1

Задача: на основе большого конспекта сделать тезисы, чтобы потом вывести простой короткий
алгоритм. Кто не сможет большой объем информации сократить - в трейдинге делать нечего.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ В ТРЕЙДИНГ 4
МАТЕМАТИКА 6
ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ 6
Лонговые и шортовые покупатели и продавцы 6
Лимитный и динамичный игроки 7
Аккумуляция и дистрибуция 8
Пробойная и отбойная модель 10
Нисходящая база (или нисходящие верха / восходящие низы) 13
Бычье, медвежье поглощение 15
ТИПЫ ОРДЕРОВ 15
ТРЕНДЫ 16
ATR AVERAGE TRUE RANGE 18
Расчетный и технический ATR 20
УРОВНИ 21
ПОСТРОЕНИЕ УРОВНЕЙ 22
СИЛА УРОВНЕЙ 27
Измерение силы уровней 30
УРОВНИ ОТ САМОГО СИЛЬНОГО К СЛАБОМУ 31
1. Уровень излома тренда или разворот 32
2. Зеркальный уровень 34
3. Уровень, который встречался раньше (или исторический) 35
4. Уровень, образованный ЛП 35
5. Уровень, образованный лимитным игроком 36
6. Уровень, образованный проторговкой 38
7. Уровень, образованный паранормальным баром 39
8. Уровень, образованный гепом. 45
ОБЛАКА 45
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 46
МЕХАНИКА РЫНКА 49
Аккумуляционная модель 51
Дистрибуционная модель 52
Ступеньки (или нисходящие верха / восходящие низы) 52
СТИЛИ ТОРГОВЛИ 55
Дневка 55

2
 Ретест 56
1. ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ 57
СТОП, ЛЮФТ, TAKEPROFIT 59
СТОП 59
ЛЮФТ 63
TAKEPROFIT 63
Отмена лимитного ордера при торговле отбой от уровня 70
Поджатие 71
Разворотные модели: 73
2. ПРОБОЙ УРОВНЯ 73
Пробойные модели 77
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ 77
ИМПУЛЬС 82
3. ЛП 1 БАРОМ 84
4. ЛП 2 БАРАМИ 87
5. ЛП 3+ БАРАМИ 89
ТОРГОВЛЯ НА ДНЕВКЕ 92
ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ 92
ОБЪЕМ (V) 94
ТОЧКА ВХОДА ТВХ 95
ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ 97
СТРАТЕГИЯ РЕЗКИЙ ИМПУЛЬС 98
Крипта 99
RM И MM 99
Как поднимать объемы? 100
Как расти? 100
Риск на сделку 100
АЛГОРИТМ 102
СТАТИСТИКА 103
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 103
ДОМАШКА 104
РАБОЧЕЕ МЕСТО 107
ПСИХОЛОГИЯ 107
РАБОТА ПОСЛЕ СЕМИНАРА 108
ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТ 108
СХЕМЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 109
Схема 1 109
Схема 2 109

3
 Схема 3 110
Схема 4 110
Схема 5 110
Схема 6 111
Схема 7 111
Схема 8 112
Схема 9 112
Схема 10 112
Схема 11 113
Схема 12 113
Схема 13 113
Схема 14 114
Схема 15 114
Схема 16 114
Схема 17 115
Схема 18 115
Схема 19 115
Схема 20 116
Схема 21 116
Схема 22 117
Схема 23 118
СХЕМЫ СЕРГЕЙ ТЁ 119
Лонг 1 119
Лонг 2 119
Лонг 3 119
Лонг 4 120
Лонг 5 120
Лонг 6 121
Лонг 7 121
Шорт 1 122
Шорт 2 122
Шорт 3 123
Шорт 4 123
Шорт 5 124
Шорт 6 124
Шорт 7 125
Шорт 8 125
Лонг 8 126

4
 Лонг 9 126
Шорт 10 127
Шорт 11 127
Шорт 12 128

ВВЕДЕНИЕ В ТРЕЙДИНГ
Алгоритм, паттерн кладем на видное место перед глазами и смотрим, как только возникла
похожая ситуация – действуем, как роботы! Не думаем, не нервничаем, а просто действуем! В
дальнейшем приходит понимание, что же было перед этой картинкой раньше, что ей
предшествовало, чтобы в будущем ее дорисовать, заранее предугадывая. Вы постоянно
смотрите на разные ситуации, и чем больше вы будете наблюдать за рынком, тем больше эти
ситуации будут повторяться и откладываться в памяти.

График следы игроков – покупателей и продавцов, где происходит борьба за место, за точку, за
разворот, за позицию, за стоп, etc. Тот, кто понимает эту борьбу – тот понимает рынок. Точку
входа (ТВХ) на графике найти не тяжело, но понять, что предшествовало этой ТВХ, как раз
самое сложное.

Никогда не менять торгуемый таймфрейм (ТФ)

Короткий ТФ 5 или 15, 30, 60-минут всегда используйте только для входа в позицию.
Крупные игроки (КИ) работают только на крупных ТФ – дневной график.

Самое тяжелое – понимание рынка, а понимание рынка приходит со временем.

Совет: Смотреть и еще раз вдумчиво смотреть графики!!! На рисунке ниже стандартная
ситуация в критической точке:

«Скорее всего» - ключевая фраза.

Изначально в каждой критической точке перевес сил 50 / 50. Дальше самое сложное –
определить, куда будет перевешивать расклад сил. И мы в предполагаемую нами сторону
начинаем добавлять что-то, чтобы сделка перевешивала математическое ожидание (МО), т.е.
добавляем %, увеличивающий вероятность перевеса в нашу сторону.

5
МЫ ТОРГУЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И СТАТИСТИКУ!
МО должно быть положительным, а статистика идти в нашу сторону. При торговле всегда
используем алгоритм с торговыми моделями и чек-лист.

Советы:
1. Обязательно держите возле себя риск-менеджера, программу или человека.
2. Возьмите себе ученика, абсолютно не понимающего в трейдинге и постарайтесь его обучить.

Доверяйте только цифрам, ведите статистику и календарь, относитесь к себе, как к цифре. Если
у вас работает статистика и цифры, не надо из сделки выжимать максимум, просто работайте с
этими цифрами и улучшайте их. Со временем можно просто увеличить объем.

МАТЕМАТИКА
Минимум 30% положительных сделок
10 сделок
3+ 7-
3к1

6
9R 7R

● Риск-менеджмент обязательно купить программу.

● Соблюдать правила.
● Эффективны только простые вещи, работает база.
● Нужно выстроить свою систему.

ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ

Лонговые и шортовые покупатели и продавцы

На рынке есть только два игрока – Покупатели и Продавцы.

.
, .

, .
.

Самые агрессивные покупатели те, которые закрывают шорты, когда инструмент находится в
самом верху или самом низу. Шортисты умнее лонгистов.

Шортовые, лонговые покупатели: для чего надо понимать? Если есть и те, и те, то движение
вверх будет очень сильным. Тоже шортовые, лонговые продавцы.
Совет №1 – не лезьте против тренда!

Лимитный и динамичный игроки

Покупатели/продавцы динамичные (или рыночные), которые покупают по рыночным ценам.
Покупатели/продавцы статичные (или лимитные), которые покупают по фиксированным ценам.
Лимитные покупатели и продавцы строят уровни, динамичные покупатели и продавцы – ломают
уровни.
Лимитный покупатель в моменте может ослабить силу и взять акцию вверх, для чего? Чтобы
дособрать позу.
Лимитный игрок может собирать шортовую позицию или лонговую позицию.
Динамичный игрок может закрывать свои шорты или открывать лонги для другого запаса, всё.

7
Почему динамичный? Потому что показывает: ”смотри, что я делаю, я накапливаю позицию”:

Самая тяжелая точка, почему? Никто не знает “размер” каждого покупателя и продавца, кто из
них сильнее. Но зайти в лонг надо. Почему? Потому что здесь самый маленький стоп!!!

Как понять: кто сильнее и, что делает?

Купил по 32, но цена поднялась до 33. Что покупателя может напугать и заставить продать?
Открытие ниже 33!!!

8
Только за счет продавцов покупатель может набрать позицию.

Аккумуляция и дистрибуция
Аккумуляция – накопление позы (шортовой или лонговой) крупным игроком.

Дистрибуция – выход из позы крупного игрока.

В аккумуляции набирается позиция. В дистрибуции КИ полностью из позиции выходит.

Аккумуляционная модель – это тренд, он может длиться и день, и неделю, и месяц, и дольше, в
то время как дистрибуционная модель – это окончание движения! Ложный пробой (ЛП) – это
постфактум, для нас это показатель, кто набирает позицию. ЛП может быть точкой захода, либо
усилением модели.

Смотрите “стакан”, а именно появляется крупная заявка на покупку – старый трюк: большой
покупатель выставил заявку для разгона цены, потом заявку снимает и цена падает.
9
Когда видите такие картинки не надо пугаться, что идет излом тренда. Сломать тренд, который
стоит на дневке очень тяжело:

Хвосты – очень хорошо, кто-то сильнее разгоняет позицию, особенно гигантские хвосты –
сильное движение. Чем больше будет хвостов и откатов, тем сильнее затем последует
движение вверх.

Главное! Когда появляется бар, который меняет всю картину, нужно ждать, что будет после
этого! Ждите и наблюдайте, кто кого победит! Задача трейдера ждать в засаде, 90% людей не
умеют ждать.

Пробойная и отбойная модель

Схема работы продавца и покупателя
Разбираем модель с лимитным продавцом и динамичным покупателем с поджатием уровня.
ПРОБОЙНАЯ МОДЕЛЬ: Динамичный покупатель пытается пробить уровень. Он начинает
поджимать уровень, образуя всё более и более короткие бары, уменьшая сопротивление. Стоп
становиться все меньше и меньше. Он привлекает на свою сторону игроков. Суть в том, что, чем
ближе к уровню мы подберемся, тем легче его будет пробить:

10
Уровни, которые бьют хвосты – разворотные.

ОТБОЙНАЯ МОДЕЛЬ: при подходе к уровню 2 бара должны выровняться. Это значит, что
покупатель больше не готов покупать и платить выше цену, т.е. второй бар должен выровняться
либо быть ниже предыдущего. Динамичный покупатель ушел, он больше не готов покупать, дело
идет к развороту:

Длина бара показывает определенное соотношение между спросом и предложением. Цвет бара
значения не имеет! Важна схема.
Есть право на ошибку, необходимо 35% положительных сделок, т.е. математически мы можем
из 10 сделок в 6,5 допустить ошибку, и будем держаться на плаву. Безубыточные сделки в этом
случае не учитываются, они не влияют на статистику!

11
Статичный (лимитный) покупатель или продавец набирает себе позу по фиксированной цене.
Именно они строят эти уровни. Против лимитного покупателя стоит динамичный продавец и
против лимитного продавца – динамичный покупатель. Понимание как действует большой игрок
– залог успеха. Большой покупатель (КИ) может набрать позицию только за счет продавцов.
Другого контингента на рынке не существует. Такая модель может длиться сколько угодно.
Самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают шорты. Несмотря на то, что кто-то
строит, а кто-то ломает – каждому хочется комфорта.

Комфорт (англ. comfort – утешение; поддержка; удобство) – благоприятные внешние и

внутренние условия среды обитания. Каждый хочет чувствовать себя комфортно, находясь в
сделке, но в зависимости от того, где находится цена, не каждый из игроков испытывает
благоприятные условия относительно своего положения. Если цена пробила уровень, то будут
заходить лонгисты. Шортисты будут избавляться от своих позиций, поэтому за счет них
происходит движение вверх. И наоборот! Изначально, в каждой критической точке, перевес сил
50/50. Дальше самое сложное, куда будет перевешивать расклад сил. Кто победит: продавец
или покупатель? И мы, в предполагаемую нами сторону, начинаем добавлять что-то, чтобы
сделка перевешивала математическое ожидание (МО), т.е. добавлять процент, увеличивающий
вероятность перевеса сил в нашу сторону. МО должно быть положительное, а статистика идти в
нашу сторону. В результате мы торгуем МО и статистику.

Пример:
У всех этих покупателей абсолютно разная природа. Они все по-разному торгуют. Лонгисты
будут работать в тех местах, где короткий стоп – риск, который для них понятен. Рассмотрим
ситуацию: над уровнем поддержки кто-то пытался купить. У шортистов есть критическая цифра,
после которой должен быть импульс. Они поджимают эту точку и, если она пробивается, то идет
импульс. Если этот импульс выплеснулся и вернулся назад, то это просто позакрывали стопы и,
как таковых, игроков, которые покупают “бумагу” НЕТ! Тогда эмитент больше в лонг не идет,
надо искать точку для захода в шорт. В этой точке мы получаем сигнал из следующих
составляющих: вверх не идем, понятный стоп, запас хода. В каждой точке графика нужно
понимать, что должно произойти! Обычно после того, как эмитент подходит к уровню
сопротивления и пробивает его, должен быть ИМПУЛЬС. Его сила зависит от угла наклона при
подходе к уровню. Все ставят стоп практически в одни и те же места, а именно за уровень. В
точке А сработают два вида игроков: лонгисты продолжат движение после закрепления над
12
уровнем и шортисты закроют свои стопы. Поэтому, при пробое уровень сопротивления
становится уровнем поддержки. И самое главное для лонгистов - удержаться над уровнем, и мы
видим, что там действительно сидит покупатель, который удерживает позицию.

Точка А для шортовых продавцов будет акселерировать продажи, лонгисты за уровнем будут
усиливать движение, закрывая свои позиции. Как же работают игроки? Человек, который
набирает лонговую позицию может это сделать только за счет продавца. Если цена сильно
летит вверх, значит продавца нет и дело идет к развороту. И мы ждем ту точку, где появится
этот продавец, который остановит его. Это может быть: выход объема, замедление движения –
более короткая свеча (узкий спред), упор в уровень сопротивления.

Весь рынок ходит от уровня к уровню! Уровневая система работала, работает и будет работать!
Потому, что 3/4 времени рынок находится в рендже, 1/4 времени в тренде! Будут работать
только ренджевые стратегии.

Самое главное для трейдера - привязать к чему-то стоп и ТВХ (выход объема, уровни).
Например, идем сверху вниз, в точке консолидация над уровнем - отскок, идем вверх;
консолидация под уровнем - пробой, идем вниз.

13
Нисходящая база (или нисходящие верха / восходящие низы)

После хая должен быть новый хай или перехай, но если мы не доходим до хая в следующей
точке, то мы идем с большой вероятностью вниз. Мы имеем в некоторой точке 2 стопа, а два
стопа сложнее перебить, чем 1 стоп. Такая модель называется “нисходящая база” (или
“нисходящие верха / восходящие низы”):

Большой игрок отпустит цену, только тогда, когда он наберет свою позицию. Он в моменте готов
терять, удерживая цену. При этом рисует красивые картинки, вводя в заблуждение игроков.
Может поставить лимит, показав, что рынок не идет вниз. Модель аккумуляционная - набор

14
позиции. Потом он кидает крупную заявку, пробивает уровень, идет импульс, и в этот импульс он
начинает закрывать свою позицию. Модель дистрибуционная, как раз и есть закрытие позиции.

Итак, у нас есть локальный ЛОУ, что для нас будет являться шортовым сигналом? Любое
закрытие ниже локальной точки! При сильном падении объемы начинают падать – это означает,
что нас никто не останавливает по пути. Там, где объемы – там настоящая борьба и там сидят
игроки. Самая сильная модель – ступеньки, в ней понятен трейлинг стоп, но она очень редкая!

Ступеньки:

Сигналы на шорт

В областях 1 и 2 было какое-то движение, после в 3 области мы подходим к ключевому уровню,

и предполагаем, что там будет происходить. Если мы не пробиваем этот уровень и
закрепляемся выше него, то произойдет отскок. Если же пробиваем и закрываемся за уровень,
то активируются все шорты! Плюс, если бар закрыт под самый ЛОУ, то продавец будет давить
“бумагу” вниз, добирая себе позицию. Тогда в этом случае нужно открывать шортовую позицию.
У нас понятна точка входа и понятен стоп. Все привязано к уровню. Развернуть на дневке
эмитента не просто, нужны большие объемы.

Если вы видите, что эмитент закрылся телом под локальный минимум или под локальный
максимум дневки, этот эмитент должен переноситься на другой день. Это означает, что крупный
игрок еще не набрал достаточную позицию, и он дальше будет гнать бумагу. На рисунке ниже
показана ситуация, когда мы будем заходить в лонг, а когда в шорт. Самое главное, чтобы
эмитент закрылся выше ключевых точек. Мы должны переписать ХАИ. Пока мы не перепишем
хаи, мы будем находиться в рендже.

15
Бычье, медвежье поглощение
Медвежье поглощение - один бар перекрывает восходящее движение не менее 3-х баров.
Бычье поглощение - один бар перекрывает нисходящее движение не менее 3-х баров.

Бычье поглощение – бар полностью переписывает лоу и хай минимум 3 предшествующих баров
и закрытие должно быть выше предыдущего хая.
Когда бар пробивает какую-то зону и имеет большой импульс, это говорит о том, что там
был очень сильный уровень.
Рынок идет в тренде всего 25% времени. Поэтому пробои торговать нерационально,
выгоднее торговать отбои и ЛП.

ТИПЫ ОРДЕРОВ
Лимитный buy limit / sell limit
Исполняется либо по заданной цене, либо лучше; хуже не может; для входа и выхода из
позиций.
Недостаток: если цена не дошла – сделку не дадут, негарантированное исполнение.
Достоинства: отсутствие проскальзывания.

Рыночный buy market / sell market

Исполняется по рынку.
Недостаток: проскальзывание.
Достоинства: гарантированное исполнение быстро.

16
Стоп ордер buy stop / sell stop
Предназначен для входа в позицию; для выхода из позиции; для ограничения себя от убытков.
Исполняется при условии: достижение ценой заданного значения, ордер становится рыночным.
Недостаток: проскальзывание.
Достоинства: гарантированное исполнение быстро, не надо сидеть у монитора.

Стоп лимит buy stop limit / sell stop limit

Исполняется при условии: достижение ценой заданного значения, ордер становится рыночным,
но не готов платить больше заданного значения – защита от проскальзывания.
Почему нельзя использовать для выхода из позиции? Негарантированное исполнение, могут не
дать.

MOC market on close order – ордер, отправленный в течение торговой сессии для активации в
последней сделке на закрытии. В течение торгового дня биржи накапливают MOC и сводят их
вместе в последней сделке (принте) торгового дня.

Крупный покупатель может набрать позу только за счет шортов.

Рынок непредсказуем, но можно выделить вероятные условия.
На самом уровне покупать нельзя, ждем отбоя или пробоя.

ТРЕНДЫ
Глобальный тренд определяется только визуально – общее направление инструмента на
дневном графике. Глобальный тренд дает общее направление. Важен для среднесрока.
Важно: одним днем глобальный тренд не ломается.

Локальный тренд – где находится цена относительно уровней. Не зацикливайтесь на

глобальных трендах, ведь нам он ничего не дает, а лишь усиливает ситуацию по локальному
движению сила сигнала выше.
Для торговли внутри дня (отбои от уровня) самый важный – локальный тренд, поскольку тут
совсем другие игроки – локальные.

ТЦ – текущая цена
ЦО – цена открытия
ЦЗ – цена закрытия

1. ТЦ ниже ЦЗ - тогда локальный тренд вниз, а любые лонговые сделки будут считаться
против тренда.
2. ТЦ выше ЦЗ - тогда локальный тренд вверх.
3. С учетом гепа за цену открытия берется геп (ЦО). ЦО выше ТЦ - это шортовая модель.
4. ЦО ниже ТЦ - тогда лонговая модель.

17
Заход против тренда:
1. На 4 баре, если уровень раньше встречался.
2. Если уровень воздушный вход на 6 баре.

75% времени инструмент находится в рендже. Тренд для нас эквивалентен зоне. Чтобы понять,
в каком тренде находится рынок, мы должны посмотреть, где расположена цена относительно
ближайших уровней: в лонговой или шортовой зоне.

Что такое тренд? Ответ: никто не может дать четкого ответа. Я скажу, что такое тренд для
меня. Тренд – это движение от уровня до уровня.

Т.е. тренд для меня – это расположение цены относительно уровня поддержки или
сопротивления.

Отличие канала от ренджа, по сути, особой разницы нет, в канале инструмент зажат между
уровнями, в рендже пробивает уровни вверх – вниз

Когда акция в рендже, то туда не лезем, потому что не понятно куда она пойдет, а мы ждем,
куда она выйдет и только тогда заходим.

18
ATR AVERAGE TRUE RANGE
ATR (запас хода, бензин, средний ход) – среднестатистическое движение инструмента за
единицу времени. Показывает, сколько в инструменте энергии.
ATR используется, как правило, только на дневке. Смотрю иногда недельный ATR, если
недостаточно дневного.
Стандартный ATR равен одному дневному бару.
Как рассчитывается ATR = хай минус лоу дневного бара.

В среднем инструмент проходит 1 ATR 80% времени, приблизительно 10% времени инструмент
проходит 2 ATR
5% - 3 ATR, это нам ничего не дает
2% - более 3 ATR, это нам ничего не дает

Нас интересует среднестатистическое значение, потому что оно означает, где НЕ НАДО
заходить.

Дневной график. Прийти к тому, что торговать только сильные уровни.

Понять откуда берется энергия и куда ставить стоп.

Всё, что больше 1,5 ATR называется паранормальным баром.

Если движение было 1 ATR, то скорее всего будет обратное движение в 80% случаев.
Только по ATR торговать нельзя, нужно учитывать уровни и другое.
Не учитывать ATR – ошибка, обязательно учитывайте ATR.

Пояснение:

При прохождении инструментом 75% от ATR, в первую очередь, рассматриваем

контртрендовые сделки.
Внутридневной ATR применяется только для внутридневной торговли.

Как высчитывать ATR?

19
При расчете среднестатистического дневного ATR берутся последние 5 дней без учета
паранормальных баров. Герчик берет последние 3 дня.
Паранормальными барами являются бары, прошедшие либо 1,5 ATR и выше, либо 0,5 ATR и
ниже. ATR – показатель волатильности. Смотреть далеко назад нельзя.

