωn ∈ Ω è xn−k ∈ Gn−k .
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì
(1)
ψ0 (ω n , xn−1 , λn ) = (λn , bn ) − sup [(λn , ψn ) − ψ0 ] .
xn ∈Gn
207
Èç îïðåäåëåíèÿ ψ0(1) è ëåììû 4.11.2 ñëåäóåò óòâåðæäåíèå òåîðåìû
äëÿ k = 1. Ïðè k > 1 óòâåðæäåíèå ëåãêî äîêàçûâàåòñÿ ïî èíäóêöèè.
Òåïåðü ïðèâåäåì îñíîâíîé ðåçóëüòàò.
Òåîðåìà 4.11.6.[197] Ïóñòü ôóíêöèè ψ0(ωn, xn) è ψk (ωk , xk ),
îïðåäåëÿþùèå óñëîâèÿ ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è (4.11.2) - (4.11.4), óäî-
âëåòâîðÿþò óñëîâèÿì òåîðåìû 4.11.5, à ñîîòâåòñòâóþùèå
ôóíêöèîíàëû Ëàãðàíæà óäîâëåòâîðÿþò êàêîìó-ëèáî èç îáîáùå-
íèé òåîðåìû ôîí Íåéìàíà. Òîãäà äâîéñòâåííàÿ çàäà÷à (Λ-çàäà÷à)
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå

(n)
sup ψ0 (ω n , λn (ω n−1 ))dp. (4.11.6)
λn ≥0
Ω
Äîêàçàòåëüñòâî. Â ïðèíÿòûõ îáîçíà÷åíèÿõ ðåêóððåíòíûå ôîð-

ìóëû ìîãóò áûòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ëåììîé 4.11.1 è òåîðåìàìè î ìè-
íèìàêñå ïåðåïèñàíû â âèäå

5 1 26
S n (ω n−1
,x n−1
) = sup (λn , bn ) − sup (λn , ψn ) − ψ0 dpnn−1 =
λn ≥0 xn ∈Gn
Ω

(1)
= sup ψ0 (ω n , xn−1 , λn )dpnn−1 ,
λn ≥0
Ωn

5
S n−1 (ω n−2 , xn−2 ) = sup (λn−1 , bn−1 )−
λn−1 ≥0
Ωn−1

1 (1) 26
− sup (λn−1 , ψn−1 ) − sup ψ0 dpnn−1 dpn−1
n−2 =
xn−1 ∈Gn−1 λn ≥0
Ωn

5
= sup (λn−1 , bn−1 )−
λn−1,n ≥0
Ωn−1,n
1 (1) 26
− sup (λn−1 , ψn−1 ) − ψ0 dpnn−2 =
xn−1 ∈Gn−1
208

(2)
= sup ψ0 (ω n , xn−2 , λn−1,n )dpnn−2 .
λn−1,n ≥0
Ωn−1,n
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ïîëó÷àåì

5
Sn−k (ω n−k−1 , xn−k−1 ) = sup (λn−k , bn−k )−
λn−k,n ≥0
Ωn−k,n
1 (k) 26
− sup (λn−k , ψn−k ) − ψ0 dpnn−k−1 =
xn−k ∈Gn−k

(k+1)
= sup ψ0 (ω n , xn−k , λn−k,n )dpnn−k−1 .
λn−k,n ≥0
Ωn−k,n
Ïîëàãàÿ k = n − 1, ïîëó÷àåì

(n)
S 1 = sup ψ0 (ω n , λn (ω n−1 ))dp.
λn ≥0
Ω
Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷à (4.11.6) ÿâëÿåòñÿ äâîéñòâåííîé ê çàäà÷å

(4.11.2)-(4.11.4). Óñëîâèÿ òåîðåìû 4.11.5 ãàðàíòèðóþò âîãíóòîñòü
ψ0 (ω n , λn ) ïî λn ≥ 0 äëÿ âñåõ ω n ∈ Ω.
(n)
Òàêèì îáðàçîì, åñëè óäàñòñÿ ðåøèòü íà êàæäîì ýòàïå çàäà÷ó âèäà

(k)
sup (λn−k , ψn−k ) − ψ0 dpnn−k+1 , k = 0, 1, . . . , n − 1
xn−k ∈Gn−k
Ωn−k,n
(4.11.7)
(à ýòà çàäà÷à â ñèëó îãîâîðåííûõ ñâîéñòâ ôóíêöèé ψk è ψ0(k) ÿâ-
ëÿåòñÿ çàäà÷åé âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ), òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèâåäåííûìè âûøå óòâåðæäåíèÿìè ïîëó÷èì âûðàæåíèÿ äëÿ ðå-
øàþùèõ ïðàâèë xk (ωk ) çàäà÷è (4.11.2)-(4.11.4) â çàâèñèìîñòè îò ωk ,
xk−1 è Eω λk,n , ò.å. â âèäå
k+1,n
xk = fk (ω k , xk−1 , Eωk+1,n λk,n ), (4.11.8)
ãäå
Eωk+1,n λk,n = λk,n dpnk .
Ωk+1,n
209
Èñêëþ÷èâ xk èç âûðàæåíèÿ äëÿ ψ0(k) è ðåøèâ Λ-çàäà÷ó (4.11.6), ïî-
ëó÷èì èñêîìûå âûðàæåíèÿ äëÿ ðåøàþùèõ ïðàâèë èñõîäíîé çàäà-
÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîäñòàíîâêîé îïòèìàëüíûõ
çíà÷åíèé λn(ωn−1) â (4.11.8).
Èñïîëüçóåì ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû äëÿ ïîñòðîåíèÿ äâîéñòâåí-
íîé çàäà÷è ê ìíîãîýòàïíîé çàäà÷å êâàäðàòè÷íîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ âèäà:

n
1 2
Eω ψ0 (ω n , xn ) = Eω xTi Di (ω i )xi + ai (ω i ) → inf, (4.11.9)
i=1
1 2
Eωk ψk (ω k , xk ) | ω k−1 =
# $

k
= Eω k Akj (ω k )xj | ω k−1 ≤ bk (ω k−1 ), k = 1, n. (4.11.10)
j=1
Çäåñü Di(ωi) ïî÷òè ïðè âñåõ ðåàëèçàöèÿõ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ

ñèììåòðè÷íàÿ ïîëîæèòåëüíî-îïðåäåëåííàÿ ìàòðèöà ðàçìåðà ni ×ni;
Akj (ω k ) ñëó÷àéíàÿ ìàòðèöà ðàçìåðà mk × nj ; ai (ω i ) è bk (ω k−1 )
ñëó÷àéíûå âåêòîðû ðàçìåðíîñòè ni è mk ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåäïî-
ëîæèì, êðîìå òîãî, ÷òî ìàòðèöû Di(ωi) è Akj (ωk ) óäîâëåòâîðÿþò
òðåáîâàíèÿì, ïðè êîòîðûõ âñå èíòåãðàëû â (4.11.9) è (4.11.10) ñóùå-
ñòâóþò. Ôóíêöèÿ ψ0(ωn, xn) âûïóêëà, à âåêòîð-ôóíêöèè ψk (ωk , xk )
ëèíåéíû. Âûïîëíåíû òàêæå óñëîâèÿ òåîðåìû 4.11.2. Ñëåäîâàòåëü-
íî, óñëîâèÿ òåîðåìû 4.11.6 ñîáëþäåíû è ìîæíî ïîñòðîèòü äëÿ çà-
äà÷è (4.11.9)-(4.11.10) Λ-çàäà÷ó.
Èñïîëüçóÿ ôîðìóëó (4.11.5), çàïèøåì âûðàæåíèå äëÿ
ψ0 (ω n , xn−1 , λn ) :
(1)
(1)

n
ψ0 (ω n , xn−1 , λn ) = −λn bn + inf (λn Ani xi + xTi Di xi + ai xi ) =
xn
i=1
210

n−1
=−λn bn + (λn Ani xi +xTi Di xi +ai xi )+inf (λn Ann xn +xTn Dn xn +an xn ).
xn
i=1
(4.11.11)
Áåçóñëîâíûé ìèíèìóì êâàäðàòè÷íîé ôîðìû â ïîñëåäíåì ÷ëåíå âû-
ðàæåíèÿ (4.11.11) äîñòèãàåòñÿ â òî÷êå xn, â êîòîðîé ãðàäèåíò ðàâåí
íóëþ. Ñëåäîâàòåëüíî, èìååì â ñîîòâåòñòâèè ñ (4.11.7) è (4.11.8)
1 1 2T
xn (ω n ) = − Dn−1 (ω n ) λn (ω n−1 )Ann (ω n ) + an (ω n ) . (4.11.12)
2
Ïîäñòàâëÿÿ çíà÷åíèÿ xn(ωn) â (4.11.11), ïîëó÷èì
7 8
(1) 1
ψ0 (ω n , xn−1 , λn ) = − λn bn + (λn Ann + an )Dn−1 (λn Ann + an )T +
4

n−1
+ (λn Ani xi + xTi Di xi + ai xi ).
i=1
Ïîëüçóÿñü ðåêóððåíòíûìè ñîîòíîøåíèÿìè (4.11.5) è âûïîëíÿÿ ïðå-
îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷èì äâîéñòâåííóþ çàäà÷ó ê ìíîãîýòàïíîé çàäà÷å
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (4.11.2) - (4.11.4)
#
(n)

n
sup Eωn ψ0 (ω n , λn ) = − inf
n
Eω n λ j bj +
λn ≥0 λ ≥0
j=1
! " ! "T $
1
−1
+ λi Ai,n−j+1 + an−j+1 Dn−j+1 λi Ai,n−j+1 + an−j+1 .
4 i=n−j+1 i=n−j+1
(4.11.13)
Ïóñòü λ∗n(ωn−1) = {λ∗1, λ∗2(ω1), . . . , λ∗1(ωn−1)} ðåøåíèå çàäà÷è
(4.11.13), òîãäà ìîæíî ïîëó÷èòü îïòèìàëüíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà
èñõîäíîé ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è êâàäðàòè÷íîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
⎡ ⎤T
1
n
x∗k (ω k ) = − Dk−1 (ω k )Eωk+1,n ⎣ λj (ω j−1 )Ajk (ω j ) + ak (ω k )⎦ .
2
j=k
(4.11.14)
211
Ðàññìîòðèì èíòåðåñíûé ÷àñòíûé ñëó÷àé, ïîäñêàçàííûé
Ý.Â.Öîåì è èññëåäîâàííûé â ðàáîòå [204].
Ïóñòü öåëåâîé ôóíêöèîíàë çàäà÷è (4.11.6) ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåí â âèäå
n) = ψ0 (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 ))dp
(n)
Q(λ
Ω
ïðè÷åì âîãíóòàÿ äèôôåðåíöèðóåìàÿ ôóíêöèÿ îòíîñèòåëü-

ψ0
(n)
íî ñîñòàâëÿþùèõ λn(ωn−1) è êîìïîíåíò âåêòîð-ôóíêöèè λn+1(ωn).

Ðàññìîòðèì êîíå÷íîìåðíóþ çàäà÷ó âîãíóòîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
sup ψ0 (λn+1 , μn ),
(n)
(4.11.15)
μn ≥0

ãäå λn+1 = Ω λn+1(ωn)dp, μn = {μ1, . . . , μn}, i = 1, n mi-ìåðíûå
âåêòîðû. Ïóñòü μn ðåøåíèå çàäà÷è (4.11.15). Ïîä÷èíèì ñòðóêòóðó
ôóíêöèîíàëà ψ0(n) äîïîëíèòåëüíîìó óñëîâèþ

(∇λn+1 ψ0 (λn+1 | (ω n ), μn ), λn+1 (ω n ) − λn+1 )dp = 0.
(n)
(4.11.16)
Ω

Òåîðåìà 4.11.7.[204] Ïðè ïðèíÿòûõ äîïóùåíèÿõ îòíîñèòåëüíî
ñòðóêòóðû öåëåâîãî ôóíêöèîíàëà ψ0(n) äåòåðìèíèðîâàííûé âåêòîð
μ∗n ðåøåíèå êîíå÷íîìåðíîé âûïóêëîé çàäà÷è (4.11.15) ÿâëÿ-
åòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è (4.11.5).
Äåòåðìèíèðîâàííûé îïòèìàëüíûé ïëàí â îáùåì ñëó÷àå ÿâëÿ-
åòñÿ íå åäèíñòâåííûì ðåøåíèåì çàäà÷è. Âñå îïòèìàëüíûå ïëàíû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé (ïðè ñäåëàííûõ äîïóùåíèÿõ) íàáîðû ôóíêöèé
λn (ω n−1 ) ≥ 0, óäîâëåòâîðÿþùèå óðàâíåíèþ
Eωn ψ0 (λn+1 (ω n ), λn (ω n−1 )) = ψ0 (λn+1 , μn ).

(n) (n)
Àïîñòåðèîðíûå ðåøàþùèå ïðàâèëà k-ãî ýòàïà xk = xk (ωk ) îïðå-

äåëÿþò îïòèìàëüíûé ïëàí ýòîãî ýòàïà â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçàöèè
212
ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è äî k -ãî ýòàïà âêëþ÷èòåëüíî. Îäíàêî
îïòèìàëüíûå îöåíêè óñëîâèé k -ãî ýòàïà λk = λk (ω k−1 ) çàâèñÿò îò
ðåàëèçàöèè ñëó÷àéíûõ èñõîäíûõ äàííûõ äî (k−1)-ãî ýòàïà âêëþ÷è-
òåëüíî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî äëÿ âûáîðà ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îöåíêàìè
óñëîâèé, íåò íåîáõîäèìîñòè æäàòü ïîëó÷åíèÿ òåêóùåé èíôîðìà-
öèè, à ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ èíôîðìàöèåé ïðåäøåñòâóþùèõ ýòàïîâ.
4.12 Ïðèìåðû ïðèêëàäíûõ çàäà÷ ìíîãîýòàïíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî

Ìíîãèå çàäà÷è óïðàâëåíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ â óñëî-

âèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè îïèñûâàþòñÿ ìîäåëÿìè ìíîãîýòàï-
íîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïðîáëåìû ïåðñïåêòèâíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì è óïðàâëåíèÿ áîå-
âûìè îïåðàöèÿìè, âîïðîñû ïëàíèðîâàíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ è ðåãóëè-
ðîâàíèÿ äâèæåíèÿ êîñìè÷åñêèõ îáúåêòîâ ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû
êàê ìíîãîýòàïíûå ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñî ñòà-
òèñòè÷åñêèìè, âåðîÿòíîñòíûìè è æåñòêèìè îãðàíè÷åíèÿìè.
Ïðèìåðîì ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ìîæåò ñëóæèòü çàäà÷à ïëà-
íèðîâàíèÿ äîáû÷è, îáðàáîòêè è õðàíåíèÿ íåôòè, èññëåäîâàííàÿ â
ðàáîòàõ [71], [368]. Ðàññìîòðèì ìîäåëü, ñëåäóÿ [203].
Ïóñòü ïåðèîä ïëàíèðîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàçäåëåí íà N ýòàïîâ.
xj èñêîìûé îáúåì äîáû÷è íåôòè íà j -ì ýòàïå;
cj çàòðàòû íà äîáû÷ó òîííû íåôòè íà j -ì ýòàïå;
rj òðàíñïîðòíûå èçäåðæêè íà ïåðåâîçêó òîííû íåôòè íà j -ì

ýòàïå;
yj çàïàñ äîáûòîé íåôòè ê êîíöó j -ãî ýòàïà;
213
ñðåäíèé çàïàñ íåôòè íà j -ì ýòàïå;
y j = 12 (yj−1 + yj )
qj çàòðàòû íà õðàíåíèå íåôòè íà j -ì ýòàïå;
Sj äîõîä îò ïðîäàæè òîííû íåôòè íà j -ì ýòàïå;
bj ñïðîñ íà íåôòü íà j -ì ýòàïå.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî èçâåñòíà ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîãî

ñïðîñà íà äîáûâàåìóþ íåôòü bj = bj (ω). Îáùèå èçäåðæêè, ñâÿçàí-
íûå ñ äîáû÷åé, ïåðåâîçêîé è õðàíåíèåì íåôòè íà j -ì ýòàïå âûðà-
æàþòñÿ ñîîòíîøåíèåì
(cj + rj )xj + qj y j .
Â êà÷åñòâå öåëåâîé ôóíêöèè åñòåñòâåííî ïðèíÿòü ìàêñèìóì ìàòå-

ìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ ïðèáûëè çà âåñü ïëàíîâûé ïåðèîä
( )

n
1 2
E Sj bj − (cj + rj )xj − qj y j .
j=1
Ñïðîñ íà êàæäîì ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ îãðàíè÷èâàåò íàëè÷íûé çàïàñ

íåôòè ñíèçó çàäàííîé âåëè÷èíîé ymin, à ymax õàðàêòåðèçóåò åìêîñòè
äëÿ õðàíåíèÿ çàïàñà, òîãäà çàïàñ íåôòè ê êîíöó j -ãî ïåðèîäà ðàâåí

j
j
y0 + xi − bi .
i=1 i=1
Ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ê íà÷àëó j -ãî ýòàïà ñïðîñ íà ïðåäû-

äóùåì (j − 1)-ì ýòàïå óæå èçâåñòåí, çàäà÷ó ïëàíèðîâàíèÿ äîáû÷è,
îáðàáîòêè è õðàíåíèÿ íåôòè öåëåñîîáðàçíî ñòàâèòü êàê ìíîãîýòàï-
íóþ çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ óñëîâíûìè âåðî-
ÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Ïðè ýòîì õàðàêòåðíû äâà òèïà îãðà-
íè÷åíèé, îáóñëîâëåííûå ñïðîñîì íà íåôòü
( )

j
(1)
P y0 + (xi − bi ) ≥ ymin | b1 , . . . , bj−1 ≥ αj (4.12.1)
i=1
214
è ñâÿçàííûå ñ åìêîñòÿìè õðàíèëèù
( )

j
(2)
P y0 + (xi − bi ) ≤ ymax | b1 , . . . , bj−1 ≥ αj , (4.12.2)
i=1
ãäå αj(1) è αj(2) ïðåäïîëàãàþòñÿ çàäàííûìè.

Ìîäåëü ïëàíèðîâàíèÿ äîáû÷è è õðàíåíèÿ íåôòè, ìàêñèìèçèðó-
þùàÿ ïðèáûëü çà ïëàíîâûé ïåðèîä âî ââåäåííûõ òåðìèíàõ è îáî-
çíà÷åíèÿõ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå
( )

N
1 2
max E Sj bj − (cj + rj )xj − qj y j , (4.12.3)
j=1
⎧
⎨ P {y + x − b ≥ y } ≥ α(1) ,
0 1 1 min 1
(4.12.4)
⎩ P {y0 + x1 − b1 ≤ ymax } ≥ α(2) ,
1
⎧
⎨ P {y + x + x − b − b ≥ y (1)
0 1 2 1 2 min | b1 } ≥ α2 (b1 ),
(4.12.5)
⎩ P {y0 + x1 + x2 − b1 − b2 ≤ ymax | b1 } ≥ α(2) (b1 ),
2
.........................................................
⎧ / 0
⎪ N
(1)
⎪
⎨ P y0 + (xi − bi ) ≥ ymin | b1 , . . . , bN −1 ≥ αN (b1 , . . . , bN −1 )
/ i=1 0
⎪
⎪ N
(2)
⎩ P y0 + (xi − bi ) ≤ ymax | b1 , . . . , bN −1 ≥ αj (b1 , . . . , bN −1 )
i=1
(4.12.6)
Òàêèì îáðàçîì, ïëàí îïðåäåëÿåòñÿ àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðà-
âèëàìè ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ
óñëîâíûìè âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Â ðàáîòå [368] ïðåä-
ñòàâëåíà ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïåðåðàáîòêè
íåôòåïðîäóêòîâ è ïðèâîäèòñÿ àëãîðèòì ðåøåíèÿ çàäà÷è, îñíîâàí-
íûé íà ìåòîäå ñëó÷àéíîãî ïîèñêà [137].
Ðàññìîòðèì ìíîãîýòàïíóþ çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ, äåòåðìèíèðîâàííûé àíàëîã ïðèâåäåííîé íèæå ìîäåëè èññëå-
äîâàëñÿ â ðàáîòàõ [118], [340]. Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó ïëàíèðîâàíèÿ
ðàáîòû ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà íåêîòîðûå
215
ïàðàìåòðû èìåþò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð; ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îòðàñëåâîãî ïëàíèðîâàíèÿ, à âîçìîæíî, è äëÿ
ïëàíèðîâàíèÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû, ïðè-
âåäåííûå íèæå, ïîëó÷åíû â ðàáîòå [120].
Ïóñòü Ak ìàòðèöà òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà ðàç-
ìåðíîñòè m × n â k -ì ïëàíîâîì ïåðèîäå;
bk m-ìåðíûé âåêòîð ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ, âûïóñêàåìóþ äàí-
íûì ïðåäïðèÿòèåì â k -ì ïåðèîäå;
ck n-ìåðíûé âåêòîð èçäåðæåê íà èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà â k -é ïåðèîä;
xk ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ èíòåíñèâíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà â k -ì ïåðèîäå. Èñõîäÿ èç òåõ-
íè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãíîçîâ, îïðåäåëÿþòñÿ Ak , bk , ck , xk
äëÿ ïåðèîäîâ k = 0, 1, . . . , N − 1.
Ñòàòèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷è ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà íà N ïåðèîäîâ â äåòåðìèíèðîâàííîì âàðèàíòå îïèñûâàåòñÿ
òðàäèöèîííîé ìîäåëüþ ïðîãðàììèðîâàíèÿ
min(ck , xk ), (4.12.7)
Ak xk = bk , k = 0, 1, . . . , N − 1, (4.12.8)
xk ∈ X k . (4.12.9)
Ñïåöèôèêà äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñî-

ñòîèò â òîì, ÷òî ó÷èòûâàþòñÿ ïðîäóêòû îñòàâøèåñÿ íà ñêëàäå, áëà-
ãîäàðÿ âîçíèêøåé íåâÿçêå, è êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
ðåàëèçàöèè â ñëåäóþùèå ïëàíîâûå ïåðèîäû.
Ââåäåì âåêòîð íåâÿçêè y k+1 äëÿ k -ãî ïåðèîäà
y 1 = b 0 − A0 x 0 .
216
Ïóñòü y1 ≤ 0, ò.å. â ñâÿçè ñ ïåðåïðîèçâîäñòâîì âîçíèêëè çàïàñû, òî-
ãäà íåâÿçêà â ñèñòåìå îãðàíè÷åíèé äëÿ âòîðîãî ýòàïà ïëàíèðîâàíèÿ
èìååò âèä
y 2 = B 1 y 1 + b1 − A1 x 1 ,
ãäå B k äèàãîíàëüíàÿ ìàòðèöà ðàçìåðíîñòè m. Íåíóëåâûå ýëå-

ìåíòû bkii ìàòðèöû B k îòðàæàþò êàêàÿ ÷àñòü ïðîäóêòà i-ãî âèäà,
ïîëîæåííàÿ íà ñêëàä ê íà÷àëó k-ãî ïåðèîäà, îñòàíåòñÿ ãîäíîé äëÿ
ïðîäàæè ê êîíöó ýòîãî ïåðèîäà ïðè yik ≤ 0 è êàêàÿ ÷àñòü ñïðîñà, íå
óäîâëåòâîðåííàÿ â (k − 1)-é ïåðèîä íà ïðîäóêò âèäà i, îñòàíåòñÿ ê
k -ìó ïåðèîäó. Åñëè ïëàíèðîâàòü ðàáîòó ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ òàê, ÷òîáû äëÿ ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíîãî ïàðàìåòðà ω ñïðîñ áûë
óäîâëåòâîðåí, ò.å. íàëîæèòü îãðàíè÷åíèÿ íà íåâÿçêó òèïà yk ≤ 0
(ïî÷òè âñþäó), à èçäåðæêè îò õðàíåíèÿ ãîòîâîé ïðîäóêöèè íà ñêëà-
äå â k-é ïåðèîä äàíû â âèäå m-ìåðíîãî âåêòîðà qk (âîîáùå ãîâîðÿ,
òîæå ñëó÷àéíîãî), òî ëèíåéíàÿ ìíîãîýòàïíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü
ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðèìåò âèä
!N −1 " ! "

N
E k k
c x −E k k
q y → min, (4.12.10)
k=0 k=1
y k+1 = B k y k − Ak xk + bk , k = 0, 1, . . . , N − 1, (4.12.11)
y k ≤ 0 (ïî÷òè äëÿ ∀ω ∈ Ω), (4.12.12)
Dk xk = dk , xk ≥ 0, k = 0, 1, . . . , N − 1. (4.12.13)
Îãðàíè÷åíèÿ íà èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïî-

ñîáîâ ïðîèçâîäñòâà çàäàþòñÿ ñîîòíîøåíèÿìè (4.12.13). Ïðèíöèï ìàê-
ñèìóìà, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ðåøåíèÿ äåòåðìèíè-
ðîâàííûõ äèñêðåòíûõ äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷, èññëåäîâàëñÿ â ðàáîòàõ
[20], [214]. Ñòîõàñòè÷åñêèé ñëó÷àé ðàññìàòðèâàëñÿ â ðàáîòàõ [204],
217
[206], íî ïðè ýòîì áûëî ïîëó÷åíî òîëüêî íåîáõîäèìîå óñëîâèå îïòè-
ìàëüíîñòè ðåøåíèÿ.
Â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ âûáîð ðåøåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïðîèçâîäèò-
ñÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà èëè íåîïðåäåëåííîñòè. Íåäîñòàòîê âðåìåíè íå
ïîçâîëÿåò îòêëàäûâàòü ðåøåíèå äî ïîëó÷åíèÿ ïîëíîé èíôîðìàöèè
îá óñëîâèÿõ çàäà÷è. Îäíàêî ïîñëåäîâàòåëüíîå íàêîïëåíèå èíôîð-
ìàöèè îñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ñî âðåìåíåì êîððåêòèðîâàòü è ïîñòå-
ïåííî ñîâåðøåíñòâîâàòü ðåøåíèå. Ðàöèîíàëüíîå ïðåäâàðèòåëüíîå
ðåøåíèå, êàê è ïðîìåæóòî÷íûå êîððåêòèðîâêè, äîëæíû ó÷èòûâàòü
ïðîãíîçèðóåìûå çíà÷åíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê åù¼ íå ðå-
àëèçîâàííûõ ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è. Ôîðìàëüíûìè
ìîäåëÿìè àíàëèçà ñëîæíûõ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì ÿâëÿþòñÿ ìíîãî-
ýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ áåçóñëîâíûìè
èëè óñëîâíûìè, ñòàñòèñòè÷åñêèìè, âåðîÿòíîñòíûìè èëè æåñòêèìè
îãðàíè÷åíèÿìè.
4.13 Ìíîãîýòàïíûå ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-

ñóðñîâ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Ïðåäâàðèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
ðåñóðñîâ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè
⎧
⎪
⎪ F (y(t, ω j )) = F (y1 (t, ω j ), y2 (t, ω j ), . . . , yn (t, ω j )) → inf,
⎪
⎪
⎪
⎨ i
(M SP ) P1 Aij (ω j )uj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi1 (ω i−1 ),
⎪
⎪ j=1
⎪
⎪
⎪
⎩ j = 1, n,

P2 yi ((t, ω i ) | ω i−1 ) = yi ((t − 1, ω i ) | ω i−1 ) + Si ((t, ω i ) | ω i−1 )ui (t)+

+di ((t, ω i ) | ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
218
yi (t, ω i ) ≥ yi (t − 1, ω i ), yi (1, ω i ) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω i ) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0,

i
ω i ∈ Ωi = × Ωk , i = 1, n, t ∈ [1, T ].
k=1
Çäåñü Ωi íåêîòîðûå ïðîñòðàíñòâà ýëåìåíòàðíûõ ñîáûòèé i-ãî

ýòàïà; ω i = (ω 1, ω 2, . . . , ω i )− âåêòîð â ïðîñòðàíñòâå ðàçìåðíîñòè i;
ñèìâîë × îçíà÷àåò äåêàðòîâî ïðîèçâåäåíèå.
Ïóñòü
∞
ω ∞ ∈ Ω ∞ = × Ωk ;
k=1
ω ∞ = (ω 1 , ω 2 , . . . , ω i , . . . )− ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé.

Îáîçíà÷èì ïðîñòðàíñòâî ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé Ω∞ ÷åðåç Ω. Ïóñòü
íà Ω çàäàíà âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà P .
Òîãäà îïðåäåëèì ìåðó P k íà Ωk ñëåäóþùèì îáðàçîì:
P k (A) = (A × Ωk+1 × · · · × Ωn × . . . ) äëÿ ëþáîãî A ⊂ Ωk . Äàëåå,
ââåäåì óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòíóþ ìåðó Pk íà Ωk :
Pk (A × C)
Pk (A | ω k−1 ∈ C) =
Pk (Ωk × C)
äëÿ ëþáûõ A ⊂ Ωk ; C ⊂ Ωk−1.
Ïóñòü Σ−σ àëãåáðà ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé íà Ω, òîãäà (Ω, Σ, P )−
âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ðå-
ñóðñîâ â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè ñ ïðèíöèïîì âûáîðà ðàâ-
íîìåðíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé (îáúåêòîâ), òî åå ìîæíî çàïèñàòü
â ñëåäóþùåì âèäå.
219
⎧ 3 3 yj −yj (t,ωj ) 4
i 4
⎪
⎪ F (y(t)) = yi −yyi (t,ω )
− → inf, i = j
⎪
⎪ yj
⎪
⎨ i
i

(M SP ) P1 Aij (ω j−1 )uj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi1 (ω i−1 ),
⎪
⎪ j=1
⎪
⎪
⎪
⎩ j = 1, n,


+di ((t, ω i ) | ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
yi (t, ω i ) ≥ yi (t − 1, ω i ), yi (1, ω i ) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω i ) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0,

i
ω i ∈ Ωi = × Ωk , i = 1, n, t ∈ [1, T ].
k=1
Äëÿ ïîëíîé ôîðìàëèçàöèè çàäà÷è MSP íåîáõîäèìî çàäàòü âèä

çàâèñèìîñòè ðåøåíèé çàäà÷è i-ãî ýòàïà ui(t) îò ñëó÷àéíûõ ïàðàìåò-
ðîâ [12]. Ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ui(t) = ui(t, ωi−1) äëÿ i = 1, ∞,
ò.å. ðàññìàòðèâàòü çàäà÷ó â àïðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ. Ïîêà-
æåì, ÷òî çàäà÷à â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ ìîæåò áûòü
ñâåäåíà ê çàäà÷å MSP.
Äåéñòâèòåëüíî, ïóñòü uj (t) = uj (t, ωj ).
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó
⎧
⎪
⎪ F (y(t, ω i−1 )) = F (y1 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) → inf, i = j
⎪
⎪
⎪
⎨ i

(M SP ) P 1 A ij (ω j−1
)u j (t) ≤ ci (t, ω i
) | ω i−1
≥ αi1 (ω i−1 ),
⎪
⎪ j=1
⎪
⎪
⎪
⎩ i = 1, ∞,

220

+di ((t, ω i ) | ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
yi (t, ω i ) ≥ yi (t − 1, ω i ), yi (1, ω i ) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω i ) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0,

∞
ω i ∈ Ωi = × Ωk , i = 1, ∞, t ∈ [1, T ],
k=1
ãäå ⎧
⎨ ui−1 (t, ω i−1 ) ïðè i ≥ 2,
ui (t) =
⎩ u1 (t, ω 0 ) ïðè i = 1,
⎧
⎨ y i−1 (ω i−1 ) ïðè i ≥ 2,
i−1
yi (ω ) =
⎩ 0 ïðè i = 1,
⎧
⎨ Aij (ω j−2 ) ïðè j ≥ 2,
j−1
Aij (ω ) =
⎩ 0 ïðè j = 1,
à u1 (t, ω 0 )− íåêîòîðàÿ ÷èñëîâàÿ êîíñòàíòà. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåøå-
íèå çàäà÷è MSP , íà÷èíàÿ ñ j = 2 áóäåò äàâàòü ðåøåíèå èñõîäíîé
çàäà÷è â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ [25].
Äëÿ ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ ïðèíöè-
ïîì âûáîðà ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé (îáúåêòîâ) çàäà÷à
i-ãî ýòàïà ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå

⎧ 3 3 yj (ωj−1 )−yj (t,ωj−1 ) 4
⎪ yi (ω i−1 )−yi (t,ω i−1 ) 4
⎪
⎪ − → inf,
⎪
⎪
i−1
yi (ω ) yj (ω i−1 )
⎪
⎪
⎪
⎨ i = j
(M SP ) i
⎪
⎪ P1 Aij (ω j−1 )uj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi1 (ω i−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎪
j=1
⎪
⎪
⎩ i = 1, ∞,


+di ((t, ω i ) | ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
221
yi (t, ω i ) ≥ yi (t − 1, ω i ), yi (1, ω i ) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω i ) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0,

∞
ω i ∈ Ωi = × Ωk , i = 1, ∞, t ∈ [1, T ].
k=1
Áóäåì äàëåå îáîçíà÷àòü ÷åðåç

u∞ = (u1 (t, ω 0 , u2 (t, ω 1 , . . . , ui (t, ω i−1 , . . . )
áåñêîíå÷íóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçìåðèìûõ âåêòîð-ôóíêöèé.

Â êà÷åñòâå ôóíêöèîíàëà F çàäà÷è MSP áóäåì ðàññìàòðèâàòü
ôîðìû âèäà
(MSP−M)
M F (y(t, ω i−1 )) = M F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), ..., yn (t, ω i−1 )) Ì-çàäà÷à.
(MSP−P)

P (F (y(t, ω i−1 )) = F (y1 (t, ω i−1 ), .., yn (t, ω i−1 )) ≥ k P-çàäà÷à.
Äëÿ ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ ïðèí-
öèïîì âûáîðà ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé (îáúåêòîâ) öå-
ëåâûå ôóíêöèîíàëû äëÿ Ì è Ð çàäà÷ áóäóò èìåòü âèä

3
(t,ω ) 4 3 y (ω )−y (t,ω ) 4
(MSP−M) M y (ω )−y Ì-çàäà÷à.
i i−1 j j−1
i
y (ω ) i
− i
i y (ω )
j
j
j
j

3 4 3 4
(MSP−P) P y (ω )−y ≥ k P-çàäà÷à.
i i−1 j j−1
(t,ω ) y (ω )−y (t,ω )
y (ω )
i
− iy (ω )
i
i
j
j
j
j
Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à MSP áûëà ñîâìåñòíà, íåîáõîäèìî, ÷òîáû

äëÿ ëþáîãî i ìíîæåñòâî

Ki (ω i−1 , ui−1
i (t)) = ui (t) ≥ 0 | ∃uik (t) ≥ 0, k = 1, ∞,

i
Pωi Aij uj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi (ω i−1 ), . . . ,
j=1

i
i+k
Pωi+k Ai+k,j uj (t) + Ai+k,j uj (t) ≤ ci+k (t, ω i+k ) | ω i+k−1 ≥
j=1 j=i+1

≥ αi+k (ω i+k−1 ), ∀k = 1, ∞, ∀ωi+1 , . . . , ωn , . . .
222
áûëî íåïóñòî ïðè ëþáûõ ôèêñèðîâàííûõ ω i−1 è ui−1
i (t) (èíäóöèðî-
âàííûå îãðàíè÷åíèÿ). Åñëè ìíîæåñòâî K1 = 0, òî è Ki = 0 äëÿ

ëþáîãî i = 1, ∞ [96].
Êðîìå ýòîãî, ïîòðåáóåì, ÷òîáû ôóíêöèîíàë F áûë îãðàíè÷åí
ñâåðõó [66].
Ââåäåì ìíîæåñòâà K M è K P

K M = u∞ = (u1 (t), . . . , ui (t), . . . ) | ui (t) ≥ 0, ∀i,

F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 ) dp ñõîäèòñÿ ,
Ω∞

K P = u∞ = (u1 (t), . . . , ui (t), . . . ) | ui (t) ≥ 0, ∀i,

F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) ñõîäèòñÿ ïðè ∀ω ∞ ∈ Ω∞ .
(4.13.1)
Â ýòîì ñëó÷àå ìíîæåñòâîì ïëàíîâ çàäà÷è MSP-M áóäåò ìíîæå-
ñòâî KM = K1 ∩ K M , ìíîæåñòâîì ïëàíîâ çàäà÷è MSP-P ìíîæå-
ñòâî KP = K1 ∪ K P .
P
Îáîçíà÷èì ÷åðåç K ìíîæåñòâî
P

K = u∞ | ui (t) ≥ 0, ∀i, ñõîäèòñÿ ðàâíîìåðíî ïî ω ∞ . (4.13.1)
P
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî K P ⊂ K . Èç òåîðåìû î ïî÷ëåííîì èíòåãðè-
P
ðîâàíèè [57] ñëåäóåò, ÷òî K ⊂ K M .
Òàêèì îáðàçîì, îãðàíè÷åíèÿ çàäà÷è MSP-P áîëåå ñèëüíûå, ÷åì ó
çàäà÷è MSP-M. Ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå
Ëåììà 4.13.1. KP ⊂ KM .
Ïóñòü K ≡ KP . Ðàññìîòðèì âîïðîñ î ïðåäñòàâèìîñòè çàäà÷è MSP
çàäà÷åé
⎧
⎪
⎨ F (y1 (t, ω i ), y2 (t, ω i ), . . . , yn (t, ω i )) → inf,

(N − M SP ) i
⎪
⎩ P1 Ai (ω j−1 )uj (t) ≤ ci (t, ω i ) | ω i−1 ≥ αi1 (ω i−1 ),
j=1
223


+di ((t, ω i ) | ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
yi (t, ω i ) ≥ yi (t − 1, ω i ), yi (1, ω i ) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω i ) ≥ 0, ci (t, ω i ) > 0,

i
ω i ∈ Ωi = × Ωk , i = 1, n, j = 1, n, t ∈ [1, T ].
k=1
Îïðåäåëåíèå 4.13.1. Áóäåì íàçûâàòü çàäà÷ó N-MSP

ε-ïðåäñòàâëåíèåì çàäà÷è MSP, åñëè ðåøåíèå çàäà÷è MSP ïðè äî-
ïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèÿõ
u1 (t) = u1 (t, ω 0 ),
u2 (t) = u2 (t, ω 1 ),
..................
un (t) = un (t, ω n−1 ),
îáîçíà÷åííîå ÷åðåç u∞ (t) = (u1 (t), u2 (t), . . . un , un+1 , . . . ) òàêîâî, ÷òî
|F (u∞ (t)) − F (u∞ (t))| < ε,
ãäå un (t) = (u1 (t), u2 (t), . . . un (t))− ðåøåíèå çàäà÷è N-MSP, à u∞ (t)−
ðåøåíèå èñõîäíîé çàäà÷è MSP.
Åñëè (4.13.1) ñõîäèòñÿ, òî äëÿ ëþáîãî ε è ëþáîãî ω ∞ ñóùåñòâóåò
N (ε, ω ∞ ) òàêîå, ÷òî
= =
= =
=F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))= < ε.
Åñëè (4.13.1) ñõîäèòñÿ ðàâíîìåðíî ïî ω ∞ , òî N íå çàâèñèò îò ω ∞

(N = N (ε)) è èìååò ìåñòî òåîðåìà:
Òåîðåìà 4.13.1. Åñëè F (y1(t, ωi−1, y2(t, ωi−1), . . . , yn(t, ωi−1)),
i = 1, n ñõîäèòñÿ ðàâíîìåðíî ïî ω∞ äëÿ ui(t) ∈ K , òî çàäà÷à MSP
224
íà ìíîæåñòâå K ε-ïðåäñòàâèìà n-ýòàïíîé çàäà÷åé N-MSP, ãäå
N = N (ε) äëÿ ∀ε.
Èíà÷å ãîâîðÿ, ñìûñë òåîðåìû 4.13.1 ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ ëþ-
áîãî ε ñóùåñòâóåò òàêîå ÷èñëî N , ÷òî ðåøåíèå çàäà÷è N-MSP, ïîä-
ñòàâëåííîå â çàäà÷ó MSP, áóäåò äàâàòü íå áîëåå, ÷åì ε - îòêëîíåíèå
çíà÷åíèÿ ôóíêöèîíàëà îò îïòèìàëüíîãî.
4.14 Ñóùåñòâîâàíèå ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ ìîäå-
ëè MSP-M
Ðàññìîòðèì òåïåðü ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è i-ãî

ýòàïà ìîäåëè MSP-M.
Îáîçíà÷èì ôóíêöèîíàë çàäà÷è MSP-M ÷åðåç

ϕ0 (u∞ (t)) = Mω∞ F (y1 (t, ω i−1 , y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) , i = 1, n,
ôóíêöèîíàë çàäà÷è i-ãî ýòàïà MSP-M-i ÷åðåç

ϕ0 (ui (t); θi = θi ) = Mω∞ F (y1 (t, ω i , y2 (t, ω i ), ..., yn (t, ω i )) | ω i−1 = ω i−1 ;

ui−1 (t) = ui−1 (t); ui∞ ∞
i+1 (t) = ui−1 (t) ,
ãäå
u∞
k (t) = (uk (t), . . . , un (t), un+1 (t), . . . ), θi = (ω ; u (t), u∞
i−1 i−1
i+1 (t)),
θi = (ω i−1 ; ui−1 (t)u∞

i+1 (t)).
Óñëîâèÿ çàäà÷è i-ãî ýòàïà èìåþò âèä:

i−1
P1 Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ωi ) − Aij uj (t) ≥
j=1
≥ αi1 (ω i−1 ), (4.14.1)

P2 yi (t, ω i−1 ) = yi (t − 1, ω i−1 ) + Si (t, ω i−1 )ui (t, ω i−1 )+

+di (t, ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
225
yi (t, ω i−1 ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 ), yi (1, ω i−1 ) > 0,
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, Si (t, ω i−1 ) ≥ 0, ci (t, ω i−1 , ωi ) > 0, t ∈ [1, T ].
Ïóñòü ¾ϑ ∈ Θi ⊂ Ωi.
Òîãäà ðàññìîòðèì çàäà÷ó
⎧
⎪
⎪
⎨ inf ϕi (ui (t); θi ),
ui (t)

i−1 (4.14.2)
⎪
⎪
⎩ Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ϑi ) − Aij uj ,
j=1
yi (t, ω i−1 ) = yi (t − 1, ω i−1 ) + Si (t, ω i−1 )ui (t, ω i−1 ) + di (t, ω i−1 ),
yi (t, ω i−1 ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 ), yi (1, ω i−1 ) > 0,
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, Si (t, ω i−1 ) ≥ 0, ci (t, ω i−1 , ϑi ) > 0, t ∈ [1, T ],
θi = (ω i−1 ; ui−1 (t); u∞

i+1 (t)),
ãäå çíàê ( ) îçíà÷àåò ôèêñèðîâàííûå ïàðàìåòðû.

Ïóñòü Zi(αi(ωi−1)) ìíîæåñòâî ïîäìíîæåñòâ Ωi, òàêèõ, ÷òî
Θi ∈ Zi (αi ) ðàâíîñèëüíî Ωi = Θi ∪ (Ωi \ Θi ), è Pi (Θi ) = αi , ãäå Pi
ââåäåííàÿ âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà íà Ωi.
Ðàññìîòðèì òåïåðü çàäà÷ó
inf ϕi (ui (t, Θi ); θi ), (4.14.3)
Θi ∈Zi (αi (ω i−1 ))
ãäå ui(t, Θi)− ðåøåíèå çàäà÷è (4.14.2).

Èìååò ìåñòî ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå:
Òåîðåìà 4.14.1.
à) Åñëè ñóùåñòâóåò Θi ðåøåíèå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
(4.14.3), òî ui (t, Θi ) ðåøåíèå çàäà÷è i-ãî ýòàïà MSP-M-i;
i (t)-ðåøåíèå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
á) Åñëè ñóùåñòâóåò u
i-ãî ýòàïà, òî âûïîëíÿåòñÿ
ui (t, θi ) ≥ ϕi (ui (t, θi )

ϕi (
226
ïðè ëþáîì Θi ∈ Zi (αi ) è ñóùåñòâóåò Θi ðåøåíèå (4.14.2), ïðè-
÷åì
ϕi (
ui (t, θi ) = ϕi (ui (t, θi ).
Äîêàçàòåëüñòâî.
à) Äîêàçàòåëüñòâî îò ïðîòèâíîãî.
Ïóñòü ñóùåñòâóåò òî÷êà u∗i (t) = ui (t, θi ), òàêàÿ, ÷òî

i−1
Pi1 Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ωi ) − Aij uj (t) ≥
j=1
≥ αi1 (ω i−1 ), (4.14.4)

Pi2 yi (t, ω i−1 ) = yi (t − 1, ω i−1 ) + Si (t, ω i−1 )ui (t, ω i−1 )+

+di (t, ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),
yi (t, ω i−1 ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 ), yi (1, ω i−1 ) > 0,
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, Si (t, ω i−1 ) ≥ 0, ci (t, ω i−1 , ωi ) > 0, t ∈ [1, T ],
ϕi (u∗i (t, θi )) > ϕi (ui (t, Θi )). (4.14.5)
Ïîñêîëüêó âûïîëíÿåòñÿ (4.14.4), òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî Θ∗ òà-

êîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî ϑ ∈ Θ∗

i−1
Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ϑ) − Aij uj (t),
j=1
è ìåðà Pi (Θ∗ ) = αi (ω i−1 ).

Èç ïîñëåäíåãî ïîëó÷àåì, ÷òî u∗i (t) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è
(4.14.3) ïðè Θ = Θ∗ ∈ Zi (αi (ω i−1 )), ñëåäîâàòåëüíî,
ϕi (u∗i (t, θi )) ≤ ϕi (ui (t, Θi )).
227
Èç Pi(Θ∗) = αi ñëåäóåò, ÷òî
ϕi (ui (t, Θi )) ≤ inf ϕi (ui (t, Θi )) = ϕi (ui (t, Θi )).
Θi ∈Zi (αi (ω i−1 ))
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåì:

ϕi (u∗i , θi ) ≤ ϕi (ui (t, Θi ), θi ),
÷òî ïðîòèâîðå÷èò (4.14.4).

Ñëåäîâàòåëüíî, ui(t, Θi) ðåøåíèå çàäà÷è (4.14.3), òàêîå, ÷òî
ϕ(ui (t, Θi )) = ϕ(
ui (t)).
á) Äîïóñòèì ñóùåñòâîâàíèå ìíîæåñòâà Θ∗ ∈ Zi(αi(ωi−1)), ò.å.

Θ∗ ⊆ Ωi ; P (Θ∗ ) = αi (ω i−1 ).
Åñëè ïðåäïîëîæèòü ïðè ýòîì

ui (t)) < ϕi (ui (t, Θ∗ )),
ϕ(
òîãäà u∗i (t, Θ∗) ïî îïðåäåëåíèþ áóäåò ÿâëÿòüñÿ äîïóñòèìûì ïëà-

íîì çàäà÷è MSP-M-i, óëó÷øàþùèì ðåøåíèå ui(t), ÷òî ïðîòèâîðå÷èò
óñëîâèþ òåîðåìû.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ëþáîì Θ ∈ Zi(αi(ωi−1)).
ui (t), ω i−1 ) < ϕi (ui (t, Θ)).
ϕ( (4.14.6)
Ðàññìîòðèì òåïåðü ìíîæåñòâî Θi, òàêîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî ϑ ∈ Θi

âûïîëíÿåòñÿ

i−1
j (t, ω i−1 , ϑ) ≤ ci (t, ω i−1 , ϑ) −
Aij u Aij uj (t),
j=1
yi (t, ω i−1 ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 ), yi (1, ω i−1 ) > 0,
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, Si (t, ω i−1 ) ≥ 0, ci (t, ω i−1 , ωi ) > 0, t ∈ [1, T ].
228
Ýòî ìíîæåñòâî ñóùåñòâóåò â ñèëó ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è
(4.14.1), ò.ê. ïðè ýòîì

i−1
Pi1 Aij u
j (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ωi ) − Aij uj (t) ≥ αi1 (ω i−1 ),
j=1


+di (t, ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ).
Òîãäà uj (t) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è (4.14.2) ïðè ϑi ∈ Θi, è

ci (t), θi )) ≤ ϕ(ui (t, Θi )).
ϕ(
Íî, òàê êàê Θ ∈ Zi(αi(ωi−1)), òî ïî (4.14.6) ϕ(ui(t), θi)) ≥ ϕ(ui(t, Θi)),

è, ñëåäîâàòåëüíî, ϕ(ci(t), θi)) ≥ ϕ(ui(t, Θi)).
Òåïåðü ìû ìîæåì çàïèñàòü ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò
çàäà÷è MSP-M
⎧
⎪
⎪ inf min M ∞ F (y1 (t, ω
i−1
), y (t, ω i−1
), . . . , y (t, ω i−1
)) ,
⎪
⎪ ∞ ∞
Θ u (t)
ω 2 n
⎪
⎪
⎪
⎪
i−1
⎪
⎪ Aij uj (t, ϑi−1 ) ≤ ci (t, ϑi−1 , ϑi ) − Aij uj (t, ϑj−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎪ j=1
⎪
⎪
⎪
⎪ yi (t, ϑi−1 ) = yi (t−1, ϑi−1 )+Si (t, ϑi−1 )ui (t, ϑi−1 )+di (t, ϑi−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ yi (t, ϑi−1 ) ≥ yi (t − 1, ϑi−1 ), yi (1, ϑi−1 ) > 0,
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
(SIP −M ) ui (t, ϑi−1 ) ≥ 0, Si (t, ϑi−1 ) ≥ 0,
⎪
⎪
⎪
⎪ ci (t, ϑi−1 , ϑi ) > 0, t ∈ [1, T ],
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ ϑi ∈ Θi ,
⎪
⎪
⎪
⎪ i
⎪
⎪ ϑi ∈ Θ i = × Θ k ,
⎪
⎪ k=1
⎪
⎪ ∞
⎪
⎪ Θ∞ = × Θ k ,
⎪
⎪
⎪
⎪
k=1
⎩ Θ ∈ Zi (αi (ϑi=1 )).
Äëÿ ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñ ïðèíöè-
ïîì âûáîðà ðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé (îáúåêòîâ) äåòåð-
229
ìèíèðîâàííûé ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò ïðè äàííîé ïî-
ñòàíîâêå áóäåò èìåòü âèä
⎧
3 4
⎪ yi (ω i )−yi (t,ω i−1 ) 4 3 yj (ωj )−yj (t,ωj−1 )
⎪
⎪ inf min Mω∞ yi (ω i ) − (ω j ) ,
⎪
⎪
∞ ∞
Θ u (t) yj
⎪
⎪
⎪
⎪
i−1
⎪
⎪ Aij uj (t, ϑi−1 ) ≤ ci (t, ϑi−1 , ϑi ) − Aij uj (t, ϑj−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎪
j=1
⎪
⎪
⎪
⎪ yi (t, ϑi−1 ) = yi (t − 1, ϑi−1 ) + Si (t, ϑi−1 )ui (t, ϑi−1 ) + di (t, ϑi−1 ),
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ yi (t, ϑi−1 ) ≥ yi (t − 1, ϑi−1 ), yi (1, ϑi−1 ) > 0,
⎪
⎪
⎪
⎨
ui (t, ϑi−1 ) ≥ 0, ci (t, ϑi−1 , ϑi ) > 0,
⎪
⎪
⎪
⎪ Si (t, ϑi−1 ) ≥ 0, t ∈ [1, T ],
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ ϑi ∈ Θi ,
⎪
⎪
⎪
⎪ i
⎪
⎪ ϑi ∈ Θ i = × Θ k ,
⎪
⎪ k=1
⎪
⎪ ∞
⎪
⎪ Θ∞ = × Θ k ,
⎪
⎪
⎪
⎪
k=1
⎩ Θ ∈ Zi (αi (ϑi=1 )).
Òåîðåìà 4.14.2. Çàäà÷à SIP-Ì ÿâëÿåòñÿ ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûì
ýêâèâàëåíòîì çàäà÷è MSP-M â ñìûñëå âûïîëíåíèÿ óñëîâèé à) è
á) òåîðåìû 4.14.1.
Äîêàçàòåëüñòâî. Äåéñòâèòåëüíî, ïóñòü ñóùåñòâóåò
i (t) = u(t, Θ
u ∞
), òàêîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî i âûïîëíÿþòñÿ

i−1
Aij uj (t, ω i−1
) ≤ ci (t, ω i−1
, ωi ) − Aij uj (t, ω j−1 ),
j=1
yi (t, ω i−1
) = yi (t − 1, ω i−1
) + Si (t, ω i−1
)ui (t, ω i−1 ) + di (t, ω i−1 )
è

y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) >
F (

> F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) ,
∞
ãäå Θ∞ = × Θk .
k=1
Òîãäà ñóùåñòâóåò òàêîå ui(t), ÷òî ui = u(t, Θi).
230
Èç Pω = 0 è (4.14.4) ñëåäóåò, ÷òî äëÿ ëþáîãî i ñïðàâåäëèâî
∞
íåðàâåíñòâî P (Θi) = 0.
Çàôèêñèðîâàâ ϑk äëÿ k = i âíóòðè ìíîæåñòâà Θk , ìû ïîëó÷à-
åì îäíîýòàïíûå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èí-
ôîðìàöèè è ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûìè çàäà÷àìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ñ îòëè÷àþùèìèñÿ ðåøåíèÿìè, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèÿì òåîðåìû
4.14.1.
(Óñëîâèå á) äîêàçûâàåòñÿ ïî òîé æå ñõåìå.)
×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü.
Ðàññìîòðèì òåïåðü MSP-M ìîäåëü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ðåøåíèå èùåòñÿ â àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèëàõ, ò.å.
ui (t) = ui (t, ω i ) èëè ui (t) : Ωi → Rm .
i
Ïðè ôèêñèðîâàííîì ωi−1 ∈ Ωi−1 ìû ïîëó÷àåì, ÷òî

ui (t) ∈ F (ω i−1 ) ∈ Fmi ,
ãäå Fm ñåìåéñòâî ôóíêöèîíàëîâ

i
f : Ω i → R mi .
Äëÿ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ íåîáõîäèìà ïî ìåíüøåé ìå-

ðå èçìåðèìîñòü è ñóùåñòâåííàÿ îãðàíè÷åííîñòü ôóíêöèé ui(t) è
c(t).
Â ýòèõ óñëîâèÿõ äëÿ çàäà÷è i-ãî ýòàïà ui(t, ωi−1, ωi) ÿâëÿåòñÿ òî÷-
êàìè â áàíàõîâîì ïðîñòðàíñòâå, è âñå ñêàëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ è
îòíîøåíèÿ ïîðÿäêà, èñïîëüçîâàííûå ïðè äîêàçàòåëüñòâå
òåîðåìû 4.14.1, îïðåäåëåíû êîððåêòíî.
231
4.15 Ñóùåñòâîâàíèå ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ ìîäå-
ëè MSP-P
Ðàññìîòðèì òåïåðü ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è i-ãî

ýòàïà äëÿ ìîäåëè MSP-P.
Ôóíêöèîíàë çàäà÷è MSP-P çàïèøåì ñëåäóþùèì îáðàçîì

ϕ0 (u∞ (t)) = Pω∞ F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) ≥ k .
Çàïèøåì ôóíêöèîíàë çàäà÷è i-ãî ýòàïà MSP-P-i:

ϕi (ui (t), θi = θi ) = Pω∞ F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) ≥

≥ k | ω i−1 = ω i−1 ; ui−1 (t) = ui−1 (t); u∞ i+1 (t) = u ∞ (t)
i+1 (4.15.1)
ïðè óñëîâèÿõ (4.14.1).