Вопрос: если идет поджатие к уровню, как рассчитывать ATR? Ответ: если идет поджатие, то и
так пробьет уровень, идет аномальное движение без откатов.

Энергия на рынке возникает только в двух случаях: либо в длинной консолидации, либо
контртренде.
Когда инструмент в рендже, то будет выстрел. Крупный игрок набирает позу и возит инструмент
в канале. Чем дольше и уже канал коридора, тем сильнее (быстрее) будет выстрел. Чем канал
шире, тем движение будет дольше.

Здесь никто не отдает позу. Сильный будет делать ЛП, чтобы собрать позу

Самое главное: понять собирает или нет КИ позу. КИ никогда не собирает позу в движении,
практически все позы собираются в канале, образованном уровнями. Думайте, как КИ.
КИ набирает позу, чтобы никто не знал.

Пример с помидорами на базаре:

1. На рынке: “Хочу купить помидоры!” - цены вверх. Если КИ заявил, что хочет купить помидоры,
то он их уже купил и, таким образом, теперь задирает цену, чтобы продать.
2. КИ покупает у одного, второго, … незаметно, а затем вариант 1: «\”Хочу купить помидоры по
рынку!”.

В каких случаях можно пренебречь правилом 75% от ATR: в случаях, когда инструмент
находится возле локальных минимумов и максимумов (очень давно не был или никогда
не был).

Если инструмент за день прошел 1 ATR, а затем вернулся, то инструмент прошел ноль, может
пойти и вверх, и вниз, что чаще (вопрос не о размере ATR, т.к. этот день на завершен, а именно
сколько пройдено сейчас).

20
Горизонтальный уровень можно объяснить лимитными игроками. Наклонные уровни нельзя
объяснить, никто так не высчитывает цену, чтобы возник наклонный уровень.

Самый большой V всегда набирается в канале.

Не ставьте себе временные цели в трейдинге, потому что у всех по-разному: кто-то сразу, кто-то
через год-два.

Все профи торгуют простые вещи.

Развивайтесь в такой последовательности: ОТБОЙ, ПРОБОЙ, ЛП
У Герчика 85% сделок шорты, скорость движения шорта на 80% быстрее лонга.

Берите среднестатистический дневной бар сугубо на глаз для расчета.

Если бар закрывается под самый Hi или Low, значит движение эмитента не закончилось, т.е.
покупатель или продавец не добрали позицию.
Гэп – всегда ATR, поэтому учитывать, как пройденную часть ATR.
Ошибки 90% трейдеров одинаковые: не понимают, в какую сторону торговать и не учитывают
ATR.
Кто хорошо торгует заходят в сделки: либо нижняя, либо верхняя границы канала. Торгуйте
только простые вещи и заходите в позиции только от границ канала.

Расчетный и технический ATR

Запас хода определяется 2 способами:
А. Расчетный ATR = high – low дневного бара.
Б. Технический ATR = расстояние от уровня до уровня.
Расстояние от уровня до уровня должно быть не менее 6 стопов, 1R = 6R, т.е. стоп умножаем на
6. Раньше было 4, но теперь 6, потому что надо 3к1 и 4 не успеваем, мало.
● Для торговли внутри дня в основном применяется расчетный ATR.
● Для торговли среднесрочных сделок – технический ATR.

Технический ATR - расстояние от уровня до уровня на дневном графике.

Daily (D1)
23800

Шир

ина

кана

ла

22530

Ширина канала=1270 пунктов.

Среднее значение ATR=410 пунктов.
1270/410=3,1 ATR.
Технический ATR канала = 3,1 или запас хода инструмента = 3,1 ATR.

21
Важно: если ближайшие уровни находятся близко друг от друга, то входить в позицию
запрещено. Т.е. в случае, когда технический ATR меньше расчетного ATR, то входа нет.

УРОВНИ
Уровень – это фиксированная цена, на которой происходят различные “исторические” события с
инструментом.
Уровень – точка цены, от которой инструмент меняет направление.
Лимитные покупатели и продавцы формируют уровни.
Динамичные покупатели и продавцы разрушают уровни.

Уровни бывают плавающие и чёткие.

Плавающий уровень – это уровни, которые постоянно пробиваются. Но мы не видим, что это
уровень, для нас просто борьба возле какой-то цены. Это также называется зоной
зараженности, около таких уровней торговать не рекомендуется. После плавающего уровня
ждём консолидацию выше или ниже уровня, ждем, когда кто-то победит и встаем на его сторону.

Четкий уровень – на графике виден конкретный уровень цены, возле которого победил
покупатель или продавец. Самые сильные сделки всегда будут возле четких уровней.

Часто встречающаяся ситуация - длинные хвосты короткие тела. Это идет набор позиции. Для
того, чтобы понять кто побеждает, необходимо учитывать откуда мы пришли. Если мы пришли
сверху вниз, значит кто-то набирает лонговую позицию, если мы пришли снизу вверх, то кто-то
набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти в этом случае точку входа!? Нужно найти
точку, к которой можно привязать стоп. Если такой точки не найти – в сделку НЕ ЛЕЗЬ!!!

22
ПОСТРОЕНИЕ УРОВНЕЙ
Общие принципы построения уровней:
1. Первым делом рассматриваем старшие ТФ: месяц, неделя, день. Сначала отмечаем
экстремумы, которые сделали новые хаи/лои за неделю, месяц, квартал, год. Также
рассматриваем хай и лоу предыдущего дня.
2. Рисуем уровни по экстремумам на старших ТФ.
3. Если имеется ценовой канал, то границы канала выделяем оранжевым цветом, а уровни
выделяем фиолетовым цветом.
4. Переходим на дневку, отмечаем ключевые точки и строим уровни, выделяя их фиолетовым
цветом широким пунктиром.

Общие принципы работы с уровнями на графике:

1. Если на графике было касание в линию канала или в уровень старших ТФ, то смотрим, как
закрывается этот бар. Если нет нового хай/лоу и/или получается Пин-Бар (длинные хвосты,
маленькое тело бара), то большая вероятность разворота тренда.
2. Если уровни старшего ТФ совпадают с уровнями дневки, и при этом показывают модель –
этот уровень считаю в два раза сильнее.
3. Плюс к уровню на графике, если он построен по экстремуму.
4. Плюс к уровню, если это зеркальный уровень.
5. Плюс к уровню, если пробита граница канала - имеются ЛП.
6. Если все вышеперечисленные факторы совпадают и уровню имеет 4 и больше плюсов, то
позицию можно удерживать максимально долго, передвигая стоп в безубыток, аж до нижней
границы канала.

Сила уровня дает нам более комфортную ТВХ, более короткий стоп. Чем сильнее уровень, тем
короче стоп и, следовательно, с большим объемом мы можем зайти в сделку.

Как правильно разделить плоскость

Засаженные игроки – те, кто теряют, и есть те, кто зарабатывает на рынке.
23
Когда делите плоскость разберитесь – кто будет покупать, а кто продавать. Правильно
проводить уровень, чтобы было видно, за счет кого будет сделано движение вниз. Вы должны
понимать, как разделить плоскость, чтобы был кто-то, кто обязательно будет терять. Почему?
Когда они будут вынужденно продавать, вы будете продавать вместе с ними, но, потому что вы
хотите сделку.

Не прибегайте ни к какой терминологии, чтобы убрать зависимость (у вас не будет своего

мнения, вы будете говорить словами того, кто это все придумал: флаги, треугольники,
поддержки, сопротивления и прочее).
Мы используем названия, но важнее: понимание, расстановка сил, покупатели и продавцы,
понимать, что и как работает.
Уровень поддержки и сопротивления, по-простому – это уровень.
Уровень – это фиксированная цена, возле которой происходят какие-то исторические
события, которые как-то повлияли на инструмент, повлекли изменения тренда или что-то
еще.
Почему мы рассматриваем уровни и рассматриваем фиксированную цену – это единственная
точка, к которой мы можем привязать свой стоп, т.к. мы работаем от стопа.

Уровней железобетонных не бывает. Уровни могут прошиваться, не обязательно должны быть

какие-то остановки возле них.
Уровень – это та точка цены, которая помогает нам правильно поставить стоп и определить
направление. И это всегда то место, где идет скопление цен. Даже если уровень резко пробит –
это не значит, что все пропало и он больше не играет никакой роли.

Когда вы правильно определяете уровни, то вы должны понимать, что возле ваших уровней
цена постоянно будет гулять выше или ниже, будет либо ЛП, либо резкие закрытия.

24
!!!Совет: уровни начинайте строить с левой стороны, правая сторона должна
подтвердить наличие этого уровня определенными сигналами. Если были сигналы,
значит уровень там присутствует.
Смотрим дневку, затем переходим на более мелкий ТФ: h1, 30m, 15m, 5m для определения
филигранной ТВХ
Задача: определить уровни, затем посмотреть, как эти уровни отрабатываются и, что там
происходит.
Вопрос: смещаются ли уровни? Ответ: да, на уровнях цена может часто смещаться, что
абсолютно нормально. Самая главная задача – это правильно прикрепить стоп, даже если в
начале ваш уровень не идеален, но если все сделки будут привязаны именно к стопам, то все
хорошо.

Плавающий уровень, который прошивают (он не интересен):

Нам интересен уровень “над” и “под”, которым идет консолидация:

Уровни всегда проводим слева направо, они должны быть из истории.

Дневку просматриваем за год (полгода).
● Часовики 10-15 дней.
● Пятиминутки 3-5 дней.
● Уровни могут быть построены и на более отдаленных периодах 10-15 лет.
Возле уровня могут быть 3 ситуации:
- Отбой – ждем укол, затем подтверждение и заходим;
- Пробой – выставляем sell stop и ждем пробоя;
- Ложный пробой – прибиваем уровень и возвращаемся назад.

Как строить уровни из примеров

● Ближайшая точка, с которой было очень значительное движение.

● Самый ближайший актуальный экстремум, откуда было значительное движение.
● Бар ЛП остановил значительное движение.

Рассматриваем дневку, в первую очередь, берем экстремумы, которые обновляли хаи или лои,
т.е. те точки, с которых начиналось сильное движение:

25
Как рисовать уровни в экстремумах

ПРИ РИСОВАНИИ УРОВНЕЙ В ЭКСТРЕМУМАХ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ, ГДЕ ЗАКРЫЛСЯ

БАР, ЕСЛИ ОН ЗАКРЫЛСЯ ВЫШЕ ЗАКРЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО БАРА (предыдущих баров),
ТО РИСУЮ УРОВЕНЬ ПО ЕГО ХАЮ, ЕСЛИ ОН ЗАКРЫЛСЯ НИЖЕ ЗАКРЫТИЯ
ПРЕДЫДУЩЕГО БАРА, ТО Я СЧИТАЮ ЕГО ЛП И РИСУЮ УРОВЕНЬ ПО ХАЮ / ЛОЮ
ПРЕДЫДУЩЕГО БАРА.
Если бар переписал хаи предыдущего, а закрылся ниже цены закрытия предыдущего
бара, либо цены закрытия бара с ближайшим максимумом, то уровень устанавливается
по ближайшему слева бару, установившему максимум.

Чем меньше глубина ЛП, тем стремительнее будет движение.

После построения уровня смотрим, где закрывается бар относительно уровня, чтобы
определить направление движения. После смотрим экстремумы, которые пробиваются и
активируют тем самым продажи / покупки.

26
Если на графике цена находится не в самой своей нижней точке, то учитывается уровень по
нескольким барам, а бар пробития будет ЛП.
Если бар пробития – это лоу, то тогда уровень считается по этому бару. Учитывать дневку за
полгода.
Если очень глубокая коррекция, то похоже кто-то собирает стопы и нужно заходить стоп
ордерами, т.к. большая вероятность отката.
В ЛП очень важно, куда сходила цена и где закрылся бар. Нужно смотреть, где были большие
движения и относительно каких уровней они были сделаны. Самые большие движения всегда
идут от самых сильных уровней.
Точки отката имеют смысл, если с них был сделан перехай или перелоу!

Как правильно проводить уровень (еще раз)

Если в нижней части образовался ЛП, то уровень провожу по предыдущему бару. Если бар
закрылся ниже, то это и будет уровень.

Что делать, если уровней много:

Ищем сильные формации в левой части графика. Ищем подтверждения уровня в правой части
графика, подтверждение может встретиться в любой комбинации.

27
28
СИЛА УРОВНЕЙ
Самые сильные уровни на дневках, но и на коротких ТФ (h1, m15) можно смотреть уровни и
откуда он взялся. Чем выше ТФ, тем сильнее уровень.

Вопрос: используете ли Вы скользящее среднее? Ответ: Да, Герчик использует скользящее

среднее, как уровни поддержки и сопротивления, на дневках 20, 50, 200 MA.

1. Чем дольше набирают, тем сильнее движение

2. Угол
3. Объем

Чем дольше инструмент в рендже, тем сильнее будет движение.

Практически всегда, если было резкое движение вниз, таким же будет откат. Если движение
вниз было медленное, то и движение вверх будет практически всегда таким же.

29
Смотрим, как долго на дистанции набирают, чем больше дистанция, тем сильнее движение.

Сначала на бумаге понимаем, потом переносим на реальный график.

Акция должна уложиться в ваш сценарий, а не сценарий в вашу акцию.
Чем сильнее уровень, тем меньше риска определиться с направлением, стопом.
ТФ от 5 мин до 1 часа – мелкие игроки.
Практически все самые сильные уровни, с которыми будем работать, приходят с дневки.
Все уровни – только дневка! За последние 6 месяцев.
● Слева фон графика - смотрим не дальше 6 месяцев.
● Вы все равно с мелких ТФ со временем перейдете на дневку.
● Круглые цифры (цены) усиливают уровни.
● Внутренние или зажатые уровни – слабые, не торгуйте их.
● На графике 3-5 уровней, больше не надо.
Построенные уровни можно корректировать в будущем, передвинуть по более сильному четкому
признаку.
Самое первое и важное - определить направление движения инструмента. 75% успеха в
этом, на дневке смотрите, размышляйте, определяйте вероятное направление. Ошибка
многих – сразу бежать торговать и искать ТВХ – это вторично, а первично – понимать, в
какую сторону идет инструмент, это самое главное.
Цифры - работайте на свою статистику.
Люди стереотипны по природе. Если долго смотреть графики, начнете видеть, поэтому
наблюдайте за инструментом.
Месяц после семинара порисуйте уровни и понимайте направление движение инструмента.
Все, что нам нужно:
1) правильно проведенный сильный уровень;
2) направление движения инструмента;
3) энергия (за счет кого, ATR).
90% справа приходит слева в уровнях, поймете при построении уровней, если посмотрите за
полгода.
Важная фраза японского трейдера Герчику: “Если ты будешь думать, что каждый пробой
ложный, тебе в трейдинге делать нечего”.
В трейдинге зарабатывают механики (операторы) своей торговой системы

Воздушный уровень – уровень, который раньше не встречался. Воздушный самый слабый,

внутри дня, если раньше не встречался – он локальный.
Круглые цифры усиливают уровни, т.к. на них торгуются деривативы, поэтому возле круглых
цифр идет сильная борьба.

30
Если нахожусь в пределах ближайших уровней, то отдаленные пока не интересуют. Если
торгуем на маленьком ТФ, то не ищем уровни несколько месяцев назад.
Торгуем, к примеру, Америку нужно смотреть дневку и 5-минутку или 15-минутку на одном
инструменте. Дневка для уровня, направления тренда, запаса хода, 15-минутка для входа.

Самые сильные уровни – развороты тренда – это экстремумы, самые высокие и низкие точки.
ЛП подтверждают наличие предыдущего уровня и усиливают его.
Границы гепа - очень сильные уровни
Нижняя граница отката на восходящем тренде – очень важная точка.

Уровень может формироваться по тренду и против тренда

Трендовый уровень сильнее, но контртрендовый почти всегда заканчивается ЛП и идет потом

гораздо быстрее. Его сила в том, что он уже набрал большую позицию и не хочет ее отпускать.
В контртрендовой ситуации трейдера, которые пробивали уровень уже устали это делать и
хотят закрыть свои позиции, чтобы уйти, поэтому последует резкое падение.

Сильные уровни:
● Точки, от которых пошло движение, сделавшее перехай или перелоу.
● Хвосты, от которых началось сильное движение.
● Круглые цифры усиливают уровень. Почему возле круглых цифр самые сильные уровни,
это связано с опционами.
● ЛП усиливает любой уровень.

Слабые уровни:
Внутренние уровни.

Измерение силы уровней

Измерение силы уровня по семинару от А до Я, от слабого к сильному:
Уровень воздушный, все бары идут друг за другом.

● Уровень, который встречался ранее.

● Уровень, в котором много раз был ЛП.
● Зеркальный.
● Круглая цена усиливает уровень.
31
Внутренний уровень – это уровень зажатый между сильными уровнями, с него не сделано
исторических значимых событий, он может приобрести значение и силу, если с него будет
сделан перехай или перелоу или он остановит сильное движение.

КИ фиксирует позицию над сильным уровнем, чтобы цена не упала ниже и не включились еще
другие КИ, которые работают в шорт, т.е. крупный игрок не ломает модель, чтобы его не
задавили другие крупняки.
Уровень работает, потому что его видят все.
У трейдера начинается паника, когда он не видит, что внизу.
Иногда бывают короткие ЛП, КИ дает чуть посмотреть, потом кидает крупную заявку, и
возвращает цену обратно за уровень.
Нельзя идти против КИ, нужно следовать за ним, а еще лучше вместе с ним.

При ЛП творится паника. Пробой – это чисто трендовая идея.

Разворотная модель с длинными хвостами.

Ситуация, когда длинные хвосты и короткие тела - 3-4 свечи. Это идет набор позиции, чтобы
понять кто побеждает, нужно учитывать откуда пришла цена. Если цена пришла сверху вниз –
значит, кто-то набирает лонговую позицию. Если цена пришла снизу вверх – значит набирает
шортовую позицию. Вопрос в том, как найти ТВХ и точку, к которой можно привязать стоп, если
такой точки нет, значит нет входа в сделку. Главное понять направление, и кто кого покупает.

32
Сила уровней в баллах (от А до Я)
Силу уровня каждый определяет себе сам, например, можно по баллам.

1. Пустой уровень, раньше не встречался 2 балла

2. Уровень раньше встречался 3 балла
3. Уровень, пробитый ЛП 4 балла
4. Уровень на изломе тренда 5 баллов
5. Зеркальный + ЛП 6 баллов
6. Зеркальный + ЛП + встречался раньше очень сильный

УРОВНИ ОТ САМОГО СИЛЬНОГО К СЛАБОМУ

Есть ключевые точки: либо точки отката, либо сильные проторговки. Экстремальные точки
сильнее! Но, если идет проторговка возле какой-то точки, то не надо думать: а почему там
уровень? А ведь его там не было!

Ключевая точка на графике – это точка, в которой что-то произошло, которая несет в себе
информативность:

1. Уровень излома тренда или разворот

Самый сильный уровень, потому что с него началось знаковое движение перелоу или перехай.

Важно: образуется ЛП, касанием

Почему самый сильный? Цена идет, и кто-то развернул. Развернуть можно двумя путями: 1)
лимитный ордер; 2) встречный ордер (рыночный ордер динамичного игрока).

33
Если точка разворота в экстремуме – 90% это лимитный ордер. Если на этом уровне был излом
– это не значит, что повторит тоже самое при следующем подходе к уровню. В чем прелесть
лимитного игрока – знаем, куда ставить стоп. Понятие экстремумы подразумевает
максимальную или минимальную цену инструмента на дневке за последние 6 месяцев.

Самые сильные уровни – уровни точек разворота трендов. Математическое ожидание в том, что
если цену развернули один раз в этой точке, то скорее всего ее развернут и второй раз в этой
же точке. Главное ждать! Всегда должно быть несколько подтверждений.

!!! С этой точки Б (рисунок ниже) произошел перехай, в этой точке очень сильный уровень.
Человек, который ломает тренд и разворачивает график – это и есть самый сильный игрок –
запомните это! И он никогда в жизни просто на пустой стороне графика никогда не будет делать
разворот. Торгуем возле самых сильных уровней, а в нашем случае: А, Б, В – экстремумы:

Почему какой-то уровень сильный, а какой-то нет? Сильным уровнем можно назвать тот
уровень, с которого было сделано какое-то весомое движение. Если это была просто
какая-то остановка – туда лезть не надо.

Поэтому в обведенной области у вас будут самые плохие сделки и будете терять, так как:
а) непонятно, кто набирает позу и в какую сторону; б) мы не знаем, где поставить стоп, не к чему
привязать стоп.
● Поэтому точки уровней должны быть критическими и очень сильными.
● Уровни надо выбирать очень сильные, поэтому сделок много не будет.

34
Даже если такая ситуация, что уровень прошивается, уровень всегда даст какое-то движение:

Если цена много раз полощется возле какой-то цифры, это значит, что там кто-то набирает позу.
Никто не скажет в такие моменты, куда собирается поза (лонговая или шортовая), таких людей
нет. На что Герчик смотрит в таких ситуациях: факты, размер стопа, стиль торговли, по которому
я торгую.

2. Зеркальный уровень

Зеркальный уровень – уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Зеркальный уровень может быть образован даже одним баром в зеркальной плоскости.

Многие трейдеры торгуют только этот уровень, он понятен по направлению движения и, куда
поставить стоп.
Зеркальный уровень может даже сильнее первого.

Многие трейдеры пытаются понять кто это делает, дело в том, что происходит смена игроков,
появляется другой игрок.

35
Уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот.

3. Уровень, который встречался раньше (или исторический)

По силе одинаковый с зеркальным уровнем.
Уровень, который возник первично и пока не подтвержден – воздушный слабый уровень.

36
4. Уровень, образованный ЛП
ЛП бывает только относительно уровня.
ЛП – невозможность инструмента обновить свои самые высокие и самые низкие точки, т.е. хаи
или лои.
ОБНОВИТЬ ЗНАЧИТ ЗАКРЫТЬСЯ
ЛП – невозможность инструмента закрыться на хаях или лоях.
Все самые сильные движения на рынке начинаются и заканчиваются ЛП.

Дневка:

ЛП – цена закрытия дневки ниже предыдущего хая или выше предыдущего лоу.
Невозможность инструмента перебить предыдущий день, т.е. в инструменте заканчивается
энергия.
Смотрим на реакцию инструмента при паранормальной картинке или паранормальном
движении.

Вопрос: Если пробойный бар закрылся ниже цены закрытия предыдущего бара?
Ответ: это еще хуже.

Если цена закрывается настолько же, то мы считаем это, что обновился, очень редко бывает
31=31, но если ниже хоть на цент, то нет.
● 90% трейдеров торгуют ЛП, т.к. он понятен.
● В ЛП нам не важно открытие, нам важно, где закрылись.
● Чем меньше хвост ЛП, тем меньше ваш стоп.

37
Отсутствие энергии идти вверх не есть наличие энергии, чтобы идти вниз.

5. Уровень, образованный лимитным игроком

Это уровень, который сформирован телами или хвостами, он не может пробиваться, если он
пробивается, то он считается сломанным.

Как минимум два дневных бара в одной плоскости бьются в одну и ту же точку.
Между ними не должно быть промежуточных баров.
В одной плоскости означает “над” или “под” уровнем (антоним – в зеркальной плоскости).
КИ будет забирать позу у вас:

На рынке всего два игрока: ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель LONG
Лонговый покупатель
Шортовый покупатель
Продавец SHORT

38
 Шортовый продавец
Лонговый продавец

Уровень, образованный лимитным игроком: фитилями и телами (если свеча без фитиля) и не
важно белая или черная свеча бьет уровень.

Если уровень пробивается ЛП, то он считается плавающим, но как только где-то сжимается и
появляется четкость уровня:

6. Уровень, образованный проторговкой

Проторговка или распил уровня, четкого нет

Здесь набираются самые большие позиции.

При распиле уровня для того, чтобы понять куда пойдет инструмент нужно подождать
появления лимитного игрока – минимум 2 бара:

39
“Кто кого поборет – тот того попорет”

Для того, чтобы понять, что пришел лимитный игрок один из баров должен открыться и
закрыться в той же плоскости без прошивания уровня.

Цена всегда гуляет возле крупных объемов

!!! Ситуация, в которой трейдер может зайти в сделку с коротким стопом – уже является
хорошей сделкой.

Проторговка “над” или “под” уровнем:

Проторговка над или под уровнем – невозможность инструмента пробить уровень. Когда цена не
пробивает уровень, значит в инструменте присутствует лимитный игрок, который не пускает

40
инструмент выше или ниже. Проторговка должна быть от 3 баров и больше. Пробитие на одну
копейку уже пробивает лимитника, возможно, рассматривать ЛП или пробой. Лимитный игрок
работает только с одной фиксированной ценой, если пробили, то это уже не лимитный игрок.
Уровень проводить по середине проторговки. Если уровень постоянно пробивает, то мы ждем
закрепления “над” или “под” уровнем.

7. Уровень, образованный паранормальным баром

Самые сильные уровни сделаны хвостами!

Длинные хвосты – окончание хвостов баров являются очень сильными уровнями.
Одни из самых сильных уровней – это уровни, которых касаются длинные хвосты баров, а
именно укол длинного хвоста бара.
● Чем длиннее хвосты и короче тела, тем сильнее уровень.
● Образован баром более 2 ATR.

Важно: длинные хвосты вверх с телами внизу пришли снизу вверх – это означает набор
шортовой позиции (КИ продал акции), ищем ТВХ на шорт. Кто-то набирает себе шортовую
позицию, до этого данный уровень уже отрабатывался. И после двух ударов в уровень
обозначается лимитный продавец.

Касание хвостов – крупный игрок набирает позицию и пытается сорвать стопы, посылая
большой длинный рыночный ордер с большим V. Тот ордер, который его останавливает –
создает уровень.

Механика паранормального бара:

1. КИ проверяет, где стопы, где лимитный игрок, посылая рыночный ордер.
2. Паранормальный бар – реализация после большого набора позиций КИ нужно разгрузиться,
большие паранормальные бары и есть реализационные бары.

41
Чем длиннее хвосты в паранормальных барах, тем сильнее уровень.
Крупный игрок проверяет, где стена – где стоят стопы, где стоит лимитный игрок.
Герчик бросил в стену маркер – всё работает, как и в физике:

Инструмент ходит от уровня к уровню, если не находится в экстремумах.

Лонговые зоны, шортовые зоны

Если инструмент находится у верхней границы канала, то в большинстве случаев работаем в
шорт, если у нижней в лонг:

!!! Маленькие бары являются аккумуляционными барами.

!!! Длинные бары – дистрибуционными.

!!! Маленькие бары в основном ведут к пробою уровня.

!!! Длинные бары – к остановке и развороту. При условии на дневке.
!!! Паранормальные большие бары – практически всегда к развороту, 90% остановится от
уровня.
Если инструмент идет большими барами к уровню, а затем ближе к уровню маленькими барами
– это уже другая картинка, скорее всего пробьет уровень.

42
Смотрим Дневку и 5-минутку (15-мин)

Очень важно:
1. Первое, на что мы обращаем внимание при построении уровня - насколько сильное и длинное
движение остановил этот уровень.
2. Насколько сильно мы сходили от этого уровня.
3. Насколько точно и четко проходит уровень.

!!! При выборе ТВХ очень важно, где текущая цена находится относительно близлежащих
уровней. Предпочтение отдается ТВХ, которая находится близко к уровням.

Пример, ГМК НорНикель

1. Уровень. Энергия есть, находится в начале ATR – есть запас хода.
2. Цена находится вблизи уровня.
3. Мы заходим в лонговую зону.

Пояснение про паранормальность: мы обращаем внимание не на нормальную ситуацию,

а на паранормальную, на паранормальное движение. Нормальная ситуация – ожидаемое
поведение инструмента, паранормальная – инструмент ведет себя как-то не так.

В трейдинге самое важное понять, что происходит в графике.

Рассуждения: есть уровень, долго подходили к уровню, подходим на больших барах, после
прохождения не было отскока.

Мы ожидаем, что после сильного движения пойдем вниз, т.к. сильно отросли. А инструмент не
падает – это паранормально, ожидали вниз, а он не падает, значит пойдет вверх.
Паранормальность – неожидаемо от понимания рынка.
43
Локальный лоу. Мы ожидаем вниз после ренджа, но инструмент не идет сильно вниз, значит ему
не дают пойти вниз.

Вверху закончится ложным пробоем, 90% сильных движений начинается и заканчивается ЛП.

!!! Если после очень сильного движения инструмент не начинает откатываться, то скорее всего
движение дальше продолжится, значит сильный остался сидеть в позе.

!!! Если при росте видим 3 бара подряд с гепами – 95%, что движение этого инструмента
закончилось.

44
!!! Мы никогда не знаем разворот это или коррекция. Кто говорит, что знает, попросите показать
счет.
Раньше был уровень, а потом ретест и поджатие – крупному игроку нужно подойти к уровню,
чтобы пробить его.

Самое главное – делить плоскость на 2 части.

У вас должна быть всего одна фобия – бояться нарушать правила, в противном случае рынок
накажет.
Не поставил стоп, перенес стоп – провал!
Обязательно приобретите систему риск-менеджмент в XeleusGroup.
После удара рынка люди долго не могут прийти в себя, Герчик приходил полгода, некоторые
уходят совсем, очень тяжело вернуться, еще хуже, если “прокатило”, потом накажет хуже.

Из выступления ученика Герчика Георгия Балдина.

Определяем для себя самые сильные уровни, смотрим за последние 6 месяцев.

45
Уровни начинаем строить с месячного ТФ, потом добавляем и корректируем на недельном ТФ,
потом добавляем и корректируем на дневном ТФ, потом на часовике уже без добавления,
только тонкая настройка и после этого на 5-минутке уровни отрабатываются копейка в копейку.
Торгует ЛП:

8. Уровень, образованный гепом.

Геп – ценовой разрыв, в котором не было сделок.

Если в торгуемом инструменте большое количество гепов в разные стороны, то такой
инструмент мы не торгуем.
Геп является частью ATR. Если инструмент открылся с гепом, то часть ATR уже пройдена.

Если первичная точка гепа в течение дня не была переписана – она остается самой сильной
точкой для уровня. Но если точка гепа была переписана, то новым ключевым уровнем
становится новый локальный минимум или максимум.

ОБЛАКА
Облака – это когда эмитент, в первую очередь, отрабатывает длинные ТФ (дневки).

Т.е. если находимся в пределах ближайших уровней, то отдаленные уровни уже не интересуют.
Если торгуем на 15 минутке, то не нужно искать подтверждение уровню где-то там на 3 месяца
назад, скорее всего этот уровень уже отрабатывается. Предыдущий уровень (т.е.
подтверждение отрабатываемого уровня) дает на 1 бар преимущество: если воздушный
46
уровень, необходимо 4 бара! А если уровень раньше встречался, есть право зайти 3-мя.
Предыдущие уровни дают комфорт, усиление уровня, короткий стоп, на 1 бар сокращают точку
входа. Герчик, торгуя на Америке, всегда смотрит 2 графика: 5-минутка и дневка. Дневка для
направления тренда, для запаса хода. На 5-минутке мы видим 3 дня на 30-минутке 5-7 дней,
нам этого достаточно! Уровни уже видны в этих пределах. Если мы проходим эти уровни, то мы
смотрим на дневные графики и там подходим к локальным минимумам максимумами - точкам, с
которых были сделаны перехаи перелоу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Обязательно учитывать ATR

У инструмента 2 источника энергии, за счет которых он двигается:

1. Рейндж – стоит в коридоре и набирает позу или лонговую или шортовую.
2. Контртрендовое движение, когда в инструменте начинается контртрендовое движение –
сначала идет в одну сторону, потом за счет той энергии, которую он набрал идет в другую
сторону.

На примере, сигналы на шорт:

1. Нисходящие верхи. Шортисты самая сильная каста, они заходят не на пробое вниз, а на
отскоках. Задерги генерят для инструмента шортовый сигнал.
2!!! Если инструмент очень сильно упал и после падения НЕ ОТКАТЫВАЕТ ВВЕРХ, то будет
продолжение падения 90%. По-простому, нет отката – нет покупателя.
3. Индикатор горизонтальный объем показывает границы профиля, за которыми заканчивается
объем. Самые сильные объемы идут в накоплении и заканчиваются, когда инструмент начинает
реализовываться.
Мы не всегда видим куда, но есть маленькие подсказки. Нужно понять 3 основных фактора:
откуда берется движение, есть ли накопление, за счет кого оно будет. Не можем знать,
насколько сильным будет откат и не знаем откат это или глобальный разворот.

Определение направления по положению относительно уровня

Пробили уровень на дневке, смотрим, где закроется дневной бар = где закрепится.
На дневке били уровень несколько раз, пробили и закрылись под ним на локальных минимумах,
скорее всего, будет шорт, значит КИ не добрал позицию и будет давить “бумагу” вниз. Если цена
отбилась и закрепилась, то лонг.

● Закрытие под верхним уровнем канала инициирует шорт.

● Закрытие над нижним уровнем канала инициирует лонг.

47
Пробой и импульс
Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения – вероятность
выше, что это ЛП. Отбой работает чаще, чем пробой, потому что 75% времени рынок находится
в диапазоне. Если вошли на пробой, но нет импульса – лучше защитить вход и поставить в
безубыток.

Пробой или отбой

Если подходим к уровню на больших нестандартных барах с большими хвостами (более 2
обычных баров), и большой бар бьет в уровень, ожидаем следующий. Если он не пробивает
уровень, то более вероятен разворот. Если подходим к уровню на коротких барах без больших
хвостов, то больше всего шансов на пробитие уровня.
!!!Выбирать для торговли только самые сильные уровни.

Перед финальным движением инструмента перед тем, как он пойдет к локальным

максимумам или минимумам, чтобы КИ набрал позу, он делает финальный задерг – резкое
движение против инструмента. В недорогих акциях один – два крупных игрока, все остальные –
мелочь. Обратите внимание на недорогие бумаги, там совсем другая игра. В дорогих – сотни КИ
и война не на жизнь, а на смерть…
Рынок может идти вниз только под давлением лонговых игроков, которые одалживают свои
акции шортистам. Как только они перестанут одалживать – шортсквиз, только за счет наличия
лонговых продавцов может идти вниз. КИ обязательно оставит след. Задерг против тренда.
Спекулятивные новости характерны быстрым движением и возвратом, т.к. новость не
отрабатывается – резкий всплеск и назад. Фундаментальная положительная новость –
медленный рост. Наблюдайте, будут ли обновления локальных экстремумов.

Если мы зажаты в коридоре между двух уровней сверху и снизу тенями создаем уровни, то в
приоритете движение по направлению локального тренда.

Закрытие дневного бара в экстремумах

Лонговая модель – закрытие дня произошло в самой высокой точке.
Шортовая модель – закрытие дня произошло в самой нижней точке.
Если инструмент в конце дня закрывается в своей самой низкой или высокой точке, то мы
считаем, что движение еще не закончено и продолжится на следующий день. Если инструмент
закрылся в самом низу дневки, да еще и ниже уровня, то модель усиливается.
Скорость падения (шорт) инструмента в 8 раз быстрее набора в лонг.

Инструмент не откатывает после сильного движения

После сильного движения инструмент не откатывается, скорее всего, движение продолжится –
отличный выбор для среднесрока.

Заметки по работе с рынком

48
Сильный сигнал для открытия короткой позиции: открываемся ниже уровня, а потом тестируем
уровень снизу. Скорее всего, потом пойдем вниз.

Если инструмент закрывается под самый хай с сопровождением объема, то, вероятнее всего,
под конец дня скупали, но покупатель не докупил и инструмент будет дальше идти вверх.

Для среднесрочной торговли: если инструмент закрывается в конце дня выше сильного уровня
сопротивления, то позицию можно перенести на завтра. Очень позитивно для позиции в лонг.

Если после ЛП, особенно незначительного, нет сильного движения в обратную сторону от ЛП, а
вместо этого эмитент снова идет к уровню - ретест. Он торгуется только стилем “Пробой” или
останавливается с длинной консолидацией, в том числе и без отката, значит, скорее всего
движение продолжится в сторону пробоя.

Нужно иметь в виду, что после сильного движения в индексах (вверх или вниз), рынок будет
стоять. Рынок спекулятивен, а им нужно отдохнуть. Но в акциях движение может быть
продолжено, так как в них присутствует локальный игрок.

Если на дневном графике инструмент ходит резко, то вверх, то вниз в течение нескольких дней,
значит кто-то набирает позицию, но куда не ясно. В этот момент наблюдаем за рынком и не
торгуем.

Медвежье / бычье поглощение работает в 95 % случаях при поглощении 3-х и более свечей.

Если при открытии рынка был значительный гэп, то, скорее всего, рынок не покажет сильного
движения в течение дня, поскольку гэп забирает часть движения.

Для открытия шортовой позиции против up-тренда нужно быть прикрытым еще одним хаем, т.к.
один хай пробивается легко, а два пробить сложней.

Если рынок идет вверх / вниз без откатов, значит на нем пока нет продавца / покупателя.

Если на инструменте никак не можем сделать перехай, то значит на цены кто-то давит сверху.
Ждем и ищем точку входа в шорт.

Если после сильного движения эмитент начинает консолидироваться и нет отката назад, то
движение продолжится.

Как эмитент проходил канал в одну сторону, так он и будет проходить его в обратную сторону
(быстро / медленно, легко / сложно).

Длинный хвост на малых объемах – это “эхолот” (прощупывание важного уровня).

Когда инструмент долго идет, например, вниз, в нем сидят шортисты, которые рано или поздно
начинают нервничать, так как им надо брать тейк-профит. Когда цена начнет разворачиваться,
шортисты будут выкупать бумагу по любой цене, а также появляются лонгисты. Сумма тех и
других – энергия, с которой цена пойдёт назад - развернется.

Математика: есть канал длиною в 20 дней. Там 50% шортистов и столько же лонгистов (по 10
дней на каждую группу). Если канал пробивается снизу, то движение вниз будет за счет тех
стопов, кто покупал бумагу у нижней границы (то есть лонгисты – 50% канала), а шортисты

49
комфортно будут спускаться вниз, пока не начнут нервничать за свои тейк-профиты (еще 50%
канала). Вопрос: как долго будет падать бумага? Ответ: Котировки идут вниз в 1,8 раза
быстрее, чем вверх.

Чем дольше идет консолидация или медленное движение в какую-то сторону, тем резче будет
выход из этого процесса. Так как собираются игроки со своими заявками и стопами (капиталом)
в сумме - это энергия на выход.

Лонговый бар, который перекрывает своим размером 3 предыдущих бара, называется Бычье
поглощение – это сильнейшее движение, которое скорее всего продолжится.

Как понять, сколько энергии у игроков около уровня? Энергия – это как вода в черной
пластиковой бутылке: если мы ударим по бутылке без крышки, где много воды, то появится
сильная струя (напор) воды. Если в бутылке воды мало, то и струя будет слабой. Так же и с
поведением цены около уровня: выстрелила вверх – значит сильные лонгисты, а если только
чуть-чуть отскочила, то к лонгистам лучше не присоединяться.

Если после сильной консолидации или красивой картинки для пробоя уровня инструмент
пробивает этот уровень, но нет импульса (напора воды), то, скорее всего, это будет ложный
пробой.

Все самые важные движения происходят во время нестандартных ситуаций.

Сделка на больших барах не рекомендуется, так как из-за высокой волатильности повышается
вероятность поймать стоп-лосс.

Крупный игрок лезет за хвостами, когда ему мало.

Если при шорте произошел ЛП, а вверх цена не идет, значит шортист набирает позу.

Если уровень пробивается сверху вниз, а потом возвращается к этому же уровню снизу, значит -
это шорт (при наличии подтверждения). Так как игрок, который хочет пойти вверх не стал бы
пробивать уровень сверху вниз. Получается зеркало.

Подход к уровню и его пробитие коротким баром ведет к резкому движению дальше.

Типичные ошибки:
● Смотрите, где закрылся день над уровнем – в лонг, под уровнем в шорт.
● Не придумывайте лимитного игрока.
● Не боритесь с рынком.
● Если 1ATR пройден, не лезьте по тренду.
● Убедитесь, что канал торгуемый, есть запас хода и у уровней.
● Не лезьте в замес, дождитесь кто кого поборет.
● Торгуйте от уровней.

МЕХАНИКА РЫНКА
На рынке присутствуют только продавцы и покупатели. Игрок, который набирает лонговую
позицию (покупатель), сможет ее набрать только за счет продавца.

50
Если цена сильно летит вверх, значит продавца нет и дело идет к развороту, и мы ждем ту
точку, где появится этот продавец, который остановит его. Появление продавца видно из
следующих показателей: выход объема, замедление движения (более короткая свеча – узкий
спред - S) или упор в уровень сопротивления.
Все финансовые инструменты (валютные пары, акции, фьючерсы, контракты, металлы и пр.)
торгуются от уровня к уровню. Именно уровни являются показателем борьбы продавцов и
покупателей, которые всегда оставляют следы на графике.
Уровень – это наличие лимитного покупателя или лимитного продавца. Поэтому при выборе
инструмента для торговли необходимо обращать внимание, как он держит свои уровни. Они
должны быть четкими, понятными и отработанными. Первостепенная задача понять, кто кого
“нагибает” и присоединиться к “нагибающим”.
На самом деле на графике ничего сложного нет. Возле информативных точек всегда идет
борьба. Все видят абсолютно одинаково, что крупные игроки, что публика. Крупняк обязательно
наследит (объемами, консолидациями, крупными ордерами). И естественно крупняку легче
разводить толпу возле уровней. Народ будет бояться и убегать. ЛП является самым мощным
инструментом крупняка для набора позиции. ЛП подтверждает наличие уровня и усиливает его.
Большие хвосты ЛП указывают, в какую сторону собирают позицию. Стараемся определить, где
крупняк пытается выстроить позицию. Наблюдаем поведение цены рядом с уровнем.
Обязательно должно быть сильное движение к уровню, консолидация, ЛП и возврат обратно!
После сильных гепов есть два развития ситуации: либо его будут вырывать наверх - если вышли
все продавцы, либо инструмент будет вылезать наверх - если продавцы не вышли и сидят +
появились покупатели.
Ищем на графике остановки и ближайшие уровни.
Для того, чтобы определить следующее движение с наибольшей вероятностью, смотрим как
крупняк в зоне работает. Главное, сколько было пройдено от ATR инструмента, размеры баров,
где и как закрылись. Все это вместе дает более четкую картину. Если долго были в
консолидации, то пробивать будем именно ключевой уровень, а не хай ЛП.
Уровень – это барьер, момент истины. Именно здесь можно понять, что делает крупняк:
● туда - сюда возит цену, значит собирает побольше позу.
● резко прошьет уровень, значит уже набрал достаточную позу.
Когда смотрим пролетит или не пролетит уровень, обязательно наблюдаем, что происходило
раньше у этого уровня:
● болото – это тот кусок графика, на котором очень много баров, такие все задернутые,
неадекватные и непонятные – распил (много вещей, которые цене тяжело будет пройти).
● пустота – быстро шли вверх и на пути не было сопротивления, также быстро пойдем
вниз. Нет ордеров, чем меньше частиц в пространстве, тем сильнее будет их движение.
Весь рынок ходит от уровня к уровню!
3/4 времени рынок находится в рендже, 1/4 времени в тренде! Поэтому пробои торговать
нерационально, нужно торговать отбои и ЛП.
Самое главное для трейдера - привязать точку входа к чему-то.
Всегда, когда есть какое-то движение - есть 3 сценария реализации данного движения: отбой,
пробой, ЛП.
Идем сверху вниз, консолидация над уровнем - отскок

51
Идем вверх, консолидация под уровнем, возможен ложный пробой и идем вниз:

После хая должен быть новый хай или перехай, но если мы не доходим до хая в следующем
движении, то с большей вероятностью складывается ситуация, при которой мы идем вниз:

Мы имеем в некоторой точке 2 стопа, а два стопа сложнее перебить, чем 1 стоп. Такая модель
называется - нисходящая база (или нисходящие верха, зеркально восходящие низы).