Ïóñòü ϑi ∈ Θi ⊆ Ωi.
Ðàññìîòðèì ôóíêöèîíàë (4.14.4) ïðè îãðàíè÷åíèÿõ
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0. (4.15.2)
Òîãäà çàäà÷å (4.15.1)-(4.15.2) ìîæíî ïîñòàâèòü â ñîîòâåòñòâèå çà-

äà÷ó ñëåäóþùåãî âèäà:
min inf Pωi (Θi ), (4.15.3)

u∞ (t,ω i−1 )Θi ⊆Ωi
5 6
ψi (t, ϑi , ui (t), θi ) = F (y1 (t, ω i−1 ), y2 (t, ω i−1 ), . . . , yn (t, ω i−1 )) +
5 6
+ F (y1 (t, ω i−1 , ϑi ), y2 (t, ω i−1 , ϑi ), . . . , yn (t, ω i−1 ), ϑi ) +
5 6
∞ ), y (t, ω i−1 , ϑ , ω ∞ ),..., y (t, ω i−1 , ϑ , ω ∞ ) ≥k ,
+ F (y1 (t, ω i−1 , ϑi , ωi+1 2 i i+1 n i i+1
(4.15.4)
yi (t, ω i−1 ) = yi (t−1, ω i−1 )+Si (t, ω i−1 )ui (t, ω i−1 )+di (t, ω i−1 ), (4.15.5)
yi (t, ω i−1 ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 ), yi (1, ω i−1 ) > 0,
232
ϑi ∈ Θi , Si (t, ω i−1 ) ≥ 0, ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ]. (4.15.6)

Òåîðåìà 4.15.1. Çàäà÷à (4.15.3)-(14.15.6) ÿâëÿåòñÿ ïîëóáåñêî-
íå÷íîìåðíûì ýêâèâàëåíòîì ìíîãîýòàïíîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé (4.15.1)-(4.15.2).
Äîêàçàòåëüñòâî. Áóäåì ïðîèçâîäèòü äîêàçàòåëüñòâî ìåòîäîì îò
ïðîòèâíîãî.
Ïîêàæåì, ÷òî ëþáîå ðåøåíèå (4.15.1)-(4.15.2) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì
(4.15.3)-(14.15.6).
Ïóñòü ui(t) ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.1)-(4.15.2). Ïóñòü ñóùåñòâóåò
ui (t) ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.3)-(14.15.6) è ui (t) = u
i (t).
Òîãäà ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî Θi, òàêîå, ÷òî ψi(ϑi, ui(t), θi) ≥ k
äëÿ ëþáîãî ϑi ∈ Θi.
i (t) ÿâëÿåòñÿ äîïóñòèìûì ïëàíîì çàäà÷è (4.15.3)-(14.15.6) ïðè
u

i = ϑi | ψi (t, ϑi , u
Θ i (t), θi ) ≥ k .
Ïîñêîëüêó ui(t), Θi ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.3)-(14.15.6), òî

i ),
Pi (Θi ) = Pi (Θ
ñëåäîâàòåëüíî,

Pi ψi (t, ωi , ui (t), θi ) ≥ k = Pi ψi (t, ωi , u
i (t), θi ) ≥ k ,
ò.å. ui(t) íå ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì (4.15.1)-(4.15.2).

Ïîêàæåì, ÷òî ëþáîå ðåøåíèå (4.15.3)-(14.15.6) ÿâëÿåòñÿ ðåøåíè-
åì (4.15.1)-(4.15.2).
Ïóñòü ui(t) ðåøåíèå (4.15.3)-(14.15.6), è ñóùåñòâóåò
i (t) òàêîå, ÷òî
i (t) = u
u

i (t), θi ) ≥ k ≥ Pi ψi (t, ωi , u
Pi ψi (t, ωi , u i (t), θi ) ≥ k . (4.15.7)
233
Òîãäà çàïèøåì ìíîæåñòâà

i (t), θi ) ≥ k ;
i = ϑi | ψi (t, Θi , u
Θ

i (t), θi ) ≥ k .
i = ϑi | ψi (t, Θi , u
Θ
Èç (4.15.7) ñëåäóåò, ÷òî ñóùåñòâóåò ui(t) = ui(t), òàêîé, ÷òî

i ) ≥ inf
Pi (Θ P (Θi ) | ψi (t, Θi , u i ),
i (t), Θi ) ≥ k; ϑi ∈ Θi = Pi (Θ
Θi ⊆Ωi
ò.å. ui(t), Θ i, óëó÷øàåò ïëàí ui(t), Θ i, çàäà÷è (4.15.3)-(14.15.6).

Ðàññìîòðèì òåïåðü çàäà÷ó (4.14.1)-(4.15.1).
Çàäà÷à (4.15.3)-(14.15.6) ïðè óñëîâèÿõ (4.14.1) çàïèñûâàåòñÿ, êàê
min inf Pωi (Θi ), (4.15.8)
ui (t,ω i−1 )Θi ⊂Ωi
ψi (t, ϑi , ui (t), θi ) ≥ k, (4.15.9)

i−1
Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , qi ) − Aij uj (t), (4.15.10)
j=1
yi (t, ω i−1 , qi ) = yi (t − 1, ω i−1 , qi ) + Si (t, ω i−1 , qi )ui (t, ω i−1 )+
+di (t, ω i−1 , qi ), (4.15.11)
ϑi ∈ Θi , qi ∈ Qi ⊂ Ωi , (4.15.12)
yi (t, ω i−1 , qi ) ≥ yi (t − 1, ω i−1 , qi ), yi (1, ω i−1 , qi ) > 0, (4.15.13)
ui (t, ω i−1 ) ≥ 0, Si (t, ω i−1 , qi ) ≥ 0, ci (t, ω i−1 , qi ) > 0, (4.15.14)
i = 1, n, t ∈ [1, T ].
Ââåäåì òåïåðü Zi(αi(ωi−1)) ìíîæåñòâî ïîäìíîæåñòâ Ωi, òàêèõ,

÷òî
Zi (αi ) = Qi \Ωi = Qi ∪ (Ωi \Qi ); Pi (Qi ) = αi ,
ãäå Pi(∗) = Pω (∗| θi) ââåäåííàÿ óñëîâíàÿ âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà íà

i
Ωi .
234

Òîãäà ïîñòàâèì çàäà÷ó ìèíèìèçàöèè ñëåäóþùåãî âèäà
inf ui (t, Qi ); θi ),
ϕi ( (4.15.15)
Qi ∈Zi (αi (ω i−1 ))
ãäå ϕi(ui(t, Qi); θi) ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.3)-(14.15.6) ïðè qi ∈ Qi.

Òåîðåìà 4.15.2.
i ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.15), òî u
à) Åñëè ñóùåñòâóåò Q i)
i (t, Q
ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è i-ãî ýòàïà MSP-P-i;
i (t) ðåøåíèå çàäà÷è i-ãî ýòàïà, òî âû-
á) Åñëè ñóùåñòâóåò u
ui (t); θi ) ≥ ϕi (
ïîëíÿåòñÿ ϕi ( ui (t, Qi ); θi )− ïðè ëþáîì Qi ∈ Zi (αi ) è
ui (t); θi ) =
ñóùåñòâóåò Qi ðåøåíèå (4.15.8)-(4.15.14), ïðè÷åì ϕi (
= ϕi ( i ); θi ).
ui (t, Q
Äîêàçàòåëüñòâî. Äîêàæåì ïåðâîå óòâåðæäåíèå òåîðåìû ìåòîäîì
îò ïðîòèâíîãî.
Ïóñòü ñóùåñòâóåò u∗i (t) = ui(t, Qi), òàêàÿ, ÷òî

i−1
Pi1 Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ωi ) − Aij uj (t) ≥ αi1 (ω i−1 ),
j=1
(4.15.16)

+di (t, ω i−1 ) ≥ αi2 (ω i−1 ),

Pi ψi (t, ωi , u∗i (t), θi ) ≥ k > Pi ψi (t, ωi , u i ), θi ) ≥ k .
i (t, Q
(4.15.17)
Ïîñêîëüêó âûïîëíÿåòñÿ (4.15.16), òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî Q∗
òàêîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî q ∈ Q∗

i−1
Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , qi ) − Aij uj (t),
j=1
235
+di (t, ω i−1 , qi ),
è ìåðà Pi (Q∗ ) = α(ω i−1 ).

Èç ïîñëåäíåãî ïîëó÷àåì, ÷òî u∗i (t) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è
(4.15.15) ïðè Q ≡ Q∗ ∈ Z(α(ω i−1 )), ñëåäîâàòåëüíî,

Pi ψi (t, ωi , u∗i (t), θi ) ≥ k ≤ Pi ψi (t, ωi , u
i (t, Q∗ ), θi ) ≥ k .
Èç Pi (Q∗ ) = αi , ñëåäóåò, ÷òî

i (t, Q∗ ), θi ) ≥ k ≤
Pi ψi (t, ωi , u

≤ inf Pi ψi (t, ωi , u i (t, Qi ), θi ) ≥ k =
Qi ∈Zi (αi (ω i−1 ))

i ), θi ) ≥ k .
i (t, Q
= Pi ψi (t, ωi , u
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àåì:

Pi ψi (t, ωi , u∗i (t), θi ) ≥ k ≤ Pi ψi (t, ωi , u i ), θi ) ≥ k ,
i (t, Q
÷òî ïðîòèâîðå÷èò (4.15.17).

i )) ðåøåíèå çàäà÷è (4.15.15), òàêîå, ÷òî
Ñëåäîâàòåëüíî, ui (t, Q

i (t, Q∗ ), θi ) ≥ k ≤ Pi ψi (t, ωi , u
Pi ψi (t, ωi , u i (t), θi ) ≥ k .
Äîêàæåì óòâåðæäåíèå á) íàøåé òåîðåìû.

Äîïóñòèì ñóùåñòâîâàíèå ìíîæåñòâà Q∗ ∈ Zi (αi (ω i−1 )), ò.å. ïóñòü
âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ
Q∗ ⊆ Ωi , Pi (Q∗ ) = α(ω i−1 ).
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïðè ýòîì òàêæå ñïðàâåäëèâû íåðàâåíñòâà

i (t), θi ) ≥ k < Pi ψi (qi , u
Pi ψi (qi , u i (t, Q∗ ), θi ) ≥ k .
Òîãäà ui (t, Q∗ ) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è MSP-P-i (ïî îïðåäåëå-

íèþ), óëó÷øàþùèé ðåøåíèå ui (t), ÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèþ òåî-
ðåìû.
236
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ëþáîì Q∗ ∈ Zi(αi(ωi−1))

i (t, ω i−1 ), θi ) ≥ k ≥ Pi ψi (qi , u
Pi ψi (qi , u i (t, Q), θi ) ≥ k .
(4.15.18)
Ðàññìîòðèì òåïåðü ìíîæåñòâî Qi, òàêîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî q ∈ Qi
âûïîëíÿåòñÿ

i−1
j (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , qi ) −
Aij u Aij uj (t),
j=1
+di (t, ω i−1 , qi ).
Ýòî ìíîæåñòâî ñóùåñòâóåò â ñèëó ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è

(4.14.1)-(4.15.1), ò.ê. ïðè ýòîì

i−1
Pi1 Aij u
j (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ωi ) − Aij uj (t) ≥ αi1 (ω i−1 ),
j=1


+di (t, ω i−1 ) αi1 (ω i−1 ).
Òîãäà ui(t) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è (4.15.8)-(4.15.14) ïðè

i, è
qi ∈ Q

i (t), θi ) ≥ k ≤ Pi ψi (qi , u
Pi ψi (qi , u i ), θi ) ≥ k .
i (t, Q
Íî ò.ê. Qi ∈ Zi(αi(ωi−1)), òî ïî (4.15.18)

i (t), θi ) ≥ k ≤ Pi ψi (qi , u
Pi ψi (qi , u i ), θi ) ≥ k ,
i (t, Q
è ñëåäîâàòåëüíî,

i (t), θi ) ≥ k = Pi ψi (qi , u
Pi ψi (qi , u i ), θi ) ≥ k .
i (t, Q
237
Çàïèøåì ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
min
∞
min inf Pω∞ (Θ∞ ),
q ∞ ui (t) Θ∞ ⊂Ω∞

F y1 (t, ϑi−1 ), y2 (t, ϑi−1 ), . . . yn (t, ϑi−1 ) ≥ k,

i−1
Aij uj (t, q i−1 ) ≤ ci (t, q i−1 , qi ) − Aij uj (t, q i−1 ),
j=1
ui (t, q i−1
) ≥ 0, yi (t, ϑ i−1
) > 0, ci (t, q i−1 , qi ) > 0, t ∈ [1, T ],
i ∞
ϑi ∈ Θi , ϑi ∈ Θi = × Θk , Θ∞ = × Θk ,
k=1 k=1
Θ i ∈ Ωi ,
i ∞
q i ∈ Qi = × Qk , Q∞ = × Qk , Qi ∈ Zi (αi (q i−1 )).
k=1 k=1
Èìååò ìåñòî
Òåîðåìà 4.15.3. Çàäà÷à SIP-P ÿâëÿåòñÿ ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûì
ýêâèâàëåíòîì çàäà÷è MSP-P â ñìûñëå âûïîëíåíèÿ óñëîâèé à) è
á) òåîðåìû 4.15.2.
4.16 Åäèíñòâåííîñòü ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà äëÿ ìîäå-

ëè MSP-M
Ðàññìîòðèì òåïåðü âîïðîñ åäèíñòâåííîñòè ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíîãî

ýêâèâàëåíòà çàäà÷è i-ãî ýòàïà MSP-M-i.
Äîêàæåì ïðåäâàðèòåëüíî âñïîìîãàòåëüíîå óòâåðæäåíèå.
Ëåììà 4.16.1. Ïóñòü
1) ω íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, ω ∈ Ω ⊂ Rn,
ui (t) ∈ U ⊂ Rm .
2) Ôóíêöèÿ ϕ(ω, ui(t)) ñòðîãî âûïóêëà ïî ω, íåïðåðûâíà ïî îáî-
èì àðãóìåíòàì è ñóùåñòâåííî îãðàíè÷åíà íà ñâîåé îáëàñòè îïðå-
äåëåíèÿ.
238
3) Íà ìíîæåñòâå Θ ⊂ Ω ϕ(ω, u0 (t)) < 0 äëÿ ëþáîãî ω ∈ Θ è
íåêîòîðîé òî÷êè u0 (t) ∈ U .
Òîãäà

lim P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) > −ρ = P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) = 0 = 0.
ρ→+0
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïåðâîåðàâåíñòâî óòâåðæäåíèÿ ëåììû ñëåäóåò

íåïîñðåäñòâåííî èç íåïðåðûâíîñòè âåðîÿòíîñòíîé ìåðû P è òîãî,
÷òî ïðè ρ1 < ρ2.

P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) > −ρ1 ⊆ P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) > −ρ2
è
*
P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) > −ρ = P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) = 0 = 0.
ρ>0
Äîêàæåì òåïåðü, ÷òî

= 0.
P ω ∈ Θ | ϕ(ω, u0 (t)) = 0 = P Θ
Äåéñòâèòåëüíî, ïóñòü

> 0.
P Θ
Òîãäà â ñèëó òîãî, ÷òî ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ω íåïðåðûâíà, ñóùå-

ñòâóåò ìíîæåñòâî Ω ⊂ Ω ⊂ Rm ìåðû ϕ(ω, u0(t)) = 0, ÷òî ïðîòèâî-
ðå÷èò ñòðîãîé âûïóêëîñòè ôóíêöèè ϕ.
Ëåììà äîêàçàíà.
Ñëåäóþùàÿ òåîðåìà äàåò óñëîâèÿ åäèíñòâåííîñòè ïîëóáåñêîíå÷-
íîìåðíîãî ýêâèâàëåíòà çàäà÷è MSP-M-i.
i (t).
1) Ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è MSP-M-i u
2) ωi íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íà ìíîæåñòâå
Ωi ⊂ Rni .
239
3) ui (t, ω i−1 ) ∈ Ui (ω i−1 ) ⊂ Rmi .
4) Ôóíêöèÿ ci (t, ω i−1 , ωi ) ñòðîãî âûïóêëà ïî ωi íåïðåðûâíà è îãðà-
íè÷åíà íà âñåé îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ.
i (t) íå ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé ëîêàëüíîãî ìàêñèìóìà ôóíê-
5) Òî÷êà u
öèè ϕi (ui (t); θi ).
Òîãäà ñðåäè çàäà÷ (4.14.1) äëÿ Θi ∈ Zi (αi (ω i−1 )) ñóùåñòâóåò
åäèíñòâåííûé ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è MSP-M-i
ñ òî÷íîñòüþ äî ìíîæåñòâà ìåðû 0, ò.å. åñëè çàäà÷è (4.14.1) ïðè
Θ = Θ1i è Θ = Θ2i ÿâëÿþòñÿ ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûìè ýêâèâàëåíòà-
ìè çàäà÷è MSP-M-i, òî
1 \Θ
À)P (Θ 2 ) = 0;
i i
2 \Θ
Á)P (Θ 1 ) = 0.
i i
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïðîâåäåì äîêàçàòåëüñòâî ìåòîäîì îò ïðîòèâ-

íîãî.
Äîïóñòèì, ÷òî ∃ Θ 1i ïðè Θ 2i òàêèå, ÷òî çàäà÷è (4.14.2) ïðè Θ = Θ 1i
è Θ = Θ 2i (îáîçíà÷èì ýòè çàäà÷è ÷åðåç (4.14.2)-(Θ 1i ) è (4.14.2)-(Θ 2i ),
ñîîòâåòñòâåííî) ÿâëÿþòñÿ ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûìè ýêâèâàëåíòàìè
çàäà÷è MSP-M-i, è
1 ∪ Θ
P (Θ 2 ) = αi > αi (ω i−1 ).
i i
Òîãäà, ïî îïðåäåëåíèþ ýêâèâàëåíòà ui(t) áóäåò ÿâëÿòüñÿ ðåøåíè-

åì çàäà÷ (4.14.2)-(Θ 1i ) è (4.14.2)-(Θ 2i ).
Ïðè ýòîì

i−1
Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , ϑi ) − Aij uj (t),
j=1
ïðè ëþáîì ϑ ∈ Θ 1i ∪ Θ 2i .
240
Îáîçíà÷èì ÷åðåç

i−1
ηi (ui (t)) = Aij uj (t, ω i−1 ) − ci (t, ω i−1 , ϑi ) + Aij uj (t).
j=1
Áóäåì îáîçíà÷àòü

p(ρ) = P ϑ ∈ Θ 2i | η(
1i ∪ Θ ui (t)) > −ρ
äëÿ ρ > 0.
Ïî ëåììå 4.16.1 ρ→+0
lim p(ρ) = p(0) = 0.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïî ðàçíîñòè Δαi = αi − αi(ωi−1) ìîæíî íàéòè

òàêîå ρ0 > 0, ÷òî p(ρ0) < Δαi.
Òîãäà

P ϑ∈Θ1 ∪ Θ 2 | η(
u i (t)) ≤ −ρ 0 = P ϑ ∈ Θ 2 | η(
1 ∪ Θ u i (t)) ≤ 0 −
i i i i

−P ϑ ∈ Θ 2 | η(
1 ∪Θ ui (t)) ≤ −ρ = α i −p(ρ0 ) ≥ α
i −Δ αi = αi (ω i−1 ).
i i
Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåíî ìíîæåñòâî Θ 3i ìåðû P (Θ 3i ) ≥ α, òàêîå,

÷òî i−1
Aij uj (t, ω i−1 ) ≤ ci (t, ω i−1 , λϑi ) − Aij uj (t) ≤ −ρ0
j=1
äëÿ ëþáîãî ϑi ∈ Θ 3i .
Ïóñòü Δui(t) ïðèíàäëåæèò íåêîòîðîé îêðåñòíîñòè 0 â Rm . Â ñè- i
ëó íåïðåðûâíîñòè è îãðàíè÷åííîñòè ôóíêöèè ci(t, ωi−1, ωi) ôóíê-

öèÿ η(ui(t)) ðàâíîìåðíî íåïðåðûâíà è äëÿ εi = −ρ0/2 ñóùåñòâóåò
δi > 0 òàêîå, ÷òî äëÿ ëþáîãî ϑi ∈ Θ 3 è ëþáîãî Δui (t) âûïîëíåíî
i
η(ui (t) + Δui (t)) ≤ −ρ0 /2.


ïî (4.15.16), äëÿ ëþáîãî Δu
i
(t), ìåíüøåãî ïî íîð-
ìå, ÷åì δi P ϑ | ηi(ui(t) + Δui(t)) ≤ 0 ≥ αi(ωi−1), ò.å. ïëàí
i (t) + Δui (t) ÿâëÿåòñÿ äîïóñòèìûì ïëàíîì çàäà÷è MSP-M-i ïðè
u
ëþáîì Δui(t).
241
Ïî óñëîâèþ (4.15.1) äëÿ òî÷êè ui(t) ñóùåñòâóåò òàêîå Δui(t) = 0,
÷òî äëÿ Δui(t) ≤ δi,
ui (t), θi ) < ϕi (
ϕi ( ui (t), θi ).
ui (t) + Δ
Âûáåðåì Δui(t) ≤ min(δi, δi). Òîãäà òî÷êà ui(t) + Δui(t) ÿâ-

ëÿåòñÿ (ïî äîêàçàííîìó äàííîé òåîðåìû) äîïóñòèìûì ïëàíîì äëÿ
çàäà÷è MSP-M-i, à ñëåäîâàòåëüíî, ui(t) íå ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì
ïëàíîì MSP-M-i, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèþ. Ïîëó÷åííîå ïðîòèâî-
ðå÷èå äîêàçûâàåò óòâåðæäåíèå òåîðåìû.
1) Ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è MSP-M-i u∞(t).
2) Äëÿ ∀i ωi íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íà ìíîæåñòâå
Ωi ⊂ R ni .
3) Äëÿ ∀i ui(t, ωi−1) ∈ Ui(ωi−1) ⊂ Rm . i
4) Äëÿ ∀i ôóíêöèè ci(t, ωi−1, ωi) ñòðîãî âûïóêëû ïî ωi íåïðåðûâ-

íû ðàâíîìåðíî ïî ωi−1 è îãðàíè÷åíû íà âñåé îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ.
5) Òî÷êà u∞(t) íå ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé ëîêàëüíîãî ìàêñèìóìà ôóíê-
öèè ϕi(u∞(t)).
Òîãäà ñðåäè çàäà÷ SIP-Ì äëÿ ñåìåéñòâà Θ∞ ñóùåñòâóåò åäèí-
ñòâåííûé ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è MSP-M ñ òî÷-
íîñòüþ äî ìíîæåñòâà ìåðû 0.
1) Ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è (4.14.1)-(4.15.1) ui(t).
2) ωi íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íà ìíîæåñòâå
Ω i ⊂ R ni .
3) ui(t, ωi−1) ∈ Ui(ωi−1) ⊂ Rm . i
4) Ôóíêöèÿ ci(t, ωi−1, ωi) ñòðîãî âûïóêëà ïî ωi íåïðåðûâíà è îãðà-

242
íè÷åíà íà âñåé îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ.
5) Òî÷êà u∞ (t) íå ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé ëîêàëüíîãî ìàêñèìóìà ôóíê-
öèè

P ψi (ωi , ui (t); θi ) ≥ k .
Òîãäà ñðåäè çàäà÷ (4.14.8)-(4.15.14) äëÿ Qi ∈ Zi (αi (ω i−1 )) ñóùå-

ñòâóåò åäèíñòâåííûé ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è
MSP-P-i ñ òî÷íîñòüþ äî ìíîæåñòâà ìåðû 0, ò.å. åñëè çàäà÷è
1 è Q = Q
(4.14.8)-(4.15.14) ïðè Q = Q 2 ÿâëÿþòñÿ ïîëóáåñêîíå÷íî-
i i
ìåðíûìè ýêâèâàëåíòàìè çàäà÷è MSP-M-i, òî

1 \Q
À)P (Q 2 ) = 0;
i i
2 \Q
Á)P (Q 1 ) = 0.
i i

1) Ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è MSP-P-i u∞(t).
2) Äëÿ ∀i ωi íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà íà ìíîæåñòâå
Ωi ⊂ R n i .
3) Äëÿ ∀i ui(t, ωi−1) ∈ Ui(ωi−1) ⊂ Rm . i
4) Äëÿ ∀i ôóíêöèè ci(t, ωi−1, ωi) ñòðîãî âûïóêëû ïî ωi íåïðåðûâ-

íû ðàâíîìåðíî ïî ωi−1 è îãðàíè÷åíû íà âñåé îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ.
5) Òî÷êà u∞(t) íå ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé ëîêàëüíîãî ìàêñèìóìà ôóíê-
öèè ϕi(u∞(t)).
Òîãäà ñðåäè çàäà÷ SIP-Ì äëÿ ñåìåéñòâà Q∞ ñóùåñòâóåò åäèí-
ñòâåííûé ïîëóáåñêîíå÷íîìåðíûé ýêâèâàëåíò çàäà÷è MSP-P ñ òî÷-
íîñòüþ äî ìíîæåñòâà ìåðû 0.
Äèíàìè÷åñêèå âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè (â ÷àñòíîñòè, ìíîãîýòàïíûå
çàäà÷è) çàíèìàþò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî, ñðåäè ìîäåëåé ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ôîðìàëèçàöèÿ òàêèõ ìîäåëåé è ðàçðàáîò-
243
êà ñîîòâåòñòâóþùèõ âû÷èñëèòåëüíûõ ïðîöåäóð ïðåäñòàâëÿþò çíà-
÷èòåëüíûå òðóäíîñòè; ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü òîò ôàêò, ÷òî ÷èñëî
ñîäåðæàòåëüíûõ ðàáîò ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ îòíîñòèåëüíî íåâåëèêî. Ñëåäóåò îòìåòèòü ðàáîòû
À. ×àðíñà è Ì. Êèðáè [88], [90], [94], Àéçíåðà, Êàïëàíà è Ñîäåíà
[122], Ä. Á. Þäèíà [194], [195], [196], [197], [198], [199], Í. Ç. Øîðà,
Ä. Á. Þäèíà è Ý. Â. Öîÿ [200].
Äëÿ îïèñàíèÿ ñèñòåì, â êîòîðûõ ïðîöåññû ïåðåõîäà èç îäíîãî ñëó-
÷àéíîãî ñîñòîÿíèÿ â î÷åðåäíîå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìàðêîâñêèìè ïðî-
öåññàìè, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðàçäåë ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ ìàðêîâñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïåðâûå ðàáîòû
â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðèíàäëåæàò Ï. Âóëôó è Äæ. Äàíöèãó [444],
À. Ìàííó [281] è Æ. Ìèõîêó [287].
Êëàññèôèêàöèÿ ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ è êà÷åñòâåí-
íûé àíàëèç çàäà÷ ñ àïðèîðíûìè è àïîñòåðèîðíûìè ðåøàþùèìè
ïðàâèëàìè ñäåëàíà â ðàáîòå Ä. Á. Þäèíà [197]. Îáùèé ïîäõîä ê
ïîñòðîåíèþ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷
ïðåäñòàâëåí â ðàáîòå Æ. Ì. Ëåìàðè [264], ãäå îòìå÷àåòñÿ ñâÿçü ìåæ-
äó çàäà÷àìè ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ëåêñèêîãðàôè÷å-
ñêîé îïòèìèçàöèè.
Â ìíîãîýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ âîçíèêàþò ñïåöèôè÷å-
ñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èçó÷åíèåì ðîëè èíôîðìàöèè è ïàìÿòè
íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ âûáîðà ðåøåíèé. Â ðàáîòå Ê. Ìèÿñàâà [292]
èññëåäóþòñÿ ðàçëè÷íûå èíôîðìàöèîííûå ñòðóêòóðû.
Êîíñòðóêòèâíûå ïóòè ïîñòðîåíèÿ è àíàëèçà äâîéñòâåííîé çàäà÷è
äëÿ âû÷èñëåíèÿ àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíîãîýòàïíûõ
çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàìå÷åíû â ðàáîòàõ
À. Ä. Þäèíà [198], [202].
244
Ïðèêëàäíûå çàäà÷è óïðàâëåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷ ðàññìàòðèâàëèñü Ã. Ñ. Ïî-
ñïåëîâûì. Ïðîáëåìû ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ [118], ìíîãîñòà-
äèéíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòîõàñòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, óïðàâëåíèÿ
âîçäóøíûì äâèæåíèåì [289], äîáû÷è, î÷èñòêè è õðàíåíèÿ íåôòè
[71], [368] ýòè è äðóãèå âîïðîñû èñïîëüçîâàëè àïïàðàò ìíîãîýòàï-
íîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
245
5 Èãðîâîé ïîäõîä ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ
5.1 Èãðîâàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñîâ-

ìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è íå
âñåãäà óäàåòñÿ ïîëíîñòüþ îïðåäåëèòü. Çàìåíà ñëó÷àéíûõ ïàðàìåò-
ðîâ èõ ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè, åñëè îíè èçâåñòíû, âû÷èñëåíèå îïòè-
ìàëüíûõ ïëàíîâ ïîëó÷åííûõ äåòåðìèíèðîâàííûõ çàäà÷ íå âñåãäà
îïðàâäàíû, òàê êàê ïðè óñðåäíåíèè ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è ìî-
æåò áûòü íàðóøåíà àäåêâàòíîñòü ìîäåëè èçó÷àåìîìó ÿâëåíèþ.
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ýôôåêòèâíîé òàê íàçûâàåìàÿ
èãðîâàÿ ïîñòàíîâêà ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è. Ñóáúåêò, ïðèíèìàþùèé
ðåøåíèå è íåäîñòàòî÷íî îñâåäîìëåííûé îá îáñòàíîâêå, â êîòîðîé
åìó ïðèõîäèòñÿ ýòî äåëàòü, äîïóñêàåò íàñòóïëåíèå ðàçëè÷íûõ ïî-
ñëåäñòâèé â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ êàæäîãî ñâîåãî ðåøåíèÿ. Íà ñàìîì
äåëå íàñòóïëåíèå òåõ èëè èíûõ ïîñëåäñòâèé çàâèñèò îò íåêîòîðîé
íåèçâåñòíîé åìó çàêîíîìàðíîñòè ïðèðîäû. Ïîýòîìó îí ìîæåò äî-
ïóñòèòü, ÷òî èñòèííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïðèðîäû ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåãî
íàèìåíåå áëàãîïðèÿòíîé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðèíèìàþùèé ðåøåíèå
ïðåäñòàâëÿåò ñåáå äåëî òàê, êàê áóäòî âìåñòî îáúåêòèâíîé, íî íåïî-
çíàííîé ïðèðîäû åìó ïðîòèâîñòîèò ñîçíàòåëüíûé ïðîòèâíèê, ñòðå-
ìÿùèéñÿ ê ñèòóàöèÿì, íàèìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì ñóáúåêòîì. Â
ýòîì ñìûñëå ê ó÷àñòíèêàì êîíôëèêòà ìîæíî ïðè÷èñëèòü ïðèðîäó.
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìîæ-
íî ðàññìàòðèâàòü êàê àíòàãîíèñòè÷åñêóþ èãðó [188], [190], [446],
â êîòîðîé èãðîêàìè ÿâëÿþòñÿ: ïðèíèìàþùèé ðåøåíèå è ïðèðîäà.
Ôóíêöèÿ ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ öåëåâîé ôóíêöèåé çàäà÷è è ñóììîé
246
øòðàôîâ çà íàðóøåíèå îãðàíè÷åíèé. Ïîñòðîåíèå ôóíêöèè ïëàòû
â òîì èëè èíîì âèäå îòðàæàåò èíôîðìàöèþ, êîòîðîé ðàñïîëàãàåò
óïðàâëÿþùèé. Â èãðîâîé ïîñòàíîâêå ôóíêöèÿ ïëàòû îïðåäåëÿåò,
áóäåò ëè çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðåøàòüñÿ â ÷è-
ñòûõ èëè ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ; îïòèìàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ óïðàâëÿ-
þùåãî îïðåäåëÿåò ðåøåíèå ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è. Èãðîâîé ïîäõîä
öåëåñîîáðàçåí äëÿ àíàëèçà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíûõ ïàðà-
ìåòðîâ çàäà÷è ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ íåèçâåñòíî.
Ïóñòü çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîðîæäàåòñÿ ñëå-
äóþùåé ýêñòðåìàëüíîé çàäà÷åé
max(C, X). (5.1.1)
AX ≤ b, (5.1.2)
X ≥ 0, (5.1.3)
ãäå A = (aij ); b = (bi); C = (cj ), X = (xj ), i = 1, m; j = 1, n.

Çàïèñü (5.1.1)-(5.1.3) âïîëíå îïðåäåëåííàÿ ïðè äåòåðìèíèðîâàí-
íûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà÷è òåðÿåò îïðåäåëåííîñòü è
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ðàçúÿñíåíèé, åñëè ýëåìåíòû aij ìàòðèöû
A, ñîñòàâëÿþùèå âåêòîðà îãðàíè÷åíèé b è êîìïîíåíòû cj âåêòîðà
êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîé ôîðìû (èëè íåêîòîðûå èç íèõ) ñëó÷àé-
íûå âåëè÷èíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ áûëà ñôîðìóëèðîâàíà, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, ÷òî ñëåäóåò
ïîíèìàòü ïîä öåëåâîé ôóíêöèåé çàäà÷è, êàê ñëåäóåò èñòîëêîâûâàòü
îãðàíè÷åíèÿ è â êàêèõ ñòðàòåãèÿõ (÷èñòûõ èëè ñìåøàííûõ) ñëåäóåò
âû÷èñëÿòü ðåøåíèå çàäà÷è.
Ïóñòü ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ôóíêöèè ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû
ω ∈ Ω, ãäå Ω ìíîæåñòâî âñåâîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé ïðèðîäû. Òîãäà
247
ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à ìîæåò áûòü, êàê ýòî ñäåëàíî â [190], ðàññìîò-
ðåíà êàê èãðà äâóõ ëèö ñ íóëåâîé ñóììîé â íîðìàëüíîé ôîðìå
G = (M, N, g). Ïåðâûì èãðîêîì ÿâëÿåòñÿ ïðèíèìàþùèé ðåøåíèå,

åãî ñòðàòåãèè ýòî âåêòîðû X ≥ 0, ïðèíàäëåæàùèå ñîîòâåòñòâó-
þùèì îáðàçîì âûáðàííîìó ìíîæåñòâó M ⊂ En+ (En+ íåîòðè-
öàòåëüíûé îðòàíò n-ìåðíîãî åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà), âòîðîé èã-
ðîê ïðèðîäà, å¼ ñòðàòåãèè ýòî íàáîðû òðîåê (A(ω), b(ω), C(ω)).
Ìíîæåñòâî Ω îïðåäåëÿåò ìíîæåñòâî N åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà ðàç-
ìåðíîñòè (mn + m + n), ñîîòâåòñòâóþùåå äîïóñòèìîé îáëàñòè èç-
ìåíåíèÿ ýëåìåíòîâ aij (ω), bi (ω), cj (ω) óñëîâèé çàäà÷è.
Ïðè êàæäîì ñîñòîÿíèè ïðèðîäû è âûáîðå ñòðàòåãèè X ïåðâîãî
èãðîêà ôóíêöèÿ ïëàòû çàäàåòñÿ êàê ñóììà ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷å-
íèé ëèíåéíîé ôîðìû çàäà÷è è øòðàôà çà íàðóøåíèå îãðàíè÷åíèé

n
m

n
g[X, A(ω), b(ω), C(ω)] = cj (ω)xj + ϕi aij (ω)xj − bi (ω) ,
j=1 i=1 j=1
(5.1.4)
ãäå ϕi (Z), i = 1, m íåïðåðûâíûå íåóáûâàþùèå ôóíêöèè, óäîâëå-
òâîðÿþùèå óñëîâèþ ϕi (Z) = 0, åñëè Z ≤ 0. Íà ïðàêòèêå êîíêðåò-
íûé âèä ôóíêöèé øòðàôà ϕi (Z) îïðåäåëÿåòñÿ ñìûñëîâûì ñîäåðæà-
íèåì çàäà÷è. Â òåðìèíàõ òåîðèè èãð ïëàí èñõîäíîé çàäà÷è èíòåð-
ïðåòèðóåòñÿ êàê ÷èñòàÿ ñòðàòåãèÿ ïåðâîãî èãðîêà.
Åñëè ïðîòèâíèêè èìåþò êîíå÷íîå ÷èñëî ÷èñòûõ ñòðàòåãèé è ñó-
ùåñòâóåò òàêàÿ ïàðà ÷èñòûõ ñòðàòåãèé, äëÿ êîòîðîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé åé ýëåìåíò ìàòðèöû âûèãðûøåé ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî íàè-
áîëüøèì â ñâîåì ñòîëáöå è íàèìåíüøèì â ñâîåé ñòðîêå (ò.å. ñóùå-
ñòâóåò ñåäëîâàÿ òî÷êà), òî ñîîòâåòñòâóþùàÿ ÷èñòàÿ ñòðàòåãèÿ ïåð-
âîãî èãðîêà áóäåò ðåøåíèåì èñõîäíîé çàäà÷è.
Â ñëó÷àå áåñêîíå÷íûõ èãð, åñëè ïðîòèâíèêè èìåþò ðàâíîìîù-
248
íûå êîíòèíóóìó ìíîæåñòâà ÷èñòûõ ñòðàòåãèé, à ôóíêöèÿ ïëàòû
âîãíóòî-âûïóêëàÿ è íåïðåðûâíàÿ, òî èãðà èìååò îïòèìàëüíûå ÷è-
ñòûå ñòðàòåãèè. Îäíàêî ïðåäñòàâëåíèå èãðû êàê èãðû íà åäèíè÷íîì
êâàäðàòå íå ó÷èòûâàåò êîíêðåòíûõ îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû ìíî-
æåñòâ ÷èñòûõ ñòðàòåãèé è ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ïðè ýòîì
ìíîãèå ñâîéñòâà ôóíêöèè ïëàòû áóäóò óòðà÷åíû. Ïðè ñîõðàíåíèè
åñòåñòâåííîé ñòðóêòóðû ìíîæåñòâ ñòðàòåãèé ñóùåñòâîâàíèå îïòè-
ìàëüíîé ÷èñòîé ñòðàòåãèè íå ãàðàíòèðóåòñÿ, òàê êàê ïo [190] òðå-
áóåòñÿ, ÷òîáû ìíîæåñòâî ÷èñòûõ ñòðàòåãèé ïåðâîãî èãðîêà áûëî
ïîäïðîñòðàíñòâîì íåêîòîðîãî ëèíåéíîãî ïðîñòðàíñòâà â ðàññìàò-
ðèâàåìîé çàäà÷å, ïðîñòðàíñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíûì, òàê êàê íå
âûïîëíÿåòñÿ îäíà èç àêñèîì ëèíåéíîñòè (ñóùåñòâîâàíèå ïðîòèâî-
ïîëîæíîãî ýëåìåíòà).
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííàÿ âûøå èãðîâàÿ ìîäåëü çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ íå ãàðàíòèðóåò ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèÿ èñõîäíîé çàäà÷è â ÷è-
ñòûõ ñòðàòåãèÿõ.
Ñóùåñòâóþò âïîëíå îñìûñëåííûå ïîñòàíîâêè ýêñòðåìàëüíûõ çà-
äà÷, íàïðèìåð, çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîâòîðÿþùèìèñÿ ñèòóàöèÿìè, î
ðåøåíèè êîòîðûõ ìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàñøè-
ðèòü îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ çàäà÷è è ïîä äîïóñòèìûìè ïëàíàìè ïî-
íèìàòü íå òîëüêî äåòåðìèíèðîâàííûå âåêòîðû, íî è ðàñïðåäåëåíèå
âåêòîðîâ. Äîñòèæèìûé ìàêñèìóì ïðè ýòîì öåëåâîé ôóíêöèè ìîæåò
òîëüêî óâåëè÷èòüñÿ, à äîñòèæèìûé ìèíèìóì òîëüêî óìåíüøèòü-
ñÿ.
Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñìåøàííûå ñòðàòåãèè èìåþò ñìûñë
â ñîäåðæàòåëüíûõ òåðìèíàõ çàäà÷è.
Îáîçíà÷èì ÷åðåç S ìíîæåñòâî ñìåøàííûõ ñòðàòåãèé ïðèíèìàþ-
249
ùåãî ðåøåíèå, ò.å. ìíîæåñòâî ðàñïðåäåëåíèé FX âåêòîðà X , îïðå-
äåëåííûõ íà M , à ÷åðåç F ìíîæåñòâî ñìåøàííûõ ñòðàòåãèé, ò.å.
ìíîæåñòâî ñîâìåñòíûõ ðàñïðåäåëåíèé FAbc ìàòðèöû A(ω) è âåêòî-
ðîâ b(ω) è c(ω), îïðåäåëåííûõ íà N .
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòè ïàðàìåòðîâ èçâåñò-
íî, ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî òàêèå ñìåøàííûå ñòðàòåãèè, â êîòî-
ðûõ ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ ïàðàìåòðîâ ñîâïàäàåò ñ èçâåñòíûì. Ïóñòü
îíè îáðàçóþò ìíîæåñòâî F ⊂ F . Â ïðèíÿòûõ îáîçíà÷åíèÿõ èãðîâàÿ
ïîñòàíîâêà çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìîæåò áûòü
ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì: òðåáóåòñÿ âû÷èñëèòü òàêèå
ñìåøàííûå ñòðàòåãèè FX∗ ∈ S è FAbc
∗
∈ F, ÷òî

max min g(ξ, α, β, γ)dFX (ξ)FAbc (α, β, γ) =
FX ∈S FAbc ∈F
M ×N

= min max g(ξ, α, β, γ)dFX (ξ)FAbc (α, β, γ) =
FAbc ∈F FX ∈S
M ×N

= g(ξ, α, β, γ)dFX∗ (ξ)FAbc
∗
(α, β, γ).
M ×N
Ïðè äîñòàòî÷íî îáùèõ óñëîâèÿõ (êîìïàêòíîñòü ìíîæåñòâ M è N )
ñóùåñòâóþò FX∗ ∈ S è FAbc ∈ F , íà êîòîðûõ äîñòèãàåòñÿ çíà÷åíèå
èãðû [188].
Åñëè ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ FAbc èçâåñòíà çàðàíåå (çàäà÷à
â óñëîâèÿõ ðèñêà), òî ìíîæåñòâî F ñîñòîèò èç ýòîãî åäèíñòâåííîãî
ýëåìåíòà.
Åñëè î ñîâìåñòíîì ðàñïðåäåëåíèè FAbc ïàðàìåòðîâ óñëîâèé çàäà-
÷è çàðàíåå íè÷åãî íåèçâåñòíî (çàäà÷à â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåí-
íîñòè), òî â ýòîì ñëó÷àå F ≡ F ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîæåñòâî
âñåâîçìîæíûõ ðàñïðåäåëåíèé, îïðåäåëåííûõ íà N , è ðåøåíèå FX∗
ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è îïðåäåëÿåò ñìåøàííóþ ñòðàòåãèþ.
250
Êàæäàÿ êîíå÷íàÿ èãðà äâóõ ëèö ñ íóëåâîé ñóììîé èìååò ðåøåíèå
â ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ, à ñëåäîâàòåëüíî, èñõîäíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ
çàäà÷à èìååò ðåøàþùåå ðàñïðåäåëåíèå. Äëÿ áåñêîíå÷íîé èãðû îä-
íîãî ôàêòà ñóùåñòâîâàíèÿ îïòèìàëüíûõ ñìåøàííûõ ñòðàòåãèé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ðåøåíèé íåäîñòàòî÷íî, íåîáõîäèìî çíàòü ÿâëÿþòñÿ ëè
ýòè ñòðàòåãèè ñòðàòåãèÿìè êîíå÷íîãî ïîðÿäêà.
Â ðàáîòå [188] ïîêàçàíî, ÷òî åñëè ìíîæåñòâî M êîìïàêòíîå, à
ìíîæåñòâî

N âûïóêëîå è êîìïàêòíîå è ôóíêöèÿ ïëàòû

g X, A(ω), b(ω), C(ω) íåïðåðûâíà ïî ñâîèì ïåðåìåííûì è âûïóê-

ëà ïî A(ω), b(ω), C(ω) (èëè âîãíóòà ïî X ), òî ïåðâûé èãðîê äîë-
æåí èìåòü îïòèìàëüíóþ ñìåøàííóþ ñòðàòåãèþ ïîðÿäêà íå âûøå
[(mn + m + n) + 1]. Êðîìå òîãî, åñëè âòîðîé èãðîê èìååò p-ìåðíîå
ìíîæåñòâî Y îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé ïåðâîãî èãðîêà (ò.å. ÷èñòûõ
ñòðàòåãèé), òî ïåðâûé èãðîê èìååò îïòèìàëüíûå ñìåøàííûå ñòðà-
òåãèè ïîðÿäêà íå âûøå [(mn + m + n) − p + 1] âèäà:

k
k
FX∗ = λi IX (i) ; ( λi = 1, λi ≥ 0),
i=0 i=0
ãäå k = [(mn + m + n) − p + 1].

IX ñìåøàííàÿ ñòðàòåãèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà (ò.å. ÷èñòàÿ ñòðàòå-
(i)
ãèÿ) ïåðâîãî èãðîêà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé X (i) âûáèðàåòñÿ ñ âåðîÿò-

íîñòüþ 1; â òî âðåìÿ êàê âñå ñìåøàííûå ñòðàòåãèè ïåðâîãî ïîðÿäêà
IA ,b ,C ïðè íåêîòîðîé (A∗ , b∗ , C ∗ ) ∈ Y ÿâëÿþòñÿ îïòèìàëüíûìè äëÿ
∗ ∗ ∗
âòîðîãî èãðîêà. Òàê êàê ôóíêöèÿ ïëàòû èìååò âèä

n
m
n
g[X, A(ω), b(ω), C(ω)] = cj (ω)xj + ϕi aij (ω)xj − bi (ω) ,
j=1 i=1 j=1
òî å¼ âûïóêëîñòü èëè âîãíóòîñòü îïðåäåëÿåòñÿ âûáîðîì ôóíêöèè

øòðàôà.
Ïóñòü ñîâìåñòíîå ðàñïðåäåëåíèå FAbc ñëó÷àéíîãî âåêòîðà (A, b, C)
251
ïðèíàäëåæèò ìíîæåñòâó ðàñïðåäåëåíèé F ; îïðåäåëèì äëÿ X ∈ En+
è FX ∈ F :

n
m

n
g(X, F ) = EF cj (ω)xj + ϕi aij (ω)xj − bi (ω) ,
j=1 i=1 j=1
ãäå ϕi (Z), i = 1, m íåïðåðûâíûå íåóáûâàþùèå ôóíêöèè, óäîâëå-

òâîðÿþùèå óñëîâèþ ϕi (Z) = 0, åñëè Z ≤ 0. Åñëè g(X, F ) îïðåäåëåíî
è îãðàíè÷åíî äëÿ âñåõ X ∈ En+ , FX ∈ F , òî îïðåäåëÿåòñÿ èãðà äâóõ
ëèö ñ íóëåâîé ñóììîé â íîðìàëüíîé ôîðìå G = (En+ , F, g). Èãðà G
ñîîòâåòñòâóåò èñõîäíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ðåøåíèå ýòîé èãðû îçíà÷àåò îïòèìàëüíóþ ÷èñòóþ ñòðàòåãèþ ïåð-
âîãî èãðîêà â èãðå G. Åñëè ôóíêöèè øòðàôà ϕi (Z) âûïóêëûå, òî
óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ çíà÷åíèÿ ýòîé èãðû îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóùåé
òåîðåìîé.
Òåîðåìà 5.1.1. [446] Ïóñòü âûïîëíÿåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:
à) ìíîæåñòâî F âûïóêëîå è êîìïàêòíîå è cj -òûå ðàâíîìåðíî

(ïî FX ∈ F ) èíòåãðèðóåìû;
á) ìíîæåñòâî F∗ âûïóêëîå è êîìïàêòíîå è EF C åñòü
ïîñòîÿííûé âåêòîð äëÿ âñåõ FX ∈ F (äëÿ FX ∈ F , F ∗ ñîîò-
âåòñòâóåò ìàðãèíàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ âåêòîðà (A, b), ïîëàãàåì

F ∗ = {F ∗ : FX ∈ F }). Ïóñòü ôóíêöèè ϕi (Z), i = 1, m âûïóêëûå
è ðàâíîìåðíî (ïî FX ∈ F ) èíòåãðèðóåìû äëÿ âñåõ X ∈ En+ , òîãäà
èìååò ìåñòî:
sup min g(X, F ) = min sup g(X, F ).

X∈En+ FX ∈F FX ∈F X∈E +
n
Äëÿ ñëó÷àÿ âîãíóòûõ ôóíêöèé øòðàôà ýêâèâàëåíòíîå óòâåðæäå-
íèå ïðèâåäåíî äàëüøå.
Òåîðåìà 5.1.2. Åñëè ìíîæåñòâî F âûïóêëîå è êîìïàêòíîå,
252
cj -òûå ðàâíîìåðíî (ïî FX ∈ F ) èíòåãðèðóåìû, à ôóíêöèè
ϕi (Z) âîãíóòûå è ðàâíîìåðíî (ïî FX ∈ F ) èíòåãðèðóåìû äëÿ
âñåõ X ∈ En+ , òîãäà èìååò ìåñòî ñîîòíîøåíèå:
inf max g(X, F ) = max inf + g(X, F ),

X∈En+ FX ∈F FX ∈F X∈En
ãäå

n
m

n
g(X, F ) = EF cj (ω)xj + ϕi aij (ω)xj − bi (ω) ,
j=1 i=1 j=1
÷òî ñîîòâåòñòâóåò çàìåíå èñõîäíîé çàäà÷è
max(C, X),
AX ≤ b,
X ≥ 0,
ýêâèâàëåíòíîé çàäà÷åé
min −(C, X),
AX ≤ b,
X ≥ 0.
5.2 ×àñòíûå ñëó÷àè èãðû G(En+ , F, g)
Ïóñòü ϕi(Z) ëèíåéíûå ôóíêöèè âèäà

ϕi (Z) = vi Z + , vi > 0, i = 1, m,

ãäå Z + = 12 |Z| + Z .
Èññëåäóåì èãðó G(En+, F, g) äëÿ íåêîòîðûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ çà-
äàíèÿ ìíîæåñòâà F . Ïîñêîëüêó óñëîâèÿ, íàëàãàåìûå íà ñëó÷àéíûå
âåëè÷èíû ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷ â îñíîâíîì íîñÿò åñòåñòâåííûé õà-
ðàêòåð, â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, êàê ïðàâèëî,
253
èìåþò îãðàíè÷åííóþ îáëàñòü èçìåíåíèÿ âîçìîæíûõ çíà÷åíèé è îá-
ëàäàþò ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì.
Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ÷àñòíûå ñëó÷àè èãðû G è íàìåòèì ïóòè
å¼ ðåøåíèÿ.
Ïóñòü â èãðå G, ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷å, aij ,
i = 1, m, j = 1, n ïîñòîÿííûå âåëè÷èíû, bi , i = 1, m íåçàâèñè-
ìûå ñëó÷àéíûå ïåðåìåííûå, òàêèå ÷òî

E(bi ) = βi , βi ≤ bi ≤ βi , βi < βi ;
è ïóñòü cj , j = 1, n ñëó÷àéíûå ïåðåìåííûå, ó êîòîðûõ îïðåäåëåíû

E(cj ) = γj äëÿ ∀FX ∈ F .
Îáîçíà÷èì ÷åðåç Δ{I, J, K} ïðîèçâîëüíîå ðàçáèåíèå ìíîæåñòâà
{1, 2, . . . , m} íà òðè ÷àñòè, îäíà èëè äâå èç êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïóñòûìè.
Îáîçíà÷èì Δν, ν = 1, M òàêèå èõ ðàçáèåíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ìíî-
æåñòâà

n

n

X≥0: aij xj ≥ βi , i ∈ Iν ; βi ≤ aij xj ≤ βi , i ∈ Jν ;
j=1 j=1

n

aij xj ≤ βi , i ∈ Kν (5.2.1)
j=1
íå ïóñòû.
Ïóñòü
Ψ(X) = min g(X, F ). (5.2.2)
FX ∈F
Òàê êàê bi íåçàâèñèìûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, òî (5.2.2) ìîæíî

ïðåîáðàçîâàòü ê âèäó

n
m

n +
Ψ(X) = γ j xj − vi max EFX aij xj − bi ,
FX ∈F
j=1 i=1 j=1
254
ãäå ÷ëåíû âòîðîé ñóììû ìîãóò áûòü îöåíåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì

n +

n

+
max EFX aij xj − bi = λi aij xj − βi +
FX ∈F
j=1 j=1

n

+
+(1 − λi ) aij xj − βi , (5.2.3)
j=1

βi −βi
ãäå λi = ,0
βi −βi
≤ λi ≤ 1.
Òàêèì îáðàçîì, èìååì

n
m
n
+
Ψ(X) = γ j xj − vi λi aij xj − βi +
j=1 i=1 j=1

n

+
+(1 − λi ) aij xj − βi . (5.2.4)
j=1
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçáèåíèåì èìååì:
äëÿ i ∈ Iν :

n

+

n

+
λi aij xj − βi + (1 − λi ) aij xj − βi =
j=1 j=1

n

n

= λi aij xj − βi + (1 − λi ) aij xj − βi =
j=1 j=1

n

n
= aij xj − [βi − λi (βi − βi )] = aij xj βi ;
j=1 j=1
äëÿ i ∈ Jν :

n

+

n

+
λi aij xj − βi + (1 − λi ) aij xj − βi =
j=1 j=1

n

= λi aij xj − βi .
j=1
äëÿ i ∈ Kν :

n

+

n

+
λi aij xj − βi + (1 − λi ) aij xj − βi = 0,
j=1 j=1
255

÷òî ñëåäóåò èç óñëîâèÿ βi < βi .
Çàïèøåì äëÿ ïðèçâîëüíîãî ðàçáèåíèÿ ν ψ(X):

n
n
n

Ψ(X) = γ j xj − vi aij xj − βi − vi aij xj − βi
j=1 i∈Iν j=1 i∈Jν j=1
èëè

Ψ(X) = − − γj + vi aij + vi λi aij xj + vi βi + vi λi βi .
i∈Iν i∈Jν i∈Iν i∈Jν

qν,j = −γj + vi aij + vi λi aij ; Kν = vi βi + vi λi βi ;
i∈Iν i∈Jν i∈Iν i∈Jν
ν = 1, M , j = 1, n, Q = (qν,j ), K = (Kν ).
Åñëè âìåñòî äîïóùåíèÿ E(bi ) = βi èìååò ìåñòî β i ≤ E(bi ) ≤ β i ,

i = 1, m, à âñå äðóãèå äîïóùåíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ, òî â îïðåäåëåíèè λi
è Kν βi çàìåíÿåòñÿ íà β i .
Ïóñòü òåïåðü â èãðå G(ai1 , . . . , ain , bi ), i = 1, m âçàèìíî íå çàâè-
ñèìûå ñëó÷àéíûå âåêòîðû, òàêèå ÷òî âûïîëíÿåòñÿ

αij ≤ aij ≤ αij , αij < αij ;

βi ≤ bi ≤ βi , βi < βi ;
1
E(aij ) = αij = (αij + αij ),
2
1
E(bi ) = βi = (βi + βi );
2
i = 1, m, j = 1, n,
è ïóñòü cj , j = 1, n ñëó÷àéíûå ïåðåìåííûå, ÷òî E(cj ) = γj . Ïóñòü,

êðîìå òîãî, Δν = (Iν , Jν , Kν ), ν = 1, n âñå òå ðàçáèåíèÿ {1, 2, . . . , m},
äëÿ êîòîðûõ ìíîæåñòâà

n

n

n

X≥0: αij xj ≥ βi , i ∈ Iν ; αij xj ≤ βi è αij xj ≥ βi , i ∈ Jν ;
j=1 j=1 j=1
256

n

αij xj ≤ βi , i ∈ Kν
j=1
íå ïóñòû.
Òàê æå, êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ðàçáèåíèÿ
ν ïîëó÷èì ôóíêöèþ Ψ(X) è ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ:
1
qν,j = −γj + vi αij + vi λi αij ;
2
i∈Iν i∈Jν
1
Kν = vi βi + vi λi βi ; ν = 1, M .
2
i∈Iν i∈Jν
Ïóñòü, íàêîíåö, â èãðå G (A, b, c) ñëó÷àéíûé âåêòîð, òàêîé ÷òî

αij ≤ aij ≤ αij ,

βi ≤ bi ≤ βi ,

γi ≤ cj ≤ γi ,
j = 1, n, i = 1, m.
Ïóñòü Δ = (Iν , Jν ), ν = 1, n, òî âñå ðàçáèåíèÿ {1, 2, . . . , m} äëÿ

êîòîðûõ ìíîæåñòâà

n

n

X≥0: αij xj ≥ βi , i ∈ Iν ; αij xj ≤ βi , i ∈ Jν
j=1 j=1
íå ïóñòû. Òîãäà àíàëîãè÷íî ïðåäûäóùèì ñëó÷àÿì äëÿ ïðîèçâîëü-

íîãî ðàçáèåíèÿ ν ïîëó÷èì ôóíêöèþ Ψ(X) è ââåäåì îáîçíà÷åíèÿ:

qν,j = −γj + vi αij , Kν = vi βi ; ν = 1, M ; j = 1, n.
i∈Iν i∈Iν
Òàê êàê â ïðèâåäåííûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî òå

ðàçáèåíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþùèå ìíîæåñòâà íå ïóñòû, òî

M ≤ 3m , M ≤ 2m , ãäå m ÷èñëî îãðàíè÷åíèé èñõîäíîé çàäà÷è.
Äëÿ ðàññìîòðåííûõ ñëó÷àåâ âûïîëíÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿ [446]
sup min g(X, F ) = min sup g(X, F )

X∈En+ FX ∈F FX ∈F X∈E +
n
257
è X åñòü ðåøåíèå èãðû G = (En+ , F, g), åñëè è òîëüêî åñëè
(X, Z0 ) åñòü ðåøåíèå çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
max Z,
QX + Ze ≤ K, (5.2.5)
X ≥ 0,
ãäå e = (1, . . . , 1).

Â ðàññìîòðåííûõ ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ èãðîâîå ðåøåíèå çàäà÷è ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàâíîñèëüíî ðåøåíèþ
äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â îáùåì
ñëó÷àå, áîëüøåé ðàçìåðíîñòè, ÷åì èñõîäíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ çàäà÷à.
Ïóñòü ôóíêöèè øòðàôà âûïóêëûå è èìåþò âèä:
ϕ(Z) = fi (Z + ), i = 1, m,
ãäå Z + = 12 (|Z| + Z), è ïóñòü äëÿ Ψ(X) = min g(X, F ) èìååì

FX ∈F

n
m

n +
Ψ(X) = min EFX cj xj − fi aij xj − bi .
FX ∈F
j=1 i=1 j=1
Èç óñëîâèé íåçàâèñèìîñòè êîìïîíåíò âåêòîðà b = (b1 , b2 , . . . , bm )

ñëåäóåò íåçàâèñèìîñòü ôóíêöèé fi (Z + ), òîãäà èìååì:

n
m n +
Ψ(X) = γ j xj − max EFX fi aij xj − bi .
FX ∈F
j=1 i=1 j=1
+
Òàê êàê ïî óñëîâèþ fi (Z ) âûïóêëûå ôóíêöèè, òî èìååò ìåñòî
ñëåäóþùåå íåðàâåíñòâî:

EFX fi ≥ fi EFX (Z + ) (5.2.6)
äëÿ êàæäîãî FX ∈ F .
258
Ó÷èòûâàÿ ñîîòíîøåíèÿ (5.2.3), (5.2.6) è â ñèëó íåîòðèöàòåëüíîñòè
çíà÷åíèé ôóíêöèé fi(Z +) èìååì íåðàâåíñòâî

n
m
n
+

n
+
Ψ(X) ≤ γ j xj − fi λi aij xj −bi +(1−λi ) aij xj −bi
j=1 i=1 j=1 j=1
èëè ñ ó÷åòîì ðàçáèåíèé ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå

n
n

n

Ψ(X) ≤ γ j xj − fi aij xj − βi − f i λi aij xj − βi .
j=1 i∈Iν j=1 i∈Jν j=1
(5.2.7)
Îáîçíà÷èì ïðàâóþ ÷àñòü ñîîòíîøåíèÿ (5.2.7) ÷åðåç Φν (X). Ôóíê-
öèÿ Ψ(X) âîãíóòà íà En+ è âîãíóòà íà êàæäîì ìíîæåñòâå, îïðåäå-
ëåííîì âûðàæåíèåì (5.2.1); ýòè ìíîæåñòâà ñîîòâåòñòâóþò ðàçáèå-
íèÿì Δν , ν = 1, M è ñàìè îáðàçóþò íåïåðåñåêàþùååñÿ ðàçáèåíèå
EM+
, îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî
Ψ(X) ≤ min Φν (X).
1≤ν≤M
Òîãäà ìàêñèìèçàöèÿ Ψ(X) ýêâèâàëåíòíà ìàêñèìèçàöèè íåêîòî-

ðîé âîãíóòîé ôóíêöèè Φ0(Z) ïðè óñëîâèè Φ0(Z) ≤ Ψ(X), ò.å. èìååì
Φ0 (Z) ≤ Φν (X).
Îáîçíà÷èì Φν (X) − Φ0(Z) = Φν (X, Z).

Â ýòîì ñëó÷àå ïîëó÷èì ñëåäóþùóþ äåòåðìèíèðîâàííóþ çàäà÷ó
âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
max Φ0 (Z), (5.2.8)
Φν (X, Z) ≥ 0, ν = 1, M , (5.2.9)
X ∈ En+ . (5.2.10)
Åñëè (X ∗, Z ∗) åñòü ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è, òî X ∗ åñòü ðåøåíèå

èãðû G = (En+, F, g).
259
Èç òåîðèè äâîéñòâåííîñòè äëÿ çàäà÷ âûïóêëîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ ñëåäóåò, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû (X ∗, Z ∗) áûëî ðåøåíèåì çàäà-
÷è (5.2.8)-(5.2.10) äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàøëèñü ÷èñëà U1∗, U2∗, . . . , UM∗ ,
óäîâëåòâîðÿþùèå óñëîâèÿì:
Φν (X ∗ , Z ∗ ) ≥ 0,
Uν∗ Φν (X ∗ , Z ∗ ) = 0,
Uν∗ ≥ 0,

M
L(X ∗ , Z ∗ , U ∗ ) = sup L(X, Z, U ∗ ) = Φ0 (Z) + Uν∗ Φν (X, Z) ,
X ν=1
ãäå L ôóíêöèÿ Ëàãðàíæà.
Ïðè ýòîì òðåáîâàíèÿ äèôôåðåíöèðóåìîñòè íà ôóíêöèè Φ0(Z) è
Φν (X, Z) íå íàêëàäûâàþòñÿ.
Âî âñåõ ðàññìîòðåííûõ âûøå ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëÿëàñü íåêî-
òîðàÿ ìàòðèöà Q. Ïî ýòîé ìàòðèöå ìîæíî ñóäèòü î òîì, ñóùåñòâóåò
ëè êîíå÷íàÿ îïòèìàëüíàÿ ÷èñòàÿ ñòðàòåãèÿ ïåðâîãî èãðîêà â èãðå
G = (En+ , F, g).
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî òàêàÿ ñòðàòåãèÿ ñóùåñòâóåò, òîãäà çàäà÷à (5.2.5)
èìååò êîíå÷íîå îïòèìàëüíîå ðåøåíèå è ïî òåîðèè äâîéñòâåííîñòè
ìîæíî ïîñòðîèòü çàäà÷ó:
min K T U, (5.2.11)
QT U ≥ 0, (5.2.12)

M
Uν = 1, (5.2.13)
ν=1
Uν ≥ 0. (5.2.14)
Â ñèëó òåîðèè äâîéñòâåííîñòè ìíîæåñòâî ïëàíîâ çàäà÷è (5.2.11)-

(5.2.14) íå ïóñòîå, íî òîãäà èç óñëîâèé (5.2.12) è (5.2.14) ñëåäóåò,
260
÷òî â ìàòðèöå Q íåò ñòðîãî îòðèöàòåëüíîãî ñòîëáöà (íåîáõîäèìîå
óñëîâèå) è åñòü íåîòðèöàòåëüíàÿ ñòðîêà (äîñòàòî÷íîå óñëîâèå). Äëÿ
ïðîâåðêè äîñòàòî÷íîãî óñëîâèÿ íåò íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòü ìàòðèöó
Q ïî âñåì ðàçáèåíèÿì, äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü òîëüêî îäíî:

Δ1 = (I1 , J1 , K1 ) = (1, 2, . . . , m), , .
Åñëè ñîîòâåòñòâóþùåå ìíîæåñòâî X ≥ 0 íå ïóñòîå è q1j ≥ 0 äëÿ

∀j = 1, n, òîãäà îïòèìàëüíàÿ ÷èñòàÿ ñòðàòåãèÿ ñóùåñòâóåò.
Ðåàëèçàöèÿ èãðîâîãî ïîäõîäà ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ýòàïîâ:
I ýòàï. Èãðîâàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è, ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ.
Îïðåäåëÿþùèì óñëîâèåì íà ýòîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ èìåþùàÿñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïî èñõîä-
íîé èíôîðìàöèè îïðåäåëÿþòñÿ:
à)÷òî ïîíèìàòü ïîä ðåøåíèåì çàäà÷è;
á)ìíîæåñòâà ñòðàòåãèé ïðîòèâíèêîâ;
â)ôóíêöèè øòðàôà çà íàðóøåíèå óñëîâèé çàäà÷è;
ã)ôóíêöèÿ ïëàòû.
II ýòàï. Àíàëèç ïîëó÷åííîé èãðû.
Íà ýòîì ýòàïå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè çíà÷åíèÿ
èãðû è î ñóùåñòâîâàíèè îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé. Íà âòîðîì ýòàïå
â íàñòîÿùåé ãëàâå áûëè ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå ñèòóàöèè:
à)÷èñòûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ÷èñòûõ;
á)ñìåøàííûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ñìåøàííûõ;
â)ñìåøàííûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ÷èñòûõ;
ã)÷èñòûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ñìåøàííûõ,
äëÿ êîíå÷íûõ è áåñêîíå÷íûõ (ñ íåñ÷åòíûì ÷èñëîì ñòðàòåãèé) èãð.
261
Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïåðåõîä ê èãðå íà åäèíè÷íîì êâàäðàòå äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ñèòóàöèè: ÷èñòûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ÷èñòûõ, õîòÿ è ãàðàíòèðó-
åò ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèÿ èãðû â ÷èñòûõ ñòðàòåãèÿõ, íî íàðóøàåò
ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷åííîé èãðû èñõîäíîé çàäà÷å.
Äëÿ ñèòóàöèè: ÷èñòûå ñòðàòåãèè ïðîòèâ ñìåøàííûõ, ïîêàçàíà ýê-
âèâàëåíòíîñòü âûáîðà âûïóêëûõ è âîãíóòûõ ôóíêöèé øòðàôà äëÿ
èñõîäíîé çàäà÷è è ñôîðìóëèðîâàíû äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ îïòèìàëüíîé ÷èñòîé ñòðàòåãèè ïåðâîãî èãðîêà äëÿ ñëó÷àÿ
âûïóêëûõ ôóíêöèé øòðàôà.
III ýòàï. Ìåòîä ðåøåíèÿ èãðû.
Äëÿ êîíå÷íûõ èãð â îáùåì ñëó÷àå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ñèì-
ïëåêñ ìåòîä è èòåðàòèâíûé ìåòîä Áðàóíà-Ðîáèíñà. Åñëè ôóíêöèÿ
ïëàòû íåïðåðûâíà, òî ìåòîä Áðàóíà-Ðîáèíñà ìîæåò áûòü ïðèìåíåí
è äëÿ ðåøåíèÿ áåñêîíå÷íûõ èãð. Ýòîò ìåòîä íàèáîëåå ýôôåêòèâåí
â ñëó÷àå èãð ñ áîëüøèì ÷èñëîì ÷èñòûõ ñòðàòåãèé, òàê êàê òðóäíî
èñïîëüçîâàòü êàêîé-ëèáî äðóãîé ìåòîä âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè
âûïîëíåíèÿ áîëüøîãî îáúåìà âû÷èñëåíèé.
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì ýòîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ ìàëàÿ ñêîðîñòü
ñõîäèìîñòè èòåðàòèâíîãî ïðîöåññà, à ðàçðàáîòàííûå ê íàñòîÿùå-
ìó âðåìåíè ñïîñîáû óëó÷øåíèÿ ñõîäèìîñòè ñâÿçàíû ñ êîíêðåòíûìè
çàäà÷àìè. Ïðèìåíåíèå ýòèõ ñïîñîáîâ â îáùåì ñëó÷àå ïðèâîäèò ê
çíà÷èòåëüíîìó óñëîæíåíèþ ïðîöåäóðû ðåøåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
òåðÿåòñÿ èõ ýôôåêòèâíîñòü.
Ïî òðåòüåìó ýòàïó â íàñòîÿùåé ãëàâå áûëè ðàññìîòðåíû íåêîòî-
ðûå ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ äëÿ áåñêîíå÷íîé èãðû. Áûëî ïî-
êàçàíî, ÷òî â ñëó÷àå âûïóêëîé ôóíêöèè øòðàôà áåñêîíå÷íóþ èãðó
ìîæíî ñâåñòè ê äåòåðìèíèðîâàííîé çàäà÷å âûïóêëîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ.
262
Èãðîâîé ïîäõîä ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ öå-
ëåñîîáðàçåí â óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé íåîïðåäåëåííîñòè,
êîãäà ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âñåõ èëè íåêîòîðûõ ïàðàìåò-
ðîâ óñëîâèé çàäà÷è çàðàíåå íåèçâåñòíû. Â ðàáîòå [160] Ñ. Ôðîìîâèö
èññëåäîâàë îïòèìàëüíûå ñìåøàííûå ñòðàòåãèè äåòåðìèíèðîâàííîé
óñëîâíîé ýêñòðåìàëüíîé çàäà÷è. Â ðàáîòàõ È. Æà÷êîâîé [446],
Ì. Èîñèôåñêó è Ð. Òåîäîðåñêó [188], Â. Í. Ëåáåäåâà [262], Ð. Òåî-
äîðåñêó [394], À. ×àðíñà, Ì. Êèðáè, Â. Ðýéê [92] ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ èãðîâûå ïîñòàíîâêè ëèíåéíûõ è âûïóêëûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ïðèâîäÿòñÿ óñëîâèÿ, ãàðàíòèðóþùèå ñóùå-
ñòâîâàíèå îïòèìàëüíûõ ñìåøàííûõ ñòðàòåãèé èãðû ðåøàþùèõ
ðàñïðåäåëåíèé èñõîäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé çàäà÷è.
Â ðàáîòàõ Ä. Á. Þäèíà [197], [203] ñîîòâåòñòâåííî äëÿ àïðèîðíûõ
è àïîñòåðèîðíûõ ðåøàþùèõ ïðàâèë ðàññìàòðèâàþòñÿ äîñòàòî÷íûå
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè íà
ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ ðåøàþùèõ ðàñïðåäåëåíèÿõ äîñòèãàåòñÿ
òàêæå ñ ïîìîùüþ ÷èñòûõ ñòðàòåãèé ðåøàþùèõ ïðàâèë.
263
6 Ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ è åãî îïòèìàëüíî-
ñòè â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
6.1 Äâîéñòâåííûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðî-

âàíèÿ
Äëÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ î÷åíü âàæíûì ÿâëÿ-

åòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîñòè
ïëàíà è âîïðîñ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïðåæäå âñåãî ðàññìîòðèì íåêî-
òîðûå ñâîéñòâà äâîéñòâåííûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ. Ïðèâåäåííûé íèæå ðåçóëüòàò äîêàçàí Òèíòíåðîì
[402] è ïîëó÷èë íàçâàíèå ¾ñëàáîé òåîðåìû äâîéñòâåííîñòè¿. Ïóñòü
èìååì çàäà÷ó
min Z = min C(ω)X,
X∈S(ω) X∈S(ω)

ãäå S(ω) = X : A(ω)X ≤ b(ω), X ≥ 0, ω ∈ Ω ñî ñëó÷àéíûìè
ïàðàìåòðàìè, è å¼ äâîéñòâåííóþ çàäà÷ó, ôóíêöèîíàë êîòîðîé îáî-
çíà÷èì ÷åðåç g = b(ω)T Y .
Ïóñòü gωl çíà÷åíèå ýòîé ôóíêöèè ïðè â ω ∈ Ω â l-é ýêñòðåìàëü-
íîé òî÷êå äâîéñòâåííîé çàäà÷è. Èìååò ìåñòî ñëåäóþùàÿ òåîðåìà.
Òåîðåìà 6.1.1. Ïóñòü äëÿ ω0 ∈ Ω òî÷êà lk áóäåò îïòèìàëü-
íîé ýêñòðåìàëüíîé òî÷êîé è ïóñòü Zωk −ñîîòâåòñòâóþùåå çíà-
0
÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè. Îáîçíà÷èì ÷åðåç Wωk îáëàñòü óñòîé÷èâî-

0
ñòè ýòîãî ðåøåíèÿ. Òîãäà äëÿ ëþáîãî ω ∈ Wωk ñóùåñòâóåò òàêàÿ

0
ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà (ñêàæåì ñ íîìåðîì l) äâîéñòâåííîé çàäà÷è,

÷òî âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî gωl = Zωk è ñóùåñòâóåò òàêàÿ îêðåñò-
íîñòü O(ω) òî÷êè ω, ÷òî äëÿ ëþáîãî ω ∈ O(ω) èìååò ìåñòî ñî-
îòíîøåíèå
gωl = Zωk .
264
Äîêàçàòåëüñòâî. Â ðàññìàòðèâàåìîé òî÷êå ω ïðÿìàÿ çàäà÷à èìå-
åò ðåøåíèå, êîòîðîå äîñòèãàåòñÿ â ýêñòðåìàëüíîé òî÷êå lk . Ñëåäîâà-
òåëüíî, ñîîòâåòñòâóþùàÿ äâîéñòâåííàÿ çàäà÷à òîæå èìååò ðåøåíèå.
Ïóñòü ll ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé ýêñòðåìàëüíîé òî÷êîé äâîéñòâåííîé
çàäà÷è. Â ñèëó òåîðåìû äâîéñòâåííîñòè èìååì ðàâåíñòâî
Zωk = gωl
.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü âòîðóþ ÷àñòü òåîðåìû, ïðåäïîëîæèì
ïðîòèâíîå, ò.å. íåò òàêîé îêðåñòíîñòè O(ω), â êîòîðîé ýêñòðåìàëü-
íàÿ òî÷êà ll îïòèìàëüíà, õîòÿ îíà îïòèìàëüíà â ñàìîé òî÷êå ω.
Ïðåæäå âñåãî çàìåòèì, ÷òî äëÿ ëþáîãî ω ∈ Wωk äâîéñòâåííàÿ
0
çàäà÷à èìååò ðåøåíèå, ïîñêîëüêó â ýòîé æå îáëàñòè èìååò ðåøåíèå

ïðÿìàÿ çàäà÷à. Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíóþ îêðåñòíîñòü O(ω) ⊂ Wωk 0
òî÷êè ω. Â ñèëó îïòèìàëüíîñòè ýêñòðåìàëüíîé òî÷êè èìååì íåðà-

âåíñòâî
gωl − gωl > 0 (6.1.1)
äëÿ ëþáîãî l = 1, 2, . . . , Lω , ãäå Lω îáùåå ÷èñëî ýêñòðåìàëüíûõ

òî÷åê äâîéñòâåííîé çàäà÷è. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñèëó íàøåãî ïðåä-
ïîëîæåíèÿ èìååì
gωl − gωl > 0 (6.1.2)
äëÿ íåêîòîðûõ ω ∈ O(ω) âîçìîæíû äâà ñëó÷àÿ.

1. ×èñëî òî÷åê, â êîòîðûõ âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå (6.1.2), êî-
íå÷íî. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòè òî÷êè ìîæíî ïðîíóìåðîâàòü:
i = 1, 2, . . . , p. Îáîçíà÷èì ÷åðåç ρi (ω, ωi ) ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êîé
ω è òî÷êîé ωi è íàéäåì ρ = minρi (ω, ωi ). Òîãäà â êà÷åñòâå èñêî-
i
ìîé îêðåñòíîñòè, â êîòîðîé âûïîëíÿåòñÿ

ðàâåíñòâî

Zωk = gωl , ìîæíî
ïðèíÿòü ìíîæåñòâî O(ω) = ω : ρ(ω, ω) ≤ ρ2 .
265
2. ×èñëî òî÷åê ω , óäîâëåòâîðÿþùèõ íåðàâåíñòâó (6.1.2), áåñêî-
íå÷íî (ñ÷åòíî èëè íåñ÷åòíî). Ïîñêîëüêó ïðîñòðàíñòâî Ω ÿâëÿåòñÿ
òîïîëîãè÷åñêèì ïðîñòðàíñòâîì, ñóùåñòâóåò ôóíäàìåíòàëüíàÿ ñè-
ñòåìà îêðåñòíîñòåé òî÷êè ω . Îáîçíà÷èì îêðåñòíîñòè ýòîé ñèñòåìû
÷åðåç On (ω). Â êàæäîé îêðåñòíîñòè On (ω) ñîäåðæèòñÿ õîòÿ áû îäíà
òî÷êà ωi , óäîâëåòâîðÿþùàÿ óñëîâèÿì (6.1.2). Ðàññìîòðèì
Dn (ω) = On (ω) − On+1 (ω). Ñóùåñòâóþò äâå âîçìîæíîñòè:
à) ÷èñëî îêðåñòíîñòåé Dn (ω), ñîäåðæàùèõ òî÷êè ωi , êîíå÷íî; òî-
ãäà ñóùåñòâóåò òàêîå ÷èñëî N , ÷òî äëÿ âñåõ n > N On (ω) ñîäåðæèò
áåñêîíå÷íî ìíîãî òî÷åê ωi ; èç ýòèõ òî÷åê ìîæíî ïîñòðîèòü ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ωin , ñõîäÿùóþñÿ ê òî÷êå ω , ò.å. ωin → ω. Îòñþäà
n→∞
ïîëó÷èì â ñèëó íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè gωl îò ω gωl in → gωl , cëå-
n→∞
äîâàòåëüíî, gωl in − gωl in → gωl − gωl ïî ïðåäïîëîæåíèþ âñå ÷ëåíû
n→∞
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ìåíüøå íóëÿ, â òî âðåìÿ êàê â ñèëó ñîîòíîøå-
íèÿ (6.1.1) å¼ ïðåäåë áîëüøå íóëÿ. Ýòî ïðîòèâîðå÷èå äîêàçûâàåò
òåîðåìó äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ;
á) ÷èñëî îêðåñòíîñòåé Dn (ω), ñîäåðæàùèõ òî÷êè ωi , áåñêîíå÷íî;
ñíîâà ìîæíî îïðåäåëèòü òàêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òî÷åê ωin , êîòî-
ðàÿ ñõîäèòñÿ ê ω , äîêàçàòåëüñòâî çàâåðøàåòñÿ àíàëîãè÷íî ïðåäûäó-
ùåìó ñëó÷àþ.
Â ïðåäûäóùèõ ãëàâàõ ðàññìàòðèâàëèñü äâîéñòâåííûå çàäà÷è äëÿ
ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ áûëè ñôîðìóëèðîâàíû àíàëèòè÷åñêèå.
Êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè ðåøåíèé. Íèæå ïðèâåäåíû íåêîòîðûå ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì ñóùåñòâîâàíèÿ è îïòèìàëüíî-
ñòè, ðåøåíèé â çàäà÷àõ îáùåãî âèäà.
266
6.2 Îïòèìàëüíîñòü è ñóùåñòâîâàíèå ðåøåíèÿ â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Âîïðîñû ñóùåñòâîâàíèÿ ïëàíà è åãî îïòèìàëüíîñòè äëÿ çàäà÷ ñòî-

õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàøëè âûðàæåíèå â èññëåäîâàíè-
ÿõ Õàíñîíà [176]. Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â
óêàçàííîé ðàáîòå.
Ïóñòü âåêòîð Y ∈ Y ∈ Em èìååò ñêàëÿðíîå ðàñïðåäåëåíèå Ψ(Y ),
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíûì è äâàæäû äèôôåðåíöèðóåìûì.
Ïóñòü X ∈ X ∈ En íåêîòîðûé âåêòîð, ìèíèìèçèðóþùèé ìàòå-
ìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ñêàëÿðíîé ôóíêöèè Φ(X, Y ) ïðè äâóõ òèïàõ
îãðàíè÷åíèé:
1) ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå ôóíêöèè g(X, Y ) ÿâëÿåòñÿ íåîòðè-
öàòåëüíûì, ãäå g ∈ Er ;
2) ôóíêöèÿ h(X, Y ) ÿâëÿåòñÿ íåîòðèöàòåëüíîé äëÿ h ∈ Es .
Îáà âèäà îãðàíè÷åíèé âàæíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ, íàïðèìåð, ïåðâûå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê äîëãîâðåìåí-
íûå äîãîâîðíûå òðåáîâàíèÿ, êîãäà äîïóñêàþòñÿ îòêëîíåíèÿ, êîòî-
ðûå, îäíàêî, â ñîâîêóïíîñòè íåëüçÿ íàðóøàòü; âòîðûå îãðàíè÷åíèÿ
ìîãóò îòðàæàòü íåêîòîðûå ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ ñèñòåìû, êîòî-
ðûå íåëüçÿ íàðóøàòü âîîáùå.
Ñôîðìóëèðóåì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó

min Φ(X, Y )Ψ(Y )dY (6.2.1)
X
Y

g(X, Y )Ψ(Y )dY, h(X, Y ) ≥ 0, X ∈ X ∈ En,
Y
ãäå Φ, g, h íåïðåðûâíûå äâàæäû äèôôåðåíöèðóåìûå ôóíêöèè,

çàäàííûå íà S = X × Y.
267
Äëÿ òàêîé ïîñòàíîâêè çàäà÷è â ðàáîòå [176] ñôîðìóëèðîâàíû òåî-
ðåìû î íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîñòè âåê-
òîðà X è òåîðåìà äâîéñòâåííîñòè.
Ïðèâåäåì äîêàçàòåëüñòâî äîñòàòî÷íîñòè äëÿ îïòèìàëüíîñòè âåê-
òîðà. Ïðè÷åì, íàäî çàìåòèòü, ÷òî óñëîâèÿ, ñôîðìóëèðîâàííûå â
òåîðåìå, ñëèøêîì ñèëüíûå, ÷òî ñóùåñòâåííî ñóæàåò êðóã ðàññìàò-
ðèâàåìûõ çàäà÷.
Òåîðåìà 6.2.1. Ïóñòü îïðåäåëåííàÿ âûøå ôóíêöèÿ Φ(X, Y ) ÿâ-
ëÿåòñÿ âûïóêëîé ïî X ; à g(X, Y ) è h(X, Y ), îïðåäåëåííûå âûøå,
ÿâëÿþòñÿ âîãíóòûìè ïî X . Âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ óñëîâèé ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ òîãî, ÷òîáû X áûë ìèíèìèçèðóþùèì
âåêòîðîì çàäà÷è (6.2.1):
1) ñóùåñòâóåò λ ≤ 0;
2) ñóùåñòâóåò μ(Y ) ≤ 0;
3) ΦX (X, Y )Ψ(Y ) + λgX (X, Y )Ψ(Y ) + μ(Y )hX (X, Y ) = 0;
4) λg(X, Y ) = 0;

5) μ(Y )h(X, Y ) = 0, ãäå ΦX = ∂X ∂Φ
1 n
∂Φ
, . . . , ∂X , gX , hX ìàò-
ðèöû ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçìåðíîñòåé èç ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ,
à λ, μ(Y ) r-ìåðíûé âåêòîð è s-ìåðíàÿ âåêòîðíàÿ ôóíêöèÿ, ñîîò-
âåòñòâåííî.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü X ∗ è X íåêîòîðûå äîïóñòèìûå ðåøå-
íèÿ. Òîãäà, òàê êàê Φ(X, Y ) âûïóêëà ïî X íåïðåðûâíà è äèôôåðåí-
öèðóåìà, ïðèìåíèì âñå óñëîâèÿ (1)-(5) äëÿ X èç òåîðåìû, èìååì:

Φ(X ∗ , Y )Ψ(Y )dY ≥ Φ(X, Y )+(X ∗ −X)ΦX (X, Y ) Ψ(Y )dY =
Y Y

= Φ(X, Y )Ψ(Y )−(X ∗ −X)[λgX (X, Y )Ψ(Y )+μ(Y )hX (X, Y )] dY,
Y
268
÷òî â ñèëó âûïóêëîñòè ôóíêöèé λg è μh íå ìåíüøå

Φ(X, Y )Ψ(Y )dY − λ g(X ∗ , Y ) − g(X, Y ) Ψ(Y )dY −
Y Y

∗
− μ(Y ) h(X , Y ) − h(X, Y ) dY = Φ(X, Y )Ψ(Y )dY −
Y Y

− λg(X ∗ , Y )Ψ(Y )dY − μ(Y )h(X ∗ , Y )dY ≥
Y Y

≥ Φ(X, Y )Ψ(Y )dY.
Y
Ïîñëåäíåå è îçíà÷àåò, ÷òî X ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì.
Íèæåïðèâåäåííàÿ òåîðåìà äâîéñòâåííîñòè äàåò âîçìîæíîñòü óñòà-
íîâèòü íèæíèå ãðàíèöû äëÿ çíà÷åíèé öåëåâîé ôóíêöèè â çàäà÷å
(6.2.1).
Òåîðåìà 6.2.2. Åñëè Φ(X, Y ), Ψ(Y ), g(X, Y ), h(X, Y ) ÿâëÿþòñÿ
ôóíêöèÿìè, îïðåäåë¼ííûìè â òåîðåìå 6.2.1, è åñëè X ÿâëÿåòñÿ,
îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì â ïðÿìîé çàäà÷å (6.2.1), òî X ÿâëÿåòñÿ
òàêæå îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì è â äâîéñòâåííîé çàäà÷å:

max Φ(X, Y )Ψ(Y ) + λg(X, Y )Ψ(Y ) + μ(Y )h(X, Y ) dY
X
Y

ΦX (X, Y )Ψ(Y ) + λgX (X, Y )Ψ(Y ) + μ(Y )hX (X, Y ) dY = 0,
Y
λ ≤ 0, μ(Y ) ≤ 0,
ïðè÷åì îïòèìàëüíûå λ è μ(Y ) óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèÿì (1)-(5) èç

òåîðåìû 6.2.1 è îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ ôóíêöèé â îáåèõ
çàäà÷àõ ðàâíû ìåæäó ñîáîé.
269
Ðàññìîòðèì åùå îäíó òåîðåìó ñóùåñòâîâàíèÿ, äîêàçàííóþ Ñòîä-
äàðòîì [7] è ïðèìåíèìóþ äëÿ äîñòàòî÷íî îáùåé ñèñòåìû, èç êîòîðîé
çàäà÷à (6.2.1) ïîëó÷àåòñÿ êàê ÷àñòíûé ñëó÷àé.
Ðàññìîòðèì âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàíñòâî (A, S, μ). Áóäåì ïðåäïî-
ëàãàòü, ÷òî âåðîÿòíîñòíàÿ ìåðà μ ÿâëÿåòñÿ îáû÷íîé îòíîñèòåëüíî
íåêîòîðîé òîïîëîãèè íà A. Ïóñòü R çàìêíóòîå ìíîæåñòâî â En
è U çàìêíóòîå âûïóêëîå ìíîæåñòâî â Em. Ðàññìîòðèì ôèêñèðî-
âàííîå èçìåðèìîå îòîáðàæåíèå r : A → R. Áóäåì íàçûâàòü âåùå-
ñòâåííóþ ôóíêöèþ f (r, u) íà R × U ëèíåéíî îãðàíè÷åííîé ñíèçó â
U , åñëè âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî
f (r(ω), u(ω)) ≥ p(ω) + ug(ω)
äëÿ íåêîòîðîé èíòåãðèðóåìîé ôóíêöèè p è îãðàíè÷åííîé èíòåãðè-

ðóåìîé ôóíêöèè g íà A.
Ðàññìîòðèì íåêîòîðîå ÷èñëî âåùåñòâåííûõ íåïðåðûâíûõ ôóíê-
öèé gi(r, u), ihj (r, u) íà R × U , êàæäàÿ èç êîòîðûõ ëèíåéíî îãðàíè-
÷åíà ñíèçó â U . Ïóñòü Γ êëàññ âñåõ èíòåãðèðóåìûõ îòîáðàæåíèé
u : A → Em òàêèõ, ÷òî âûïîëíÿþòñÿ
1) u(ω) ∈ U ïî÷òè äëÿ êàæäîãî ω ∈ A;

2) gi(r(ω), u(ω))dμ ≤ 0 äëÿ êàæäîãî i;
A
3) hj (r(ω), u(ω)) ≤ 0 ïî÷òè äëÿ êàæäîãî ω ∈ A è âñåõ j .
Ïóñòü, êðîìå òîãî, Φ(r, u) íåêîòîðàÿ âåùåñòâåííàÿ íåïðåðûâ-
íàÿ ôóíêöèÿ íà R × U , òîãäà áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî ïëàí u0 ∈ Γ ÿâëÿ-

åòñÿ îïòèìàëüíûì äëÿ Φ â Γ, åñëè I(u) = Φ(r(ω), u(ω))dμ èìååò
A
ìèíèìóì â òî÷êå u0, ò.å. âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî I(u0) ≤ I(u) äëÿ
âñåõ u ∈ Γ.
Çàìåòèì, ÷òî èìååì ñèñòåìó, ýêâèâàëåíòíóþ ñèñòåìå Èåíñîíà, åñ-

ëè A ⊂ En, r(ω) = ω è μ = Ψdλ, ãäå Ψ ðàñïðåäåëåíèå âåðîÿò-
270
íîñòåé ê ìåðå Ëåáåãà λ íà En .
Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû ñóùåñòâîâàíèÿ äëÿ íåïóñòîãî Γ ñòðî-
èòñÿ â ïðåäïîëîæåíèè çàìêíóòîñòè è êîìïàêòíîñòè îòíîñèòåëüíî
ñëàáîé ñõîäèìîñòè â L1 = L1 (A, S, μ).
Ïîëóíåïðåðûâíîñòü ñíèçó ôóíêöèè I(u) ïðè ýòîé ñõîäèìîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îïòèìàëüíîãî ïëàíà â Γ.
Òåîðåìà 6.2.3. Ïóñòü Φ(r, u) âåùåñòâåííàÿ íåïðåðûâíàÿ
ôóíêöèÿ íà R × U ëèíåéíî îãðàíè÷åíà ñíèçó è âûïóêëà â U . Ïóñòü

|u(ω)|dμ îãðàíè÷åíà íà Γ è ε àáñîëþòíî íåïðåðûâíà íà Γ. Òî-
ãäà, åñëè Γ = ,
A

I(u) = Φ(r(ω), u(ω))dμ
A
èìååò ìèíèìóì íà Γ.
Êëþ÷åâûì óñëîâèåì â ýòîé òåîðåìå ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åííîñòü è

ε àáñîëþòíàÿ íåïðåðûâíîñòü |u(ω)|dμ íà Γ.
A
Â ðàáîòå Ñòîääàðòà [382] ïðèâîäÿòñÿ äâå òåîðåìû, îáåñïå÷èâàþ-
ùèå ýòî òðåáîâàíèå ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ. Ýòî èìååò ìåñòî,
êîãäà íåêîòîðàÿ âåùåñòâåííàÿ ôóíêöèÿ Ψ(u) íà U îãðàíè÷åíà ñíèçó
Ψ(u)
è òàêîâà, ÷òî |u| → ∞, êàê òîëüêî |u| → ∞ íà U , è åñëè Ψ(u)dμ
A
îãðàíè÷åíà íà Γ.
Äîêàçûâàåòñÿ òàêæå, ÷òî, åñëè áðàòü gi (r(ω, u)) ≥ Ψ(u), ãäå Ψ(u)
èìååò âñå ïðåäûäóùèå ñâîéñòâà òåîðåìà 6.2.3 âåðíà è áåç ïðåäïîëî-
æåíèÿ êëþ÷åâîãî óñëîâèÿ.
6.3 Èññëåäîâàíèÿ îäíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ çàäà÷ó: ïóñòü èìååòñÿ íåêî-

òîðîå ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ñ âõîäíûìè âåëè÷èíàìè
X = (x1 , x2 , . . . , xn ) è ïóñòü îíî äîñòàòî÷íî ãèáêî ðåàãèðóåò íà òàêèå
271
ñëó÷àéíûå ôàêòîðû, êàê ñïðîñ, ïîãîäà, âûõîä èç ñòðîÿ îáîðóäîâà-
íèÿ èëè äðóãèå, ò.å. èìååì ñâîè âàðèàíòû ïëàíîâ ïðîèçâîäñòâà â
ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ íîñèò ñëó÷àéíûé íåïðå-
ðûâíûé õàðàêòåð. Òðåáóåòñÿ íàéòè îïòèìàëüíûé íàáîð çíà÷åíèé
âõîäíûõ âåëè÷èí X , ìèíèìèçèðóÿ îæèäàåìîå çíà÷åíèå íåêîòîðîé
ôóíêöèè èçäåðæåê ïðè ñëåäóþùèõ îãðàíè÷åíèÿõ:
1) íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñðåäíèå äîëãîâðåìåííûå äîãîâîðíûå îáÿçà-
òåëüñòâà â öåëîì (ïîñòàâêè ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, ïðè-
áûëü è ò.ï.) áûëè óäîâëåòâîðåíû, õîòÿ ïðè ýòîì äîïóñêàþòñÿ íàðó-
øåíèÿ â êðàòêîâðåìåííûõ òðåáîâàíèÿõ;
2) íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðè êàæäîé ñëó÷àéíîé ðåàëèçàöèè óñëî-
âèé çàäà÷è îáùèå ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ ñèñòåìû, êîòîðûõ íåëü-
çÿ íàðóøàòü âîîáùå.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñå ôóíêöèè, ïðåäñòàâëåííûå â çàäà÷å, ìî-
ãóò áûòü íåëèíåéíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå ïîëó÷àåì ìàòåìàòè÷åñêóþ
ïîñòàíîâêó çàäà÷è Õàíñîíà [176]:

⎧
⎪
⎪ min Φ(X, Y )Ψ(Y )dY,
⎪
⎪ X
⎪
⎪
⎪
⎪ {Y }
⎨
g(X, Y )Ψ(Y )dY ≥ 0, (6.3.1)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪{Y }
⎪
⎪
⎩
h(X, Y ) ≥ 0, ∀Y,
ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî Φ(X, Y ) íåêîòîðàÿ ñêàëÿðíàÿ ôóíêöèÿ
îò X ∈ E n è Y ∈ E m , g(X, Y ) è h(X, Y ) âåêòîð-ôóíêöèè íà E r
è E s ñîîòâåòñòâåííî, Φ(X, Y ) è êîìïîíåíòû g(X, Y ) è h(X, Y ), à
òàêæå ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé Ψ(Y ) äâàæäû íåïðå-
ðûâíî äèôôåðåíöèðóåìû íà S = {X} × {Y } ⊂ E n × E m ïî âñåì
ïåðåìåííûì.
Â ðàáîòå Õàíñîíà äàþòñÿ, êàê ïîêàçàíî âûøå, íåîáõîäèìûå è,
272
â óñëîâèÿõ âûïóêëîñòè ôóíêöèè Φ(X, Y ) è âîãíóòîñòè êîìïîíåíò
âåêòîð-ôóíêöèé g(X, Y ) è h(X, Y ), ïî X òàêæå äîñòàòî÷íûå óñëî-
âèÿ îïòèìàëüíîñòè âåêòîðà X . Ýòè óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíàêî ñëèø-
êîì ñèëüíûìè, ïîñêîëüêó â ñèñòåìå
ΦX (X, Y )Ψ(Y ) + λgX (X, Y )Ψ(Y ) + μ(Y )hX (X, Y ) = 0, ∀Y (6.3.2)
êàæäîå ñëàãàåìîå çàâèñèò îò âåêòîðà-ïàðàìåòðà Y . Ïîêàæåì, ÷òî,

íå óìàëÿÿ îáùíîñòè, ýòè óñëîâèÿ ìîæíî îñëàáèòü, èñêëþ÷àÿ èç
íåêîòîðûõ ñëàãàåìûõ Y .
Â ñèëó ñâîéñòâ ôóíêöèé Φ, g è Ψ ìîæíî çàäà÷ó (6.3.1) ïåðåïèñàòü
â ýêâèâàëåíòíîì âèäå: íàéòè âåêòîð X , êîòîðûé äîñòàâëÿåò
minF (X) (6.3.3)

X
G(X) ≥ 0, (6.3.4)
h(X, Y ) ≥ 0, ∀Y, (6.3.5)
ãäå ôóíêöèÿ F (X) è âåêòîð-ôóíêöèÿ G(X), âû÷èñëåííûå ïî ðàñ-

ïðåäåëåíèþ {Y }, èíòåãðàëû Φ(X, Y )Ψ(Y )dY è g(X, Y )Ψ(Y )dY
{Y } {Y }
ñîîòâåòñòâåííî. F (X), G(X) è h(X, Y ) òàêæå äâàæäû íåïðåðûâíî
äèôôåðåíöèðóåìû. Â ýòîé çàäà÷å òîëüêî âåêòîð-ôóíêöèÿ h çàâè-
ñèò îò âåêòîðà-ïàðàìåòðà Y . Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâåñòè çàäà÷ó (6.3.3)-
(6.3.5) ê ïàðàìåòðè÷åñêîé çàäà÷å íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è
âûâåñòè íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè âåêòî-
ðà X , áóäåì ïðåäïîëàãàòü âûïîëíåíèå ñëåäóþùåãî óñëîâèÿ: åñëè
r + s > n, òî ñàìîå áîëüøåå n êîìïîíåíò ôóíêöèé G è h ìîãóò
îáðàùàòüñÿ â íóëü â ëþáîé òî÷êå ìíîæåñòâà S . Òå êîìïîíåíòû Gj
(j = 1, J) è hp (p = 1, P ), êîòîðûå îáðàùàþòñÿ â íóëü â íåêîòîðîé
273

òî÷êå ìíîæåñòâà S òàêîâû, ÷òî ìàòðèöà
∂G ∂GJ ∂h1 ∂hP
1
;...; ; ;...;
∂xi ∂xi ∂xi ∂xi
èìååò ìàêñèìàëüíûé ðàíã. Äîêàæåì ñëåäóþùóþ ëåììó, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîé áóäåì âûâîäèòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ îïòèìàëüíîñòè âåê-
òîðà X .
Ëåììà 6.3.1. Ïóñòü
1. èìååòñÿ îáëàñòü gr (X) ≥ 0, r = 1, M , ãäå gr äåéñòâèòåëü-
íûå ôóíêöèè, îïðåäåëåííûå íà {X} ⊂ E n;
2. gr (X) ïðè ëþáîì r äâàæäû íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìû íà
{X} ⊂ E n ;
3. ñóùåñòâóåò òàêîé âåêòîð X , ÷òî âûïîëíÿåòñÿ
gr (X = 0), r = 1, m; m < n, (∗)
gr (X > 0), r = m + 1, M .
4. äëÿ m ðàâåíñòâ âèäà (*) âûïîëíÿåòñÿ JX (1, . . . , m) = 0, ò.å.