52
КИ отпустит цену, только тогда, когда он наберет свою позицию. В моменте готов терять,
удерживая цену. Он рисует красивые картинки, вводя в заблуждение толпу, может поставить
лимит, показав, что рынок не идет вниз.
Далее представлены две ключевые модели движения участника рынка. Данные модели важны в
связи с тем, что именно, понимая работу крупных денег и их следы, оставленные на графике,
можно с большей вероятностью предположить то или иное развитие событий на рынке,
добавляя проценты на чашу весов математического ожидания.

Аккумуляционная модель
Аккумуляционная модель - набор позиции крупным игроком. Движение состоит из небольших
поступательных баров. В этот момент КИ набирает себе позицию (скупает товар на рынке). НО!
как он будет покупать, если рынок в основном тоже скупает? Набрать позицию (скупить товар)
можно только у продавцов. Продавцов на рынке нет. Движение на рынке вверх - все покупают. У
кого купить, где найти продавца? Для этого намеренно создается ситуация, при которой каждый
следующий бар открывается с гэпом против основного движения. В этих условиях будут сняты
стопы лонгистов и будет напугана толпа мелких спекулянтов, которые тоже будут закрывать
свои лонговые позиции, скидывая имеющийся у них товар.

Таким образом, КИ скупает весь предложенный товар. После того, как было закуплено
достаточное для него количество товара, другими словами, он набрал нужную позицию и
выставляет крупную заявку, когда толпа видит ее, в особенности дей-трейдеры, то толпа
рассуждает так: о крупная заявка, значит в рынке крупняк и крупняк покупает. И все начинают
покупать, тем самым разгоняя цену. НО! крупняк уже сделал своё дело и ему уже ничего от
рынка не нужно. В результате пробивается уровень, идет импульс. И в этом импульсе крупняк
начинает закрывать свою позицию - здесь он начинает скидывать свой товар.

53
Дистрибуционная модель
Дистрибуционная модель - ситуация, при которой КИ не участвует в определении цены - он
отпускает цену. В этом случае движение состоит из крупных баров, даже возможно
паранормальных баров. Для этой модели характерно наличии гэпов в направлении движения.
Здесь КИ нужно избавиться от товара, и он открывает следующий бар с гэпом, привлекая тем
самым мелких игроков к участию, разгоняет цену, тут ему уже не важно сколько цена пройдёт.

Нужно понимать, что КИ всегда работает против непрофессиональной толпы мелких

спекулянтов, трейдеров и т.д. Схема (картинка вверху справа) представляет нам лонговую
ситуацию на рынке. Нужно понимать, что на самом деле набор позиции крупным игроком
осуществляется именно тогда, когда цена идет вверх. КИ, используя большой капитал,
наращивает свою позицию, вводя всех в заблуждение, рисуя на графике бычье настроение: все
входят в лонг, бары действительно рисуют бычью победу. НО! Каждый следующий бар
открывается с гэпом ниже закрытия предыдущего бара. Спекулянты-покупатели хватаются за
сердце и в срочном порядке закрывают свои позиции, превращаясь в продавцов. И вот именно
здесь КИ скупает всё, что скидывают испугавшиеся спекулянты.
Необходимо запомнить следующее. В аккумуляции набирается позиция. В дистрибуции
происходит выход из позиции – КИ сбрасывает товар. Аккумуляционная модель – это тренд, он
может длиться и день, и неделю, и месяц, и дольше, в то время, как дистрибуционная модель –
это окончание движения.

Ступеньки (или нисходящие верха / восходящие низы)

Самая сильная модель – ступеньки (степы):

В ней понятен стоп, но она очень редкая.

Далее, есть локальный ЛОУ (локальный ХАЙ), что для нас будет являться шортовым (лонговым)
сигналом? Любое закрытие ниже (выше) локальной точки!
Если вы видите, что инструмент закрылся под локальный минимум или за локальный максимум
дневки, переносите свои заявки на другой день. Такая ситуация означает что крупные деньги
еще будут в рынке набирать достаточную позицию и будут двигаться дальше в этом же
направлении.
На схеме представлена ситуация, когда мы будем заходить в лонг, а когда в шорт. Самое
главное, как инструмент закрылся относительно ключевых точек-уровней (кружочки). Цена
должна переписать эти ключевые точки.

54
Итак, в областях 1 и 2 было какое-то движение, после в области 3 мы подходим к ключевому
уровню, и мы рассуждаем о том, что там будет происходить. Если мы не пробиваем этот
уровень, а закрепляемся выше этого уровня, то с высокой долей вероятности предполагаем, что
будет отскок. Если же мы переписываем ключевые точки и закрываемся за ними, то
активируется продолжение движения!
Если бар закрыт под самый лоу, то продавец будет давить дальше вниз, добирая себе позицию.
Тогда мы знаем, что в этом случае нужно открывать шортовую позицию. У нас понятна точка
входа и понятен защитный стоп (риск). Все привязано к ключевой точке, которая является для
нас ценовым уровнем.

Размер бара (спред)

Большие (длинные) бары – информативны. Если есть сильный уровень и эмитент подходит
длинными барами, то 9 раз из 10 его остановят. Большие бары говорят о выходе из позиции КИ.
Маленькие бары – от них начинается импульс (сжимаются как пружина), изменение тренда.
Импульс при пробое сильного уровня выносит любые стопы. После маленьких баров всегда
идет реализация – импульс.
Часто встречающаяся ситуация – длинные хвосты короткие тела. Это идёт набор позиции.
Чтобы понять кто побеждает, необходимо учитывать, откуда мы пришли. Если мы пришли
сверху вниз, значит кто-то набирает лонговую позицию, если мы пришли снизу вверх, то кто-то
набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти в этом случае точку входа?! Нужно найти
точку, к которой можно привязать стоп. Если такую точку найти не получается в сделку - не
лезть!!!

● КИ всегда знает, что он будет делать.

● Самая сильная позиция набирается в консолидации.

Еще раз:
Аккумуляция – набор позиции КИ. Единственный способ набрать позицию - за счет продавцов.
В данном случае ими являются игроки, закрывающие лонги вследствие открытия следующего
дня с гепом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока игрок не наберет
позицию необходимого объема. Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении
движения по тренду.
Дистрибуция – выход из позиции КИ. После того, как КИ набрал позицию необходимого
размера, он отпускает эмитента. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гепом. При
этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать
эмитента, за счет дейтрейдеров. Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит
о скорой смене тенденции.

55
Как можно набрать позицию: по средней цене в канале, лимитным ордером, сбором
стопов в ЛП.
Набор позиции в канале: цена пришла в канал снизу, значит, вероятнее всего у нас есть
лонговый покупатель. У нижней границы ценового диапазона, которую для себя определил
игрок, он выставляет большой лимитный ордер на покупку по самой лучшей для себя цене.
Когда эмитент идет вверх, то сталкивается с противоположной лимитной заявкой на продажу
этого же игрока. Делается это с целью не выпустить цену из диапазона, комфортного для
набора позиции нужного V по комфортной цене.
Совершая ЛП: КИ забирает позиции у лонговых игроков, ждущих подтверждения направления –
пробоя уровня и стопы шортистов. При возврате в канал набора позиции лонговые игроки

56
начинают паниковать и фиксируют убытки, а шортовые входят в позиции, т.к. получили
подтверждение направления локальной тенденции – закрытие в шортовой зоне. Этим
провоцируют снижение цены эмитента и продают в лимитную заявку на покупку большого
лимитного лонгового игрока. Когда позиция набрана – игрок убирает ордер на продажу сверху и
отпускает эмитента в нужную ему сторону, в данном случае вверх.

Для открытия позиции в лонг или шорт очень важно закрытие дневного бара. Выше уровня –
лонговая зона – покупаем, ниже уровня – шортовая зона – продаем.

СТИЛИ ТОРГОВЛИ

Дневка
Что берем с дневки:
А) Ключевые уровни. Чем сильнее уровень, тем сильнее будет движение. С уровня мы получаем
только одно – ЦЕНУ.
Б) Локальный тренд = направление движения.

В) ATR 2 вида:
Технический ATR – расстояние от уровня до уровня, используется для торговли от уровня к
уровню на дневке.
Расчетный ATR = Hi – Low, используется для торговли внутри дня.
Г) Стоп.

В хронологическом порядке и, в таком же порядке учиться торговать:

1. Отбой
2. Пробой
3. ЛП 1 баром
4. ЛП 2 барами
57
5. ЛП N количеством баром (N = 3+)

Отбой самый жесткий по условиям, в остальных 2х.

Отбой от уровня первые 1,5 часа не торгуем.
Торговля отбой от уровня научит понимать лимитных игроков.
Пробой научит определять, насколько сильный уровень и насколько сильный импульс. Очень
важно понимать силу уровня, вместо 30 сделок, вы будете делать 3 успешные.
Если мы торгуем пробой, мы обязаны торговать пробой, если мы торгуем ЛП, мы
обязаны торговать ЛП, если не было импульса. Не торговать все стили одновременно!
Смотрим на обстоятельства.
Торговля ЛП научит понимать, что такое импульс, откуда он берется, за счет кого сгенерирован.
И, если вы увидели только маленькую консолидацию – вы должны понять, что в инструменте
нет бензина, а если в инструменте нет бензина, то 90% будет ЛП.
Крупняк знает всё, ваша задача предельно проста – цепляться к нему. Посмотрите и
проанализируйте самые крупные движения на графике.

ЛП1 баром что-то быстрое очень. Ложный означает, что движение не состоялось.
Ретест – это и есть пробой.

Ретест
Ретест, крутая находка Герчика.
- тот момент, когда инструмент снова тестирует уровень.
Дневка:

Если ретест дальний от месяца (месяц назад) 70% уровень удержит.

Если ретест короткий 3 – 7 дней 90% уровень пробьет. Очень крутая штука.
Все короткие движения почти всегда приводят к пробою.
Мы никогда не знаем глубину, на сколько далеко пойдет.
Если инструмент закрывается в 5% от своей самой высокой или самой низкой точки за
день, то, скорее всего, движение этого инструмента продолжится. 5% имеется ввиду от
величины бара.

Инструмент в хаях закрывается, т.к. к концу дня закрывают позу, но кто-

то покупает эту позу – обычно КИ, которые знают, что делают.

Ретест:
После ЛП мы ожидаем движение вниз. А инструмент не выполняет то,
что должен (то, что мы от него ждали), а напротив, разворачивается и идет делать то, что было
сделано до этого. Называется ретест и обычно бывает пробой. Очень хороши ретесты вниз.

58
1. ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ
БСУ. БПУ. Торговля отбой от уровня.
Проводим уровни там, где находим подтверждение, один раз – случайность, 2 раза –
закономерность.
Импульс бывает только при пробое.
Для Герчика уровень – это лимитный игрок, который не пробивается.
Если видим подтверждение уровня, то уровень там есть.

У сделки 3 составляющих: ТВХ, stop, take.

Новичкам настоятельно рекомендуем начинать торговать с торговли отбой от уровня, это научит
находить лимитного игрока.
Уровни проводим слева направо. Мы хотим понимать, что справа инструмент будет
отрабатывать ожидаемое.
Торгуем то, что видим.
Когда рисуете уровень, запомните, уровень – это цена, к которой прикрутите стоп.

Основание уровня – это точка бар, сформировавший уровень БСУ.

БСУ – явление постфактумное и присутствует только после подтверждения баром,
подтвердившим уровень БПУ.

Вопрос о сильных уровнях, которые проходят близко.

59
Ответ: не берем такие уровни в работу (про нижний), беру верхний. Цена прошивает нижний
уровень, а верхний уже менее вероятно.

ТВХ от уровней на коротких ТФ: 5-, 15-, 30-, 60-минут.

Вопрос: какой может быть временной разбег между БСУ и БПУ? Ответ: на ТФ 5 – 15 мин – 5-7
дней; на ТФ 1 час – 1 месяц.

БСУ может находиться с БПУ либо в одной, либо в разных плоскостях.

Желательно, чтобы БСУ и БПУ1 били (бились) копейка в копейку (на глазок), тогда мы получаем
лимитного игрока.
Между БСУ и БПУ1 может быть любое количество баров и уровень может пробиваться.
Сразу после БПУ1 ожидается БПУ2, может не доходить до уровня на размер люфта.

Между БПУ1 и БПУ2 не должно быть никаких промежуточных баров, т.е. они должны идти друг
за другом.
При торговле на 5-минутке (или 15-, 30-, 60-минутке) за 30 секунд до закрытия БПУ2
выставляется лимитная заявка buy/sell limit от уровня на размер люфта.
Сразу после выставления лимитной заявки, не дожидаясь получения сделки,
выставляется защитный стоп-лосс на размер стопа.
После получения сделки выставляется лимитная заявка take profit.

БПУ1, БПУ2 не может пробивать уровень, даже на 1мм – значит нет лимитного игрока. Если
зашли за 30 секунд на любом ТФ кроме дневки и БПУ2 пробил уровень – это другое дело. Чем
меньше 30 секунд, тем лучше. Так, меньше вероятность, что пробьём уровень.
Если БПУ2 пробивает уровень, модель считается сломанной.

Последовательность действий в хронологическом порядке:

Открываем дневку! Для чего нужна дневка:
1. Определение уровней;
2. Определение запаса хода ATR;
3. Направление движения инструмента – локальный тренд. Где находится цена относительно
близлежащих уровней, т.е. лонговая или шортовая зона.

60
Если инструмент находится внутри канала, от текущей цены, замеряем запас хода до
близлежащего уровня. Если запас хода составляет минимум 4 стопа, то такую сделку можно
делать. Герчик сказал, что сам такое не торгует. Стоп ставим за уровень.

Или используйте робота, который выставляет все за вас - очень удобно и круто.
Можно ли после БПУ2 заходить с руки? Совет: используйте лимитную заявку – ноль
человеческого фактора.

Есть стратегии кто ждет БПУ3, БПУ6 (не шутка).

Разновидность с нюансами:
Лимитный игрок после ЛП, редко, но эффективность высокая!

1. Уровень с дневок. Дневной уровень нам дает направление тренда, в зависимости, в какой
зоне мы закрылись: в лонговой или шортовой.
2. Запас хода. Двух видов: а) технический ATR – от уровня к уровню; б) расчетный ATR – размер
на дневном баре.
3. Переходим на короткий ТФ 5 или 15, 30, 60-минут, смотрим ТВХ и где ставим стоп.

СТОП, ЛЮФТ, TAKE PROFIT

СТОП

61
По каждому рынку разные стопы, зависит от волатильности.
Российский рынок 0,2% от цены.
Криптовалюта только технический стоп, стопы берете уровень и ставите за уровень. При
торговле криптовалют - стоп только за уровень или за хвост ЛП.
Hamaha ставит стоп за предпоследний (не за последний) локальный максимум или минимум, т.к.
высокая волатильность и часто выкидывает.

Когда очень сильный лимитный игрок - ставьте маленький стоп, еще меньше. Если выкинет, то
выкинет с любым стопом, лучше перезайти еще раз.

Иногда вместо расчетного стопа, стоп можно использовать как % от ATR. Например, 6% от
ATR, т.е. 1/16 или 15% от ATR, т.е. 1/6 при широком канале.

Если где-то что-то не прет – меняйте инструменты, рынки.

Стоп всегда соизмеряйте с ATR, может быть и большой стоп, если огромный ATR.

!!! Мой стоп всегда должен зависеть от волатильности, т.е. от ATR.

Как высчитывается стоп:

Все ваши стопы должны укладываться в размер ATR, чтобы был запас хода. Всегда соотносим
размер стопа с ATR.
Стоп не должен превышать 10-20% от ATR дневки. Старайтесь, чтобы ваш стоп был не
более 1/5 - 1/6 ATR, но запас хода должен быть – работать только от уровней.

На дневках только технические стопы, на часовиках расчетные или технические.

Технический стоп
Технический стоп ставится везде, где есть хвост ложного пробоя.
Если есть хвост, лучше поставить стоп за хвост ложного пробоя.
Вопрос: а если хвост ниже расчетного стопа? Ответ: до 20% от расчетного стопа можно давать
размах, это разрешается.
Есть ситуации, где можно обойтись меньшим стопом. Например, мы всегда знаем, что нижняя
цена ЛП – это по-простому уровень, пускай не сильный, но это уровень, как минимум для стопа.
Если мы видим бар ЛП – это и есть технический стоп, за который мы ставим свой стоп.
Мы знаем одну вещь, если крупняк подтянул вот сюда – нас вынесут, поэтому в данной
ситуации, если мы видим бар ЛП – это и есть технический стоп, за который мы поставим свой
стоп.

Но бывает обратная ситуация, что технический стоп хуже расчетного, естественно, ставить стоп
за хвост, спрятать за хвост, можно добавить еще один размер люфта – самое главное, чтобы
оставался ATR. Потому что он сюда придет (А), а сюда не дойдет (Б):

62
Раньше переносили стоп в безубыток - по прохождению инструмента в нужном нам направлении
расстояния больше двух стандартных стопов, StopLoss переносится в безубыток, т.е. двигали
стопы, но теперь это перестало работать, не стоит этого делать. Как только сдвигаете, сразу
собирают перенесенные стопы и не получается взять тейк.

Еще раз из конспектов:

Есть два вида постановки стопов:
1. Расчетный стоп: 0,1-0,2% (для российского рынка) от цены инструмента, в зависимости от
силы уровня, чем сильнее уровень, тем ближе можно ставить стоп.
2. Технический стоп: ставится на 1-2 пункта выше/ниже хвоста ЛП или за уровень. Если стоп
попадает на круглую цифру поставить на 1-2 пункта от круглой цифры в большую сторону.

Нужно понимать силу уровней, чем сильнее уровень, тем короче стоп. Но чем короче стоп, тем
больше позиция. К примеру, если вы берете стоп в 2 раза меньше стандартного, то позиция
должна быть в 2 раза больше, чтобы не нарушалось математическое ожидание системы.

В том случае, если технический стоп не отличается от расчетного на величину более 20%, то
лучше ставить технический стоп.

StopLoss всегда ставится от ТВХ, а не от уровня.

63
Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. ATR. Чем выше волатильность, тем
выше размер стопа. Волатильность должна увеличиваться не в одном баре, а на всем
последующем движении.
Стоп должен составлять от среднего АТР 1/6, 1/7 часть = 10 - 20%.
Например на Америке волатильность не играет роли, там всегда стандартный стоп 5 -7 центов.
Короткий стоп дает меньше риска и размер тейка. Короткий стоп дает возможность не
высиживать в эмитенте огромное движение. Дальше просто увеличивается объем. Шанс взять
меньшее движение гораздо больше, чем взять все движение.

Технический стоп - ставится чисто технически, по графику, стоп выставляется в зависимости от

ситуации, не рассчитывается. Например, за уровень, за хвост, за последний бар и др.

Если вы торгуете среднесрок, то тут уже можно чуть расширить стоп, т.к. инструмент может
пройти уже большее расстояние.

10% на дешевой бумаге поймать легче, чем на дорогой.

Когда и, в каких ситуациях мы используем технический стоп-лосс:

Технический стоп-лосс – эта та ситуация, в которой вместо расчетного стопа можно поставить
стоп либо за уровень, либо за хвост.

● При условии, что технический стоп больше расчетного не более 30% лучше поставить
технический стоп-лосс.
● Ставить очень большие стопы – поломаете математику.
● Если дает стоп за уровень, то за уровень.
● Т.е. короткий стоп на графике – уже ТВХ, можно пробовать.
● Если не понимаете ситуацию – не лезьте.

Бывают внесистемные сделки для “попробовать”, но надо себе записать, что сделка
несистемная, но это возможно только, когда строите систему, но может “проканать” и потом

64
пиздец. И пробовать небольшим объемом. Когда торгуете объем такие вещи должны быть
исключены.

Стоп по тренду и против тренда:

Стоп может быть поставлен:
1. По тренду – величина стопа больше, чем против тренда.
2. Против тренда – если есть возможность против тренда поставить меньший стоп, то это можно
сделать.

В каких ситуациях можно обойтись меньшим стопом:

1. В длинных консолидациях, минимум от 5 баров.
2. Возле уровней, которые часто раньше встречались, но не пробивались.
3. Против тренда.

Идеальная сделка: сильный уровень с дневки, запас хода, маленький стоп.

ЛЮФТ
Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа, т.е. запас на
недобой уровня. Также, люфт определяет насколько БПУ2 может не добивать до уровня.
Люфт зависит от волатильности инструмента, составляет приблизительно 20% от стопа. При
лимитной заявке - это гарантия того, что дадут зайти в сделку. Даже с люфтом не дают
приблизительно в 20% случаев.
● Люфт включается в размер стопа.
● Всегда выставлять лимитный ордер и стоп сразу! Иначе может быстро вынести и не
успеете выйти из позы.

TAKE PROFIT
Take Profit берется в соотношении к стандартному Stop Loss (0,2% от цены инструмента) не
менее чем 3к1. Сделки с меньшим соотношением нецелесообразны.
Собрав статистику по всем моделям за 300 сделок, необходимо проверить на бумаге результат
этих сделок при соотношении Take Profit к Stop Loss 3к1, 4к1, 5к1, 6к1 и так далее, на каждом
инструменте ОТДЕЛЬНО. А затем, если это понадобиться - скорректировать в последующей
торговле, выставляемый Take Profit по каждой модели в более выгодную сторону.

Пример расчетов: SBER, GAZP

● Стоп 0,2% от цены.
● Люфт 20% от стопа.
Когда заявка уровень в уровень – не дадут, поэтому выставляем хуже рынка, чтобы дали.