ÿêîáèàí â òî÷êå X èìååò ìàêñèìàëüíûé ðàíã. Òîãäà äëÿ ëþáîãî
i ∈ 1, m ñóùåñòâóåò òî÷êà X i òàêàÿ, ÷òî âûïîëíÿþòñÿ
gi (X i ) > 0, à gr (X i ) = 0 äëÿ ëþáîãî r = 1, m, r = i è gr (X i ) > 0,
r = m + 1, M .
Äîêàçàòåëüñòâî.
1. Ïîñêîëüêó ôóíêöèè gr íåïðåðûâíû, òî äëÿ ëþáîãî
r ∈ m + 1, M è ëþáîãî εr > 0 ñóùåñòâóåò âåêòîð δεr > 0 òàêîé, ÷òî
âûïîëíÿþòñÿ íåðàâåíñòâà
∀X ∈ |X − X| < δεr , |gr (X) − gr (X)| < εr .
Îòñþäà, ò.ê. gr (X) > 0, ∀r = m + 1, M , ìîæíî âûáðàòü δεr òàêèì,

÷òî âûïîëíÿåòñÿ äëÿ ëþáîãî X ∈ δεr -îêðåñòíîñòè
0 < gr (X) − εr < gr (X) < gr (X) + εr .
274
Åñëè òåïåðü âûáðàòü min r,l
δrl = δr l , ãäå δrl l-ÿ êîîðäèíàòà r-ãî âåê-
0 0 0
òîðà (âñå êîîðäèíàòû ñòðîãî áîëüøå íóëÿ), è ñîñòàâèòü n-ìåðíûé

âåêòîð, êîîðäèíàòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ δr l , òî äëÿ ëþáîãî X èç
0 0
òàêîé δr l -îêðåñòíîñòè âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî gr (X) > 0 ïðè ëþ-

0 0
áîì r = m + 1, M . Â äàëüíåéøåì ïðîâîäÿòñÿ âñå ðàññóæäåíèÿ òîëü-

êî äëÿ âåêòîðîâ X èç ýòîé îêðåñòíîñòè, êîòîðóþ îáîçíà÷èì ÷åðåç
δ(X).
2. Ðàññìîòðèì gr (X), r = 1, m íà δ(X). Çàôèêñèðóåì òåïåðü íåêî-
òîðûé i ∈ 1, m è ðàññìîòðèì ñèñòåìó èç m − 1 ðàâåíñòâ gr (X) = 0
äëÿ ëþáîãî i ∈ 1, m. Äëÿ óäîáñòâà èçëîæåíèÿ ïðîíóìåðóåì ôóíê-
öèè òàê, ÷òî çàôèêñèðîâàí i = m. Èç ÿêîáèàíà ïîðÿäêà m, ïóñòü ýòî
äëÿ îïðåäåëåííîñòè ïåðâûå m ñòîëáöîâ ìàòðèöû èç ÷àñòíûõ ïðî-
èçâîäíûõ, âû÷åðêíåì ñòðîêó m è ñòîëáåö, â êîòîðîì ñòîèò ýëåìåíò
∂X òàêîé, ÷òî àëãåáðàè÷åñêîå äîïîëíåíèå ê íåìó íå ðàâíî íóëþ.
∂gm
l
Òàêîé âûáîð âîçìîæåí â ñèëó íåâûðîæäåííîñòè ÿêîáèàíà ïîðÿäêà

m. Íåíóëåâîå àëãåáðàè÷åñêîå äîïîëíåíèå ê ýëåìåíòó ∂x ∂g
m
m
åñòü ÿêî-
áèàí JX (1, . . . , m − 1) ôóíêöèé gr (X), r = 1, m − 1. Ïîñêîëüêó â
îêðåñòíîñòè δ(X) ôóíêöèè gr (X) íåïðåðûâíû, è gr (X) = 0,
r = 1, m − 1 è JX (1, . . . , m − 1) íåîñîáåííàÿ ìàòðèöà, òî ñóùåñòâóåò
ïî òåîðåìå î íåÿâíûõ ôóíêöèÿõ ε(X) -îêðåñòíîñòü òî÷êè
= (X , X , êîòîðàÿ öåëèêîì ñîäåðæèòñÿ â
m+1 , . . . , Xn ) ⊂ E
n−m+1
X m

δ(X) ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðíîñòè, ÷òî äëÿ ëþáîé òî÷êè
X = (xm , xm+1 , . . . , xn ) èç ε(X) ñóùåñòâóþò îäíîçíà÷íûå è íåïðå-
ðûâíûå ôóíêöèè ϕ1(X), , êîòîðûå îáëàäàþò ñâîéñòâà-

. . . , ϕm−1 (X)
ìè:
r = 1, m − 1;
à) X r = ϕr (X),
á) ïðè ëþáîé X ∈ ε(X) çíà÷åíèå X , r = 1, m − 1, âû÷èñëåííîå ïî
r
ôîðìóëå Xr = ϕr (xm, xm+1, . . . , xn), âìåñòå ñ êîìïîíåíòàìè âåêòîðà

275
îáðàçóþò âåêòîð X , óäîâëåòâîðÿþùèé óðàâíåíèÿì gr (X) = 0;
X
ôóíêöèè ϕ (X),
â) â ε(X) r = 1, m − 1 äèôôåðèíöèðóåìû è ïðè
r
äàííûõ l, l ∈ m, n ïðîèçâîäíûå ∂ϕi

∂Xl ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûì ðåøå-
íèåì ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé:

m−1
∂g i ∂ϕr ∂g i
=− ; i = 1, m − 1. (∗∗)
r=1
∂xr ∂xl ∂xl
3. Ïîêàæåì òåïåðü, ÷òî äëÿ gr (X), r = 1, m ñóùåñòâóåò òàêîé

X m , ÷òî âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî gm (X m ) > 0, à äëÿ r = 1, m âñå
gr (X m ) = 0. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íå ñóùåñòâóåò òàêîé X m . Çàôèêñè-
âñå êîîðäèíàòû
ðóåì â îêðåñòíîñòè ε(X)
xm+1 = xm+1 , xm+2 = xm+2 , . . . , xn = xn .

Ïîëó÷èì äëÿ êîîðäèíàòû xm = xm îêðåñòíîñòü (xm , xm ), êîòîðàÿ
, äëÿ ëþáîãî x ∈ (x , x )
öåëèêîì ñîäåðæèòñÿ â îêðåñòíîñòè ε(X) m m m
è ôèêñèðîâàííûõ êîîðäèíàò xm+1 , . . . , xn ïîëó÷èì
x1 = ϕ1 (xm , xm+1 , . . . , xn )
.....................
xm−1 = ϕm−1 (xm , xm+1 , . . . , xn )
gi (X) = gi (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕm−1 , xm , xm+1 , xn ) = 0
òàêèõ, ÷òî i = 1, m − 1. Åñëè ïîäñòàâèòü ýòè êîîðäèíàòû â gm (X),

òî ïî ïðåäïîëîæåíèþ äëÿ ëþáîãî xm ∈ (xm , xm ) ïîëó÷èì íåðàâåí-
ñòâî
gm (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕm−1 , xm , xm+1 , xn ) ≤ 0.
Ïîñêîëüêó ïîñëåäíèå n − m êîîðäèíàò çàôèêñèðîâàíû, âñå èç-

ìåíåíèÿ ôóíêöèé ϕi çàâèñÿò òîëüêî îò èçìåíåíèÿ êîîðäèíàòû xm .

Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ëþáîãî xm ∈ (xm , xm ) èìååò ìåñòî gm ≤ 0, à â
276
òî÷êå X âûïîëíÿåòñÿ gm (X) = 0, â ýòîì ñëó÷àå ïîëíàÿ ïðîèçâîäíàÿ
ïî xm â òî÷êå X äîëæíà ðàâíÿòüñÿ íóëþ, ò.å. äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ
ðàâåíñòâî
&
∂gm ∂ϕ1 ∂gm ∂ϕ2 ∂gm ∂ϕm−1 ∂gm &&
+ + ··· + =− (∗ ∗ ∗)
∂x1 ∂xm ∂x2 ∂xm ∂xm−1 ∂xm ∂xm &X=X
Åñëè òåïåðü ñðàâíèòü ñîîòíîøåíèÿ (∗∗) ñ (∗∗∗), òî èìååì ñèñòåìó
èç m óðàâíåíèé ñ m − 1 íåèçâåñòíûìè. Âåêòîð ( ∂x
∂ϕ1 ∂ϕ2
;
m ∂xm
; . . . ; ∂ϕ∂xm−1
m
)
îïðåäåëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì îáðàçîì èç ñèñòåìû (∗∗). Îí óäîâëåòâî-
ðÿåò óðàâíåíèþ (∗ ∗ ∗) ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà óðàâíåíèå (∗ ∗ ∗)
åñòü ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ óðàâíåíèé èç ñèñòåìû (∗∗). Ïîñêîëü-
êó êîýôôèöèåíòû îáðàçóþò ÿêîáèàí, ñëåäîâàòåëüíî, âûïîëíÿåòñÿ
JX (1, . . . , m) = 0, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò óñëîâèþ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåä-
ïîëîæåíèå íåâåðíî è ñóùåñòâóåò X m òàêîé, ÷òî äëÿ r = 1, m âû-
ïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâà gr (X m ) = 0, à êðîìå òîãî, èìååì gm (X m ) > 0.
Ïîñêîëüêó ôóíêöèÿ gm áûëà ïîëó÷åíà ïóòåì ïåðåíóìåðàöèè, òî,
ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ëþáîãî i = 1, m âûïîëíÿåòñÿ óòâåðæäåíèå ëåì-
ìû.
Ëåììà äîêàçàíà.
Ïðèâåäåííóþ âûøå ëåììó ìîæíî ïîëó÷èòü êàê ïðÿìîå ñëåäñòâèå
èç òåîðåìû î íåÿâíûõ ôóíêöèÿõ, åñëè ââåñòè èñêóññòâåííóþ ïåðå-
ìåííóþ.
Ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå äàåò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâà-
íèÿ ðåøåíèÿ â çàäà÷å Õàíñîíà.
Òåîðåìà 6.3.1. Äëÿ òîãî ÷òîáû âåêòîð X ÿâëÿëñÿ ðåøåíèåì
çàäà÷è (6.3.1), íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëè r-ìåðíûé âåêòîð
λ ≤ 0 è s-ìåðíàÿ âåêòîð-ôóíêöèÿ μ(Y ) ≤ 0 òàêèå, ÷òî âûïîëíÿ-
þòñÿ
FX (X) + λGX (X) + μ(Y )hX (X, Y ) =
277
∂F (X) ∂G(X) ∂h(X, Y )
= +λ + μ(Y ) = 0, (6.3.6)
∂X ∂X ∂X
λG(X) = 0, (6.3.7)
μ(Y )h(X, Y ) = 0, ∀Y, (6.3.8)

∂F (X) ∂G(X)
ãäå FX (X) = ∂X −âåêòîð è GX (X) = ∂X ),
∂h(X,Y )
hX (X, Y ) = ∂X −ìàòðèöû èç ÷àñòíûõ ïðîèçâîäíûõ, âû÷èñëåí-
íûå â òî÷êå X . Åñëè â çàäà÷å (6.3.1) ôóíêöèÿ Φ(X, Y ) âûïóêëà, à

êîìïîíåíòû gj (X, Y ) è hl (X, Y ) j = 1, s âîãíóòû ïî X , òî íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ è äîñòàòî÷íûìè.
Äîêàçàòåëüñòâî. Íåîáõîäèìîñòü. Áóäåì ðàññìàòðèâàòü âìåñòî

çàäà÷è (6.3.1) ýêâèâàëåíòíóþ åé çàäà÷ó (6.3.3)-(6.3.5). Ïóñòü X
îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è (6.3.1), òîãäà îíî îïòèìàëüíîå ðåøå-
íèå è çàäà÷è (6.3.3)-(6.3.5). Íà îñíîâå ââåäåíèÿ íåâÿçîê áóäåì ïðè-
ìåíÿòü òåîðèþ ìíîæèòåëåé Ëàãðàíæà, ÷òîáû ïîêàçàòü íåîáõîäè-
ìîñòü óñëîâèé (6.3.6)-(6.3.8). Íåïîëîæèòåëüíîñòü λ è μ(Y ) áóäåì
âûâîäèòü îòäåëüíî ñ ïîìîùüþ òåîðåìû î ðàçëîæåíèè ôóíêöèè â
ðÿä Òåéëîðà.
Ïóñòü ξ = (ξ12, ξ22, . . . , ξr2)T è η(Y ) = (η12(Y ), . . . , ηr2(Y ))T ÿâëÿþòñÿ
r-ìåðíûì âåêòîðîì è s-ìåðíîé âåêòîð-ôóíêöèåé òàêèìè, ÷òî âû-
ïîëíÿþòñÿ ðàâåíñòâà
G(X) − ξ = 0,
h(X, Y ) − η(Y ) = 0.
Ñîñòàâèì ôóíêöèþ Ëàãðàíæà, èìååì:

L(X, λ, μ(Y ), ξ, ν(Y )) = F (X)+λ(G(X)−ξ)+μ(Y )(h(X, Y )−η(Y )).
Òî÷êè ýêñòðåìóìà öåëåâîé ôóíêöèè â çàäà÷å (6.3.3)-(6.3.5) íàõîäÿò-

ñÿ ñðåäè ñòàöèîíàðíûõ òî÷åê ôóíêöèè Ëàãðàíæà. Âîçüìåì ÷àñòíûå
278
ïðîèçâîäíûå ïî âñåì ïåðåìåííûì, êîòîðûå â òî÷êå X äîëæíû îá-
ðàùàòüñÿ â íóëü. Èìååì
∂L ∂F (X) ∂G(X) ∂h(X, Y )
= +λ + μ(Y ) = 0, (6.3.9)
X ∂X ∂X ∂X
∂L ∂L
= Gi (X) − ξi2 = 0, (∗) = 2λi ξi = 0, i = 1, r,
λi ξi
∂L ∂L
= hl (X, Y ) − ηl2 (Y ) = 0, (∗∗) = 2μl (Y )ηl (Y ), l = 1, s.
μl (Y ) ηl (Y )
Ñðàâíèâàÿ óðàâíåíèÿ (∗) è (∗∗) ìåæäó ñîáîé, ìîæíî èñêëþ÷èòü
ïåðåìåííûå ξi è ηl (Y ). Ïîëó÷èì óñëîâèÿ λi Gi (X) è μl (Y )hl (X, Y )
èëè

r
λi Gi (X) = λG(X) = 0,
i=1

s
μl (Y )hl (X, Y ) = μ(Y )h(X, Y ).
l=1
Ïîñëåäíèå äâà âûðàæåíèÿ è ñîîòíîøåíèå (6.3.9) ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé óñëîâèÿ (6.3.6)-(6.3.8) èç òåîðåìû.
Ïîêàæåì íåïîëîæèòåëüíîñòü λ è μ(Y ). Èç óñëîâèé (∗) è (∗∗)
ñëåäóåò, ÷òî åñëè Gi (X) > 0, òî ñîîòâåòñòâóþùèé λi = 0 è àíàëî-
ãè÷íûì îáðàçîì äëÿ hl (X, Y ). Åñëè íåêîòîðàÿ êîìïîíåíòà âåêòîðîâ
îãðàíè÷åíèé (6.3.4)-(6.3.5) îáðàùàåòñÿ â òî÷êå X â íóëü, òî ðàññìîò-
ðèì ñïåöèôè÷åñêîå èçìåíåíèå âåêòîðà X ê íåêîòîðîé ñîñåäíåé äî-
ïóñòèìîé òî÷êå X ∗ . Ïðèìåíèì òåîðåìó Òåéëîðà äî ïåðâîãî ïîðÿäêà
ñ îñòàòî÷íûì ÷ëåíîì áîëåå âûñîêîãî ïîðÿäêà ε(X ∗ , X) = ε. Èìååì
F (X ∗ )+λG(X ∗ )+μ(Y )h(X ∗ , Y )−(F (X)+λG(X)+μ(Y )h(X, Y )) =

∂F (X) ∂G(X) ∂h(X, Y )
= (X ∗ − X) +λ + μ(Y ) + ε = ε.
∂X ∂X ∂X
F (X ∗ )−F (X) = −λG(X ∗ )−λG(X)−μ(Y )h(X ∗ , Y )+μ(Y )h(X, Y )+
279

+ε = − λG(X ∗ ) + μ(Y )h(X ∗ , Y ) − ε .
Âîçüìåì òåïåðü äîïóñòèìîå ðåøåíèå X ∗ äîñòàòî÷íî áëèçêèì ê X ,

÷òîáû, âî-ïåðâûõ, ε íå âëèÿë íà çíàê âûðàæåíèÿ â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ è, âî-âòîðûõ, âñå íóëåâûå êîìïîíåíòû âåêòîðà îãðàíè÷å-
íèé (6.3.4), êðîìå i-é, è âñå íóëåâûå êîìïîíåíòû âåêòîðà îãðàíè-
÷åíèé (6.3.5) íå ìåíÿëè ñâîåãî çíà÷åíèÿ. Òàêîé âûáîð X ∗ âîçìî-
æåí, ò.ê. óñëîâèÿ â çàäà÷å (6.3.3)-(6.3.5) óäîâëåòâîðÿþò ïðåäûäó-
ùåé

ëåììå. Òîãäà
çíàê âûðàæåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò çíàêó

âûðàæåíèÿ,

F (X ∗ ) − F (X) ñîîòâåòñòâóåò çíàêó âûðàæåíèÿ λi Gi (X ∗ ) . Ñëå-
äîâàòåëüíî, åñëè ïî âûáîðó X ∗ Gi(X ∗) > 0 è X äîñòàâëÿåò ìèíèìóì
ôóíêöèîíàëó (6.3.3), ò.å. èìååì F (X ∗) − F (X) ≥ 0, òî äîëæíî áûòü
λi ≤ 0. Ïîñêîëüêó áûë âçÿò ëþáîé èíäåêñ èç íóëåâûõ êîìïîíåíò, òî
âåñü âåêòîð λ ≤ 0. Àíàëîãè÷íî äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî μ(Y ) ≤ 0.
Äîñòàòî÷íîñòü. Ïóñòü ñóùåñòâóþò λ ≤ 0 è mu(Y ) ≤ 0 òàêèå, ÷òî
âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ (6.3.6)-(6.3.8). Èíòåãðèðîâàíèå íåïðåðûâíîé
âûïóêëîé ïî X ôóíêöèè Φ(X, Y ) ïî îáëàñòè {Y } äàåò âûïóêëóþ ïî
X ôóíêöèþ F (X). Òîæå ñàìîå èìååò ìåñòî äëÿ âîãíóòîñòè êîìïî-
íåíò âåêòîð-ôóíêöèè G(X). Îòñþäà èìååì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîé-
ñòâàìè ôóíêöèé F , G è h, à òàêæå ïî âûïîëíåíèè óñëîâèé (6.3.6)-
(6.3.8) ñëåäóþùóþ ñèñòåìó ñîîòíîøåíèé:
∂F (X)
∂G(X)
F (X) ≥ F (X) + (X − X) = F (X) − (X − X) λ +
∂X ∂X
∂h(X, Y )
+μ(Y ) ≥ F (X) − λ(G(X) − G(X)) − μ(Y )(h(X, Y )−
∂X
−h(X, Y )) = F (X) − λG(X) − μ(Y )h(X, Y ) ≥ F (X).
Ñðàâíèâàÿ íà÷àëî è êîíåö ñèñòåìû ñîîòíîøåíèé, ãäå X ëþáîå

äîïóñòèìîå ðåøåíèå, ïîëó÷àåì, ÷òî X ÿâëÿåòñÿ òî÷êîé èìíèìóìà.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñèñòåìà óðàâíåíèé (6.3.6)-(6.3.8) îáåñïå÷èâàåò
280
n + r + s ñïåöèôè÷åñêèõ íåîáõîäèìûõ, è â ñëó÷àå âûïóêëîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è (6.3.1)
â òåðìèíàõ çàäà÷è (6.3.3)-(6.3.5). ×èñëî íåèçâåñòíûõ êîìïîíåíò âåê-
òîðîâ X , λ è μ(Y ) òàêæå ðàâíî n + r + s, ïðè÷åì íåðàâåíñòâà λ ≤ 0
è μ(Y ) ≤ 0 ïðè êàæäîì Y ïðåâðàùàþò çàäà÷ó (6.3.1) â òèïè÷íóþ
çàäà÷ó íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ïåðâîå è âòîðîå
ñëàãàåìûå èç óñëîâèé (6.3.6) óæå íå çàâèñÿò îò Y â ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü ê óñëîâèÿì â çàäà÷å Õàíñîíà.
Îäíàêî îñòàåòñÿ òðóäíîñòü îïðåäåëåíèÿ âåêòîð-ôóíêöèè μ(Y ).
Äàäèì òåîðåìó, êîòîðàÿ â óñëîâèÿõ, ñôîðìóëèðîâàííûõ â çàäà÷å
(6.3.1), ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îïòèìàëüíîñòè âåêòîðà X è íîâûõ ïî-
ëó÷åííûõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé îïòèìàëüíîñòè.
Òåîðåìà 6.3.2. Ïóñòü â óñëîâèÿõ çàäà÷è (6.3.1) X ÿâëÿåòñÿ

îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì è ïóñòü ïðè íåêîòîðîì Y = Y ∗ èìååò
ìåñòî ñîîòíîøåíèå
∂F (X) ∂G(X)
+λ = 0. (∗)
∂X ∂X
Òîãäà μ(Y ) = 0 ïðè ëþáîì Y .
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü X îïòèìàëüíîå ðåøåíèå â çàäà÷å
(6.3.1), òîãäà ñóùåñòâóþò λ ≤ 0 è μ(Y ) ≤ 0 òàêèå, ÷òî âûïîëíÿ-
þòñÿ íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ (6.3.6)-(6.3.8). Ïîñêîëüêó ñèñòåìà (∗) íå
çàâèñèò îò Y , òî äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ñîîòíîøåíèå
∂h(X, Y )
μ(Y ) ≡ 0, ∀Y.
∂X
Èç íåîáõîäèìûõ óñëîâèé (6.3.6)-(6.3.8) è íåïîëîæèòåëüíîñòè μ(Y )
ñëåäóåò, ÷òî åñëè hi (X, Y ) > 0, òî μi (Y ) = 0, a åñëè hi (X, Y ) = 0,
òî μi (Y ) ≤ 0. Åñëè áû äëÿ ïîñëåäíèõ i ñóùåñòâîâàëà ïðè íåêîòîðîì
Y õîòÿ áû îäíà êîìïîíåíòà μi (Y ) < 0, òî ýòî îçíà÷àëî áû â ñîîò-
281
âåòñòâèè ñ (∗), ÷òî ëèíåéíàÿ êîìáèíàöèÿ ãðàäèåíòîâ äëÿ ôóíêöèé
hi (X, Y ), îáðàùàþùèõñÿ íà X â íóëü, äîëæíà ðàâíÿòüñÿ íóëþ, ò.å.
÷òî ãðàäèåíòû ëèíåéíî íåçàâèñèìû. Ïîñëåäíåå ïðîòèâîðå÷èò óñëî-
âèþ. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå μi (Y ), i = 1, s òîæäåñòâåííî ðàâíû íóëþ
ïðè ëþáîì Y .
Çàìåòèì, ÷òî ñ ïîìîùüþ óñëîâèé (6.3.6)-(6.3.8) ìîæíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü äâîéñòâåííóþ çàäà÷ó. Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî â ñëó÷àå âû-
ïóêëîñòè F (X) è âîãíóòîñòè êîìïîíåíò G(X) è h(X, Y ), ïîëó÷àåò-
ñÿ òåîðåìà, ýêâèâàëåíòíàÿ òåîðåìå î ñåäëîâîé òî÷êå Êóíà-Òàêêåðà.
Óñëîâèå Ñëåéòîðà ïðè ýòîì ñëåäóåò èç ëåììû 6.3.1, ò.ê. äëÿ íåíóëå-
âûõ êîìïîíåíò îãðàíè÷åíèé (6.3.4)-(6.3.5) ñóùåñòâóåò îêðåñòíîñòü
òî÷êè X , â êîòîðîé ýòè êîìïîíåíòû îñòàþòñÿ ñòðîãî áîëüøå íóëÿ, à
äëÿ îñòàëüíûõ êîìïîíåíò ìîæíî ïîäîáðàòü òàêóþ âûïóêëóþ êîì-
áèíàöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ òî÷åê X i è ëåììû 6.3.1, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ
âíóòðåííåé òî÷êîé äëÿ âûïóêëîé îáëàñòè äîïóñòèìîñòè.
Îäíàêî òàêîé ïîäõîä äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðè ðåøå-
íèè çàäà÷è (6.3.1) ïðèâîäèò ê âû÷èñëèòåëüíûì òðóäíîñòÿì, êðîìå
òîãî, íàëîæåííûå óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ î÷åíü ñèëüíûìè.
Óñëîâèÿ (6.3.6)-(6.3.8) äàþò â îáùåì ñëó÷àå ëèøü ñòàöèîíàðíûå
òî÷êè, ïðè÷åì äëÿ êàæäîé ñòàöèîíàðíîé òî÷êè íåîáõîäèìî îïðå-
äåëèòü μ(Y ) äëÿ âñåõ y ∈ Y . Ðåøåíèå òàêîé ñèñòåìû óðàâíåíèé
(6.3.6)-(6.3.8), çàâèñÿùåé îò âåêòîðà Y , âûçûâàåò â îáùåì ñëó÷àå
áîëüøèå òðóäíîñòè.
Êðîìå òîãî, êðóã çàäà÷ ñóæàåòñÿ, ïîñêîëüêó òðåáóåòñÿ, ÷òîáû âñå
ôóíêöèè áûëè äâàæäû íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìû ïî âñåì ïå-
ðåìåííûì.
282
6.4 Îïðåäåëåíèå ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ ïëàíîâ â çàäà÷å Õàíñîíà
Èñïîëüçóÿ ñïåöèôèêó îãðàíè÷åíèé âèäà (6.3.5) ìîæíî â íåêîòîðûõ

ñëó÷àÿõ â çàäà÷å (6.3.1) óñòðàíèòü çàâèñèìîñòü îò ïàðàìåòðà Y è
îïðåäåëèòü ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ Π. Òîãäà
ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ S çàäà÷è (6.3.1) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïåðåñå÷åíèå ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ X èç îãðàíè÷åíèé âèäà (6.3.4)
ñ ìíîæåñòâîì ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ Π èç îãðàíè÷åíèé âèäà (6.3.5),
ò.å. èìååì
*
S=Π {X : G(X) ≥ 0}.
Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ ñëó÷àåâ, êîãäà èñõîäÿ èç àíà-

ëèòè÷íîñòè ôóíêöèé hl (X, Y ) èëè ýêîíîìè÷åñêîãî ñìûñëà ñëó÷àé-
íûõ âåëè÷èí ìîæíî íàéòè ìíîæåñòâî Π äëÿ îãðàíè÷åíèé âèäà (6.3.5).
Ïóñòü èìååì
*
Π= X : X ∈ {h(X, Y ) ≥ 0} = X : H(X) = min h(X, Y ) ≥ 0 ,
Y ∈{Y }
ãäå H(X) è h(X, Y ) s-ìåðíûå âåêòîð-ôóíêöèè. Åñëè ìíîæåñòâî Π

âûïóêëî, à âñå Gi(X) âîãíóòû, òî è íåïóñòîå ïåðåñå÷åíèå S âûïóêëî.
Îäíàêî â îáùåì ñëó÷àå Π íå áóäåò âûïóêëûì, à êîìïîíåíòû H(X)
íå áóäóò íåïðåðûâíûìè ôóíêöèÿìè ïî X . Áóäåì ïðåäïîëàãàòü âî
âñåõ ñëó÷àÿõ, ÷òî ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ S íå ïóñòî.
Ïóñòü L íåêîòîðîå ïîäìíîæåñòâî èíäåêñîâ, êîòîðîå îáúåäèíÿ-
åò îãðàíè÷åíèÿ èç (6.3.5) ïî íåêîòîðîìó îáùåìó ñâîéñòâó. Áóäåì, â
ïðîòèâîïîëîæíîñòü ê îãðàíè÷èâàþùèì óñëîâèÿì â çàäà÷å Õàíñîíà,
òîëüêî òðåáîâàòü, ÷òîáû âñå hi(X, Y ) áûëè íåïðåðûâíû äëÿ ëþáîãî
i = 1, s è ÷òî âñåãäà âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå X ≥ 0. Ïóñòü Π(L) ìíî-
æåñòâî ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ äëÿ îãðàíè÷åíèé ñ èíäåêñàìè l ∈ L, à
Π(L) ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ äëÿ îñòàëüíûõ îãðàíè÷åíèé
âèäà (6.3.5).
283
1. Ïóñòü L òàêîå ìíîæåñòâî, ÷òî äëÿ ëþáîãî l ∈ L èìååò ìåñòî
h (X, Y ) = hl1 (X)hl2 (Y ), ò.å. hl (X, Y ) ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ïðîèç-
l
âåäåíèå äâóõ àíàëèòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Òîãäà, åñëè L = L1 ∪ L2 ∪ L3 ,

èìååì:
à) åñëè äëÿ âñåõ l1 ∈ L1 âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî hl21 (Y ) ≥ 0 ïðè
ëþáîì Y , òî ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ hl1 (X, Y ) ≥ 0 ìîæíî
çàìåíèòü îãðàíè÷åíèÿìè hl11 (X) ≥ 0;
á) åñëè äëÿ âñåõ l2 ∈ L2 , âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî hl22 (Y ) ≤ 0 ïðè
ëþáîì Y , òî ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíèíåíèÿ hl2 (X, Y ) ≥ 0 ìîæíî
çàìåíèòü íåðàâåíñòâàìè hl12 (X) ≤ 0;
â) åñëè äëÿ ëþáîãî l3 ∈ L3 ñóùåñòâóþò Y1 , Y2 òàêèå, ÷òî âûïîë-
íÿþòñÿ íåðàâåíñòâà hl23 (Y1 ) > 0 è hl23 (Y2 ) < 0, òî ìíîæåñòâî äîïó-
ñòèìûõ ïëàíîâ îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ hl13 (X) = 0.
Òàêèì îáðàçîì, èìååì
* *
Π(L) = X : X ∈ (hl11 (X) ≥ 0)
∀l1 ∈L1
* * * *
X:X∈ (hl12 (X) ≤ 0) X:X∈ (hl13 (X) = 0) .
∀l2 ∈L2 ∀l3 ∈L3
(6.4.1)
2. Ïóñòü L òàêîå ìíîæåñòâî, ÷òî äëÿ ëþáîãî l ∈ L èìååì
hl (X, Y ) = hl1 (X) + hl2 (Y ), ò.å. hl (X, Y ) ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ñóì-
ìó äâóõ àíàëèòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Â ýòîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèå
îãðàíè÷åíèÿ ñ èíäåêñàìè èç (6.3.5) ìîæíî çàìåíèòü óñëîâèÿìè:
hl1 (X) ≥ − min hl2 (Y ), ∀l ∈ L,

Y ∈{Y }
*
Π(L) = X : X ∈ {hl1 (X) ≥ − min hl2 (Y ) . (6.4.2)
Y ∈{Y }
∀l∈L
3. Ïóñòü L òàêîâî, ÷òî ïðè ëþáîì l ∈ L èìååì ëèíåéíûå íåðà-
âåíñòâà, ò.å. AX − b ≥ 0, ãäå (A − l × n)-ìåðíàÿ ìàòðèöà è íåêî-
284
òîðûå èëè âñå ýëåìåíòû ìàòðèöû A è âåêòîðà b ñëó÷àéíû ñ êî-
íå÷íûì ðàñïðåäåëåíèåì, ò.å. ñóùåñòâóþò îïòèìèñòè÷åñêèå è ïåñ-
ñèìèñòè÷åñêèå ãðàíèöû èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé. Ýòè ñëó÷àéíûå ýëå-
ìåíòû îáðàçóþò âåêòîð Y . Åñëè ââåñòè A− è b+ , ãäå ñëó÷àéíûå
ýëåìåíòû çàìåíåíû ñâîèìè ïåññèìèñòè÷åñêèìè è îïòèìèñòè÷åñêè-
ìè ãðàíèöàìè ñîîòâåòñòâåííî, òî ìíîæåñòâî ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ
Π(L) äëÿ ãðóïïû îãðàíè÷åíèé L îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: Π(L) = {X : A− X ≥ b+ }, ÷òî ñëåäóåò èç ñèñòåìû íåðàâåíñòâ
A(ω)X ≥ A− X ≥ b+ ≥ b(ω), ãäå X , óäîâëåòâîðÿþùèé íåðàâåí-
(∗∗) (∗) (∗∗)
ñòâó (∗), óäîâëåòâîðÿåò è íåðàâåíñòâó (∗∗).
4. Ïóñòü L òàêîâî, ÷òî äëÿ ëþáîãî l ∈ L hl (X, Y ) êâàäðàòè÷íû
ïî X , ò.å. ýòè ôóíêöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå:
hl (X, Y ) = X T Hl X + pl X − bl ; ∀l ∈ L,
ãäå íåêîòîðûå èëè âñå ýëåìåíòû ìàòðèöû Hl , âåêòîðà pl è êîìïî-

íåíòà bl , ∀l ∈ L, ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè ñ êîíå÷íûì ðàñ-
ïðåäåëåíèåì. Îíè îïðåäåëÿþò êîìïîíåíòû âåêòîðà Y . Òîãäà èìååì
äëÿ îãðàíè÷åíèé l ∈ L:
*
Π(L) = X : X ∈ { min hl1 (X) ≥ 0} =
Y ∈{Y }
∀l∈L
*
= X:X∈ { min (X T Hl X + pl X − bl )} =
Y ∈{Y }
∀l∈L
* n n
n
= X:X∈ { min ( hlij xi xj + plj xj −bl ) ≥ 0} , (6.4.3)
Y ∈{Y }
∀l∈L i=1 j=1 j=1
ïîñêîëüêó ôóíêöèÿ âî âíóòðåííèõ ñêîáêàõ çàâèñèò ëèíåéíî îò êîì-

ïîíåíò âåêòîðà Y , òî, ñëåäîâàòåëüíî, ìèíèìóì äîñòèãàåòñÿ íà ãðà-
íèöàõ äîïóñòèìîé îáëàñòè, ïðè÷åì âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî
285
xi xj ≥ 0 èìååì:
*
n
n
n
+
Π(L) = X : X ∈ { min ( hl−
ij xi xj + j xj − bl ) ≥ 0} .
pl−
Y ∈{Y }
∀l∈L i=1 j=1 j=1
Èíà÷å
*
Π(L) = X : X ∈ { min (X T Hl− X + p−
l X ≥ b+
l )} . (6.4.4)
Y ∈{Y }
∀l∈L
Åñëè âñå Hl− íåïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííûå ìàòðèöû, òî íåïóñòîå

ìíîæåñòâî Π(L) âûïóêëî.
5. Ïóñòü L òàêîâî, ÷òî äëÿ ëþáîãî l ∈ L hl (X, Y ) âîãíóòà ïî X .
Òîãäà íåïîñðåäñòâåííî ñëåäóåò, ÷òî íåïóñòîå ìíîæåñòâî Π(L) âû-
ïóêëî, ïîñêîëüêó ñîîòíîøåíèå hl (X, Y ) ≥ 0 âûïîëíÿåòñÿ ïðè ëþáîì
Y . Çäåñü çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â íàõîæäåíèè ãðàíèöû, îãàíè÷èâàþ-
ùåé âûïóêëóþ îáëàñòü Π(L). Åñëè ãðàíèöà èëè ÷àñòü åå ñóùåñòâóåò,
òî îíà îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ hl (X, Y ) = 0.
Çàìåòèì, ÷òî âî âñåõ ñëó÷àÿõ èìååì ñîîòíîøåíèå
Π = Π(L) ∩ Π(L).
Åñëè Π è âïîñëåäñòâèè ìíîæåñòâî S ñîñòîÿò èç íåêîòîðîãî ÷èñëà
íåñâÿçíûõ ìíîæåñòâ äîïóñòèìûõ X , òî ñëåäóåò çàäà÷ó (6.3.1) ðàç-
áèòü íà ïîäçàäà÷è ñ òîé æå öåëåâîé ôóíêöèåé (6.3.3), çàäàííîé íà
ýòèõ ìíîæåñòâàõ Sk (k = 1, K). Ìèíèìóì â çàäà÷å (6.3.1) íàéäåòñÿ
èç ñîîòíîøåíèÿ F (X) = min minF (X).
k∈1,K Sk
Âîïðîñû ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèé è èõ îïòèìàëüíîñòè â çàäà÷àõ
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàëèñü â ïðåäûäóùèõ
ãëàâàõ ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíûì ìîäåëÿì çàäà÷.
Äëÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ î÷åíü âàæíûì ÿâ-
ëÿåòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèÿõ îïòèìàëüíî-
286
ñòè ïëàíà è âîïðîñ åãî åóùåñòâîâàíèÿ. Íåêîòîðûå ñâîéñòâà äâîé-
ñòâåííûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàñ-
ñìîòðåíû Òèíòíåðîì â ðàáîòå [401], è íà èõ îñíîâå äîêàçàíà òàê
íàçûâàåìàÿ ¾ñëàáàÿ òåîðåìà äâîéñòâåííîñòè¿.
Âîïðîñû ñóùåñòâîâàíèÿ ïëàíà è åãî îïòèìàëüíîñòè äëÿ çàäà÷
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàøëè âûðàæåíèå â èññëåäîâà-
íèÿõ Õàíñîíà [176]. Òàêæå â ýòîé ðàáîòå ñôîðìóëèðîâàíû òåîðå-
ìû î íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîñòè, òåîðåìà
äâîéñòâåííîñòè è ðàññìîòðåíà ¾çàäà÷à Õàíñîíà¿.
Â ðàáîòå Ñòîääàðòà [382] ïðèâîäÿòñÿ òåîðåìû, îáåñïå÷èâàþùèå
íåîáõîäèìûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îïòèìàëüíîãî ïëàíà
ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ.
287
7 Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè çà-
äà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
Ïðîáëåìû óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèé â çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ðàñ-

ñìàòðèâàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ è èññëåäóþòñÿ ñ ðàçíûõ
ïîçèöèé. Â ðàáîòàõ ïî èññëåäîâàíèþ óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèé [50, 71,
77, 78, 88] ïðåäìåòîì íàáëþäåíèé èçáèðàþò óñëîâíûé ýêñòðåìóì
êàê ñëó÷àéíóþ òî÷êó, îïòèìàëüíûé áàçèñ êàê íàáîð âåêòîðîâ èëè
îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè êàê ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó.
Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî ââîäÿòñÿ ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûå ïîíÿòèÿ
óñòîé÷èâîñòè. Â ðÿäå ðàáîò ïðîáëåìà óñòîé÷èâîñòè èññëåäóåòñÿ â
ïëàíå ñòîõàñòè÷åñêîì è ïàðàìåòðè÷åñêîì, à òàêæå â ñâåòå òåîðèè
îøèáîê. Â çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîð-
ìàöèè âîïðîñ îá óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ ïðèîáðåòàåò îñîáî âàæíîå
çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó â ýòèõ çàäà÷àõ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ñëó÷àéíû.
7.1 Ñóùåñòâîâàíèå îáëàñòåé óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Îáëàñòü äîïóñòèìî-
ñòè
Ââåäåì ïîíÿòèå îáëàñòè äîïóñòèìîñòè. Ðàññìîòðèì ôèêñèðîâàííóþ

òî÷êó ω0 ∈ Ω. Òîãäà çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé
èíôîðìàöèè ïðåâðàùàåòñÿ â äåòåðìèíèðîâàííóþ çàäà÷ó:

min F (y1 (t, ω0 ), y2 (t, ω0 ), . . . , yn (t, ω0 )) ; (7.1.1)
ui (t)∈S(ω0 )

n
ai,j uj (t, ω0 ) ≤ c(t, ω0 ); (7.1.2)
j=1
yi (t, ω0 ) = yi (t − 1, ω0 ) + Si (t, ω0 )ui (t, ω0 ) + di (t, ω0 ); (7.1.3)
yi (t, ω0 ) ≥ yi (t − 1, ω0 ), yi (1, ω0 ) > 0,
ui (t, ω0 ) ≥ 0, c(t, ω0 ) > 0, Si (t, ω0 ) ≥ 0, i = 1, n, t ∈ 1, T . (7.1.4)
288
Îáîçíà÷èì ÷åðåç lk (k = 1, 2, . . . , Kω ) ýêñòðåìàëüíûå òî÷êè âû-
0
ïóêëîãî ìíîæåñòâà S(ω0), êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ ïåðåñå-

÷åíèåì n ãèïåðïëîñêîñòåé, ãäå Kω îáùåå ÷èñëî ýêñòðåìàëüíûõ
0
òî÷åê ïðè ðåàëèçàöèè ω0 ∈ Ω ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ.

Îïðåäåëåíèå 7.1.1. Îáëàñòü Vωk ∈ Ω íàçûâàåòñÿ îáëàñòüþ
0
äîïóñòèìîñòè òî÷êè lk , åñëè äëÿ ëþáîãî ω ∈ Vωk ïåðåñå÷åíèå îá- 0
ðàçóþùèõ ýòó òî÷êó ãèïåðïëîñêîñòåé îïðåäåëÿåò ýêñòðåìàëüíóþ

òî÷êó ñîîòâåòñòâóþùåãî ìíîæåñòâà S(ω).
7.2 Îáëàñòü îïòèìàëüíîñòè
Ââåäåì ïîíÿòèå îáëàñòè îïòèìàëüíîñòè. Ïóñòü lk îïòèìàëüíàÿ 0
ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà çàäà÷è (7.1.1)-(7.1.4), ò.å. äëÿ ëþáîãî k = k0

èìååò ìåñòî Zωk ≥ Zωk , ãäå Zωk çíà÷åíèå öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è
0
0
0
0
0
(7.1.1)-(7.1.4) â ýêñòðåìàëüíîé òî÷êå lk .

Îïðåäåëåíèå 7.2.1. Îáëàñòü Wωk ⊂ Vωk íàçûâàåòñÿ îáëàñòüþ
0
0 0
0
îïòèìàëüíîñòè òî÷êè lk , åñëè äëÿ ëþáîãî ω ∈ Wωk âûïîëíÿåòñÿ

0
0
0
Zωk ≥ Zωk (k = 1, 2, . . . , kω ; k = k0 ).
0
Òåîðåìà 7.2.1. [59]. Ôóíêöèÿ Zωk ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíîé ôóíê-

öèåé îò ω äëÿ ëþáîé ýêñòðåìàëüíîé òî÷êè lk .
Äîêàçàòåëüñòâî. Çíà÷åíèå ôóíêöèîíàëà â ýêñòðåìàëüíîé òî÷êå
lk âûïóêëîãî ìíîæåñòâà S(ω0 ) ïðè ôèêñèðîâàííîé ðåàëèçàöèè
ω0 ∈ Ω ðàâíî

Zωk0 = F y10k (t), y20k (t), . . . , yn0k (t) .
Îáîçíà÷èì ÷åðåç ui0k (t) êîîðäèíàòû ýêñòðåìàëüíîé òî÷êè,

i (t) îòëè÷íûå îò íóëÿ âåëè÷èíû ui (t). Îíè îïðåäåëÿþòñÿ èç
u0k 0k
ñîîòíîøåíèÿ B 0k u0k (t)− = c0(t), ãäå B 0k ñîîòâåòñòâóþùàÿ áàçèñ-

íàÿ ìàòðèöà.
289
Â ñèëó íåâûðîæäåííîñòè ýòîé ìàòðèöû âåëè÷èíû u0k j (t) áóäóò
íåïðåðûâíûìè ôóíêöèÿìè îò a0ij è c0i (t), ñëåäîâàòåëüíî, Zωk ÿâëÿ- 0
åòñÿ íåïðåðûâíîé ôóíêöèåé îò ω ∈ Ω.

Ïîêàæåì, ÷òî äëÿ ëþáîãî ω ∈ Ω ñóùåñòâóåò îáëàñòü óñòîé÷èâî-
ñòè Wω , ò.å. òàêàÿ îáëàñòü, ÷òî äëÿ âñåõ ω ∈ Wω ñîîòâåòñòâóþùàÿ
0 0
çàäà÷à (7.1.1)-(7.1.4) èìååò îäèí è òîò æå îïòèìàëüíûé áàçèñ.

Òåîðåìà 7.2.2. [59]. Ïóñòü â òî÷êå ω0 ∈ Ω âûïîëíÿåòñÿ
Zωk0 > Zωk00 (k = 1, 2, . . . , kω0 ; k = k0 ).
Òîãäà ñóùåñòâóåò òàêàÿ îêðåñòíîñòü O(ω0 ) òî÷êè ω0 , ÷òî äëÿ
âñåõ ω ∈ O(ω0 ) ⊂ Ω èìååò ìåñòî
Zωk > Zωk0 (k = 1, 2, . . . , kω ; k = k0 ).
Äîêàçàòåëüñòâî. Â òî÷êå ω0 ∈ Ω èìååì

Zωk0 − Zωk00 > 0. (7.2.1)
Ïî òåîðåìå 7.2.1 ôóíêöèè Zωk è Zωk íåïðåðûâíà ïî ω, ñëåäîâà-

0
0
0
òåëüíî, èõ ðàçíîñòü òîæå íåïðåðûâíàÿ ôóíêöèÿ. Èç ñâîéñòâ íåïðå-

ðûâíûõ ôóíêöèé ñëåäóåò, ÷òî ñóùåñòâóåò òàêàÿ îêðåñòíîñòü Ω(ω0),
÷òî äëÿ ω ∈ Ω(ω0) ñîõðàíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî (7.2.1), ò.å. Zωk > Zωk . 0
7.3 ε-óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì
Ââåäåì ïîíÿòèå ε-óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ äëÿ çàäà÷ ïðèíÿòèÿ ðåøå-

íèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè.
Îïðåäåëåíèå 7.3.1. Ðåøåíèå ïî ñðåäíèì çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè íàçûâàåòñÿ ñòîõàñòè÷å-
ñêè óñòîé÷èâûì ïî ìîäóëþ ε (ε-óñòîé÷èâûì), åñëè îïòèìàëüíàÿ
290
ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà çàäà÷è ïî ñðåäíèì îñòàåòñÿ îïòèìàëüíîé
ïðè ëþáîé ðåàëèçàöèè ω ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì
ìíîæåñòâà ìåðû ε.
Äàäèì åùå îäíî îïðåäåëåíèå.

Îïðåäåëåíèå 7.3.2. [59]. Ãèïåðïëîñêîñòè, ïåðåñå÷åíèåì êîòî-
ðûõ îáðàçóåòñÿ îïòèìàëüíàÿ òî÷êà ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì ñòîõà-
ñòè÷åñêîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íàçîâåì ìå÷åíûìè.
Ïóñòü âñå ãðàíè÷íûå ãèïåðïëîñêîñòè âûïóêëîãî ìíîæåñòâà S(ω)

ïðîíóìåðîâàíû è ïóñòü k1, k2, . . . , kn íîìåðà ìå÷åíûõ ãèïåðïëîñ-
êîñòåé. Ýêñòðåìàëüíàÿ òî÷êà, îïðåäåëÿåìàÿ ïåðåñå÷åíèåì ýòèõ ãè-
ïåðïëîñêîñòåé, ïåðåìåùàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçàöèé âåêòîðà
c(t, ω).
Ìíîæåñòâîì n-ìåðíîãî åâêëèäîâà ïðîñòðàíñòâà, âíóòðè
êîòîðî-
n
ãî ýòà òî÷êà áóäåò íàõîäèòüñÿ ñ âåðîÿòíîñòüþ, áîëüøåé 1 − l1 , 2
ÿâëÿåòñÿ ýëëèïñîèä ñ öåíòðîì â òî÷êå, ñîîòâåòñòâóþùåé îïòèìàëü-

íîìó
ðåøåíèþ
n
ïî ñðåäíèì. Çäåñü l îïðåäåëÿåòñÿ èç íåðàâåíñòâà
1 − l1
2 > 1 − ε. Îñè ýòîãî ýëëèïñîèäà ðàññåÿíèÿ íàõîäÿòñÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: â òî÷êå ω ∈ Ω ðàññìàòðèâàåòñÿ ïåðåñå÷åíèå n − 1
ãèïåðïëîñêîñòè èç äàííûõ n ìå÷åíûõ, êîòîðîå ãåîìåòðè÷åñêè ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìóþ. Íà ýòîé ïðÿìîé îòêëàäûâàåòñÿ â îáå ñòîðî-
íû îò öåíòðà ýëëèïñîèäà âåëè÷èíà ωσk , ãäå kj íîìåð òîé ìå÷åíîé
j
ãèïåðïëîñêîñòè, êîòîðàÿ íå âõîäèò â äàííîå ïåðåñå÷åíèå, à

σk ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû, ñòî-
j
ÿùåé â ïðàâîé ÷àñòè óðàâíåíèÿ ýòîé ãèïåðïëîñêîñòè. Èç íåçàâèñè-

ìîñòè êîìïîíåíò ci(t, ω) è íåðàâåíñòâà ×åáûøåâà ñëåäóåò:
*
p |ci (t, ω) − ci (t)| < lσi =
i
291

1
1 n
= p |ci (t, ω) − ci (t)| < σi > 1− 2 = 1− 2 .
i i
l l
Âåëè÷èíó l îïðåäåëèì èç íåðàâåíñòâà

1 n
1 − 2 > 1 − ε,
l
ãäå ε− äîñòàòî÷íî ìàëîå ÷èñëî.
Îïðåäåëåíèå 7.3.3. Îãðàíè÷åíèå âèäà aij uj (t) ≤ ci(t) − lσi
n
j=1
(i = 1, 2, . . . , n) íàçîâåì íèæíèìè îãðàíè÷åíèÿìè, à îãðàíè÷åíèÿ
n
âèäà aij uj (t) ≤ ci(t) + lσi(i = 1, 2, . . . , n) âåðõíèìè îãðàíè÷å-
íèÿìè.
j=1
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïåðåñå÷åíèå íèæíèõ îãðàíè÷åíèé ñ ïîëîæè-

òåëüíûì ãèïåðîêòàíòîì íå ïóñòî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äëÿ ëþáîé ðåà-
ëèçàöèè âåêòîðà c(t, ω) (çà èñêëþ÷åíèåì ìíîæåñòâà ìåðû ε) ñóùå-
ñòâóåò õîòÿ áû îäèí äîïóñòèìûé ïëàí.
Èñïîëüçóÿ ââåäåííûå ïîíÿòèÿ, ñôîðìóëèðóåì áåç äîêàçàòåëüñòâà
äîñòàòî÷íîå óñëîâèå ñòîõàñòè÷åñêîé ε-óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ ïî ñðåä-
íèì.
Òåîðåìà 7.3.1. [59]. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøåíèå ïî ñðåäíèì áûëî
ε-óñòîé÷èâûì, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ýëëèïñîèä ðàññåÿíèÿ íå ïåðåñå-
êàëñÿ ñ íèæíèìè îãðàíè÷åíèÿìè, êðîìå ìå÷åíûõ.
Äëÿ âûïóêëîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé
èíôîðìàöèè ε-óñòîé÷èâîñòü îçíà÷àåò ïîñòîÿíñòâî ñ âåðîÿòíîñòüþ
1 − ε áàçèñà ìå÷åíûõ íîðìàëåé, ïî êîòîðîìó öåëåâîé âåêòîð ðàñ-
êëàäûâàåòñÿ ñ ïîëîæèòåëüíûìè êîýôôèöèåíòàìè.
Òåîðåìà 7.3.2. [59]. Äëÿ òîãî ÷òîáû ðåøåíèå ïî ñðåäíèì
u∗ (t, ω) = (u∗1 (t, ω), u∗2 (t, ω), . . . , u∗k (t, ω), 0, . . . , 0)

n
áûëî ε-óñòîé÷èâûì, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû σi2 ≤ εd2,
ãäå d ìèíèìàëüíîå èç ðàññòîÿíèé îò òî÷êè ω äî ãðàíè÷íûõ
i=1
292
ãèïåðïëîñêîñòåé îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè Wω ⊂ Ω.
Äîêàçàòåëüñòâî. Åñëè Bω (n × n)-ìåðíàÿ áàçèñíàÿ ìàòðèöà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåøåíèþ ïî ñðåäíèì, òî îòëè÷íûå îò íóëÿ êîì-
ïîíåíòû u∗i (t, ω)(i = 1, 2, . . . , n) âåêòîðà è u∗(t, ω) îïðåäåëÿþòñÿ èç
ñîîòíîøåíèÿ
u∗ (t, ω) = Bω−1 c(t, ω),
ãäå
c(t, ω) = (c1 (t, ω), c2 (t, ω), . . . , cn (t, ω)).
Êðîìå òîãî, âíóòðè îáëàñòè óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì

êîîðäèíàòû òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ìå÷åíûõ ãèïåðïëîñêîñòåé ui(t, ω)
îïðåäåëÿþòñÿ èç òîãî æå ñîîòíîøåíèÿ
ui (t, ω) = Bω−1 c(t, ω). (7.3.1)
Îáëàñòü óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì Wω ñîâïàäàåò ñ îáëà-

ñòüþ äîïóñòèìîñòè ýòîãî ðåøåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå Ω.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ ìå÷åíûõ ãèïåðïëîñêîñòåé
u(t, ω) ïåðåñòàåò áûòü äîïóñòèìîé, åñëè îíà ëåæèò íà ãèïåðïëîñêî-
ñòÿõ âèäà aij uj (t) = ci(t), (i > n) èëè âèäà ui(t) = 0, (i ≤ n). Â ñèëó
(7.3.1) ýòî ðàâíîñèëüíî òîìó, ÷òî ci(t, ω) óäîâëåòâîðÿåò ñîîòíîøå-
íèÿì

n
n
ci (t, ω)Δ − aij (−1)v+1 Bvi cv (t, ω) = 0, i > n, (7.3.2)
j=1 v=1

k
(−1)i+j Bij ci (t, ω) = 0, i ≤ n, (7.3.3)
v=1
ãäå Δ îïðåäåëèòåëü ìàòðèöû B .
Ñëåäîâàòåëüíî, îáëàñòü óñòîé÷èâîñòè Wω ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì
îïðåäåëÿåòñÿ ïåðåñå÷åíèåì m ãèïåðïëîñêîñòåé âèäà (7.3.2)-(7.3.3)
293
â m-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå Ω. Åñëè óðàâíåíèÿ (7.3.2)-(7.3.3) íîðìè-
ðîâàíû è â íèõ âìåñòî ci (t, ω) ñòîÿò âåëè÷èíû ci (t), òî îíè äàþò
ðàññòîÿíèÿ îò òî÷êè ω ïðîñòðàíñòâà Ω îò ãèïåðïëîñêîñòåé (7.3.2)-
(7.3.3). Îáîçíà÷èì ýòè ðàññòîÿíèÿ ÷åðåç d1 , d2 , . . . , dn è îïðåäåëèì
d = min di . Òîãäà äëÿ ε-óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì äîñòà-
i
òî÷íî, ÷òîáû èìåëî ìåñòî ñîîòíîøåíèå

p |c(t, ω) − c(t)|2 > d ≤ ε. (7.3.4)

m
Ïîêàæåì, ÷òî èç σi2 ≤ εd2 ñëåäóåò âûïîëíåíèå ñîîòíîøåíèÿ
i=1
(7.3.4). Ïî íåðàâåíñòâó ×åáûøåâà è ñâîéñòâàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îæè-
äàíèÿ ïîëó÷èì

E |c(t, ω) − c(t)|2
p |c(t, ω) − c(t)|2 > d ≥ =
d2

n

n 2
2
E (ci (t, ω) − ci (t))2 E(ci (t, ω) − ci (t) σi2
i=1 i=1 i=1
= = = ≤ ε.
d2 d2 d2
7.4 Ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ

íåïîëíîé èíôîðìàöèè. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ïëàíîâîé óñòîé÷èâî-
ñòè
Äàäèì îïðåäåëåíèå ïëàíîâîé óñòîé÷èâîñòè çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøå-

íèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èíôîðìàöèè.
Îïðåäåëåíèå 7.4.1. [59]. Ïóñòü äëÿ âñåõ ω mod ε ìíîæåñòâî
îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ (ω) çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðèíàäëåæèò

δ -îêðåñòíîñòè ìíîæåñòâà (ω), ò.å. äëÿ ëþáîãî u0i (t, ω) íàéäåòñÿ
u0i (t, ω) òàêîå, ÷òî
|u0i (t, ω) − u0i (t, ω)| < δ.
294
Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èí-
ôîðìàöèè íàçîâåì ïëàíîâî óñòîé÷èâîé ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ε, δ.
Ïóñòü çàäà÷à áàçèñíî óñòîé÷èâà ïî mod ε è èìååò ïðè ω = ω
åäèíñòâåííûé îïòèìàëüíûé ïëàí. Òîãäà ìîæíî íàéòè ðàñïðåäåëå-
íèå îïòèìàëüíîãî ïëàíà u0(t, ω)=(u01(t, ω, u02(t, ω),..., u0k (t, ω), 0,..., 0)
íà ìíîæåñòâå ìåðû 1 − ε, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå

|u0 (t, ω) − u0 (t, ω)|.

Ïî ëþáîìó δ ìîæíî íàéòè ε1 = p |u0(t, ω) − u0(t, ω)| > δ , è
çàäà÷à áóäåò ïëàíîâî óñòîé÷èâà ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ε + ε1, δ.
7.5 Àáñîëþòíàÿ ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü
Îáîçíà÷èì ÷åðåç L ýêñòðåìàëüíûå òî÷êè âûïóêëîãî ìíîæåñòâà Z(ω),

êàæäàÿ èç êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ ïåðåñå÷åíèåì n ãèïåðïëîñêîñòåé.
Â íåêîòîðûõ çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ èìåþò
ìåñòî ñëó÷àè, êîãäà ïðè èçìåíåíèè ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ îäèí è
òîò æå ïëàí u0(t) ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì. Ýòî, íàïðèìåð, èìååò ìå-
ñòî, êîãäà àáñîëþòíûé ìèíèìóì öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è ïðèíàä-
ëåæèò íåêîòîðîé ñîâîêóïíîñòè îáëàñòåé äîïóñòèìîñòè Z(ω), íî íå
ïðèíàäëåæèò ìíîæåñòâó ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ Z −. Â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ ìîæíî ñòàâèòü çàäà÷ó íàõîæäåíèÿ âåðîÿòíîñòè, ñ êîòîðîé òàêîé
ïëàí îñòàåòñÿ îïòèìàëüíûì ïëàíîì ïðè âñåõ ðåàëèçàöèÿõ ω ∈ Ω. Íå
îãðàíè÷èâàÿ îáùíîñòè, áóäåì èññëåäîâàòü çäåñü òîëüêî ñëó÷àé, êî-
ãäà èíòåðåñóþùèé íàñ ïëàí ïðèíàäëåæèò äîïóñòèìîé â ñðåäíåì îá-
ëàñòè Z(ω). Åñëè àáñîëþòíûé ìèíèìóì ïðèíàäëåæèò êàêîé-íèáóäü
äðóãîé äîïóñòèìîé îáëàñòè Z(ω), u0(t) ∈/ Z(ω), òî èññëåäîâàíèå
ìîæíî ïðîâåñòè àíàëîãè÷íî. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðåäåëû èç-
ìåíåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí âñåãäà êîíå÷íû.
Òàêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è èìååò ñìûñë ëèøü â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
ÿõ, íàïðèìåð, êîãäà èìååì âûïóêëóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñî
295
ñòîõàñòè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè èëè êîãäà íåîáõîäèìî íàéòè òî÷êó
ýêñòðåìóìà ñòîõàñòè÷åñêîé ëèíåéíîé ôóíêöèè íà äåòåðìèíèðîâàí-
íîì ìíîãîãðàííèêå. Èññëåäóåì ýòè äâà ñëó÷àÿ.
Îïðåäåëåíèå 7.5.1. Çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè íàëè÷èè

íåïîëíîé èíôîðìàöèè íàçîâåì àáñîëþòíî ïëàíîâî óñòîé÷èâîé ñ
âåðîÿòíîñòüþ α, åñëè ðåøåíèå ïî ñðåäíèì ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëü-
íûì ðåøåíèåì çàäà÷è ïðè âñåõ ðåàëèçàöèÿõ ω ñ âåðîÿòíîñòüþ α.
Ðàññìîòðèì ïðÿìóþ è äâîéñòâåííóþ çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ â îáû÷íûõ îáîçíà÷åíèÿõ, ãäå óñëîâèÿ çàäà÷è îáðà-
çóþò îãðàíè÷åííûå ìíîãîãðàííûå îáëàñòè ïðè êàæäîì ω ∈ Ω:
min F (y(t)); Z(ω) = {u : Au(t) ≤ c(t, ω), u ≥ 0}, (7.5.1)

u∈Z(ω)
max Φ(ω); Q = {u : yA ≥ d, y ≥ 0}. (7.5.2)

y∈Q(ω)
Ïîñêîëüêó ýêñòðåìóì ëèíåéíîé ôóíêöèè íà îãðàíè÷åííîì ìíîãî-
ãðàííèêå äîñòèãàåòñÿ â êðàéíåé òî÷êå, òî âîïðîñ î ïëàíîâîé óñòîé-
÷èâîñòè â ñìûñëå âûøåïðèâåäåííîãî îïðåäåëåíèÿ ìîæíî ñòàâèòü
ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà âñå ci (t) ñëó÷àéíû è îïòèìàëüíîå â ñðåä-
íåì ðåøåíèå îáðàçóåòñÿ êàê ðàç òåìè ãèïåðïëîñêîñòÿìè, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ äåòåðìèíèðîâàííûìè, èëè êîãäà èìååì òðèâèàëüíûé ñëó-
÷àé u0 (t) = 0. Âåðîÿòíîñòü α, ÷òî ïëàí u0 (t) îñòàåòñÿ îïòèìàëüíûì
ïëàíîì, îïðåäåëÿåòñÿ òîãäà ñ ïîìîùüþ ìíîæåñòâà òåõ ðåàëèçàöèé
ω , äëÿ êîòîðûõ u0 (t) ÿâëÿåòñÿ äîïóñòèìîé òî÷êîé.

Èíà÷å îáñòîèò äåëî äëÿ äâîéñòâåííîé çàäà÷è (7.5.2). Çäåñü ìíî-
ãîãðàííèê îáëàñòè äîïóñòèìûõ ðåøåíèé äåòåðìèíèðîâàí, è îïòè-
ìàëüíàÿ â ñðåäíåì òî÷êà u0 (t) ïåðåñòàåò áûòü îïòèìàëüíûì ïëà-
íîì òîãäà, êîãäà öåëåâîé âåêòîð ïðè íåêîòîðîé ðåàëèçàöèè âûõî-
äèò èç ïîëîæèòåëüíîãî êîíóñà, íàòÿíóòîãî íà íîðìàëè òåõ ãèïåð-
ïëîñêîñòåé, êîòîðûå îáðàçóþò îïòèìàëüíîå â ñðåäíåì ðåøåíèå. Èç
296
[70] èìååì, åñëè ïðè íåêîòîðûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ (åäèíñòâåííîñòü
ðåøåíèÿ è ò.ä.) ïðÿìàÿ çàäà÷à (7.5.1) ÿâëÿåòñÿ áàçèñíî óñòîé÷èâîé
mod ε, òî ÿâëÿåòñÿ è áàçèñíî óñòîé÷èâîé ñ âåðîÿòíîñòüþ 1−ε äâîé-

ñòâåííàÿ ê íåé çàäà÷à (7.5.2). Ïîñêîëüêó ìíîãîãðàííèê ðåøåíèé â
çàäà÷å (7.5.2) äåòåðìèíèðîâàí è áàçèñíàÿ óñòîé÷èâîñòü îçíà÷àåò ïî-
ñòîÿíñòâî áàçèñíûõ ãèïåðïëîñêîñòåé äëÿ íåêîòîðîãî ïîäìíîæåñòâà
èç ìíîæåñòâà âñåõ ðåàëèçàöèé ω, òî áàçèñíàÿ óñòîé÷èâîñòü çàäà-
÷è (7.5.2) ýêâèâàëåíòíà àáñîëþòíîé ïëàíîâîé óñòîé÷èâîñòè çàäà÷è
(7.5.2). Ñëåäîâàòåëüíî, îïðåäåëÿÿ îáëàñòü áàçèñíîé óñòîé÷èâîñòè
ïðÿìîé çàäà÷è (7.5.1), ìû îäíîâðåìåííî îïðåäåëÿåì âåðîÿòíîñòü,
ñ êîòîðîé çàäà÷à (7.5.2) ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî ïëàíîâî óñòîé÷èâîé.
Ïðèâåäåì âîçìîæíûé ñïîñîá îöåíêè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îïðåäå-
ëèòü, ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ α çàäà÷à (7.5.2) áóäåò àáñîëþòíî ïëà-
íîâî óñòîé÷èâîé, à ñëåäîâàòåëüíî, è áàçèñíî óñòîé÷èâîé.
Çàôèêñèðóåì âñå áàçèñíûå â ñðåäíåì îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå ïðå-
âðàùàþòñÿ â òî÷íîå ðàâåíñòâî. Ñîñòàâèì ñîîòâåòñòâóþùóþ áàçèñ-
íóþ ìàòðèöó Aδ ðàçìåðà n × n. Òîãäà âåðîÿòíîñòü, ñ êîòîðîé çà-
äà÷à áóäåò àáñîëþòíî ïëàíîâî óñòîé÷èâîé, îïðåäåëÿåòñÿ òåìè ðåà-
ëèçàöèÿìè, äëÿ êîòîðûõ âûïîëíÿåòñÿ c = ci (t, ω). Ïóñòü kβ êî-
íóñ, íàòÿíóòûé íà òå íîðìàëè ñ íåîòðèöàòåëüíûìè êîýôôèöèåíòà-
ìè (β1 , β2 , . . . , βn ) = β , äëÿ êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ
îáðàçóþò áàçèñ, ïðè ýòîì äëÿ ðåøåíèÿ ïî ñðåäíèì âûïîëíÿåòñÿ ðà-
âåíñòâî b = βAδ , ãäå bi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n. Ñëåäîâàòåëüíî, âåðîÿò-
íîñòü òîãî, ÷òî c(t, ω) ∈ kβ åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî
β = c(t, ω)A−1
δ = c(t, ω)A ≥ 0,
297
ãäå A = (aij ) = A−1
δ îáðàòíàÿ ê Aδ ìàòðèöà, ò. å. èìååì
*
n
α=P {aj1 c1 (t, ω) + aj2 c2 (t, ω) + · · · + ajn cn (t, ω)} ≥ 0 .
j=1
Â ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷àõ, êàê ïðàâèëî, ìîæíî îïðåäåëèòü ãðàíèöû
èçìåíåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí c(t, ω) è ýòè ãðàíèöû êîíå÷íû, òîãäà
èìååì:
*
n
α=P {aj1 c1 (t, ω) + aj2 c2 (t, ω) + · · · + ajn cn (t, ω)} ≥ 0 ,
j=1

c− +
i (t) ≤ ci (t, ω) ≤ ci (t), ∀i = 1, 2, . . . , n = P {ci (t, ω) ∈ D},
ãäå D ïåðåñå÷åíèå ïàðàëëåëåïèïåäà [c− , c+ ] ñ îáëàñòüþ äîïóñòè-
ìîñòè, îáðàçîâàííîé ïîëóïðîñòðàíñòâàìè.
Âîïðîñ àáñîëþòíîé ïëàíîâîé óñòîé÷èâîñòè ïðèâîäèò ê îïðåäåëå-
íèþ îáëàñòè D . Åñëè èçâåñòíà ñîâìåñòíàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
êîìïîíåíò âåêòîðà c(t, ω), òî íàõîæäåíèå âåðîÿòíîñòè
P {c(t, ω) ∈ D} â ñèëó ëèíåéíîñòè âñåõ îãðàíè÷åíèé ñâîäèòñÿ ê

ñëîæíîìó èíòåãðèðîâàíèþ ïî ìíîãîãðàííîé îáëàñòè ñîâìåñòíîé
ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ci (t, ω).
Ïóñòü, íàïðèìåð, ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ci (t, ω) âçàèìíî íåçàâèñè-
ìû è âñå èìåþò ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå, òîãäà ñëåäóåò

. . . dc1 . . . dcn
D
α = P (c(t, ω) ∈ D) = >
n
,
c+
i (t) − c−
i (t)
i=1
ãäå îáëàñòü D îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèåì

*
n
D = c(t, ω) : c(t, ω) ∈ {[c−
i , c+
i ], c −
i < c +
i }
i=1
*
n
{aj1 c1 (t, ω) + aj2 c2 (t, ω) + · · · + ajn cn (t, ω) ≥ 0} .
i=1
298
Ðàññìîòðèì òåïåðü çàäà÷ó ïðè êàæäîé ðåàëèçàöèè ω:
minF (y1 (t), y1 (t), . . . , yn (t));
ui (t)
A(ω)u(t) ≤ c(t, ω);
u(t) ≥ 0, c(t, ω) > 0, yi (1) > 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), t ∈ [1, T ],
ãäå Fi(y(t)) âûïóêëàÿ âíèç ôóíêöèÿ, à óñëîâèÿ çàäà÷è îáðàçóþò

ñëó÷àéíûé ìíîãîãðàííèê Z(ω). Òðåáóåòñÿ íàéòè âåðîÿòíîñòü, ñ êî-
òîðîé íåêîòîðàÿ òî÷êà îñòàåòñÿ îïòèìàëüíîé ïðè âñåõ ðåàëèçàöèÿõ
ω . Ìèíèìóì âûïóêëîé ôóíêöèè ïî äîïóñòèìîé îáëàñòè äîñòèãàåòñÿ
ëèáî â òî÷êå àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà ýòîé ôóíêöèè, åñëè îíà ñóùå-
ñòâóåò è ïðèíàäëåæèò íåêîòîðûì äîïóñòèìûì îáëàñòÿì Z(ω), ëèáî
íà ãðàíèöå äîïóñòèìîé îáëàñòè.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ñòàâèòü âîïðîñ îá àáñîëþòíîé ïëàíîâîé
óñòîé÷èâîñòè â ñìûñëå ïðèâåäåííîãî âûøå îïðåäåëåíèÿ òîëüêî èñ-
õîäÿ èç òî÷êè àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà âûïóêëîé ôóíêöèè Fi(y(t)),
ò.ê. â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òî÷êà ìèíèìóìà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
Z(ω), âîîáùå ãîâîðÿ, áóäåò ìåíÿòüñÿ.
Ïîýòîìó ïóñòü íà u0(t) > 0 ôóíêöèÿ Fi(y(t)) äîñòèãàåò àáñîëþò-
íîãî ìèíèìóìà, è ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà u0(t) > 0 ïðèíàäëåæèò
äîïóñòèìîé â ñðåäíåì îáëàñòè Z(ω). Ïóñòü âñå ïàðàìåòðû èç ðàç-
íûõ îãðàíè÷åíèé çàäà÷è íåçàâèñèìû äðóã îò äðóãà. Òîãäà íåîáõîäè-
ìî âû÷èñëèòü, ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî âñå ïàðàìåòðû èìåþò íåïðåðûâíîå
ðàñïðåäåëåíèå:

n *
n
α=P aij u0j (t) ≤ ci (t, ω) = P {gi (ai1 , ai2 , . . . , ain , ci (t)) =
j=1 i=1

n n
= ci (t, ω) − aij (ω)u0j (t) ≥ 0} = P {gi (ai1 , ai2 ,..., ain , ci (t)) ≥ 0} =
j=1 i=1
299
n

= (n + 1) pi (ai1 , ai2 , . . . , ain , ci (t))dai1 , dai2 , . . . , dain , dci ,
i=1g ≥0
i
ãäå pi (ai1 , ai2 , . . . , ain , ci (t)) ñîâìåñòíàÿ ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ
ñëó÷àéíîãî âåêòîðà (ai1 , ai2 , . . . , ain , ci (t)).
7.6 Ôóíêöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ ïðèíÿ-

òèÿ ðåøåíèé
Â ðÿäå ðåàëüíûõ çàäà÷ êîíå÷íûì êðèòåðèåì óñòîé÷èâîñòè ñëóæàò
âåëè÷èíû îòêëîíåíèé îïòèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ öåëåâîãî ôóíêöèîíà-
ëà. Ïîýòîìó ââîäèòñÿ ïîíÿòèå ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè âûïóê-
ëîé çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, â êîòîðîé ïðîáëåìà óñòîé÷èâîñòè
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè.
Îïðåäåëåíèå 7.6.1. Ïóñòü ïðè ëþáîì ω mod ε âûïîëíÿåòñÿ

íåðàâåíñòâî
|F (y1 (t, ω), y2 (t, ω), . . . , yn (t, ω))| < δ,
òîãäà íàçîâåì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåïîëíîé èí-

ôîðìàöèè ôóíêöèîíàëüíîóñòîé÷èâîé ñ õàðàêòåðèñòèêàìè ε, δ.
Åñëè çàäà÷à ε, δ -óñòîé÷èâà, òî â ñèëó íåïðåðûâíîñòè öåëåâîãî
ôóíêöèîíàëà ïî ñîâîêóïíîñòè àðãóìåíòîâ ìîæíî ïîäîáðàòü δ òà-
êîå, ÷òî çàäà÷à áóäåò ôóíêöèîíàëüíî ε, δ -óñòîé÷èâà.
Â ðàçëè÷íûõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñëó÷àéíûå
ïàðàìåòðû èìåþò îïòèìèñòè÷åñêèå è ïåññèìèñòè÷åñêèå ãðàíèöû
èçìåíåíèÿ, òî åñòü ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû èìåþò êîíå÷íîå ðàñïðå-
äåëåíèå. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ ìû ìîæåì îïðå-
äåëèòü îáëàñòü èçìåíåíèÿ öåëåâîé ôóíêöèè è ëîêàëèçîâàòü ìíîæå-
ñòâî îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ ïðè âñåõ ðåàëèçàöèÿõ ω ∈ Ω.
300
7.7 Óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ â ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷àõ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ïëàíîâàÿ óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ
Çàïèøåì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóðñîâ ñ

âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè â ñëåäóþùåì âèäå
F (y(u, t)) = Fω (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) → inf; (7.7.1)
Au(t) ≤ c(t, ω); (7.7.2)
yi (t) = yi (t − 1) + Si (t, ω)ui (t) + di (t, ω); (7.7.3)
yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω) ≥ 0, c(t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ], (7.7.4)
ãäå
A áëî÷íî-äèàãîíàëüíàÿ ìàòðèöà óñëîâèé çàäà÷è (7.7.1)-(7.7.4)

(ðàçìåðíîñòè 3n × 3n);
u âåêòîð ïåðåìåííûõ (ðàçìåðíîñòè 3n);

c âåêòîð îãðàíè÷åíèé (ðàçìåðíîñòè 3n).
Ðàññìîòðèì i-þ çàäà÷ó ïàðàìåòðè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïî-
ëó÷åííóþ èç çàäà÷è (7.7.1)-(7.7.4)
Fω (y(u0i , t)) = Fω (y10i (t), y20i (t), . . . , yn0i (t)) → min, (7.7.5)
3n

ajr ur (t) = (Au(t))j ≤ cj (t, ω), (7.7.6)
r=1
3n

air ur (t) = (Au(t))i ≤ ci (t, ω), (7.7.7)
r=1
cj (t, ω) > 0, ci (t, ω) > 0, yj0i (t) > 0, yj0i (t) ≥ yj0i (t − 1),
ui (t) ≥ 0, i, j = 1, 3n, i = j, ω ∈ Ω, (7.7.8)
çäåñü
cj (t, ω) ñðåäíåå çíà÷åíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû cj (ω),
301
uj0i (t)(i, j = 1, 3n) îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è (7.7.5)-(7.7.8) ïðè
ðåàëèçàöèè ci(t, ω).
Ââåäåì ñëåäóþùèå ìíîæåñòâà

S(ω) = u(t) : (Au(t))i ≤ ci (t, ω), ui (t) ≥ 0, i = 1, 3n ,

S − (ω) = u(t) : (Au(t))−
i ≤ c−
i (t, ω), u i (t) ≥ 0, i = 1, 3n ,

S + (ω) = u(t) : (Au(t))+ +
i ≤ ci (t, ω), ui (t) ≥ 0, i = 1, 3n ,
ãäå â A+i , c+i (t), A−i , c−i (t), i = 1, 3n ñëó÷àéíûå äàííûå, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå ðåàëèçàöèè âåêòîðà c(t, ω), çàìåíåíû ñâîèìè îïòèìèñòè÷å-
ñêèìè è ïåññèìèñòè÷åñêèìè ãðàíèöàìè ñîîòâåòñòâåííî. Ðàññìîòðèì
íåêîòîðûé 3n-ìåðíûé ïàðàëëåëåïèïåä, ïîñòðîåííûé âîêðóã îïòè-
ìàëüíîãî â ñðåäíåì ïëàíà u0(t, ω), çàäà÷è (7.7.1)-(7.7.4), ò.å.

u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ , (7.7.9)
ãäå δ âåêòîð, ñîñòàâëÿþùèå êîòîðîãî ñòðîãî áîëüøå íóëÿ, íî êî-

òîðûå ìîãóò áûòü ðàçíîé âåëè÷èíû.
Îïðåäåëåíèå 7.7.1. Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé (7.7.1)-(7.7.4) ïëàíîâî óñòîé÷èâà ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ ñ õà-
ðàêòåðèñòèêàìè εi, δ, åñëè âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå

Pi u0i (t, ω) ∈ u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ ≥ 1 − εi .
Ïðåäïîëàãàåì åäèíñòâåííîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è (7.7.5)-(7.7.8) ïðè

êàæäîì i è ëþáîì ω.
Ðàññìîòðèì ñëó÷àé, êîãäà ïàðàëëåëåïèïåä ïåðåñåêàåòñÿ òîëüêî ñ
òåìè îãðàíè÷åíèÿìè çàäà÷è (7.7.1)-(7.7.4), êîòîðûå îáðàùàþòñÿ íà
îïòèìàëüíîì â ñðåäíåì ïëàíå u0(t, ω) â òî÷íîå ðàâåíñòâî. Âåêòîð
δ íàéäåì ñëåäóþùèì îáðàçîì: âîçüìåì ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå d
302
èç âñåõ ðàññòîÿíèé îò òî÷êè u0 (t, ω) äî ãèïåðïëîñêîñòåé, äëÿ êîòî-
ðûõ âûïîëíÿåòñÿ íåðàâåíñòâî ((Au0 (t, ω))j < cj (t, ω), è ïîñòðîèì
ïàðàëëåëåïèïåä ñ öåíòðîì â òî÷êå u0 (t, ω) %
ñî ñòîðîíàìè äëèíû 2δj ,

3n
ïðè÷åì äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ íåðàâåíñòâî δj2 < d.
j=1
Ïóñòü J1 ìíîæåñòâî âñåõ òåõ èíäåêñîâ i = 1, 3n, äëÿ êîòî-
ðûõ îãðàíè÷åíèÿ ïðè ci (t, ω) çàäà÷è (7.7.1)-(7.7.4) ïðåâðàùàþòñÿ íà
u0 (t, ω) â òî÷íîå ðàâåíñòâî, ò.å. âûïîëíÿåòñÿ

aij u0j (t, ω) = ci (t, ω),
j∈J1
a J2 ìíîæåñòâî îñòàëüíûõ èíäåêñîâ, ò.å.

aij u0j (t, ω) = ci (t, ω).
j∈J2
Â ñëó÷àå i ∈ J1 áóäåì ðåøàòü çàäà÷ó äëÿ λi , 0 ≤ λi ≤ 1, èñõîäÿ

èç λi , äëÿ êîòîðîãî âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî
cλi (t) = ci (t, ω) = (1 − λi )c− +

i (t) + λi ci (t),
à óñëîâèå ((Au(t))i = ci (t, ω) ïðèíèìàåò âèä
((Au(t))i = (1 − λi )c− +
i (t) + λi ci (t) = cλi (t).
Ïîëó÷àåì íåïðåðûâíóþ îïòèìàëüíóþ âåêòîð-ôóíêöèþ, êîòîðàÿ

çàâèñèò îò λi .
Ïåðåìåùàÿ ci (t, ω) = cλi (t) èç ci (t, ω) â c−
i (t), íàéäåì íèæíþþ
ãðàíèöó èçìåíåíèÿ ci (t, ω). Â ýòîì ñëó÷àå îïòèìàëüíûé ïëàí îáÿçà-

òåëüíî ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïàðàëëåëåïèïåäà (7.7.9). Ïðè ýòîì âîç-
ìîæíû äâà ñëó÷àÿ:
1) êàêàÿ-ëèáî êîîðäèíàòà u0i
j (t, ω) âûõîäèò èç ïàðàëëåëåïèïåäà
(7.7.9), ò.å. ñóùåñòâóåò òàêîå λ1i , ÷òî âûïîëíÿåòñÿ
Au0i (t, ω))j ≤ cj (t, ω), j = 1, 3n, j = i,
303
Au0i (t, ω))i = ci (t, ω) = (1 − λ1i )c− 1 +
i (t) + λi ci (t),
u0i (t, ω) ≥ 0,
u0j (t, ω) − δj ≤ u0i 0

j (t, ω) ≤ uj (t, ω) + δj , j = 1, 3n,
è ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäèí u0i

j (t, ω) òàêîé, ÷òî ëèáî
u0i 0 0i 0
j (t, ω) = uj (t, ω) + δj , ëèáî uj (t, ω) = uj (t, ω) − δj ;
2) ïåðåäâèãàÿñü èç òî÷êè ci (t, ω) â òî÷êó c−

i (t), íàòêíåìñÿ íà ãðà-
íèöó c− 0−
i , äëÿ êîòîðîé λi = 0, à îïòèìàëüíûé ïëàí u (t) ñîäåðæèòñÿ
åùå â ïàðàëëåëåïèïåäå (7.7.9).

Äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè âåðõíþþ ãðàíèöó, áóäåì ïåðåìåùàòü ci (t, ω)
èç ci (t, ω) â c+
i (t).
Òàêæå âîçìîæíû äâà ñëó÷àÿ:

1) êàêàÿ-íèáóäü êîîðäèíàòà u0i
j (t, ω) âûõîäèò èç ïàðàëëåëåïèïå-
äà (7.7.9), ò.å. ñóùåñòâóåò λ2i òàêîå, ÷òî âûïîëíÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿ,

àíàëîãè÷íûå ðàíåå ïðèâåäåííîìó ïðèìåðó äëÿ íèæíåé ãðàíèöû;
2) ïðè ïåðåìåùåíèè ci (t, ω) ïðèäåì ê ðåàëèçàöèè c+ 2
i (t), ò.å. λi = 1,
è îïòèìàëüíûé ïëàí ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïàðàëëåëåïèïåäà (7.7.9).

Ñëåäîâàòåëüíî, èçìåíÿÿ ci (t, ω), ìû íàøëè íèæíþþ è âåðõíþþ
ãðàíèöû èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ci (t, ω), ìåæäó
êîòîðûìè îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è (7.7.5)-(7.7.8) îáÿçàòåëüíî ÿâ-
ëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ïàðàëëåëåïèïåäà (7.7.9).
Äëÿ i ∈ J2 ñïðàâåäëèâû ñîîòíîøåíèÿ
Au0 (t, ω))j ≤ cj (t, ω),
Au0 (t, ω))i < c−

i (t).
Ïðè ïåðåìåùåíèè ci (t, ω) èç ci (t, ω) â c−

i (t) i-ÿ ãèïåðïëîñêîñòü
îòõîäèò îò ëèíèè óðîâíÿ F (y(u, t)) = F (y 0 (u0 , t, ω)), îãðàíè÷èâàþ-

ùåé âûïóêëóþ îáëàñòü è âêëþ÷àþùåé âñå ëèíèè óðîâíÿ, äàþùèå
ìåíüøåå çíà÷åíèå ôóíêöèè F (y(u, t)), ÷åì çíà÷åíèå F (y 0 (u0 , t, ω)).
304
Ñëåäîâàòåëüíî, i-ÿ ãèïåðïëîñêîñòü íå ïåðåñåêàåòñÿ ñ òàêèìè ëè-
íèÿìè óðîâíÿ, è u0(t, ω) ÿâëÿåòñÿ òàêæå îïòèìàëüíûì ïëàíîì äëÿ
âñåõ λi, ìåæäó çíà÷åíèÿìè c−i (t) è ci(t, ω).
Åñëè ïðè c+i (t) îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è (7.7.5)-(7.7.8)
ui+ (t) = u0 (t, ω), òî îïòèìàëüíûé â ñðåäíåì ïëàí u0 (t, ω) ÿâëÿåòñÿ
îïòèìàëüíûì ïëàíîì ïðè ëþáîé ðåàëèçàöèè ci(t, ω) ∈ [c−i , c+i ]. Äëÿ
íèæíåé ãðàíèöû ýòî äîêàçàíî. Ïîñêîëüêó ïðè ïåðåìåùåíèè ci(t, ω)
èç ci(t, ω) â c+i (t) ìèíèìóì öåëåâîé ôóíêöèè F (y0(u0, t, ω)) ìîæåò
òîëüêî óâåëè÷èâàòüñÿ, à ìû èìååì F (y0(u0, t, ω)) = F (yi+(ui+, t, ω)),
òî îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî F (y0i(u0i, t, ω)) ≡ F (y0(u0, t, ω)) ïðè âñåõ ðåà-
ëèçàöèÿõ ci(t, ω), à â ñèëó åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ u0i(t) = u0i(t, ω)
ïðè ëþáîì ci(t, ω).
Åñëè îïòèìàëüíûé ïëàí ui+(t) = ui+(t, ω) ïðè c+i (t) íå ÿâëÿåòñÿ
ýëåìåíòîì ïàðàëëåëåïèïåäà (7.7.9), òî èç ðåøåíèÿ ïàðàìåòðè÷åñêîé
çàäà÷è ìû íàéäåì λ2i , äëÿ êîòîðîãî ui+(t) ëåæèò íà ãðàíèöå ïàðàë-
ëåëåïèïåäà.
Äëÿ êàæäîãî îãðàíè÷åíèÿ i, òåì ñàìûì, íàéäåí èíòåðâàë èçìåíå-
íèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ci(t, ω), â ïðåäåëàõ êîòîðîãî îïòèìàëüíûé
ïëàí çàäà÷è (7.7.5)-(7.7.8) îáÿçàòåëüíî áóäåò ýëåìåíòîì ïàðàëëåëå-
ïèïåäà óñòîé÷èâîñòè.
Òåïåðü ìîæíî íàéòè íèæíèå ãðàíèöû âåðîÿòíîñòåé εi, ñ êîòîðû-
ìè çàäà÷à ïëàíîâî óñòîé÷èâà ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îãðàíè÷åíèÿì â
ïîíÿòèÿõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ci(t, ω), ò.å. èìååì ñîîòíîøåíèå:

Pi = Pi u0i (t, ω) ∈ u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ ≥

≥ Pi ci (t, ω) ∈ [c1i , c2i ] | cj (t, ω) = cj (t, ω), j = 1, 3n, j = i = 1 − εi .
Çäåñü c1i è c2i îïðåäåëÿþòñÿ èç ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
305
1) äëÿ i ∈ J1 :
⎧
⎨c− (t), åñëè ui− ∈ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ],
1 i
ci =
⎩(1 − λ1i )c− 1 +
i (t) + λi ci (t), åñëè u
i−
/ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ];
∈
⎧
⎨c+ , åñëè ui+ ∈ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ],
i
c2i =
⎩(1 − λ2i )c− 2 +
i+
/ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ];
∈
2) äëÿ i ∈ J2 :
c1i = c−
i (t),
⎧
⎨c+ , åñëè ui+ ∈ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ],
2 i
ci =
⎩(1 − λ2i )c− 2 +
i+
∈/ [u0 (t, ω) − δ, u0 (t, ω) + δ].
7.8 Ôóíêöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ
Àíàëîãè÷íî îïèñàííîìó â ïðåäûäóùåì ïóíêòå 7.7 ìåòîäó ìû ìîæåì

èññëåäîâàòü ôóíêöèîíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü ïî i-ìó îãðàíè÷åíèþ.
Âíîâü ðàññìîòðèì çàäà÷ó ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ â ñëåäóþùåì âè-
äå
Au(t) ≤ c(t, ω); (7.8.2)
yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω) ≥ 0, c(t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ], (7.8.4)
ãäå
306
Ðàññìîòðèì i-þ çàäà÷ó ïàðàìåòðè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ïî-
ëó÷åííóþ èç çàäà÷è (7.8.1)-(7.8.4):
Fω (y(u0i , t)) = Fω (y10i (t), y20i (t), . . . , yn0i (t)) → min, (7.8.5)
3n

ajr ur (t) = (Au(t))j ≤ cj (t, ω), (7.8.6)
r=1
3n

air ur (t) = (Au(t))i ≤ ci (t, ω), (7.8.7)
r=1
yj0i (t) > 0, yj0i (t) ≥ yj0i (t − 1), cj (t, ω) > 0, ci (t, ω) > 0,
ui (t) ≥ 0, i, j = 1, 3n, i = j, ω ∈ Ω, (7.8.8)
çäåñü
cj (t, ω) ñðåäíåå çíà÷åíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû cj (ω),
uj0i (t)(i, j = 1, 3n) îïòèìàëüíûé ïëàí çàäà÷è (7.8.5)-(7.8.8) ïðè
ðåàëèçàöèè ci(t, ω).
Â çàäà÷å (7.8.5)-(7.8.8) áóäåì ðàññìàòðèâàòü òå çíà÷åíèÿ ci(t, ω),
äëÿ êîòîðûõ èìååò ìåñòî ñëåäóþùåå ñîîòíîøåíèå
|F (y10 (t, ω), y20 (t, ω),..., yn0 (t, ω))−F (y10i (t, ω), y20i (t, ω),..., yn0i (t, ω))|≤δ.
Îïðåäåëåíèå 7.8.1. Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî çàäà÷à ïðèíÿòèÿ ðå-

øåíèé (7.8.1)-(7.8.4) ôóíêöèîíàëüíî óñòîé÷èâà ïî i-ìó îãðàíè÷å-
íèþ ñ õàðàêòåðèñòèêàìè εi, δ (çäåñü δ ÷èñëî), åñëè âûïîëíÿåòñÿ
ñîîòíîøåíèå

Pi = Pi |F (y10 (t, ω), y20 (t, ω), . . . , yn0 (t, ω))−

−F (y10i (t, ω), y20i (t, ω), . . . , yn0i (t, ω))| ≤ δ ≥ 1 − εi .
×òîáû íàéòè âåðîÿòíîñòè Pi, ìû äîëæíû ðåøèòü ïàðàìåòðè÷å-

ñêóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (7.8.5)-(7.8.8) äëÿ ñëó÷àéíîé âåëè-
307
÷èíû ci (t, ω). Íàéäåì λ1i è λ2i , êîòîðûå îïðåäåëÿþò äîïóñòèìóþ îá-
ëàñòü èçìåíåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû ci (t, ω) è îáåñïå÷èâàþò ôóíê-
öèîíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü çàäà÷è (7.8.1)-(7.8.4). Áóäåì èñêàòü èí-
òåðâàë [λ1i , λ2i ] èñõîäÿ èç îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ui− (t) è ui+ (t), çà-
ìåíÿÿ ci (t, ω) â çàäà÷å (7.8.5)-(7.8.8) íà c− +
i (t) è ci (t) ñîîòâåòñòâåííî.
Äàëüíåéøèå ðàññóæäåíèÿ àíàëîãè÷íû ðàññóæäåíèÿì, ïðèâåäåííûì

â ïðåäûäóùåì ïóíêòå.
7.9 Óñòîé÷èâîñòü ïî âåðîÿòíîñòíîìó ïàðàìåòðó α
Ðàññìîòðèì çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ñëå-

äóþùåãî âèäà:
Au(t) ≤ c(t, ω); (7.9.2)
yi (t) ≥ yi (t − 1), yi (1) > 0,
ui (t) ≥ 0, Si (t, ω) ≥ 0, c(t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ], (7.9.4)
ãäå
Ïåðåïèøåì çàäà÷ó (7.9.1)-(7.9.4) â âèäå
ϕ0 = F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) → min,

n
P1 g1 (u, t, ω) = aij uj (t) − ci (t, ω) ≤ 0 ≥ α1 , 0, 5 < α1 < 1,
j=1
P2 {g2 (u, t, ω) = bi (t, ω) − hi (t, ω)} ≥ α2 , 0, 5 < α2 < 1,
308
ui (t) ≥ 0, hi (t, ω) ≥ 0, yi (1) > 0, yi (t) ≥ yi (t − 1),
ci (t, ω) > 0, i = 1, n, t ∈ [1, T ], ω ∈ Ω
èëè â îáùåì âèäå
ϕ0 = F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) → min, (7.9.5)
Pk {gk (u, t, ω)} ≥ αk , 0, 5 < αk < 1, k = 1, 2, (7.9.6)
ui (t) ≥ 0, yi (1) > 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), i = 1, n, t ∈ [1, T ], ω ∈ Ω.

(7.9.7)
Äëÿ ëþáîãî k = 1, 2 ñïðàâåäëèâà ñëåäóþùàÿ òåîðåìà
Òåîðåìà 7.9.1. Ïóñòü çàäà÷à (7.9.5)-(7.9.7) óäîâëåòâîðÿåò óñëî-
âèÿì:
1) ôóíêöèÿ g(u, t, ω) ñòðîãî âûïóêëà ïî ω, íåïðåðûâíà ïî âñåì
ïåðåìåííûì;
2) Ω ∈ Rn; ω íåïðåðûâíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà;
3) ôóíêöèÿ ϕ0 íåïðåðûâíà ïî u;
4) äëÿ êàæäîãî α ∈ [α1, α2], (0, 5 < α1 < α2 < 1) ñóùåñòâóåò
åäèíñòâåííîå ðåøåíèå çàäà÷è (7.9.5) - (7.9.7) è u∗(t, α);
5) äëÿ α = α1 ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ çàäà÷è (7.9.5)-
(7.9.7) îãðàíè÷åíî; òîãäà ñóùåñòâóåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
{Δαn } → +0 òàêàÿ, ÷òî
lim u∗ (t, α2 − Δαn ) = u∗ (t, α2 ).

n→∞
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì

lim P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0) − P (g(u, t, ω) ≤ 0)
Δu(t)→0
äëÿ ôèêñèðîâàííîãî u.
P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0) = P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0, g(u, t, ω) ≤ 0)+
309
+P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0, g(u, t, ω) > 0).
Àíàëîãè÷íî,
P (g(u, t, ω) ≤ 0) = P (g(u, t, ω) ≤ 0, g(u + Δu, t, ω) ≤ 0)+
+P (g(u, t, ω) ≤ 0, g(u + Δu, t, ω) > 0).
Òîãäà
P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0) − P (g(u, t, ω) ≤ 0) =
=P (g(u+Δu, t, ω)≤0, g(u, t, ω)>0)−P (g(u, t, ω)≤0, g(u+Δu, t, ω)>0).
Âåðíî òàêæå
|P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0) − P (g(u, t, ω) ≤ 0)| ≤
≤P (g(u+Δu, t, ω)≤0, g(u, t, ω)>0)+P (g(u, t, ω)≤0, g(u+Δu, t, ω)>0).
Èç íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè g(u, t, ω) ñëåäóåò, ÷òî äëÿ íåêîòîðîãî

ω0 òàêîãî, ÷òî g(u, t, ω0 ) > 0 ïðè äîñòàòî÷íî ìàëûõ Δu âûïîëíÿ-
åòñÿ g(u + Δu, t, ω0) > 0, òîãäà

lim P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0), g(u, t, ω) > 0 ≤
Δu(t)→0

≤ lim P (g(u + Δu, t, ω) = 0), g(u, t, ω) > 0 ≤
Δu(t)→0
≤ lim P (g(u + Δu, t, ω) = 0).

Δu(t)→0
Äîïóñòèì, ÷òî äëÿ íåêîòîðîãî Δu(t) âûïîëíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå

u, t, ω) = 0) > 0. Â ýòîì ñëó÷àå, èç íåïðåðûâíîñòè ñëó-
P (g(u + Δ
÷àéíîé âåëè÷èíû ω ñëåäóåò, ÷òî
V n (θ : g(u + Δ
u, t, θ) = 0) > 0,
ãäå V n îáúåì â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå Rn, à ýòî ïðîòèâîðå÷èò

ñòðîãîé âûïóêëîñòè ôóíêöèè g(u, t, ω).
310
Òîãäà P (g(u + Δu, t, ω) = 0) = 0 äëÿ ëþáîãî Δu, à ïîýòîìó

lim P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0), g(u, t, ω) > 0 ≤
Δu(t)→0
≤ lim P (g(u + Δu, t, ω) = 0) = 0.

Δu(t)→0
Ïî àíàëîãèè ïîëó÷àåì

lim P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0), g(u, t, ω) > 0 ≤
Δu(t)→0
≤ lim P (g(u, t, ω) = 0) = 0.
Δu(t)→0
Èòàê,
lim |P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0) − P (g(u, t, ω) ≤ 0)| ≤
Δu(t)→0
≤ lim P (g(u + Δu, t, ω) ≤ 0), g(u, t, ω) > 0)+

Δu(t)→0
+ lim P (g(u, t, ω) ≤ 0, g(u + Δu, t, ω) > 0) ≤ 0 + 0 = 0.

Δu(t)→0
×òî è îçíà÷àåò íåïðåðûâíîñòü ôóíêöèè P (g(u, t, ω) ≤ 0) ïî u(t).

Ïîñòðîèì ôóíêöèþ u∗(t, α2 − Δα) îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è
(7.9.5)-(7.9.7) îò ïàðàìåòðà α ïðè Δα ∈ [0, 5; α1 −α2]. Â ñèëó óñëîâèÿ
4) òåîðåìû òàêàÿ ôóíêöèÿ ñóùåñòâóåò è îäíîçíà÷íà.
Òàê êàê ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ çàäà÷è (7.9.5)-(7.9.7) îãðà-
íè÷åíî ïðè α = α1, òî äëÿ ëþáîãî u(t), òàêîãî, ÷òî
P (g(u, t, ω) ≤ 0) ≥ α1 , ñïðàâåäëèâî: u(t) ≤ c(t), ò.å. ïðè ëþáûõ
u(t) è α ∈ [α1 , α2 ] òàêèõ, ÷òî P (g(u, t, ω) ≤ 0) ≥ α ñïðàâåäëèâî
u(t) ≤ c(t). Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïðè ëþáîì Δα ∈ [0, 5; α1 − α2 ]
âûïîëíÿåòñÿ u∗(t, α2 − Δα) ≤ c(t).
À ýòî è îçíà÷àåò, ÷òî ìíîæåñòâî u∗(t, α2 − Δα) îãðàíè÷åíî äëÿ
Δα ∈ [0, 5; α1 − α2 ], ïîýòîìó ìîæíî âûáðàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
Δαn → 0 òàêóþ, ÷òî ñóùåñòâó lim u∗ (t, α2 − Δαn ) = u(t).
n→∞
lim u∗ (α2 − Δαn ) = α2 , òî u(t)
Òàê êàê P (g(u, t, ω) ≤ 0) = n→∞
äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è (7.9.1)-(7.9.3) ïðè α = α2, ïîýòîìó
311
ϕ0 (u(t)) ≤ ϕ0 (u∗ (t, α2 )). Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ϕ0 (u (t, α−Δαn )) ≥ ϕ0 (u∗ (t, α2 )) ïðè ëþáîì n, è ôóíêöèÿ ϕ0 íåïðå-

∗
ðûâíà ïî u(t), ñëåäîâàòåëüíî, ϕ0 (u(t)) ≥ ϕ0 (u∗ (t, α2 )).

Ïîëó÷àåì ϕ0 (u(t)) = ϕ0 (u∗ (t, α2 )). Â ñèëó åäèíñòâåííîñòè ðåøå-
íèÿ çàäà÷è (7.9.1)-(7.9.3) ïðè α = α2 ñïðàâåäëèâî ðàâåíñòâî
u(t) = u∗ (t, α2 ).
Òàêèì îáðàçîì, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü Δαn → 0 óäîâëåòâîðÿåò òðå-
áîâàíèÿì òåîðåìû.
7.10 Óñòîé÷èâîñòü ïî âåðîÿòíîñòíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ω
Ïðîâåäåì èññëåäîâàíèå óñëîâèé óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé ïî âåðîÿòíîñòíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ñëó÷àéíîé âåëè-
÷èíû ω. Äëÿ ýòîãî ðàññìîòðèì âíîâü ñëåäóþùóþ çàäà÷ó ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé.
ϕ0 = F (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) → min, (7.10.1)
Pk {gk (u, t, ω) ≤ 0} ≥ αk , 0, 5 < αk < 1, k = 1, 2, (7.10.2)
ui (t) ≥ 0, yi (1) > 0, yi (t) ≥ yi (t − 1), i = 1, n, t ∈ [1, T ], ω ∈ Ω.

(7.10.3)
Ñïðàâåäëèâà òåîðåìà äëÿ ëþáîãî k.
Òåîðåìà 7.10.1. Ïóñòü çàäà÷à (7.10.1)-(7.10.3) óäîâëåòâîðÿåò
ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
1) ôóíêöèÿ g(u, t, ω) ñòðîãî âûïóêëà ïî ω, íåïðåðûâíà ïî âñåì
ïåðåìåííûì, ω ∈ Rn , ωn ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåïðåðûâíûõ ñëó-
÷àéíûõ âåëè÷èí, Ω ìíîæåñòâî ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí
ωn , êàæäàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà çàäàåò âåðîÿòíîñòíîå ïðîñòðàí-
ñòâî (Ω, F, Pω ), è ñóùåñòâóþò G(u) è Gn(u) ôóíêöèè ðàñïðå-
n
312

äåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ω è ωn ñîîòâåòñòâåííî, è íåêîòîðàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ÷èñåë {εn } òàêàÿ, ÷òî εn > 0, ∀n,
limn→+∞ εn = 0 òàêèå, ÷òî Gn (u) − G(u) ≤ εn ||G(u) äëÿ ëþáîãî
u(t);
2) ìíîæåñòâî ðåàëèçàöèé ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ω, ω1 , ω2 , . . . îãðà-
íè÷åíî: V n (Ω) = c < +∞, ãäå V n - îáúåì â n-ìåðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå;
3) ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ ïëàíîâ çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) îãðà-
íè÷åíî ïðè íåêîòîðîì 0, 5 < α1 < 1;
4) ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè íåêîòîðîì
α0 > α1 (îáîçíà÷èì åãî u(t)) è ðåøåíèÿ çàäà÷è
min ϕ0 (u(t)), (7.10.4)
Pωn {g(u, t, ωn ) ≤ 0} ≥ α (7.10.5)
(t, α)) äëÿ α ∈ [α1 , α0 ], òîãäà ñóùåñòâóåò ïîñëåäî-

(îáîçíà÷èì u
âàòåëüíîñòü {δn } : δn > 0, limn→+∞ δn > 0 òàêàÿ, ÷òî
{
u(t, α − δn )} ñõîäèòñÿ ê ðåøåíèþ çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè
α = α0 .
Äîêàçàòåëüñòâî. Ðàññìîòðèì íåêîòîðóþ òî÷êó u(t) äîïóñòè-
ìûé ïëàí çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè α = α0. Èç óñëîâèé 1) è 2)
òåîðåìû ñëåäóåò, ÷òî:
|Pωn {f (u, t, ωn ) ≤ 0} − Pω {g(u, t, ω) ≤ 0}| ≤ εn c(t).
Âûáåðåì â êà÷åñòâå δn òàêèå ÷èñëà, ÷òî δn > εnc(t); δn −n→+∞

−−−→ 0.
Òîãäà íà÷èíàÿ ñ íåêîòîðîãî n, áóäåò δn < α0 − α1 è ñóùåñòâóåò
ðåøåíèå u(t, α0 − δn) çàäà÷è (7.10.4)-(7.10.5). Òî åñòü
Pωn {g(u, t, ωn ) ≤ 0} ≥ Pω {g(u, t, ω) ≤ 0} − δn ≥ α0 − δn .
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîé äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3)

313
ïðè α = α0 äîïóñòèì äëÿ çàäà÷è (7.10.4)-(7.10.5). Ýòî âåðíî è äëÿ
òî÷êè u(t), çíà÷èò,
u(t, α0 − δn )).
ϕ0 (u(t)) ≤ ϕ0 ( (7.10.6)
5 6
u(α0 − δn ), t, ω) ≤ 0 . Ñîãëàñíî óñëî-
Ðàññìîòðèì âåëè÷èíó Pω g(
âèÿì 1) è 2) òåîðåìû èìååì
5 6 1 2
u(α0 − δn ), t, ω) ≤ 0 ∈ α0 − δn − εn c(t), α0 − δn + εn c(t) .
Pω g(
(7.10.7)
5 6
Çíà÷èò, íà÷èíàÿ ñ íåêîòîðîãî n, âñå òî÷êè u(α0 − δn ) äîïóñòè-
ìû äëÿ çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè α = α1 , è ìíîæåñòâî òàêèõ òî÷åê
îãðàíè÷åíî.
5 6
Âûáåðåì èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòè u(t, α0 − δn ) ñõîäÿùóþñÿ ïî-
5 6
ñëåäîâàòåëüíîñòü u(t, α0 − δnk ) òàêóþ, ÷òî
5 6
lim (t, α0 − δnk ) = u∗ (t).
u
nk →+∞
Áóäåì ñ÷èòàòü ïîëó÷åííûå òàêèì îáðàçîì ÷èñëà δnk èñêîìûìè δn .

Â ñèëó íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè Pω {g(u∗ , t, ω) ≤ 0} ïî u(t) è
(7.10.7)
Pω {g(u∗ , t, ω) ≤ 0} = α0 ,
ò.å. òî÷êà u∗ (t) äîïóñòèìûé ïëàí çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè

α = α0 .
Èç íåïðåðûâíîñòè ôóíêöèè ϕ0 è (7.10.6) ñëåäóåò, ÷òî
ϕ0 (u(t)) ≤ ϕ0 (u∗ (t)),
ò.å. òî÷êà u∗ (t) ðåøåíèå çàäà÷è (7.10.1)-(7.10.3) ïðè α = α0 .