1. Стоп 44
2. Люфт 9
65
3. ТВХ 21991
4. Стоп-лосс 22035
5. Take 132
6. Цена take 21859

1. Для того, чтобы высчитать размер стопа, цену уровня умножаем на 0,2% == 44 пункта.
Округлять можно в большую сторону.
2. Чтобы высчитать люфт размер стопа х на 20% = 44 х 20% = 8,8 = 9 пунктов.
3. ТВХ. При шорте от цены уровня отнимаем размер люфта 22000 – 9 = 21991.
4. Стоп-лосс всегда считается от ТВХ, не от уровня. При шорте к ТВХ прибавляем размер
стопа, получаем цену стоп-лосс заявки 21991 + 44 – 22035.
5. Take. Для определения Take, т.е. прибыли размер стопа х на 3 (если 3к1) 44 х 3 = 132.
6. Для определения цены Take при шорте от ТВХ отнимаем размер Take 21991 – 132 =
21859.

1. Стоп 14328 х 0,2% = 30

2. Люфт 30 х 20% = 6
3. ТВХ 14328 + 6 = 14334
4. Стоп-лосс 14334 – 30 = 14304
5. Take 30 х 3 = 90
6. Цена take 14334 + 90 = 14424
●
● Только цена закрытия инструмента показывает поджатие.
● Смотрим, что происходит с инструментом после паранормального движения.
● Сбер упал с 240 до 200 на 40 пунктов и его никто не откупает.
● Нет отката - означает не возвращается, как минимум в середину канала.

!!! Как Герчик научился торговать быстро за 4 месяца? Ответ: Я всегда смотрел откуда
инициировано движение. Я смотрел правую часть графика, а потом смотрел откуда появилось
движение.

Вопрос по объемам? Ответ: Объем (V) иногда помогает, иногда вредит. Герчик использует
объем на 5%. Смотрит объем только тогда, когда график никуда не идет. Только на дневке:

Block trade – 2 игрока обменялись огромным V. После такой картины очень вероятно вверх.
66
Смотрим на дневке, а на 5-мин входим, ищем ТВХ, смотрим поджатие или другое, как
инструмент подходит (под каким углом, какими барами, как быстро), ищем филигранную ТВХ.

Большие V образуются, когда встречаются 2 КИ. Когда 1 КИ – увеличивается спред (S).

Как понять, что пришел КИ? Ответ: меняется цена.

Пример с учеником у которого, был очень крупный пакет акций, цена падала, и он не знал, что
делать, т.к. продажа его пакета повлияла бы на рынок. Герчик: пульни лимитную заявку под
закрытие – ее съели, значит есть КИ, значит сиди в акциях, все ок. Так и случилось!

Смотрите график, что предшествовало движению.

● Каждый должен выбрать то, что у него получается лучше, что для него комфортно.
● Средний трейдер в месяц без плеча делает от 2 до 5%.
● Никогда не бойтесь перезайти, если выкинуло, если сохраняется модель.
● Герчик не переворачивается, работает с одной моделью.

Два вида КИ:

1. Набирает позицию в фонде.
2. Гоняет цену.

Часто используемые и правильно ТФ:

Дневка – 1час – 15мин
Дневка – 1час – 5мин

Короткий ТФ 5-15мин нужен для того, чтобы посмотреть, как подходим к уровню, на какой
скорости. Заходим на часовике.

“Если все красиво смотрится – это засос”, пойдет в другую сторону, будет паранормально.

Уровни и направления движения – когда вы будете их понимать, вы можете торговать все, что
угодно

Откуда в инструменте берется энергия?

Когда инструмент не возит к нижней границе канала, скорее всего, собирается в лонг:

Инструмент готовится к лонгу, т.к. не дают расти и сразу возвращают в канал.

● Большие бары, ЛП, проторговки.

● Анализировать график, выжимать из него информацию и не думать.
● Основных баров два: первый хай и ЛП, остальная игра возле них.
● Всегда сильный уровень тот, где больше касаний, бары бьются в уровень, даже копейка в
копейку.
● Собирается энергия. Чем шире канал, чем дольше канал, тем больше энергия.
67
 ● Если после ЛП не начинает возить – начинается другая игра.

Чем больше инструмент возит по границам канала, тем сильнее собирается позиция, тем
сильнее и больше собирается объем.
Не спускается к нижней границе канала, значит готовится выйти.
Пока инструмент в канале КИ может контролировать инструмент.

Перехай и перелоу – это точки, где цена обновляет свои максимумы и минимумы.

Почему сместил уровень? Потому, что с этой точки инструмент ушел на перехай, значит, этот
уровень более сильный.
Ваша задача – работать от широких границ канала. Не лезьте во внутренние уровни.

Вопрос: про “не откатывает”, что значит? Ответ: 20-30% обратно в зону от хая допустимый
откат.

68
От самого сильного уровня был паранормальный бар, инструмент выходит в экстремум, а пока
он зашит в канале - для нас не информативен:

Мы смотрим, как ведет себя инструмент после паранормального движения:

Если канал широкий, то можно торговать канал. Если канал узкий - ждем выхода.
Уровень первого и последнего часа на рынке - самые большие объемы, поэтому данные уровни
самые сильные. Закрытие / открытие бара имеет такое важное значение.

Торговля отбоя от уровня первый час не ведется. В первый час можно торговать, если:
1. Впереди стоит сильный дневной уровень.
2. Если в первый час торгов был показан лимитный уровень и был ЛП:

3. Если на графике рисуется поджатие, то вход в отбой от уровня не рекомендуется, надо ждать
выравнивающего бара:

69
Уровни первого часа, т.е. хай / лоу первого часа являются очень сильными.

Цена относительно уровня, узкий или широкий канал. Как подходим, надо смотреть все - нельзя
что-то одно применять.

Многие уровни были проведены раньше. Как только инструмент откатился и, с этой точки,
сделали перехай и, что крайне редко, но откорректировали уровень, т.к. было что-то
историческое.

Ранжируем силу уровня по тому событию, которое он сделал, другой старый уровень убираем,
т.к. нам нужен широкий канал.

Уровень ЛП, пояснения:

Обязательно Дневка!

!!! Очень мало сделок, но успешная стратегия одного из учеников Герчика:

Практически всегда глубина ЛП маленькая в этой стратегии.

Маленький ЛП, чтобы не успели другие, чем меньше глубина ЛП, тем сильнее будет движение.

Ответы на вопросы, пояснения:

70
Из выступления Романа – ученика Герчика про Риск-менеджмент.
ПО риск-менеджмент XeleusGroup
Что торгует? Ответ: торгую коробочку – где зажали.
Дневка, среднесрок

Делает 2-3 сделки в месяц, положительных 40-45%

Идея в том, что сразу должен быть ИМПУЛЬС - СРАЗУ!
Какие ТФ: у меня дневка на большом экране и часовик на маленьком окошечке, чтобы найти
место для стопа.

Если рядом с проторговкой сильные уровни дневные, то использовать уровень.

У Романа 4 правила:
Проторговка с…
Один перезаход
Трейлинг 25% от прибыли – трейлинг стоп, т.е. если профит от 100 уменьшится до 75 – сразу
закрывать всё.
Если импульса нет, то нет смысла в сделке.

Из выступления Игоря – давнего друга Герчика с кем работали в Америке (сейчас живет в
Израиле). Уровни! Делать одно и тоже! Не мудрить! Всё очень просто, не надо мудрить.

Далее Герчик:
“Корзина” придумал Герчик. В корзину заранее подбираются акции и торгуются одним кликом.
Всё, что может поменяться на рынке – это только волатильность, больше ничего не меняется.
71
1. Идентифицируем уровень на дневном графике.
Уровни, в первую очередь, берем с дневок, сначала работаем с крупными ТФ, далее можем
часовики брать, но сначала внутри сильных уровней.

Локальный уровень не всегда может совпадать с дневным. Но направление на дневке не

должно противоречить направлению движения на локальном уровне, на меньшем ТФ.
Если локальный уровень дает возможность поставить стоп за дневной уровень – это хорошо.
Когда на дневке шорт, а на 5-минутке лонг – в такие сделки мы не лезем, не должно быть
противоречий:

Отбой от уровня:

Выставляем лимитную заявку на размер люфта.

Еще до получения лимитной заявки выставляем защитный стоп-лосс. Если заход ниже уровня,
то защитный стоп-лосс выше уровня. Размер стопа 0,2% для российского рынка.

Отмена лимитного ордера при торговле отбой от уровня

Когда отменяется лимитный ордер при торговле отбоя от уровня:
1 случай отмены:

Когда входящий бар, на котором мы хотим входить – ТВХ закрывается на отметке в 2 стопа или
ниже:

72
Еще раз:

Еще раз:
Если ордер на вход не был исполнен, и цена ушла на расстояние 2 стопа или более от ТВХ -
лимитный ордер отменяется. Основное условие для отмены – закрытие бара за ценой на
расстоянии 2 стопов от входа.
2 случай отмены: поджатие.

Поджатие
Поджатие – это закрытие каждого следующего бара все ближе к уровню.
Именно цена закрытия формирует поджатие, хаи / лои здесь не важны.
Если на рынке рисуется поджатие, то вход отбой от уровня не рекомендуется и нужно ждать
выравнивания. Ждем бар, который перекрывает предыдущий ценой закрытия – это
выравнивание, тогда можно заходить.

73
Не торговать отбой при ситуации поджатия уровня, ожидать пока следующий бар не перебьет
предыдущий лоу прежде, чем выставлять лимитный ордер на вход.
Смотрим именно цену ЗАКРЫТИЯ баров, цена закрытия баров формирует поджатие.

Поджатие в теханализе называется треугольник, не заморачивайтесь на названиях. Нет отката –

нет продавца (нет покупателя). Неизвестно, какой силы пробой и какой он будет, но он
обязательно будет.

Еще раз:
Дневка:
Идентифицируем уровень, направление тренда, запас хода ATR технический – от уровня к
уровню или расчетный.
Переходим на короткий ТФ 5-минут или 15-, 30-, 60-минут:
Смотрим ТВХ и где поставить стоп.

74
Разворотные модели:

75
2. ПРОБОЙ УРОВНЯ
Пробои предназначены только для того, чтобы научиться понимать уровни и находить очень
сильные уровни.
Представьте очень сильный уровень (дневка). Глобально тренд смотрится вверх. Мы на 6,0.
Возможны три развития событий возле точки 5,0:
● 1. Мы торгуем отбой.
● 2. Мы торгуем пробой.
● 3. Мы торгуем ЛП.
Все три события нам подходят, нам не подходит только одно событие, которое не соответствует
стилю торговли:

Представим, что мы торгуем только пробой, что для нас является пробоем? Любая точка ниже
5,0. Пока цена не дойдет сюда на 4,99, мы ничего с этим эмитентом не делаем.

76
Все ребята, которые покупают здесь – А и здесь – Б, они пока все в плюсе. Цена выше 5,0 с
ними всё нормально. Для них точка 5,0 так называемый абсолютный ноль, т.е. только ниже этой
точки они будут сбрасывать позицию. Они не знают, куда пойдет позиция. Знают только одно,
что терять никто не хочет. Все, кто работает без стопов рано или поздно сливают деньги. Все
трейдеры, которые остаются на плаву работают со стопом.
Представим, что 50% ребят работают без стопа, 50% со стопом - поставят под уровень 5,0. Что
ожидать после того, как уровень пробит? Обязательно нужно ожидать ИМПУЛЬС. Почему?
Потому что вы надеетесь, что все стоят здесь, как на плите и как только плиту продавливают –
должно быть резкое движение вниз.

Что хорошего в торговле пробоя? Всегда понятно, куда поставить стоп. Почему? Если эмитент
вернулся назад – это значит был ЛП.

1. Идентифицируем уровень на дневном графике.

Очень важный фактор: обратите внимание на подход инструмента к уровню – маленькие бары,
то пробиваем уровень, а большие бары – не пробиваем. Смотрим скорость с которой подходим.
Еще до пробоя уровня выставляем buy stop ордер на несколько пунктов выше уровня для входа
в позицию:

77
Наша задача понять, что кто-то собирает позу.
Выставляем buy stop (не buy stop limit, но иногда бывало, что ставил и его).
В самом начале 0,2% стоп, но потом с опытом будете понимать силу ваших уровней, импульсов
и можете менять стоп – делать меньше.
Пробои дадут понятие, как силен ваш импульс и правильность уровней.
Но если “поперло” - пилите дальше и не бегите вперед.
Т.к. в пробое ловится импульс, рука должна быть готова (к вопросу о take profit).
Есть трейдеры, которые торгуют пробои, как основную стратегию, но они ждут накопления.
Когда уходить из позы? Когда видите, что ситуация меняется на обратную!

К вопросу о рынках с круглосуточной торговлей. Большие объемы приходят только, когда

открываются крупные рынки: Китай, Индия, США. Тоже самое по крипте.

Выбирать только сильный инструмент, не ходящий с рынком. Следить за поджатием – по сути

пробой основание сжимающегося треугольника.
Пробои лучше искать в акциях, которые сильно закрываются на хаях при растущем рынке.
При подходе большими барами вероятен ЛП – не торговать на пробой. При подходе
маленькими барами – торговать пробой.

Из конспектов:
Любое накопление всегда переходит в реализацию. Обычно после того, как эмитент подходит к
уровню сопротивления и пробивает его - должен быть импульс. Он будет тем сильнее, чем
больший угол наклона при подходе к уровню. Все ставят стоп, если правильно определен
уровень, в одно и тоже место – за уровень.
В точке пробоя уровня сработают 2 вида игроков: лонгисты продолжат набор позиций после
закрепления над уровнем, шортисты закроют (откупят) свои стопы, тем самым придадут импульс
в движении инструмента. Если лонгисты удержатся над уровнем, то там действительно сильный
покупатель.
Что дают пробои? Четкое понимание уровня, понимание импульса. Чем ближе текущая цена к
пробойному уровню, тем легче будет пробой.
Главное условие: поджатие, подход к уровню маленькими барами. На 1-2 пункта выставляем
buy stop / sell stop для входа в позицию. При получении сделки выставляем защитный stop loss
ниже / выше уровня на 1-2 пункта. В пробои не нужно заходить большими объемами. Пробой
предназначен только для лучшего понимания уровня и импульса.

78
Еще раз:
1. Идентифицируем уровень на дневном графике. Чем четче уровень, тем сильнее будет
пробой.
Чем дольше и длиннее консолидация выше или ниже уровня, тем сильнее будет пробой.
2. Еще до того, как инструмент подошел к уровню, выставляем by stop / sell stop на несколько
пунктов 1-2 выше или ниже уровня для входа в позицию.
3. После получения сделки, выставляем защитный Stop Loss.

Важно:
● Перед пробоем идет поджатие к уровню.
● Чем длиннее и уже консолидация, тем сильнее будет первичный импульс.
● Чем более пологий угол поджатия, тем сильнее будет выстрел.
● Отрицательный момент – проскальзывание. Если на уровне, который построили
появилось проскальзывание, то правильно определили уровень.
● Если инструмент не поломал направление, то его можно перенести на завтра.
● При ретесте уровня самое главное, чтобы инструмент не ушел далеко от уровня.
● Ретест не должен превышать 10% от первичного движения.

Пробойные модели

Если есть сильный уровень и эмитент подходит длинными барами, то 9 раз из 10 его остановят,
при условии большого ТФ. Если он пробил уровень и начал закрепляться, то необходимо
выставлять стоп-ордер и ждать обратного пробития.
79
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ
Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются ложными пробоями.

ЛП усиливает модель всегда.

Простой ЛП сформирован хвостом бара, такой ЛП образует игрок, которому не нужна больше
позиция, он просто собирает стопы и идет в своем направлении.
Сложный ЛП сформирован 2, 3, 3+ барами – один бар закрывается выше уровня и в этом случае
игрок показывает, что движение пойдет дальше – иллюзия закрепления за уровнем. Но вторым
баром инструмент возвращается обратно за уровень, где его будут подталкивать
соответствующие игроки. Модель сильнее, чем простой ЛП.

Цена бара ЛП должна закрыться ниже максимума (или выше минимума) предыдущего бара (не
цены закрытия предыдущего бара, а экстремума предыдущего бара).

ЛП может быть много, смотря с какой стороны наблюдаем.

Акция вниз:

80
В алгоритме пишем: я торгую ЛП только по тренду или только против тренда!

Оценивайте силу уровня.

Почему 2 вариант сильнее 1, потому что во 2-ом собрали стопы лонгистов.

Если импульс (в точке пробития уровня в сторону пробоя) не начинается сразу – его не
будет, или сразу или не будет. Если импульс не начинается, значит там нет ни
покупателя, ни продавца, скорее всего это ЛП.

● Если после ЛП не последовал импульс, значит не собраны стопы и надо уходить!

● Чем меньше глубина ЛП, тем сильнее будет импульс, примерно в 70% случаев.
● Вы все время ищите того, к кому присоединиться.
● Импульс может быть со 2-3 раза, т.к. не добрали позицию.

При ЛП нужно смотреть, насколько сильно собирался игрок, т.к. ЛП явление постфактумное
насколько сильным будет импульс всплеска после пробоя какого-то уровня. Поэтому, если вы
хотите торговать ЛП 2 барами, если есть отсутствие импульса туда можно заходить.
Импульс – это первичное движение инструмента после пробоя, он либо сразу есть, либо его нет.

Одновременно нельзя торговать простой ЛП и ЛП 2 барами, а ЛП 2 барами и сложный ЛП

одновременно можно. Но лучше торговать отдельно, чтобы понимать за счет кого движение,
потом уже можно.
Смысл ЛП – это контригрок, как он это делает не важно…

Из конспектов:
Если после сильного ЛП 1. Нет импульса на продолжение движения, то скорее всего будет
разворот. 2. Нет импульса в противоположном направлении – на разворот, то возможно
продолжение движения дальше – в сторону пробоя уровня.
Если после ЛП не было отката, значит, скорее всего пойдем в сторону пробоя.

Скорость и глубина ЛП зависят от количества засаженных.

ЛП против тренда – качественный хороший ЛП, т.к. чаще всего применяется в аккумуляционной
модели локальных трендов. После него высокая вероятность на продолжение движения.

81
КИ не даст обновить лои после ЛП, если набирает в лонг. И наоборот для шорта.
После ЛП должен быть сильный импульс в сторону обратную от направления ЛП. Перед
сильным движением обычно пытаются высадить слабых с рынка через ЛП. Также могут открыть
рынок с гепом вниз через уровень перед тем, как начать движение в лонг. Если выбили по стопу
на ЛП, можно перезайти снова, когда цена вернулась на уровень. В результате сильного
движения также бывает (на всех ТФ) откат.
Сила пробоев: 1 баром, гепом, 2 барами.
При торговле ЛП нужно изучить инструмент и определить, как он реагирует на пробои уровней.

Объяснение сути ЛП
У крупного игрока много денег и он может с ними делать, что угодно. Он может управлять
рынком, в моменте даже может потерять. У него есть цель: собрать большую позицию. Если он
лимитный игрок, то набирает себе позицию от уровня - никто не покупает, все продают. Цена
бьется в его уровень и идет комфортный набор позиции. В момент он убирает лимитную заявку,
и цена проваливается, где он и набирает позицию по меньшей цене. Если он не лимитный игрок,
то его задача только ПРОБИТЬ уровень и дальше он будет скупать тех, кто будет закрывать
свои лонговые позиции или открывать шортовые (покупать стопы) и дальше ставит лимит, куда
цена бьется и люди начинают там покупать. Чем сильнее консолидация, тем больше потом
импульс. Не нужно все понимать, потому что у уровня работают разные игроки и мы не сможем
определить, кто именно двигает инструмент. Главное, что нужно понимать, куда идет цена и
торговать по своему простому и понятному алгоритму. Все понимание строится от выбранной
модели. Если ты торгуешь ложные пробои, значит для тебя это будет именно ЛП и точки входа
все прописаны согласно алгоритма. Любой человек, который торгует просто - не
заморачивается. Существуют правила, которых надо регулярно придерживаться и все будет
хорошо. Когда после пробоя нет импульса, то нужно выходить. Какой бы не была глубина ЛП,
если цена возвращается над уровнем, то покупаем. Для торговли ЛП необходимо брать изломы
82
трендов и торговать возле них, может быть 60-70% положительных сделок. Важно хорошо
понимать дневки!

Все уровни берутся с дневок, а решение принимается на часовиках или 30 минутках. Модель
всегда одна, когда будете торговать думать не надо - торгуйте!

Принципы КИ при ЛП
Все манипуляции происходят относительно уровней с дневки и цены закрытия предыдущего дня
на нем. Для набора позиции крупняк создает ЛП. Если пробой невелик и сразу идет назад –
должно последовать сильное обратное движение.

ЛП – явление постфактумное, показывающее 2 сценария:

1. ЛП подтверждает наличие уровня, потому что ЛП может быть только относительно
предыдущего уровня.
2. Так как ЛП является самым сильным инструментом КИ для набора позиции, то ЛП усиливают,
ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие КИ.

РАБОТАТЬ НАДО ТОЛЬКО ВОЗЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК – УРОВНЕЙ ПО ПРИЧИНЕ ПОНЯТНОГО

РАЗМЕРА РИСКА – СТОПА.

Два игрока - лонгисты и шортисты. Шортисты ниже уровня будут заходить, потому что там будет
понятный стоп за (над) уровень или за хвост ЛП.

ЛП направление рынка
Есть некоторое движение. Есть 3 сценария реализации данного движения:

83
1. Открываемся ниже уровня, идем вверх и закрываемся вверху, а в итоге идем вверх.
2. Открываемся ниже уровня, идем вверх, затем разворачиваемся и закрываемся. Также ниже
уровня, идем вниз.
3. Открываемся с гепом выше уровня. Тогда 2 развития события:
A) Остаемся вверху и идем выше (крайне редкая ситуация) вверх.
B) Если пробиваем уровень вниз, то идет сильный импульс и инструмент быстро
проваливается вниз.
После коротких баров всегда идет реализация. Когда набрали большую позицию внизу, нужна
инерция, она поможет выйти! Если инерции нет - некому будет продавать свои акции. Следы
оставляют все крупные игроки, главное внимательно смотреть! Толпа всегда не права. Толпа
всегда покупает в хаях. Главная задача - не думать!!! Все переварить и структурировать.