314
7.11 Óñòîé÷èâîñòü ðåøåíèé çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðî-
Â ðàçëè÷íûõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-

íèÿ ñëó÷àéíûå ïàðàìåòðû èìåþò îïòèìèñòè÷åñêèå è ïåññèìèñòè-
÷åñêèå ãðàíèöû èçìåíåíèÿ, ò.å. ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû ðàñïðåäåëåíû
êîíå÷íî (íåïðåðûâíî èëè äèñêðåòíî). Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ïðè
íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ îïðåäåëèòü îáëàñòü èçìåíåíèÿ öåëåâîé ôóíê-
öèè è ëîêàëèçîâàòü ìíîæåñòâî îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ ïðè âñåõ ðåà-
ëèçàöèÿõ ω ∈ Ω.
Ïóñòü èìååì çàäà÷ó ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ó êîòî-
ðîé öåëåâàÿ ôóíêöèÿ f (x, ω) = f (x) íåêîòîðàÿ íåïðåðûâíàÿ äåòåð-
ìèíèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ, à ôóíêöèè, îïðåäåëÿþùèå óñëîâèÿ çàäà÷è
gi (x, ω), ∀i = 1, 2, . . . , m, êâàäðàòè÷íû èëè ëèíåéíû ïî x ñ íåïîëî-
æèòåëüíî îïðåäåëåííûìè ìàòðèöàìè Hi(ω) ïðè ëþáîé ðåàëèçàöèè
ω ∈ Ω, ò.å. èìååì çàäà÷ó âèäà
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
minx f (x),
x Hi (ω)x + pi (ω)x − bi (ω) ≥ 0,
T (7.11.1)
⎪
⎪
⎪
⎩ i = 1, 2, . . . , m, x ≥ 0,
ãäå âñå ýëåìåíòû ìàòðèö Hi(ω), âåêòîðîâ pi(ω) è êîìïîíåíòû bi(ω),
i = 1, 2, . . . , m ìîãóò áûòü ñëó÷àéíûìè.
Ââåäåì ñëåäóþùèå ìíîæåñòâà:
5 6
S(ω) = x : xT Hi (ω)x + pi (ω)x ≥ bi (ω), x ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m ,
5 6
S − = x : xT Hi− x + p− +
i x ≥ bi , x ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m ,
5 6
S + = x : xT Hi+ x + p+ −
i x ≥ bi , x ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m ,
ãäå Hi+, p+i , b+i , Hi−, p−i , b+i , i = 1, 2, . . . , m ñëó÷àéíûå äàííûå,

ïðåäñòàâëÿþùèå ðåàëèçàöèè âåêòîðà ω, çàìåíåíû ñâîèìè îïòèìè-
ñòè÷åñêèìè è ïåññèìåñòè÷åñêèìè ãðàíèöàìè ñîîòâåòñòâåííî.
315
Òåîðåìà 7.11.1. Åñëè ìíîæåñòâî ïåðìàíåíòíûõ ïëàíîâ S − íå
ïóñòî, òî äëÿ öåëåâîé ôóíêöèè çàäà÷è (7.11.1) èìååò ìåñòî ñî-
îòíîøåíèå:
min f (x) ≤ min f (x) ≤ min− f (x). (7.11.2)
x∈S + x∈S(ω) x∈S
Äîêàçàòåëüñòâî. Äîñòàòî÷íî ïîêàçàòü,÷òî S + ⊃ S(ω) ⊃ S − îò-

êóäà áóäåò ñëåäîâàòü, ÷òî ìèíèìóì íåïðåðûâíîé ôóíêöèè ïî íåêî-
òîðîìó ìíîæåñòâó ìåíüøå ëèáî ðàâåí ìèíèìóìó ýòîé æå ôóíêöèè
ïî ëþáîé ÷àñòè ýòîãî ìíîæåñòâà. Åñëè x ∈ S − ñëåäóåò, ÷òî äëÿ âñåõ
ñëó÷àéíûõ ðåàëèçàöèé ω è ïðè ∀i èìåþò ìåñòî ñîîòíîøåíèÿ
(∗∗∗) (∗∗) (∗)
xT Hi+ x + p+ T − −
i x ≥ x Hi (ω)x + pi (ω)x ≥ x Hi x + pi x ≥
T
(∗) (∗∗) (∗∗∗)

≥ b+ −
i ≥ bi (ω) ≥ bi , x ≥ 0.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ëþáîå äîïóñòèìîå ðåøåíèå èç S −, ò.å. óäî-

âëåòâîðÿþùåå íåðàâåíñòâó (∗), óäîâëåòâîðÿåò è íåðàâåíñòâó (∗∗),
ò.å. èìååò ìåñòî S(ω) ⊃ S −. Êðîìå òîãî, ëþáîå äîïóñòèìîå ðåøåíèå
èç ìíîæåñòâà S(ω), ò.å. óäîâëåòâîðÿþùåå (∗∗), óäîâëåòâîðÿåò òàêæå
(∗ ∗ ∗), ò.å. èìååì, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ S + ⊃ S(ω). Îêîí÷àòåëüíî,
S + ⊃ S(ω) ⊃ S −
è åñëè S − = ∅, òî èìååò ñìûñë âûðàæåíèå (7.11.2) èç óñëîâèé òåî-

ðåìû.
Äëÿ çàäà÷è íà ìàêñèìóì ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà ñèììåò-
ðè÷íàÿ òåîðåìà.
Ñëåäñòâèå 7.11.1. Ïóñòü èìååì çàäà÷ó êâàäðàòè÷íîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ, ò.å. ïóñòü â çàäà÷å (7.11.1) f (x) = f (x, ω) ñëó÷àé-
316
íàÿ êâàäðàòè÷íàÿ ïî x ôóíêöèÿ ñ íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåííîé
ìàòðèöåé H0 (ω) ïðè ∀ω :
f (x, ω) = xT H0 (ω)x + p0 (ω)x + b0 (ω),
ãäå ñðåäè ýëåìåíòîâ H0 , p0 è b0 ñëó÷àéíûå ñîñòàâëÿþùèå ñ êîíå÷-

íûì ðàñïðåäåëåíèåì. Òîãäà âûðàæåíèå (7.11.2) èç òåîðåìû 7.11.1
ïðèìåò âèä:
f − (x− ) = min+ f − (x) ≤ min f (x, ω) ≤ min− f + (x) = f + (x+ ),

x∈S x∈S(ω) x∈S
ãäå x− è x+ îïòèìàëüíûå ïëàíû ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ìíî-

æåñòâà S + è S − , à f − (x) è f + (x) öåëåâûå ôóíêöèè, â êîòîðûõ
ñëó÷àéíûå äàííûå çàìåíåíû ñâîèìè ïåññèìåñòè÷åñêèìè è îïòè-
ìèñòè÷åñêèìè ãðàíèöàìè ñîîòâåòñòâåííî.
Äîêàçàòåëüñòâî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåíèåì òåîðåìû (7.11.1)
èìååò ìåñòî ñèñòåìà âçàèìíûõ âëîæåíèé S + ⊃ S(ω) ⊃ S −. Åñëè
x0 (ω) îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è (7.11.1) ïðè ðåàëèçàöèè ω , òî
äëÿ ëþáîãî ω âûïîëíÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿ:
f − (x− ) = x−T H0− x− + p− − − 0
0 x + b0 ≤ f (x (ω)) =
= x0T (ω)H0 (ω)x0 (ω) + p0 (ω)x0 (ω) + b0 (ω) ≤
≤ x+T H0+ x+ + p+ + + + +
0 x + b0 = f (x ),
îòêóäà ñëåäóåò òðåáóåìîé ðåçóëüòàò.

Ââåäåì ìíîæåñòâî
> 5 6
S − = x : xT Hi− x + p− +
i x > bi , x > 0, i = 1, 2, . . . , m .
Òåîðåìà 7.11.2. Ïóñòü ôóíêöèè gi(x, ω) â çàäà÷å (7.11.1) âî-

ãíóòû èëè ëèíåéíû, ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ x: S − íå ïóñòî, à
ìíîæåñòâî S + îãðàíè÷åíî. Åñëè öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è (7.11.1)
317
âîãíóòà è äåòåðìèíèðîâàíà, òî äëÿ ëþáîãî ω ñóùåñòâóåò îïòè-
>
ìàëüíûé ïëàí, êîòîðûé íå ïðèíàäëåæèò S − , è ìíîæåñòâî âñåõ
òàêèõ îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì
>
{x0 (ω)}∀ω ⊂ ΔS = S + \ S − .
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïîñêîëüêó ìèíèìóì âîãíóòîé ôóíêöèè f (x) íà

ãðàíèöå íå áîëüøå ìèíèìóìà f (x) âíóòðè âûïóêëîé îáëàñòè äîïó-
ñòèìûõ ðåøåíèé, òî â ñèëó íåïðåðûâíîñòè f (x) è çàìêíóòîñòè è
îãðàíè÷åííîñòè îáëàñòè äîïóñòèìûõ ðåøåíèé, ïðè êàæäîé ðåàëè-
çàöèè ω ñóùåñòâóåò òàêàÿ ãðàíè÷íàÿ òî÷êà x0(ω), ÷òî âûïîëíÿåòñÿ
f (x0 (ω)) ≤ f (x(ω)), ∀x(ω) ∈ S(ω).
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè êàæäîé ðåàëèçàöèè ω õîòÿ áû îäíî èç íåðà-

âåíñòâ gi(x, ω) ≥ 0 èëè xj ≥ 0 ïðåâðàùàåòñÿ â ðàâåíñòâî, ò.å. èìååò
ìåñòî ëèáî
x0T (ω)Hi (ω)x0 (ω) + pi (ω)x0 (ω) = bi (ω)
äëÿ íåêîòîðîãî iω , ëèáî x0j (ω) = 0 äëÿ íåêîòîðîãî jω . Òàêîé x0(ω)

> >
íå áóäåò ïðèíàäëåæàòü S −, ïîñêîëüêó ìíîæåñòâî S − íå âêëþ÷àåò
íèêàêèõ x, êîòîðûå ïðåâðàòèëè áû êàêîå-ëèáî îãðàíè÷åíèå çàäà-
>
÷è (7.11.1) â ðàâåíñòâî. Îäíàêî x0(ω) ∈S +, ò.ê. S + âêëþ÷àåò âñå
îáëàñòè äîïóñòèìîñòè ïðè ëþáîé ðåàëèçàöèè ω, è, ñëåäîâàòåëüíî,
âûïîëíÿåòñÿ >
{x0 (ω)}∀ω ⊂ S + \ S − .
Åñëè â òåîðåìå 7.11.2 öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàäà÷è (7.11.1) ÿâëÿåòñÿ
âûïóêëîé, à àáñîëþòíûé ìèíèìóì íå ïðèíàäëåæèò íèêàêîé îáëà-
318
ñòè äîïóñòèìîñòè S(ω) ïðè ëþáîì ω , òî òåîðåìà 7.11.2 òàêæå èìååò
ìåñòî. Äîêàçàòåëüñòâî âåäåòñÿ àíàëîãè÷íî ïðèâåäåííîìó âûøå.
Òåîðåìû 7.11.1 è 7.11.2 ÿâëÿþòñÿ îáîáùåíèåì ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû
[412], ãäå ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî ëèíåéíûå ôóíêöèè â èñõîäíîé
çàäà÷å.
Ñëåäóþùåå óòâåðæäåíèå îòíîñèòñÿ ê ÷àñòíîìó ñëó÷àþ çàäà÷è
Òåîðåìà 7.11.3. Åñëè â çàäà÷å (7.11.1) âñå ôóíêöèè ëèíåéíû

ïî x è òîëüêî âåêòîð b(ω) èìååò ñëó÷àéíûå, íåçàâèñèìûå è êî-
íå÷íî, íåïðåðûâíî ðàñïðåäåëåííûå ñîñòàâëÿþùèå, òî ìíîæåñòâî
îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ {x0(ω)}∀ω èç òåîðåìû 7.11.2 âûïóêëî.
Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü S(ω) îáëàñòü äîïóñòèìûõ ïëàíîâ çàäà÷è
ïðè ðåàëèçàöèè ω . Ïóñòü x0 (ω1 ) è x0 (ω2 ) îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ
ïðè ëþáûõ äâóõ ðåàëèçàöèÿõ ω1 è ω2 , ò.å. âûïîëíÿåòñÿ
f (x0 (ω1 )) ≤ f (x(ω1 )) ∀x(ω1 ) ∈ S(ω1 ),
f (x0 (ω2 )) ≤ f (x(ω2 )) ∀x(ω2 ) ∈ S(ω2 ).
Èç Ax0 (ω1 ) ≥ b(ω1 ), Ax0 (ω2 ) ≥ b(ω2 ); x0 (ω1 ) ≥ 0; x0 (ω2 ) ≥ 0,
ñëåäóåò äëÿ ëþáîãî λ, 0 ≤ λ ≤ 1:
A(λx0 (ω1 ) + (1 − λ)x0 (ω2 )) ≥ λb(ω1 ) + (1 − λ)b(ω2 ),
x0λ = λx0 (ω1 ) + (1 − λ)x0 (ω2 ) ≥ 0.
Âåêòîð x0λ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîé ðåàëèçàöèåé â ñèëó íåçàâèñèìîñòè è
íåïðåðûâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí. Óêàçàííûé âåê-
òîð ÿâëÿåòñÿ è îïòèìàëüíûì, ïîñêîëüêó â ñèëó ëèíåéíîñòè ôóíê-
öèé â çàäà÷å (7.11.1) ãðàäèåíòû öåëåâîé ôóíêöèè è íîðìàëè ê ãè-
ïåðïëîñêîñòÿì îãðàíè÷åíèé ïîñòîÿííû, è îïòèìàëüíàÿ òî÷êà x0λ ,
ïðè ïåðåìåùåíèè èç x0 (ω1 ) â x0 (ω2 ) îñòàåòñÿ îïòèìàëüíîé, ïîêà
319
îíà äîïóñòèìà, à äîïóñòèìîñòü äëÿ âåêòîðà x0λ äîêàçàíà ïðè ëþ-
áîì λ, 0 ≤ λ ≤ 1.
Ïóñòü â èñõîäíîé çàäà÷å âñå ôóíêöèè êâàäðàòè÷íû ïî x, ïðè÷åì
ñ íåïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåííûìè ìàòðèöàìè Hi (ω), i = 1, m è ñ
íåîòðèöàòåëüíî îïðåäåëåííîé ìàòðèöåé H0 (ω) ïðè ∀ω , ò.å. èìååì
çàäà÷ó êâàäðàòè÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ êàæäîé ðåàëèçàöèè
ω:
min f (x, ω) = min(xT H0 (ω)x + p0 (ω)x + b0 (ω)) (7.11.3)
x x
⎧
⎨ xT H (ω)x + p (ω)x ≥ b (ω), i = 1, m,
i i i
(7.11.4)
⎩ x ≥ 0,
ãäå ýëåìåíòû Hi (ω), pi (ω) è bi (ω), i = 0, 1, . . . , m ìîãóò áûòü ñëó-
i
÷àéíûìè âåëè÷èíàìè. Ïóñòü hej , pij è bi ìàòåìàòè÷åñêèå îæèäà-
íèÿ, à σej
i
, σji è σi äèñïåðñèè ýëåìåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî Hi (ω), pi (ω)
è bi (ω), i = 0, 1, . . . , m. Ââåäåì ñëåäóþùèå ìíîæåñòâà è îáîçíà÷å-
íèÿ:
5 6
S(ω) = x : xT Hi (ω)x + pi (ω)x ≥ bi (ω), i = 1, 2, . . . , m, x ≥ 0 ,
5 6
Sλ+ = x : xT Hi+ x + p+ −
i x ≥ bi , i = 1, 2, . . . , m, x ≥ 0 ,
5 6
Sμ− = x : xT Hi− x + p− +
i x ≥ bi , i = 1, 2, . . . , m, x ≥ 0 ,
5 5 66
Δμ,λ = x : x ∈ Sλ+ \{x : xT Hi− x+p− +
i x ≥ bi , i = 1, 2, . . . , m, x ≥ 0} ,
+
fλ,μ = {min− fλ (x)} = min− (xT H0+ x + p+ +
0 x + b0 ),
x∈Sμ x∈Sμ
−
fμ,λ = {min+ fμ (x)} = min+ (xT H0− x + p− −
0 x + b0 ),
x∈Sλ x∈Sλ
ãäå Hi+ , Hi− , p+

i , p−
i , b+
i , b−
i îïðåäåëÿþòñÿ èç ñëåäóþùèõ ñîîòíî-
øåíèé äëÿ ëþáûõ i = 1, m è e, j = 1, n:
i i
Hi− = (hej − μσej
i
), Hi+ = (hej + λσej
i
),
320
p−
i = (pj − μσj ),
i i
p+ i i
i = (pj + λσj ),
b−
i = (bj − μσi ), b+
i = (bi + λσi ).
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî μ è λ ñòðîãî áîëüøå íóëÿ, Sμ− = Φ, à àáñîëþòíûé

ìèíèìóì â çàäà÷å (7.11.3)-(7.11.4) íå ïðèíàäëåæèò Sμ− è äëÿ S(ω)
ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå òå ω, äëÿ êîòîðûõ ñóùåñòâóåò õîòÿ áû îäíî
äîïóñòèìîå ðåøåíèå.
Òåîðåìà 7.11.4. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îïòèìàëüíîå çíà÷å-
íèå öåëåâîé ôóíêöèè f (x0(ω)) ∈ [fμ,λ − +
, fλ,μ ] è ÷òî îïòèìàëüíûé
ïëàí çàäà÷è (7.11.3)-(7.11.4) x (ω) ïðèíàäëåæèò îáëàñòè Δμ,λ, ðàâ-
0
íÿåòñÿ ïî êðàéíåé ìåðå

5
Pμ,λ = P ω | Hi− ≤ Hi (ω) ≤ Hi+ ; p− +
i ≤ pi (ω) ≤ pi ;
6
b− +
i ≤ bi (ω) ≤ bi , ∀i = 0, 1, . . . , m .
Äîêàçàòåëüñòâî. Äîñòàòî÷íî äîêàçàòü, ÷òî äëÿ ñîáûòèÿ

5
ω | Hi− ≤ Hi (ω) ≤ Hi+ ; p− +
i ≤ pi (ω) ≤ pi ;
6
b− +
i ≤ bi (ω) ≤ bi , ∀i = 0, 1, . . . , m (∗)
âûïîëíÿåòñÿ òðåáîâàíèå òåîðåìû. Ðàññóæäàÿ àíàëîãè÷íî òîìó, êàê

ýòî ñäåëàíî â òåîðåìå 7.11.1, èìååì Sλ+ ⊃ S(ω) ⊃ Sμ− äëÿ âñåõ ω èç
ñîáûòèÿ (∗), à ìíîæåñòâî îïòèìàëüíûõ ïëàíîâ äëÿ ýòèõ ω ñîäåð-
æèòñÿ â Δλ,μ. Òîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäñòâèåì èç òåîðåìû 7.11.1
èìååì, ÷òî äëÿ âñåõ ω èç ñîáûòèÿ (∗) âûïîëíÿþòñÿ òðåáóåìûå ñî-
îòíîøåíèÿ äëÿ öåëåâûõ ôóíêöèé:
−
fμ,λ = min+ fμ (x) ≤ min f (x, ω) ≤
x∈Sλ x∈S(ω),ω∈(∗)
+
≤ min− fλ (x) = fλ,μ .
x∈Sμ
321
Òåïåðü ëåãêî ïîêàçàòü, íàïðèìåð, ñäâèíóâ íåáàçèñíîå îãðàíè÷åíèå,
÷òî â çàâèñèìîñòè îò âèäà öåëåâîé ôóíêöèè è ôóíêöèé îãðàíè÷å-
íèé ìîãóò ñóùåñòâîâàòü òàêèå ðåàëèçàöèè, ÷òî îïòèìàëüíûé ïëàí
x0 (ω) ∈ Δλ,μ , è, ñîîòâåòñòâåííî,
f (x0 (ω)) ∈ [fμ,λ

− +
, fλ,μ ],
íî ÷òî äëÿ òàêèõ ðåàëèçàöèé ω íå áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ñòðîãîå òðå-

áîâàíèå ñîáûòèÿ (∗). Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî Pμ,λ åñòü íèæíÿÿ ãðà-
íèöà äëÿ âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî îïòèìàëüíûé ïëàí x0(ω) ∈ Δλ,μ, à
−
f (x0 (ω)) ∈ [fμ,λ +
, fλ,μ ].
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî åñëè âñå ýëåìåíòû ìàòðèö Hi(ω),
i = 0, 1, . . . , m ïðè ëþáîé ðåàëèçàöèè ω ∈ Ω òîæäåñòâåííî ðàâíû
íóëþ, òî èìååì ýêâèâàëåíòíóþ òåîðåìó äëÿ ëèíåéíîãî ñëó÷àÿ [188].
Èññëåäîâàíèþ ïîâåäåíèÿ îïòèìàëüíîãî ïëàíà êàê ñëó÷àéíîé òî÷-
êè ïîñâÿùåíà ðàáîòà Ì. Áàááàðà [9], â êîòîðîé èçó÷àåòñÿ ðàñïðå-
äåëåíèå îïòèìóìà â ïðåäïîëîæåíèè ïîñòîÿíñòâà îïòèìàëüíîãî áà-
çèñà, â ðàçëîæåíèè îïòèìóìà îòáðàñûâàþòñÿ ÷ëåíû âòîðîãî ïîðÿä-
êà ìàëîñòè îòíîñèòåëüíî ñëó÷àéíûõ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è. Â ðàáîòå
Ã. Âàãíåðà [424] îòìå÷àåòñÿ îãðàíè÷åííîñòü ïðåäïîëîæåíèÿ î ïî-
ñòîÿíñòâå îïòèìàëüíîãî áàçèñà è îöåíêè ñ òî÷íîñòüþ äî ïåðâîãî
ïîðÿäêà ñ÷èòàþòñÿ íåäîñòàòî÷íûìè. Ïðîáëåìû áàçèñíîé óñòîé÷è-
âîñòè ðåøåíèé çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëó÷èëè
íàèáîëüøåå ðàçâèòèå â ðàáîòàõ Í. È. Àðáóçîâîé è Â. Ë. Äàíèëî-
âà [3], Í. È. Àðáóçîâîé [4], [5], [6], Ì. Êóðòèëëîòà [102], Ê. Øåòòè
[369], Ñ. Áàðíåòòà [15] è äðóãèõ àâòîðîâ. Ðàáîòû ïîñëåäíèõ òðåõ
óêàçàííûõ àâòîðîâ îáúåäèíÿåò îáùèé ïîäõîä ê ïðîáëåìå áàçèñíîé
322
óñòîé÷èâîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè îøèáîê. Â ýòèõ ðàáîòàõ, êàê è
â ðàáîòå Í. È. Àðáóçîâîé [4], îïðåäåëÿþòñÿ ìàêñèìàëüíûå îòêëîíå-
íèÿ ïàðàìåòðîâ çàäà÷è âñòàâëÿþùèå îïòèìàëüíûé áàçèñ íåèçìåí-
íûì. Â ðàáîòàõ Ã. Òèíòíåðà [401], È. Ñåíãóïòà, Ã. Òèíòíåðà è
Ñ. Ìèëëõàìà [352], È. Ñåíãóïòà, Ã. Òèíòíåðà è Á. Ìîððèñîíà [404],
Ã. Òèíòíåðà, Ñ. Ìèëëõàìà è È. Ñåíãóïòà [402] ñîäåðæàòñÿ êà÷å-
ñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïî âîïðîñàì áàçèñíîé óñòîé÷èâîñòè ðåøåíèé.
Â óêàçàííûõ ðàáîòàõ, à òàêæå â ðàáîòàõ Á. Áåðÿíó [31], [39], [40]
èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè îïòèìàëüíîãî
çíà÷åíèÿ çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àòåëüíà ðàáîòà À. Í. Òèõîíîâà, â êîòîðîé óêàçàí åñòå-
ñòâåííûé ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïóòü èñïðàâëåíèÿ çàäà÷è,
íåóñòîé÷èâîé â ñìûñëå òåîðèè îøèáîê, ÷åì íàìå÷åí íîâûé ïîäõîä
ê èññëåäîâàíèþ çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
323
Çàêëþ÷åíèå
Îäíèì èç âàæíûõ ðàçäåëîâ ñîâðåìåííîé òåîðèè ñëîæíûõ ñèñòåì

ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êîëè÷åñòâåííûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ, ïëàíè-
ðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè.
Ñ åäèíûõ ïîçèöèé ìîãóò áûòü èññëåäîâàíû òðè ãðóïïû ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ ìåòîäîâ: ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì,
ìåòîäû óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè (ñòîõà-
ñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå) è ìåòîäû àäàïòàöèè è îáó÷åíèÿ (ñòî-
õàñòè÷åñêàÿ àïïðîêñèìàöèÿ). Â íàñòîÿùåì ïîñîáèè áûëè ðàññìîò-
ðåíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â îáëàñòè ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à ïðîáëåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ñëîæ-
íûõ ñèñòåì è ìåòîäû àäàïòàöèè è îáó÷åíèÿ íå íàøëè îòðàæåíèÿ.
Â ïåðèîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò îáñóæäàåòñÿ
áîëüøîå ÷èñëî ìîäåëåé ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è ïðîåêòèðîâà-
íèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè. Â ïîñîáèå íàðÿäó ñ îá-
ùèìè ìåòîäàìè àíàëèçà çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
âêëþ÷åíî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ÷àñòíûõ ìåòîäîâ, êàæäûé èç
êîòîðûõ ýôôåêòèâåí äëÿ îãðàíè÷åííîãî êðóãà ïðèëîæåíèé. Îáçîð
ðàáîò ïî ñïåöèàëüíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
çàäà÷å ôèëüòðàöèè è ïðîãíîçà è ïî èòåðàòèâíûì ìåòîäàì ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ïîñîáèå íå âêëþ÷åí.
Èíòåðåñíûì, íà íàø âçãëÿä, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïîïûòêè ïîëó÷åíèÿ
îáùåãî ïîäõîäà ê ðàçëè÷íûì ñõåìàì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàëèñü â ðàáîòàõ È. Ëåìàðè [264],
Ä. Á. Þäèíà [199], [202] è Þ. Ì. Åðìîëüåâà [132], [134].
Äðóãîå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ îñíîâàíî íà ÷èñëåííûõ ìåòîäàõ ðåøåíèÿ óñëîâíûõ ýêñòðå-
324
ìàëüíûõ çàäà÷ â ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîñòðàíñòâàõ è òåîðèè äâîé-
ñòâåííîñòè áåñêîíå÷íîìåðíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Â ðàáîòàõ ïî òåîðèè è ìåòîäàì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ñëåäóåò íàçâàòü ðàáîòó Ñ. È. Çóõîâèöêîãî, Ð. À. Ïîëÿêà è
Ì. Å. Ïðèìàêà [460] ïî ÷èñëåííîìó ðåøåíèþ çàäà÷ âûïóêëîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ â ãèëüáåðòîâûõ ïðîñòðàíñòâàõ è ðàáîòû Å. Ã. Ãîëü-
øòåéíà [184] è À. Ä. Èîôôå è Â. Ì. Òèõîìèðîâà ïî äâîéñòâåííûì
çàäà÷àì â ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîñòðàíñòâàõ.
Â áîëüøèíñòâå ðàáîò ïî ñòîõàñòè÷åñêîìó ïðîãðàììèðîâàíèþ
óñëîâèÿ çàäà÷è è öåëåâàÿ ôóíêöèÿ çàïèñûâàþòñÿ â êëàññè÷åñêèõ
âåðîÿòíîñòíûõ ïîíÿòèÿõ è òåðìèíàõ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà öåëåñîîá-
ðàçíî èñêàòü îïòèìàëüíûé ïëàí â âèäå ñëó÷àéíîãî âåêòîðà, çàïèñü
çàäà÷è â êëàññè÷åñêèõ òåðìèíàõ ñòàíîâèòñÿ íåîáîçðèìîé è ñëîæíîé
äëÿ àíàëèçà. Èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí
ñðàâíèòåëüíî îãðàíè÷åííûõ äîñòèæåíèé â ñòîõàñòè÷åñêîì ïðîãðàì-
ìèðîâàíèè.
Èçâåñòíîå ïðîäâèæåíèå â ïîñòàíîâêàõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ è â ìåòîäàõ èõ ðåøåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü, çàïèñûâàÿ
ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è â òåðìèíàõ ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîñòðàíñòâ è
èñïîëüçóÿ äëÿ èõ àíàëèçà ïî êðàéíåé ìåðå òå êîíñòðóêòèâíûå áåñêî-
íå÷íîìåðíûå àíàëîãè ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
êîòîðûå ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ðàçðàáîòàíû.
325
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
[1] Àáðàìîâ Ë. Ì., Áî÷êàðåâà È. È., `Î çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè', â êí.
Îïòèìàëüíîå ïëàíèðîâàíèå , âûï. 16, ñòð. 3-9. Íîâîñèáèðñê
(1970).
[2] Aitchison, J., `Statistical Problems of Treatment Allocation', Roy.

Statist. Soc., Series A 133 (1970), 206-238.
[3] Àðáóçîâà Í. È., Äàíèëîâ Â.Ë., `Îá îäíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è åå óñòîé÷èâîñòè', ÄÀÍ

ÑÑÑÐ , òîì 162, 1 (1965).
[4] Àðáóçîâà Í. È., `Î ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè äâîéñòâåííûõ
çàäà÷ ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Ýêîíîì. è ìàò. ìåò.,

òîì 2 (1966), ñòð. 558-562.
[5] Àðáóçîâà Í. È., `Âçàèìîñâÿçü ñòîõàñòè÷åñêîé ε-óñòîé÷èâîñòè

çàäà÷ ëèíåéíîãî è äðîáíîëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî âèäà', Ýêîíîì. ìàò. ìåò., òîì 4 (1968), ñòð. 108-110.
[6] Àðáóçîâà Í. È., Âåðåñêîâ À. È., Íèêîëàåâà Í. Ä., `Íåêî-
òîðûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Ýêîíîì.

ìàò. ìåò., òîì 5 (1969), ñòð. 412-430.
[7] Avriel M. and Wilde D. J., `Stochastic Geometric Programming',
in Proceedings of the Princeton Symposium on Mathematical

Programming , (Princeton 1970), Princeton University Press, 73-
91.
[8] Avriel M. and Williams A. C., `Complementary Geometric
Programming', SIAM J. Appl. Math., Vol. 19 (1970), 125-141.
326
[9] Babbar Ì. Ì., `Distributions of Solutions of a Set of Linear
Equations with Application to Linear Programming', J. Am.

Statist. Assoc., Vol. 50 (1955), 854-869.
[10] Babbar Ì. Ì., Heady E., and Tintner G., `Programming with
Consideration of Variations in Input Coecients', J. Farm Econ.,

Vol. 37 (1955), 333.
[11] Balakrishnan A., Òptimal Control Problems in Banach Spaces',
J. Soc. Industr. Appl. Math., A3, 1 (1965), 152-180.
[12] Balinfty J. and Prekopa A., `Simulation of Basis Stability
in Stochastic Linear Programming', Presented at SIGMAR

Workshop on Stochastic Linear Programming, Princeton 1965.
[13] Balinski M. L., Àn Algorithm for Finding All Vertices of Convex
Polyhedral Sets', SIAM J., Vol. 9 (1961), 72-88.
[14] Barlow R. E. and Proschan F., Mathematical Theory of Reliability,

New York 1965, John Wiley.
[15] Barnett, S., `Stability of the Solution to a Linear Programming
Problem', Operat. Res. Quart., Vol. 13 (1962), 219-228.
[16] Beale E. M. L., Òn Minimizing a Convex Function Subject to
Linear Inequalities', J. Roy. Statist. Soc., Series B17, 2 (1955),
173-184.
[17] Beale E. M. L., Òn Quadratic Programming', J. Naval Res.

Logist. Quart., Vol. 6, 3 (1959), 227-243.
[18] Beale E. M. L., 'The Use of Quadratic Programming in Stochastic
Linear Programming', Rand Corporation Report, 2404-1, (1961).
[19] Bellman R., `Decision Making in Face of Uncertainty', J. Naval

Res. Logist. Quart. 1 (1954), 230-232.
[20] Bellman R., `Decision Making in Face of Uncertainty', II, J. Naval

Res. Logist. Ouart. 1 (1954), 327-332.
327
[21] Bechhofer R. E., Dunnett C. W. and Sodel Ì., À Two-Sample
Multiple Decision Procedure for Ranking Means of Normal
Populations with a Common Unknown Variance', Biometrica , Vol.
41 (1954), 170-176.
[22] Ben Israel A., 'On Some Problems of Mathematical Programming',
Ph.D. Thesis in Engineering Science, Evanston 1961,

Northwestern University.
[23] Ben Israel A. and Charnes A., 'Constant Level Inventory Policies
and Chance Constrained Programming Problems', Northwestern

University , Evanston 1961.
[24] Áåðåçíåâ Â. À., `Îá îäíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ', Òåõíè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà , òîì 4 (1971).
[25] Áåðêîâè÷ Å. Ì., `Î äâóõýòàïíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî îïòè-
ìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ'. Âåñò. Ìîñ. óíèâåð. , ñåðèÿ: ìàò. è ìåõ.,
òîì 4 (1970), 9-17.
[26] Áåðêîâè÷ E. Ì., `Îá àïïðîêñèìàöèè äâóõýòàïíûõ ñòîõàñòè÷å-
ñêèõ çàäà÷àõ', æóð. âû÷èñëèò. ìàò. è ìàò. ôèç. , òîì 11,
5 (1971), 1150-1165.
[27] Áåðêîâè÷ E. Ì., `Î ñóùåñòâîâàíèè îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé äëÿ
Ïðèáëèæ.
îäíîãî êëàññà äâóõýòàïíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ çàäà÷',
ìåòîäû ðåø. çàäà÷ îïò. óïðàâ. è íåêîò. íåêîððåêò. îáðàò.

çàäà÷, Òðóäû âû÷èñëèò. öåíòðà Ìîñ. óíèâåð., Ìîñêâà 1972.
[28] Áåðêîâè÷ E. Ì., `Î ÷èñëåííîì ðåøåíèè îäíîãî êëàññà çàäà÷
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ', Ïðèáëèæ. ìåòî-

äû ðåø. çàäà÷ îïò. óïðàâ. è íåêîò. íåêîððåêò. îáðàò. çàäà÷ ,
Òðóäû âû÷èñëèò. öåíòðà Ìîñ. óíèâåð., Ìîñêâà 1972.
328
[29] Bergthaller C., À Quadratic Equivalent of the Minimum Risk
Problem', Rev. Roumania Math. Pures Appl. , Vol. 15 (1970), 17-
23.
[30] Bereanu B., `Stochastic Transportation Problem: I, II. Random
Costs'. Comunieavile Acad. R.P.R. , Vol. 13 (1963), 325-337.
[31] Bereanu B., Òn Stochastic Linear Programming: I. Distribution
Problems: a Single Random Variable', Rev. Math. Pures Appl. ,
Vol. 8 (1963), 683-697.
[32] Bereanu B., `Distribution Problems and Minimum Risk Solutions
in Stochastic Programming', Colog. Applic. Mathem. Econ. ,
Budapest 1963. Academiai Kiado., 37-42.
[33] Bereanu B., `The Problem of the Distribution Function in Linear
Programming and Minimum Risk Solution', Ph. D. University of

Bucharest , Bucharest 1963.
[34] Bereanu B., `Some Application of Stochastic Programming
(Romanian)', Proc. Sci. Conf. in Statistics D.C.S. , Bucharest
1963.
[35] Bereanu B., `Programme de risque minimal en programmation
lineaire stochastique', Compt. Rend. Acad. Sci. Paris , France 259
(1964), 981-983.
[36] Bereanu B., À Property of Convex Piece-wise Linear
Functions with Applications to Mathematical Programming',
Unternehmensforsehung , b 9 (1965), 112-119.
[37] Bereanu B., Òn the Distribution of the Optimum in Stochastic
Linear Programming', Analele Univ. Bucuresti Mathematics

Mecanics , Vol. 14 (1965), 41- 48.
[38] Bereanu B., Òn Stochastic Linear Programming. II: Distribution
Problems. Nonstochastic Technological Matrix', Rev. roumaine.

math.pures at appl. , Vol. 11 (1966), 713-725.
329
[39] Bereanu B., Òn Stochastic Linear Programming. The Laplace
Transform ot the Distribution of the Optimum and Application'.
J. Math. Anal. Appl., Vol. 15 (1966), 280-294.
[40] Bereanu B., `Regions de decision et repartitions de l'optimum dous
la programmation lineaire', Compt. Rend. Seanc. Acad. Sci., Paris,

Vol. 259 (1964), 1383-1386.
[41] Bereanu Â., `Renewal Processes and Some Stochastic
Programming Problems in Economics', SIAM. J. Appl. Math.,

Vol. 19, 2 (1970), 308-322.
[42] Bereanu B. and Peeters G., À Wait-and-See Problem in
Stochastic Linear Programming; an Experimental Computer
Code', Cah. Cent. Etud. Rech. Oper., Vol. 12, 3 (1970), 133-148.
[43] Bickel S. H., `Minimum Variance and Optimal Asymptotic
Portfolios', Management Sci., Vol. 16, 3 (1969), 221-226.
[44] Blum Ò., `Multidimensional Stochastic Approximation Methods',
Ann. Math. Statist., Vol. 25, 4 (1954).
[45] Blum Ò., Àpproximation Methods which Converge with
Probability One', Ann. Math. Statist., Vol. 25, 2 (1954).
[46] Blum Ò., À Note on Stochastic Approximation', Proc. Am. Math.

Soc., Vol. 9, 3 (1958).
[47] Boot I. C. G., Quadratic Programming, Amsterdam 1964, North-
Holland Publishing Company.
[48] Bode H. and Shannon C., À Simplied Derivation of Linear Least
Square Smoothing and Prediction Theory', Proc. IRE, Vol. 38
(1950), 417-438.
[49] Borch K., `The Theory of Risk', J. Roy. Statist. Soc., Series Â,
Vol. 29 (1967), 432-467.
330
[50] Áî÷êàðåâà È. È., `Àëãîðèòì ðåøåíèÿ îäíîãî êëàññà çàäà÷ ñòî-
õàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷å-
íèÿìè', Îïò. ïëàíèð. , òîì 16 (1970), 10-15.
[51] Boussard I. Ì., The Introduction of Risk into a Programming
Model: Dierent Criteria and the Actual Behavior of Farmers',
Europ. Econ. Rev. , Vol. 1, 1 (1969), 92-121.
[52] Boyce W. E., `Random Eigenvalue Problems', Probabilistic

Methods in Applied Mathematics , (ed. by A.T. Bharucha-Reid),
New York 1968, Academic Press.
[53] Bracken I., `Statistical Decision Analysis of a Linear Programming
Problem with a Stochastic Objective Function', The George

Washington University, Serial T-183 , July, 1965.
[54] Bracken I. and Soland R. Ì., `Statistical Decision Analysis of
Stochastic Linear Programming Problems', Naval Res. Logist.

Quart. , Vol. 13 (1966), 205-226.
[55] Bracken I. and McCormik G. P., Selected Applications of

Nonlinear Programming , New York 1968, John Wiley.
[56] Brans I. P., `Programmes lineaires stochastiques', Cah. Centre

Etud. Recherche Operation. , Vol. 6, 1 (1964), 19-43.
[57] Brodeau F., `Theoremes de maximum en theorie du controle
stochastique', Compt. Rend. Acad. Sci. , Paris, 262 (1966), 1117-
1120.
[58] Brooks S. H., À Discussion of Random Methods of Seeking
Maxima', J. Operation Res. Soc. Am. , Vol. 6 (1958), 244-251.
[59] Bunke O., Èinige Hilfsmittel zur Losung statistischer Probleme
beider linearen und nicht linearen Optimierung', Mon-ber deutsch

Akad. Wiss. , Berlin 1966, 699-703.
[60] Bunke O., `Methoden der statistischen Optimierung', Vor. III,
Jahrestg. math. Ges., D.D.R. (1966).
331
[61] Bunke O., Èin Verfahren der stochastischen Approximation', Z.
Angew. Math. Mech., b 46, 8 (1966), 533-536.
[62] Bunke O., Ùber die Giite der linearen und nicht linearen
Optimierung bei geschatzten Parametern', Operationsforschung

und mathematische Statistik, 9-18 (1966).
[63] Buhlmann H., Mathematical Methods in Risk Theory, New York
1970, Springer-Verlag.
[64] Burkholder D., Òn a Class of Stochastic Approximation
Processes', Ann. Math. Statist., Vol. 27, 4 (1956).

[65] Candler W., `Linear Programming with Stochastic Yields', Ph.D.
Thesis the Iowa State University, Ames, Iowa, (1957).
[66] Carton D., `Programmes lineaires stochastiques', Bull. Direct.
Etud. Rech. Ñ (1968), 43-60.

[67] Cass D., Òptimum Growth in an Aggregative Model of Capital
Accumulation', Rev. Econ. Stud., Vol. 32 (1965), 223-240.

[68] Castaing Ch., `Sur les multi-applications mesurables', RIRO, I-re
annal, 1 (1967), 91-126.

[69] Chang R., 'On a Stochastic Approximation Method', Ann. Math.
Stat., Vol. 25 (1954).

[70] Charnes A., Cooper W. W., and Symonds G. N., `Cost
Horizons and Certainty Equivalents: an Approach to Stochastic
Programming of Heating Oil', Management Sci., Vol. 4, 3
(1958), 235-263.
[71] Charnes A., Cooper W. W. and Symonds G. N., `Cost Horizons
and Certainty Equivalents: Heating Oil', Management Sci., Vol.
4, 12 (1958).
[72] Charnes A., `Stochastic Approximations to Optimal Decision
Rules', ONR Research NEMO, 11, Technological Institute
Northwestern University, 1958.
332
[73] Charnes A., `The Theory of Search: Optimum Distribution of
Search Eort', Management Sci. , Vol. 5 (1958), 44-50.
[74] Charnes A. and Cooper W. W., `Chance-Constrained
Programming', Management Sci. , Vol. 6 (1959), 73-79.
[75] Charnes A., `Deterministic Equivalents for Dierent Objectives in
Chance Constrained Programming', ONR Research NEMO , 37,
Technological Institute, Northwestern University, 1960.
[76] Charnes A., Cooper W. W. and Thompson G. L., `Constrained
Generalized Medians and Linear Programming under
Uncertainty', Res. NEMO , Vol. 6, 9 (1961), Evanston
North-western University.
[77] Charnes A. and Cooper W. W., `Chance-Constraints and Normal
Derivatives', J. Am. Statist. Assoc. , Vol. 57 (1962), 134-148.
[78] Charnes A. and Cooper W. W., `Programming with Linear
Fractional Functionals', Naval Research Logistics Quarterly ,
September-December, 1962.
[79] Charnes A., `Systems Evaluation and Repricing Theorems',
Management Sci. , Vol. 9, 1 (1962), 33-49.
[80] Charnes A., Cooper W. W. and Kortanek K., `Duality, Haor
Programs and Finite Sequence Spaces', Proc. Nat. Acad. Sci.

U.S.A. , Vol. 48, 45 (1962), 783-786.
[81] Charnes A. and Cooper W. W., `Deterministic Equivalents for
Optimizing and Satiscing under Chance-Constraints', Operation

Res. , Vol. 11 (1963), 18-39.
[82] Charnes A., Cooper W. W. and Kortanek K., `Duality
in Semiinnite Programs and Some Works of Haar and
Caratheodory', Management Sci. , Vol. 9, 2 (1963), 209-228.
[83] Charnes A., Cooper W. W. and Thompson G. L.,
`Characterization by Chance-Constrained Programming', Recent

333
Advances in Mathematical Programming , Graves, Wolfe, 113-120,
(1963).
[84] Charnes A., Cooper, W. W. and Thompson G. L., `Critical Path
Analysis Via Chance-Constrained and Stochastic Programming',
Operation Res. , Vol. 12 (1964), 460-470.
[85] Charnes A. and Stedry A. C., Ìnvestigations in the Theory of
Multiple-Budgeted Goals in Management Controls', Mebran , New
York (1964), 186-204.
[86] Charnes A., Cooper W. W. and Thompson G. L., `Constrained
Generalized Medians and Hypermedians as Deterministic
Equivalents for Two-Stage Linear Programs under Uncertainty',
[87] Charnes A., Drese. I. and Miller Ì., `Decision and Horizon
Rules for Stochastic Planning Problems: a Linear Example',
Econometrica , Vol. 34 (1966), 307-330.
[88] Charnes A. and Kirby Ì., 'Optimal Decision Rules for the E-
Model of Chance-Constrained Programming', Ñah. Centre Etud.

Recherch Operation. , Vol. 8, 1 (1966), 5-44.
[89] Charnes A., Kirby Ì. and Raik W., 'Chance-Constrained
Generalized Networks', Operation Res. , Vol. 14 (1966), 1113-1120.
[90] Charnes A. and Kirby Ì., 'Some Special P-Models in Chance-
Constrained Programming', Management Sci. , Vol. 14, 3 (1967),
183-195.
[91] Charnes A., Kirby. Ì. and Raik W., `Solution Theorems in
Probabilistic Programming: a Linear Programming Approach', J.

Math. Anal. Appl. , Vol. 20, 3 (1967), 365-382.
334
[92] Charnes A., Kirby Ì. and Raik W., `Chance-Constrained Games
with Partially Controllable Strategies', Operation Res. , Vol. 16,
1 (1968), 142-149.
[93] Charnes A., Littlechiled, Kirbly Ì. and Raik W., `Chance-
Constrained Model on Transport Prices and Scheduling under
Competition', Transportation Science 1, (1968).
[94] Charnes A. and Kirby Ì., Òptimal Decision Rules for the
Triangular E-Model of Chance-Constrained Programming', Cah.

Centre Etud. Rech. Operation. , Vol. 11, 4 (1969), 215-243.
[95] Chester L. B., Ànalysis on the Eect of Variance on Linear
Programming M.Sc. Thesis Air Force Institute of

Problems',
Technology, Air University, Wright-Patterson Air Force Base ,
Ohio (1964).
[96] ×èðáà Ñ.Ñ., `Îá îäíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ', Âîïðîñû ýêîíîì.-ìàò. ìîäåëèðîâàíèÿ , ñòð. 299-316,
Ìîñêâà (1972).
[97] ×èðáà Ñ. Ñ., `Íåêîòîðûå âîïðîñû ïàññèâíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî
ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Âîïðîñû ýêîíîì.-ìàò. ìîäåëè-

ðîâàíèÿ , ñòð. 317-331, Ìîñêâà (1972).
[98] Cohen A. S., `Consorted Samples from Truncated Normal
Distributions', Biometrika , Vol. 42 (1955), 516-518.
[99] Coleman W. H., Òn Quadratic Programming with Application
to Stochastic Production Smoothing', Master Thesis Lehigh

University , (1965).
[100] Conrath D. W., Òrganizational Decision Making Behaviour Under
Varying Conditions of Uncertainty', Management Sci. , Ser. B13
(1967), B487-B500.
[101] Contini B., `Stochastic Approach to Goal Programming',
Operation Res. , Vol. 16 (1968), 576-586.
335
[102] Courtillot Ì., Òn Varying All the Parameters in a Linear
Programming Problem and Sequential Solution of a Linear
Programming Problem', Operational Res. , Vol. 10, 4 (1962).
[103] Courtillot Ì., `Contribution a la theorie de la programmation
lineaire et de la programmation stochastique', Theses Doct. Sci.

math. , Fac. Sci. Univ. Paris, p. 96, Paris (1963).
[104] Dantzig G. B., `Linear Programming under Uncertainty',
[105] Dantzig G. B., `Recent Advances in Linear Programming',
Linear Programming and Extensions

[106] Dantzig G. B., , Princeton
(1963), Princeton University Press, 625.
[107] Dantzig G. B., `Large-Scale Systems and the Computer
Revolution',Proceedings of the Princeton Symposium on

Mathematical Programming , Princeton (1970), Princeton
University, 51-72.
[108] Dantzig G. B. and Madansky A., Òn the Solution of Two-Stage
Proceedings of the Fourth

Linear Programs under Uncertainty',
Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability ,
Vol. 1, 165-176. Berkeley (1961), University of California Press.
[109] Dempster Ì. A. H., Òn Stochastic Programming 1, Static Linear
Programming under Risk', J. Math. Anal. Appl. , Vol. 21, 2
(1968), 304-343.
[110] Derman C., `Stochastic Approximation', Ann. Math. Statist. , Vol.
27, 4 (1956).
[111] Dinkelbach W., Òn Non-Linear Fractional Programming',
Management Sci , Vol. 13, 7 (1967), 492-497.
336
[112] Dragomirescu M. and Lidaroin C., `Modele stochastiec peutru
determinaer la structuri optime a productili agricole'. Revista de

Statistica. , 6 (1968).
[113] Driml M. and Nedoma J., `Stochastic Approximations for
Continuous Random Processes', Trans. 2-nd Prague Conf (1960),
145-158.
[114] Driml M. and Hans O., `Continuous Stochastic Approximations',
Trans. 2-nd Prague Conf. (1960), 113-122.
[115] Dupac V., `Notes on Stochastic Approximation Method', Czech.

Math. J. , 1 (1958).
[116] Dupac V., 'A Dynamic Stochastic Approximation Method', Ann.

Math. Stat. , Vol. 36 (1965), 1695-1702.
[117] Dvoretsky A.. Òn Stochastic Proceedings of

Approximation',
the 3-rd Berkeley Symposium of Mathematical Statistics and

Probability , Vol. 1, (1956).
[118] Åôèìîâ Â. Ì., `Ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ', Òåîð. îïò. ðåø. , Êèåâ (1969).
[119] Åôèìîâ Â. Ì., `Îïòèìàëüíûå îöåíêè â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåí-
íîñòè', Ýêîíîì. è ìàò. ìåòîäû , òîì 6, 3 (1970).
[120] Åôèìîâ Â. Ì., `Ñòîõàñòè÷åñêèå ýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè', Ñòî-

õàñòè÷. ýêîíîì. ìîäåëè , Ìîñêâà (1971).
[121] Edmundson H. P., `Bounds on the Expectation of a Convex
Function of a Random Variable', The RAND Corporation , Santa
Monica, April, 882, (1957).
[122] Eisner M. J., Kaplan R. S. and Soden J. V., Àdmissible Rules for
the E-Model of Chance-Constrained Programming', Management

Sci., 17 (1971).
337
[123] El-Agizy Ì., `Programming under Uncertainty with Discrete
Distribution Function',Operation Research Center, University of

California, Berkeley Research Report, ORC-64-13 , (1964).
[124] El-Agizy Ì., `Dynamic Inventory' Models on Stochastic
Linear Programming', SIGMAR Workshop on Stochastic Linear

Programming , Princeton, December, (1965).
[125] El-Agizy Ì., `Two-Stage Programming under Uncertainty with
Discrete Distribution Function', Operation Res. , Vol. 15, 1
(1967), 55-70.
[126] Elderton W. P., Frequency Curves and Correlation , Washington,
D. C. (1953).
[127] Elmaghraby S. E., Àn Approach to Linear Programming under
Uncertainty', Operation Res. , Vol. 7 (1959), 208-216.
[128] Elmaghraby S. E., Programming under Uncertainty , Ph.D. Thesis,
Cornell Univ. (1958).
[129] Elmaghraby S. E., Àllocation under Uncertainty when the
Demand has Continuous Distribution Function', Management

Sci. , Vol. 6, 3 (1960).
[130] Åðåìèí È. È., `Î çàäà÷àõ ïîñëåäîâàòåëüíîé îïòèìèçàöèè',
Ìàò. ìåòîäû â íåêîò. çàäà÷àõ îïò. ïëàíèð. , 3 (1971), 60-
74.
[131] Åðìîëüåâ Þ. Ì., `Îá îäíîì ìåòîäå ðåøåíèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ñìåøàííûõ ñòðàòåãèÿõ', Êèáåð-

íåòèêà , 6 (1969).
[132] Åðìîëüåâ Þ. Ì., `Îá îäíîé îáùåé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ', Êèáåðíåòèêà , 3 (1971), 47-50.
[133] Åðìîëüåâ Þ. Ì., 'Î ìåòîäå îáîáùåííûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ãðà-
äèåíòîâ è ñòîõàñòè÷åñêèõ êâàçè-ôåéåðîâñêèõ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòÿõ', Êèáåðíåòèêà , 2 (1969), 73-83.
338
[134] Åðìîëüåâ Þ. Ì., Ñòîõàñòè÷. êâàçèãðàä. ìåòîäû è èõ ïðè-
ìåíåíèå , Äîêò. äèññ., Èíñòèòóò êèáåðíåòèêè ÀÍ ÓÑÑÐ, Êèåâ
(1970).
[135] Åðìîëüåâ Þ. Ì., 'Î íåêîòîðûõ ïðîáëåìàõ ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Êèáåðíåòèêà , 1 (1971). 1-5.
[136] Åðìîëüåâ Þ. M., Íåêðûëîâà Ç. Â., `Ìåòîä ñòîõàñòè÷åñêèõ ãðà-
äèåíòîâ è åãî ïðèìåíåíèå', Òåîð. îïò. ðåø. , Èíñòèòóò êèáåð-
íåòèêè ÀÍ ÓÑÑÐ, Êèåâ (1967).
[137] Åðìîëüåâ Þ. M., Øîð Í. Ç., 'Ìåòîä ñëó÷àéíîãî ïîèñêà äëÿ
äâóõýòàïíîé çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è åãî
îáîáùåíèå', Êèáåðíåòèêà , 1 (1968), 90-92.
[138] Evers W. H., À New Model for Stochastic Linear Programming',
Management Sci. , Vol. 13, 9 (1967).
[139] Evers W. H., 'Stochastic Programming', Progress Report ,
University of Michigan, 5 (1965).
[140] Faber Ì. Ì., Stochastisches Programmieren , Phvsics-Verlag,
Wurzburg-Wien (1970).
[141] Fabian V., `Stochastic Approximation Method', Czech Math. J. ,
Vol. 10 (85), 1 (1960), 123-159.
[142] Fabian V., À New One-Dimensional Stochastic Approximation
Method for Finding a Local Minimum of a Function', Trans. 3-

d Prague Conf. Inf. Theory Stat. Decis. Funci. Random Process ,
85-105, (1960).
[143] Fabian V., `Stochastic Approximation of Constrained Minima',
Trans. 4-th Prague Conf Inf. Theoryr Smt. Decis. Funct. Random
Process , 277-290, (1965).
[144] Fabian V., Òn Asymptotic Normality in Stochastic
Approximation', Michigan State University Statistical Laboratory

Publications , (1967).
339
[145] Ôàí Öçè, 'Ñèñòåìû ëèíåéíûõ íåðàâåíñòâ', Ëèí. íåðàâ. è
ñìåæ. âîïð. , Ìîñêâà (1959), 214-262.
[146] Fishbum P. C., Ànalysis of Decisions with Incomplete Knowledge
of Probability', Operation Res., Vol. 13 (1965), 217-237.
[147] Ferguson A. R. and Dantzig G. B., 'The Allocation of Aircraft
to Routes: an Example of Linear Programming under Uncertain
Demand', Management Sci. , Vol. 3, 1 (1965), 45-73.
[148] Fiacco A. V. and McCormic G. P., 'The Sequential Unconstrained
Minimization Technique for Non-Linear Programming a Primal-
Dual Method', Management Sci. , Vol. 10, 2 (1964), 360-366.
[149] Fiacco A. V., 'Computational Algorithm for the Sequential
Unconstrained Minimization Technique for Non-Linear
Programming', Management Sci. , Vol. 10, 4 (1964), 601-
617.
[150] Fiacco A. V. and McCormick G. P., Nonlinear Programming:

Sequential Unconstrained Minimization Techniques , New York
(1968), John Wiley.
[151] Fisher R. A., The Truncated Normal Distribution , London (1931),
British Association for the Advancement of Science, Mathematical
Tables, Vol. 1.
[152] Fisher C. S., `Linear Programming under Uncertainty in an L∞

Space',Center for Research in Management Science University of
California , Berkeley (1962), Technical Report, 7.
[153] Fisher W.,Clustering and Aggregation in Economics , Baltimore
(1969), Johns Hopkins Press.
[154] Fortet R., `Programmes lineaires stochastiques'. Colloqu. Math.