Чтобы вы не торговали, все всегда идет от уровня. Ищите простые уровни - изломы,
проторговки. Главное понимать, где уровни, дальше уже все равно, что торговать. Пробои
торговать только в сильном тренде. Для ЛП главное, чтобы были очень волатильные
инструменты.

ЛП повторение пройденного материала, вопросы:

ЛП в 99% из 100% - это контртрендовое явление!
Импульс должен быть за счет кого-то. Чтобы инструмент развернулся, желательно, чтобы кто-то
до этого продавал. За счет кого-то должен взяться бензин на рынке. Чем дольше подходили к
уровню, тем сильнее будет движение в контртренд, т.е. объемы накапливались и
накапливались, потом они все начинают закрываться.
Объем состоит из 3 частей, рассматриваем, когда эмитент падает:
1. Реальные продавцы, которые избавляются от актива.
2. Покупатели, которые считают, что эмитент дешевый и покупают его.
3. Шортисты.
Чтобы выигрывать - надо понять, кто побеждает на рынке.
Потом ставим условия для ЛП, как уже говорилось раньше:
1. Пробой уровня и закрепление. ОБЯЗАТЕЛЬНО! ТАКИЕ ВЕЩИ ТОРГУЮТСЯ ВОЗЛЕ
ЭКСТРЕМУМОВ – в этих точках очень сильно влияют человеческие эмоции, люди боятся,
что им не дадут зайти и все начинают быстро действовать.
2. Дальше ни на что не обращается внимание, только глубина пробоя и, чтобы цена
вернулась обратно за уровень. Заход в сделку быстрый, сразу за уровень. Но можно

84
 после возвращения за уровень выждать закрепления его там в течение 30-60 минут. Это
все должно быть прописано в алгоритме!
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ ВСЕГДА СЧИТАЕТСЯ ПРОТИВ ТРЕНДА!
Ложный пробой лучше всего работает в консолидациях.
Одним баром тренды не ломаются!
Важно смотреть изменение цены в %.
Ложные пробои всегда торгуются с дневок.

ИМПУЛЬС
Импульс – честное движение на рынке на пробой или на ЛП.
Вас сначала выкинули из позы, а потом пошли туда, куда смотрели. Надо ждать, когда выкинут
всех остальных, а потом уже заходить. Ага, а почему бы мне не зайти после ЛП. Герчик: “я
захожу либо в ЛП, либо после ЛП, я не лезу никогда в первичное движение – первичное
движение очень часто ошибочное. Когда первичное движение не ошибочное? Только если
эмитент находится в своей самой высокой или самой низкой точке – в экстремумах”.
Пример, мы 20 дней простояли под уровнем и должны получить шортсквиз – это выдавливание
шортистов (сквиз – сжимать), если сжать банку с водой – все вылетит вверх:

На рынке реально присутствует физика. Рынок всегда переходит из состояния покоя в

состояние движения. Рынок не пойдет вверх без предварительной консолидации, потому что
рынку нужен “бензин”. И также, когда рынок пришел вверх, ему надо передохнуть, откаты
абсолютно нормальное явление.

На рисунке:
20 дней торговались под уровнем.
А – он здесь всех засадил, все кто здесь покупал (на этом баре) – засаженные.
Б – раз он переписал хай, значит кто-то покупал, они все засаженные, как только зайдем ниже,
начнется паника.
Посмотрите, что сделал этот бар – Б? Просто подумайте, закрывая правую часть графика и
проанализируйте. Если бы вы были крупняком, что бы вы сделали? Мы бы всех засадили здесь
– А, это первый самый длинный хвост, все стопы спрячут сюда – за хвост. В баре Б -
посмотрите, что происходит, он дает вам лонговый сигнал, он закрывается прямо над уровнем:

85
!!! Очень важно всегда смотрите ЗАКРЫТИЕ, очень часто закрытие происходит 1 – 2 цента выше
уровня – это очень важно.
Как только мы заходим обратно за уровень, мы понимаем, что не было импульса:

Импульс не может состоять из 1-2 баров, должно идти несколько баров и закрываться.
Пробой уровня, но нет импульса! Второй бар закрывается снова под уровнем! Сильный ЛП,
сигнал для шорта.

Крупняку нужно собирать позу, он будет для этого делать ЛП, перехаи. Когда он вам даст
заработать? Когда он собрал позу, когда у него достаточная поза. Он вам нарисует ситуацию,
чтобы вы форсировали и помогали ему.
Почитайте Пери Кауфмана, математика говорит о том, что любой человек, который
систематически использует take profit статистически зарабатывает больше денег.
Все студенты Герчик используют take profit, без эмоций, “где-то здесь” — это уже эмоции, надо
уйти от эмоционального фактора. Поставили 4к1 – ушли, либо стоп, либо take – всё! Торгуем
математику – стоп столько-то, take умножить на 3, вот и всё!
На самых сильных уровнях всегда самые большие V.
У Герчика 80% трейдов шорты, торгует только ЛП.

После пробития уровня импульс будет тем сильнее, чем больше будет угол наклона при
подходе к уровню. После пробития уровня сопротивления срабатывают два вида игроков:
лонгисты продолжат добавляться в позиции после закрепления над уровнем, а у шортистов
сработают стопы.

Не все сильные движения обосновываются, бывают новости и акция летит с какой-то

непонятной точки. Обращать внимание на это не стоит!

86
3. ЛП 1 БАРОМ

1. Идентифицируем уровень на дневном графике.

2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую, т.е. должен быть пробой уровня

3. Еще до закрытия пробойного бара выставляем в противоположной плоскости sell stop ордер
для входа в позицию.
Для пробойных и ложнопробойных стратегий стоп ордера для входа в позицию выставляем на
несколько пунктов ниже или выше уровня, т.е. и пробой и ЛП берем 1-2 пункта.
Пробой обычно торгуем первый час, т.к. сильные движения.
4. Сразу после получения позиции выставляем защитный стоп-лосс, величина защитного стоп-
лосса 0,2% для российского рынка или смотрим свой рынок.

ЛП можно определить 2 составляющими:

● вариант 1: долго собирали, должны дать импульс;
● вариант 2: ЛП мы торгуем, когда инструмент меняет зону.

ЛП всегда контртрендовое движение и считается против тренда.

ЛП 1 баром еще раз

Идея поймать первичное движение за счет засаженных.
1. Первое условие ЛП – уровень. Уровень с дневки, первого часа для торговли ЛП – hi и low
первого часа очень сильные уровни, т.к. на них приходится самый большой V.
2. Второе условие – уровень должен быть пробит.
3. Третье условие – не дожидаясь закрытия пробойного бара, сразу выставляем sell stop ордер
на вход в обратную сторону на несколько пунктов ниже от уровня (1-2 пункта).

4. Сразу при получении ордера выставляем защитный стоп ордер расчетный или технический.
Здесь есть одно маленькое “но”: если хвост ложного пробоя в пределах нашего риска, то стоп
можно ставить технический, т.е. за хвост ложного пробоя, в противном случае, стоп ставится на
несколько пунктов от уровня (1-2 пункта). Либо за уровень 1-2 пункта, либо за хвост ЛП. Со
стопами можно поиграться,в зависимости, как подходили к уровню, как быстро, какой импульс,
смотрим на скорость, хвост, поведение инструмента, как он подходит к уровню - всё это важно.
Лучше ставить технический стоп, при условии, что он не более 30% расчетного.

87
Вопрос: а если импульс пробоя уровня прошел 1 ATR? Ответ: не важно, сколько прошли ATR.
Самое важное условие – это в одном баре, не имеет значения 1 – 2 ATR, самое главное в одном
баре торгуемого инструмента.
Чем больше всплеск вверх, тем больше могут засадить, длиннее будет движение. Чем короче
хвост, тем движение будет быстрее, не дадут сбежать.

Основное условие – получить сделку в одном баре, ТФ нельзя менять, берете один ТФ и на нем
работаете, если 15m, то 15m торгуете, если h1, то h1, если D, то D.

5. Выставляем take profit (3к1, 4к1, 5к1).

6. Если пробойный бар закрылся в плоскости пробоя (в данном примере – выше уровня), то sell
stop заявка отменяется.

Герчик торгует только ЛП, только их и торгует только дневки. Одно условие – глубина ЛП не
очень глубокая, чтобы не было лишних рисков.
Первые часы сессии ЛП можно торговать, они самые сильные. Для начала на коротком ТФ,
чтобы больше сделок практиковать, потом на крупные перейти.
ЛП работает в ту сторону, где есть засаженные, за счет засаженных.

Простые ЛП могут пробивать уровень 5-7 раз. Такие ЛП лучше торговать только в экстремумах,
рано или поздно цена все равно пойдет в нужном направлении. Чем больше ЛП, тем сильнее
потом будет движение.

Простой ЛП из конспектов студентов:

Условия:
1. Уровень должен быть пробит.
2. Глубина пробоя.
3. Стоп ордер.
4. Должен быть импульс в обратную от пробоя сторону.

Если стоит уровень, то даже при пробое на копейку, лимитный игрок уже сломан и появляется
сигнал для входа в зависимости от модели торговли.
88
Например, если идет резкое движение эмитента вверх и пробивается предыдущий хай, то сразу
ставим sell stop. Будет возврат и импульс вниз, если импульса нет, то выходим, стоп-лосс при
этом очень короткий.
Для начала лучше быстрый ЛП не торговать.

Вход чисто по цене без использования короткого ТФ.

В сделках ЛП важна цена и глубина ЛП. Условия для захода: уровень, цена должна пробить
уровень, цена должна уйти на определенную глубину не более 30% ATR, цена должна обратно
зайти. Глубина ЛП выставляется в зависимости от волатильности рынка, как правило берется
1/3 ATR, чтобы было понятно, куда выставить стоп.

Система ЕВА торговля ЛП Герчика указывает 4 параметра, что должен включать сценарий ЛП:
1. Уровень.
2. Глубина пробоя выставляется в зависимости от волатильности инструмента. Как правило,
берется минимум 1/3 ATR. Глубина пробоя важна для стопа. Вход делается buy stop / sell stop
ордерами.
3. Сколько эмитент должен простоять ниже уровня.
4. Когда он возвращается, на какой высоте мы его покупаем.

Модель будет строиться из следующих условий:

1. Цена 50.00.
2. Пробой (условие выполнено, если цена находится за уровнем) ниже 50.
3. Глубина должна уйти не более чем... Например, 30% от АТР, чтобы
выставить стоп.
4. Выставляется стоп ордер по 50.01 (.02, .03, .05) в зависимости от ситуации.

Простой ЛП может пробивать уровень 5-7 раз, поэтому лучше торговать на экстремумах. Чем
больше ЛП, тем сильнее потом движение:

89
Последующие ЛП ниже хая предыдущих, идет поджатие к уровню – это идет набор позиции над
уровнем. КИ покупает и продает возле сильного уровня, чтобы понять рынок и следует своей
цели – набор позиций.
Сложный ЛП - более сильная и редкая формация, после пробоя следующий бар закрывается в
пробойной зоне, бывает сколько угодно баров над сильным уровнем.

4. ЛП 2 БАРАМИ

Что делает КИ? Собирает большую позицию, чтобы потом уйти вниз (в данной ситуации имеется
в виду шортовую позицию, т.к. КИ может собирать и лонговую позу в зеркальной ситуации).

1. Условие 1 – уровень. Идентифицируем уровень на дневном графике.

2. Пробойный бар должен закрыться в зоне пробоя.

90
3. Второй бар открывается тоже в пробойной зоне. Открытия второго бара выше хая пробойного
усиливает модель.
4. Сразу после открытия второго бара выставляем sell stop ордер для входа в позицию за
уровень в обратную сторону на несколько 1-2 пунктов ниже уровня.
Разница: ЛП1 – не должен закрыться, ЛП2 – должен закрыться, имеется ввиду пробойный бар в
пробойной плоскости, отличие ЛП1 от ЛП2.
5. Сразу при получении ордера выставляем защитный стоп ордер: технический или расчетный.
Технический стоп при ЛП за хвост ЛП. Из двух баров ЛП Stop Loss выставляем за самый
высокий бар. Если технический Stop Loss не превышает расчетный более 30%, то лучше
ставить технический Stop Loss.
Хвосты невысокие, что дает возможность поставить короткий стоп. Твоя задача зайти с
меньшим стопом и взять большое движение.
6. Выставляем take profit (3к1, 4к1, 5к1).

Если второй бар закрывается в пробойной зоне, то заявка на вход отменяется.

Руками в торговлю не лезем – нарабатываем статистику.

Как устроен и почему работает ЛП 2 барами:

91
Любые игроки, которые покупают у локальных минимумов – это самые крупные игроки, которые
пытаются собрать позу на дне. Они пытаются ловить низы, у этих игроков больше всего денег.

Есть некоторая зависимость по ЛП:

Последующие ЛП ниже хая предыдущих, как бы идет прижатие ЛП к уровню. Происходит набор
позиции над уровнем. КИ покупает и продает возле ключевого уровня и следует своей цели –
набор позиции.

5. ЛП 3+ БАРАМИ

1. Идентифицируем уровень на дневном графике.

2. Пробойный бар должен закрыться в пробойной плоскости.
3. Все следующие бары (минимум 3) должны открыться и закрыться в той же плоскости, и не
пробивать уровень. Касаться уровня могут, но не пробивать.
Чем больше баров консолидируется выше или ниже уровня, тем сильнее модель.
92
Основное условие – эти бары не должны пробивать уровень. Хвосты касаться могут, но не
пробивать. Касания допускаются, это говорит о том, что в уровне лимитный игрок.

4. После трех баров, проторговки “над” (или “под” уровнем в зеркальной ситуации) выставляется
sell stop ордер для входа в позицию. После закрытия последнего бара в пробойной зоне (2, 3
или больше, кто-то и 5 будет торговать, чем больше баров, тем сильнее пробой) выставляем sell
stop для входа в позицию.
Вопрос: можно ли использовать sell stop limit? Ответ: если очень большая позиция, чтобы не
прокатили вниз.

Мы торгуем засаженных, они ставят стоп ниже уровня:

Нам нужно больше засаженных и, чтобы их удерживали выше уровня, чтобы они не боялись.
Пока они находятся в верхней плоскости, они не боятся, а под уровнем они начнут паниковать.
Видят, что над уровнем бары консолидируются и встают в лонг и стоп ставят под уровень. Но
если ты торгуешь ЛП – это будет твой стоп для входа.

5. Сразу после получения сделки выставляем защитный стоп ордер технический или расчетный.
В данной модели технический Stop Loss более правильный. Из двух баров ЛП Stop Loss
выставляем за самый высокий. Если технический Stop Loss не превышает расчетный более
30%, то лучше ставить технический Stop Loss. В крипте только технический Stop Loss.
6. Выставляем take profit (3к1, 4к1, 5к1)

Ордер отменяется, если график подойдет и пробьет другой уровень, на котором будет строиться
новая модель.

93
Как и при всех ЛП ордера для входа и выхода из позиции, а также размер стопов идентичны.

!!! Торгуйте сначала все ЛП, потом с опытом вы начнете понимать и знать, куда не стоит лезть,
т.е. эффективность возрастет, настройка системы, регуляция, статистика.

В каких случаях можно обойтись коротким стопом, снизить, например, с 0,2% до 0,1% на РФ.

Как из физики – закон инерции.

Если мы стоим против глобального тренда и еще сильнее глобальный и локальный, стоп может
быть уменьшен. Одно условие – инструмент находится у глобальных экстремумов (вообще
никогда не был).

Еще раз:

1) Пробойный бар показывает, что мы победили уровень.

2) Главное, чтобы не пробивали уровень.
3) Все остальные ребята начинают собираться, как будто все хорошо, но мы знаем, что в какой-
то момент этим ребятам надо будет выходить или их будут “выносить”.
4) Это ключевой уровень, все кто наверху будут ставить стоп под уровень. А мы хотим тут – 5)
зайти, там, где кто-то будет выходить, станем заходить, чтобы они сгенерировали силу
движения вниз.
Самое главное, чтобы уровень не пробивали. Это будет означать, что уровень размылся. Все
бары должны быть над уровнем, их может быть 2, 3, 7, 10, сколько угодно, эти бары могут выше
уйти – не страшно.

ЛП – это невозможность инструмента обновить предыдущий хай. Как только движение ЛП

зайдет за предыдущий хай – движение закончится.

94
ТОРГОВЛЯ НА ДНЕВКЕ
Вход на дневке определяется по закрытию дня относительно сильного уровня. Лонг только при
закрытии выше уровня (не отбой), либо пробой уровня в моменте, шорт - наоборот.
На дневке уровни не должны быть идеальными и представляют собой скорее зону. Если
уровень внутренний, то нужно учитывать только ширину канала.

Если день закрывается в 10-20% от хай или лоу, то вероятно продолжение движения на
следующий день, т.к. все еще есть крупный покупатель или продавец.

Управление среднесрочной позицией:

● Если цена закрытия дня ниже уровня, и мы в шортах, то нужно оставаться в позиции.
Обратное для лонгов.
● Не закрывать позицию, пока нет слабой реакции на исторические уровни, т.е. цена не
может пробить их.

Вошел в сделку, поставил 4к1, отошел от терминала.

Правило Герчика: никогда не отдавать больше 25% отката, всегда есть несгораемая цифра
(трейлинг стоп).

Основы и дневка:
Внутри дня использовать ATR как границы торгового канала. Если мы внутри канала на дневке,
то нужно определить запас хода до границы канала. Это значение меньше 1 ATR, то торговать
нельзя. По статистике после прохождения 80% ATR наиболее вероятен разворот. У вершины
канала покупать нельзя, у нижней границы канала нельзя продавать (до пробоя). Главное
обращать внимание на расположение цены относительно ближайшего уровня.

На дневке проведены уровни, дальше мы эти уровни переносим на короткий ТФ, когда
торгуем модель отбой от уровня. В остальных случаях (пробой, ЛП) мы смотрим только
цену.

Как торгует Герчик:

● только дневку;
● только ЛП с короткими стопами;
● шорты 80% и лонги;
● файл стратегии eva.pdf, astra.pdf;
● reentry – система перезахода, но уже 1/2 позиции;
● сб, вс делаю домашку 10-12 часов.

Из конспекта студента: мои ТФ – Неделя: здесь определяю глобальный тренд и ATR, строю
уровни по ключевым точкам. День – определяю локальный тренд, строю уровни, анализирую
инструмент, откуда пришли и направление движения. Меньший ТФ использую
исключительно для получения ТВХ от дневных уровней.

95
ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ
Условие 1 – замеряем ширину канала, если она составляет, как минимум 6 стопов и более, то
торговля в канале разрешена.
Учитываем, в какой зоне находимся в шортовой или лонговой. Под верхней границей канала
покупки нежелательны, над нижней границей канала продажи нежелательны.
Торгуем от уровней границ канала. Если находимся в середине канала, замеряем расстояние от
предполагаемой ТВХ до границы канала, если расстояние составляет больше 4 стопов,
торговля разрешена.
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПАС ХОДА!
Задача проста – когда торгуем, нужно взять всего 40% движения эмитента.

От дневного уровня можно торговать, если до следующего дневного уровня есть расстояние 6
стопов.
От локального внутридневного уровня можно торговать, если до следующего дневного уровня
есть расстояние 4 стопа.

Если канал широкий 15к1 и больше, то выходим из позы частями.

Для того, чтобы оценить потенциал движения инструмента определяем:

● временную длину набора позиции.
● ширину канала: чем длиннее и дольше набор позиции, тем сильнее должен быть
выстрел. Чем шире канал, тем выход из канала должен быть долгим. При узком канале
выход должен быть быстрым.
● если при длинном наборе в канале и выходе из него инструмент не начинает двигаться,
то скорее всего движение будет в другую сторону.
● в случае, когда уровни находятся близко друг к другу, наибольшую силу имеет более
экстремальный уровень, т.е. тот, который расположен ниже или выше.
● если мы видим такую картинку, то наши действия такие: откуда пришли, скорее всего,
туда и пойдем:

96
Но если мы находимся в хай или лоу, то там другая картина, можем развернуться.

Внутренний уровень в рендже:

Если эмитент идет в тренде 5-6 дней, скорее всего, идет дело к развороту. Если мы пробиваем
уровень сопротивления, то локальный тренд меняется с шортового на лонговый. Когда строится
уровень в коротком канале, не нужно там заходить, так как нет запаса хода и нет бензина, чтобы
вылезти. Получается, что мы зажаты между уровнем поддержки и уровнем сопротивления.

Сантиметры имеют значение:

Рассмотрим картинку: есть честный уровень. В какой-то момент мы возвращаемся к этому

уровню снизу. Уровень находится на цене 30,88. По 30,86 рисуется новый лонговый уровень. Но
заходить в такой точке нельзя, т.к. этот уровень зажат сверху дневным уровнем 30,88.
Необходимо пробить дневной уровень и закрепиться над ним.

Когда уровень зажат сверху и снизу, тогда торговля идет только по тренду.

97
ОБЪЕМ (V)
● Пробои могут быть и на маленьких V, когда нет покупателя, но есть продавец.
● Пробои, отбои, ЛП могут быть как с V, так и без объема. Все зависит от наличии игроков,
состояния рынка, где рынок находится, множество параметров.
● Объем в торговле Герчика занимает примерно 5%
● Не нужно заморачиваться на V, чтобы их понять нужно проторговать лет 5.
● Объемы реальные можно наблюдать на фьючерсах.
● На американском рынке V зависят от времени года.
Вертикальный объем – показывает какое количество контрактов (акций, лотов) было куплено
или продано за конкретный временной интервал.
Горизонтальный объем – показывает суммарное количество проторгованных контрактов на
конкретном уровне цены за выбранный период времени. Именно горизонтальный объем
формирует Зону стоимости – диапазон цен, наиболее интересный участникам торгов.
VSA анализ из книги “Хозяева рынка” прочитал, законспектировал и использовать не более 5%.

ТОЧКА ВХОДА ТВХ

Как правильно определить ТВХ:
ТВХ зависит от одного фактора – вашего стиля торговли.
Для правильной ТВХ нужен сценарий – описание, что вы хотите получить в данной сделке.
Обязательно: сделка должна вписываться в ваш сценарий, а не сценарий в вашу сделку –
это очень важно!
Сценарий:
1. Уровни близлежащие.
2. Идентифицируйте направление движения инструмента.
Например, инструмент 30 дней подряд шел вверх и уперся в уровень сопротивления – 90%
шансов, что он будет идти вниз. Или 20 дней падал и находится у уровня поддержки и 90% это
будет разворот. Т.к. вы должны понимать, что энергия на рынке просто так не берется (либо от
флета, либо от контртренда), т.е. в какой-то момент покупатель становится продавцом.
3. ТВХ – цена в зависимости от вашего стиля торговли.

Не забывайте в трейдинге есть важный фактор: “скорее всего”:

● Первое, что вы делаете, проводя уровень – это режете плоскость на две части на
лонговую и шортовую плоскости.
● Провели уровень, далее вы себе говорите: я торгую по тренду или против тренда и далее
по сценарию.
● Для трейдера самое важное – цена, т.е. если есть уровень вы знаете, куда поставить
стоп, если нет уровня – стоп ставить некуда.
● Не торгуйте все стили подряд.
● Не переворачивайтесь.
● Работайте по одному своему сценарию.
● Все проще, чем вы думаете.

Не проводите много уровней, иначе у вас будет масса узких каналов, где самые большие V и
вас будут постоянно иметь – там крупняк набирает позу. Научитесь ждать, люди не умеют
ждать.

1. Уровень
98
2. Направление
3. ТВХ, стоп
Но картинку мы должны видеть в общем!!!

“То, что идет вверх, должно пойти вниз” – закон.

Мы никогда не знаем размер коррекции. Мы никогда не знаем сколько инструмент будет идти
вверх или вниз, но всегда знаем, что инструмент не может идти: “ничего не идет вверх по-
старинке”. Т.е. если инструмент начал движение вверх, в какой-то момент он начнет
откатываться – люди элементарно будут брать прибыль. Вторая причина, почему инструмент
откатывает – крупняк не всегда успевает зайти и собрать себе большую позицию. Поэтому,
когда крупняк не успевает, он начинает делать откаты для того, чтобы вы отдали.
Задайте вопрос: вы сидите в позе – купили альту по 1,10, отдадите сейчас свою позицию, когда
альта 1,20? Нет, никто из вас позицию крупному игроку не отдаст. Когда вы отдадите позицию?
Только тогда, когда альта пойдет вниз до 1,18. В какой-то момент каждый покупатель становится
продавцом, а каждый продавец покупателем.
Только очень сильный игрок может разворачивать рынок.
Торгуйте то, что видите, а не то, что знаете.
Думайте до трейда, когда делайте трейд уже не думайте.

Сильная ТВХ
Строите уровни там, где вы его видите, а не кто-то другой. Это именно ваши уровни! И ваша
дальнейшая задача очень проста, ничего делать не нужно, просто ждем своего сигнала –
ударились в уровень, подтвердили, зашли, всё! Естественно, уровни надо провести возле
сильных точек: излом тренда, длинная проторговка, и т.д. ЛП берутся возле очень сильных
уровней – экстремумы и длинные проторговки.

Для получения сильной ТВХ для ЛП будем использовать 2 формации:

1. Четкая лимитная проторговка. Все уровни с крупных ТФ – дневка и проторговка минимум 3
бара.
2. Точки экстремумов и разворотов – это разные вещи. Экстремум – это одна точка, это модель,
образованная хвостами. Разворотная модель плавная с подходом к уровню.
Уровень с дневки, как правило, не совпадает с 30-минуткой.

99
Зона экстремумов. Необходимо торговать в зоне экстремумов, потому что там эмитента ничего
не сдерживает. Если торговать только экстремальные точки, за год их будет немного сделок, но
из них будут 80% положительные. В экстремальных зонах идет самая сильная борьба за тренд.
Зона зараженности – зона, в которой очень густые торги, в такие густые торги лучше не
залезать.

В зависимости от силы ТВХ мы можем заходить, например, в хорошей точке – 5 контрактов, в

очень хорошей – 10 контрактов, в очень сильной – 15 контрактов.

Как правильно входить в сделку, если выбило по стопу

“Алекс, я никогда не смогу контролировать сколько ты заработаешь, но я всегда смогу
контролировать сколько ты потеряешь”, - фраза босса Герчика, которую он запомнил, и
которая сделала его успешным.

Проверьте один факт, который Герчик проверил у себя много лет назад: сколько денег отдаем
рынку от прибыли, не убытки, а от прибыли. Это очень важный фактор. Поверьте, 90% из вас
будут в шоке. 50-60% заработка отдается рынку! Ставьте систему риск-менеджмента!

Несколько ситуаций, когда в сделку можно перезаходить и ситуация сохраняется. В сделку

можно перезаходить, получить несколько стопов подряд, когда есть несколько параметров:
1. Когда не поломалась модель, была в шорт и продолжает оставаться в шорт.
2. Когда не нарушилось направление движения инструмента.
3. Когда вашего канала хватает, чтобы вы в своей сделке смогли сделать 3к1 или 4к1. Это
самое главное. Если вы заходили в начале 3к1 и канал сократился, повторно вы уже не
лезете, т.к. должен быть запас хода в инструменте.

Перед сделкой:
В первую очередь:
● 1. Где поставить стоп.
● 2. Запас хода – ATR.
● 3. Направление движения.

● Идентифицировать сильные уровни относительно текущей цены.

● В какой зоне мы находимся – в шортовой или лонговой.
● Откуда пришли.
● Как подходили.
Чтобы понять, насколько сильным будет движение в инструменте, нужно посмотреть, как долго
инструмент консолидировался, какая была консолидация широкая / узкая, длинная / короткая.
Где закрылся предыдущий дневной бар относительно уровня.
Где закрылся предыдущие дневной бар относительно самого себя.
Если летим на больших паранормальных барах, то скорее всего остановимся перед уровнем.
Если подходим к уровню на маленьких барах, то скорее всего пробьем уровень, возможно при
этом будет большой объем (VSA)

ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ
Только цена откатилась на 25% нужно выходить из рынка. Чтобы не переживать поставить
прибыль к стопу 4к1 и уйти.

Выход из сделки частями:

100
Выходите из позиции 2 или 3 частями.
Выход может быть 2-х видов:
1. Выходить 2 или 3 частями 3к1, 4к1, 5к1.
2. От уровня до уровня.

Большие деньги могут быть заработаны 2 путями.

1. Хороший процент положительных сделок и за счет большого количества сделок - вы с
прибылью.
2. Высиживание сделок. Можно научиться, торгуя 1 контрактом. Когда вы начнете торговать,
можно поставить для себя следующие задачи:
● А. Не терять!
● Б. Как можно быстрее перейти на новый уровень с 1 лота на 2 лота или с 0.01 лота на
0.02 лота или со 100 акций на 200 акций.
3. Из книги “Один хороший трейд”: загрузиться по полной при своей сделке (паттерне) с
большим опытом (примечание).

Выход из сделки по безубытку:

Какие есть варианты:
1. Либо мы сидим по технике: т.е. торгуем от уровня к уровню, тогда нам не надо выходить по
3к1, 4к1 и т.д.
2. Либо мы берем стандартно 3к1, 4к1, 5к1 и т.д.
Что говорит статистика? Статистически выигрывает тот трейдер, который всегда использует
систематический выход.
Хороший стандарт: 3к1 и 4к1, в начале это аксиома, т.к. надо прежде понять, как движется
рынок. В безубыток можно переходить 2к1 при одном условии: если эмитент очень нервный.
Если же эмитент спокойный, тогда можно в нем сидеть, он даст выйти. Всё индивидуально,
нужно смотреть свою статистику. Хорошо ли для вас выходить по безубытку, или это плохо
сказывается на торговле, поэтому лучше словить стоп лосс, а в другой раз досидеть до 4к1.
Статистически лучше безубыток НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!
Заход с коротким стопом - это уже заход!
В начале надо делать жестко. Брать технические сделки.

СТРАТЕГИЯ РЕЗКИЙ ИМПУЛЬС

Стратегия Резкий импульс "Деньги сыплются на нас"

В основе стратегии лежит идея получения первичного импульса акции с открытия, когда самые
большие объемы, и при пробитии важных и сильных ключевых уровней.
На домашнем задании отбираются лонги и шорты в зависимости от закрытия и открытия
S&P500, определяются точки входа и выставляются стопы выше ключевых точек.
Почему это будет работать:
На рынке есть игроки, которые будут закрывать или открывать позиции, где их будет заставлять
рынок, или они будут создавать этот рынок сами (если они крупные). Задача стратегии
обнаружить капитуляционные уровни, где крупный игрок забирает позицию у мелких и заходит
бай стопами на этих уровнях.
Пошаговая инструкция:
1. Основное – выполнение домашнего задания, т.е. определение сильных уровней по
инструментам (ТВХ).
Условия первичного отбора акций по сканеру:
- только акции;
101
- только Америка без депозитарных расписок;
- средний объем более 200.000;
- цена более $20.
На выходе получаем приблизительно 1200-1300 акций.
2. Закрытие S&P500 в предыдущий день и открытие S&P500 в текущий день (уровни и ценовые
значения).
Закрытие и открытие S&P500 влияет на первичный отбор. При закрытии S&P500 в
положительной (отрицательной) зоне или выше (ниже) важных ценовых уровней на дневном
графике – предпочтение отдается движению по тренду, т.е. при положительном закрытии
S&P500 упор будет делаться на лонговые акции и наоборот.
3. Каждая акция из списка проходит через индивидуальный отбор по техническому анализу, пока
вручную, к сожалению, на выявление потенциальных ТВХ.
4. Приоритет отдается акциям, которые находятся возле важных ключевых уровней, которые
при пробое уровня могут дать сильный импульс с коротким стопом. Акции с гепами выше 0.5%
(проверить величину) не заходятся.
5. Создается ежедневный лист с акциями в лонг и в шорт в зависимости от закрытия и открытия
S&P500 и четкие цифры ТВХ по стоп лимит ордерам (для избегания больших проскальзываний).
6. Так как мы не знаем, какой будет сегодня день (лонг / шорт) или сила импульса рынка,
отбираем акции в обе стороны без привязки к количеству, строго по теханализу. Количество
акций после отбора не должно быть эквивалентным и могут быть большие перекосы в лонг или
в шорт. Если мы захотим склонить стратегию в сторону рыночно нейтральной, сможем
уравновешивать недостающую часть портфеля с помощью Спайдера (етф).

На рынке всегда есть зоны и уровни, где группа игроков – засаженные, будут резко выходить из
позиций, чтобы взять свои убытки. Главная задача обозначить эти уровни! Да, в этих уровнях
часто происходят ложные пробои, но, если мы будем успевать брать первичный импульс или
различать вероятность пробой / ложный пробой - у нас не будет проблем.
Примечания:
Акции, которые сильно выросли или упали выбираются очень аккуратно, даже если они
закрылись выше своих сильных уровней.
Акции, которые сильно шли несколько дней подряд, выбираются очень аккуратно, даже если они
закрылись выше своих сильных уровней.
Обязательно надо обращать внимание на акции сильнее или слабее рынка, акция сегодня
сделала движение вниз, хотя S&P500 сходил вверх, таким образом, мы отбираем акции,
которые живут своей жизнью.
Процесс:
1. Находим уровень на дневном графике и определяем цену захода.
2. Выше или ниже цены уровня, в зависимости от направления, выставляем buy stop или sell
stop ордер для входа в позицию, или buy stop limit или sell stop limit защитит нас от
проскальзывания.

Крипта
Из вебинара.
Самое важное в крипте смотреть спреды и ликвидность на бирже. Спреды – разница между
покупкой и продажей на бирже. Бывают такие огромные, что сразу на 5% улетишь.
Уровни – самые большие объемы. Накопление в канале, а дальше, как подходим к каналу.
В крипте лучше заходить лимитными ордерами.
Торговать раскоррелированные инструменты, никакой корреляции.
На крипте дневка: направление и запас хода ATR.
ТВХ на 5-, 15-, 30-минут, не надо уходить на 1H, 4H.
102
Стиль торговли в крипте ЛП. Очень хорошо работает пробой и ЛП.
Основное: система, перестать думать, получать удовольствие.

RM И MM
RM – Риск-менеджмент – Управление рисками и
MM – Мани-менеджмент – Управление капиталом

Всё всегда идет от риска и от стопа!

Если что-то не так пойдет, сколько будет мне это стоить? Актуально в любом деле.

При торговле разного класса активов количество V в инструменте должно измеряться по более
дорогому инструменту и должно быть приблизительно одинаково.
Например, если самый дорогой инструмент дает риск 40Р, а самый дешевый 10Р, то дешевого
инструмента нужно брать в 4 раза больше, иначе математика будет ломаться.

Сбер фьючи 20000Р, стандартный стоп 0,2% = 40 пунктов = 40Р

Газпром фьючи 15000Р, стоп 0,2% = 30 пунктов = 30Р
RTS фьючи 110000Р, стоп 0,2% = 220 пунктов = 250Р
RUR/USD фьючи 63Р, стоп 0,2% = 80-100 пунктов = 80-100Р

SBER начинаем со SBER и GAZP GAZP

Стоп 40Р Стоп 30Р
6 = 250/40 8 = 250/30
RTS с ростом V добавляем RUR, RUR
Стоп 250Р затем RTS Стоп 80Р
1 3 = 250/80

Как поднимать объемы?

Менее 10 сделок в месяц – V поднимать не чаще 1 раз в месяц.
10-12 сделок в неделю = 50-60 сделок в месяц – V поднимать 1 раз в неделю.
Неделя в плюс (даже, если в плюс 1 рубль) – подняли объем в 2 раза (вы же сначала работаете
с 1 лотом, поэтому можно поднять до 2 лотов)
Первые 3-4 поднятия самые тяжелые

Как расти?
1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 – 13 – 15 – 20 – 25
Самое нормально поднятие 30-40%, если больше, то вы можете убить одним разом все недели
до этого, которые медленно шли.
Если негативная неделя – на градацию назад.
Если организм говорит: “Не лезь”, вам некомфортно совсем – не надо себя ломать. Не спешите
расти.
Большие деньги – надо расти медленнее 20-30% (о 300 контрактах).
Для Герчика самое тяжелое было перейти с 300 акций на 500, сидел 3 месяца, цифра пугала, а
потом с 500 до 1500 быстро, стало комфортно. Должно быть комфортно, не надо насиловать
(как с весами в спортзале, даже можно откатить, если не идет).

103
Добавляем постепенно по 1 контракту, после 5 контрактов можно добавлять по 2-3 контракта,
главное, чтобы позволял депозит.

Риск на сделку
В будущем я могу использовать риск на сделку как % от депо.
На 1 сделку можно рисковать 0,5-1% от депозита (это и есть максимальный размер стопа).
“Какой у тебя риск на сделку?”, - спросил Герчик ученика. Ответ: “От 0,2 до 1,0% от депозита,
в зависимости насколько я уверен”.
Максимально 3 убыточных сделки в день. В такие дни необходимо проработать все убыточные
сделки за день, сравнить их с алгоритмом и планировать дальнейшую торговлю на следующий
день.
Убыточные сделки, убыточные дни и убыточные периоды есть у всех.
Если что-то не так, какие-то проблемы в семье, на работе, то ни в коем случае не подходите к
торгам – сольете.
Две основные вещи успешного трейдера:
1. Адекватность – правильное восприятие поступающей информации.
2. Работоспособность. Это не то, чтобы просиживать по 15 часов за терминалом, это значит,
что вы берете фронт работы и правильно его выполняете.
Контролируйте свои эмоции, если не можете – не торгуйте в такие дни.
В хорошие дни нельзя отдавать больше 25% прибыли.

Бывает, что очень сильные сигналы, что очень сильный уровень – вы должны ранжировать
сильные сделки.
!!! НО, никогда не нарушать максимальный убыток на день.
Максимальный риск на день должна быть одна цифра.

Нельзя торговать больше 3 убытков подряд, иначе ломается математика 3к1.

Если ситуация 2 убытка, затем 1 положительная, то Герчик уходит с рынка, тут решайте сами,
для Герчика: “Слава Богу не убыток”. У Герчика 9 убыточных дней из 1000.
По Сберу рассчитываем максимальный убыток на день:

Сбер стоп 40Р, убыток х стоп = 3 х 40 = 120Р

Комиссия 10Р
Проскальзывание 20Р
Итого максимальный дневной убыток: 150Р

Вести дневник сделок. Вести статистику сделок по возможности в %.

Помните, главный ваш враг – это вы сами. Победа над собой сделает совершенного человека.
*“Еще вчера я казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я пытаюсь изменить себя”.

Правила из конспектов:
1. Нельзя терять, для этого риски на сделку и соблюдение правил.
2. Нельзя переторговывать. Максимальное количество сделок в день 4-5.
3. Максимальный риск на сделку 2% от депо, 2,5% в день, 5% в неделю, 10% в месяц.
4. Нельзя быть жадным. Не сдвигайте стоп в направлении увеличения риска.
5. Нельзя эмоционировать, нужно быть спокойным и уравновешенным, хладнокровным,
контролировать эйфорию и злость.

Риск-менеджмент
Суть в следующем:

104
1. У нас есть депозит в размере 1 000 000 р.
2. Мы выставили для себя дневной риск в размере 1 % от депозита 10 000 р.
3. Для примера берем акции Газпрома, цена одной акции 150 р.
4. Определяем, сколько мы можем купить акций на имеющийся в нашем распоряжении депозит:
1 000 000 / 150 = 6600. А т.к. 1 лот – минимальное кол-во акций для покупки-продажи равен 100
акций, то мы можем купить 66 лотов.
5. Если наш дневной риск составляет 1%, и в сделке мы тоже собираемся рискнуть 1%
(примечание: дневной риск надо разделить на 3, иначе после первой минусовой сделки
дневной риск будет исчерпан и нужно остановиться, а как же возможность трех убыточных
сделок), можно вычислить СТОП от цены эмитента, это 1% от 150 р. = 1,5 р. Т.е., если цена
эмитента отклонится на 1,5 рубля не в нашу сторону, мы потеряем 1,5*6600 = 9900 р., что
примерно и составляет дневной риск. В этом случае наша прибыльная сделка будет составлять
при 3к1 9900*3 29700 р.
6. Дальше, мы нашли такую точку входа, где можем поставить более короткий СТОП, например
половину от предыдущего стопа: 1,5 / 2 = 0,75 р. Тогда у нас уменьшается риск в 2 раза при тех
же 6600 акций: со сделки мы теряем: 0,75*6600 = 4950 р. и соответственно уменьшается сумма
прибыли (при условии фиксированного соотношения 3к1) 4950*3 = 14850 р.
Статистически это не выгодно! Поэтому, мы должны увеличить объем торгуемых акций в 2 раза,
т.е. берется второе ПЛЕЧО (еще 1 000 000 р. мы берем в беспроцентный кредит на данную
сделку). Тогда получаем 6600*2 = 13200 акций; и при стопе 0,75р. мы рискуем тем же 1% от
нашего собственного депозита: 0,75*13200 = 9900 р., а соответственно прибыльная сделка дает
нам те же 29700 р.

АЛГОРИТМ
Что должно быть в алгоритме? Ответ: Всё.
Обязательно должно быть: как проводим уровни, почему именно там, как торгуем.
Настоятельно рекомендуем вести журнал статистики marketstat.ru
Цена 80 долларов в год, студентам Герчика -30%, ресурс синхронизируется со всеми
брокерскими домами.
Статистика имеет смысл от 300 сделок, до этого не имеет смысла.

Первый час отбои от уровня не торгуются.

Не торгуйте вечерку после 19:00, т.к. падает V, делать нечего. Это основано на цифрах.
Сначала пишите конспект, который потом переходит в тезисы и алгоритм до 1 листочка.

Основные правила:
1. Торгуем только по своему алгоритму.
2. Торгуем один ТФ.
3. Только по тренду.
4. Только уровневые модели.
5. Только лимитными ордерами.
6. Только от стопа.
7. Инструменты с высоким потенциалом (акции в игре).
8. Торгуем то, что видим, а не то, что хочется.
9. Торгуем в хорошем настроении и самочувствии.
10. Только от сильных уровней.

Прописываем:
● Направление на дневке и локальный тренд.
105
 ● Риски на сделку, на день и правила рисков.
● Модель конкретной торговли.
● Статистика.
● Алгоритм должен быть очень лаконичным, но содержать все линии, которые не дадут вам
уйти вправо-влево.

Что входит в алгоритм

1. Направление на Дневке или локальный тренд акции.
2. Риски. Полностью прописаны все риски: на сделку, на день.
3. Модель, что конкретно торгуем описать все три: Отбой, Пробой, ЛП.
4. Как выставляется take.
● Не нужно ставить себе цель! Необходимо определить направление, в котором вы будете
двигаться.
● Нужно расписать себе наперед, что будет, если все пойдет хорошо, например,
увеличение количества торгуемых контрактов. Если все плохо вы просто торгуете 1
контракт. Заведите КАЛЕНДАРЬ и отмечайте выигрышные и проигрышные дни. Плюс
вести статистику в пунктах, не в рублях, долларах.
5. Статистика, можно использовать сервис marketstat.

СТАТИСТИКА
Нужно четко знать все свои ошибки: когда произошла минусовая сделка, где она произошла,
почему она произошла. Если вы торгуете в минус, статистика даст вам знать, что нужно
изменить в вашей торговле. Движение статистики не в вашу пользу покажет, что вы перестали
чувствовать рынок, значит необходимо вносить изменения в торговую систему. Доверяем только
цифрам. В цифрах все заложено. Вы должны доверять только тому, что вы видите.

График – это тоже цифра. Вы должны видеть в статистике все: на каком секторе вы
зарабатываете, в какое время, на каком инструменте, какие формации и т. д. Если вы к себе
будете относиться как к цифре, тогда у вас не будет никаких проблем. Т.е. определенное
количество положительных сделок, соотношение прибыль/убыток, количество положительных
дней. Необходимо также вести календарь! Статистика дает дисциплину и слежение за собой.