Econ. , Budapest (1963), 99-119.
340
[155] Ôðèäëÿíä À. ß., `Ìåòîäû îïòèìàëüíîãî ãîäîâîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ äîáû÷è óãëÿ íà óðîâíå êîìáèíàòà ñ ó÷åòîì âåðîÿòíîñòíîãî
õàðàêòåðà èñõîäíûõ äàííûõ', Àâòîðåô. äèññ. , Ìîñêâà (1971).
[156] Freund R. I., 'The Introduction of Risk into a Programming
Model', Econometrica , Vol. 24, 3 (1956), 253-263.
[157] Fox K. A., Sengupta I. K. and Thorbecke E., The Theory of

Quantitative Economic Policy with Applications to Economic
Growth and Stabilization , Amsterdam and Chicago (1966), North-
Holland Publishing and Land McNally.
[158] Fox K. A., Sengupta I. K. The Theory

and Thorbecke E.,
of Quantitative Economic Policy with Application to Economic

Growth, Stabilization, and Planning , Amsterdam (1972), North-
Holland Publishing Company, revised 2nd ed.
[159] Fromm G. and Taubman P. I., Policy Simulation with

an Econometric Model , Amsterdam (1968), North-Holland
Publishing Company.
[160] Fromovitz S., À Class of One-Period Inventory Models'. Operation

Res. , Vol. 13 (1965), 779-799.
[161] Fromovitz S., `Nonlinear Programming with Randomization',
Management Sci. , Ser. A, Vol. 11 (1965), 831-846.
[162] Georion A. Ì., Òn the Relevance of the Vector Maximum
Problem to Decision-Making Under Uncertainty and Risk',
Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences , Stanford
University California (1964), Technical Report 6, June.
[163] Georion A. Ì., À Parametric Programming Solution to the
Vector Maximum Problem with Applications to Decisions under
Uncertainty', Ph.D., Stanford University, (1965), 152.
[164] Germansky B., `Notiz uber die Losung von Extremaufgaben
mittels Iteration', Z. Angew. Math. Mech. , b 14 (1933).
341
[165] Ghellinck G. de, 'Les problemes de decisions sequentielles', Cah.
Centre Etud. Recherch. Operation. , Vol. 2 (1960), 161-179.
[166] Ãëàäûøåâ Å. Ã., `Î ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè', Òåîð. âå-

ðîÿò. è åå ïðèìåí. , òîì 10, 2 (1965).
[167] Gnedenko Â. V. and Kolmogorov A. N., Limit Distributions for

Sums of Independent Random Variables , Reading, Mass. (1968),
Addison-Wesley.
[168] Ãîðîõîâè÷ Â. Â., `Ïðîáëåìû âåêòîðíîé îïòèìèçàöèè', Òåõíè÷.

êèáåð. , 6 (1972).
[169] Hadar I. and Russel W. R., `Stochastic Dominance and
Diversication', J. Econ. Theor. , Vol. 3 (1971), 288-305.
[170] Hadley G., Non-Linear and Dynamic Programming , Reading
Mass. (1964), Addison-Wesley, 484.
[171] Hald A., Statistical Theory with Engineering Applications , New
York (1952), John Wiley.
[172] Hanssman F., Operations Research in Production and Inventory

Control , New York (1962), John Wiley.
[173] Õàíçåí Ý. Ì.,Ìåòîäû îïòèìàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðåøå-

íèé è çàäà÷è îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ , Ìîñêâà (1968).
[174] Õàíçåí Ý. Ì., `Î ñòîõàñòè÷åñêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèÿõ äëÿ àïîñòåðèîðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòåé â çàäà-
÷àõ àäàïòèâíîé ôèëüòðàöèè è îáíàðóæåíèÿ ñèãíàëîâ', Àâòî-

ìàòèêà è òåëåìåõàíèêà , 11 (1971), 86-93.
[175] Hans O. and Spacek A., `Random Fixed Point Approximation by
Trans. 2-nd Prague Conf. Inf. Theor.

Dierentiable Trajectories',
Stat. Decis. Funct. Random Proc. , Czech. Acad. of Sciences,
(1960).
[176] Hanson M. A., `Stochastic Nonlinear Programming', J. Austral.

Math. Sec. , Vol. 4 (1964), 334-353.
342
[177] Hanson M. A., Èrrors and Stochastic Variations in Linear
Programming',Austral. J. Statist. , 2 (1960), 41-46.
[178] Õàñüìèíñêèé Ð. Ç.,Óñòîé÷èâîñòü ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ

óðàâíåíèé ïðè ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèÿõ èõ ïàðàìåòðîâ , Íàó-
êà, Ìîñêâà (1969).
[179] Heady E. C. and Candler W., `Nonlinear and Risk Programming:
an Example with Stochastic Yields', Linear Programming

Methods , the Iowa State University Press (1958), 554-590.
[180] Hillier F. S., `Chance-Constrained Programming with Zero-One or
Bounded Continuous Decision Variables', Management Sci. , Vol.
14, 1 (1967), 34-57.
[181] Hodges I. L. and Lehman E. L., Òn Medians and Quasi-Medians',
J. Am. Statist. Assoc. , Vol. 62 (1967), 926-931.
[182] Ãîôìàðê À. Ñ., `Çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ
âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè, êîãäà ñëó÷àéíû êîýôôèöè-
åíòû ìàòðèöû A ', Íàó÷. çàïèñ. Òàøêåíò. èíñò. íàðîä. õîç. ,
34 (1970), 77-87.
[183] Ãîôìàê À. Ñ., `Î çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ñî øòðàôíûìè îöåíêàìè ïðè ñëó÷àéíûõ êîýôôèöèåíòàõ ìàò-
ðèöû A ', Íàó÷. çàïèñ. Òàøêåíò. èíñò. íàðîä. õîç. , 34
(1970), 68-76.
[184] Ãîëüôøòåéí Å. Ã., Þäèí Ä. Á., Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ëèíåéíîì

ïðîãðàììèðîâàíèè , Ìîñêâà (1966).
[185] Ijiri Management Goals and Accounting for Control

Y., ,
Amsterdam (1965), North-Holland Publishing Company.
[186] Iensen I., `The Use of Mean Values in Stochastic Linear
Programming', MBA Thesis , University of Pennsylvania (1959).
343
[187] Iosifescu M. and Theodorescu R., Òn Stochastic Linear
Programming', Comun. Acad. R.C.R. , 12 (1962), 299-302.
[188] Iosifescu M. and Theodorescu R., `Linear Programming under
Uncertainty', Colloquium on Appl. of Math. to Economics ,
Budapest (1965), 133-139.
[189] Iosifescu M. and Theodorescu R., `Statistical Decisions and Linear
Programming', Compt. Rend. Acad. Bulgare. Sci. , Vol. 17 (1964),
223-226.
[190] Iosifescu M. and Theodorescu R., `Surla programmation lineaire',
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des

Sciences , Vol. 256, 253 (1963).
[191] Èîôôå A., Þäèí Ä. Á., `Î íåêîòîðûõ çàäà÷àõ íåëèíåéíîãî
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', ÄÀÍ ÑÑÑÐ , òîì 186,
1 (1969), 16-18.
[192] Èîôôå A., Þäèí Ä. Á., `Î íåêîòîðûõ çàäà÷àõ íåëèíåéíîãî
ñòîõàñòè÷åñêîãî Æóðíàë âû÷èñëèòåëü-

ïðîãðàììèðîâàíèÿ',
íîé ìàòåìàòèêè è ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè , òîì 10, 1
(1970), 16-18.
[193] Þäèí Ä. Á., `Îá îäíîì êëàññå çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ', ÄÀÍ ÑÑÑÐ , òîì 177, 6 (1967).
[194] Þäèí Ä. Á., `Íîâûå ïîäõîäû ê ñòîõàñòè÷åñêîìó ïðîãðàììè-
ðîâàíèþ', Ýêîíîì. è ìàò. ìåòîäû , òîì 4, 6 (1968).
[195] Þäèí Ä. Á., `Äâîéñòâåííîñòü â ñòîõàñòè÷åñêîì ïðîãðàììèðî-
âàíèè', Ýêîíîì. è ìàò. ìåòîäû , òîì 5, 2 (1969), 280-284.
[196] Þäèí Ä. Á., `Ñòîõàñòè÷åñêîå êâàäðàòè÷íîå ïðîãðàììèðîâà-
íèå', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, Òåõíè÷. êèáåð. , 3 (1969).
[197] Þäèí Ä. Á., `Ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ', ÄÀÍ ÑÑÑÐ , òîì 210, 3 (1973).
344
[198] Þäèí Ä. Á., `Ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùèõ ïðàâèë ìíî-
ãîýòàïíûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', ÄÀÍ

ÑÑÑÐ , òîì 210, 4 (1973).
[199] Þäèí Ä. Á., Öîé Ý. Â., `Ìíîãîýòàïíûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ àïðèîðíûìè ðåøàþùèìè ïðàâèëàìè',
Ýêîíîì. è ìàò. ìåòîäû , òîì 9, 5 (1973).
[200] Þäèí Ä. Á., Öîé Ý. Â., `Î ñëàáîì ðåøåíèè äâóõýòàïíûõ çàäà÷
ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Ýêîíîì.-ìàò. ìîäåëèð. ,
Ìîñêâà (1973).
[201] Þäèí Ä. Á., `Äâîéñòâåííîñòü â ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷àõ ñòîõà-
ñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, Òåõíè÷.

êèáåð. , 6 (1973).
Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ

[202] Þäèí Ä. Á.,
íåïîëíîé èíôîðìàöèè , Ìîñêâà (1974).
[203] Þäèí Ä. Á.,Çàäà÷è è ìåòîäû ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-

ðîâàíèÿ , Ìîñêâà (1979).
[204] Þäèí Ä. Á., `Äâîéñòâåííîñòü â ìíîãîýòàïíûõ çàäà÷àõ ñòîõà-
ñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, Òåõíè÷.

êèáåð. , 6 (1973).
[205] Þäèí Ä. Á., `Ñòîõàñòè÷åñêàÿ âàðèàíòíàÿ ìîäåëü ðàçðàáîòêè
ïëàíà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôèðìû', Ýêîíîì.

è ìàò. ìåòîäû , òîì 10, 6 (1974).
[206] Þäèí À. Ä., `Ïîêîîðäèíàòíûé ñïóñê â çàäà÷àõ áåñêîíå÷íî-
ìåðíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è åãî ïðèëîæåíèÿ', Èçâåñòèÿ ÀÍ

ÑÑÑÐ, Òåõíè÷. êèáåð. , 1 (1974).
[207] Kall P., Ùber eine Anwendung endlicher Markov-Ketten
in der linearen und nicht-linearen Programmierung', Z.

Wahrscheinlichkeitstheor und verw. Geb. , b 3, 2 (1964),
89-109.
345
[208] Kail P., `Qualitative Aussagen zueinigen Problemen der
stochastischen Programmierung', Z. Wahrscheinlichkeitstheorie

und verw. Gebiete, b 6, 2 (1966), 246-272.
[209] Kail P., `Das zweistuge Problem der stochastischen linearen
Programmierung', Z. Wahrscheinlichkeitstheorie und verw.

Gebiete, b 8, 2 (1967), 101-112.
[210] Kail P., `Produktionsoptimierung mit Hilfe der stochastischen
Programmierung', lndustr. Organisation, b 36, 10 (1967).

[211] Kail P., `Der gegenwartige Stand der stochastischen linearen
Programmierung', Unternehmensforschung, 81-95, (1968).

[212] Kalman R. E., `New Approach to the Linear Filtering and
Prediction Problems', J. Basic Engineering Trans. ASME, Vol.
82, 1 (1960).
[213] Kalman R. E. and Bucy R. S., `New Results in Linear Filtering
and Prediction Theory', J. Basic Engineering Trans. ASME, Vol.

83 (1961), 95-108.
[214] Kaplan R. S. and Soden I. V., Òn the Objective Function for
the Sequential P-Model of Chance-Constrained Programming',
Operation Research, Vol. 19, 1 (1971), 105-114.

[215] Êàïëèíñêèé À. È., Ïðîïîé À. È., `Î ñòîõàñòè÷åñêîì ïîäõîäå ê
çàäà÷å íåëèíåéíîãî ïîãðàììèðîâàíèÿ', Àâòîìàò. è òåëåìåõ.,

3 (1970), 122-133.
[216] Êàïëèíñêèé À. È., Ïîçíÿê À. Ñ., Ïðîïîé À. È., `Óñëîâèÿ îï-
òèìàëüíîñòè äëÿ íåêîòîðûõ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ', Àâòîìàò. è òåëåìåõ., 8 (1971), 51-60.

[217] Êàïëèíñêèé À. È., Ïîçíÿê À. Ñ., Ïðîïîé À. È., `Î íåêîòîðûõ
ìåòîäàõ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ',
Àâòîìàò. è òåëåìåõ., 10 (1971), 87-94.
346
[218] Êàðäàø Â. À., Ïðÿæèíñêàÿ Â. Ã., `Î ñòîõàñòèêå çàäà÷ ïëàíè-
ðîâàíèÿ îðîøàåìîãî çåìëåäåëèÿ', Îïò. ïëàíèð. , Íîâîñèáèðñê
(1966), 51-56.
[219] Êàðäàø Â. À., Ïðÿæèíñêàÿ Â. Ã., `Ïëàíèðîâàíèå äåéñòâóþùèõ
îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì', Îïò. ïëàíèð. , Íîâîñèáèðñê (1966), 57-
80.
[220] Karreman H., À Stochastic Model for Programming the Supply of
a Strategic Material', in R. L. Graves and P. Wolfe (eds.), Recent

Advances in Mathematical Programming , 223-237, (1963).
[221] Kataoka S., Òn Stochastic Programming. I: Stochastic
Programming and its Application to Production Horizon
Problem', Hitotsubashi Journal Arts Science , 2 (1962), 23-25.
[222] Kataoka S., Òn Stochastic Programming. II: A Preliminary Study
of a Stochastic Programming Model', Hitotsubashi Journal Arts

Science , 2 (1962), 36-44.
[223] Kataoka S., Òn Stochastic Programming. III: A Stochastic
Programming Model', Hitotsubashi Journal Arts Science , 2
(1962), 44-55.
[224] Kataoka S., À Stochastic Programming Model', Econometrica ,
Vol. 31 (1963), 181-196.
[225] Kataoka S., Òn Stochastic Programming. IV: A Note on
a Generalized Stochastic Programming Model', Hitotsubashi

Journal Arts Science , 3 (1963), 35-40.
[226] Kelly Ir. I. E., `The Cutting Plane Method for Solving Convex
Programs', J. Soc. Industr. Appl. Math. , Vol. 8, 4 (1960), 703-
712.
[227] Keri G., Òn the Two-Stage Programming under Uncertainty',
Studia Sci. Math. Hunger. , 5 (1970), 37-40.
347
[228] Kendall M. G. and Stuart A., The Advanced Theory of Statistics ,
Vol. 1, New York (1961), Hafner Publishing Company.
[229] Kendrick D. and Taylor L., `Numerical Solution of Nonlinear
Planning Models', Econometrica , Vol. 38 (1970), 453-467.
[230] Kesten Ì., Àccelerated Stochastic Approximation', Ann. Math.

Statist. , Vol. 29, 1 (1958).
[231] Êèññèíà Ë Ì., `Îá ìíîãîøàãîâîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé çàäà÷å',
Ìîäåëèð. ýêîíîì. ïðîö. , Ìîñêâà (1971), 325-334.
[232] Kiefer E. and Wolfowitz I., `Stochastic Estimation of the Maximum
of a Regression Function', Ann. Math. Statist. , Vol. 23, 3 (1952),
462-466.
[233] Kimball A. W. and Leach E., Àpproximate Linearization of the
Incomplete Beta-Function', Biometrika , Vol. 46 (1959), 214-218.
[234] King W. R., À Stochastic Personnel Assignment Model',
Operation Res. , Vol. 13, 1 (1965), 67-81.
[235] Kirby Ì. I. L., `Generalized Inverses and Chance-Constrained
Programming', Ph.D. Northwest. Univ. Dissert. Abstracts , Vol.
26, 6, 256 (1965).
[236] Kirby Ì. I. L., `The Current State of Chance-Constrained
Programming', Proceedings of the Princeton Symposium

on Mathematical Programming , Princeton (1970), Princeton
University Press, 93-111.
[237] Kohler D. and Wets R., `Programming under Uncertainty:
an Experimental Code for the Complete Problem', Boeing

Document D1-82-0391 , Boeing Scientic Research Laboratories,
Seattle, Washington (1964).
[238] Êîëáèí Â. Â., Ñûðîåæèí È. Ì., `Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ äå-
ëîâûõ èãð â ýêîíîìèêå íà ïðèìåðå èãðû "Ðåôîðìà"', Ïðèì.

ìàò. â ýêîíîì. , âûï. 5, Ëåíèíãðàä (1969).
348
[239] Êîëáèí Â. Â., Ñòîõàñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå', Òåîð. âåðî-
ÿò., ìàò. ñòàò., òåîð. êèáåð. , Ìñîêâà (1968), 5-68.
[240] Êîëáèí Â. Â., Ñûðîåæèí È. Ì., `Àíàëèç äåëîâîé èãðû ñ ïðè-
ìåíåíèåì ÝÂÌ', Ýêîíîì. è ìàò. ìåòîäû , ÀÍ ÑÑÑÐ, òîì 5,
âûï. 1 (1969).
[241] Êîëáèí Â. Â., Òàíñêàÿ Â. Í., `Íåêîòîðûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷å-
ñêîãî ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è àëãîðèòìû èõ ðåøåíèÿ',
Ìîäåëèð. ýêîíîì. ïðîö. , Ìîñêâà (1971), 391-401.
[242] Êîëáèí Â. Â., `Èññëåäîâàíèå àáñîëþòíîé ïëàíîâîé óñòîé÷èâî-
ñòè ðåøåíèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Ìà-

òåðèàëû 2-ãî Âñåñîþç. ñèìïîç. 'Ïðîá. ñèñòåìîòåõ.' , òîì 2
(1972), 96-102.
[243] Êîëáèí Â. Â., `Î âîçìîæíîñòè îöåíêè îïòèìàëüíîãî ïëàíà â
ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ñî ñëó÷àéíûìè ïàðàìåò-
Òðóäû Ëåíèíãðàä. èíæåíåð.-ýêîíîì. èíñò. èì. Ï. Òî-

ðàìè',
ëüÿòòè , âûï. 107 (1975).
[244] Êîëáèí Â. Â., `Èññëåäîâàíèå óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ è îï-
òèìàëüíîñòè ðåøåíèé â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (ÑÍËÏ)', Òðóäû Ëåíèíãðàä. èíæåíåð.-

ýêîíîì. èíñò. èì. Ï. Òîëüÿòòè , âûï. 105 (1975).
[245] Êîëáèí Â. Â., Áîíèö Ë. Ê., 'Ãåîìåòðèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêî-
ãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ íåëèíåéíûìè öåëåâûìè ôóíêöèÿìè',
Òðóäû îáúåä. 'Ëåíýëåêòðîìàø' , òîì 4 (1969).
[246] Êîëáèí Â. Â.,Stochastic Programming , D. Reidel Publ. Comp.
(1977).
[247] Êîëìàãîðîâ À. Í., Îñíîâû òåîðèè âåðîÿòíîñòåé , Ì.-Ë., ÎÍ-
ÒÈ, (1936).
349
[248] Êîëìàãîðîâ À. Í., `Èíòåãðèðîâàíèå è ýêñòðàïîëèðîâàíèå ñëó-
÷àéíûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, ñåð. ìàò. ,
òîì 5, 1 (1941).
[249] Kornai I., Mathematical Planning of Structural Decisions ,
Amsterdam (1967), North-Holland Publishing Company.
[250] Kornai I. and Liptak Th., `Two-Level Planning', Econometrics ,
Vol. 33 (1965), 141-169.
[251] Kortanek Ê. O. and Soden I., Òn the Charnes-Kirby Optimality
Theorem for the Conditional Chance-Constrained E-Model', Cah.

Centre Etud. Rech. Operat. , Vol. 9, 2 (1967), 87-98.
[252] Êàñóëèíà Ò. Ï., `Î ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè äëÿ ñëó-
÷àéíûõ ïðîöåññîâ ñ íåïðåðûâíûì âðåìåíåì', Òåîð. âåð. è åå

ïðèì. , òîì 16, 4 (1971), 688-695.
[253] Krelle W., `Linear Programming under Uncertainty', Conf VI

Congr. Intemat. Instit. Mang. Sci. , Paris (1959).
[254] Krelle W., `Linear Programming under Uncertainty', Proc. Manag.

Sci., VI Meeting , London, Pergamon Press, Vol. 1 (1960), 289-294.
[255] Krelle, W., Òptimale Entscheidung bei Unsicherheit', Industr.

Organisation , Vol. 30 (1961), 515-526.
[256] Kuhn H. W. and Tucker A. W., `Non-Linear Programming', Proc.

Second Berkeley Symp. on Math., Stat. and Prob. , Univ. California
Press, (1951).
[257] Kushner H. I., Stochastic Stability and Control , New York (1967),
Academic Press.
[258] Kushner, H. I., `Filtering for Linear Distributed Parameter
Systems', SIAM Journal of Control , Vol. 8, 3 (1970).
[259] Kushner H. I., Òn the Stochastic Maximum Principle: Fixed Time
of Control', RIAS Report , (1963).
350
[260] Ëàâðèíåíêî Å. Ï., `Ïðèìåíåíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðî-
âàíèÿ ê çàäà÷å óïðàâëåíèÿ âîçäóøíûì äâèæåíèåì', Òåõíè÷.

êèáåð. , Êèåâ, òîì 16 (1970), 50-56.
[261] Ëàâðèíåíêî Å. Ï., `Îá îäíîé çàäà÷å ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ', Êèáåð. è âû÷èñ. òåõ. , Ðåñ. ìåæâåäîì. ñáîð., òîì
8 (1971), pp. 68-71.
[262] Ëåáåäåâ Â. Í., `Âîãíóòî-âûïóêëûå çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè', Èçâåñòèÿ

ÀÍ ÑÑÑÐ, Òåõ. êèáåð. , 1 (1969), 9-15.
[263] Ëåâèòèí Å. Ñ., Ïîëÿê Á. Ò., `Ìåòîäû ìèíèìèçàöèè ïðè íàëè-
÷èè îãðàíè÷åíèé', Æóð. âû÷èñ. ìàò. è ìàò. ôèç. , òîì 6, 5
(1966), 787-823.
[264] Lemarie J. Ì., `Prevision et decision en programmation lineaire
stochastique', These , Grenoble (1967).
[265] Lieu Â. Ò., Òn a Problem of Convexity and its Application to
Nonlinear Stochastic Programming', J. Math. Anal. Applic. , Vol.
8, 2 (1964), 177-187.
[266] Lieu Â. Ò., À Study of Some Inequalities for Nonlinear Stochastic
Programming', Nonlinear Programmmg , I. Abadie (ed.), North-
Holland Publishing Company, Amsterdam (1967), 251-258.
Introduction to Probability and Statistics from

[267] Lindley D. W.,
a Bayesian View-point , Part 2, Cambridge (1965), Cambridge
University Press.
[268] Ëîãèíîâ Í. Â., `Ìåòîäû ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè', Àâ-

òîìàò. è òåëåìåõ. , 4 (1966), 185-204.
[269] Lonseth A. Ò., `Systems of Linear Equations with Coecients
Subject to Errors', Ann. Math. Statist. , 13 (1942).
[270] Ëÿïóíîâ A. A., `Î âîëíå àääèòèâíûõ âåêòîð-ôóíêöèÿõ', Èçâå-

ñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ , ñåð. ìàò., òîì 4, 6 (1940), 465-478.
351

[271] Madansky A., `Bounds of the Expectation of a Convex Function
of a Multivariate Random Variable', Ann. Math. Statist. , Vol. 30,
3 (1959), 743-746.
[272] Madansky, A., `Some Results and Problems in Stochastic Linear
Programming', RAND Corporation , (1959), 1596.
[273] Madansky, A., Ìnequalities for Stochastic Linear Programming
Problems', Management Sci. , Vol. 6, 2 (1960), 197-204.
[274] Madansky A., Ùse of the Expected Value Solution in Linear
Programming under Uncertainty', Actes 2 Congr. Internat. Rech.

Operat. , Aix-en-Provence (1960).
[275] Madansky A., `Methods of Solution of Linear Programs under
Uncertainty', Operation Res. , Vol. 10, 4 (1962), 463-471.
[276] Madansky A., `Dual Variables in Two-stage Linear Programming
under Uncertainty', J. Math. Anal. Applic. , Vol. 6, 1 (1963),
98-108.
[277] Madansky A., `Linear Programming under Uncertainty', Recent

Advances in Math. Programming , R. L. Graves and P. Wolfe (eds.),
McGraw-Hill, New York (1963), 103-110.
[278] Mandelbrot B., `The Variation of Certain Speculative Prices', J.

Business , Vol. 36 (1963), 394-419.
[279] Mangasarian, O. L., `Nonlinear Programming Problems with
Stochastic Objective Functions', Management Sci. , Vol. 10 (1964),
353-359.
[280] Mangasarian O. L. and Rosen I. B., Ìnequalities for Stochastic
Nonlinear Programming Problems', Operation Res. , Vol. 12, 1
(1964), 143-154.
[281] Manne A. S., `Linear Programming and Sequential Decisions',
352
[282] Manne A. S., Investments for Capacity Expansion, Cambridge,
Mass. MIT Press (1966).
[283] Maritz I. S., Empirical Bayes Methods, London (1970), Methuen.
[284] Markowitz H. Ì., Portfolio Selection: Ecient Diversication of
Investment, New York (1959), John Wiley.
[285] Merrile W. C., Àlternative Programming Models Involving
Uncertainty', J. Farm Econ., Vol. 47, 8 (1965).
[286] Mihoc G., Ùnele precizari in legatura cu aplicarea programarii
lineare', Revista de Statistica, Vol. 12 (1969), 13-18.
[287] Mihoc G. and Nadejde Ileana, Programarea mathematica.
Programarea stochastica, Editura stiintica, Bucuresti (1967), 407.
[288] Mikes D. R., `Stochastic Programming Model for Production
Smoothing', Master Theses, Lehigh University (1965).
[289] Milder W. and Wollnar `Stochastic Programming Models for
Scheduling Airlift Operations', Nav. Res. Log. Quart., Vol. 16,
3 (1969).
[290] Miller B. L. and Wagner H. Ì., `Chance-Constrained
Programming with Joint Probability Constraints', Operation
Res., Vol. 13, 6 (1965), 930-945.
[291] Milde. P.. `Zu einigen Problemstellungen der stochastischen
linearen Optimierung', Wiss. Z. Hochsch. Arch, und Bauw,
Weimar, 18 (1971), 73-75.
[292] Miyasawa K., Ìnformation Structures in Stochastic Programming
Problems', Management Sci., Vol. 14, 5 (1968), 275-291.
[293] Morey R. C., `Some Stochastic Properties of a Compound-Renewal
Damage Model', Operations Res., Vol. 14, 5 (1966), 902-908.
[294] Moreau J. J., `Fanctions convexes en dualite', Faculte des Science
de Montepellier, Sem. de Math., (1962).
353
[295] Morozan Ò., `Sur l'approximation stochastique', Compt. Rend.
Acad. Sci., Paris, ser. A. 264 (1967). 633-635.
[296] Muller O., `Lineare Optimierung unter Unsicherheit', Operations

Research-Verfahren , Bd. 2. hrsg. von R. Henn, Meisenheim am
Glau, (1967), 299-306.
Proceedings of First
[297] Murphy R. B., `Reliability', Chapter 4 in
Symposium on Engineering Applications of Random Function

Theory and Probability , ed. by Bogdano and F. Kozin, New York,
(1963)
[298] Murphy R. E. Jr., Adaptive Processes in Economic Systems , New
York (1965), Academic Press.
[299] Murty Katta G., `Linear Programming under Uncertainty: a Basic
Property of the Optimal Solution', Z. Wahrscheinlichkeitstheorie

verw. Geb. 10 (1968), 284-288.
[300] Naslund B., Decisions under Risk. Stockholm (1967), Stockholm
School of Economics.
[301] Naslund B. and Whinston A. W., À Model for Multi-Period
Decision Making under Uncertainty', Management Sci. , Vol. 8,
1 (1962), 184-200.
[302] Naslund B. and Whinston A. W., À Variational Approach to
Stochastic Programming', Research Report , Graduate School of
Industrial Administration, Carnegie Institute of Technology and
Cowles Commission, Yale University, Connecticut (1964).
[303] Naylor Ò. H., Werts K. and Wannacott Ò., `Some Methods for
Evaluation the Eects of Economic Policies Using Simulation
Experiments', Rev. Internat. Statist. Inst. , Vol. 36 (1968), 184-
200.
354
[304] Íåâåëüñîí Ò. Á., `Î íåêîòîðûõ ñâîéñòâàõ íåïðåðûâíûõ ïðîöå-
äóð ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè', Òåîð. âåð. è åå ïðèì. , òîì
17 (1972), 310-319.
[305] Íåâåëüñîí Ò. Á., Õàñüìèíñêèé Ð. Ç., `Íåïðåðûâíûå ïðîöåäóðû
ñòîõàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè', Ïðîá. ïåðåä. èíô. , òîì 7, 2
(1971), 58-69.
[306] Neudecker H. and van de Panne C., `Note on the Asymptotic
Standard Errors of Latent Roots of Econometric Equation
Systems', Rev. Internat. Statist. Inst. , Vol. 34, 1 (1966), 43-
47.
[307] Noether G. E., Elements of Nonparametric Statistics , New York
(1967), John Wiley.
[308] Oleson G. K. and Sengupta I. K., À Linearized Method of
Geometric Programming', Mimeographed paper , autliors, (1972).
[309] Osaki S. and Mine H., `Linear Programming Algorithms for Semi-
Markovien Decision Processes', J. Math. Anal. Appl. , Vol. 22
(1968), 356-381.
[310] Panne C. van de, Òptimal Strategy Decisions for Dynamic Linear
Decision Rules in Feedback Form', Econometrica , Vol. 33 (1965),
307-320.
[311] Panne C. van de and Popp W., `Minimum-Cost Cattle Feed
under Probabilistic Protein Constraints', Management Sci. , Vol. 9
(1963), 405-430.
[312] Parikh S. C., Èquivalent Stochastic Linear Programs', SIAM J.

Appl. Math. , Vol. 18, 1 (1970), 1-5.
[313] Pascual L. D. and Ben-Israel A., `Constrained Maximization of
Polynomials by Geometric Programming', J. Opt. Theor. Applic. ,
Vol. 5, 2 (1970), 73-80.
355
[314] Passy U., `Nonlinear Assignment Problems Treated by Geometric
Programming', Operation Res. , Vol. 19, 7 (1971), 1675-1690.
[315] Passy U. and Wilde, D. I., `Generalized Polynomial Optimization',
SIAM J. Appl. Math. , Vol. 15 (1967), 1344-1356.
[316] Penrose R., À Generalized Inverse for Matrices', Proc. Cambridge

Phil. Soc. , Vol. 51, 3 (1955), 406-413.
[317] Ïåðâîçâàíñêàÿ Ò. Í., `Ëèíåéíîå ñòîõàñòè÷åñêîå ïðîãðàììè-
ðîâàíèå', Òðóäû Ëåíèíãðàä. èíæåíåð.-ýêîíîì. èíñò. , òîì 53
(1965), 142-146.
[318] Petersen E. R., `Periodic Markov Programming', CORS Journal ,
(1969), 39-44.
[319] Phillips A. W., `Stabilization Policy in a Closed Economy',
Economic J. , Vol. 69 (1954), 290-323.
[320] Pillai R. C. and Ramachandran, Ê. V., Òn the Distribution of
the Ratio of the i-th Observation in an Ordered Sample from a
Normal Population to an Independent Estimate of the Standard
Deviation', Ann. Math. Statist. , Vol. 25 (1954), 565-572.
[321] Ïèðîãîâ Ñ. A., `Âåðîÿòíîñòè ñëîæíûõ ñîáûòèé è ëèíåéíîå ïð-
ãðàììèðîâàíèå', Òåîð. âåð. è åå ïðèì. , òîì 13 (1968), 344-348.
[322] Ïîëÿê Á. Ò., `Ìèíèìèçàöèÿ íåãëàäêèõ ôóíêöèîíàëîâ', Æóð.

âû÷èñëèò. ìàò. è ìàò. ôèç. , òîì 9, 3 (1969), 509-521.
[323] Popp W., `Simulationstechnik bei Lagerplanung mit
Stochastischer Nachfrage', Unternehmens-forschung , Bd 7,
1 (1963), 65-74.
[324] Prekopa A., Òn the Probability Distribution of the Optimum of
a Random Linear Program', SIAM J. Control , Vol. 4 (1966), 211-
222.
356
[325] Prekopa A., Òn Probabilistic Constrained Programming', in
Proceedings of the Princeton Symposium on Mathematical

Programming, Princeton (1970), Princeton University Press, 113-
138.
[326] Ïðèìàê Ì. E., 'Âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ
çàäà÷ òåîðèè àïïðîêñèìàöèè', Àâò. ðåô. äèñ., Âîðîíåæ. óí.
(1966).
[327] Ðàéê Ý., `Íåðàâåíñòâà â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììè-
ðîâàíèÿ', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, òîì 19, 3 (1970), 292-298.
[328] Ðàéê Ý., `Ñðàâíåíèå ðåøåíèé â ðàçëè÷íûõ ïîñòàíîâêàõ çà-
äà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ,

òîì 19, 4 (1970), 469-472.
[329] Ðàéê Ý., `Î ôóíêöèè êâàíòèëÿ â ñòîõàñòè÷åñêîì íåëèíåéíîì
ïðîãðàììèðîâàíèè', Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, òîì 20, 2 (1971),

227-231.
[330] Raike W. Ì., `Dissection Methods for Solutions in Chance-
constrained Programming Problems under Discrete Distributions',
Management Sci., Vol. 16 (1970), 709-715.

[331] Radner R., `The Linear Team: an Example of Linear Programming
under Uncertainty', Proc. 2 Sympos. Linear Programm, Vol. 1
(1955), 381-396.
[332] Radner R., `The Application of Linear Programming to Team
Decision Problems', Management Sci., Vol. 5, 2 (1959), 143-
150.
[333] Ðàñòðèãèí Ë. A., `Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû ïîèñêîâîé îïòèìè-
çàöèè', Òåîð. è ïðèì. ñëó÷. ïîèñêà, Ðèãà (1969).
357
[334] Reiter S., `Surrogates for Uncertain Decision Problems: Minimal
Information for Decision Making', Econometrica, Vol. 25, 2
(1957), 339-345.
[335] Resch Ì., `Chance-constrained Programming of the Machine
Loading Problem with Stochastic Processing Times', Management

Sci., Vol. 17, 1 (1970), 48-65.
[336] Ritter K., `Duality for Nonlinear Programming in a Banach Space',
SIAM, Vol. 15, 2 (1967), 294-302.

[337] Robbins H. and Pitman E. I. G., Àpplication of the Method of
Mixtures to Quadratic Forms in Normal Deviates', Ann. Math.

Statist., Vol. 20 (1949), 552-560.
[338] Roberts P. D. and Ben-Israel A., À Suboptimization Method
for Interval Linear Programming: a New Method for Linear
Programming', Linear Algebra Appl., Vol. 3, 3 (1970), 383-405.
[339] Robbins H. and Monro S., À Stochastic Approximation Method',
Ann. Math. Statist., Vol. 22, 3 (1951), 400-407.

[340] Ðîãîâñêèé E. A., `Ìíîãîýòàïíàÿ ìíîãîïðîäóêòîâàÿ ñòîõàñòè÷å-
ñêàÿ ìîäåëü ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ', Èññëåä. ïî ìàò.

ýêîí. è ñìåæ. âîï., Ìîñêâà (1971), 99-119.
[341] Rockafellar R. T., `Duality and Stability in Extremum Problems
Involving Convex Functions', Ðàñ. J. Math., Vol. 21 (1967).

[342] Ðóáèíøòåéí ß. Ñ., `Ñîïîñòàâëåíèå ñëó÷àéíîãî ïîèñêà è ñòî-
õàñòè÷åñêîé àïïðîêñèìàöèè', Òåîð. è ïðì. ñëó÷. ïîèñêà, Ðèãà

(1969).
[343] Rosenblatt J. R.. `Condence Limits for the Reliability of Complex
Systems', in Statistical Theory of Reliability, M. Zelen (ed.),
Madison (1963), University of Wisconsin Press.
358
[344] Sachan R. S., `Stochastic Programming Problems under Risk and
Uncertainty', Coh. Cent. Etud. Rech. Oper , Vol. 12, 4 (1970),
211-232.
[345] Sacrison D., À Continuous Kiefer-Wolfowitz Procedure for
Random Processes', Ann. Math. Stat. , Vol. 35, 2 (1964), 590-
599.
[346] Sacs J., Àsymptotic Distribution of Stochastic Approximation
Procedures', Ann. Math. Stat. , Vol. 29, 2 (1958), 373-405.
[347] Samuelson P. A., `Lifetime Portfolio Selection by Dynamic
Stochastic Programming', Rev. Econ. Statist. , Vol. 57, 3 (1969),
239-246.
[348] Scheeweis H., À General Scheme for Stochastic Programming',
Statistische Hefte , Vol. 9 (1962).
[349] Schmaltz J., `Stochastic Programming Using cumulate
Demand Distributions', SIGMAP Workshop on Stochastic

Linear Programming , Princeton (1965).
[350] Schmaltz J., `Mixing Diets under Demand Uncertainty', Ph.D.

Thesis , University of Chicago, (1965).
[351] Schee H., The Analysis of Variance , New York (1959), John
Wiley.
[352] Sengupta J. K., Tintner, G. and Millham C., Òn Some
Theorems in Stochastic Linear Programming with Applications',
Management Sci. , Vol. 10 (1963), 143-159.
[353] Sengupta J. K., Òn the Stability of Truncated Solutions under
Stochastic Linear Programming', Econometrica , Vol. 34, 1
(1966), 77-104.
[354] Sengupta J. K., Èconometric Models of Risk Programming',
Indian Economic Journal, Econometric Annual , Vol. 15 (1968),
423-441.
359
[355] Sengupta J. R., `Distribution Problems in Stochastic and Chance-
constrained Programming', in Economic Models, Estimation and

Risk Programming, New York (1969), Springer-Verlag, 391-424.
[356] Sengupta J. R., `Safety-First Rules under Chance-Constrained
Linear Programming', Operation Res., Vol. 17 (1969), 112-132.
[357] Sengupta J. R., Òptimal Stabilization Policy with a Quadratic
Criterion Function', Rev. Econ. Stud., Vol. 37 (1970), 127-145.

[358] Sengupta J. R., À Generalization of Some Distribution Aspects
of Chance-Constrained Linear Programming', International

Economic Review, Vol. 11, 2 (1970), 287-304.
[359] Sengupta J. R., Òn the Active Approach of a Stochastic Linear
Programming', Metrica, Vol. 15 (1970), 59-70.

[360] Sengupta J. R., Èconomics of Decomposition and
Divisionalization under Transfer Pricing', Z. ir die gesamte

Staatswissenschaft, Vol. 127 (1971), 50-71.
[361] Sengupta J. R. and Fox K. A., Economic Analysis and Operations
Research: Optimization Techniques in Quantitative Economic

Models, Amsterdam (1969), North-Holland Publishing Company.
[362] Sengupta J. R. and Gruver G., `Linear Reliability Analysis
in Programming with Chance-Constraints', Swedish Journal of

Economics, (1969), 221-246.
[363] Sengupta J. R. and Portillo-Campbell J. H., À Fractile Approach
to Linear Programming under Risk', Management Sci. Theor.

Ser., Vol. 16 (1970), 298-308.
[364] Sengupta J. R. and Tintner G., À Review of Stochastic Linear
Programming', Review of International Statistical Institute, Vol.

39 (1971), 197-223.
360
[365] Sengupta J. R., Stochastic Programming: Methods and
Applications, Amsterdam (1972), North-Holland Publishing
Company.
[366] Ñåðåáðîâñêèé À. Í., Òóíèåâ À. Ä., `Îöåíêà ÷èñëà ðåàëèçàöèé
ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû â çàâèñèìîñòè îò òî÷íîñòè ðåøåíèÿ ñòî-
õàñòè÷åñêîé çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Ìàò. ìå-

òîäû èññëåä. è îïò. ñèñò., òîì 5, Êèåâ (1970), 40-47.
[367] Øàõèäè A. A., `Ìîäåëè è ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ çàäà÷ ñòîõàñòè-
÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', ÀÍ Òàäæ. ÑÑÐ, 2, 3 (1968).
[368] Ùåïàêèí Ì. B., `Ìíîãîýòàïíûå ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è íà ìàê-
ñèìóì', Ìàò. ìåòîäû èññëåä. ñèñò. è ìîäåëèð., 4 (1970),
3-5.
[369] Shetty Ñ. Ì., À Solution to the Transportation Problem with
Non-Linear Costs', Operation Res., Vol. 7, 5 (1959), 571-580.

[370] Simon H. A., `Dynamic Programming under Uncertainty with a
Quadratic Criterion Function', Econometrica, Vol. 24 (1956), 74-
81.
[371] Simon H. A., `Theories of Decision-Making in Economics and
Behavioral Science', Am. Econ. Rev., Vol. 49, 3 (1959), 253-
283.
[372] Sinha S. Ì., `Stochastic Programming', Ph.D. Dissert. Abstr.,

Berkeley University, California, Vol. 24, 3, (1963).
[373] Sinha S. Ì., `Stochastic Programming', Operations Research

Center, University of California, Berkeley (1963), ORC 63-22,
August.
[374] Sinha S. Ì., `Programming with Standard Errors in the
Constraints and the Objective', Recent Advances Math. Progr.,

New York (1963).
361
[375] Sion Ì., Òn General Minimax Theorems', Pacic Math., 8, 1
(1958).
[376] Ñîëäàòîâ Â. E., `Îá îäíîé çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ ñî ñëó÷àéíûìè îãðàíè÷åíèÿìè', Ñèáèð. ìàò. æóð., òîì
6, 3 (1965), 705-710.
[377] Ñîëäàòîâ Â. E., `Îá îäíîé çàäà÷å ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâà-
íèÿ ñî ñëó÷àéíûìè äàííûìè', Ìàò. ìîäåëè è ìåòîäû îïò.

ïëàí., Íîâîñèáèðñê (1966), 54-64.
[378] Ñîëäàòîâ Â. E., `Î íåêîòîðûõ çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ', Èíñ. ìàò. Ñèá. îòä. ÀÍ ÑÑÑÐ, 78-89, (1966).
[379] Screedharan V. R. and Wein H. H., À Stochastic Multi-Stage
Multi-Product Invest. Model', SIAM J. Appl. Math., Vol. 15, 2

(1967).
[380] Starr Ì. K. and Miller D. W., Inventory Control: Theory and

Practice, Englewood Clis, N.Y. Prentice Hall, (1962).
[381] Steindl I., Random Processes and the Growth of Firms, New York
(1962), Hafner Publishing Company.
[382] Stoddart A. W. I., Àn Existence Theorem for Optimal Stochastic
Programming', J. Austral. Math. Soc., Vol. 8, 1 (1968), 114-118.
[383] Stone Â. K.,Risk, Return and Equilibrium: A General Single-

Period Theory of Asset Selection and Capital-market Equilibrium,
Cambridge, Mass. (1970), MIT Press.
[384] Symonds G., `Stochastic Scheduling by the Horizon Method',
Management Sci., Vol. 8, 2 (1962), 138-167.

[385] Symonds G., `Deterministic Solutions for a Class of Chance-
Constrained Programming Problems', Operation Res., Vol. 15,

3 (1967), 495-512.
362
[386] Symonds G., `Stochastic Programming', SIGMAP Workshop on
Stochastic Linear Programming, Princeton (1965).
[387] Symonds G., `Stochastic Scheduling Part I: Stochastic
Programming for a Single Period', Technical Memo., 22,
Operations Research Group Case Institute of Technology,
Cleveland, Ohio (1964).
[388] Symonds G., `Stochastic Scheduling Part II: the Location of
Planning Horizons', Technical Memo., 26, Operations Research

Group Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio (1964).
[389] Symonds G., `Stochastic Scheduling Part III: Optimization
Procedures', Technical Memo., 27, Operations Research Group

Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio (1965).
[390] Symonds G., Doulliez P., Steinmutz C. and Chidambarm T. S.,
`Stochastic Scheduling Part IV: Solution Methods for Stochastic
Programming Problems', Technical Memo., 39, Operations
Research Group Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio
(1965).
[391] Szwarc W., `The Transportation Problem with Stochastic
Demand', Management Sci., Vol. 11, 1 (1964), 33-50.

[392] Theil H., À Note on Certainty Equivalence in Dynamic
Programming', Econometrica, Vol. 25 (1957), 346-349.

[393] Theil H., `Some Reection on Static Programming under
Uncertainty', Weltwirtschaftliches Archiv, b 87 (1961), 124-128.
[394] Theodorescu R., `Minimax Solutions of Random Convex
Programs', Rendiconti, Vol. XLVI (1969), 689-692.

[395] Thompson G., Cooper W. and Charnes A., 'Characterization by
Chance-Constrained Programming in Recent Advances', Math.
363
Progr., New York-San Francisco-Toronto-London (1963), 113-120.
[396] Òèíí K. A., Òíóãó E. Õ., `Íåëèíåéíîå ïðîãðììèðîâàíèå ñî ñëó-
÷àéíûìè îãðàíè÷åíèÿìè', Êèáåðíåòèêà, 1, (1968), 54-62.

[397] Tintner G., À Stochastic Linear Programming with Applications
to Agricultural Economics', in Proceedings of Second Symposium

in Linear Programming, Vol. 1, Washington D.C. (1965), National
Bureau of Standards, 197-228.
[398] Tintner G., À Note on Stochastic Linear Programming',
Econometrica, Vol. 28, 2 (1960), 490-495.

[399] Tintner G., 'The Use of Stochastic Linear Programming in
Planning', Indian Econom. Rev., Vol. 5, 2 (1960), 159-167.

[400] Tintner G., `Game Theory, Linear Programming and Input-
Output Analysis', Z. Nationalokon., Vol. 17, 1 (1957), 1-38.
[401] Tintner G., Òn Some Theorems of Stochastic Linear
Programming with Applications', Management Sci., Vol. 10,
1 (1963), 143-159.
[402] Tintner G., Millham C. and Sengupta J. K., À Weak
Duality Theorem for Stochastic Linear Programming',
Unternehmensforschung, Vol. 7, 1 (1963), 1-8.

[403] Tintner G., Sengupta J. K. and Rao V. Y., Àn Application
of Stochastic Linear Programming to Development Planning',
Metroeconomica, Vol. 14, 1-3 (1962), 25-41.

[404] Tintner G., Sengupta J. K. and Morrison B., `Stochastic Linear
Programming with Application to Planning in India', Mimeogr.,

(1962).
[405] Tintner G. and Sengupta J. K., `Stochastic Linear Programming
and its Application to Economic Planning', in On Political

364
Economy and Econometrics, Warsaw (1964), PWN Scientic
Publishers.
[406] Tintner G., Sengupta J. K., Morrison B. and Millham C., `Some
Theorems in Stochastic Linear Programming', Research Note,

University of Southern California, Los Angeles, California (1964).
[407] Tintner G. and Narayanan R., 'A Multi-dimensional Stochastic
Process for the Explanation of Economic Development', Metrica,

Vol. 11, 2 (1966), 85-90.
[408] Tintner G., Salwa C. and Farghali A., `The Application of
Stochastic Programming to the UAR First Five Year Plan',
Hyklos, Vol. 20 (1967), 749-758.

[409] Tornqvist L., `Some New Principles for Solving Linear
Programming Problems', Bulletin del'Institut International de

Statistique, Vol. 36 (1957), 197-227.
[410] Òóíèåâ À. Ä., `Îá îäíîì êëàññå çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ëèíåé-
íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', Òðóäû ñèìïîç. 'Âîïð. òî÷í. è ýô-

ôåêò. âû÷. àëã.', 4, Kiev (1969).
[411] Vajda S., Ìnequalities for Stochastic Linear Programming', Bull.
J. Internal. Statist. Inst., Vol. 36, 3 (1958), 357-363.
[412] Vajda S., `Stochastic Linear Programming', Ch. II, in
Mathematical Programming, Addison-Wesley, Reading Mass.,
London (1961), 206-217.
[413] Vajda S., Probabilistic Programming, New York (1972), Academic

Press.
[414] Van den Bogaard P. J. Ì., Òn the Static Theory of Certainty
Equivalence', International Center for Management Science,

Rotterdam (1960), Report 6010.
365
[415] Van Moeseke P., `Truncated Minimax-Maximin Approach to
Linear Programming under Risk', Econometrica, Vol. 31 (1963).

[416] Van Moeseke P., `Dynamic Risk Programming with Learning
Adjustment', Unternehmens forschung, Vol. 7, 4 (1964), 145-
150.
[417] Van Moeseke P., `Stochastic Linear Programming', Yale University

Economic Essays, Vol. 4, 2 (1964).
[418] Van Moeseke P. and Tintner G., `Base Duality Theorem for
Stochastic and Parametric Linear Programming', Unternehmungs

forschung, Vol. 8, 2 (1964), 75-79.
[419] Van Slyke R., `Mathematical Programming and Optimal Control',
PH.D. Dissert. Abstr., Vol. 26, 2 (1965), 1075.

[420] Van Slyke R. and Wets R. J. B., `Programming under Uncertainty
and Stochastic Optimal Control', J. SIAM Control., Vol. 4 (1966),

179-193.
[421] Âåðåñêîâ À. È., `Îá îäíîé çàäà÷å îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè', Ýêîí. è ìàò. ìåòîäû, òîì 4,
Â. 5 (1968), 783-791.
[422] Âåðêîâñêèé Â. Ñ., `Îïòèìàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå âîäíûõ
ðåñóðñîâ', Ýêîí. è ìàò. ìåòîäû, òîì 3 (1972), 128-171.

[423] Votaw D. F., `Programming under Conditions of Uncertainty',
Proceedings of the 2nd Symposium of Linear Programming,

National Bureau of Standards, Washington D.C. (1965), Vol. 1,
187-195.
[424] Wagner H. Ì., Òn the Distributions of Solutions in Linear
Programming Problems', J. Am. Statist. Assoc., Vol. 53, 288

(1958), 161-163.
[425] Âàçàí Ì. Ò., Ñòîõàñòè÷åñêàÿ àïïðîêñèìàöèÿ, Ìîñêâà (1972),

ÌÈÐ.
366
[426] Âàéñáðîä Ý. M., Þäèí Ä. Á., `Ñòîõàñòè÷åñêàÿ àïïðîêñèìàöèÿ
äëÿ ìíîãîýêñòðåìàëüíûõ çàäà÷ â ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå',
ÄÀÍ ÑÑÑÐ , òîì 181, 5 (1968).
[427] Âàéñáðîä Ý. M., Þäèí Ä. Á., `Ìíîãîýêñòðåìàëüíàÿ ñòîõàñòè-
÷åñêàÿ àïïðîêñèìàöèÿ', Òåõíè÷. êèáåð. , 5 (1968).
[428] Walkup D. W. and Wets R. I. B., `Stochastic Programs with
Recourse', SIAM J. Appl. Math. , Vol. 15, 5 (1967), 1299-1314.
[429] Walkup D. W. and Wets R. I. B., `Stochastic Programs
Proceedings of the Princeton

with Recourse: Special Forms', in
Symposium on Mathematical Programming , Princeton (1970),
Princeton University Press, 139-161.
[430] Walsh J. E., Àpproximate Distribution of Extremes for
Nonsample Cases', J. Am. Statist. Assoc. , Vol. 59 (1964), 429-436.
[431] Waltz F. Ì., Àn Engineering Approach: Hierarchiae Optimization
Criteria', IEEE Transactions Automatic Control , Vol. AC-12
(1967), 179-180.
[432] Wessels J., `Stochastic Programming', Statistica Neerlandica , Vol.
21, 1 (1967), 39-53.
[433] Wets R. I. B., `Programming under Uncertainty: The Complete
Problem', Zeitschrift Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete ,
Vol. 4, 4 (1966), 316-339.
[434] Wets R. I. B., `Programming under Uncertainty: The Equivalent
Convex Program', SIAM J. Appl. Math. , Vol. 14, 1 (1966), 89-
105.
[435] Wets R. I. B., `Programming under Uncertainty: The Solution Set',
SIAM J. Appl. Math. , Vol. 14, 5 (1966), 1143-1151.
367
[436] Wets R. I. B. and Witzgall C., Àlgorithms for Frames and
Linearity Spaces of Cones', Journal Research National Bureau

Standards, B 71, 1 (1967), 1-7.
[437] Wets R. I. B., `Stochastic Programs with Recourse:
a Basic Theorem for Multistage Problems', Zeitschrift

Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, Vol. 21, 3 (1972),
201-206.
[438] Williams A. C., À Stochastic Transportation Problem', Operation

Res., Vol. 11, 5 (1963), 759-770.
[439] Williams A. C., Òn Stochastic Linear Programming', SIAM J.

Appl. Math., Vol. 13, 4 (1965), 927-940.
[440] Williams A. C., Àpproximation Formulas for Stochastic Linear
Programming', SIAM J. Appl. Math., Vol. 14, 4 (1966), 668-
677.
[441] Williams A. C., `Nonlinear Activity Analysis and Duality',
in Proceedings of the Princeton Symposium on Mathematical

Programming, Princeton (1970), Princeton University Press, 163-
177.
[442] Wilson R., Òn Programming under Uncertainty', Operation Res.,

Vol. 14, 4 (1966), 652-657.
[443] Wolfe P., `The Simplex Method for Quadratic Programming',
Econometrica, Vol. 27, 3 (1959), 282-298.
[444] Wolfe P. and Dantzig G. B., `Linear Programming in Markov
Chains', Operation Res., Vol. 10, 5 (1962).
[445] Wonham W. Ì., Òptimal Stochastic Control', in Stochastic

Problems in Control: A Symposium of the American Automatic
Control Council, New York (1968), American Society of
Mechanical Engineers.
368
[446] Zackova J., Òn Minimax Solutions of Stochastic Linear
Programming Problems', Casopis pro pestovani matem. , Vol. 91,
4 (1966), 423-429.
[447] Zackova J., `Stochasticke linearni programovani', Eckonomicke-

matematickv obzor , Vol. 3, 3 (1967), 273-297.
[448] Zackova J., À Note on Deterministic Equivalents to
Stochastic Linear Programming Problems', Zeitschrift

Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete , Bd 14 (1969), 264-268.
[449] Zangwill W. Nonlinear Programming: A Unied Approach

I., ,
Englewood Clis (1969), Prentice Hall.
[450] Æóëåíåâ Ñ. Â., `Çàäà÷à ñî ñëó÷àéíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è íîð-
ìàëüíàÿ ìîäåëü', Ýêîí. è ìàò. ìåòîäû , òîì 6, 5 (1970),
757-764.
[451] Æóëåíåâ Ñ. Â., `Íîðìàëüíàÿ ìîäåëü äëÿ çàäà÷ ñî ñëó÷àéíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè. Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå', Ìîäåëèð. ýêîí.

ïðîö. , Ìîñêâà (1971), 403-414.
[452] Zelen M. (ed.), Statistical Theory of Reliability , Madison (1963),
University of Wisconsin Press.
[453] Zellmer G., Ùber Losungsmethoden in der stochastischer linearen
Optimierungsprobleme', Wiss. Zeitschrift der HfO , 2 (1968),
163-169.
[454] Zellmer G., `Zu Sensibilitatsuntersuchungen in der stochastischen
linearen Optimierung', Wiss. Zeitschrift der Hochschulefur

Okonomie , Berlin, 4 (1968), 495-502.
[455] Zellmer G., "Uber Problemstellungen in der stochastischen
linearen Optimierung', Mathematic und Wiztsehaft , Bd 6 (1968).
[456] Ziemba, W. Ò., `Computational Algorithms for Convex Stochastic
Programs with Simple Recourse', Operation Res. , Vol. 11 (1970),
414-431.
369
[457] Ziemba W. Ò., 'Duality Relations, Certainty Equivalents and
Bounds for Convex Stochastic Programs with Simple Recourse',
Can. Cent. Etud. Rech. Oper. , Vol. 13, 2 (1971), 85-97.
[458] Ziemba W. Ò., `Transforming Stochastic Dynamic Programming
Problems into Non-Linear Programs', Management Sci. , Vol. 17,
7 (1971), 450-462.
[459] Zoutendijc G., Methods of Feasible Directions , Amsterdam (1960),
Elsevier Publishing Company.
[460] Çóõîâñêèé Ñ. È., Ïîëÿê Ð. À., Ïðèìàê Ì. E., `×èñëåííûå
ìåòîäû ðåøåíèÿ çàäà÷ âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ', ÄÀÍ

ÑÑÑÐ , òîì 163, 2 (1965).
370
Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû
[1] Judin D. B., `Multi-Stage planning problems under Risk and
Uncertainty', Tech. Cybernetics , 6 (1972).
[2] Êîëáèí Â. Â., 'On a Stochastic Programming Problem',
Management an Information , Vladivostok, U.S.S.R. Academy of
Sciences, Vol. 16 (1976).
[3] Êîëáèí Â. Â., 'Stochastic Programming', D. Reidel Publ. Comp. ,
(1976).
[4] Êîëáèí Â. Â., 'Planning and functional Solutions stability at
the i-th Constraint in the Stochastic Programming Problem',
Management an Information , Vladivostok, U.S.S.R. Academy of
Sciences, Vol. 16 (1976).
[5] Anderson E. J. 'A Review of Duality Theory for Linear
Programming over Topological Vector Spaces', J. Math. Anal, and

Appl. , (1983), 2, 280-392.
[6] Anderson E. J., Lewis A. S. Àn Extension of the Simplex
Algorithm for Semi-innite Linear Programming', Math. Prog. ,
(1989), 44A, 3, 247-269.
[7] Anderson E. J., Philpot A. 'Innite Programming', Berlin,
Heildelberg, N. Y, (1984).
[8] Arrow K. J., Gurwitz L., Uzawa H. 'Investigations of Linear and
Nonlinear programming', Ì.: IL, (1962), 334.
[9] Asic M.D., Kovacevic-Vujcic V. V. 'An Interior semi-innite
Programming Method', J. Opt. Theor. and Appl. , (1988), 59,
3, 353-367.
[10] Astaev N.N. 'Innite-diminsional Programming Problem
(Approximation, Duality Gap, Finite Models) 27 Int. Wiss. Koll.

Ilmenau , (1982), 5, 23-24.
371
[11] Astaev N. N. 'Innite Lp Problems with a Duality Gap', USSR
Ac. of Sc. , (1984), 275, 5, 1033-1036.
[12] Astaev N.N. 'Approximation of Semiproper Innite-dimensional
Lp Problems. Approximation Methods for Semiproper MP
Problems', Sverdlovsk, (1984), 26-33.
[13] Astaev N.N. 'To Regularization of semi-innite-dimensional LP
Problems', 30 Int. Wiss. Koll. Ilmenau , (1985), 3-6.
[14] Astaev N.N. 'Quasinite Innite-dimensional LP Problems.
Parametric Optimization and Approximation Methods for
Improper MP Problems', Sverdlovsk, (1985), 54-62.
[15] Bakhovets E. B., Tsitritsky Î. E. 'On the Lagrange Method in
Vector Optimization Problems', Comp. and Appl. Math. Kiev,
(1984), 54, 82-86.
[16] Bell, Bradley 'Global Convergence of a Semi-innite Optimization
Method', Appl. Math, and Opt. , (1990), 21, 1, 69-88.
[17] Ben-Tal A., Teboulle Ì., Zowe I. 'Second Order Necessary
Oprimality Conditions for Semi-innite Programming Problems.
Semi-innite Programming, Berlin, Heidelberg, New York, (1980),
17-30.
[18] Blankenship J.W., Falik J.E. 'Innitely Constrained Optimization
Problems', JOTA , (1976), 19, 261-281.
[19] Blatt H. P. 'Characterization of Strong Unicity of semi-innite
Optimization by Chain of References', Parametr. Optimiz. and

Approxim. , 301-318.
[20] Bobilev N.A. 'On the Gradient Method in Innite-demensionsl
Optimization Problems', Automat. and Telemech. , (1985), 12,
34-42.
372
[21] Boltiansky V. G. 'Separanility of Cones in Linear Topological
Space. Dynamics of Nonhomo-geneous Systems', Ì., (1984), 68-
76.
[22] Boltiansky V. G. 'Marquee Theory as a Means of Solving Extremal
Problems', Ì.: VNII of Systems research, (1985), 6.
[23] Boltiabsky V.G. 'Marquee Method in Systems Research', Appl.

Prob. of Macrosystem Control , Ì., (1986), 36-43.
[24] Boltiansky V. G. 'Marquees in Topological Vector Spaces', VNM

of Systems Research , (1986), 19, 4-12.
[25] Borwein J. M. 'Direct Theorems in Semi-innite Convex
Programming', Math. Program. , (1981), 21, 3, 301-318.
[26] Borwein J.M. 'Semi-innite Programming Duality: how special
is it? Semi-innite Programming and Applications, New York,
(1983), 10-36.
[27] Buie R. N., Abragam J. 'Postoptimality Sensitivity Analysis
in Abstract Spaces with Applications to Contimuous-time
Programming Problems', JOTA , (1985), 45, 3, 347-373.
[28] Burev D. D. 'Analysis and Synthesis for Adaptive Control
Systems in Semi-innitive Nonlinear Programming Problems',
Techn. Misl. , (1983), 6, 7-13; (1984), 1, 15-20.
[29] Burev D.D. 'New Semi-innitive Optimization Problems.
Statement and Algorithms', Techn. Misl. , (1985), 22, 2,15-20.
[30] Burev D.D. 'Upward Convergence to a Solution for a Unique
Nonlinear Semi-innitive Programming Problem', Techn. Misl ,
(1985), 22, 4,15-18.
[31] Charnes A., Cooper W.W., Kortanek K.O. 'Duality, Haar
Preograms and Finite Sequence Spaces', Proc. Nat. Acad. Sci. ,
USA, (1962), 48, 5, 783-786.
373
[32] Charnes A., Cooper W. W., Kortanek K.O. 'On Representations of
Semi-innite Programs which have no Duality Gaps', Management

Science , (1965), 12, 113-121.
[33] Charnes A., Gribik P. R., Kortanek Ê. O. 'Separably-innite
Programming', ZOR , (1980), A 24, 1, 33-45.
[34] Conn A. R., Gould N. I. M. 'An Exact Penalty Function for Semi-
innite Programming', Math. Program. , (1987), 37, 1, 19-40.
[35] Coope I.D., Watson G.A. 'A Projected Langrangian Algorithm
for Semi-inginite Programming', Math. Program. , (1985), 32, 3,
337-356.
[36] Curtian R. F., Pritchard A. J. 'Innite-dimensional Linear
Systems Theory', Berlin, (1978).
[37] Dantzig G.B. 'Programming in a linear Structure', Comptroller ,
Washington, (1948).
[38] Darkhovsky B. S., Levitin E.S. 'Necessary and Sucient Auadratic
Optimality Conditions for Semi-innite MP Problems', Proc.

Moscow math. Soc. , (1985), 48, 163-210.
[39] Dun R. D. 'Innite Programs. Linear Inequalities and Associated
Problems', Ì.: IL, (1959), 263-276.
[40] Dun R. J., Karlovitz L.A. 'An Innite Linear Protam with a
Duality Gap', Management Science , (1965), 12, 122-134.
[41] Dun R.J., Jeroslav R.G., Karlovitz L.A. 'Duality in Semi-
innite Linear Programming', Semi-innite Programming and

Applications , Berlin, Heidelberg, New York, (1983), 50-62.
[42] Elzinga J., Moore T.G. 'A Central Gutting Plane Algorithm for
the Convex Protrammirig Problem', Math. Program. , (1975), V.
8, 134-145.
374
[43] Endelmann B. 'Modizirte Lagrangefunktionale und Dualitat
fur nichtkonvexe Optimierungs-probleme in abstrakten Raumen',
Wiss. Z. TH Leipzig , (1983), 7, 6, 365-374.
[44] Faibusovich L. E. 'The Wolfe Algorithm for a Class of Innite
Programming Problems', USSR Ac. of Sc., Tech. Cybernetics ,
USSR Ac. of Sc., 3 (1982), 25-35.
[45] Faibusovich L. E. 'Coordinateless Representation of Simplex
Method Kybernetika', Kiev, 2 (1983), 78-81.
[46] Faibusovich L. E. 'The Dual Simplex Method: an innite-
dimensional case. Kybernetika', Kiev, 1 (1984), 81-84.
[47] Ferris M.C., Philpott A.B. 'An Interior Point Algorithm for Semi-
innite Linear Programming', Math. Program. , (1989), 43A, 3,
257-276.
[48] Fiaccl A.V., Kortanek K.O. 'Semi-innite Programming and
Applications', Berlin, Heidelberg, New York: Springer, (1983), 322.
[49] Fiacco A., McKormic G. 'Nonlinear Programming', Ì.: Mir,
(1972).
[50] Frank Ì., Wolfe P. 'An Algorithm for Quadratic Programming',
NRLQ , (1956), 3, 1-2.
[51] Georgibiani D.A., Zhuzhinashvili A.Sh. 'Stability in Innite-
dimensional MP Problems', 30. Int. Wiss. Koll. Ilmenau , (1985).
Hf. 4, 55-56.
[52] Gerstewitz Ch. 'Dualitat bei nichtkonvexen
Vektoroptimierungsproblemen in Math.', (1983) 50/1, 75-
81.
[53] Gerstewitz Ch., Iwaniw E. 'Dualitat ir nichtconvexe
Vektoroptimierungs probleme', Wiss. Z. TH Ilmenau , (1985), 31,
2, 61-81.
375
[54] Gfrerer H., Guldat J., Wacker Hi. and Zulehner W. 'Globalization
of Locally convergent Algorithms for Nonlinear Optimization
Problems with Constraints', Semi-innite Programming and

Applications, Berlin, Heidelberg, New York: Springer, (1983), 128-
137.
[55] Glasho K. Duality 'Theory of Semi-innite Programming', Semi-

innite Programming, Berlin, Heidelberg, New York: Sptinger,
(1979), 1-16.
[56] Glasho K., Gustafson S. 'A Linear Optimization and
Approximation', Berlin, Heidelberg, New York: Springer, (1983).
[57] Goberna M. A., Jornet V. 'Geometric Fundamentals of the
Simplex Method in Semi-innite Programming', OR. Spectrum,

(1988), 3, 145-152.
[58] Goberna M. A., Lopez M. A. 'Reduction and Discrete
Approximation in Linear Semi-innite Programming
Optimization', (1987), 18, 5, 643-658.
[59] Goberna M. A., Lopez M.A. 'The Optimal Value Function in Semi-
Innite programming', JOTA, (1988), 3.

[60] Goberna M. A., Pastor J. 'Conditiones sucientes para la
existencia de solucion optimaen un Programe semiinnito', Trab.

estatist. ó invest, oper., (1983), 34, 3-20, 1.
[61] Golden R. 'Zur Stanilitat separabel-inniter linearer Optimierungs
probleme', Oper. Res., Berlin, (1970), 66-82.

[62] Golstein E. G. 'Dual Convex Programming Problems', Econ. and
Math. Methods. (1965), 1, 3.
[63] Golstein E. G. 'Dual Problems of Convex and Convex-fractional
Programming in Function Spaces', Math. Prof. Investigations., Ì..

Nauka, (1968), 10108.
376
[64] Gribik P. R. 'A Central-cutting-plane Algorithm for SIP
Problems', Semi-innite Programming, Berlin, (1979), 66-82.

[65] Gurwitz L. 'Programming in Linear Spaces. Investigations in
Linear and Nonlinear Programming', Ì.: IL, (1962), 65-115.
[66] Gustafson S. A. 'On the Computational Solution of a Class of
Generalized Moment Problems', SIAM J. Numer. Anal., (1970),
7, 343-357.
[67] Gustafson S. A., Kortanek K.O. 'Numerical Solution of a Class of
Semi-uinnite Problems', NRLQ, (1973), V. 20, 477-504.

[68] Gustafson S. A. 'A General Three-phase Algorithm for Nonlinear
Semi-innite Programming', Operational Research, Amsterdam,
(1981), 495-508.
[69] Gustafson S.A., Kortanek K.O. 'Semi-innite Programming and
Applications', Math. Program., Berlin, (1983), 132-157.

[70] Gustafson S. A. 'Investigating Semi-innite Programs Using
Penalty Functions and Lagrangian Methods', J. Austral. Math.

Soc., (1986), Â 28, 2, 158-159.
[71] Gwinner J. 'Results of Farkas type Numer. Funct. Anal, and
Optim' (1987), 9, 5-6, 471 520.
[72] Hettich R., 'Gramlich, G. A Note on the Implementation of a
Method for Quadratic Semiinnite Programming' Math. Prog.,

(1990), 46, 2, 249-254.
[73] Hettich R., Jongen H. Th. 'Semi-innite Programming: Conditions
of Optimality and Applications', Optimization Techniques, part 2.

Berlin, (1978), 1-11.
[74] Hettich R. 'Semi-innite Programming', Berlin, (1979), 178.
[75] Hettich R., Honstede W. 'On Quadratically Convergent Metnod
for Semi-innite Programming', Semi-innite Programming,

Berlin, Hedelberg, New York, (1979), 97-111
377
[76] Hettich R. A. 'Comparison of Some Numerical Methods for Semi-
innite Programming', Semi-innite Programming, Berlin, (1979),

112-125.
[77] Hettich R., Zencke H. 'Numerische Methoden der Approximation
und semi-innite Oprimierung', Stuttgart: Teubner, (1982).

[78] Hettich R. 'A Review of Numerical Methods for Semi-innite
Optimization', Semi-innite Programming and Applications,

Berlin, (1983), 158-178.
[79] Hettich R. 'An Implementation of a Discretization Method for
Semi-innite Programming', Math. Program., (1986), 34, 354-361.
[80] Himelblau D. 'Applied Nonlinear Programming', Ì.: Mir, (1975),
534.
[81] Homan K.H., Klostermeir A. A. 'Semi-innite Linear
Programming Procedure and Application to Approximation
Problems in Optimal Control', Approximation Theory. II, New
York, San Francisco, LondonL Grow-Hill, (1976), 379-389.
[82] Honstede W. 'An Approximation Method for Semi-innite
Problems Semi-innite Programming', Berlin, Heidelberg, New
York, (1979), 195-216.
[83] Hurwiez L. 'The Minkowski-Farkas. Lemma for Bounded Linear
Transformations in Banach Spaces', Cowles Commiss. Papers.

Math., (1952), 415, 416.
[84] Ibieiugba M. A. 'The Role of the Multipliers in the Multiplier
Method' JOYA, (1985), 47, 2, 195-216.

[85] Itskovich I. A. 'Innite-dimensional Economic and Mathematical
Models, Math. Analysis of Regional Production System Models,
Novosibirsk, (1984), 119-131.
378
[86] Jahn J. 'Dualitat der Vektoroptimierung mit Anwendung in der
vektoriellen Approximation', 27 Int, Wiss. Koll., Ilmenau, (1982),

5, 7-9.
[87] 'Duality in Vector Optimizatio', Math. Program., (1983), 25, 3,

343-353.
[88] Jeakumar V. 'Nonlinear Alternative Theorems and
Nondierentianble Programming', ZOR, (1984), A28, 5,
175-187.
[89] Jeroslow R. G. 'Uniform Duality in Semi-innite Convex
Optimization', Math. Program., (1983), 27, 2, 144-154.
[90] Joe I.D., Tikhomirov B.M. 'Theory of Extremal Problems', Ì.:
Nauka, (1974), 192.
[91] Jongen H.Th., Wetterling W., Zwier G. 'On Sucient Conditions
for Local Optimality in Semi-innite Programming Optimization',
(1987), 18, 2, 165-178.
[92] Kantorovich L. V. 'Mathematical Methods of Production
Organization an Planning', L.: LGU Press, (1939).
[93] Kaplan A., Tikhachke R. 'Adaptive Solution Methods for
Ill-dened Semi-innite-dimansional Convex Optimization
Problems', USSR. Ac. of Sc., (1992), 322, 3, 460-464.
[94] Karney D.F. 'A Duality Theorem for Semi-innite Convex
Programs and Their Finite Sub-programs', Math. Prog., (1983),
27, 75-82.
[95] Karney D. F. 'Clark's Theorem for Semi-innite Convex
Programs', Advances in Appl. Math., (1981), 2, 7-12.
[96] Karney D. F. 'Duality Gaps in Semi-innite Linear Programming
and Approximation Problem', Math. Program., (1981), 20.
2, 129-143.
379
[97] Karney D.F. 'In a Semi-innite Program only a Countable Subset
of the Constraints is Essential', J. Approxim. Theory, (1985), 44,
1, 69-72.
[98] Kawasaki H. 'An envelope like eect of Innitely Many
Inequality Constraints on Second- order Necessary Contions for
Minimization Problems', Math. Programming, (1988), 41, 1, 73-

96.
[99] Kelley J.E. 'The Gutting Plane Method for Solving Convex
Programs', J.SIAM, (1960), 8, 4.
[100] Kenderov P. S. 'Most of the Optimization Problems have a Unique
Solution', Parametr. Optimiz. and Approxim., (1985), 203-216.
[101] Klee V. A. 'Note on Convex Cones and Constraint Qualications
in Innite-dimensional Vector Spaces', JOTA, (1982), V 37, 2,
277-284.
[102] Kolbin V. V. 'Investigation of Innite-dimensional Programming
Problems', Problems of Mechanics and Control Processes, L.: LGU

Press. (1984), 7. 184-189.
[103] Kolbin V. V. 'Investigation of Innite-dimensional Programming
Problems', Problems of Informatics, Ukrainian Ac. of Sc., V 1,
Kiev, (1990), 116-121.
[104] Kornstaed H. I. 'Necessary Conditions of Higher Order for Semi-
innite Programming', Semi-innite Programming, Berlin, (1979),

31-50.
[105] Kortanek Ê. 0., Stroiwas H. M. 'On Extreme Points of Bounded
Sets of Generalized Finite Sequence Spaces', ZOR, (1983), A27,

5. 145-147.
[106] Kretschmer K.S. 'Programmes in Paired Spaces', Canad. J. Math.,

(1961), 13, 2, 221-230.
380
[107] Kuhn H.W., Tucker A.W. 'Nonlinear Programming', Proc. Second
Berkley Symp. Math. Statist, and Probability, Berkley and Los
Angeles: Univ. California Press, (1951), 481-492.
[108] Laban M.M. 'On Some Numerical Properties of Innite-
dimensional Symplex. Numer. Meth. and Approxim.', Theory Ni,

(1984), 7-12.
[109] Levin V. L. 'Extremum Conditions in Innite-dimensional
Linear Problems with Operator Constraints', Math. Program.

Investigation., Ì.: Nauka, (1986), 159-197.
[110] Lopez M.A., Vercher E. 'Optimality Conditions for
Nondierentiable Convex Semi-innite Programming', Math.

Program., (1983), 307-319.
[111] Nebeling V. 'Uber eine schnittmethode zur Losung konvexer
quadratischer semi-inniter Optimierungsaufgaben', 30 Int. Wiss.

Koll. Ilmenau, (1985), 4, 91-93.
[112] Niirnberger G. 'Unicity in Semi-innite Optimization', Parametr.
Optimiz, and Approxim., (1985), 231-247.
[113] Niirnberger G. 'Global Unicity in Semi-innite Optimization',
Numer. Funct. and Optim., (1985), 8, 1-2, 173-191.

[114] Pinsker A.G. 'A Linear Programming Problem in Compact Metric
Spaces', Optimization, Novosibirsk, (1985), 35, (52), 24-27.

[115] Polak E., Tits A. L. 'A Recursive Quadratic Convergent
Algorithm for Semi-innite Problems', Semi-innite Programming

and Applications, Berlin, (1983).
[116] Polak E., Mayne D. Q., Stimler D. M. 'Control System Design via
Semi-innite Optimization: a Review', Proc. IEEE, (1984), 72,

12, 1777-1794.
[117] Polak E., Wardy Y. Y. 'A Study of Minimization Sequences.'
SIAM J. Contr. and Optim., (1984), 4, 599-609.

381
[118] Price C. J., Coope I. D. 'An Exact Penalty Function Algorithm
for Semi-innite Programmes', BIT, (1990), 30, 4, 723-734.
[119] Role K. 'A Stable Multiple exchange Algorithm for Linear SIP',
Semi-innitive Programming , Berlin, (1979), 83-96.
[120] Rosen J. 'The Gradient Projection Method for Nonlinear
Programming', J. SIAM , (1960), 8, 181-217.
[121] Rubinstein G. Sh. 'Duality in Nathenatical Programming and
Some Issues of Convex Analysis', Progress in Math. Sc. (1970),
V 25, 5, 171-198.
[122] Shapiro A. 'Second Order Derivatives of extremal-value functions
and Optimality Conditions for Semi-innite Programs', Math.

Oper. Res. , (1985), 10, 2, 207-219.
[123] Stolp D. 'Zum von Tucker bei linearen Optimalproblemen in
halbgeordneten Vektor aumen Optimization', (1984), 15, 4, 531-
544.
[124] Sturm N. 'Semi-innite Optimierung. Fachverlag fur Revisions
und treugandfragen Schawar- zenbek', (1978).
[125] Thamelt W. 'Uber Losbarkeitseigenschaften homogener linearer
Ungleichungen in halbgeordneten Raumen Optimization', (1976),
7, 281-294.
[126] Thamelt W. 'Zum Satz von Tucker in halbgeordneten
Vektorraumen', Wiss. Z. TH Leuna-Merseburg , (1980), 22, 1,
107-114.
[127] Thamelt W., Stolp, D. 'Einige Bemerkungen zum Satz von
Tucker', Wiss. Z. TH Liena-Merseburg , (1981), 23, 2, 294-302.
[128] Thamelt W. 'Innite-dimensional LP Problems, Duality,
Approximation, and their Relation to the Theory of Games', L.:
LQU Press, (1966).
382
[129] Thamelt W. 'Duality of Innite-dimensional LP Problems and
some Related Issues', Kybernetika , Kiev, (1969), 4, 80-87.
[130] Tichatschke R., Lohse Th. 'Eine verallgemeinerte Schnittmethode
fur konvexe semi-innite Optimierungsaufgaben', Wiss. Z. TH

Karl-Marx-Stadt , (1982), 24, 3, 332-338.
[131] Tichatschke R. 'Uber Schnittmethoden fur konvexe semi-innite
Optimierungsaufgaben seminarber', Humboldt Univ., Berlin.

Sek. Math. , (1983), 50/2, 339-350.
[132] Tichatschke R., Nebeling V. A 'Cutting-plane Method for
Quadratic Semi-innite Programming Problems', Optimization ,
(1988), A 19, 6, 803-817.
[133] Timokhin S. G., Shapkin A. V. 'Multiple Specication of Matrices
of Conditions for LP Problems', VINITI , (1980).
[134] Timokhin S.G., Shapkin A.V. 'On the LP Problem with
Inadequately Dened Data. Economic and Mathematical
Methods', (1981), V 17, 5, 955-963.
[135] Todorov Ì. I. 'Generic Exastence and uniqueness of the Solution
to Linear Semi-innite Optimization problems', Proc., Bulgarian
Ac. of Sc., (1985), 38, 8, 989-991.
[136] Todorov Ì. I. 'Generic Existence of the Solution to Linear Semi-
innite Optimization Problems', Numer. Funct. Anal, and Optim. ,
8, 5-6. 541-556.
[137] Todorov Ì. I. 'Generic uniqueness of Saddle Points in the Linear
Semi-innite Optimization', Proc. Bulgarian Ac. of Sc. , (1986),
39, 4, 27-29.
[138] Tran Q. Ch. 'Duality in Vector Optimization. Pt. 1. Abstract
Duality Scheme', Kybernetika , (1984), 20, 4, 304-313.
383
[139] Tran Q. Ch. 'Duality in Vector Optimization. Pt. 2. Vector
Quasiconcave Programming', Kybernetika , (1984), 20, 5, 386-
404.
[140] Tran Q. Ch. 'Duality and Optimality Conditions in Abstract
Concave Maximization', Kybernetika , (1985), 21, 2, 108-117.
[141] Tretiakov A. A. 'The Necessary Kuhn-Tucker Conditions for
Optimization in Hilbert Space', Collected Works of MGU

Computation Center , (1983), 39, 190-196.
[142] Trolctzch F. 'On Lagrange Multipoier Rules and Their
Applications to Nonlinear Control Problems in Function Spaces',
Seminarber. Humboldt Univ. Berlin Sekt, Math. , (1984), 64,
121-129.
[143] Uzawa H. 'The Kuhn-Tucker Theorem of Convex Programming',
Ì.: IL, (1962), 57-64.
[144] Valyi I. 'Approximate solutions of Vector Optimization Problem',
Math. Res. , (1985), 27, n 1, 246-250.
[145] Watson G.A. 'Globally Convergent Methods for Semi-innite
Programming', Nordisk Tid-sknaft for Informationsbehandling

(BIT) , (1981), 21. 36-373.
[146] Watson G.A. 'Numerical Experiments with Globally Convergent
Methods for Semi-innite Programming Problems', Semi-innite

Programming and Applications , (1983), 190-205.
[147] Weber R. 'Entscheidungsprobleme bei Unsicherheit und
mehrfacher Zielsetzung', Math. Syst. Econ. , (1982), 80,
VIII, 172.
[148] Weber R. 'Entscheidungsprobleme bei Unsicherheit und
mehrfacher Zielsetzung Ein Absatz mit Hilfe der semi-inniten
384
linearen',Vektoroptimierung Konigstein: Verl. Anton Hoim,
Meisen- hiem , (1982), VIII, 172.
[149] Weber R. 'Decision Making under Uncertainty: a Semi-innite
programming Approachl Eur.', J. Oper. Res. , (1985), 19, 1,
104-113.
[150] Wolfe Ph. 'A Duality Theorem for Nonlinear Programming'.
[151] Yeremin I.I., Astaev N.N. 'Introduction to the Theory of Linear
and Convex programming', Ì.: Nauka, (1976), 170.
[152] Yeremin I.I., Vatolin A. A. 'Duality for Improper Innite-
dimensional Problems of Linear and Convex Programming.
Approximation Methods for improper MP Problems', Sverdlovsk,
(1984), 3-20.
[153] Yeremin I.I., Vatolin A. A. 'Duality for Improper MP Problems',
Sverdlovsk: Math, and Mech. Institute, (1985), 50.
[154] Zaboieva O.A., Thimokhin S.G., Shapkin A.V. 'On the Search of
Guaranteed Optimal Solutions to Large-scale SIP Problems', J.

Comp. Math, and Math. Physics , (1985), 25, 1, 45-52.
[155] Zontendeik G. 'Feasible Direction Methods', Ì.: IL, (1963).
[156] Zukhovitsky S. I., Poliak R. A., Primak N.E. 'The Solution
Algorithm for Convex Programming Problems', Proc. of USSR

Ac. of Sc. , (1963), 153, 5.
[157] 'Automated Management Systems for Municipal Economy', Kiev,
Budivelnik, (1978), 143.
[158] Andronov A. A., Pontriagin L.S. 'Structurally Stable Systems',
USSR Ac. of Sc. Reports , (1937), V. 14, 5, 521-523.
[159] Buslenko N.P., Kovalenko I. N. 'Lectures on the Theory of
Complex Systems', Soviet Radio , (1973), 352.
[160] Dantzig G. B. 'Linear Programming and Extensions', Princeton

University Press. , (1963), 625.
385
[161] Gill F., Murrey W. 'Numerical Methods for Optimization
Conditions', Ì.: Mir, (1977), 290.
[162] Himmelblau D. 'Applied Nonlinear Programming', Ì.: Mir,
(1976), 526.
[163] Ivakhnenko A. G. 'Heuristic Self-organization systems in
Technique Cybernetics', Kiev, Teknika (1971), 165.
[164] Judin D.B., Golstein E.G. 'Linear Programming. Theory and
Finite Methods', Ì., Fiz-matgiz, (1963), 524.

[165] Karr W., Houv W. 'Quantitative Methods of Decision Making in
Economy and Management', Ì., Mir, (1966), 127.

[166] Likhtenstein V. E. 'Discrete Programming Models', Ì., Nauka,
(1971), 240.
[167] Minaev Y.N. 'Stability of Optimal Solutions in Convex MP
Problems. Automated Plant Management Systems', Kiev, IC of

Ukranian Ac. of Sc., (1977), 73-84.
[168] Minaev Y. N., Vilinskaia V. Ì., Iliashenko V. A. 'Relianility
of Optimal solutions in automated Management Systems for
Construction and Building', Ì., CBNTI of the USSR Minprom-

stroy, (1977), 90.
[169] Minaev Y. N. (Ed.) 'Stability of Economic and Mathematical
Models of Optimization', Moscow, Statistika, (1980).

[170] Mikhalevich V. S. 'Computational Methods for Selection of
Optimal Design Works', Kiev,Naukova Dumka, (1977), 132.

[171] Orlovsky S. A. 'Inadequately dened Games', Journal of
Computational Mathematics and Mathematical Physics, (1976),
V. 16, 6, 1427-1435.
[172] Rastrigin L. A., Ripa Ê. K. 'Theory of Automatic Random Search',
Riga, Zinatne, (1973), 342.
386
[173] Sergienko I. V. 'The Method of Vector of Descent and Its
Application to the Solution of Combinatorial Extremal Problems',
Control Systems and Machines , (1976), 3, 27-31.
[174] Smekhov B.M., Urinson Y. M. 'Optimization Methods for the
National Economic Plan', Ì., Ekonomika , (1976), 127.
[175] Tabak Ò., Kuo W. 'Mathematical Programming and Optimal
Control', Ì., Nauka , (1977), 215.
[176] Tikhonov A.N., Arsenin A. A. 'Methods of Solving III-dened
Problems', Ì., Nauka , (1977), 192.
[177] Zade L. 'Linguistic Variables and their Applications to
Approximate Decision Making', M., (1976), 165.
[178] Kantorovich L.V., Akilov G.P. 'Functional Analysis', Ì., Nauka ,
(1977).
[179] Kantorovich L.V., Wulikh V.Z., Pinsker A.G. 'Functional Analysis
in Partially Ordered Spaces', M.-L., Gostekhizdat , (1950).
[180] Kolbin V. V. 'Compactum-continuous Function Spaces', Control
Problems Transactions', St. Petersburg University Press , (1992),
86-99.
[181] Kolbin V. V. 'The Generalized Parametric Programming Problem.
Control Problems Transactions', St. Petersburg University

Press , (1992), 99-108.
[182] Tintner G., 'On Some Theorems of Stochastic Linear
Programming with Applications', Management Sci. 10 , (1963),
143-159.
[183] Sengupta J. K., Tintner G., and Millham C., 'On Some
Theorems in Stochastic Linear Programming with Applications',
Management Sci. 10 , (1963), 143-159.
[184] Boltiansky V.G. 'Marquee Method in Topological Vector Spaces',
USSR Ac. of Sc. , (1986), 289, 5, 1036-1039.
387
[185] Lozanovsky G. Y. 'On the Functions of Linear Structure
Elements', Mathematical Transactions in Higher Schools , (1973),
1, 45-54.
[186] Luxemburg W. A.J., Zaanen A. C. 'Riesz Spaces', VI, Amsterdam,
(1971).
[187] Nakano H., 'Linear Lattices', Detroit, (1966).
[188] Wulikh V. Z. 'A Bundle in Linear Partially Ordered Spaces and Its
Application to the Operations Thery', Mathematical Transactions ,
22 (64), (1948), 1, 27-78.
[189] Joroen M. van Oostrum, M. van Houdenhoven, J. L. Hurink, E.
W. Hans, G. Wullink, G. Kazemier 'A master surgical scheduling
approach for cyclic scheduling in operating room departments',
(2006), Springer
[190] Belien J., Demeulemeester E., 'Building cycling master surgery
schedules with leveled resulting bed occupancy', (2005)
[191] Bisschop J., Blake J. T., Donald J., 'Mount sinai hospital uses
integer programming to allocate operating room time', (2002), 63-
67
[192] Brucker P., Drexl A., Mohring R., Neumann K., Pesch E.,
'Resourse-constrained project scheduling', Eur J Oper Res , 3-41
[193] Carter M., 'Diagnosis: mismanagement of resources', Oper Res

Manage Sci Today , (2002), 26-32
[194] Gerhak Y., Gupta D., Henig M., 'Reservation planning for elective
surgery under uncertain demand for emergency surgery', Manage

Sci 42, 321-334
[195] Glouberman S., Mintzberg H., 'Managing the care of health and
the cure of disease Part 1', Health Care Manage Rev 26 , 56-69
388
[196] Goldratt E. M., 'Critical chain', The North River Press , (1997)
[197] Guuinet A., Chaabane S., 'Operating theatre planning', Int J Prod
Econ 85, 69-81, (2003)
[198] Hans E. W., Wullink G., van Houdenhoven M., Kazemir G.,
'Robust surgery loading', Eur J Oper Res, (2006)
[199] Jebali A., Hadj Alouane A. B., Ladet P., 'Operating room
scheduling', Int J Prod Econ 99, 52-62 (2006)
[200] Kim S., Horowitz I., 'Scheduling hospital services: the ecacy of
elective-surgery quotas', Omega 30, 335-346, (2002)
[201] Lamiri M., Xie X., Dolgui A., Grimaud F., 'A stochastic model
for operating room planning with elective and emergency surgery
demands', Conference Proceedings ORAHS, (2005)
[202] McManus M. L., Long M. C., Copper A., Mandell J., Berwick D.
M., Pagano M., Litvak E., 'Variability in surgical caseload and
access to intensive care services', Anesthesiology 98, (2003), 1491-
1496
[203] Neumann K., Zimmermann J., 'Procedures for resource leveling
and net present value problems in project scheduling with general
temporal and resource constraints', Eur J Oper Res 127, 425-443,
(2000)
[204] Ogulata S. N., Erol R., 'A hierarchical multiple criteria
mathematical programming approach for scheduling general
surgery operators in large hospitals', J Med Syst 27, 259-270,
(2003)
[205] Ozkaraham I., 'Allocation of surgeries to operating rooms by goal
programming', J Med Syst 24, 339-378, (2000)
[206] Pinedo M., 'Planning and scheduling in manufacturing and
services', Springer Series in Operations Research and Financial
Engineering, (2005)
389
[207] Vissers J. M. H., Adan I. J. B. F., Bekkers J. A., 'Patient mix
optimisation in cardiothoracis surgery planning: a case study.',
IMA J Manage Math 16, 281-304, (2005)
[208] Weissman C., 'The enhanced postoperative care system', J Clin
Anesth 17, 314-322, (2005)
[209] Nicholas G. Hall, Marc E. Posner, 'Sensitivity analysis for
scheduling problems', J of Scheduling 7, 49-83, (2004)
[210] Ahuja R. K., Magnanti T. L., Orlin J. B., 'Network ows: theory,
algorithms and applications', (1993)
[211] Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A., 'Contemporary
Management Science With Spreadsheets', (1999)
[212] Ball M. O., Taverna R., 'Sensivity analysis for the matching
problem and its use in solving matching problems with a single
side constraint', Ann Oper Res 4, 25-56, (1985)
[213] Bazaraa M. S., Jarvis J. J., Sherali H. D., 'Linear Programming
and Network Flows', (1990)
[214] Camm J. D., Burwell T. H., 'Sensitivity analysis in linear
programming models with common inputs', Dcision Sci 22, 512-
518, (1991)
[215] Chakravarti N., Wagelmans A. P. M., 'Calculation of Stability
Radii for Combinatorial Optimization Problems', Oper Res Lett
23, 1-7, (1998)
[216] Daniels R. L., Kouvelis P., 'Robust scheduling to hedge against
processing time uncertainty in single-stage production', Manage
Sci 41, 363-376, (1995)
[217] Federgruen A., Tzur M., 'Minimal forecast horizons and a new
planning procedure for the general dynamic lot sizing model:
nervousness revisited', Oper Res 42, 456-468, (1994)
390

[218] Greenberg H. J., 'An annotated bibliography for post-solution
analysis in mixed integer programming and combinatorial
optimization', 97-148, (1998)
[219] He Y., Kellerer H., Kotov V., 'Linear compound algorithms for the
partitioning problem', Nav Res Logist 47 , 593-601, (2000)
[220] James R. J. W., Buchanan J. T., 'Robustness of single machine
scheduling problems to earliness and tardiness penalty arrors', Ann

Oper Res 76 , 219-232, (1998)
[221] Kouvelis P., Daniels R. L., Vairaktarakis G., 'Robust Scheduling
of a Two-Machine Flow Shop with Uncertain Processing Times',
IIE Transactions 32 , 421-432, (2000)
[222] Mahadev N. V. R., Pekec A., Roberts F. S., 'On the
meaningfulness of optimal solutions to scheduling problems', Oper

Res 46 , 120-134, (1998)
[223] Seeger A., 'Subgradients of optimal-value functions in dynamic
programming: The case of convex systems without optimal paths',
Math Oper Res 21 , 555-575, (1996)
[224] Sotskov Y. N., Wagelmans A. P. M., Werner F., 'On the calculation
of the stability radius of an optimal or an approximate schedule',
Ann Oper Res 83 , 213-252, (1998)
[225] van Hoesel C. P. M., Wagelmans A., 'On the complexity of
postoptimality analysis of 0/1 programs', Discrete Appl Math 91 ,
251-263, (1999)
[226] Wendell R. E., 'Sebsitivity analysis revisited and extended',
Decision Sci 23 , 1127-1142, (1992)
391
Вячеслав Викторович КОЛБИН
ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Издание второе, стереотипное
Зав. редакцией литературы по информационным

технологиям и системам связи О. Е. Гайнутдинова
ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007216.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, СанктПетербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 3362509, 4129272.
Бесплатный звонок по России: 88007004071
ГДЕ КУПИТЬ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:
по России и зарубежью
«ЛАНЬТРЕЙД». 196105, СанктПетербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
тел.: (812) 4128578, 4121445, 4128582; тел./факс: (812) 4125493
email: trade@lanbook.ru; ICQ: 446869967
www.lanbook.com
пункт меню «Где купить»
раздел «Прайслисты, каталоги»
в Москве и в Московской области
«ЛАНЬПРЕСС». 109387, Москва, ул. Летняя, д. 6
тел.: (499) 7227230, (495) 6474077; email: lanpress@lanbook.ru
в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬЮГ». 350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 2741035; email: lankrd98@mail.ru
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
интернет)магазин
Издательство «Лань»: http://www.lanbook.com
магазин электронных книг
Global F5: http://globalf5.com/
Подписано в печать 14.03.21.

Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 60×90 1/16.
Печать офсетная. Усл. п. л. 25,00. Тираж 30 экз.
Заказ № 31821.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригиналмакета
в АО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.

Колбин Вероятностное программирование

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Колбин Вероятностное программирование

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

САНКТПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР

К 60 Колбин В. В. Вероятностное программирование : учебное

Издается в авторской редакции

© Издательство «Лань», 2021

2 Çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿò-

3 Äâóõýòàïíàÿ çàäà÷à ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâà-

4 Èññëåäîâàíèå ìíîãîýòàïíûõ ìîäåëåé ïðèíÿòèÿ ðå-

5 Èãðîâîé ïîäõîä ê çàäà÷àì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàì-

6 Ïðîáëåìû ñóùåñòâîâàíèÿ ðåøåíèÿ è åãî îïòèìàëü-

7 Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì ñòîõàñòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû 326

Äîïîëíèòåëüíûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû 371

ïðîâîæäàþò ðàáîòó àâòîìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Â âîåííûõ çàäà÷àõ

ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî íå òîëüêî ñ íåäîñòàòêîì èíôîðìàöèè, íî

ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü è âîçìîæíîñòü äåçèíôîðìàöèè, îðãàíèçóå-

ìîé ñ ïîìîùüþ ñëó÷àéíûõ ìåõàíèçìîâ.

Êîíåö XX ñòîëåòèÿ âîøåë â èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà êàê ïåðèîä

âåëè÷àéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, ñóùåñòâåí-

íûõ èçìåíåíèé âî âñåõ îáëàñòÿõ ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé æèçíè.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò òà-

êèå ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû, êàê óñòàíîâëåíèå ïðî÷íîãî ìèðà è ðàâ-

íîïðàâíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ðàöèîíàëüíîå èñïîëü-

çîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé îáùå-

ñòâà â ýíåðãèè, ëèêâèäàöèÿ ðàñïðîñòðàíåííûõ è îïàñíûõ çàáîëåâà-

íèé, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è äðóãèå. Âñå ýòè ïðîáëåìû îòëè÷à-

þòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ñëîæíîñòè, ïîäëèííî ãëîáàëüíîé ìàñøòàá-

íîñòüþ è çàâèñèìîñòüþ îò áîëüøîãî ÷èñëà ðàçíîðîäíûõ ôàêòîðîâ

 ïðèðîäíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëü-

íûõ, êóëüòóðíûõ. Íàçâàííûå ïðîáëåìû äîëæíû àíàëèçèðîâàòüñÿ ñ

èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìíîãî ïîäõîäà êàê â ÷àñòè ó÷åòà âçàèìíûõ

ñâÿçåé, ïóòåì øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî àïïàðà-

òà, òàê è â ñâÿçè ñ ó÷åòîì àíàëèçà ïðîáëåì â óñëîâèÿõ ðèñêà è

íåîïðåäåëåííîñòè. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðåçóëüòàòû òàêîãî àíà-

ëèçà ìîæíî ôîðìóëèðîâàòü íå òîëüêî â îáëàñòè òåîðèè, íî óæå èìå-

þòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ ïåðåâîäà åãî íà ÿçûê óïðàâëåí÷åñêîé ïðàê-

òèêè. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿò äàòü áîëåå îáîñíîâàííóþ êàðòè-

íó ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà è âûÿñíèòü âîçìîæíûå àëü-

òåðíàòèâû åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Òàêàÿ îáëàñòü èññëåäîâàíèé

ïîòðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ãëîáàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíè-

ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè;

íà èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ ðåàëèçàöèè ìíîãîêðèòåðèàëüíûõ çàäà÷

è çàäà÷ áîëüøîé ðàçìåðíîñòè.

Â çàäà÷àõ ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ïàðàìåòðû

ìîãóò èìåòü âåðîÿòíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, ïîëó÷åííûå â ðåçóëü-

òàòå àíàëèçà îïûòíûõ äàííûõ, îáðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèà-

ëà èëè íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ, ïîäëåæàùèõ ìîäåëèðîâà-

íèþ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èìåþò ìåñòî òå èëè èíûå âåðîÿòíîñòíûå

õàðàêòåðèñòèêè ïàðàìåòðîâ çàäà÷, ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ìîäåëèðî-

âàíèè èëè î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â óñëîâèÿõ ðèñêà. Îäíàêî ìîæåò

îêàçàòüñÿ, ÷òî â ñèòóàöèè, ïîäëåæàùåé ìîäåëèðîâàíèþ, íåò îñíî-

âàíèé äëÿ êàêèõ-ëèáî ñóæäåíèé î ïðèðîäå è õàðàêòåðèñòèêàõ âåðî-

ÿòíîñòåé, êîòîðûìè èñïîëüçóþòñÿ ïàðàìåòðû çàäà÷è. Â ïîñëåäíåì

ñëó÷àå ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ïðèíÿòèè ðåøåíèé â óñëîâèÿõ íåîïðåäå-

ëåííîñòè. Óñëîâíûå ýêñòðåìàëüíûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ðèñêîì èëè

ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ, è ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðî-

ãðàììèðîâàíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ñôîðìèðîâàëñÿ ðàçäåë ìàòåìà-

òè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè,

ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è èññëå-

äóþùèé òåîðèþ è ïðèëîæåíèÿ óñëîâíûõ îïòèìèçàöèîííûõ çàäà÷,

êîãäà èìååò ìåñòî íåïîëíîòà èíôîðìàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ ïàðà-

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåîáëàäàþùèì â ïðîöåññàõ èññëåäîâàíèÿ è îï-

Ïåðñïåêòèâíûì ïîäõîäîì ê ïðîáëåìå ó÷åòà ôàêòîðîâ ðèñêà è íåîïðå-

Èíäóêòèâíàÿ ëîãèêà, èçó÷àþùàÿ ëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Îïðåäåëÿåò

1.3 Îñíîâû êëàññèôèêàöèè ìåòîäîâ è ìîäåëåé ïðîãðàììèðîâàíèÿ â

САНКТПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР

ïðèðîäíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëü-

gi (X) íåêîòîðûå ñëó÷àéíûå ôóíêöèè, îãðàíè÷èâàþùèå îáëàñòü

ãäå (aij ) äåòåðìèíèðîâàííàÿ ìàòðèöà, âåêòîðû b = (bi ) è

ãäå C ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå âåêòîðà C , à âåêòîð b ìîæíî

Çíàÿ ϕi (bi ), ìîæíî íàéòè òàêîå bi , ÷òî âûïîëíÿåòñÿ

ãäå C = E(C(ω)), b = (b1, b2, . . . , bm).

åò ñîáîé äåòåðìèíèðîâàííûé âåêòîð. Åñëè çàäàíà Gj (f ) ôóíê-

Y b → min, Y A ≥ G−1 (β), Y ≥ 0. (2.1.12)

ìåíòû ìàòðèöû A = (aij ) è êîìïîíåíòû âåêòîðà b = (bi ) íåçàâè-

Òîãäà íåâÿçêà i-ãî óñëîâèÿ çàäà÷è ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà

= E[tbi (ω) − ai· Db]