Все сводится к монотонной работе – каждый день одно и то же: домашка, сценарий, чек-лист,
сделки, статистика, потом: домашка, сценарий, чек-лист, сделки, статистика, потом: сначала...
По всем параметрам статистики можно улучшать свою торговлю, совершенствуя отдельные её
параметры. Если у вас работает статистика, если у вас работают цифры, не надо из сделки
выжимать максимум, просто работайте с этими цифрами и улучшайте их. Со временем можно
будет просто увеличить объем сделки.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Как начинается ваш рабочий день
С чего начинается?
1. Смотрим фон рынка. Не имеет значения, какой рынок торгуете. Как закрылся рынок: S&P
индекс для USA, нефть для России, но, когда играет политика – политические новости, события
сильнее экономических.

106
2. Проанализируйте каждую акцию отдельно от рынка.
Если ВТБ падает 5-7 дней, а Сбер растет, то они когда-нибудь поменяются. На рынке все
циклично, мигрирует, переливается.

● На домашку тратить 90% сил: уровни, направления, сценарии.

● Акция должна войти в ваш сценарий, а не наоборот.
● Вы торгуете только ту “бумагу”, которая входит в ваш сценарий.
● Торгуйте ровно то, что вы себе прописали.
● Никогда не переворачивайтесь – это плохой стиль, не работает.
● Мы торгуем если…, то…
● Мы не торгуем прогнозы.
● Мы не угадываем, мы определяем!
● Все сделки делятся на правильные по сценарию и неправильные, других нет, нет плохих
и хороших сделок.
● Не выносите себе мозг, это очень важно!
● Если вы нашли для себя идеальную сделку – прикрепите на видное место и торгуйте ее
дальше. Вы найдете свои сделки.
● 80% успеха – определение направления движения цены, ТВХ прилепить можно уже.

ДОМАШКА
Отбор акций
Задача ДЗ – отбор бумаг, которые буду торговать.
1. Тренд - в тренде делаются самые большие движения.
2. Запас хода ATR, технический от уровня к уровню или расчетный
3. Смотрим короткий ТФ, чтобы увидеть локальные внутридневные уровни.
На лист нельзя брать сильно волатильные бумаги, которые с большей вероятностью будут
вышибать стопы.

В результате отбора формируем 3 списка:

1. Приоритетный – хорошо виден уровень на дневке, и цена находится на этом уровне или у
этого уровня, есть достаточный запас хода до следующего уровня – ATR расчетный или
технический.
2. Дополнительный – хорошо видны уровни, но цена находится между уровнями, есть
достаточный запас хода до следующего уровня – ATR расчетный или технический.
3. Остальное – непонятные уровни на дневке, много уровней и все достаточно близко друг к
другу или отсутствие близлежащих уровней или просто непонятная ситуация.

1 лист “Приоритетный” 2 лист “Дополнительный” 3 лист “Остальное”

Хорошая дневка: Или хорошая дневка Широкий рендж
107
 Тренд
Запас хода
Хорошая 5-минутка: Или хорошая 5-минутка
которая показывает за
последние 3-4 дня, что она
держит уровень

Потом, опираясь на статистику, выбираем тот лист, который получается торговать лучше всех.
Сделать все заранее, чтобы потом не думать.

Для того, чтобы инструмент попал на лист необходимо, чтобы:

1. Цена подошла к значимому уровню и/или тестировала его.
2. Инструмент ходит в канале.
3. Объемы на закрытии выше среднего.
4. Имеется явный тренд.
5. Непрерывный плавный график.

Идеальная сделка:
1. Тренд акции глобальный и локальный.
2. Сильный уровень.
3. Запас хода (потенциал).
4. Короткий стоп.
5. Соотношение риск прибыль не менее 3к1.
6. Фон рынка – глобальный и локальный тренд индекса (поводыря).
Не надо сидеть по 10-12 часов у монитора, это ни к чему хорошему не приведет.

Наша задача отобрать инструменты на торговый день.

1. Откуда было движение и какой силы – первое, что смотрим.
Герчик просматривает дневку каждой акции и принимает решение брать – не брать и сценарий
куда пойдет. Например: “Аэрофлот берем, т.к. вышли новости о подъеме тарифов на
перевозки, может пойти в лонг. Сбер берем. Хоть и отыграл вечером 5% на новости, что
Трамп отложил новые санкции к РФ, мы все равно возьмем в лонг, т.к. до этого сильно упали
и еще не все успели откупить. Но в реальной жизни я бы вообще в такой день на таких
политических новостях не стал бы ничего делать, т.к. очень большая волатильность. Или 1
лотом, чтобы быть, поучаствовать. Просто смотреть – не опыт, зайдите хотя бы 1
лотом (это как смотреть порно…)”

● Не торгуйте очень дорогие бумаги, чем дороже, тем выше волатильность.

● Не отбрасывайте дешевые акции - хорошо ходят.
● Идентифицируйте картинку, будет ли движение.
● Герчик ищет бумаги, которые ходят – “акции в игре”.
● Найти, что очень сильно поднялось или упало, сразу смотрим новости – если не банкрот,
т.к. после падения есть шансы в лонг или наоборот.
От уровня дешевые бумаги лучше торгуются, но 2 условия: либо очень сильно поднялась, либо
очень сильно упала.
Как понять, что в инструменте вот-вот начнется движение:

108
Пример: фонды в США не покупали бумаги менее 5 долларов. Был запрет руководства фондов
покупать бумаги, если она падала ниже 5 долларов и не откупалась более 30 дней, ее вообще
запрещали покупать навсегда. Герчик этим пользовался и шортил такие бумаги. И таких вещей
на рынке миллионы.

!!! Но, сначала научитесь простым вещам, а научной работой позвольте себе заниматься потом.

● Зарисовывайте и записывайте своей рукой.

● 90% обучения трейдингу самостоятельное.
● Увидел на графике паранормальность, также как Hamaha, смотрит сразу новости, пишет
в поисковике google название бумаги + stocknews.

Не ходите на 1-минутку, только для самообразования, очень маленькие ТФ – нет.

Если после ЛП инструмент не идет вниз, а идет на ретест – он с большой вероятностью пойдет
вверх.

!!! Важно, чтобы ваш инструмент жил своей жизнью. Значит там есть моно игрок, хотя общий
рынок или индексы ведет себя по-другому. Плюс “бумага” стоит выше рынка, есть шансы в лонг
или слабее рынка – в шорт.
Задерг против тренда – надо шортить. Очень сильный признак слабости:

Месяц-два не торгуйте, учитесь, смотрите и не спешите.

Домашка
Для тех, кто торгует Америку:
1. SP500 на открытии и на закрытии +/- 0,3% - нормальное движение, не заслуживающее какого-
либо внимания.
2. Отбор акций, у которых объемы от 400 тыс. до 5 млн.; цены от 20 до 60$
3. Сетка должна быть минимум 1$ - на дневке. Внутри дня 0,5$.

Для тех, кто торгует Россию:

1.В последнее время Россия не коррелирована с SP500, но надо смотреть по текущей ситуации.
2. Следить за новостями в Америке.
3. НЕФТЬ.
4. При открытии смотрим Азию.
109
5. При открытии Европы, наблюдаем за ней. Основной DAX.

Домашка разбивается на две составляющие: определение ситуации на недельке – это делается

на выходных и потом уже наблюдается движение инструмента на дневке: как закрывается, как
двигается, есть ли близлежащие сильные уровни...
Суть Домашней работы заключается в следующем:
1. Построение или корректировка уровней.
2. Определение рыночной ситуации осуществляется в соответствии с описанными в конспекте
рыночными моделями.
3. Отбор инструментов для торговли.
4. Написание плана для каждого отобранного инструмента.

Информация о каждом инструменте вносится в таблицу. Таблица состоит из трёх частей -

ШОРТ, ЛОНГ и ОЖИДАНИЕ - здесь те инструменты ситуация с которыми не определенная.

В таблице указывается наименование инструмента, цена закрытия предыдущей сессии,

близлежащие уровни, ATR инструмента. В зависимости от результата анализа заношу
инструмент в соответствующую часть таблицы. По каждому отобранному инструменту делается
скрин и подробное описание действий с объяснением для себя, чтобы завтра понимать и
помнить - почему принято именно такое решение (предполагаемая цель и её цена с указанием
действий и всех цен: самого ордера с минимальной и максимальной для меня ценой, стоп и тейк
профит.

Основная задача: внимательно рассмотреть поведение цены относительно уровня - скорость

подхода, формации – есть поджатие или подходил быстро большими барами и т.д.
Эта информация и будет указанием к действию – сценарием. Каждая сделка начинается с
ответов на вопросы Чек-листа. Каждая сделка начинается, продолжается и заканчивается
сохранением картинок ценового графика. В конце недели делается подробное описание сделки.
После окончания торговой недели провожу статистику сделок и оценку уровней для
предстоящей торговой недели.
В конце месяца провожу общую статистику моей торговли и обязательно вывожу часть прибыли!

Анализ торговой сессии

Анализ рыночной ситуации
Учитывая весь объем информации каждое воскресенье проводится полный анализ каждой
валютной пары. По результатам заполняются таблицы-списки.
В течение недели ежедневно проводится анализ рыночной ситуации. Наблюдаю за ситуацией
на рынке не менее двух раз в день.
В первой половине дня и в конце рабочего дня.
По результатам заполняются или корректируются таблицы-списки.
Для облегчения анализа, а также для повышения качества анализа использую схемы Герчика
(приведены в конце конспекта).
Торгую по Торговому Плану, написанному по Алгоритму, а в сделку вхожу только по Чек-листу.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
2 монитора:

110
ПСИХОЛОГИЯ
Риск. Привычка. Правила.
Не бойтесь своей интуиции. Интуиция – это профессионализм, выработанный со временем.
Если интуиция вам подсказывает что, что-то не то на картинке, лучше в сделку не лезть. Не
обращайте внимание на чужое мнение! Предстоит очень много работать! На всё нужно время.
Каждая сделка должна быть объяснена, каждая сделка должна быть записана.
1. Не терять.
2. Зарабатывать.
Основные аспекты доверительного управления:
1. Не терять деньги.
2. Побить банковский депозит.
3. Если рынок позволит, забрать больше.
Не надо бояться плеча, надо правильно рассчитать все риски.
Не ставьте себя выше рынка.
Бойтесь те дни, когда вы больше всех зарабатываете.
НЕ ДУМАЙ. ДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ. ВЫ ПРОСТО ЦИФРА.
Снимать деньги каждые 2 недели, деньги надо выводить – это ваш заработок, даже если в
начале небольшой.
Надо подстраиваться под рынок постоянно, волатильность упала – меньше стоп, меньше take.

Эмоции
Не надо себе строить иллюзий! Не все так радужно в трейдинге. Человеческий фактор! Только
вы сами себе во всем помощник. Это работа. Не надо думать о деньгах. Нельзя терять
бдительность! Надо много работать, НО не забывать об отдыхе! Старайтесь работать в пунктах,
в процентах. Алгоритм с первого раза не пишется. На обучение тоже надо время! Не ругайте
себя за неудачи!
Подавляйте свое эго и амбиции. Постоянно обучайтесь и адаптируйтесь под текущую ситуацию
на рынке. Систематически выполняйте правила, дисциплинируйте себя. Будьте психологически
устойчивым и ясным рассудком.
Не отыгрывайтесь на рынке. Настройтесь на тяжелую работу.
Трейдингом нужно заниматься в удовольствие.

Порвите деньги
Попробуйте сделать следующее, возьмите свой стоп на день в деньгах и порвите его. В 99
случаях из 100 вы этого не сделаете. Так что, когда вы заходите в сделку “просто показалось”,
“авось прокатит” и подобное, вы делаете тоже самое – рвете свой денежный стоп. Не проблема
потерять на сделке, все теряют. Но за каждую сделку вы должны ответить.

111
Как не бояться больших денег
Уберите сумму. Просто торгуйте контракты и пункты.

РАБОТА ПОСЛЕ СЕМИНАРА

Схема работы после семинара
Не торговать после семинара 1 – 2 месяца, не спешите, все изучите.
Всегда перепроверяйте себя.
Проверьте еще раз сделали бы вы эту сделку еще раз.
Полностью подчиняйтесь алгоритму – план действий вы уже продумали и написали заранее, не
надо ничего придумывать.
Возьмите себе 20 уровней, пропишите себе почему вы их выбрали и наблюдайте за ними!

Сравнивайте результаты.
Самые лучшие результаты это СВОИ. Не надо обращать внимание на форумы и на чужие
сделки. У вас своя голова на плечах! Бейте в одну и ту же точку. Результаты можно показать
только инвесторам, если вы хотите получить деньги в управление! У Вас не должно оставаться
времени вообще! Когда вы не торгуете, вы тестируете свои модели, либо занимаетесь
самообразованием.
Старайтесь привести трейдинг к простоте.

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТ

● Круглосуточная торговля без перерывов.
● Когда просыпаются крупные рынки Китай, Корея, Индия, Америка, Европа, Россия.
● В выходные дни и праздничные дни крупных рынков.
● Наблюдать, когда и в какое время наибольшая активность.
● По МСК ранее 2:00, 3:00, 7:00, 12:00, 15:00, 19:00, в настоящее время не прослеживается
этой зависимости.
● В крипте стоп только технический.
● Уровни работают отлично.

СХЕМЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ

Ключевыми и определяющими по данным схемам являются экстремумы ближайшие и новые,
цены закрытия и понимание того, что происходит на рынке в данный момент времени.

112
Схема 1

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: последняя свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи коррекции, тем
самым усиливает сигнал окончания коррекционного движения.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 2

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи локального уровня
сопротивления. Следующая свеча делает ретест уровня и закрывается выше локального уровня
сопротивления. Пробили, закрепились, отстоялись. При попытке продавцов опустить цену, покупатели
эффективнее.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 3

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

113
Формация: свеча закрывается выше максимума последней медвежьей свечи локального уровня
сопротивления. Следующая свеча закрывается ниже локального уровня сопротивления, и коррекция
продолжается. Последняя свеча пробивает и закрепляется выше локальных уровней сопротивления,
образованных максимумами бычьих свечей.
Вывод: эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 4

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция и возможный сценарий.

Формация: свеча привязана к хаю свечи экстремума. Закрывается под уровнем. Нет потенциала
движения.
Вывод: эмитент в стороне, ждем развития событий.

Схема 5

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

114
Схема 6

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень.
Последняя свеча пробивает минимум предыдущей и закрывается ниже уровня сопротивления. Т.е. оба
последних бара ниже уровня сопротивления, минимум последнего ниже минимума предыдущего.
Вывод: покупатели и продавцы равносильны, наблюдаем.

Схема 7

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень.
Предпоследняя свеча пробивает минимум предыдущей и закрывается ниже уровня сопротивления.
Последняя свеча закрывается над уровнем сопротивления.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 8

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.

115
Формация: свеча закрывается выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, был перехай, возврат
за уровень, пробивает минимум предыдущей свечи и закрывается ниже.
Вывод: продавцы эффективнее, попадает на лист в шорт.

Схема 9

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся под уровнем и ниже лоу
предыдущего бара.
Вывод: продавцы эффективнее, попадает на лист в шорт.

Схема 10

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся под уровнем, но выше лоу
предыдущего бара.
Вывод: покупатели удерживают позиции и остаются эффективнее, попадает на лист в лонг.

Схема 11

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: был перехай (новый экстремум), последний бар закрылся выше своего открытия и выше
уровня.
Вывод: покупатели удержали позиции и остаются эффективнее, инструмент в тренде, попадает на лист в
лонг.

116
Схема 12

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свеча закрылась выше уровня сопротивления. Следующая свеча ЛП, возврат за уровень. Не
обновляются лоу свечей, лоу последней свечи выше предыдущей.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 13

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция, продолжение роста к уровню экстремума.
Формация: свечи у уровня сопротивления, лоу последней свечи выше предыдущей. Т.е. последний бар
закрылся ниже уровня, но лоу последнего бара выше лоу предыдущего.
Вывод: покупатели эффективнее, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.
Примечание: ретест, смотрим цены закрытия, именно цена закрытия формирует поджатие.

Схема 14

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свечи за уровнем сопротивления, вторая свеча обновила хай свечи, пробившей уровень,
последняя свеча закрылась выше предыдущих.
Вывод: покупатели эффективны, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

117
Схема 15

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: свечи за уровнем сопротивления, вторая свеча обновила хай свечи, пробившей уровень,
последняя свеча закрылась ниже хая предпоследней свечи.
Вывод: покупатели не эффективны, эмитент не в тренде, стоим в стороне, в рынок не лезем, наблюдаем.
Шортить тоже нельзя, т.к. можно нарваться на покупателя и очень близок уровень сопротивления.

Схема 16

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: была вторая коррекция, но не было перелоу. Последний бар закрылся выше хая предыдущего
бара.
Вывод: покупатели эффективнее, коррекция закончилась, эмитент в тренде, попадает на лист в лонг.

Схема 17

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: последний бар закрылся выше хая предыдущего бара.
Вывод: коррекция закончилась, эмитент в тренде, однако уперлись в уровень. Потенциал хода еще есть,
попадает на лист в лонг.
Примечание: имеется ввиду технический ATR от уровня до уровня, но средний расчетный ATR уже
пройден, бар уже паранормальный и у уровня, в сделку лучше не лезть.

118
Схема 18

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Формация: последний бар закрылся выше хая предыдущего бара.
Вывод: покупатели эффективнее, коррекция закончилась, эмитент в тренде, но закрылись под вторым
уровнем сопротивления, запаса хода нет. Попадает на лист в лонг.
Примечание: наблюдаем, ждем следующего дня.

Схема 19

Описание: дневка, волна роста, хаи, окончание коррекции, пробой уровня сопротивления.
Вывод: стоим в стороне, наблюдаем, покупатели и продавцы относительно равны. Если следующий бар
закроется ниже лоу последнего зеленого бара, то продавцы станут сильнее, произойдет слом тренда и
инструмент попадает на лист в шорт. Если следующий бар закроется выше хая последнего красного бара,
то покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде, попадет на лист в лонг.

Схема 20

Описание: дневка, волна роста, хаи, коррекция, продолжение роста к уровню экстремума.
Вывод: стоим в стороне, наблюдаем, покупатели и продавцы относительно равны. Если следующий бар
закроется ниже лоу последнего зеленого бара, то продавцы станут сильнее, произойдет слом тренда и
инструмент попадает на лист в шорт. Если следующий бар закроется выше хая последнего красного бара,
то покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде, попадет на лист в лонг.

119
Схема 21

Описание: дневка, волна роста, глубокая коррекция и ее окончание, рост эмитента к уровню
сопротивления.
Формация: попытка текущей ценой обновить лоу предыдущей свечи.
Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.
Сценарии: если текущая свеча обновляет лоу предыдущей и закрывается за ним, продавцы
эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закроется выше максимума
последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде и попадет на
лист в лонг.

Описание: дневка, волна снижения, глубокая коррекция и ее окончание, рост эмитента к уровню
сопротивления с последующим его пробоем. Рост цены эмитента после пробоя.
Формация: попытка текущей цены поглотить последнюю свечу роста.
Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.
Сценарии: если текущая свеча обновляет лоу предыдущей и закрывается за ним, продавцы
эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закроется выше максимума
последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент окажется в тренде и попадет на
лист в лонг.

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

120
Описание: последние две медвежьи свечи закрылись ниже лоу последней бычьей свечи. Последняя
медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу медвежьей свечи,
образовавшей экстремум.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Схема 22

Описание: дневка.
Формация: свеча закрылась под уровнем сопротивления. Последняя свеча – текущая цена.
Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.
Сценарии: если следующая свеча закрывается ниже минимума последней бычьей свечи, продавцы станут
эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закрывается выше максимума
последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент в тренде и попадет на лист в лонг.

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Описание: последние две свечи закрылись ниже лоу предпоследней бычьей свечи. Последняя
медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу медвежьей свечи,
образовавшей экстремум.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

121
Схема 23

Описание: дневка.
Формация: свеча закрылась выше уровня сопротивления. Последняя свеча – текущая цена.
Вывод: стоим в стороне, покупатели и продавцы эффективны, ждем подтверждения.
Сценарии: если следующая свеча закрывается ниже минимума последней бычьей свечи, продавцы станут
эффективнее, эмитент попадет на лист в шорт. Если следующая свеча закрывается выше максимума
последней медвежьей свечи, покупатели станут эффективнее, эмитент в тренде и попадет на лист в лонг.

Описание: последние две свечи закрылись ниже минимума последней бычьей свечи.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Описание: последние две свечи закрылись ниже лоу предпоследней бычьей свечи. Последняя
медвежья свеча закрылась ниже лоу последней неэффективной бычьей свечи.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

Описание: последние две медвежьих свечи закрылись ниже лоу последней медвежьей свечи,
образовавшей экстремум.
Вывод: продавцы эффективны, слом тренда, эмитент попадает на лист в шорт.

СХЕМЫ СЕРГЕЙ ТЁ

Лонг 1
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

122
Лонг 2
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Лонг 3
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Лонг 4
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
123
5. Стоп за уровень

Лонг 5
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Лонг 6
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

124
Лонг 7
1. Тренд на дневке восходящий
2. Есть запас хода минимум 3к1
3. Облака на локальном ТФ

Шорт 1
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

125
Шорт 2
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Шорт 3
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

126
Шорт 4
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Шорт 5
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация 3 бара или лимит после ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

127
Шорт 6
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Шорт 7
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

128
Шорт 8
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Лонг 8
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или лимит после ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

129
Лонг 9
1. Тренд – направление на дневке – Лонг
2. Консолидация или лимит после ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Шорт 10
1. Нисходящий тренд на дневке
2. Консолидация – вход лимитом
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

130
Шорт 11
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или лимит после ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

Шорт 12
1. Тренд – направление на дневке – Шорт
2. Консолидация или лимит после ЛП
3. Оценка силы уровня
4. Запас хода минимум 3к1
5. Стоп за уровень

131
132